@Swingmann
"Der Wagner und noch einige Analysten oder Trader mit Fremdgeld, die ich kenne, sind Quadriga-Kunden!"

Ist der Struck auch bei Quadriga, oder vertraut er sein Geld seinem Fond?

Den Struck kenne ich nicht.

Welchen Fond hat er?

LOL, pöng für dawn.

"Those who can't do..."

gruss, eh

@Swingmann
Holger Struck
(der A... von TI Forum)
Manager von:
WAVE-Aktiv-Nordinvest WPK 979221
http://www.wave-ag.de/frnews.html
Kennst Du den Struck nicht?

Deine Kritik kann ich nicht ganz nachvollziehen. Weder Wagner ncoh Rübesamen sind Trader, sondern Analysten.

Wenn das so ist, was befähigt Herrn Wagner dann, ein Buch mit dem Titel "So traden erfolgreiche Profis" zu schreiben?

Davon abgesehen ist der für mich einzige sinnvolle Zweck einer Analyse, damit Geld zu verdienen. Nicht, indem man fürs Schreiben bezahlt wird, sondern indem man sie in Trades umsetzt. Und wenn eine Analyse dazu taugt, sollte man sie doch einfach selbst umsetzen, statt sie zu verkaufen.

"Good traders trade. Good letter writers write letters." - Ed Seykota

Und das ist ganz gut, dass die Analysten keine Trader sind. sie sollen weg von psychischen Belastungen, deren Trader ausgesetzt sind, über die Chartanalyse und Technische Analyse nachdenken. also sie sollen den Stoff liefern, mit dem die Trader das Geld machen werden.

"Grau, teurer Freund, ist alle Theorie, und grün des Lebens goldner Baum" - Mephistopheles

Wenn es doch nur so einfach wäre. :lol

Erstmal gibt es diese Bücher noch nicht. also es gibt keinen Grund zum Spott.

Sie wurden geschrieben, werden in Kürze veröffentlicht und auch bereits vermarktet (zumindest das von Rübsamen), das reicht schon.

Zweitens, Rübsamen hat sich mit guten Analysen bei TI Forum hervorgetan, so dass Bardtke ihn engagierte um sein Muster Depot zu hieven.

DAS nenne ich eine Auszeichung. :lol

@drawnrazor
ich denke, es gibt hunderte von analysten in den diversen Banken und Fondsgesellschaften, die das Geld damit verdienen indem die Händler bei Trading unterstützen. sonst gibt es keinen sinn für die Geldhäuser Technische Analysten zu beschäftigen.
Wenn ein bekannter Technischer analyst tradet, dann ist das meistens ein desaster (casus Florek)
MAg sein, dass du ein Genie bist und gleichzeitig ein guter Analyst und ein guter Trader. solche Leute soll es geben. Angeblich.
Ich habe nicht die Absicht im Thread von Swingman eine Diskussion mit Dir zu eröffnen. Erstmal möchte ich Dein Buch lesen.
Und wenn Dich das beruhigt und Du von weiterer auseinandersetzung mit meiner Bemerkung Abstand nimmst, dann bin ich bereit, deine Argumente zu Kenntnis zu nehmen.
Damit ist das Thema für mcih geschlossen

Wenn ein bekannter Technischer analyst tradet, dann ist das meistens ein desaster (casus Florek)

Davon weiss ich ja gar nichts, erzähl' doch mal...

MAg sein, dass du ein Genie bist und gleichzeitig ein guter Analyst und ein guter Trader. solche Leute soll es geben. Angeblich.

Ich bin überhaupt kein Analyst, schon gar kein guter. Ein Genie bin ich leider auch nicht, und mit dem, was so einige "Trader" hier im Board an Erfolgen posten, kann ich mich auch nicht messen. :behh:

"You have no responsibility to live up to what other people think you ought to accomplish."

Grüße

Joram

Florek war als guter Analyst, Teamchef bei einer Investmentgesellschaft, die so viel ich weiß vor einem Jahr Pleite gegangen ist.

Die Problematik der Geldverwaltung bei solchen Firmen ist etwas größer als man sich als Privatanleger oder Analyst vorstellen kann, und das hat ihn vermutlich überfordert.

(Jetzt ist er Quadriga-Kunde).

Als er in Frankfurt gearbeitet hat, erzählte er daß die Firma einen einzigen guten Trader hat. Er ist ein Canadier, arbeitet von zuhause aus in Canada weil ihm irgendwie die Zeitunterschiede ganz gut passen, und tradet nur europäische Wertpapiere, Indexe usw.


In den letzten Jahren erreichte er mit dem Kapital was ihm zur Verfügung gestellt wird über 1000% im Jahr!

Der Durchschnitt bei den "normalen" Trader sollte bei 300% liegen.

Wünschen wir uns normale Trader zu bleiben und mit den bescheidenen 100-200% im Jahr zufrieden zu bleiben.

Florek war als guter Analyst, Teamchef bei einer Investmentgesellschaft, die so viel ich weiß vor einem Jahr Pleite gegangen ist.

Das mit MTH Österreich hatte ich damals auch am Rande mitbekommen, aber ich denke, das hatte nichts mit den Ergebnissen ihres Tradings zu tun. Wenn ich allerdings jetzt lese, dass ein angeblich so erfolgreiches Handelshaus nicht mal 7 Millionen Euro aufbringen kann... http://www.sumoforum.net/forums/html/emoticons/nogood.gif

Midas Trading House schlitterte in Pleite

29.12.2001

SALZBURG (SN-marb). Die österreichische Niederlassung des irischen Handelsunternehmens Midas Trading House in Hallein schlitterte in die Pleite. Auslöser dafür ist ein Steuerstreit: Das Finanzamt fordert von dem Unternehmen Abgaben von rund 100 Mill. S (7,27 Mill. Euro). Nach der Pfändung von Büroeinrichtung, der gesamten EDV-Anlage sowie sämtlicher Konten des Halleiner Unternehmens wurde der Konkurs beantragt. "Es geht um steuerliche Abgrenzungsfragen zwischen Irland und Österreich", meint Rechtsanwalt Wilfried Haslauer. Das Finanzamt sei der Meinung, dass Gewinne, die in Dublin (zehn Prozent) versteuert wurden, eigentlich in Österreich (34 Prozent Körperschaftssteuer) zu versteuern gewesen wären. Gleichzeitig gehe es auch um die Frage, wo die Lohnsteuer für freie Mitarbeiter zu entrichten sei. Die Zweigniederlassung von Midas Trading House in Hallein bestand seit 1998. Unternehmensgegenstand sind Termin-, Options- und andere Handelsgeschäfte.

© SN

http://www.salzburg.com/servlet/scom2/searchresult?xm=227810&res=0

Auch Mutterfirma in Irland pleite

31.05.2002

HALLEIN (SN-gs). Nach der Pleite der Wertpapierhandelsfirma MTH Midas Trading House Limited, die bis Dezember 2001 auf Schloss Rif residierte, wird nun auch die Muttergesellschaft in Irland aufgelöst. Die Gesellschaft habe ihre Zahlungsunfähigkeit erklärt und werde liquidiert. Das bestätigte Rechtsanwalt Andreas Wimmer aus Hallein, Masseverwalter im MTH-Konkurs.

Die Insolvenz in Salzburg war durch einen Steuerstreit ausgelöst worden: Wie berichtet, hatte die Finanz der Midas Trading House Limited nachträglich mehr als 7 Mill. Euro Lohnsteuer vorgeschrieben. Einige Wertpapierhändler hatten bei der MTH in Rif als "U-Boote" agiert. Die großteils aus dem Ausland stammenden, smarten Händler waren in Dublin gemeldet und hatten in Österreich Traumgagen von bis zu drei Mill. Euro pro Jahr kassiert - und zwar "schwarz", wie die Finanz feststellte.

Im Februar 1998 war die Ansiedlung der Firma von der Landespolitik als Erfolg gefeiert worden. Im Dezember 2001 kam der Konkurs: 29 Gläubiger meldeten Forderungen von 8,8 Mill. Euro an. Wenige Wochen zuvor war MTH-Geschäftsführer Gottfried Schül in Deutschland ums Leben gekommen, als sein Auto auf der Autobahn in Flammen aufging. Im Hintergrund hatte Schül mit einem Partner, der offiziell nirgendwo aufschien, eine Konstruktion mit Privatstiftungen gewählt.

Für Masseverwalter Wimmer steht vorerst die Verwertung des schmalen Vermögens der MTH im Vordergrund: Am 12. und 13. Juni kommen Kunstgegenstände im Dorotheum unter den Hammer, die die Büros auf Schloss Rif geschmückt hatten. Schätzwert: zirka 10.000 Euro.

Gegen die Bescheide der Finanz hat Masseverwalter Wimmer inzwischen berufen. Unabhängig von der Entscheidung der Finanzlandesdirektion dürfte sich das Insolvenzverfahren noch länger hinziehen: Aus Irland seien nämlich Ansprüche auf jenes Vermögen erhoben worden, das auf einem MTH-Konto in München liegt. Diese Summe, zwischen 500.000 und 600.000 Euro, war im Vorjahr aber von der Finanz durch einen Sicherstellungsauftrag beschlagnahmt worden.

© SN

http://www.salzburg.com/servlet/scom2/searchresult?xm=270190&res=0

@Dawnrasor

Danke für die ausführliche Berichterstattung, das habe ich auch vor längerer Zeit durchgelesen und inzwischen vergessen.

Florek trägt an die Pleite der Firma keine Schuld. Amen.

Wie auch bei Al Capone, das Finanzamt hat alles vermasselt.

@swingman
"Der Durchschnitt bei den "normalen" Trader sollte bei 300% liegen.

Wünschen wir uns normale Trader zu bleiben und mit den bescheidenen 100-200% im Jahr zufrieden zu bleiben."

Mir reicht eigentlich 30% p.a. (auf mein Tradingkapital gerechnet)
Wenn mann mit Zinsezinsrechnung 30% p.a. auf 100 k und 10 jahre umrechnet, ergibt sich die summe die ich brauche um in 10 Jahre das machen was ich am meistens machen möchte.


Mein problem ist aber, dass ich nur ein teil des Tradingkapitals für Trading einsetze (Moneymanagement), damit brauche ich tatsächlich für höher profit als 100% p.a.
Das sind die Sachzwänge, die das Leben erschweren.
Grüße
Joram

P.s.
Wäre Florek auch ein guter Trader gewesen (neben seinen unbestrittenen guten theoretischen Kenntnissen der Technischen analyse) , müsste er die Genußscheine der Quadirga jetzt horten?
Nur so eine Frage.

Mir reicht eigentlich 30% p.a.

Was schon eine gute Quote ist. Bei 300% wär es schon ein Über-Trader. :cool:

Der Durchschnitt bei den "normalen" Trader sollte bei 300% liegen.

hmm - ist das so? ich mag meinen einsatz auch gerne ver4-fachen!
was muss man tun - wie wird man ein "normaler" trader??? ;)


gruesse

@swingman, uff, ist wohl schwer von unserer position aus zu
beurteilen, ob und welche schuld Florek an dem Konkurs hatte.
Mich wundert nur, wenn er wirklich so gut ist, müsste er längst
irgenwo anders arbeiten - z.b. bei Quadriga ;) ausserdem
versteh ich nun überhaupt nicht, wieso er sein Geld in einen
Hedge-Fonds steckt, wenn er selbst so ein guter Trader ist.

na ja. man verbringt viel zuviel zeit damit, sich anzuhören bzw. zu
lesen, was andere angeblich so toll machen. sitzt stunden davor,
und kommt schließlich drauf, dass es besser gewesen wäre am
eigenen Ding zu arbeiten. Internet macht einen da manchmal
wirklich blöde. Ich kenne einen Fondsmanager, der genau aus
diesem Grund kein Internet hat bzw. nutzt (was ich nie könnte,
ich als alter Info-Junkie :D )


gruss, eh

Einige Antworten:

- Florek ist nicht unbedingt ein "guter Trader", hat aber ein umfassendes Wissen, hat uns in seinem Buch systematisch viele Sachen zur Verfügung gestellt.
Mal sehen was wir von Rübsamen, Wagner oder Geisser bekomen werden.

Er wollte sich selbständig machen und zur seiner Familie nach Hamburg zurückkehren. Vermutlich wird er Geld anderer Leute gut zu verwalten versuchen.
Mit eigenem Geld, laut Moneymanagement, braucht man um die eine Million um nach dem Muster der Hedge-Fonds traden zu können, und das hat er nicht.

- Wo liegt das Problem mit den 300%?
Nehmen wir den TecDax, mit 70% Steigerung ab März bis jetzt.
Mit einer Hebelwirkung von 3, hätte man schon 210% erreicht.

Wie gesagt, mir reichen um die 200% schon aus, dann mache ich bis zum nächsten März Urlaub, dann wieder in TecDax einsteigen, 200% absahnen, Urlaub machen, wieder einsteigen....

@Swingman
diese kürze Auseinandersetzung folgte einem Gedankenfehler -> ein brillianter Technischer Analyst ( oder vielleicht ein Handelsystem-Programmierer) muss gleichzeitig ein guter Real Trader sein. Warum sollte er? Eine Umkehrung dieses Gedankens - ein guter Trader sollte ein guter Technischer Analyst sein (oder Tradingsysteme Programmierer?) .
Nein. man muß das nicht. Es gibt bestimmt gute Trader die vom Trading gut leben können und lediglich eifache Tradingregel benutzen ohne Hintergründwissen was für eine formel in Chaikin Money Flow steckt.
ich gehe davon aus, dass manche von den erfolgreichen Trader auch keien Kenntnisse von der Formel Sprache von MEtastock oder TS haben.
Daher glaube ich ncht, dass es richtige Schlußfolgerung ist - wer nicht traden kann, der schreibt.

In diesem Zusammnehang kann man auch Fragen, warum George Soros, Peter Lynch, Warren Buffet und Kosto ihre Bücher geschrieben haben. Dass sie traden konnten, haben sie bewiesen.
Allerdings würden Sie wahrschienlich heute bei direct access trading keine große erfolge mit ihren Methoden erreichen können. Aber damals, in ihrer Zeit...

Also ich bin der Meinung, dass man nicht über die Trader-Fähigkeiten von Wagner udn Rübesamen sprechen sollte, sondern über Inhalt von ihren Büchern. Entweder ist das Humbug oder nicht. Die Proben von Wagner sind in Dailys Newsletter zu finden, oder in artikeln von Traders`.
so schlimm waren sie nicht. Auf jedem Fall besser als von Thomas T. der sich für einen großen Analysten und gleichzeitig einen großen Trader hält.

@Joram

Diesmal habe ich verstanden um was es geht und gebe dir Recht.

Wenn jemand besser als ich tradet und abwertend meine Trades beurteilen würde, dann muß ich ihm sagen er soll zunächst ein besseres Programm als ich entwickeln, und nur dann trinken wir ein Bierchen.

So wie es aber aussieht, mit meinen gerade berechneten 200% Gewinn, wird sich kaum jemand finden dies zu bemängeln.

so ungefähr kann das aussehen :)
Bierchen können wir auch so trinken, aber ich fahre nich zu Mainmetropole. Zu weit.

Nicht desto trotzdem

prosit! und

Viele Grüße

Joram

@swingman,

kannst du noch den Indikator Sentiment-Baisse einbauen, den ich auch noch vorgeschlagen hatte? Vielleicht ist der in dem ganzen untergegangen!

Sentiment-Baisse: Er zählt die letzten 10 Tage durch und zeigt an, wievielmal der DAX, gegenüber dem jeweiligen Vortag, im Minus schloss. Kam es in mindestens 6 Tagen zu Verlusten gegenüber dem Vortag, war Boden nicht weit und die Trendwende nah!

Vielleicht kann man diesen noch umdrehen in Sentiment-Hausse: die letzten 10 Tage, wie oft war der DAX gegenüber dem Vortag im Plus, mindestens 6 Tage mit Gewinnen, so ist das Top nicht mehr weit.

Müsste man eben mal ausprobieren. Anhören tut sich vieles gut. Manches ist im Praxistest dann Mist. Aber das weist du ja auch! Was nichts bringt kann man wieder rauswerfen.

Gruß
franklin

Hallo Swingman,

ich wurde durch Joram auf Dein Programm aufmerksam gemacht. Bin in einer Hinsicht recht beeindruckt, da es sicher eine Menge Programmieraufwand war, selbst wenn man mit Umgebungen wie Delphi natürlich auf eine Menge fertige UI-Controls (wie z.B. zur Tabellendarstellung usw) zurückgreifen kann.

Auf der anderen Seite bin ich nicht so der kurzfrist Day-/Swingtrader, bzw. wenn ich das tue, führe ich meine Trades nicht nach solchen Strategien durch, wie sie von Raschke et al. betrieben werden. Daher sehe ich z.B. viele Indikatoren viel kritischer als der normale technische Trader. Z.B. Sachen wie den ADX, in dem ich keinen grossen Nutzen sehe (lineare Regression würde es auch tun, und hätte sogar bessere Eigenschaften).

Aber das wäre jetzt eine andere Diskussion.

Ich wollte Dir hier erstmal nur Feedback für BullChart geben. Wenn die default Locale/Regionaleinstellung unter Windows English ist (bei mir die Standardeinstellung unter Win 2000), tut sich Dein Programm damit schwer, bzw. kann das Datumformat und auch Zahlenformat nicht erkennen.

Ich hatte daraufhin Deutsch als weitere Locale hinzugefügt, woraufhin BullChart dann zunächst zu laufen scheint. D.h. wenn ich auf Kursaktualisierung klicke, tut sich was in der Progress Bar.

Wenn die Kursaktualisierung dann aber beendet ist, erscheint ein Message-Dialog mit der Fehlermeldung "Illegal Floating Point Operation". Und in dem kleinen Statusanzeigefenster bleibt die "blaue Sanduhr" mit der Unterschrift "Patterns" angezeigt, ohne dass es dann weiteren Fortschritt gibt.

Wäre es möglich, das Programm so anzupassen, dass es auch in Umgebungen reibungslos läuft, in denen English als Default-Locale eingestellt ist?

@Krisenmanager

Herzlich willkomen mit neuen Vorschlägen, neue Kritiken und weitere Arbeit für mich...

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lineare Regression würde es auch tun, und hätte sogar bessere Eigenschaften
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Die LR wird in der nächsten Zeit auch eingebaut, ich habe sie in früheren Modulen getestet.
Es wäre hilfreich ein paar Zeilen aus deiner Sicht über die LR hier zu schreiben, dann kann ich mir Gedanken machen was zu berücksichtigen ist.

Naturgemäß wird der ADX mit EMA's berechnet, d.h. die jungsten Kursdaten werden mehr gewichtet.
Bei der Berechnung der linearen Regression werden alle Kurse mit derselben Gewichtung berücksichtigt, darum würde ich einschätzen daß Trendänderungen in dem ADX früher als in der LR stattfinden.

Der ADX wird mit Closes berechnet, erfasst die steigenden und fallenden Tendenzen, sowie deren Verhältnis.

Als nächster Trend Indikator wird der TMI (Trend Momentum Index) nach Blau kommen, der die Hochs und Tiefs erfasst, sowie deren Verhältnis.

Ich glaube Tushar Chande hat den LR Indikator vorgeschlagen, der aber nur mit Closes berechnet wird.
Würde etwas bringen die Hochs und Tiefs zu berücksichtigen?


- Das Problem mit der Englisch-Einstellung habe mir einmal angeguckt, weil mehrere Anwender mit dieser Einstellung arbeiten.
Weil das Programm die Datenformate schreibt und liest, müsste ich einige Prozeduren ändern. Dafür braucht man etwas Zeit um keine zusätzliche Bugs einzubauen.
Wenn du meinst daß dir das Programm nützlich sein, dann setzte ich mir ein enges Termin für diese Arbeit, sonst gibt es noch viele andere Sachen einzubauen.

@franklin

Der leere Chart unter dem GD10/GD20 ist für den Sentiment-Hausse Indikator vorgesehen.

Die anderen Indikatoren berechnen auch nur die plus/Gesamt Werte Verhältnise.

- Du hast DAX geschrieben, sollen nicht die DAX-Werte sein?

@Swingman

Die Sache mit der English-Einstellung ist aus meiner Sicht nicht dringend. Ich wollte hier nur das Problem erwähnen, da ich nicht wusste, ob es bereits bekannt ist. Zudem bin ja bislang auch noch gar kein Anwender von Deinem Programm. Nur finde ich Dein Programm/Deine Arbeit schon sehr interessant, sie in gewissen Teilansätzen ein wenig in die Richtung einiger meiner Überlegungen geht. Damit meine ich weniger klassische Trading-Ansätze wie von Raschke et al., sondern eher Ansätze in der Richtung, Marktzustände zur Entscheidungsunterstützung z.B. mit Ampeln/Farbcodes zu kennzeichnen, indem die technische Verfassung von Einzelwerten aggregiert wird.

Zum ADX: bekanntlich wird dieser Indikator ja von den meisten Tradern als Kriterium zur Trendstärkemessung herangezogen, wobei aber die meisten Trader eigentlich gar nicht wissen, was der ADX genau berechnet. Das gleiche gilt übrigens auch für viele andere Klassik Indikatoren. Z.B. findet man in Message Boards oft von Tradern eine Äusserung wie "negativ zu werten ist, dass die Stochastik im überkauft-Bereich ist", dabei zeigt die Stochastik ja eigentlich nur an, wo wir uns in relativ gesehen in der Trading-Range der vergangenen n Tage befinden.

zurück zum ADX: es ist jetzt schon wieder mehrere Monate her, dass ich mich mit den Formeln zum ADX näher beschäftigt hatte, im Kern basiert er ja auf den Berechnungen für DI+, DI-, woraus dann der DMI ermittelt wird. Der ADX ist dann der exponentiell geglättete DMI. Wenn ich mich richtig erinnere (hab' mir eben nochmal schnell die ELA-Formeln angeschaut), setzt die Berechnung von DI+ die durchschnittliche positiv-Aufwärtsbewegung der High-Kurskomponente bei aufeinanderfolgenden Bars ins Verhältnis zur durchschnittlichen True-Range der letzten n Tage. DI- analog für die durschnittliche negativ-Abwärtsbewegung der Low-Komponente.

Der DMI ist dann um so näher bei 100, je stärker DI+ DI- überwiegt (bedeutet, dass wir nach oben laufen) oder umgekehrt DI- DI+ überwiegt (= Bewegung nach unten).

Aus meiner (naiven) Sicht (ich habe hier nicht die Literatur von Wells Wilder und sonst auch nicht viel in der Richtung) vermute ich, dass Wells Wilder damals einfach mit verschiedenen Ansätzen experimentiert hatte, die gemesse Aufwärtsbewegung auf die einzelnen Bars umzulegen. Beim ADX erfolgt die Umlegung auf die TrueRange, beim RSI die Umlegung dagegen auf die X-Achse. Zudem spielte zu Zeiten von Wells Wilder auch der Rechenaufwand eine grosse Rolle, da teilweise noch manuell die Indikatoren ermittelt wurden. Deshalb auch sein besonderes Rechenschema zur EMA-Berechnung (Wilder's Smoothing).

Aus meiner Sicht macht es viel mehr Sinn, statt des ADX die lineare Regressionsgerade der letzten Tage zu berechnen. Der Vorteil ist hier, dass man konkret ablesen kann, wie die Steigung der Regressionsgeraden ist, wie die Streung um die Regressionsgerade ist etc. Der ADX hätte hingegen diese Eigenschaften nicht. Ich sehe deshalb auch keine Anwendung für den ADX.

@Krisenmanager
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in gewissen Teilansätzen ein wenig in die Richtung einiger meiner Überlegungen geht...
Ansätze in der Richtung, Marktzustände zur Entscheidungsunterstützung z.B. mit Ampeln/Farbcodes zu kennzeichnen
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- Das Marktanalyse Modul ist gerade eine Woche alt, man kann sehen wie ich mir die Auswertungen von der Handhabung her vorgestellt habe.

Wenn du bei Gelegenheit Vorschläge für die Weiterentwicklung des Moduls hast, kann man sie immer berücksichtigen.

- Was die Regressionen betrifft, die besten Ergebnisse bekommt man mit der 3-ten Polynomgrad Regressionskurve.
Ich habe viel im Bereich Zeitreihen-Prognosen experimentiert und hat mir am besten gefallen.
Für reine Prognosen gibt es auch ein etwas komplizierter zu berechnen Verfahren mit 2-ten Polynomgrad Regressionskurven.

Das alles wäre aber im Bereich des kurzfristigen Tradings und das kommt, wenn überhaupt, viel später in Programm.

Ursprünglich geschrieben von SwingMan
@Krisenmanager

- Was die Regressionen betrifft, die besten Ergebnisse bekommt man mit der 3-ten Polynomgrad Regressionskurve.
Ich habe viel im Bereich Zeitreihen-Prognosen experimentiert und hat mir am besten gefallen.
Für reine Prognosen gibt es auch ein etwas komplizierter zu berechnen Verfahren mit 2-ten Polynomgrad Regressionskurven.


@Swingman

mit 2-ter/3-ter Polynomgrad-Regressionskurve weiss ich nicht, was Du meinst. Vielleicht liegt das an meinem begrenzten mathematischen Wissen. Oder meintest Du hier statt Regression eher Polynom-Interpolation?

Mit linearer Regression meinte ich die Berechnung einer Regressionsgeraden nach dem Verfahren der kleinsten quadratischen Abweichung von Gauss. Das ist der Ansatz, nach dem gängige Börsensoftware (Metastock, Tradest.) die Regressionsgerade berechnet. Für die beiden Parameter der Regressionsgeraden gibt es dazu jeweils eine Gleichung, die ausgerechnet werden muss.


http://fam-pape.de/raw/ralph/studium/stochastik/index.html

@all,

also machen wir den Kopf wieder frei von Mathe!

Am Montag beginnt das Börsenspiel. Und man kann ab Samstag schon seine Order aufgeben.

@swingman,

hast du dir schon deine Strategie mit Bullchart durch den Kopf gehen lassen?

Ich werde erst am Wochenende die P&F Indikatoren über die Richtung des Marktes befragen.

Gruß
franklin

@hyperblob

Der Link gefällt mir:
Didaktisches Seminar über Stochastik.!

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Das ist der Ansatz, nach dem gängige Börsensoftware (Metastock, Tradest.) die Regressionsgerade berechnet. Für die beiden Parameter der Regressionsgeraden gibt es dazu jeweils eine Gleichung, die ausgerechnet werden muss.
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Das kleine BullChart Programm kann sich doch nicht mit den "gängingen Börsensoftware die Regressionsgeraden berechnen" vergleichen.
Es ist klein aber fein!

Mein mathematisches Wissen ist auch begrenzt, darum sind für mich die Interpolationen Regressionen x-ten Grades.
(Eine Menge kann auch Null Elemente haben).

Die Regression 1-ten Grades ist eine Linie, enspricht einem Polynom 1-ten Grades, interpoliert die Y-Werte entlang einer X-Achse, es gibt zwei Gleichungen zu lösen;
die Regression 2-ten Grades ist eine Parabel, enspricht einem Polynom 2-ten Grades, interpoliert die Y-Werte entlang einer X-Achse, es gibt drei Gleichungen zu lösen;
die Regression 3-ten Grades ist eine Kubikkurve(?), enspricht einem Polynom 3-ten Grades, es gibt vier Gleichungen zu lösen usw.;

@Krisenmanager hat geschrieben, und er hat Recht:
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Der Vorteil ist hier, dass man konkret ablesen kann, wie die Steigung der Regressionsgeraden ist, wie die Streung um die Regressionsgerade ist etc.
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- Die Steigung der Interpolationskurven berechnet mit 3-ten Grad Polynomen kann man sehr gut für Trendrichtungsänderungen einsetzen, auf jeden Fall besser als mit dem 1-ten Grad (lineare Regression).
Was man mit den Streungen anfangen kann, ist mir unklar. Man berechnet eine Volatilität der Kurse bezogen auf die Regressionskurve, und ich könnte damit eventuell den Noise-Level ermitteln, mehr nicht.

@franklin

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also machen wir den Kopf wieder frei von Mathe
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Ich habe versucht, klappt aber nicht. Hast du eine Erklärung dafür?

Nur zur Info: Krisenmanager und Hyperblob sind identisch.

Hyperblob war meine ursprüngliche ID bei Aktienboard, die ich aus Gründen der Kontinuität bei Aktienboard eigentlich nicht mehr fortsetzen wollte.

Aber sie war beim Internet Explorer noch als Cookie für Auto-Login gesetzt. während bei Mozilla (Netscape) "Krisenmanager" als ID gesetzt ist. Darum hatte ich versehentlich als Hyperblob geposted.


Hyperblob war sonst gerade in diesem Thread aktiv http://www.elitetrader.com/vb/showthread.php?threadid=19898

@Krisenmanager vel Hyperblob

Nur um zu klären-> wer bist du? Ich kann dich nicht ganz identifizieren :)

schönes WE
Grüße

Joram

@Joram

Es ist doch klar, es muß der Hyper-Krisenmanager sein!

@swingman,

wie du weißt, mir geht es um die Praxis. Und ab Montag zählen nur noch Zertifikate, Optionsscheine, Ein- und Ausstieg und natürlich die richtigen Werkzeuge!

Bin gespannt, ob ich ein Setup bekomme. Könnte momentan noch so sein, aber es hängt von heute ab. Und natürlich wie die P&F stehen! Drehen die Wichtigsten in O´s, dann riecht es nach Trendwende oder nach seitwärts.

Also wenn´s geht, bin ich ab Montag schon drinnen!

Gruß
franklin

P.S. In der Marktanalyse wäre bei gezoomtem Bild ein Fadenkreuz gut. Schaue mir derzeit den Daily Range an. Könnte interessant werden. Werde darüber dann berichten, wenn ich mehr weiß.

Zu deiner letzten Mail: Baisse-Sentiment und ein mögliches Gegenstück dürfte nicht mit AD vergleichbar sein. AD vergleicht doch nicht, wie oft zum Vortag im Minus geschlossen, oder? Verdammt, schon wieder Mathe. Die Lehrer hatten doch recht, man braucht´s immer wieder im Leben!

@swingman
alles klar
danke.
Grüße
guten schabeß
Joram
p.s. ich schicke dir ein schönes bild per email

@franklin

Wenn man die Maus über AD bewegt, erscheint ein Hint wo "Close > Close(1)" steht.
Wenn man jetzt den Durchschnitt der letzten 10 Tage berechnet (rote Linie), hat man etwas ähnliches(...) mit einem
Sentiment-Hausse Index.

- Frage: soll man die Charts auch exportieren/speichern können?

@Joram

ich bin W.S., sollte Dir bekannt sein ;) Du warst derjenige, der BullChart mir gegenüber erwähnt hat, ich kannte es noch nicht.

ansonsten nochmal zum Thema Regression: mein Punkt sollte einfach nur sein, dass der Informationsgehalt nur begrenzt ist, wenn der ADX z.B. einen Wert von 50 hat. Wir wissen dann aufgrund der Berechnung nur, dass z.B. DI+ überwiegte, wir also eine ansteigende Folge bei den High-Kurskomponenten hatten.

Bei der linearen Regression haben wir dagegen handfeste Grössen wie ihre Steigung und sofern benötigt auch die Streuung um die Regressionsgerade bzw. den Standard-Fehler, so dass der Informationsgehalt im Vergleich zum ADX viel einfacher ist.

Da BullChart bei mir aber wg. der English-Einstellung nur begrenzt läuft, habe ich mich mit dem Analyse-Modul bislang ohnehin noch nicht richtig auseinandergesetzt, sondern BullChart nur mal ganz grob angeschaut (als es temporär mal lief).

Ich finde nur einige der enthaltenen Konzepte wie Point&Figure interessant (habe in letzter Zeit selber etwas an meinen P&F-Routinen weitergearbeitet). Sonst versuche ich die Dinge sehr pragmatisch und nach Möglichkeit nach dem Keep it simple Prinzip zu sehen, d.h. ich hinterfrage auch, was wir tatsächlich machen und wozu eine Sache wirklich gut ist.

Das habe ich etwas bei Florek vermisst, zu dem es hier ja unlängst eine Diskussion gab. Einerseits kritisierte er Klassik-Indikatoren, anderseits schien er dann ziemlich unkritisch die DSS Bressert zu verwenden oder PFE (aus meiner Sicht ist PFE Tinnef).

Ich muss aber sagen, dass ich Floreks Buch nie gekauft und somit auch nicht gelesen habe (kenne nur das Inhaltsverzeichnis). Dass man nicht einfach die Klassik-Indikatoren vollmechanisch handeln kann und dass man ihren Einsatz und ihre Interpretation auch hinterfragen sollte, weiss ich selber, dazu brauche ich nicht sein Buch.

@swingman,

wäre nicht schlecht, die Charts auch drucken und in andere Dokumente aufnehmen zu können. Wollte sowieso ansprechen, dass ich die neuen Indikatoren auch in meinen Brief aufnehmen werde. Glaube, man muss dass den Lesern auch sichtbar machen.

Verstehe was du meinst mit AD.

Den Bearish setzt du dann noch rein?

Gruß
franklin

@Krisenmanager

Hier ein Link über die letzte "Entdeckung" im P&F Bereich:

http://bullchart.aktienboard.com/showthread.php?postid=756856#post756856

@all
So long.
Ich fahre jetzt meine Strecke nach Frankfurt und mal sehen was ich am Wochenende programmieren kann.

@Krisenmanger
alles klar. Ich hatte diese Vermutung. Aber ich kenne drei Personen die Ahnung von Statisik und Mathe haben. Daher war ich nicht so sicher
:)
Grüße
nice weekend
Joram

Hallo SwingMan :) ,

beim neuen Update kommt immer beim Aktualisieren der Daten die Meldung:

I/O Error32

oder

A.N. is not a valid date.

Es werden danach keine Kurse aktualisiert und Bullchart sieht merkwürdig aus.

Was kann ich tun?

@erdenmensch

Eigentlich sollte die Meldung nicht kommen, tagsüber aktualisiere ich auch im Büro und die Meldung kam nicht.
Ich werde Morgen ein Setup speichern, weil die Indexe TecDax, Nemax usw. von Yahoo nicht richtig erfasst wurden.

Hallo SwingMan :) ,

also 700 % in 10 Tagen können sich doch sehen lassen! :D Dabei war mir Bullchart sehr nützlich *ggg*.

Besten Dank SwingMan. Ich weiss es sehr zu schätzen, dass es Dich gibt. :) ;)

Wie war das doch mit den 1000 pro Jahr??? Ähhh???

@erdenmensch

Ich habe nicht ganz geschnallt: das Programm läuft bei dir nicht und du machst 1000% in 10 Tagen?

Wie hast du das geschafft?

@Erdenmesch
das möchte ich auch! Wie hast du das gemacht?

Ursprünglich geschrieben von SwingMan
@Krisenmanager

Hier ein Link über die letzte "Entdeckung" im P&F Bereich:

http://bullchart.aktienboard.com/showthread.php?postid=756856#post756856



bei mir sah das vor bereits längerer Zeit mal so aus:

http://mitglied.lycos.de/Krisenmanager/P+F_Expert.png

Die Grafik dient eigentlich nur zu Debug-Zwecken zum Überprüfen der P&F-Spaltenberechnung. Der Wechsel von grün auf rot erfolgt zu dem Zeitpunkt, wenn ein Reversal erkannt wurde, also mindestens 3 Boxen einer neuen Spalte im P&F-Chart gezeichnet werden könnten. Analog der Wechsel von O auf X.

Deshalb ist die Einfärbung somit nicht unbedingt als bullish/bearish zu interpretieren, denn die O-Spalten beginnen ja eigentlich schon früher, nur wird das Reversal von X auf O eben erst dann erkannt, wenn wir bereits mindestens 3 Boxen einer neuen O-Spalte im P&F-Chart zeichnen könnten.

Die grünen Punkte markieren jeweils den höchsten Punkt einer X-Spalte, die roten Punkten den tiefsten Punkt einer O-Spalte.

Aus Zeitgründen hat das Projekt allerdings lange geruht und auch jetzt komme ich zu nicht mehr als zum gelegentlichen Weiterarbeiten an der Sache.

@Franklin

eine Frage zu Deinem Update von 01.09.:

http://www.traders-update.de/Archiv/TUW01.09.03.pdf

Sind die bullish support und bearish resistance Lines im obersten Chart auf Seite 2 automatisch vom Programm (Chartcraft) berechnet worden oder hast Du sie von Hand eingezeichnet?

Das würde mich mal interessieren.

@Krisenmanager,

du meinst den NYSE B %!

Die Linien werden von Chartcraft automatisch gezeichnet. Sollen so Trend, Unterstützung und Widerstand anzeigen. Wobei ich diese Linien eigentlich nicht so sehr beachte. Wichtiger ist mir natürlich der Stand des B%, also Chance oder Risiko. Und natürlich welchen der 6 Marktzustände er anzeigt.

Ich glaube nicht so sehr, dass der B% an einer vorherigen O oder X Spalte Unterstützung oder Widerstand erhält. Wichtig ist dann nur, ob er eine Spalte über- oder unterbietet, da sich dadurch ein Zustand ändert.

Gruß
franklin

@SwingMan

neuerdings erscheint auch die Fehlermeldung:

'585.2.73412' is not a valid date. Man kann nicht in die Werte klicken.

Wann gibts die neue Version? Solang geb ich mich mit der alten zufrieden, die makellos funzt. Ich denke, um so komplizierter die Software wird, desto mehr Fehler schleichen sich auch ein. Oder? Dennoch soweit sehr gelungen.

Ich kenne keinen, der auch nur annäherend sowas vermag. Dickes Lob. :stolz: :pray: :tup: :flower: :fart:

Version 3.9.14 gespeichert:

- Die Marktanalyse Charts kann man speichern
- Unter dem Menüpunkt „Einstellungen/Internet Links" kann man aus dem Programm verschiedene Web-Adressen auswählen. Die Link-Liste kann man editieren.

Hallo SwingMan :) ,

nach der Kursaktualisierung kommt der Fehler A.N. is not a valid date. Das Programm bleibt hängen.

@erdenmensch

Dasselbe ist mir heute auch passiert.
Die Daten bei Yahoo waren nicht OK, jetzt scheint daß sie in Ordnung sind.

Lösche bitte die Datei Day_15092003 (Ordner IntradayKurse/Xetra) und starte das Programm und die Aktualisierung noch einmal.

@SwingMan,

alles klar funkt wieder. Danke! :)

also 700 % in 10 Tagen können sich doch sehen lassen! Dabei war mir Bullchart sehr nützlich *ggg*.

toll. bravo. super. einen tusch. willst du uns vielleicht auch noch verraten, wie?

@einzelheinz,

ja mit Daytrading und einem glücklichen Händchen - was sonst?

Erdenmensch:
Details! Details! Details!
udn am esten im Boarddepot dokumentieren, da habe auch die anderen was davon. allerdings halte ich nichts vom Daytrading mit Zertifikaten. Und überhaupt sind die Zertifikate eine Erfindung für den Deutschen Markt um die spielsüchtige, nicht englischmächtige Kleintrader zum Spekulieren zu verleiten. Damit haben die Emis sehr gut verdient, weil man gegen Emis handelt und nciht gegen andere Marktteilnehmer im freien markt.
aber vielleicht irre ich mcih. Erdenmensch wird un die erfolgreiche Daytrading mit Zertifikaten und BullChart software bestimmt erklären. Darauf freuen wir uns alle.

Und jetzt im ernst,
wenn Daytrading betreiben will, sollte ernsthaft über Futuretrading über einen ncihtdeutschen (Komission) Broker nachdenken. Z.Z. gibnt es keinen besseren und unkomplizierteren als IB. Es gibt zwar welche die RT nur preiswerter anbieten, aber da muß man schon mindestens 1500 Trades pro Monat machen, als0 75 pro Tag. Ohne maschinellen Orderaufgabe geht das nicht.
http://www.investorseurope.com

Die Sprachbarierren dürften hier kein Hindernis sein. so viel ich weiß wird English in Deutschland sogar in der Hauptschule unterrichtet. Nur in den Sonderschulen kommt man in Genuß des Englishunterrichts nicht. Aber bekanntlich handeln die Sonderschuleabsolventen keine Futures, sondern dealen sie mit koks und anderem Zeug. Daher ist die sprache kein Problem.

Ich möchte gern Argumente gegen futures udn für Zertis hören.

Grüße

Joram

@Joram,


das mit der Margin ist grass. Was mich aber an den Zertis aufregt, dass die Emittenten öfters den Handel aussetzen und dann geht der Stress los. Das passiert bei Futures nicht.

Ich möchte gern Argumente gegen futures udn für Zertis hören.

was ist grass bei dem Margin?

Das man nachschiessen muss, wenn sie aufgebraucht ist, sonst kann man erstmal Pause machen.

@Erdenmensch,

das kann nur ein Problem ür arme schlucker sein, die mit großer Mühe 2500 Euro zusammenkratzen um ein Account bei IB zu öffnen. Aber solche unterkapitlisierte Trader soleln lieber in fonds sparen, sonst sind sie nur Futter für Haie. Wenn jemand Probleme mit Margin hat, dann ist er entweder unterkapitlisiert, oder keine ausreichende MoneyMangement hat, oder auch tradet nciht der richtigen Instrument. WEnn es für den FDAX nicht reicht, soll ein Trader mit FESX oder BuFu versuchen.
Und wenn jemand 700% in 10 Tage macht, dann ist doch margin kein Problem.

Ich bin nicht jemand und komme mit meinem Tradingplan ganz gut zurecht. :)

Mach so weiter Ereden Mensch,

aber jetzt hast Du vom Thema abgelenkt. wei machst Du mit Bullchart in 10 Tagen 700% Gewinn?
Grüße
Joram

Ich benutze auch Bullchart dazu. :)

Schön! Und weiter?

Must halt ausprobieren, hab ich auch getan und viele Stunden und Schweiss investiert. Jeder findet seinen Tradingansatz. Man kann einfach nicht pauschal sagen was für mich gut ist, passt auch zu anderen :cool:

"I didn't expect the Spanish Inquisition!"

http://www.ai.mit.edu/people/paulfitz/spanish/tt2.jpg

meinerseits ist dieser Dialog beendet.
Viel spaß
Joram

Viel Spass noch.....

Ursprünglich geschrieben von Joram
was ist grass bei dem Margin?

http://www.dna.co.uk/img/backgrounds/grass.jpg

Hallo Donizetti

in meinem Idioms Wörterbuch habe ich für "Grass" folgende Erklärung gefunden:

1: Gras,Rasen
2: Haschisch; Marijuana
3: Informant
4: ausliefern

Aber was hat das mit margin zu tun, hab ich nicht verstanden :(

Neee, denk mal an Günter Grass :D

@swingman,

ich bekomme heute (17.) beim Datendownload immer die folgende Fehlermeldung:

0,554,95 is not a valid floating point value

die Nummer ist bei jedem Versuch eine andere. Habe das Programm auch schon deinstalliert und wieder neu geladen. Das Problem bleibt!

Hast du eine Idee und kannst mir helfen?

Gruß
franklin

P.S. Hast du meine e-mail gekriegt? Wegen Accumulation Distribution auf P&F?

Hallo Swingmann,

ich habe gerade dein Programm runtergeladen, mein Freund Joram hat mir es sehr empfohlen. Leider nach der Instalation bei dem Versuch die Kursdaten zu aktualisieren bekam ich folgende Meldung " 0,3516,31 is not a valid floaiting point value". Mein BS ist Windows XP Home. Ich bitte um Hilfe.
Viele Grüße

Janusch

Ursprünglich geschrieben von Janusch52
Leider nach der Instalation bei dem Versuch die Kursdaten zu aktualisieren bekam ich folgende Meldung " 0,3516,31 is not a valid floaiting point value". Mein BS ist Windows XP Home. Ich bitte um Hilfe.


hast Du ebenfalls Englisch als Regionaleinstellung?

Die Kommas in der von Dir zitierten Fehlermeldung deuten darauf hin. Im US-Format werden Kommas ja zur Gruppierung von Tausenderstellen und der . als Dezimalpunkt verwendet, in der deutschen Notation ist es umgekehrt.

@franklin & @Janusch52

Habt ihr immer das Problem?
Krisenmanager hat die vermutliche Ursache für eure Fehlermeldungen gefunden.

Jetzt bekomme ich die Meldung auch!

Bin dabei die Ursache zu finden.

@all

Der Fehler kommt beim Einlesen der Yahoo Daten, es hat sich irgendetwas geändert.
Die Zahlen die man sieht sollten Schlusskurse sein, und die Null davor ist das Volumen=0.

Sorry, aber bis heute abend muß man ohne Kursdaten von gestern leben.

@swingman,

wie geht´s?

Hast du meine e-mails von gestern und heute bekommen. Habe da Ideen zu Indikatoren!

Gruß
franklin

@franklin

Habe die Vorschläge bekommen, sehr interessant. Hatte nicht die Zeit mir alles durch den Kopf gehen lassen, was zu Programmieren ist.

Jetzt habe ich ein älteres Buch bei mir gefunden "Die Trident Methode" und habe ein sehr stabiles Tradingsverfahren wiederentdeckt...

hi, Seingman
erzähl was darüber

@swingman,

habe mal einen Chart aus dem Internet kopiert. Ich hoffe der Link klappt!

http://stockcharts.com/def/servlet/SharpChartv05.ServletDriver?chart=$bpnya,uu[m,a]dalayyay[pb10][

Gruß
franklin

@swingman,

natürlich nicht!

Bei Stockcharts, Free Chart, Sharp Charts, Kürzel $bpnya eingeben, als Linienchart einstellen, die GD´s durch einen 10er GDsimpel ersetzen, fertig.

Einfach mal anschauen!

Gruß
franklin

@Joram

Trident= 3 Punkte (P1,P2,P3)

Ist etwas ähnliches wie die Wellen, nur systematisch gemacht und ohne viele persönliche Interpretationen.

Entry=P3+(P2-P1)/4

Target=P3+(P2-P1)

Es gibt ein Stopp Loss am Anfang, ein Zwischenziel ab welchem ein Trailingstop berechnet wird.

Exit am Target Kurs.

Ich habe die letzten "Wellen" im DAX visuell überprüft und es klappt wunderbar.

@SwingMan
Trident -> also ich mag klare Regel, wie bei Pivot (oder alligator?)
Wie kommt man an die Punkte?
Wäre das in BullChart als ein zusätzliches System (neben SwingTrend) eingebaut?

Dann viel Erfolg,
und bis bald auf dem Jaguarfahrertreff :)

Joram

@Joram

Die Trident-Punkte sind ganz einfach die Hochs und die Tiefs.

Ein DAX Beispiel:
P1 -> 07.Aug = 3299,8
P2 -> 22.Aug = 3588,5
P3 -> 26.Aug = 3438,9

T = 3438,9 + (3588,5 - 3299,8) = 3727,6

Target berechnet und (fast) erreicht -> 5.Sep = 3676,9 !

Alles kann man automatisch berechnen lassen.
Der Vorteil ist daß man ein Ranking der Gewinn/Risiko Verhältnisse hat und sich den Kopf nicht zerbrechen muß von mehreren Möglichkeiten eine auszuwählen.

Einbauen würde ich gerne, es wird aber dauern.
Bis dann kann man auch visuell die Ziele berücksichtigen.

kann nicht wahr sein, leider.
6.Sep. war ein Samstag.
Es wäre zu schön um Wahr zu sein

Alles korrigiert und neu berechnet (s. oben).

Swingman,
Nu ja, schön,. Nur wenn ich einen Target von 3722 habe, wie kann ich dann wissen, daß mit dem Errreichen von 3677 am 5.Sep. mein Kursziel errericht wurde? am nächjsten Tag fängt der tertiäre (?). Downtrend an? also man muß einen Trailingsstop haben? Oder wie soll das funktionieren? Und welcher Zeitabschnitt nimmt man zu Berechnung von Punkten? 4 wochen?
Da sist tatsächlich interessant. Eine Bäcktestingmaßnahme wäre angesagt.

Grüße

joram

@Joram

Siehe #626, es gibt ein Trailingstop.

Die Periode spielt keine Rolle, man untersucht nur die Hochs und Tiefs.

Berechnet werden die Werte für drei Ebenen (minor, intermediate and major Trend), Priorität hat der übergeordnete Trend.
Man tradet nur in Trendrichtung.

In BullChart kann man sehr schön die Picks mit der Einstellung (roter Kästchen) Swing/Gann sehen und eigene Berechnungen machen.

Also wenn ich das richtig verstanden habe, der nächste Target liegt bei 3712?
berechnung
P1 (26.08) = 3439
P2 (05.09) = 3677
P3 (12.09) = 3474

Entry wäre dann 3533 (das war schon am 16.09) und ein Target 3712 aber wann?

@swingman,

wie legt der Typ die Trendrichtung fest, wenn man nur in Trendrichtung handelt?

Wann kann er den p3 bestimmen?

Geht das ganze auch im Abwärtstrend?

Gruß
franklin

@Swingman
"Die Trident Methode" wer hat das geschrieben und wann?
Tatsächlcih sieht wie eine Variation der Welle. Ist das erfolgreicher gewesen als Fibonacci, Elliot und Neely?

@Joram

Sehr gut berechnet.

Ich habe jetzt das Buch nicht bei mir.
Es gibt ein Zwischentarget bei 3600 schätze ich.
Bis das erreicht wird, gilt Stopp Loss kurz unter dem 3474.

Dann wird ein Trailingwert berechnet und von jedem Tief abgezogen.

Exit entweder beim Targetkurs oder beim Durchbrechen des Stopps.

- Ergebnisse gibt es nicht, nur Sprüche...
Auf jeden Fall, kann ich mit dem System etwas anfangen, und mit Elliot soll der Bleschek besser machen.

@franklin
- Eigentlich die Ermittlung von P3 ist knifflig, weil man mittendrin im Trend ist!
- Trend ist P2>P1.
- Es geht auch für Abwärtstrends.

Hier ein Link:
Charles Lindsay

http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0930233484/qid=1063880821/sr=2-1/ref=sr_2_1/102-3173721-6877727

Es ist alles nicht ganz klar beschrieben.
Ein Leser schreibt:
-------------------------------------
the book would have been worth well over $500, if an expert in the field would have imparted clarity to such plain, simple, and brilliant concept ...
-------------------------------------

@Swingman
wow, mit Future wäre man bei diesem Stop Loss schnell fast 60 Punkte los. Da muß man schon was anderes als Futures zu traden nehmen. Vielleicht ODAX?

@Joram

Man muß aber mit dem Gewinn gegenrechnen:

Gewinn: 179
Verlust: 60

G/V = 2,98

Alles ab 2,00 ist günstig. Mit diesen G/V Werten macht man dann das Ranking für die Aktienauswahl.

Laut Lindsay gibt es ein Verhältnis von ca. 3:1 für die Anzahl der Trades in Gewinn und in Verlust (Commodities).
Ca. 40% erreichen das Target, 30% schliessen mit kleineren Gewinne als berechnet, 30% enden mit dem vorberechneten Verlust.
(Vielleicht stimmen die Zahlen nicht ganz, man muß schon eigene Teste machen. Das ist aber nicht ganz einfach, weil man vermutlich eine eigene Variante zusammenbasteln muß um das System tradingstüchtig zu machen)

@Swingman
dann ncihts wie hin und dann treffenwir uns doch auf dem Jaguar-X-Type-Fahrer-Treff :)
Das scheint tatsächlich gut sein. Man kann doch irgendwie mit anderen Werkzeugen als FDAX das mitmachen. Ich lasse mir das durch kopf gehen. Ich habe das Buch bei amazon gesehen. als Gebrauchtes ist das nur 24 USD. Aber Versand und Zoll kommen noch dazu.
Es sei denn, du wirst mir das buch ausleihen :D
Oder deise Methode noch detailierter erlütern. Am besten in den Bullchart einpacken. Und die Beschriebung in die Hilfe File. ;)
Grüße

joram

@Joram

Es bleibt nur die zweite Variante, weil mit dem Buch allein kann man wenig anfangen.
Mit Excel könnte man die Berechnungen vielleicht machen.

alos das ist am besten :)
Im BullChart einpacken.
Grüße
Joram

@all

Eine Empfehlung für tägliche (gute psychologische) Ratschläge:
http://www.marketwise.com/mw_main/index.asp
Innerworth Newsletter abonnieren.


Zitat:

Research has shown, for example, that cultivating such a deliberative mindset helps one be receptive to incoming information and decrease the influence of self-serving decision-making biases. However, a recent study by psychologists Dr. David Armor and Dr. Shelly Taylor suggests that deliberating between two alternatives may not always be beneficial. In some cases, it may be wise to just quickly choose an alternative and focus all one's energy on achieving an objective; in other words, just do it.
In a well-controlled experiment, participants were randomly assigned to one of two conditions. In the deliberative condition, participants were asked to decide between two equally effective strategies to obtain a reward, before using one of the strategies to reach an objective. In a second condition, participants were not given a choice, so they would immediately focus all their energy on using a single strategy to achieve the desired goal. There were clear advantages to focusing on a specific strategy, rather than deciding between two options. Participants who did not deliberate showed greater determination, commitment, curiosity, and confidence than those who did. They also viewed the task as less difficult and performed better.
Trading often requires making a quick decision, but no one wants to make an uninformed or impulsive decision. Prudent decision-making is the hallmark of success. Drs. Armor and Taylor suggest, however, that there are some situations where a great deal of deliberation is actually an impediment. Some trading decisions may be such situations. Your psychological energy is limited and spending too much time and energy may exhaust your limited psychological resources and hamper performance. So sometimes it's useful to stop deliberating, and just do it. Just implement the trading strategy and focus on the outcome. You may find that you'll achieve greater profitability in the end.

@swingman,

hast du schon eine Lösung für das Problem beim Datendownload?

Gruß
franklin

nochmal

@swingman,

hast du eigentlich schon mal das Buch von Ulf Jensen, Der erfolgreiche Weg zum Day-Trading gelesen. Der hat auch einige Indikatoren konstruiert. Vielleicht ist da was brauchbares für BullChart dabei? Ist schon eine Weile her, als ich das Buch gelesen habe!

Gruß
franklin

@all

Aktualisierungsfehler wurde behoben.

Bitte die .zip Datei downloaden



@franklin

Das Buch von Jensen habe ich nicht gelesen, ich gehe auf meinem erfogreichen Weg zum End of Day Trading, und hoffentlich nicht zu Ende.

Hallo SwingMan :),

Deinem Weg schließe ich mich an. :cool:

Ich gehe auf meinem erfogreichen Weg zum End of Day Trading, und hoffentlich nicht zu Ende.

@Zen

Ändere bitte auch die Signatur, sonst weiß man nicht von wem die Grüße eigentlich kommen.

Ich würde auch eine richtige Buddha Statue als Avatar nehmen:

Sehr schön :)

@Zen

Übrigens, wie steht es mit dem DAX-Turbo Zertifikat.
Schon verkauft?

huch, ZEN=erdenmensch?!, nick geändert?

@SwingMan,

Der Swing-Trend ist noch intakt. :) Daher behalte ich es vorerst noch. Mir macht nur die Stochastik Sorgen. Sowohl beim Dow, als auch beim Dax. Ich denke jedoch, 1 Tag ist noch drinn???! Gestern und heute? war/ist zudem ein sehr gefährlicher Tag, weil Verfallstag. Das habe ich gestern auch an meinem anderen Turbo gemerkt, denn er ist, wie viele andere auch, gestern ausgelaufen. Immerhin satte 30 % :)

Das dürfte uns aber kalt lassen, denn wir vertrauen auf Dein Bullchart und schönes Wetter. In diesem Sinne ein Glas Schampus auf Dich :pint1:

Ansonsten:
Der am Dienstag veröffentlichte ZEW-Konjunkturindikator ist ein weiterer Beleg dafür, dass sich nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland eine Erholung der Konjunktur abzeichnet. Dazu hat Alan Greenspan am Abend noch einmal verdeutlicht, dass die Zinsen in Amerika wohl eine ganze Weile auf niedrigem Niveau bleiben werden. Unter diesen optimalen Bedingungen - anziehende Konjunktur bei niedrigen Zinsen - ist es durchaus vorstellbar, dass die Korrektur der letzten Tage schnell zu Ende geht.

@einzelheinz,

jo ;)

Ich bin schon auf deine nächsten Trades gespannt! Wär übrigens
schön, wenn du sie ein wenig zeitnäher posten könntest (nur
eine Anregung).

gruss, eh

kann man so einfach und unkomplizert, mir nichts dir nicht eingenen Nickname im board ändern? Z.B. ich möchte mich ab etzt nicht Joram sondern Özgül nennen. geht es so? wei macht man dasß.
Oder muß man besondere Begründung haben. Z.B. eine Empfehlung (oder Atest) vom Psychoanalitiker?

@Joram,

dat kannste halten, wie de lustig bist. :D

Ich wusste es, Shaw hatte wo Probleme mit seinem Englisch ..

Hi,

bei erstmaligen Herunterladen von Daten kommt in den letzten Versionen die Meldung

"0,3516,31 is not a valid floating point value"
Bullchart liest eine Zahl mit 2 Kommata.

Wie kann ich das Problem lösen?

Gruß

rossi

@rossi

Es gab eine Formatänderung bei den Yahoo-Daten, der Aktualisierungsfehler wurde inzwischen behoben (#645).

Bitte die .zip Datei downloaden, entzippen und die .exe Datei ersetzen.

@SwingMan

vielen Dank für den Tipp, jetzt läuft es.

Für alle mit ähnlichen Problemen:

1. Ich habe die vorletzte Version vollständig deinstalliert.

2. Download und Installation der Version: 3.09.14 http://www.BoersenTrendOnline.de/Install_BullChart.exe

3. Danach Download des Programmes als Zip_Datei: http://www.BoersenTrendOnline.de/BullChart.zip
Bei mir klappte der Download nicht auf Anhieb. Eventuell muß er mehrmals wiederholt werden.

4. Die Bullchart.Exe-Datei aus der Zip-Datei ins Bullchart-Verzeichnis kopieren, dabei wird die alte Version überschrieben, die neue entzippt.

5. Daten Herunterladen.


Gruß Rossi

@all

Die Version 3.09.21 wurde gespeichert.

- Die Wellen Level 1 für das Trident System werden gezeichnet (siehe Kommentare und Berechnungen oben).

Es gibt die Möglichkeit die Wellen bezogen auf dem Hoch/Tief der Candles oder auf dem Top/Bottom der Candlekörper (Body) zu zeichnen.

- Es müssen noch die Wellen für das übergeordnete (major) Level gezeichnet und die Trading Werte berechnet, das wird in der nächsten Woche gemacht.

Bis es so weit ist, soll man sich schon mit den Wellen auseinander setzen. Wer die Elliot Wellen kennt, bekommt schon eine große Hilfe beim Zeichnen.
Es gibt noch kleine Unstimmigkeiten bei der Ermittlung der Picks, und zwar wenn ein Outside Bar vorhanden ist (im DAX gibt es zwei solche Bars im September)

Ursprünglich geschrieben von SwingMan
@rossi

Es gab eine Formatänderung bei den Yahoo-Daten, der Aktualisierungsfehler wurde inzwischen behoben (#645).

Bitte die .zip Datei downloaden, entzippen und die .exe Datei ersetzen.

Hallo :( :rolleyes: SwingMan ,

*schluck*und wen man das mit entzipen und umwandeln in eine andere Dateiform nicht kann..... wo kann man was drüber lesen wie es geht. Für Dummies schön einfach gehalten und bebildert evtl. und am besten als wirklich brauchbares Buch . Wie und wo lern ich den Umgang mit dem PC und Internet von Grund auf ohne das ich in der Volkshochschule mit Hausfrauen und Rentnern zusammen lerne ,aber auch nicht das 45 min. gleich 60 € kosten. Gibt es keine wirklich brauchbare Lektüre in dem Zusammenhang mit z. B. CD Lernhilfen o. ä. .
Sorry will das hier nicht zweckentfremden aber Du scheinst ja vom Fach zu sein und deshalb mal nachgefragt :) und wenns besser ist kannst ja auch ne Mail schicken. Im grunde suche ich ein Buch evtl. mit ner CD wo sowas erklärt wird und falls Du oder sonst jemand was weisst :confused: :D ...*thx*

@Zar

Du kommst schon ganz gut zurecht mit dem PC und mit dem Internet, wenn man deine sehr schön gestylten Beiträge sieht!

In einer Buchhandlung kannst die vorhandenen Bücher durchblättern und sehen was du genau noch wissen möchtest.
Das habe ich auch gemacht als die "Internet Ära" anfing und mache es bei Gelegenheit immer noch.

Sonst, wie viele von uns, "learning by doing"

Hallo http://www.aktienboard.com/forum/images/avatars/breuer.gif :tongue: tja das passt wohl zu dem Gesicht :clown: (aber was hab ich erwartet :confused: , nöö aber gehofft :cry-baby:

Naja das entzippen und umwandeln klappt eben nicht und ein Tool wo ich die Charts selbst bearbeiten kann und so dann eben reinkopieren auch nicht und was Paste ist weiss ich auch noch immer nicht usw. . Autodidaktisch ist es wohl was übrig bleibt , klar aber es ist der lange mühsame Weg der vielen Umwege : also muss ich wieder suchen wie zip-dateien in andere Formate wie eben exe oder adobe Format umzuwandeln sind bzw. suchen wo ich suchen muss . Du kannst nicht in Adobe Format die Sachen paralel auch hier zum runterladen reinstellen :confused: schade. Jeder für sich eben so gut er kann......
So bin auch wedder ruhig und mir war es ernst mit dem Thema aber die Antwort war deutlich . Gab auch andere Zeiten hier ........schade :( aber bin ja nicht bei "wünsch Dir was eben" leider :lol verefolge es hier mehr als sporadisch mit und :tup: auch ohne Hilfe für mich :behh:. Danke

@Zar
So einfach isses eben nich ;)

Ich zitiere:
Chih: Es gibt auch keinen Sehenden.
Mönch: Wohin führt uns das letzten Endes?
Chih: Weisst du, dass man infolge falscher Unterscheidung die Vorstellung von einem Wesen und daher von einer Trennung in Subjekt und Objekt gewinnt?

Hallo SwingMan :) ,

Ich möchte nur die Stochastik und Candle-Power als Indikatoren angzeigt bekommen. Dann ziehe ich das Stochastik-Fenster in die Breite, weil ja noch viel Platz ist. Beim Schließen und wieder Öffnen des Programms erscheint jedoch alles verwirbelt. Da erscheint auf n Mal der ADX, den ich gar nicht bestellt habe und das Stochastikfenster ist total zusammengeschrumpft. Kannst das bitte ändern?

übrigens, was heißt "wo "auf deutsch?
Ich habe mal auf deutsch folgendes gehört: Diese, die nichts können, die lehren. Allerdings wusste ich nicht das es von Shaw kommen sollte.
Ich habe nicht nur mit meinem Deutsch große Probleme. Mit meinem English ist es offensichtlich ebenfalls schlecht bestellt. Bis jetzt wusste ich nur die folgende Bedeutung vom "wo":
1. Wo -> halt! (Aufruf für Pferde)
2. WO -> warrant officer -> Feldwebelleutnant (höchster Rang der Unteroffiziere)
3. WO (War office ) -> Kriegsministerium
4. WO -> work Order (IT Service)
Noch was?
Bestimmt gibt es noch Dialekte. die kann ich nicht.
Ich denke, dass der Satz von Shaw es wie folgend aussehen sollte:

Those who can't do, teach

ok, das ist latürnich mal wieder typisch: Was man nicht sehen
will, sieht man nicht. @infostar & Joram, ihr habt natürlich recht...
und man sollte das doch nicht dem alten Shaw anlasten ;) ich
habe meinen etwas säuerlich klingenden Beitrag von vorhin
einfach mal gelöscht... und sollte das nächste Mal ein bischen
besser hinschauen.

gruss, eh

es ist ok.
don´t worry be happy
Grüße
joram

@all

Version 3.9.23 wurde gespeichert

Warnung: die letzten zwei Intraday-Kursdaten (für dem 22.09 und 23.09 sind sehr spärlich, weil die Aktualisierung tagsüber nicht gemacht wurde.
Wer für diese zwei Tage die Intraday Aktualisierung gemacht hat, soll vor der Programminstalation die zwei Dateien zunächst separat speichern, die Installation machen und dann die Dateien zurückkopieren.

- Im DAX wurde MLP mit Continental ersetzt.

- Die Grundzüge der Doppelstrategie für Zertifikate (Derivate) wurde programmiert.
Als Musterbeispiel wurden die Kursdaten des DAX Mini Index Long/Short von ABM-AMRO vom 01.09.03 gespeichert.

- Das wesentliche der Doppelstrategie besteht in dem gleichzeitigen Long- und Short-Kauf von Wertpapieren.
Der Algorithmus wurde von Robert Beer, Ende der 80-er Jahre entwickelt und in das Optima Programm für Optionen implementiert.
Robert Beer, Börsengewinne mit dem Computer, Heyne Verlag München, 1988.

Die Maschine zum Gelddrucken ist da!

- Um dem Leser meine Swing Trend Philosophien zu sparen, zitiere ich Robert Beer:
--------------------------------------------------------------------
Das Prinzip der Doppelstrategie besteht darin, daß man sowohl auf Hausse als auch Baisse spekuliert. Man kauft also sowohl Kauf- als auch Verkaufsoptionen für dieselbe Aktie.

Nun könnte man einwenden, daß diese Strategie einem gleichzeitigen Setzen auf "Rot" und auf "Schwarz" beim Roulettespiel gleichkomme.
Doch der große und entscheidende Unterschied zwischen der Doppelstrategie der Optionen und der erwähnten Spielweise beim Roulette besteht in den verschiedenen Gewinn- und Verlustmöglichkeiten.
...
Auch bei der Doppelstrategie werden Sie auf der einen Seite gewinnen und auf der anderen Seite Verluste machen. Doch das entscheidende daran ist, daß zwar auf der einen Seite 100%-iger Verlust möglich ist, der Gewinn auf der anderen Seite nicht begrenzt ist (Hebelwirkung).
--------------------------------------------------------------------

ABN-AMRO, DAX Mini Index, Auswertung für den 01.09.2003:

Hallo SwingMan :)

Ich finde die HI/LO Wellen eigentlich überflüssig, denn sie erscheinen erst dann, wenn der Trend bereits gelaufen ist. Oder hast Du eine andere Einstellung wo man jeden Tag sogleich angezeigt bekommt?

„Ist der Handel noch so klein, bringt er doch mehr als Arbeit ein“. Zieht man das Ganze etwas größer auf, etwa in Wal-Mart-Dimensionen, kann man sein Vermögen schon durch fünf teilen und belegt auf der Forbes-Liste der reichsten Amerikaner mit 20,5 Milliarden US-Dollar immer noch die Plätze vier bis acht. Alice, Helen, Jim, Jon und Ellison Walton, so die Namen der Wal-Mart-Erben, mussten sich lediglich von Bill Gates (46 Milliarden Dollar) und Warren Buffett (36 Milliarden Dollar) sowie Microsoft-Mitgründer Paul Allen (22 Milliarden Dollar) geschlagen geben. Auf Platz neun rangiert mit 18 Milliarden Dollar Oracle-Gründer Larry Ellison. Auch Michael Dell (Computer) ist mit seinem 13 Milliarden Dollar schweren Besitz nicht auf die staatliche Wohlfahrt angewiesen.

@ZEN

- Nichts ist Überflüssig in dieser Welt, nicht mal der Windschatten... (Zitat aus einer anderen alten buddhistischen Schriftrolle).

- Wenn man etwas mit den Wellen anfangen kann, dann würde das momentane Fehlen der letzten Welle nichts ausmachen, weil man die letzte Linie unschwer berücksichtigen kann.
- Ich hätte eigentlich fundierte Kommentare über dem Verlauf und Unterschiede der Hi/Lo und To/Bo Wellen erwartet.
Insbesondere bei Continental sind diese Unterschiede gewaltig, und ich kann mir kaum vorstellen wie die Elliotiker zurecht kommen können!

Um auf den Wellen surfen zu können, müsste man zunächst einige Bücher gelesen haben:
- Prechter, Das Elliot-Wellen-Prinzip
- Heussinger, Elliot-Wave-Finanzmarktanalyse
- Fischer, Trading nach neuen Fibonacci-Regeln
- Neely, Mastering Elliot Wave

Nur danach kommt
- Lindsay, Trident a Trading Strategy

Weil man meiner Meinung nach, auch nach dem Lesen des Lindsay's Buches kaum weiter kommt, bleibt gerade das Endzeichnen der Wellen offen.

- Andere Einstellungen gibt es, wenn ich sie programmiert habe.

- Zitat aus einem odelys-Beitrag:
So weit ich das beurteilen kann, ist der "Geben-und-Nehmen-Gedanke" eine aussterbende Spezies.

In den letzten Tagen stellte ich fest daß in vielen Threads eine ganze Menge Ratschläge und Bemerkungen gibt, sehr wenige aber offen über ihre Trades bereit sind Auskünfte zu geben.

- Weil ich jetzt die Geldmaschine entwickelt habe (#669), wird dieser Thread wegen Reichtum bald geschlossen.

:lol wird dieser Thread wegen Reichtum bald geschlossen

swingman, der war gut. ich hoff nur, dass das ganze nicht auf
einem programmierfehler basiert. wo ist der witz an der sache?
du meinst, beim short-zerti kannst du 100% verlieren, beim long-
zerti unbegrenzt gewinnen. dadurch asymmetrische
renditeverteilung, und man muss nur genug werte handeln, und
das ganze wird sich dann schon auszahlen?

gruss, eh

@einzelheinz

Ich persönlich meine überhaupt nichts (Beer macht das).
Seit Jahren wollte ich die Doppelstrategie programmiert haben, nur weil ich mit den Optionen meine Probleme habe, bin nicht dazu gekommen.
(Übrigens, ich habe auch jetzt noch die Black-Scholes Formel auf einem Sharp 2062 Taschenrechner in Basic programmiert).

In den neuen Derivaten habe ich mehr Vertrauen als in den Optionen und bin neugierig ob die Strategie etwas bringt.

Zeit sie zu testen hatte ich nicht, weil ich nur heute abend mit dem ersten Teil der Programmierung fertig war.

Ohne zu wissen was er macht, wendete auch Zen bei seinem letzten Trade die Doppelstrategie an.

Das wäre der zweite Teil der Doppelstrategie, und zwar nachdem man eingestiegen ist, die Anzahl der erforderlichen Wertpapiere für die Gegenrichtung zu ermitteln.

Interessant wäre zu erfahren was Beer macht, ob er mit der Strategie reich wie ich geworden ist.
Vor einiger Zeit habe ich versucht seine Spur im Internet zu finden, habe aber wenig erreicht. Das Buch erschien in einer neuen Auflage auch nicht mehr, vermutlich aus denselben Gründen warum auch hier im Board die erfolgreichsten Trader nur Ratschläge geben und man erfährt nicht mit welcher Strategie sie das Geld bei der Börse verlieren...

@einzelheinz

Hier das live Bild aus einer Programmierpause von heute, als mich meine Frau erwischt hat:

@swingman,

ich glaube du suchst (vielleicht schon gefunden) ein absolut mechanisches System?! Wenn das so ist, dann glaube ich nicht, dass überhaupt jemand so etwas jemals finden wird. Und zwar, weil es das nicht gibt!

Ich glaube, dass man als Trader vieles automatisieren kann und sollte, aber trotzdem wird der Mensch die Parameter festlegen und zwischen Möglichkeiten entscheiden müssen. Diese Entscheidungen finden unter zu dieser Zeit einzigartigen Rahmenbedingungen statt. Und diese Rahmenbedingungen sind bei jedem Trade ein bisschen anders. Und sei es nur das Gefühl. Sie dir meinen vorletzten und letzten Brief im Timing an. Das letzte Signal habe ich privat nicht gehandelt. Obwohl damit mit meinem beobachteten Zertifikat noch über 30 % drin waren. Das Gefühl hat mich hier geleitet.

Wenn du dir im Timing meine gezeigten Signale ansiehst, dann wirst du merken, dass nur zwei Versager waren. Bisher insgesamt 9 Signale. Mit dem richtigen Moneymanagement konnte jedes gehandelt werden.

Beim letzten Signal siehst du, dass wenn der Markt dreht, auch meine Signale versagen. Solange der Markt im Trend läuft sind diese sicher und automatisch zu handeln. Vielleicht verstehst du warum ich soviel Zeit darauf verwende den Trendwechsel zu erahnen! Lieber etwas zu früh als eben zu spät! Aber im Trend brauche ich mir über Timing keine Gedanken zu machen.

Die Technik ist simpel. Gerne bin ich bereit diese mit dir zu teilen. Nur über ungelegte Eier spreche ich auch nicht gerne.

Ich weiß, ich wiederhole mich. Aber bisher waren nur die P&F wirklich zuverlässige Trendanzeiger. Also wenn du noch die Zeit hast, wäre ein Test interessant. Und zwar den Bullish Percent des DAX in die Marktanalyse aufnehmen. Wichtig ist, dass die Wechsel der Spalten von X zu O und umgekehrt im Hauptchart angezeigt werden. So wie jetzt mit den Kauf und Verkaufssignalen. Vielleicht ein grünes X, wenn in Xen gedreht und ein rotes O, wenn in O´s. So kann man schnell erkennen, ob man diesen Indikator ähnlich der GD´s verwenden kann.

Die Berechnung des B% sollte unterschiedlich möglich sein. Also einstellbar, ob die 30 DAX Werte einen 1% Chart oder andere Einstellung (2% ect.) haben. Mit allen bisherigen Programmen und Datenanbietern bekommt man diese Information nicht exakt. Für das Timing meiner Signale aber immens wichtig.

Wenn das funktioniert, dann bin ich gerne bereit mit dir meine Methode bis ins Detail zu besprechen. Ich denke, dass wir dann am besten davon profitieren. Außerdem, wer ein Auge für Charts hat, der wird leicht erkennen können, was ich mache!

Gruß
franklin

@franklin

Bist du aber ein Frühaufsteher. Wenn du den Beitrag geschrieben hast, schlief ich noch!

- Nur kurz über "mechanische Systeme".
Ich suche nicht unbedingt so etwas. Die Module die ich entwickle sind nur Tools die bei unseren Überlegungen helfen sollen.

Als Beispiel, wenn jemand die Idee mit der Doppelstrategie testen möchte, muß einige mathematische Probleme lösen.
Für den mini DAX Index gibt es dann 182 mögliche Kombinationen, welche dann für unterschiedliche Parameter- und Kapitaleinstellungen zu berechnen sind. Ohne meinem Programm wäre das nicht möglich, in erster Linie auch weil kaum jemand die Strategie kennt!

- Das Problem bleibt aber daß 99,9% der "Trader", weil sie verstanden haben wie ein GD berechnet wird und weil die Kurven so schön zwischen den Bars verlaufen, sich für andere Möglichkeiten kaum interessieren.
In den 99'-er bis 00'-er Jahren war das Phänomen ausgeprägter als heute, inzwischen haben viele solche Experten aufgegeben Ratschläge zu geben.


- Den B% und den Hausse Indikator werde ich programmieren, weil ich auch sicher bin daß sie sehr wichtig sind.
Der Schwerpunkt liegt aber meiner Meinung nach, nicht in der Identifizierung der Trendwenden, sondern in den Strategien die man unterschiedlich in Trend- oder Flatphasen anwenden soll.
Ich habe den Eindruck daß du die Extremas erwischen möchtest, und so etwas wie du behauptet hast, gibt es nicht.

du meinst, beim short-zerti kannst du 100% verlieren, beim long-
zerti unbegrenzt gewinnen. dadurch asymmetrische
renditeverteilung, und man muss nur genug werte handeln, und
das ganze wird sich dann schon auszahlen?

Das Ergebnis kann ich mir schon vorstellen: ein langsames Ausbluten aufgrund von hohen Spreads, Gebühren und Zeitwertverfall. Darüber, dass wie man das asymmetrische Risikoprofil ausnutzen kann, habe ich selbst schon geschrieben, aber was das hier werden soll, kapiere ich leider nicht. :confused: Vielleicht kann es mir ja jemand erklären.

ich bin ein Mensch einfaches Gemütes. Ich denke, der einfachster Weg dieses Sysem zu erleuchten (illumineren?) , wäre eine Demonstration auf einem greifbaren und realen Beispiel. die Argumente von Dawnrazor sind nicht ganz treffend, weil Spread und Gebühren in der Relation zum investierten Kapital nicht so sehr im Gewicht fallen werden (keine mehrmalstägliche Handlungen wie bei Intradytrading) und was Zeitverfall betrifft, ist das mit Zertifikaten nicht so gravierend wie mit Optionene und Optionsscheinen.
Aber wie ich schrieb: am besten lernt man, wenn man eine Demonstration beiwohnt. Da bis jetzt nur Swingman die Idee verinnerlicht hat, könnte er die Demonstration hier vorführen.
Grüße
Joram

@swingman,

wenn man nicht persönlich redet, versteht man vielleicht oft etwas falsch. Also ich möchte die Trendwenden nicht erwischen und sie handeln. Nichts liegt mir ferner. Ich handle die Swings im Trend, und zwar in Trendrichtung.

Meine Methode versagt, wenn der Trend dreht. Im Trend ist sie sehr exakt und profitabel. Und ich kann an einem Tag mein Signal erhalten und in Ruhe die Order für den nächsten Tag aufgeben.

Wenn ich aber so wie z. B. im Moment, schon erahnen kann, dass der Trend nicht mehr so toll ist, dann kann ich vielleicht 1 oder 2 Swings auslassen und in Ruhe die Wende abwarten. Hat sich dann ein neuer Trend etabliert, dann kann die Swings wieder in diese Richtung handeln.

Da die GD´s eben die Schwächen haben, verwende ich ja die B%. Um das ganze etwas auszugleichen. Wenn man die Spaltenwechsel im Hauptchart erkennen kann, wann diese auftraten und auftreten, dann kann man sehr schnell erkennen, ob man auf die GD´s ev. sogar verzichten kann.

Im wesentlichen suchen wir also das gleiche. Auch meine Methode ist dabei ein Puzzleteil. Bisher habe ich aber gute Erfahrungen in Seitwärtsbewegungen draussen zu bleiben. Ansonsten gibt ja auch Ross in seinem Buch mit dem BB Methoden, um seitwärts zu traden.

Gruß
franklin

ich bin ein Mensch einfaches Gemütes.

Ich auch. :behh:

Ich denke, der einfachster Weg dieses Sysem zu erleuchten (illumineren?) , wäre eine Demonstration auf einem greifbaren und realen Beispiel. die Argumente von Dawnrazor sind nicht ganz treffend, weil Spread und Gebühren in der Relation zum investierten Kapital nicht so sehr im Gewicht fallen werden (keine mehrmalstägliche Handlungen wie bei Intradytrading) und was Zeitverfall betrifft, ist das mit Zertifikaten nicht so gravierend wie mit Optionene und Optionsscheinen.

Deshalb schrieb ich auch vom langsamen Ausbluten. Ausserdem sind beim KO eines Turbos ganz schnell mal 10-15 DAX-Punkte Zeitwert auf einen Schlag futsch, und danach steht man mit einer Netto-Long- oder Short-Position da.

Aber wie ich schrieb: am besten lernt man, wenn man eine Demonstration beiwohnt. Da bis jetzt nur Swingman die Idee verinnerlicht hat, könnte er die Demonstration hier vorführen.

Auch da sind wir uns einig. :tup:

In den letzten Tagen stellte ich fest daß in vielen Threads eine ganze Menge Ratschläge und Bemerkungen gibt, sehr wenige aber offen über ihre Trades bereit sind Auskünfte zu geben.

Wo kann man eigentlich deine eigenen, sicherlich ja immens profitablen, Trades (und damit meine ich auch Trades - keine Indikatoren, Systeme, Signale oder Backtests) nachvollziehen?

denke, der einfachster Weg dieses Sysem zu erleuchten (illumineren?)

jaaaaaaaaaaaaa ;)

Darüber, dass wie man das asymmetrische Risikoprofil ausnutzen kann, habe ich selbst schon geschrieben

hast du nen link?

gruss, eh

Wo kann man eigentlich deine eigenen, sicherlich ja immens profitablen, Trades (und damit meine ich auch Trades - keine Indikatoren, Systeme, Signale oder Backtests) nachvollziehen?

Bei meiner Bank, auf meinem Brokerkonto, selbstverständlich.

@dawnrazor,
wir hatten schon das Thema durch. Es gibt begnadigter Programmierer und es gibt erfolgreiche Trader.
Es ist eine Irreglaube zu denken, dass ein Programmierer ein erfolgreicher Trader sein muß. Und umgekehrt. Und die Leute die mit Sprüchen kommen, wer nichst kann der lehrt, die denkeneher ziemlich eindimmensional.
Beispiel:
ein Psychologieprofessor an der Uni muss keine Praxis für psychologische Eheberatung rentabel führen müssen, er muß auch kein charismatischer Verführer wie Jürgen Höller oder Bodo Schafer sein. Er bracht sein wissen nicht in praxis anzuwenden, weil er das wissen den Stundenten beibringt, die das lerenen wollen.

Beispiel zwei:
Ein guter Fahrlehrer sollte den Lehrlingen den Lastwagefahren bringen, aber er musst kein Lastwagen fahren um das Geld zu verdienen. Kein Mensch erwartet von einem Fahrlehrer, dass er gleiche Erfolge wie Michael Schumacher vollbringt, obwohl die Krriere von Michael Schumacher bestimmt in einer Fahrschule anfing (als Fahrschüler)

Beisipiel drei:
Wenn ein Konstrukteur ein Raumschiff entwirft,. kommt kaum auf eine Idee ihn in das Schiff zu setzen und zum Mond fliegen lassen. Dafür gibt es Astronauten. Und die wollen wehr wohl, dass ihr Schiff von jemanden gebaut wird, der sich damit auskennt. Ich glaube nciht, dass irgendwelcher Astronaut in der Lage wäre, ein Raumschiff zu bauen.

Beispiel vier:
Es gibt mthematiker und Witrtschaftswissenschaftler die für ihre Arbeit den Nobelpreis verdient haben. Aber ich habe nicht gehört, dass sie auch in praxis ihr Wissen auf der Börse anggewandt haben. Und trotzdem, viel Börsianer mit Erfolg ihre Theorie anwenden.
Es gibt auch Informatiker, die gute Börsensoftware entwickeln. Müssen sie auch gute Trader werden? Ich habe keine ahnung, ob die Leute die Metastock programmmiert haben auch ihr Geld auf der Börse verdienen. Aber das ist bestimmt nicht ihre Aufgabe. Ihre aufgabe ist, ein Progranmm zu entwicklen, mit dem die Trader das geld auf der Börse besser investieren können.
Fazit:
Es ist schon naiv zu behaupten, dass jeder begnadigter analyst oder programmierer ein erfolgreicher Trader sein sollte, nd ebenfalls ist ein falscher schluss zu behaupten, dass ein miserabler trader ebenfalls ein schlechter analyst oder programmierer ist. Das sind ganz unterschiedliche psychische Voraussetzungen erförderlich.
Man kann nicht von einem, der ein guter Trader ist verlangen, dass er sicht hinsetzt und ein programm wei bullChart entwickelt. Aber von einem. der BullChart entwickelt hat, erwartet man das ser auch einguter Trader wird? Ist das nicht ein dialektischer Wiederspruch?
Ich bin absoluter Nulll wenn es um programmierung geht. Mit dme Rechner komme ich auch mehr schlecht als recht aus. Aber traden kann ich, indem ich fertige Indikatore zusammengestellt habe und danach fast "blind" trade.

Damit haben wir das thema wieder durch. hoffentlich endgültig.

hast du nen link?

Ich war mir zwar sicher, dass ich zumindest eines der Stichwörter "asymmetrisch(es)" und "Risikoprofil" benutzt hatte, aber ich finde mit der Boardsuche keinen Beitrag dazu. Aha! Ich kann offensichtlich das Wort "asymmetrisch" nicht richtig schreiben, sondern schreibe stattdessen ständig "assymetrisch" :hmpf: :lol (->Boardsuche).

Kurz gesagt geht es darum, vor erwarteten Ereignissen, die eine erhöhte Volatilität erwarten lassen (z.B. Fed-Sitzung, nachbörsliche Unternehmenszahlen), und während derer der Basiswert, auf den sich ein Turbo bezieht, nicht gehandelt wird (also z.B. der DAX nach 20 Uhr), ein Turbo gekauft wird, der möglichst nah an der KO-Schwelle notiert, aber natürlich noch nicht ausgeknockt wurde.

Bei meiner Bank, auf meinem Brokerkonto, selbstverständlich.

Und dabei wäre ich zu wetten bereit gewesen, dass du überhaupt nicht real handelst. :lol Aber es ging eigentlich darum, dass du lamentierst, dass niemand seine Trades poste, aber du es selbst genau so machst. Wer im Steinhaus sitzt, soll nicht mit Gläsern werfen. :behh:

Damit haben wir das thema wieder durch. hoffentlich endgültig.

Ich habe keine Ahnung, warum du diesen Beitrag an mich richtest. :confused:

das war keine Kritik. Ich wollte nur meine Meinung dazu schreiben. Du wolltest das Konto von swingman sehen um dadurch den Wert seines Programms einschätzen zu können, oder?

das war keine Kritik. Ich wollte nur meine Meinung dazu schreiben. Du wolltest das Konto von swingman sehen um dadurch den Wert seines Programms einschätzen zu können, oder?

Nein, es ging mir um das, was ich im letzten Absatz meines vorletzten Beitrags geschrieben habe. Dass ich nicht glaube, dass Swingman diesen ganzen Kram selbst profitabel tradet, stimmt zwar auch, aber das ist seine Sache, solange er hypothetische Ergebnisse nicht als echte Performance darstellt.

Er muß überhaupt real NIX traden. Er soll lieber das Programm weiter entwickeln. sonst kann er beim Trading ein Krise bekommen, und dann macht er nichts mehr. Und das wäre sehr schade.
Übrigens - da ich ein Mensch einfaches Gemütes bin (aber nicht so bloed wie der "Kollege" über dessen Thread wir uns gestern so aufgeregt haben) - habe ich auch nicht verstanden, dass sene hypothetische Ergebnisse eine wirkliche Performance sind. Zum Beispiel hat er gestern zu Doppelstrategie geschrieben, dass er sie erst am Wochenende programmiert hat. Sie (die Strategie) dann schon am Montag anzuwenden um am Mittwoch schon reale performance vorstellen zu können? das hat wohl keiner erwartet. ich binfroh, wenn die hypthetische ergebnisse mal vorgestellt werden. Daher habe ich von einer anschaulichen Demonstration geschrieben. Damit würden wir illuminiert (sic!)

Er muß überhaupt real NIX traden. Er soll lieber das Programm weiter entwickeln. sonst kann er beim Trading ein Krise bekommen, und dann macht er nichts mehr.

Es ist fast schon beängstigend, in wie vielen Punkten wir einer Meinung sind. :eek:

Übrigens - da ich ein Mensch einfaches Gemütes bin (aber nicht so bloed wie der "Kollege" über dessen Thread wir uns gestern so aufgeregt haben)

:lol

habe ich auch nicht verstanden, dass sene hypothetische Ergebnisse eine wirkliche Performance sind.

Wie gesagt, das mit den realen Trades ging gar nicht von mir aus, sondern von seiner eigenen Feststellung, dass hier kaum richtige Trades gepostet werden.

Falls allerdings impliziert würde, dass die hypothetischen Ergebnisse im realen Trading bestätigt würden, wäre allerdings meine Skepsis geweckt und ich würde dann doch gerne eine nachvollziehbare Bestätigung dafür sehen wollen.

ich binfroh, wenn die hypthetische ergebnisse mal vorgestellt werden. Daher habe ich von einer anschaulichen Demonstration geschrieben.

...die auch mich brennend interessieren würde. :tup:

Damit würden wir illuminiert (sic!)

"Die Templer sind immer im Spiel." :behh:

"Und dabei wäre ich zu wetten bereit gewesen, dass du überhaupt nicht real handelst. Aber es ging eigentlich darum, dass du lamentierst, dass niemand seine Trades poste, aber du es selbst genau so machst. Wer im Steinhaus sitzt, soll nicht mit Gläsern werfen. "
Das selber kann man jemanden vorwerfen, der die Apparate zu Nierenkrankenbehandlung konstruiert hat, dass er sich keiner Blutwäsche (Dialyse) unterzieht. Wozu?

Das selber kann man jemanden vorwerfen, der die Apparate zu Nierenkrankenbehandlung konstruiert hat, dass er sich keiner Blutwäsche (Dialyse) unterzieht.

"Nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich." :behh:

Unser kleine Scherzauseinandersetzung ist nix in vergleich damit, was gerade über mein ticker lief:

+++ Bundesverfassungsgericht kippt Kopftuch-Verbot +++

Der jahrelange Rechtstreit zwischen einer moslemischen Lehrerin und dem
Oberschulamt Stuttgart ist beendet. Einem Urteil des
Bundesverfassungsgerichts zufolge kann Baden-Württemberg das Tragen
eines Kopftuchs im Unterricht nur verbieten, wenn es dafür ein neues
Gesetz schafft.

http://www.ftd.de/pw/de/1064044994035.html?nv=nl

weia, jetzt driften wir aber ab (sorry, swingman):

Die Templer sind immer im Spiel

die Illuminaten -- sofern du diese gemeint hast -- haben IMHO nix
mit den Templern zu tun, bis auf das, dass beide ein
sog. "Geheimorden" sind/waren.

gruss, eh

die Illuminaten -- sofern du diese gemeint hast -- haben IMHO nix
mit den Templern zu tun, bis auf das, dass beide ein
sog. "Geheimorden" sind/waren.

"Die Templer sind immer im Spiel." :behh:

Nicht uns, o Herr, nicht uns, sondern Deinem Namen sei Ehre!

Und dabei wäre ich zu wetten bereit gewesen, dass du überhaupt nicht real handelst.
Wette verloren.

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Aber es ging eigentlich darum, dass du lamentierst, dass niemand seine Trades poste
Ich lamentiere doch nicht.

In den tradingbezogenen Beiträgen stelle ich fest daß es sehr viele gute, nützliche und kluge Ratschläge gibt.
Wenn es aber um einen konkreten Erfahrungstausch geht, umhüllen sich die meisten Autoren in geheimnissvollen Aussagen, und das ist tatsächlich frustrierend für mich (Effektus: Informationus Interruptus)

Man kann sehr leicht den Unterschied was die Beiträge hier im Board betrifft feststellen:
Gerade hat Zen, genervt von den (berechtigten) Kritiken an seinem letzten veröffentlichten Trades, seine Postings eingestellt.
Er hat seine mehr oder weniger technisch analytisch begründeten Gedanken in Kurzform geschrieben und seinen Spaß gehabt.

1.- Jetzt haben Dawnrazor, Einzelheinz, Plasir, Zar, Joram usw. durch ihre Kritik bewirkt daß das arme Kind einen psychologischen Rückschlag erlitten hat, zum Buddhismus übergegangen ist, usw.

2.- Was mich betrifft, habe festgestellt daß Zen als Versicherung für sein Trade, ohne die Theorie zu kennen die Doppelstrategie angewandt hat.
Weil ich ab Samstag bis gestern, wegen einer Erkältung krank im Bett und mit Fieber zuhause bleiben mußte, habe ich in den letzten zwei Tagen das entsprechende Modul zum laufen gebracht. Zu seiner Zeit kostete das Optima Programm 1.400 DM und jetzt steht jedem die Strategie kostenlos zur Verfügung.
Ob Zen oder ein anderer Anwender etwas anfangen wird, ist nicht mein Problem, so wie Joram ganz gut geschildert hat (#685).

Zwischen der Nützlichkeit für die Community der zwei Boardbeiträge 1. und 2., soll ein Unparteischer entscheiden!

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aber du es selbst genau so machst.
Zur Zeit sind meine Beiträge auf dem Bereich der Programmentwicklung beschränkt, weil ich kaum die Zeit habe mehr als das zu machen. Es gibt noch viele andere Sachen die mit der Programmentwicklung in Zusammenhang stehen, es gibt auch Module die nicht aktiviert sind aber existieren, usw.
Zu einem späteren Zeitpunkt werde ich selbstverständlich meine monatlichen Kontoauszüge hier im Board veröffentlichen.
Wer so etwas von mir verlangt, kann mir bestimmt einen Link mit seinem Kontostand hier im Board empfehlen.

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Dass ich nicht glaube, dass Swingman diesen ganzen Kram selbst profitabel tradet, stimmt zwar auch
Es wäre nicht verkehrt, so wie Joram, die Beiträge aufmerksam zu lesen.
Post #674 / 23:04 vom gestern:
"Zeit sie zu testen hatte ich nicht, weil ich nur heute abend mit dem ersten Teil der Programmierung fertig war."

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diesen ganzen Kram
Die Formulierung empfinde ich als beleidigend für meine Arbeit.

1.- Wenn man keine Ahnung über ein Vefahren hat, soll man nicht gleich mit Gläser im Steinhaus werfen.
2.- Ich persönlich kann mich gerne über beliebige Systeme und Strategien unterhalten wenn ich etwas darüber weiß.
Wenn ich etwas nicht weiß, ist meine erste Reaktion zur Kentniss zu nehmen um was es geht, dann Testen und dann mich darüber äußern.

Auf keinen Fall empfinde ich die oben zitierten Auszüge als fördernd für meine Arbeit oder für ähnliche Arbeiten anderer Leute.

Ich zitiere odelys noch einmal:
So weit ich das beurteilen kann, ist der "Geben-und-Nehmen-Gedanke" eine aussterbende Spezies.

Ich versuche von was ich machen kann, anderen was zu geben.
Wenn aber was man bekommt nur ein Arschtritt ist, OK, es ist ein Grund einen Sprung nach vorne zu machen. Wenn es sich wiederholt, tut es manchmal weh.

Die Formulierung empfinde ich als beleidigend für meine Arbeit.

War nicht beleidigend gemeint.

Ich bin allerdings der Meinung, dass der Erwartungswert dieser ganzen Methoden, wenn man sie zusammenfasst und alle Signale real handelt, sehr nahe bei Null liegen dürfte.

es mag schon sein, dass manche nicht damit zu recht kommen, keine große Begabung im Bereich Programmierung vorweisen können, und wie das untern Deutschen üblich ist, verleiden dann den Begabten ihre Arbeit und ihre Leidenschaft. Ich hoffe, dass ich mich verständlch geäußert habe. Weil ich als meine Gewöhnheit habe, bei jeder Gelegenheit in meinen emails auf diesen Thread zu verweisen und Link auf die Bullchartinstall zu verteilen, leigt mir sehr daran, dass dieser Thread und Arbeit von Swingman weiter geht. Ich ahbe von Swingman ind en letzen wochen so viel gelernt udn dadurch so viel verdient, das ich bald zwei -wochen Urlaub im Luxushotel auf Rhodos verbringen werde. Ich kann nur bedauern, dass die anderen dieses Wissen, das er hier in geballter Form zur Verfügng stellt, nicht angewandt haben.

Ich ahbe von Swingman ind en letzen wochen so viel gelernt

Ich kann nur bedauern, dass die anderen dieses Wissen, das er hier in geballter Form zur Verfügng stellt, nicht angewandt haben.

Welche der zahlreichen Methoden hast du denn angewandt, bzw. würdest du mir zum eigenen Studium empfehlen?

@Joram

Auf keinen Fall Dawnrasor deine geheime Tradingstrategien empfehlen!
Er weiß alles, und das ist nur ein Trick um bevor er etwas getestet hat, gleich zu kritisieren daß es nicht funktionieren kann!

es mag schon sein, dass manche nicht damit zu recht kommen, keine große Begabung im Bereich Programmierung vorweisen können

Das trifft zwar auf mich nicht zu, aber ein ganzes Programm von dieser Komplexität zu schreiben, würde ich mir auch nicht zutrauen (allerdings hätte ich auch keinen Grund dazu). Ich habe mir das Programm zwar noch nie installiert, aber trotzdem scheint es mir programmiererisch eine äusserst respektable Leistung zu sein, so etwas ganz alleine auf die Beine zu stellen.

@SwingMan
Hallo, zu der Doppelstrategie: kann ich mir so eine Tabelle z.B. für Aktien selbst erzeugen, und wenn ja was bedeutet das Kürzel S-OE/4400/9,8 wo kommt das her?
Die WKN 654760 finde ich nicht bei ABN, kann ich da eine beliebige andere für einsetzen? Die Kursdaten muss ich ja sowieso updaten.
Gruss von balue

@Dawnrasor

Ich weiß wie du es gemeint hast, kein Problemo.

Ich glaubte daß du weißt um was es geht, du schreibst aber:

Ich bin allerdings der Meinung, dass der Erwartungswert dieser ganzen Methoden, wenn man sie zusammenfasst und alle Signale real handelt, sehr nahe bei Null liegen dürfte.

- Die Doppelstrategie, über welche man sich heute im Board unterhalten hat, hat keine Signale zu handeln!
- Der Erwartungswert der Strategie als solche, steht in den entsprechenden Spalten, und wird mathematisch berechnet. Es gibt auch negative Erwartungswerte, die werden aber nicht angezeigt.

Was auf dem Konto bleibt, ist kein Erwartungswert, sondern harte Tatsache (oder Währung)!

@Swingman-
danke für den Rat, ich war schon dabei ihm alles zu erklären, wei ich das schon vielen Freunden erklärt habe. Zum glück happerte es mit dem Bildanhängen.
Aber wenn ich lese,dass er sogar Bullchart noch nicht installiert hat, und trotzdem stänkert darüber, dann bin ich froh, dass es mir das mit dem Bild nicht gelungen ist. Mein HS ist nicht geheim, aber wenn er so wie so alles weiß, dann braucht er nichts mehr zu wissen. Ich hatte schon für ihn eine gewisse Sympathie, weil er den kleinen Blödli auf die Leine nahm. aber ich sehe dass ich ihn doch überschätzte. Er steigert sich...

ich glaube nicht, dass hier irgendjemand irgendjemanden
beleidigen wollte.

@swingman, ich find' dein programm klasse, auch dein
engagement hier und das anderer. man hat nur manchmal den
eindruck, dass alles etwas ausufert, lauter ansätze, ideen, steine
der weisen... aber natürlich: jeder muss seinen weg selbst finden
an der börse, und niemand kann hier erwarten geschweige denn
verlangen, dass du einen handelsansatz hier vorstellst, der für
alle funktioniert und profitabel ist und uns alle zu millionären
macht.

gegen was dawn und andere hier angehen ist halt wildes
geposte von irgendwelchen trades, deren qualität und grund
niemand nachvollziehen kann.

es stimmt, kaum einer postet reale trades. ich finde das auch
schade. aber ein "echter" daytrader, der davon leben muss und
will, kann das m.e. eh nicht... macht zuviel stress, wenn er viel
intraday handelt. ein day-to-day-trader wie ich kann das schon
eher. ein paar meiner trades habe ich gepostet, und ich werde es
auch in zukunft wieder tun (z.b. den Bund-Trade, Logitech,
Pro7...).

dass ZEN zum posten aufhört, ist m.e. nicht schlimm... er hätte
ruhig ein bischen mehr auf die wie du selbst sagst berechtigte
kritik eingehen können. wenn er rückgrat hat, tut er das auch
und postet etwas transparenter.


schönen gruß und good trades,

eh :dunce:

@balue

Jetzt kommt das Momentum der Wahrheit!
Endlich hat sich jemand mit dem Programm beschäftigt und stellt vernünftige Fragen, bei welchen ich vernünftige Antworten geben kann.

- In den ersten zwei Spalten sollst nichts eintippen. Wird von mir automatisch geschrieben.
Dafür muß man:
1. Änderungen speichern
2. Modul schließen
3. Modul neu starten

- Bedeutung:
1. L oder S = Long oder Short
2. OE = open end; (Laufzeit)
3. Basis
4. Preis

- Die Daten stammen vom 01.09.03, und manche Zertifikate wurden ausgeknockt.

- Wenn du feststellen kannst daß etwas daraus zu machen ist, könnte ich nächste Woche auch das automatische Einlesen der Daten programmieren.

@SwingMan ;) ,

stimmt schon!
Aber die Äußerungen von den Boardmitgliedern haben mich bestimmt nicht zum Buddhismus bewegt. :pray: Kritik kann ich sicherlich ertragen. Jedoch nur Konstruktive!

Ich habe mein eigenes System in den letzten Monaten vorwärts gebracht und es funktioniert. Bullchart ist mir dabei eine sehr wertvolle Unterstützung.

Ich würde mich freuen, wenn es mit dem Programm weiterhin vorwärts geht!

Im Moment fällt mir zu Bullchart kein wirklich guter Vorschlag ein. Ich finde es so ganz gut. Jeder wird wahrscheinlich seine eigenen Ansätze haben, wie er mit dem Programm effizient umgeht. Man kann mit dem Programm viele Ansätze traden. Ich habe mich auf das Swingtrading spezi alien sirup. Bei den anderen Möglichkeiten weiß ich nicht so recht, wie sie funktionieren. Deshalb kann ich auch nichts dazu sagen bzw. z. Zt. nicht wirklich gute Verbesserungsvorschläge bringen.

Zu meiner Strategie. Sie kam mir durch Floreks Buch durch monatelanger intensiver Konzentration und Tests. Ich habe bereits in meinem Thread darüber geschrieben. Nich jeder hat jeden Tag 8 Stunden dafür Zeit. Will man jedoch z. B. ein Musikinstrument perfekt spielen können, so übet man auch jeden Tag mind. 8 Stunden damit, um ans gewünschte Ziel zu kommen. :cool:

Kannst mir noch mal den Weg aufzeigen, wie das mit den Wellen funktioniert? Hast Du da schon etwas darüber geschrieben?

Aber wenn ich lese,dass er sogar Bullchart noch nicht installiert hat, und trotzdem stänkert darüber

Ich stänkere überhaupt nicht, und schon gar nicht gegen das Programm. Es fing an damit, dass ich - wie du selbst übrigens auch - diesen Gleichzeitig-Long-und-Short-Ansatz an einem Beispiel erklärt haben wollte, und du die Diskussion dann allmählich in Richtung des leidigen Themas "Those who can't..." umgeleitet hast.

Was auf dem Konto bleibt, ist kein Erwartungswert, sondern harte Tatsache (oder Währung)!

Das stimmt, aber ich habe auch nie etwas anderes behauptet. Aber wenn der Erwartungswert 0 ist, wird sich der Kontostand auf lange Sicht um seinen Anfangsstand einpendeln, was natürlich das gleiche aussagt. Wenn dir diese Formulierung lieber ist... :rolleyes:

P.S.: Falls ihr mich aus diesem Thread rausekeln wolltet, habt ihr es geschafft, was ja nicht schlimm ist, wenn er eh bald "wegen Reichtum geschlossen" wird. :lol

@Dawnrasor

Um Gottes Willen, bleib uns doch im Thread erhalten.
Ich schätze sehr die scharfsinnigkeit deiner Beiträge, ehrlich.

Von der Kritik bis zu nützlichen Vorschlägen kann man noch einige Schritte machen.
Viele Anwender wissen daß ich mehrmals von heute auf morgen Vorschläge umgesetzt oder schnell Teste gemacht habe.

Gerade wenn du mehr als andere und wenigstens soviel wie ich weiß, dann kann man nur froh sein bestimte Theorien oder Strategien fachmänisch zu behandeln und eigene Nutzen davon zu tragen.

@Zen

Mit den Wellen als solche (Elliot Theorien) würde ich dir nicht empfehlen dich zu beschäftigen.

Über das Trident System habe ich etwas im Board geschrieben, suche am 21.09 die ersten Beiträge und Kommentare.

Es wird aber noch zwei-drei Wochen dauern und dann werden alle Punkte automatisch berechnet.

Beschäftige dich bitte lieber mit der Doppelstrategie, sie ist (wie) geschaffen für deine Trades.
Ich habe sowieso keine Zeit die Preise zu verfolgen.

Ich habe jetzt im Programm einen Timer eingebaut.
Nach einer Weile werden bestimmte Module desaktiviert, wenn der Anwender keine vernünftige und für das Programm nützliche Beiträge im Board veröffentlicht.

@McDuck

Gerade wenn du mehr als andere und wenigstens soviel wie ich weiß,...

Ist aber gefährlich - könnten dann doch andere sich animiert fühlen die so entstehende Angriffsfläche zu torpedieren

Glaubst du im Ernst daß es gefährlich für mich sein kann?
Gibt es so viele die mehr als ich wissen?
Bis jetzt kenne ich höchstens zwei oder drei, mit denen bin ich aber befreundet.

Das ist alles nicht bedenklich - ist doch jeder Jeck anders. :cool:

:confused:
übrigens, in Israel werden Juden aus Deutschland Jecken genannt. Weil sie so fein waren, dass sie zur arbeit auf dem Feld ihre Anzugjsacken nicht ausziehen wollten
Grüße
joram

@McDuck, bislang ging's hier im thread immer noch um die sache
an sich - trades posten oder nicht, die ganze funktionalität des
programms nutzen oder nicht usw. in deinem posting spricht fast
nur wieder dein privatkrieg gegen Dawn. das vergiftet
die stimmung mehr als sämtliche kleinen streitereien vorher, find
ich.

gruss, eh

@McDuck

In Ordnung, alle Klarheiten beseitigt.

Einen Augenblick glaubte ich daß es mehrere die mehr als ich wissen gibt.

Jetzt habe ich mich beruhigt und kann mit eurer Hilfe und meinen Kentnissen weiter an das Programm arbeiten.
Sonst hätte ich etwas neues von anderen erfahren können, und das hätte für lange, lange Zeit (eins-zwei Tage) die Programmentwicklung verzögert.

@SwingMan,

ich würde mich scho gern mit der Doppelstrategie befassen. Nur weiss ich nich, wo ich anfangen soll bzw. wie ich das zu verstehen habe. Gibts da irgendwo ne Anleitung? Anders kann ich nich testen.

@Zen

Ich habe doch geschrieben daß es keine Anleitung, keine Bücher, nix außer das vorhandene Modul gibt.

Durch Meditation könnte man einiges erfahren.

Schneller geht es wenn man Parameter ändert, die Berechnung startet und sieht wie das Programm reagiert.

Es kommen Kombinationen von Anzahl Zertifikaten und Preisen heraus, die man traden kann.

Die weitere Aufgabe besteht jetzt die Preisentwicklung zu verfolgen und im Board mitteilen was sich für eine bestimmte Kombination getan hat. So kann ich eventuelle Fehler beseitigen und das Modul weiterentwickeln.

Es geht darum, dass jedesmal, wenn ein User sich die Mühe macht, sich wirklich mitzuteilen (wobei er sich naturgemäß angreifbar macht) mit wirklich jedes Mal den gleichen ollen Kamellen von den (nicht nur: dem ) gleichen Typen auf die immer wieder gleiche Art versucht wird, dass ins Negative zu ziehen.

Merkst Du eigentlich nicht, dass gerade Du es bist, der eben diese alten Kamellen ständig neu durchkaut?
Dawn ist bei Deinen Stänkereien schon längst eingeschlafen :zzz:

Immer gerne :cool:

also wenn es um olle kamellen geht, dann weiß ich auch nicht weiter. Ich kenne nur Kamelen. Auf Hebräisch Gamal. Gamal heißt das tier auch auf Arabisch und ist in der dortigen Gegend ein sehr hochgeschätztes Tier und allgemein eine sehr geachtete Lebewesen. So wertvoll ist das Tier, dass man sogar nach ihm die Kinder nenent. Ein arabischer Führer trug den Namen Gamal Abdel Nasser (alerdings war er im Sechstagekrieg nicht besonders erfolgreich) und deswegen war er auch nciht unglücklich, dass man in Kamel nannte.
aber wie ich anfangs erwähnt habe, mit "ollen kamelen" kann ich ncihts anfangen. Haben sie was mit Bullen zu tun?

Hier was über Stänkern:

http://www.zzzebra.de/index.asp?themaid=545&titelid=3512

der obige Beitrag wurde nur deshalb geschrieben, um die Zahl meiner Beiträge in diesem forum auf über 100 zu bringen. Das ist nur um klarzustellen, dass ich als ein Mensch einfaches Gemütes nichts, aber absolut nichts zu sagen habe. :dunce:

@McDuck

Ich habe die Ursache nicht weiter verfolgt.

Im Programm war folgendes passiert:
- Ursprünglich war das Volumen von mir als die letze Spalte der Yahoo Daten berücksichtigt worden. Beim Einlesen kam aber nach dem Volumen noch der von Yahoo sogenannte korrigierte Schlußkurs als letzte Spalte.
Ich habe nur das Einlesen korrigiert und dann lief alles.

Ich glaube aber daß auch vorher diese Reihenfolge vorhanden war, habe mir aber keine weitere Gedanken gemacht....

@all

Update der Version 3.09.23

- Für die Doppelstrategie wurde das automatische Laden der Kursdaten für "ABN-AMRO mini DAX Index" aus dem Internet eingebaut.
Eine manuelle Eingabe von Daten ist nicht mehr erforderlich.

Vor der Datenaktualisierung, soll man vorsichtshalber die vorhandene Datei "Kurse.txt" speichern.

- Wenn die Web Adresse geändert wird (Fehlermeldung bei der Aktualisierung), kann man sie unter dem Menüpunkt "Internet/Web Seite" neu speichern.

- Hoffentlich funktioniert alles, ich habe nur kurz getestet.

Bitte die .zip Datei downloaden

Guten Morgen SwingMan :) ,

bezgl. der Emittenten ABN und BNP-Paribas finde ich nicht so gut, weil die Zertis bei vielen Banken nicht handelbar sind. Ausserdem weisen sie keine guten Hebel aus, die einen zufrieden stimmen.

Wie wärs mit Deutsche- und Citybank oder HSBC?

@Zen

ABN wurde als Testkaninchen genommen.

Wenn die Theorie stimmt, wird man auch andere Emitenten berücksichtigen.

Jetzt muß man die kleinen Fehler beseitigen.
(Heute gibt es z.B. ein neues Zertifikat, hat noch keine Kurse, und das Programm hat das nicht gewusst und bringt eine Fehlermeldung!)

@all

Ein Update der Version 3.09.23 wurde gespeichert.

- Kleine Änderungen im Doppelstrategie-Modul.

@all

Ein Update der Version 3.09.23 wurde gespeichert.

- Das Doppelstrategie-Modul wurde mit einem "Preis Check" ergänzt, und es wurden manche Änderungen gemacht.

Die Preisberechnungen muß man überprüfen und eventuelle Korrekturen machen.

Bitte die .zip Datei downloaden

Es scheint zu funktionieren!

Berechnete Preise von ABN-AMRO:

Berechnete Preise von BullChart:

Bravo,
die Maschine zum Gelddrucken ist da!!!
Grüße
Joram

Definition:

"Eine Frau", sagt David Ben Gurion, "ist das Kamel, das uns hilft, die Wüste des Lebens zu durchqueren."


"Die Doppelstrategie", sagt SwingMan, "ist das Kamel, das uns hilft, die Wüste des Börsentradings zu durchqueren."

solche Sprüche zum Sabbat und dazu zum Jahresanfang zu lesen... ist das schönste Roshhashanah Geschenk.
:D

Jetzt muß ich mur ein Konto bei einem deutschen Broker eröffnen und ein bisserl Geld dorthin schaufeln.

Grüßt

der Joram

Mit dem deutschen Broker kannst noch bis zur Rückkehr aus Rhodos abwarten.

Es kommt vermutlich die Tripplestrategie in der nächsten Woche, weil man noch einige Randbedingungen berücksichtigen muß.

@SwingMan
Hallo SwingMan, wenn ich die zip-Datei entzippet habe, bekomme ich den Fehler "Invalid cell reference".
Das Doppelstrategie Fenster öffnet sich zwar, aber ohne Kursdaten.
Wenn ich dann Mini Index ancklicke kommt wieder "Invalid cell reference".
Grüsse und ein schönes Wochenende von balue

@balue

Hast die Aktualisierung mit dem Telefonhörer-Button gemacht?
(liegt jetzt oben mittig)

@all
Ein Update der Version 3.09.23 wurde gespeichert.

Bitte die .zip Datei downloaden

Im Post #705 hat Dawnrasor behauptet:
Ich bin allerdings der Meinung, dass der Erwartungswert dieser ganzen Methoden, wenn man sie zusammenfasst und alle Signale real handelt, sehr nahe bei Null liegen dürfte.

Tatsachen meiner Meinung nach waren:
- Die Doppelstrategie hat keine Signale zu handeln!
- Der Erwartungswert der Strategie als solche, steht in den entsprechenden Spalten, und wird mathematisch berechnet. Es gibt auch negative Erwartungswerte, die werden aber nicht angezeigt.
Was auf dem Konto bleibt, ist kein Erwartungswert, sondern harte Tatsache (oder Währung)!

Um jetzt der nackten Wahrheit in den Augen zu schauen, gibt es für jede der verschiedenen Tradingkombinationen auch eine grafische Darstellung. Erwartungswert ist die Kapitalentwicklungskurve (blaue Farbe).
(Nach Drücken des Buttons Preis Check.
Es geht auch mit der rechten Maustaste im Popup Menü).

Die Grafik und die Ergebnisse sind noch unter Vorbehalt auszuwerten, weil es durchaus möglich ist daß Fehler drin sind. Ich habe leider keine Zeit alles ausführlich zu testen.

Die Doppelstrategie ist zur Zeit die einfache Einstiegsmehode in die Materie, es folgt die Versicherungsstrategie und eventuell noch die Tripplestrategie.

Wer Vorliebe für die vielen Linien in Bullchart hat, bekommt jetzt auch die Kurven für die Doppelstrategie zur Ansicht.
Viel Spaß beim Enträtseln, und wenn jemand Fehler findet, bitte melden!

Lieber swingman,
vielleicht bin ich schon müde vom guten Essen und von dem guten Wein, den ich zu Lektüre des Buches von B.Williams genieße, so dass ich ein Problem habe mit der Interpretation dieses Diagrams. Kannst du mir erklären was dort zu sehen ist? Bitte, bitte.
Wei entwicklent sich das Kapital. Ich befürchte, dass ich das nicht verstehen kann.

Grüße
Joram

Update der Version 3.09.23
Bitte die .zip Datei downloaden

Die Grafik der Doppelstrategie wurde überarbeitet, jetzt wird die linke Axe mit % Skalierung angezeigt.

Die Interpretation der Linien:
- Pinklinie: Kursentwicklung

- Dicke grüne Linie: Long Preis * Anzahl Long
- Dicke rote Linie: Short Preis * Anzahl Short
- Dicke blaue Linie: Summe = (Long Preis * Anzahl Long + Short Preis * Anzahl Short)

- Dicke graue Linien:
Zielkurs Long = 3661,43
Aktueller Kurs = 3328,57
Zielkurs Short = 2995,71

Gezeichnet wurde die Kombination:
Zertifikat Long 2910 (250 Stück)
Zertifikat Short 3390 (420 Stück)
- Dünne grüne Horizontallinie: Basispreis Long = 2910
- Dünne rote Horizontallinie: Basispreis Short = 3390

- Dünne grüne Vertikallinie: Kurs = Basispreis Long; Unter diesen Preis ist das Long-Zertifikat wertlos
- Dünne rote Vertikallinie: Kurs =Basispreis Short; Über diesen Preis ist das Short-Zertifikat wertlos

Bemerkung:
Wer die Geduld aufbringen kann die berechneten und die gezeichneten Werte zu überprüfen, wird einige Unstimmigkeiten finden. In den nächsten Tagen wird man die Ursache finden.

Hallo SwinMan,

kannst Du nochmal den Sinn der Doppelstrategie erklären und was hat es mit dem Referenzkurs auf sich. Wie bekommt man das Auswertungsfenster angezeigt?

Außerdem habe ich festgestellt, daß die Kurse nicht aktualisiert werden.

@Zen

Ich hoffte daß du als großer Zertifikaten Spezialist uns einiges erklären kannst.

Zitate von der Seite 67:
------------------------------------------------
- Das wesentliche der Doppelstrategie besteht in dem gleichzeitigen Long- und Short-Kauf von Wertpapieren.

- Das Prinzip der Doppelstrategie besteht darin, daß man sowohl auf Hausse als auch Baisse spekuliert. Man kauft also sowohl Kauf- als auch Verkaufsoptionen für dieselbe Aktie.

- Auch bei der Doppelstrategie werden Sie auf der einen Seite gewinnen und auf der anderen Seite Verluste machen. Doch das entscheidende daran ist, daß zwar auf der einen Seite 100%-iger Verlust möglich ist, der Gewinn auf der anderen Seite nicht begrenzt ist (Hebelwirkung).
------------------------------------------------

- Im Bild sieht man daß beim Erreichen der Basis Limits für Long oder Short, die Zertifikate wertlos werden und die blaue Kurve nur aus dem übriggebliebenen Zertifikat besteht.

- Die Kurse kann man aktualiesieren, wenn nicht dann hast du Pech oder eine schlechte Verbindung mit ABN-AMRO.

- Wo liegt das Problem mit dem Auswertungsfenster? Bitte mitzudenken.
Nachdem man die möglichen Kombinationen berechnet hat, gibt es rechts oben zwei Knöpfe.
Beim drücken wird berechnet und gezeichnet.
Mit dem ersten Button wird direkt das Preis Checking angezeigt, bei dem zweiten direkt der Chart.

Nicht vergessen daß man zunächst eine Zeile auswählen muß, sonst wird immer nur die erste ausgewertet.

@swingman,

könntest du eine kleine Änderung im P&F vornehmen? Und zwar, dass man gleichzeitig zwei P&F Einstellungen einstellen kann und diese im Hauptchart mit den Signalen über/unter den Candles sichtbar sind.

Also z. B. : Einstellung 1 % mit Close
und gleichzeitig 0,5 % Close

Die Kauf- und Verkaufssignale beider Einstellungen dann im Hauptchart wie bisher anzeigen. Z. B. 1% Einstellung als Dreiecke, die 0,5% Einstellung als Viereck?

Man könnte so bessere Reentry Analysen machen, ohne ständig die Einstellungen zu ändern!

Die Doppelstrategie wird wohl noch etwas dauern, bis es zur Marktreife kommt?

Gruß
franklin

@Franklin

- Die vorgeschlagene "kleine Änderung" könnte man machen, aber lieber im zukünftigen unabhängigen P&F Fenster.
Die BoxSizes auf 1% und 0,5% zu setzen bedeutet zwei unterschiedliche Charts zu zeichnen, und die sollte man auch sehen (ein Umschalten wäre auch möglich).
Selbstverständlich kann alles im Hintergrund laufen, dann gibt es aber keine Konsistenz im aktuellen Hauptchart.
Mal sehen.

- Die Doppelstrategie kann man schon ab sofort anwenden!
Eine Kombination auswählen, vielleicht mit nicht zu großen Hebel am Anfang, und dann abwarten bis der Kurs +-10% macht.
Der Gewinn ist sicher und in % vorberechnet.

Man kann in den letzten Jahren die +-10% (Zig-Zag) Bewegungen im DAX verfolgen, einen durchschnittlichen Gewinn von 40% pro Bewegung berücksichtigen und mit der Anzahl der Bewegungen multiplizieren. Da kommt schon etwas heraus!
Ich habe leider nicht die Zeit das zu überprüfen.
Den Zig-Zag müsste man auch programmieren.

Der einzige Punktus Knacktus ist wenn gleich nachdem ein Zertifikat wertlos ist, die Richtung nicht fortgesetzt wird und es folgt eine Gegenbewegung die auch den zweiten Zertifikat wertlos macht.
Das ist auch nicht so schlimm:
2,5 richtige Bewegungen von 40% kompensieren einen Totalverlust.
Statistiken über solche Verhältnisse habe ich selbstverständlich keine, vielleicht findet sich im Board jemand der das macht.

@SwinMan,

ich denk schon mit. Ich weiß aber auch nich alles. ;) Aber es exestieren keine 2 Buttons. Jedenfalls sehe ich keine. Wenn ich das Fenster Doppelstrategie geöffnet habe, gehe ich unter Strategie und wähle Berechnung. Danach sehe ich die in Frage kommenden Zertis aber keine 2 Buttons.

Mit der Kursaktualierung meinte ich die allgemeinen Kurse. Sie werden beim Update nur bis zum 22. Sept. angezeigt.

@Zen

- Deine Aktualisierung ist doch uralt! Ich werde vermutlich heute abend eine Version mit frischen Daten speichern.

- Sorry, aber hast auch die letzte Version von heute downgeladen?
So sehen die Buttons aus:

Hallo swingman,

ja die Kosten, aber auch die Problematik das nach dem Ausstoppen des einen Papiers der Kurs evtl. seine Richtung ändert ( was oft genug passiert ) und nun auch noch das zweite verliert. Im Ergenbnis läuft die Doppelstrategie ( in ihrer jetzigen Form ) auf etwas ähnliches hinaus wie gleichzeitig auf ROT und SCHWARZ zu setzen .. die BANK gewinnt !!! :cool:

@infostar

Auf Seite 67, #669 habe ich den Autor zitiert:

-----------------------------------------------
Nun könnte man einwenden, daß diese Strategie einem gleichzeitigen Setzen auf "Rot" und auf "Schwarz" beim Roulettespiel gleichkomme.
Doch der große und entscheidende Unterschied zwischen der Doppelstrategie der Optionen und der erwähnten Spielweise beim Roulette besteht in den verschiedenen Gewinn- und Verlustmöglichkeiten.
-----------------------------------------------

die Problematik das nach dem Ausstoppen des einen Papiers der Kurs evtl. seine Richtung ändert ( was oft genug passiert )

Was habe ich geschrieben:
Statistiken über solche Verhältnisse habe ich selbstverständlich keine, vielleicht findet sich im Board jemand der das macht.

Mit BullChart kann man sehr leicht eine überschlägige Statistik machen, weil die Abstände der Horizontallinien auf 5% gesetzt sind und es geht schnell die Schwankungen zu zählen.

Ich arbeite an die Versicherungsstrategie, gerade um die Looser zu kompensieren, schwer zu sagen was heraus kommen wird.
Auf jeden Fall wäre auch mir diese Statistik hilfreich.

@all
Die neue Version 3.09.29 wurde gespeichert

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- Die Grafik im Doppelstrategie Modul stimmt jetzt mit den Berechnungen überein.

Es werden noch zwei dicke vertikale Linien gezeichnet. Damit werden die Stellen wo die Zielkurse erreicht werden gekennzeichnet.

@SwingMan
Zur Doppelstrategie: Mit dem Filter kann ich mir die mind.Gewinn OK rausholen. Was mache ich mit den anderen, nur so zum ansehen? zur Übung?
Wenn ich eine neue Berechnung gemacht habe, kann ich eine Zeile auswählen und mit der rechten Maustaste Preis Check öffnen. Was bedeutet da der Berechnungsknopf, es ist doch schon alles berechnet, oder kann ich da was verändern?

Mit der Kapitalkurve stehe ich noch voll auf Kriegsfuss. Ich kriege nicht das selbe Bild wie du es hast hin. Gewinn macht man doch wohl nur wenn ein Zertifikat niedergemacht wurde während das andere munter weiterläuft. Die Zahlen unter dem Bild bei dir von 0 bis 100 bei mir bis 200 was könnte das sein. Vieleicht hilft mir ein Tip von dir auf die Sprünge, so ne Art Erleuchtung fehlt mir da

VieleGrüsse von balue

(ich komme mir schon ziemlich dumm vor aber du musst es ja niemanden weitersagen das ich das nicht so kapiere)

@balue

Hier die Antworten:

- Die Kombinationen ohne OK haben ein positives Gesamtergebnis unter dem Zielgewinn. Sie sind nur für zusätzliche Auswertungen nützlich.

- Im "Preis Check" Fenster kann man auch andere Parameter als die aus der Doppelstrategie eintippen. Man kann z.B. andere Zielpreise oder Anzahl von Aktien nehmen.

- Interessant als Grafik ist die Kombination Long 3100/ Short 3510, mit horizontalen Verlauf der Kapitalkurve, weil die Abstände Kurs/Basis bei ca. 6% liegen.

- Die Zahlen unten (0-200) haben keine Bedeutung. Es wurden eben 200 Intervale für die Grafik berücksichtigt.

- Mit dem Verstehen des Verfahrens mach dir keine Gedanken. Es ist ein Hilfsmittel das man benutzen kann, wenn man mit Zertifikate investieren möchte.
Statt Taschenrechner oder Excelspreeds, hat man alles berechnet vorliegen.
Heute z.B. sind es 300 mögliche Kombinationen.
Wenn man glaubt das der DAX weiter nach unten geht oder nach oben drehen wird, wählt man eben eine der optimalen Kombinationen, man hat die Anzahl der Zertifikate vorberechnet und man hat gleichzeitig ein Überblick der Kapitalentwicklung.

- Die Interpretation der Kapitalverläufe ist nicht unbedingt meine Aufgabe. Ich werde noch ein klein bisschen das Modul erweitern und vielleicht dann kann ich mir die Zeit nehmen etzwas ausführlicher darüber nachzudenken.
Das ganze Modul ist eigentlich eine Weltneuheit. Es gibt nirgendwo etwas darüber zu lesen (außer meiner privaten Dokumentation), und eigentlich nur durch unsere Erfahrung mit dem Modul kann man das beste für das Trading herausholen.

@SwingMan,

ich habe festgestellt, daß die Intraday-Breakout-Darstellung beim Dow Jones nicht funktioniert. Kannst das ändern?

Was bedeutet I und II?

Funktioniert, ab 15:30 Uhr.

Bis dann gibt es ein Fehler das mich auch stört...

die "I" und die "<" und die ">" sind entweder keine oder die Richtungen für ein Intradayrading laut Breakout (rote Linie).
Steht auch in die Hilfe irgendwo.

@SwingMan,

ich meinte Short-Stop u. Short-Ziel funktioniert irgendwie nich. Kann das sein?

Die Long-Seite funktioniert jetzt. ;)

Allgemein, kommen die Signale nur ca. 50 Minuten nach dem ersten Kurs, damit sich die Richtung etablieren kann und die "I","<",">" Zeichen berechnet werden können.

@all
Die neue Version 3.10.02 wurde gespeichert

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- In die Doppelstrategie wurde eine zusätzliche Tabele mit den Kürzel der Kombinationen eingebaut.
Beim Anklicken der Zeilen erscheint automatisch die grafische Darstellung der Kapitalkurve, so daß man jetzt bequemer eine Auswahl der Zertifikate treffen kann.

Wenn man heute z.B. mit steigende DAX Kurse rechnet, soll man die Kombinationen ab "L-OE/ 3160/ 2,5 S-OE/ 3620/ 4,3" berücksichtigen.

@SwinMan,

Die .exe lässt sich nicht installieren. Es kommt die Fehlermeldung:

Could not initialize installation. (CRC)

@Zen
Es muß klappen, habe ich auch heute gemacht.
Vielleicht lief das Programm als du die Installation machen wolltest?
Sonst, noch mal versuchen.

@SwingMan,

funktioniert :) Der Fehler lag wohl wo anders. Das Programm hatte ich beim Installieren geschlossen.

Hallo SwingMan :) ,

kannst Du mal bitte erklären, was bei der EMA20 Ansicht die 3 Candles zu bedeuten haben, wie man sie deuten muss und wieviel Uhr sie entstehen?

@Zen
Lese bitte die Beschreibung in Hilfe/Intraday Breakout.

Candles im intraday Chart
==================
Candle 1 = Kurse von gestern (O,H,L,C)
Candle 2 = Kurse nach der ersten Stunde
Candle 3 = Laufende Kurse

Ich habe die Pivot Projektion raus genommen, weil sie mir für das Trading nicht signifikant erscheint.

@SwingMan,

was ist unter laufende Kurse zu verstehen? Heisst das, daß die 3. Candle sich über den Tag gesehen, laufend anpasst? Kann ich von dieser irgendwelche Entscheidungen treffen oder interessiert nur das Verhältnis der 2. zur 1. nach einer Stunde?

Wenn die Intraday Aktualisierung tagsüber läuft, werden die Schlußkurse eines 5 Minuten Intervals gezeichnet (blaue Kurve).

Die zweite Kerze wird nur bis zur ersten Stunde gezeichnet, wozu man sie braucht kann jeder selbst entscheiden.
Die dritte Kerze wird laufend mit den letzten Kursen aktualisiert.

Leider hat man bei Yahoo nicht die Möglichkeit 5 Minuten Bars zu Zeichnen, weil die Hochs und Tiefs nicht pro Interval vorhanden sind.

Rote Linie = Close heute, nach der ersten Stunde.

Ab der roten Linie als Einstiegslevel sollte man in Trendrichtung einsteigen (Intraday Breakout).

Es ist eben eine andere Strategie als die Zen-Strategie, vielleicht nur für Futures geeignet.

Auch die Strategie als solche ist etwas komplizierter, man müßte das Buch von Clayburg lesen, Teste machen und dann entscheiden ob sie für den DAX oder DAX-Aktien geeignet ist.

@SwingMan,

ich find den Einstieg ab der roten Linie sehr unsicher. Da dann meist schon der Trend gelaufen ist und es wieder in die andere Richtung dreht. Es gibt auch viele Fehlsignale.

Man kann es aber erwägen, die Intraday-Breakouts als Groborientierung zu nutzen und sie evtl. mit meiner Strategie zu verbinden. Oder weißt noch einen besseren Weg wie man herausfinden kann, in welche Richtung sich die Kurse im Laufe des Tages bewegen werden?!

das ist natürlich ein Problem:
"man müßte das Buch von Clayburg lesen"

Man muß
Erstens: überhaupt lesen können,
zweitens: verstehen was dort geschrieben wurde,
drittens: so erworbens Wissen anwenden.

Ein paar Wege kenne ich schon, es wird irgendwann in der nächsten Zeit ein Modul für DAX-Intraday-Trading entstehen. Bis dann abwarten.

Mit Intraday Trading habe ich keine Erfahrung, es gibt viele schlaue Burschen im Board die alles wissen und darum nur herummeckern.
Vielleicht verrät dir einer wie man es machen kann.

das glaube ich nicht-
"Vielleicht verrät dir einer wie man es machen kann."
Die leibe Angela Merkel hat in ihrer neusten Rede bemerkt:
"Deutschland ist ein Land von Individualisten und Egoisten geworden. "

Warum sollen die Boardteinehmer als Gegenbeweis dienen?

Warum sollen die Boardteinehmer als Gegenbeweis dienen?

Als Vorbild ;)

Springt einer ins Wasser, springen alle nach....

Das nenne ich Massenpsychologie.

Vielleicht verrät dir einer wie man es machen kann.

Ich fahr mit meiner Methode ganz erfolgreich, aber man lernt ja nie aus :cool: . Ich habe hier im Board von den Besserwissern und Rumnöglern noch nichts Umwerfendes, wenn überhaupt, was ihren Handelsansatz betrifft, gelesen. Das ist mal wieder typisch.

Hoffentlich avanciert das Board nicht eines Tages zum Frustboard. :hammer:

Hoffentlich avanciert das Board nicht eines Tages zum Frustboard. :hammer:

Bestimmt nicht, wenn du weiter mit deiner Strategie Erfolg hast und wenn es keine Schaukeltrends gibt.

Hallo SwingMan,

beim Starten von Bullchart kommt seit heute immer nur die Startmaske. Das Programm selbst wird nicht geladen. Habe auch schon deinstalliert und wieder neu installiert. Auch bei einer älteren Version kommt immer nur das Startfenster. Woran kanns liegen?

@Zen

Versuche die .zip Datei downzuladen, sie funktioniert weil ich sie heute auch benutze.

Wen nicht, dann ist vielleicht der Computerspeicher überladen, und du mußt einige Programme schließen, oder Bullchart nicht starten...

das muß mit deinem rechner zusammenhängen. Bei mir läuft alles wie gewohnt. Oder Deine Trialversion ist vielleicht schon abgelaufen? Dann mußst du eine neue Version laden.
Grüße
Joram

@SwingMan,

das Problem besteht weiterhin. Arbeitsspeicher hab ich mehr als ausreichend. Sowas hab ich noch nie gehabt. :mad: Hast da vielleicht was verändert?

@Joram
Was meinst mit Trialversion abgelaufen?

Wenn es bei Swingman und bei mir und bei meinen Freunden die software problemslo läuft, dann heißt das, dass Du ein Problem mit Deinem Rechner, doer der Installation hast

ich schage folgendes vor:

1. Die software BullChart deinstallieren und zwar über Deinstall Funktion
2. Den Verzeichnis Bullchart zu löschen (da bleibt etwas nach dem Uninstall Vorgang)
3. die software nochmals laden
4. die software neu installieren
5. Die software straten
6. Die Bullchart Zip. zu laden
7. die Bullchart.exe in Verzeichnis von Bullchart zu löschen
8. die Bullchart.zip ins Bullchart-Verzeichnis "entzippen"
9. Propgramm Starten von Verzeichnis.
Wenn es weiter nicht läuft -> einen Hardware und Softwarecheck durchzuführen. Da Du so seltsam erfolgreich in Deinem Trading bist, kannst du dir einen neuen Rechner kaufen. Dann läuft alles wieder paletti.

@Joram,

habe ich bereits alles getan. Das Laptap ist neu! Es gibt keine Fehler.

@swingman,

wie stehts eigentlich mit dem Trident-System und den übergeordneten Wellen? Hast du da noch weiter gemacht?

Deine Doppelstrategie scheint mir sinnvoll, wenn ich in meinem Tradingstil über den Trend zweifeln muss, aber diese bisherige Richtung noch handeln will. Muss das aber noch genauer anschauen.

Gruß
franklin

@ZEN
komisch. Aber hast Du gemerkt, dass die anderen diese Probleme nicht haben? Das heißt, dass das programm dich vielleicht nicht mag. Weißt Du warum? Estens- weil Du mich beleidgt hast.
udn zweitens: Weil du geschummelt hast. Und die Programme mögen das nicht. Es fällt mir keine ander erklärung ein.

Trotzudem verscuhe es weiter

Grüße

Joram

Definitiv Nein!!! :D

WAS NEIN?
Das Programm mag dich doch?

Wieder alles in Ordnung. Weiss nicht, woran es gelegen hat :confused:

Fakt steht, das Programm mag mich wieder. :D :D :D

vielleicht hast du deinen Notebook nicht eingeschaltet. dort gibt es so einen knopf-> Power heißt er.

Sorry daß ich mich bis jetzt nicht melden konnte.

In meine Firma ist schon was komplizierter als bei Zen passiert: es funktionierten die Server nicht, so daß wir von der Aussenwelt abgeschirmt waren - keine e-Mails, keine Internetverbindung.
Es war furchtbar, ungefähr wie vor 10 Jahren als man noch Briefe schreiben mußte, und als man die Börsenkurse am Telefon oder aus der Zeitung erfahren konnte.

Was für Zeiten!

Hi,

und jetzt? bist du schon zu Hause?

wärmste Grüße

Joram

Für alle Opern Fans:

Hallo zusammen,

mir ist bei Bullchart aufgefallen, daß die Umsätze vom 01.-22. Oktober fehlen. Ist das ein Fehler von Yahoo, oder waren die Umsätze so niedrig, daß sie nicht angezeigt wurden?

Außerdem stelle ich in den letzten Wochen sehr oft fest, daß sich Bullchart aufhängt bzw. sich nicht richtig starten läßt. Ich hatte bereits berichtet (nur die Startmaske ist zu sehen). Klar, man kann es de- und wieder installieren. Mit der Zeit nervt es aber sehr. Vielleicht hängt es mit Deiner Erweiterung zusammen. Denn die alte Version funktioniert makellos.

Übrigens gibt es einen Indikator, der feststellt, daß ein kurzer Trend gelaufen ist bzw. daß ein Umbruch stattfindet? Leider kommen die Signale bei der Stochastik und die Swing-Signale manchmal 1-2 Tage später. Ich fand heraus, daß dann vielmals schon der Trade gelaufen ist. Da kommt man dann leider nur mit Verlust raus. :mad: Ich habe auch schon versucht, das ganze längerfristig zu sehen als Tageschart. Aber meines Erachtens kommt da nichts (bei Wochenchart) besseres dabei raus. Ich denke, der Zeitlevel ist einfach zu groß.

Wie zuverlässig ist die P&F Methode? Ich konnte bis jetzt nie feststellen, wann die Siganale denn nun genau kommen?! Vielleicht in etwa mit den Swing-Signalen?! Ich hatte bereits einiges darüber gelesen, daß viele nur mit dieser Methode erfolgreich sind.

Besten Dank für Deine Mühe ;)

Wieso funktioniert die Umsatzanzeige (Balken) speziell beim Dax in Bullchart nich mehr?


Ist da noch wer, dem das interessiert? Oder ist der Thread gestorben. Anscheinend werden keine Fragen mehr beantwortet. Dann muß ich wahrscheinlich selber meinen Reim draus machen. Würde es notfalls auch selbst ändern. Nur leider kenne ich mich mit der Programmierung nich so dollhaus. :confused:

@ZEN
Hat mich bis jetzt nicht so gestört, weil ich nur die Aktien trade, nicht den Index.
Gruss
balue

Und Balue bist erfolgreich mit dem Programm?


@all
Ich denke, die Swing-Signale, CandlePower und die genaue Stochastikanzeige sind bei Bullchart perfekt gelöst. Oder kennt jemand ein Programm, wo man das auch so angezeigt bekommt. (vielleicht Metastock, Investoxx???)

@ZEN
ging mir anfänglich eigentlich um die Cooper Signale. Die sind aber nicht so auf DAX Werte anwendbar. DAX Werte sind im allg. nicht volatil genug, intraday einsteigen wenn ein Wert schon 5% zugelegt hat, da ist die ganze Kraft schon raus.
Zu den anderen Indikatoren fehlt mir noch das Vertrauen, ich schau sie mir an, handele dann aber mehr nach den Nachrichten, Gerüchten, Stimmungen was macht der DAX der Euro die Amis. solche Sachen beeinflussen die DAX Werte ziemlich stark.
Gruß
balue

P.S. nur zur Vollständigkeit: ich halte die Cooper Bücher schon für sehr gut. Die Beschreibung warum er eine Aktie auswählt und was er von ihr erwartet ist eigentlich das Wichtige in den Büchern. nur die starren Signale innerhalb einer sehr kurzen Zeitspanne (meistens intraday) sind das Problem. Beim DAX braucht man da etwas mehr Zeit, vieleicht statt ein Tag eine Woche und dann mit Wochencharts das ganze durchspielen.

Ursprünglich geschrieben von ZEN
Wieso funktioniert die Umsatzanzeige (Balken) speziell beim Dax in Bullchart nich mehr?

Weil Yahoo für den DAX kein Volumen mehr zur Verfügung stellt.

CU, Olf

:cool: :) Besten Dank zusammen! :)

@Zen und @all

In der letzten Zeit wurde BullChart nicht mehr erweitert, ich war mit der Arbeit in die Firma sehr unter Druck, darum muß ich mich für die Abwesenheit im Board entschuldigen.

Wie auch @Balue geschrieben hat, man soll die Auswertungen so nehmen wie sie sind, und dann entscheidet jeder für sich selbst was zu machen(traden) ist.

Irgendwann wird das Programm erweitert, ich werde bestimmt die fehlenden Indikatoren, Module usw. einbauen.

Zur Zeit geht meine neue Tradingstrategie in die Praxisphase.
Obwohl ein netter Boarder behauptet hat daß die von mir vorgestellten Equity-Kurven in 99,99 der Fälle übertrieben sind und die entsprechende Systeme in die Praxis nicht funktionieren, wird jetzt das System in die Praxis umgesetzt.
Ich bin auch neugierig was heraus kommen wird.

Um was es geht habe ich hier und da geschrieben: das Universal Vibration Gesetz von Gann und die Quantenmechanik.
Obwohl kein Mensch genau weiß um was es bei Gann ging und kaum jemand die Quantenmechanik versteht, die Idee daß etwas hinter den scheinbar chaotischen Kursbewegungen stecken kann hat sich in ein Tradingsystem umsetzen lassen.
Noch einmal, die Feuerprobe der Praxis folgt in der nächsten Zeit, so daß es auch sein kann daß ich demnächst das Scheitern der Strategie feststellen muß.
Weitere Einzelheiten kann ich leider nicht geben, weil es zu viel für einen Thread wäre.
Andererseits, gibt es schon in dieser Phase von einer Firma eine Option für Nutzungs-Exklusivität, so daß wenn alles gut läuft, darf niemand erfahren wie gut es läuft!
(OK, für Boardmitglieder wird es eine Außnahme geben)