Kurzanleitung für die Installation folgender Programme:

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- BullChart
- Pivotrechner
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BullChart

1. Install Programm dawnloaden und starten
http://www.BoersenTrendOnline.de/Install_BullChart.exe

2. Update Programm dawnloaden, entzippen, und die .exe Datei überschreiben
http://www.BoersenTrendOnline.de/BullChart.zip

3. Weil Yahoo ab und zu falsche Kursdaten liefert, gibt es eine Aktualisierung der DAX-Werte:
http://www.BoersenTrendOnline.de/DAX 30.zip
Die Kursdaten dawnloaden und im entsprechenden Ordner überschreiben

4. Programm starten.
Auf dem Button "Kursdaten aktualisieren" drücken, es wird von Yahoo dawngeladet.


PivotRechner

1. Install Programm dawnloaden und starten
http://www.BoersenTrendOnline.de/Install_PivotRechner.exe

2. Update Programm dawnloaden, entzippen, und die .exe Datei überschreiben
http://www.BoersenTrendOnline.de/PivotRechner.zip

3. Programm starten.
Die Kurse muß man manuell eintippen, dann kann man mehrere Pivotvarianten berechnen lassen

Klasse !

Wie soll das KursUpdate aussehen ?

@plasir

Die Kursdaten werden von Yahoo downgeladen.

Auch jetzt speichert das Programm tagsüber jede 5 Minuten die Kursdaten.

@Socina,

interessant :tup:

Natürlich besteht Interesse Socina!

Die Namen sind mir natürlich ein Begriff, aber vielleicht könntest du auch kurz was zu deren Tradingansatz schreiben.

Gruss Gecko

@Gecko

Die drei haben viel an die Verbreitung vernünftiger Tradingansätze beigetragen. Hier aber darüber zu schreiben wäre unmöglich.
Man muß einfach die Bücher in aller Ruhe lesen und herausfinden ob die Tradingideen mit den eigenen Vorstellungen übereinstimmen.
Bei mir schon, darum programmiere ich sie auch!

Übrigens, bei Tectrader kann man die Trading Patterns erwerben, es kostet aber was (bei 1.000 € habe ich aufgehört weiter zu rechnen).

würde mich auch interessieren. sind die patterns wirklich so
schwer zu beschreiben? Turtle Soup +1 wurde hier ja öfter schon
mal gepostet... mit was programmierst du das? Visual Basic? Und
gibt es eine grafische Aufbereitung der Patterns, oder sagt die
Software nur, bei Aktie XY ist dieses und jenes Pattern
aufgetreten / im Bau?!

dank dir für die Mühe!

@einzelheinz

Ich gehe davon aus daß man die Bücher der o.g. auch gelesen hat, um Vertrauen in die Trading Patterns zu haben.
In kurzer Form wird es im Programm eine Hilfestellung/Beschreibung geben. Wer bei der Redaktion beitragen kann ist herzlich willkommen.

Die Trading Patterns und Regeln sind manchmal aufwendig, so daß ich die Darstellung der Signalerscheinungen als ausreichend finde.

Wenn die Beta Version hoffentlich in kurzer Zeit zur Verfügung steht, kann ich die Vorschläge der Community kaum erwarten...
Alles was für andere Trader gut ist, ist gut auch für mich!

Programmiersprache ist Delphi.

also ich meld' mich schonmal zum Betatest :D

Wer in der allerersten Version das Programm testen möchte, hier gibt's das Install-Programm:


http://www.BoersenTrendOnline.de/Install_BullChart.exe

Klasse !


Die Kursdaten werden von Yahoo downgeladen.
Auch jetzt speichert das Programm tagsüber jede 5 Minuten die Kursdaten.
Ist das erlaubt ? :rolleyes:

@plasir

Wenn die Daten bei Yahoo umsonst zur Verfügung gestellt werden, kann sie selbstverständlich jeder downloaden.

Die mitgelieferten Kursdaten der Installation stammen nicht von Yahoo und wurden von mir auch nicht von Dritten erworben.
Ich habe jeden Abend die Kurse aus der Presse abgetippt, im Programm eingegeben und darf sie hoffentlich kostenlos weitergeben...

:D :D :dunce:

Das Intraday Breakout System hat für heute ausgezeichnete Signale gebracht:

Chart:?

Chart!

Hm,

der Download-Link funtioniert (zumindest bei mir) nicht & Infos, was für Signale das Programm schon so kann, gibt's auch bislang noch nicht.

Schade eigentlich, denn grundsätzlich klingt das ja recht spannend.. Auch wenn ich auf einiges, was die zitierten Damen und Herren so geschrieben haben, keinen goldenen Blumentopf verwetten möchte.

Hast Du denn mal ein bißchen an historischen Daten getestet, Socina? Das letzte System, das hier zugange war (champ), hat meinen Verifikationen seinrzeit jedenfalls nicht standgehalten ;).

Gruß
Wonko the systematic

Hallo Wonko,

das Programm ist so wie ich geschrieben habe, noch in Entwicklung. Im Thread wollte ich Leute ansprechen die sich mit der Materie auskennen und eventuell mitmachen möchten.
Jesse Livermoore zitiert Aristoteles:
"Wir sind die Summe all unserer Erfahrungen"
Ich hoffe daß desto mehr Mitglieder mit ihrer Erfahrung beitragen, desto mehr kann jeder profitieren.
Jesse Livermoore zitiert Sokrates:
"Wissen heißt Handeln"

Connors, Raschke und Cooper machen ihre Behauptungen und haben auch manches Geld verdient, nicht nur mit der Veröffentlichung der Bücher.
Mein Vorhaben ist herauszufinden ob die Ergebnisse nachvollziehbar sind.
Auf jeden Fall mache ich die Statistiken über die letzten fünf Jahre, am Anfang für die DAX-Werte.

Inzwischen habe ich das Programm weiterentwickelt und man findet jetzt die Beta-Version unter
http://www.boersentrendonline.de/Install_BullChart.exe
Weil sich keine weitere Interessenten gemeldet haben, habe ich das Link nicht mehr aktualisiert.

Zur Zeit wird das Swing Trading System mit Hochdruck weiterentwickelt.
Das Pattern Trading ist nur skizziert.
Vermutlich wird es dir schwer ohne zusätzliche Erklärungen mit dem Programm etwas anzufangen.
Wenn du meinst daß es für dich interessant wäre, bitte melde dich.

Ich habe mein Nickname in SwingMan geändert, kannst mir unter dem einen oder anderen Namen posten.

Gruß
SwingMan

Prima,

Danke für den aktualisierten Link. Ich hab' übrigens auch mal Delphi programmiert - falls ich also finde, daß sich's lohnt, könnte ich vielleicht auch was zum Sourcecode beitragen.

Andererseits sind meine Erfahrungen in Modellierung von Tradingsystemen vielleicht etwas ausgereifter als meine Delphi-Kenntnisse ;).

Also mal das Programm anschauen. Ansonsten kannst Du mir die Details ja irgendwann mal bei 'nem Heißgetränk erklären :).

Gruß
Wonko

Hallo Wonko,

nach der Uhrzeit des Threads hast du gestern abend das Programm downgeladen.
Heute nacht habe ich eine neue Version (3.04.08) gespeichert. Mach bitte eine Aktualisierung weil es einige Änderungen gibt.

Wenn du als ehemaliger Delphi-Programmierer, bei der Modellierung der eingebauten Tradingsysteme Vorschläge machen kannst wäre sehr schön. Insbesondere die Ergonomie des Bildschirmes scheint mir etwas werwirrend für einen Anwender zu sein.
Das Programm entwickele ich so, daß ich schnell zurecht komme, das gilt aber für andere bestimmt nicht.

Hi SwingMan,

ich finde es klasse, dass du dir diese Mühe machst und dein Programm mit anderen teilst.

Als Anregung hätte ich folgendes :

wäre es möglich dein Programm mit dem Datenfeed der IB TWS zu verknüpfen ?

@Starwood

Ich glaube kaum.
Das Programm ist auch nicht für Intradaytrading gedacht, sondern als Swing Trading Strategie (Kombination von kurzfristigen Systemen plus Moneymanagement) mit EOD Daten.
Ich verfolge die Kursentwicklung intraday nur um günstigere Kurse zu erwischen.

Ich trade mit dem Swing System bei IB seit einigen Wochen und die Ergebnisse sehen gut aus. Wichtig ist mir aber alles automatisiert zu haben, sonst ist kaum möglich mehrere Märkte vernünftig zu traden.

@Swingman,

wieso glaubst Du, intraday so regelmäßig günstigere Kurse "erwischen" zu können? Wenn das so ist, solltest Du ohne weiteres eine profitable Intraday-Trading Strategie traden können. Kannst Du?

Dann mal immer her damit, ich könnte sie jederzeit voll automatisieren..

;)

Wonko

@Wonko

Hallo Wonko, leider kann ich eine profitable Intraday Strategie nicht traden weil ich tagsüber arbeiten muß.

Das Programm hat schon ein eingebautes Intraday Breakout System (IBS) nach Clayburg drin.
Ich und noch andere wenige Leute verfolgen täglich die generierten Empfehlungen und die weitere Entwicklung der Kurse im Laufe des Tages.
Man macht das um über die DAX-Werte, gegen 10:00 Uhr ein Hinweis zu bekommen wie sich der DAX im weiteren Verlauf entwickeln kann.
Eingebaut ist die Auswertung ob ein Limit von +-2% erreicht wurde. In der nächsten Zeit wird diese Prozentzahl auf Range-Vola angepasst. (Die Vola steht oben rechts im Chart).
An manchen Tagen sind die Empfehlungen erstaunlich präzise.
Eine statistische Auswertung des Systems mache ich wenn etwas mehr Intraday Daten mir zur Verfügung stehen.

Ein Beispiel für "günstige" Kurse:
Für heute zeigt mir die Swing Strategie ein Exit-Long Signal.
Wenn mir die IBS eine Tendenz nach unten zeigt, steige ich schneller aus (11:00 Uhr).
Wenn die Tendenz nach oben zeigt, kann ich bis zum Schlusskurs noch warten und eventuell noch ein paar Punkte gewinnen.

Das Swing Trading ist zur Zeit statisch, d.h. die Intraday Kurse werden nicht dynamisch innerhalb des Tages bearbeitet.
Das werde ich so schnell wie möglich einbauen.

hi Georg, für Deine Mühe hast du jetzt mal ein Karma verdient,
auch mit dem neuen Namen ;-)

Gibt es wieder eine neuere Version? Ich hatte leider kaum Zeit
mich darum zu kümmern... wird aber ab Juni besser,
versprochen ;-)

ciao
eh

Hallo einzelheinz,

laut Heraklites "alles fliesst", das Programm, der Enwickler, die Welt...
Es gibt eine neue Version (3.04.08), nach dem Wochenende vermutlich wieder eine.
Bei Gelegenheit kannst downloaden und versuchen zu raten was sich geändert hat.

Hi,

bin leider noch nicht zum installieren gekommen (ich installiere neues nur auf einer separaten Windows-Installation), aber habe mir schon mal die als RTF beiliegenden Strategien angesehen.

Da konnte ich dann auch nicht widerstehen und habe mal kurz das Expansion Breakout von Jeff Cooper getestet. Ergebnis wie erwartet: Damit kann man echt Geld verdienen! Hat Herr Cooper ja auch bewiesen, die Bücher verkaufen sich schließlich prima.

Nur traden sollte man's nicht. Das Gegenteil funktioniert aber nicht übel ;).

Gruß
Wonko

Damit kann man echt Geld verdienen! Nur traden sollte man's nicht.

;):lol

@Wonko

Cooper schreibt ausdrücklich:
1. Man darf nicht jeden Hoch/Tief traden
2. Nicht jeder Ausbruch verläuft gleich

So hat man schon die Erklärung warum nur noch 10%-20% der Signale Gewinne bringen.

Frage: wie, wo, mit was hast du den Test gemacht?

Grundsätzlich bringen die Auswertungen der Patterns in Standardprogrammen wie TS oder MS nicht sehr viel, wenn man keine Filter oder Zusammenhänge berücksichtigt.

Bestimmt bringt das nackte Expansion Breakout nicht die besten Ergebnisse.
Es gibt aber auch "den zweiten besten Freund des Menschen" und zwar die Fuzzy Logik eingebettet in den genetischen Algorithmen.
Mit diesem Instrument kann man schon herausfinden warum "nicht jeder Ausbruch gleich verläuft". Bei Gelegenheit werde ich auf die Schnelle was programmieren...

In der letzten Ausgabe von S&C gibt es ein Interview mit Gary B. Smith (man kann vieleicht manches unter www.TheStreet.com erfahren)
Er benutzt ausschließlich Breackouts (bezeichnet sich als "breakout swing trader") und ein bestimmtes Moneymanagement das auch in mein Programm benutzt wird.
Er gewinnt in 70% der Fälle 5% und verliert in 30% der Fälle 3%.

In diesem Bereich liegen auch die Ergebnisse meines Swing Systems.
(wie schreibt man richtig?
liegen werden, liegen möchte, träume liegend...)

@McDuck

Die Installationen kann man Überschreiben.
- Das Häckchen Systemdaten... kann man ausschalten

- Man soll eventuell eine Kopie des eigenen Data-Ordner machen und mit dem neuen (nach dem Start) vergleichen.
Zur Zeit sind die DAX-Werte drin.
Später kommt eine komplette Ordner-Verwaltung wo beliebige Ordner und Gruppen verwaltet werden können.
Bei der Installation werden meine letzten Daten geliefert, inklusive Intraday-Daten, aber nur bis ca. 17:00-18:00 Uhr.

Wenn man das Intraday-Modul tagsüber benutzt, soll man dann die eigenen Tage zurückkopieren.

@McDuck

#1
Unter "Hilfe/Swing Trend" steht etwas mehr über das System.
Probier bitte auch die Hilfe/Patterns und Hilfe/Intraday.
Funktionieren sie?

Es ist etwas schwieriger Dokumentationen zu schreiben, weil das viel Zeit in Anspruch nimmt.
Grundsätzlich darf der Programmentwickler auch keine Beschreibung seines Programms machen, sonst versteht kein Mensch um was es geht.
(Du wirst schon feststellen ob meine Erklärungen hilfreich sind...)

Die historischen Daten sind schon bis gestern vorhanden, so daß aus Yahoo nichts zu kriegen ist. Siehe morgen ob es klappt.

Ich schicke dir auch die Intradaydaten von heute (ab ca. 10:00 Uhr, weil ich später im Büro kam). Kannst dann heute weiter ergänzen.

Ich entwickle nur das Standalone-Programm. Die Verbindung mit Internet ist die Standardverbindung des Rechners und sehe keinen trifftigen Grund mit Proxie-Einstellungen Zeit zu verlieren. Bill Gates macht es besser als ich.

#2
Ist klar, die Kürzel sind die Yahoo-Kürzel und sind nicht sehr übersichtlich.
Eine zusätzliche Spalte verbraucht aber Platz.
Man könnte entweder im Charttitel oder in einer unten stehenden Leiste die Namen bringen.

Ursprünglich geschrieben von Socina
Wer in der allerersten Version das Programm testen möchte, hier gibt's das Install-Programm:


http://www.BoersenTrendOnline.de/Install_AktienKompass.exe

Hallo, :)
bin jetzt erst richtig aufmerksam geworden und ich muss sagen, :)
ist das normal das eine Meldung auftaucht "Datei existiertnicht, error " beim Versuch diese zu öffnen und gibt es noch etwas mehr Hintergrundinfos zu dem Ganzen. Mir pers. fällt es sehr schwer mich da durchzuarbeiten... :( . So oder so :Toll !!!

Gruss
Zar

@Zar

Lese bitte post#18 auf Seite 2.

Downloaden unter:
http://www.boersentrendonline.de/Install_BullChart.exe

Ich habe den Namen geändert, vielleicht wird es so bleiben, mal sehen ob die Community so etwas braucht.


@McDuck und @Zar

Die Intraday Kurse von heute kann man downloaden unter:
http://www.boersentrendonline.de/Day_100403.zip

:eek: :eek: :eek:
Suppi, thx.

Gruss
Zar

@all

Eine Sammlung von Programm-Erklärungen (VerschiedeneHinweise.txt) die ich gelegentlich an mutige Beta-Tester geschickt habe, kann man downloaden unter:

http://www.boersentrendonline.de/VerschiedeneHinweise.txt

Einige haben auch nach dem Lesen meiner Hinweise überlebt...

Heya Georg,

hab's jetzt mal angesehen. Sehr schön, man sieht dem Ding die Mühe an :).

Mir ist aufgefallen, daß die Implementierung der JC-180er (short) nicht mit der Beschreibung übereinstimmt. Da kommen aktuell ein paar Signale, die's nicht geben dürfte, weil der Kurs über GD10 und GD50 ist. Also entweder Programm oder Strategiebeschreibung ändern :).

Meine Tests bezogen sich auf den ISDEX und den NDX100, genauer: auf sämtliche Einzelaktien drin während der letzten paar Jahre. Konsistent negativ. Gegen Breakouts habe ich nicht unbedingt was, es kommt halt auf den richtigen Zeitpunkt an. Und ein Expansion Day ist IMHO nicht der richtige.

Und ein Statement wie "man darf nicht jedes Signal traden" ist - sorry - Bullshit. Die Signale sind nämlich schlechter als Random Entry. Da kann wer auch immer sagen was auch immer er will, das taucht nix.

So, und ich bin schon so gut wie im Urlaub, also: Schöne Woche - und nicht so viel frieren ;)!

Gruß
Wonko

Schönen Urlaub Wonko,

das Wetter wird in der nächsten Woche schöner und wir unterhalten uns dann später weiter.

Das Patterns Trading ist nur skiziert wie ich irgendwo schon geschrieben habe. Es ist noch keine Implementierung der Randbedingungen-Checks vorhanden.
So sollte die Auswertung aussehen, damit jeder etwas anfangen kann. Nur mit Bücherlesen kam ich auch keinen Schritt weiter.

Insgesamt gibt es in den drei Büchern ca. 40 Patterns.
Dazu sollen auch die klassischen Candles Muster signalisiert kommen.
Je nach Interesse kann ich auch die Patterns von Michael Harris und Walter Downs später einbauen (ca. 50).

Wenn das Pattern Trading Modul im Programm funktioniert, können wir alle Erfahrungen austauschen und Signale kommentieren.
Wer mit was und auf welchen Märkten erfolgreich arbeitet, möchte ich dann auch gerne erfahren.
Außer Programmieren und ein paar anderen Sachen, macht mir auch das Geldverdienen bei der Börse Spaß.

@McDuck

Ich glaube nur den Theorien die ich selber falsifiziere (das Swing Trading). Alles andere überprüfe ich.

- Absichtlich habe ich keine Datenbank benutzt, damit jeder die Kursdaten, Auswertungen usw. in Excel laden kann und eigene Ideen testet.

- Es gibt eine sehr schöne Wertpapierverwaltung mit Kataloge, Gruppen und Wertpapiere, wo man beliebige Titel auswählen kann usw.
Die Daten habe ich nach dem Muster von MLDownloader gemacht.
Wenn das Programm halbwegs so wie ich mir vorstelle funktioniert, baue ich auch die Wertpapierverwaltung ein.

- In der Datei Dax_30.txt stehen die Yahoo-Namen drin.
Man kann Namen zufügen und die Aktualisierung der Kursdaten neu starten.
Wenn keine entsprechende Datei in dem DayKurse/Xetra-Ordner existiert, sollte eine neue generiert werden.
Probier bitte mit einem Titel und erzähle was passiert.

Hi Swingman, das scheint ja ne echte allternative zu diesem (http://www.tectrader.de/index.php?site=produkte&subsite=express&paket=pattern&lang=de) PatternAddOn zu werden.
:tup:

@Hubble

Selbstverständlich.
Kannst du bitte alle Kosten für die Module summieren?

Nur kurz überschlagen
Für den EOD:
Fipertec Paket: 1090 Eur
Dieses AddOn mit den Pattern :300 Eur(Jährlich)
Und wenn man Realtime Pattern handeln will dann wirds noch teurer:
Tradesuit :1000 Eur (jährlich)

Kosten die man hat nur um die Pattern zu nutzen.(natürlich hat man dann auch andere nette Sachen noch dabei)

Gibt aber noch einige weitere Patternsoftwares.
Dürften aber wohl alle nen gesalzenen Preis haben.

@McDuck

Es geht auch nicht im Programm Dateien zu editieren.
Man hätte in die Datei DAX_30.txt einen neuen Wert eintragen müssen.

Ich habe gerade probiert was ich dir empfohlen habe zu machen, auf Anhieb funktioniert es nicht.

Wenn du bestimmte Titel verfolgen möchtest teile das mit.
Vielleicht baue ich eine einfachere Verwaltung jetzt am Wochenende ein.

@McDuck

Sehr schön daß du Urlaub machst, dann habe ich auch etwas Ruhe...

Auf jeden Fall soll man zunächst mit den Dax-Werten das Programm testen, verbessern usw.
Bei IB kann man sehr bequem Long/Short traden.
Die DAX-Werte haben auch den Vorteil daß sie eine vernünftige Volatilität haben.

@all

Ich gebe nur weiter eine gerade eingetroffene E-Mail:


Betreff: Langsam finde ich Gefallen an deinem Programm

Hallo Georg,

habe heute morgen einen Call gekauft nach Intraday Breakout. Kursziel war
2795. Gerade habe ich verkauft.

Wenigstens einer verdient mit deinem Programm Geld ;-)

Bis nach Ostern.

Hallo swingman,
hab mir das Programm mal runtergeladen um mal damit zu spielen. Ich hab von JC beide Bücher gelesen und mich schon gefragt ob das auch auf die DAX Werte anzuwenden ist. Insofern intressiere ich mich sehr für das Programm. Seit letzter Woche benutze ich Sierracharts mit der IB TWS, habe aber noch nicht echt nach JC gehandelt, nur aufgeschrieben und verfolgt. Es gab da schon einige lukrative Einstiege, ich kann aber bis jetzt nur die ganz einfachen Muster erkennen, bin noch sehr unsicher.
Grüße aus Eltville,
balue

@balue

Tatsächlich, wenn man die Bücher von JC und den anderen gelesen hat, stellt man sich die Frage "und jetzt was soll ich damit anfangen?"
Die Patterns werde ich voraussichtlich in/nach der Osterzeit einbauen.
Bis dann versuch mal die Swings der Charts zu verfolgen und insbesondere die Candle Power wenn es um Entscheidungen für den Ein- oder Ausstieg geht.

@all

Letzte Version gespeichert.
http://www.boersentrendonline.de/Install_BullChart.exe

Änderungen:
- Bei den Swing Trend Einstellungen kann man jetzt ein Notiz schreiben.
- Die Berechnung der Vola für Intraday Breakout wurde korrigiert.
- Im Hauptchart wird die mittlere Schwankung der Bar Range ausgegeben. (Berechnet für die letzten 30 Bars, mit Abschneiden der ersten und letzten 5 Extremas, d.h. für 20 Bars)

Hallo SwingMan,
hab mich mal etwas tiefer in dein Programm eingearbeitet, finde ich wirklich super. Zum Swing Trend habe ich eine Frage : in der Hilfe Beschreibung Qualifizierung der Entry Signale beschreibst du stopp-loss entry. ist das der Einstiegs Stop also Stop-buy bei long und Stop-sell bei short. Stopp-Loss ist doch die Absicherung einer bestehenden Position, oder liege ich da falsch. Morgen mache ich weiter, heute will ich mit meiner Frau noch ein wenig ausgehen und das tolle Wetter geniessen.
Viele Grüsse aus dem Rheingau, und nochmal die Software gefällt mir sehr gut!
balue

@balue

Leider hast mich gezwungen noch einmal den Quatch was ich geschrieben habe nachzulesen. Das war eine Kurzfassung, mehr für mich geschrieben um nicht zu vergessen um was es geht.

Du hast Recht, die pinkfarbige Linie ist die Absicherungslinie, insbesondere für die ersten Bars nach dem Entry.
Die Treppe wird oben oder unten gezeichnet, je nachdem ob ein Kurs diese Linie durchkreuzt.
Je nach Position dieser Treppenlinie gegenüber den Tiefs oder Hochs, kann man sie dann beim Entry als zusätzliche Bedingung berücksichtigen.
Wenn du unter Einstellungen/Charts die Buttons der "HiLo Switch" änderst, werden andere Werte und Verläufe für die Pinklinie gezeichnet. Ich werde zusätzlich auch den Kurs berücksichtigen.

Im Menü Einstellungen des Swing Tradings kann man die strengen Bedingungen für die GD 150 und GD 30 ausschalten und mehr nach den nackten Bar-Signalen die Entry Punkte bestimmen.
Als Ausstieg stelle ich fest, man soll nach 5% Gewinn die Hälfte verkaufen und abwarten bis der GD 30 die Richtung wechselt.
Ich vermute stark daß das die beste Möglichkeit ist einerseits ein Gewinn beiseite zu legen und andererseits die Gewinne laufen lassen. Im Backtesting wird sich das zeigen.

@all

Letzte Version gespeichert.
http://www.boersentrendonline.de/Install_BullChart.exe

Änderungen:
- Es werden jetzt die Entry-Levels gezeichet (Hoch+1%, Tief-1%).

Yahoo hat für den 15.04 keine EOD Daten geliefert, darum sollte man auch die Datenbank aktualisieren.

Hallo SwingMan,
ich weiss jetzt warum ich keine Signale in der Sig-Spalte hatte:
"Einstellungen" "Intraday Breakout" waren bei mir auf 10:00 , das ist ja wohl der Standard, ich habe das Programm aber erst um 14:46 gestartet. Änderung der Einstellung auf 15:20:00 brachte sofort die Long und Short Signale
balue

Nachtrag, ich hab eben noch einen merkwürdigen Fehler gehabt:
List index out of bounds (579)
trat auf während ich mit der Pfeil-runter-Taste durch die Liste ging, war aber auf der Höhe von DTEGn
es kamen immer wieder neue Boxen mit dem Fehler, als ich aber alle mit OK beantwortet hatte, lief das Programm weiter, ich kann auch downscrollen
balue

@balue

Das muß ich auch manchmal machen. Ich werde die 10:00 Uhrzeit abschaffen.

@swingMan
ich hab mir mal die Swings angesehen, da gäbe es ja für nächste Woche zwei neue: BASF und HNK. Wie sollte man da einsteigen? Mit stop-buy oder auf den Intraday Breackout warten? oder gleich morgens market-order?

Zu den Trading Signalen: 16 mal JC-180er und 3 mal JC-ExpBrk , das hätte ich nicht vom Dax erwartet.
bei HNK und Schering bin ich nicht so sicher, die haben nicht über der 10er Durschnittslinie geschlossen wie es im Buch von JC verlangt wird.
Eine winzige Kleinigkeit, die Sortiereung der Tabelle:
LHA nach LIN und DCX nach DBK würde einem das Vergleichen mit z.B. comdirect Charts erleichtern.
viele Grüsse
balue

@balue
Diese Tage programmiere ich, habe keine Zeit zu denken.
BASf ist aus dem Bar-Range vom 09.04 noch nicht raus. ADX ist schwach, Stochastik ist mittel.
HENKEL bewegt sich im letzten Monat innerhalb von 10%, hat kaum Power um Geld zu machen. Volumen sehr schwach.
Stochastik ist OK.
Eigentlich sollte man noch abwarten.
Als Entry ist Buy-Stop gedacht, 1% über dem Hoch.
Das Level ist in der Höhe der Pfeil-Basis angezeigt.

Die Patterns Signale sind noch nicht eingebaut. Was man sieht ist nur eine vereinfachte Darstellung, damit man sieht wie man arbeiten kann.
Gestern habe ich die ADX programmiert, weil sie im Patterns Trading berücksichtigt wird.
Wenn es klappt, werde ich heute und morgen die Patterns in Ordnung bringen.

Die Reihenfolge der Wertpapiere kannst ändern indem du sie in die Datei DAX_30.txt änderst.

@all

Die vorläufige Ostern-Version wurde gespeichert.
http://www.boersentrendonline.de/Install_BullChart.exe

Wenn nicht erwähnt wurde:
- mit der gedrückten linken Maustaste kann man Chartbereiche zoomen (Rechteck im Uhrzeigersinn). Umgekehrt ist zoom out.
- mit der gedrückten rechten Maustaste kann man die Charts verschieben

Änderungen:
- Point&Figure Chart; Logarithmische Sakalierung; Box=2%; Reversal= 3 Boxes
Die P&F Signale werden im Hauptchart angezeigt
- Volumen
- ADX und Stochastik

Hier und da wird das Programm was falsches machen, ich bin noch dabei die verschiedenen Module untereinander abzustimmen. Im Zweifelsfall bitte neu starten.

Quizfrage:
=======
Wer erklären kann wie die Kästchen der P&F Charts zu interpretieren sind, bekommt von mir einen Karma-Punkt!

@SwinMan,
die normalen P&F Regeln meinst du sicherlich nicht, die sind mir bekannt, z.B das grüne Pfeilsymbol ist ein kaufsignal weil es die vorheríge grüne Rheie überschreitet. Analog dazu das rote Pfeilsymbol ist Verkauf weil die letzte rote unterschritten wurde. Der kleine Strich in den Symbolen könnte meiner Meinug nach der Monat sein, die 12 Monate wei bei einem Zifferblatt einer Uhr, so sind wir nun im 4. Monat.
Gruss
balue

@balue

Herzlichen Glückwunsch, so isses!
Die Frage bezog sich auf die kleinen Striche innerhalb der Kästchen. Mit dem Uhr-Zifferblatt Trick kann man die Monate leicht ablesen!

Eine letzte Version habe ich gerade gespeichert.
http://www.boersentrendonline.de/Install_BullChart.exe

Folgende Cooper-Patterns sollten jetzt funktionieren:
ExpansionBreakout, 1234er, ExpansionPivot, 180er, NONADX1234er.

Viel Zeit sie zu überprüfen hatte ich nicht.
Es scheint doch ein Fehler bei der Berechnung des GD50 zu sein, weil z.B. am 02.04.03 gibt es für THAG ein ExpPiv, nur die Bedingungen können nicht erfüllt sein.
Ich muß noch im Hauptchart die Möglichkeit geben beliebige GD's zu zeichnen. Zur Zeit gibt es nur den GD30 und GD150.

@all

Der oben erwähnte Fehler mit GD50 wurde behoben. Version neu gespeichert.

Bemerkung: die zwei gleitende Durchschnitte im P&F Chart sind die 10- und 5-Säulen GD's.

@all

Eine letzte Ostern-Version habe ich gerade gespeichert (03.04.21).
http://www.boersentrendonline.de/Install_BullChart.exe

Die letzten Patterns aus Jeff Cooper, Hit And Run Strategien 1 sind jetzt vorhanden:
Gilligans Island, Boomers, Slingshots, Whoops, Lizards.

Wenn es Interesse gibt, kann man auch die Patterns aus Teil 2 einbauen.

@McDuck

Hallo McDuck, Vorschläge machen Freude wenn sie vernünftig sind!
Die letzte Zeile der Intraday-Tabelle ist für die tägliche Verfolgung der Signal-Ergebnisse gedacht. Hatte aber nicht die Zeit die Auswertung einzubauen.
In den zwei letzten rechten Spalten muß ich noch die Bar Range und die Vola eintragen.

Was soll die Protokollierung machen? Beschreibe nur kurz wie du dir das vorstellest. Unter Protokoll würde ich eine Auswertung über mehrere Tage verstehen, und das kommt irgendwann im Backtest drin.

Nur, wie gesagt, das Intraday Breakout würde ich nur bedingt als Tradingsystem einsetzen.

@McDuck

So ganz habe ich nicht verstanden wie du es meinst, werde noch darüber grübeln.
In Hilfe/Intraday steht die Beschreibung des Systems.
Gedacht habe ich das tagsüber und auch am abend, in der letzten Zeile die prozentuallen Ergebnisse stehen sollen.
Ein täglicher Durchschnitt von 1% wäre sinnvoll, man muß aber bis ca. 8 Wertpapiere verfolgen.
Mit einem Startkapital von 8.000 Euro, hat man nach 486 Tagen die erste Million erreicht.

@McDuck

Ich bleibe weiter bei meinen 1% pro Tag un die erste Million in zwei Jahren!
Zur Zeit ist das Breakout auf 2% gesetzt worden, man muß ihn aber abhängig von der Vola berechnen (ca. 2 Sigma), insbesondere für die Werte mit kleiner Vola.
Ein paar Tage habe ich die Zwischenstände und die Ergebnisse am Ende des Tages berechnet, so kam ich auf dem durschnittlichen 1%, es ist aber zu umständlich. Warten wir ab bis das Programm das macht.

Das Problem ist aber daß die Kursentwicklung am nachmittag mit der Eröffnung nichts am Hut hat. Die Leute warten den ganzen mittag die Kurse aus USA nach 16:00 Uhr, so daß man vermutlich hier etwas zusätzlich einbauen muß: Stand um 16:00 Uhr, Signale um 17:00 Uhr und Auswertung der Closes.

Die Signale für heute:

@McDuck

Wollte schreiben, hatte aber vergessen: USA soll man tatsächlich separat behandeln, weil die Amerikaner bestimmt nicht nach dem DAX gucken...
Den Einfluß wird man feststellen können indem man zwei Auswertungen für die Signale um 10:00 und um 17:00 Uhr macht, bezogen auf DJ oder S&P.

Die Auswertung für Intraday mache ich eigentlich tagsüber, weil abends möchte ich so schnell wie möglich das Swing System fertig haben (Signale am Abend, Entrys, Limits, Depotwerte-Verfolgung). Bis dann muß ich eine Pause einlegen.
Mein Riesenproblem ist das ich tagsüber von meinem Rechner bei IB nicht traden kann, nur abends zuhause.
(Ich kann auch über mein Handy traden, es ist aber umständlich).
Wichtig ist daß die Empfehlungen und die Limits für alle Werte automatisch und schnell berechnet werden. Die Entscheidung in welche Wertpapiere man ein-/aussteigt ist von den Indikatoren und Volatilität abhängig. Das dauert auch eine Weile, so daß ich nur von ca. 19:00 bis 20:00 Uhr traden kann.

Hast probiert? Unter Einstellungen/Chart kann man die Perioden für die GD's ändern.
Auch die anderen Parameter muß ich noch einstellbar machen (für Indikatoren insbesondere).

@McDuck

Mit der Wundertüte hast es richtig formuliert! Probier bitte intensiv weiter, weil ich das zur Zeit nur begrenzt mache. Es werden immer Unstimmigkeiten auftreten, weil wenn ich an einer Stelle etwas ändere, können andere Sachen unberücksichtigt bleiben. Bitte die Buggs gleich melden.

Mit den Theorien hast du auch Recht. Edison hat ca. 1000 verschiedene Materialien getestet bis er auf dem Wolfram für die Birnen gestoßen ist.
Was glaubst du wieviele Theorien ich kenne, damit ich jetzt sagen kann daß man mit den programmierten einigermassen sicher Traden kann? Viele.
Ich brauchte viel Zeit um zu verstehen daß man sich nur von der Charts steuern lassen muß.

Das Problem hängt auch mit dem persönlichen Trading-Stil zusammen. Interessant in den Analysen ist daß man im Unterbewußtsein eine Bestätigung für die eigene Meinung erzwingen möchte. Die besten Analysten in den Boards z.B. scheinen mir sehr Ego-bezogene Leute zu sein, und das ist gut so.

Die Wellen-Reiter z.B. erwarten daß ihre Zählung bestätigt wird, und wenn nicht, zählen sie wieder und wieder.
Wozu denn? Ist irgend ein Ziel erreicht nehme ich das Geld mit, wenn ein Limit eintritt verliere ich vielleicht etwas. Der Kopf muß aber frei bleiben, um sich auch mit anderen Sachen beschäftigen zu können.

@SwingMan,
handelst du das swing system? gibst du da am abend den Order für den nächsten Tag?
Ich sehe da heute für gestern den 23.4. einen stop-buy ALTG bei 47,47 und einen Stop-Buy für FMEG bei 50,08.
Wenn ich mit der rechten Maustaste den Chart verschoben habe, bleiben bei mir Balken (sihet aus wie Volumenbalken) manchmal im Chartbild stehen
Grüsse
balue

@McDuck

Ich habe die Zuflucht in die Mathematik gefunden, weil mir die Allgemeinheiten "Kursziel ist soviel..., Untere Grenze ist soviel..., Der Goldpreis zeigt uns..., Nach Ankündigung der Quartalszahlen rechnen wir mit..., Der MACD, die RSI, die Stochastik und der Aaron befinden sich im über-/unterkauften Bereich und insofern..." zu wenig waren.
Ähnliche Analysen kann man täglich lesen, meine Frage war aber: und jetzt was soll ich machen? Der eine sagt so, der andere so, und nach einer Woche entschuldigen sie sich das die Einschätzung falsch war. Mein Geld ist aber futsch.
Meine bescheidenen mathematischen und programmtechnischen Kentnisse setze ich ein, nur um ganz logische Schritte beim Trading umzusetzen.
Ab und zu verfolge ich Tradingempfehlungen und vergleiche mit denen die man zur Zeit im Programm eingebaut hat, und finde sehr oft wo die Fehler liegen.

Wenn man die Stochastik Signale im Indikatoren Chart verfolgt, kann man feststellen daß sie mit den Swing Signalen fast immer übereinstimmt, mit eins oder zwei Bars Verspätung.
In vielen Situationen aber, nur die Swing Signale geben richtige Empfehlungen.
Zu verfolgen ist auch der Verlauf der Stochastik und der gekreiselten Kurve im Candle Power Chart (Steigungen des GD3 aus dem oberen Chart). Man kann für die meisten Aktien ein Rhytmus von 14 Tagen identifizieren, darum habe ich die Stochastik auf die Periode 7 gesetzt.
Im taoistischem Sinn kann man die Mathematik als die Yang- und die eigenen Empfindungen als Yin- Komponente sehen.
(Interessant zu lesen ist das Buch "Tao-Strategien zum Börsenerfolg" von Robert Koppel).

@balue
Das System ist nur in den letzen Monaten gereift, habe wie du sagst am Abend die Order für den nächsten Tag gegeben aber auch tagsüber habe ich ein paar mal verkauft.
Inzwischen habe ich festgestellt daß ohne einer fertiggestellten Liste, die Berechnung der Limits sehr aufwendig ist und warte noch ab bis das Swing Trading völlig automatisiert ist.

Nur die Order mit Limits einzugeben ist kein Problem.
Es kommt jetzt aber ein Limit für den ersten Tag. Wenn der Kurs vom Einstieg mit dem Wert des BR+3*Vola in die Gegenrichtung umdreht, soll man verkaufen.
Wenn im Verlauf der nächsten Tage die Steigung des GD3 dreht, kann man schon gegen 19:00 Uhr das sehen und verkaufen.
(Ein Bar für den laufenden Tag werde ich vermutlich nächste Woche einbauen).
Man muß jeden Abend die Treppenlinie als Limit für den nächsten Tag neu berechnen.
Als psychologische Versicherung möchte ich beim Erreichen von ca. 5% Gewinn, die Hälfte des Betandes einer Aktie verkaufen.
All das am Abend zu verwalten und auch zu traden ist schwierig.

- Wenn nach Verschieben oder Zoomen die Balken stehen bleiben, muß man mit gedrückter linken Maustaste einen Rechteck gegen dem Uhrzeigersinn zeichnen. Sonst wird z.B. auch beim Anklicken einer anderen Aktie alles falsch gezeichnet.

- Die Stop-Buys sollten 1% über dem Hoch sein: ALTG=46,80 und FMEG=50,07. Mit dem 1% liegt man etwas höher als die Hochs bei welchen die Skalper ihr Unwesen treiben.
Heute wurden beide Aktien nicht gekauft.
Wenn man feststellt daß die Steigung des GD3 heute nach unten nicht gedreht hat, kann man für morgen die Stop-Buy Limits auf: ALTG=46,41+1%=46,87 und FMEG=48,20+1%=48,68 setzen.
Gefühlsmässig würde ich dann nicht mehr versuchen einzusteigen, sondern eine neue oder andere Gelegenheit abwarten.

@SwingMan
die letzte Kerze im Chart ist vom 23.4. , ich kann also Analysen für morgen erst morgenfrüh machen, weil ich dann erst den 24.4. sehe. Ist das richtig oder gibt es nach 20:00 die möglichkeit auch den abgelaufenen Tag also den 24.4. zu sehen?
Grüsse,
balue

@balue

Ich weiß nich genau wann die EOD-Kurse bei Yahoo aktualisiert werden. Vielleicht um Mitternacht?

Um das zu umgehen, werde ich aus den Intraday Daten von Yahoo das letzte Bar auch im Laufe des Tages zeichnen, so daß man die Berechnungen ab 20:15 Uhr schon machen kann.
Diese Notwendigkeit war mir am Anfang nicht bewußt, darum wird es noch einige Tage dauern bis ich das machen werde.
Etwas umständlicher kann man auch jetzt mit den Intraday Bars arbeiten. (Die Berechnungen für die morgigen Stop-Buys der zwei Aktien habe ich mit den Hochs aus der Intraday-Tabelle gemacht)

Weil du die Cooper Bücher hast, wäre nett die Richtigkeit der programmierten Trading Patterns zu überprüfen. Das Zeichnen der GD10 und GD50 ist jetzt möglich.
Bei den Beschreibung der Patterns habe ich direkt aus dem Programm die Regeln kopiert. (Ich schreibe mir die Kurzfassung als Kommentar um zu wissen was zu machen ist).
Wenn du glaubst sie in einer lesbaren und nicht kryptischen Form bringen zu können, wäre nicht schlecht.
Auch meine Kurzform ist nicht verkehrt, weil man schon weiß um was es geht und man benutzt die Notizen nur als Gedächtnisstütze.

@all
Neue Version gespeichert.

- Die Parameter aller Indikatoren kann man jetzt einstellen.
Menü: Einstellungen/Charts/Indikatoren
- Zusätzlich wird auch die RSI gezeichnet. Man kann sie ein- oder ausschalten.

@SwingMan
werde mir übers Wochende die JC Signale u.s.w genauer ansehen, heute habe ich noch einige Arbeiten zu erledigen
Grüsse von balue

post#81

FMEG hat gedreht, es gibt kein Long-Entry mehr zu verfolgen.

@Swingman:

Bei Yahoo gibt's inzwischen auch long&black Livekurse. Vielleicht kannst Du ja auch die benutzen, dann ist Dein Programm das erste, das mit solchen Kursen arbeitet :).

Mußt dann nur dran denken, daß die jeden Ask und Bid um 1 Cent verändern (in Richtung Midspread), um die rechtlichen Beschränkungen der Börse zu umgehen.

Hast Du eigentlich die Strategien mal systematisch getestet? Wenn ja, mit welcher Software? Und warum geht der Backtest mit der vorletzten Version von Deiner bei mir nicht mehr? ;)

Gruß
Wonko

@Wonko

Mit den Kursen muß ich checken was sich machen lässt.
Ich glaube daß ich ein Modul für die L&B Kurse geschrieben habe, es werden aber die Hochs und Tiefs oder was anders nicht geliefert.

"Das Ziel ist der Weg" behaupten die Buddhisten.

"Die Strategie ist das Programm" (oder umgekehrt...) behaupte ich. Gerade um die Strategien systematisch zu überprüfen habe ich das Programm entwickelt.

Ich glaube ich habe noch irgendwann geschrieben das ich von den klassischen Programmen Metastock, WealthLab, Market Maker und noch einige andere habe. Das nur als Hobby. Was ich aber mit dem vorhandenen Programm sehen kann, wäre sehr umständlich mit den oben erwähnten Programme zu machen.

Wenn in dieser Phase alle Einstellungen variabel gemacht werden, wird man im Backtesting alle Kombinationen testen können.
Das Programm ist nur ein Tool wie viele andere und es bedeutet auch (noch) nicht das ich damit die beste Strategie fahre.
Auch bei der Formel 1 fährt Schumacher die besten Zeiten und nicht die Konstrukteure!

- Warum das Backtesting bei dir nicht läuft, kann ich nicht sagen. Mach dir eventuell am Wochenende Zeit mich zu besuchen, dann können wir das feststellen können.

@SwingMan
bei intraday
1. bei LING als Signal >< (long short) was bedeutet das.
2. die Farben in der Tabelle: blau ausgestoppt ? rot Ziel noch nicht erreicht ? (ADSG), aber was ist dann mit SCHG 38,50 wurde auch nicht erreicht.
bei Swing ist mir aufgefallen: bei einigen Aktien wurde heute ein Short-Dreieck im Chart unter dem letzte Candle gezeichnet. Wenn ich dann zur Überprüfung auf P&F klicke, ist dieses Dreieck weg. Soll das so sein?
Schönes Wochenende wünscht balue

@balue

1. Die Erklärung der Symbole steht in Hilfe/Intraday:
für ><:
> O/HL ist kleiner als 25%
< C/HL ist kleiner als 25%
nach der ersten Stunde.
Den Sinn dieser Symbole sieht man z.B. bei MLP sehr schön.
Das zweite Candle stellt diese Verhältnisse nach einer Stunde dar.

2. Die Interpretation stimmt. Schering ist bei mir rot!?
Für die Berechnung der Limits berücksichtige ich nur das zweite Symbol (> oder <).

3. Die Swing-Dreiecke werden tatsächlich von den PF-Dreiecken ersetzt. Um sie zurück zu kriegen muß man eine andere Aktie auswählen und dann wieder zurück.
Das stört ein bisschen, aber werde selbstverständlich korrigieren. Der einfache Weg ist die Dreiecke in zwei separaten Vektoren zu speichern und je nach Darstellung neu anzeigen.
Ich wollte mit der Lösung noch etwas abwarten, weil es können vielleicht auch für andere Sachen Dreiecke entstehen (Patterns Trading) und dann muß ich das Problem vielleicht anders lösen.

@SwingMan
jetzt ist auch ADSG (war gestern abend noch rot) bei mir schwarz wie Schering. Rot ist bei mir nur noch in der Spalte HighA bei ADSG und LowA diverse z. B. auch Schering 39,00.

Das mit den Signalen war schon ne blöde Frage, bin ich auch schon selbst draufgekommen. Hatte nicht bedacht, dass natürlich nur das 2. Signal für SLong bzw. SShort gilt.

Ich hab noch manchmal die Fehlerbox "List index out of bounds(582)". Geht nach OK aber weiter

zu Candles im Intraday Chart, da hast du Candle 2 Pivot Projektion rausgenommen? wie du in Hilfe ja schon angedeutet hast: " nicht sehr hilfreich".

Grüsse von balue

@balue
- Ich werde im Laufe des Tages eine Version speichern, dann kannst du die Intraday Kurse von gestern, die ich gespeichert habe, mit deinen vergleichen.
In diesem Fall arbeite bitte mit zwei unterschidlichen Programm-Ordner, damit deine Tagesdaten nicht überschrieben werden.

- Die Meldung mit dem Index out of Bound kam bei mir nur wenn ich einen früheren Tag ausgewählt habe (oben links), bei der Aktivierung des Fadenkreuzes und beim Bewegen der Maus am rechten Chartrand. Das Phänomen habe ich nach der Korektur bei mir nicht mehr gehabt. Wenn du es weiter kriegst, beschreibe bitte auch unter welchen Umständen.

- Die Pivotrechnung als Stütze für die Kursentwicklung im Laufe des Tages bringt nichts. Die Opens befinden sich allgemein im Bereich der Closes vom Vortag. Darum zeichne ich die Standardabweichungen auf den Opens bezogen, und verfolge inwieweit die Linien erreicht oder übertroffen werden.

@all

Letzet Version (3.04.26) wurde gespeichert.

Im Menü Einstellungen/Charts:
- die gleitende Durchschnitte können arithmetisch,gewichtet und exponentiell berechnet werden.
- für die Berechnung der HiLo Treppenlinie, die als Stop and Reverse Strategie benutzt werden kann, gibt es jetzt mehrere mögliche Einstellungen. Viel Spaß beim testen!
- die o.g. Einstellungen werden automatisch im Chart übernommen damit man schnell die Effekte sehen kann. Die Bearbeitung der Charts oder die Auswahl von Aktien ist jetzt mit dem sichtbaren Einstellungs-Formular möglich.

@all

Letzet Version (3.04.27) wurde gespeichert.

- Das Intraday-Chart wurde überarbeitet.
- Wie versprochen, tagsüber oder abends, wenn die Intradayaktualisierung läuft, wird das Tagesbar dynamisch im Hauptchart gezeichnet und die ensprechende GD's oder Signale berechnet.

Weil die Entwicklung am Wochenende ohne aktuelle Tagesdaten gemacht wurde, können kleine Unstimmigkeiten im Realbetrieb auftreten.

@SwingMan
ich habe mir die JC-Signale der letzten Woche angesehen.
am 17.4. wackelte der Markt ein wenig, das brachte viele 180er.
Ich habe sie mal ausgerechnet und festgestellt. 3 wurden nicht ausgelöst, SIE wurde erst um 19.59 erreicht, ich glaube da wäre ich nicht mehr eingestiegen. Die anderen Signale brachten Gewinne. MLP mit Exp Brk wurde ausgestoppt.
Zur Beschreibung des Entry z.B. 180er
was bedeutet LongEntry morgen, (LE+1 > H0)
laut Buch müsste es heissen:
LongEntry morgen = H0 + 0,125 (er sagt 1/8 Punkt).
Stop = LongEntry -1
da JC Aktien handelt die wie er sagt mindestens 30 besser > 40 kosten, habe ich bei kleineren Werten die Menge variert und z.B. CBK H0 = 8,62 mit 5 Aktien berechnet = 43,10 + 0,125 = LongEntry 43,225/5 und Stop demnach 42,225/5.
Ich würde dann statt angenommen 100 Aktien halt 500 Aktien kaufen. ( in diesem Falle wäre 1/8 0,29%)
Die Sling Signale kann ich nicht so nachvollziehen, nach Buch:
Tag 1 neues 2 Monats Hoch
Tag 2 soll mindestens 0,125 unter Tief von Tag 1 fallen
nur Tag2 oder Tag3 kaufen bei H-Tag1 + 0,125
Stop ausnahmsweise mit 2 Punkten
Das trifft z.B. nicht bei TUI am 22.4. ?und SAP am 23.4. neues Hoch?
Ich bin noch ziemlich unsicher beim Interpretieren der Signale, bleibe aber weiter drann. wenn ich etwas sicherer bin werde ich auch mit kleiner Menge danach traden.
Grüsse von Balue

@all

Kleine Warnung: ein Fehler hat sich eingeschliechen und kann ihn nur heute abend beheben:
- bei der Intraday Aktualisierung wird unnötigerweise ob die Tagesaktualisierung gemacht werden soll abgefragt. Man muß nur mit nein beantworten und es geht weiter. Leider kommt das jede 5 Minuten vor...
Sonst läuft es wie gewünscht.
Bis morgen eventuell noch mit der alten Version arbeiten.
(Bitte immer die letzte lauffägige Version aufbewahren!)

@balue

Sehr schön daß du die Patterns überprüft hast. Bei dem Sling (TUI und SAP) gibt es was Faul. Heute finde ich um was es geht heraus.
- Unter LE+1 wollte ich "Long Entry morgen" verstehen...
Du kannst die Texte in Hilfe/... editieren und sie mir irgendwan zuschicken. Die Formulierungen sollen leicht verständlich sein, nur ich kann mir die Zeit sie zu überarbeiten jetzt nicht nehmen.
Hoffentlich werde ich in den 1-4 Mai Tagen das Swing System automatisieren können.
- Mit dem 5er Multiplikator hast das Problem genial gelöst! Ich bin mir noch nicht sicher wie es am besten ist zu arbeiten: mit Punkte oder mit Prozente? Ich habe den Eindruck, da die meisten automatischen Programme mit Punkte arbeiten, das es vielleicht besser wäre Prozente zu berechen. Wenn du weiter die Signale auswertest, kannst vielleich einen Vergleich machen.

@all

Eine neue Version (3.04.28) wurde gespeichert.

- Im Menü Einstellungen/Intraday kann man jetzt als Parameter das Interval nach welchem die Auswertung des Intraday Breakouts beginnen soll
(50 Min., 1 Stunde z.B.) einstellen.
Wenn für eine Aktie der erste Kurs z.B. um 09:07 geladen wurde, wird die endgültige Auswertung um 09:57 bzw. 10:07 stattfinden.
Bis zu diesem Zeitpunkt werden laufend temporäre Auswertungen gemacht.

- Die Regeln für das Trading Pattern Slingshot wurden korrigiert.
- Weil die Autoren mit Punkten arbeiten, hat man jetzt als Richtwert die Einheit 50 Euro = 50 Punkte genommen (Idee von balue).
- Entsprechend diesen Richtwertes werden die Punktangaben in Prozente umgewandelt:
1/4 = 0,250 => 0,250/50 = 0,50%
1/8 = 0,125 => 0,125/50 = 0,25%
1/16 => 0,125%
1 Punkt => 2%
2 Punkte => 4%

@balue
Danke für die Hinweise.
Überprüfe bitte die Prozenteingaben in den Beschreibungen, ob sie jetzt so stimmen.
Für die spätere automatische Berechnung der Limits müssen sie in Ordnung sein.

@all

Eine neue Version (3.04.29) wurde gespeichert.

- Für die vorhandenen Trading Patterns werden Entrys, Stopps und Kursziele berechnet.
Die Werte entsprechen den prozentuallen Parameter aus der Kurzbeschreibung.
Bei numerischen Unstimmigkeiten mit der Beschreibung oder mit den Angaben von Cooper, bitte um eine Kurze Nachricht.

@all
Eine neue Version (3.05.01) wurde gespeichert.

- Es wurde die Berechnung der AMA (Adaptive Moving Average) nach Perry Kaufman eingebaut.
Empfohlener Wert für den mittleren gleitenden Durchschnitt = 10 Tage
- Verschiedene Buggs behoben

@McDuck

Hast Recht, habe nur vernachlässigt. Mache gleich.
Wenn die nächste Version gespeichert wird, kommen in die Hilfe, wenigstens die Beschreibung, auch die Candlestick Patterns nach Stephen Bigalow "Profitable Candlestick Patterns".
Mal sehen ob ich sie wie bei den Cooper-Patterns in die Tabelle bringe.

@all
Eine neue Version (3.05.03) wurde gespeichert.

- Unter Handelsstrategie/Candlestick Trading wurde ein Teil der Candles aus Stephen Bigalow, "Profitable Candlestick Trading" gespeichert:
# Major Signals
Doji Star, Long Legged Doji, Gravestone Doji, Dragonfly Doji, Bullish Engulfing, Bearish Engulfing,
Hammer, Hanging Man, Piercing Pattern, Dark Cloud Cover, Bullish Harami, Bearish Harami,
Morning Star, Evening Star, Bullish Kicker Signal, Bearish Shooting Star, Inverted Hammer

Wer sich mit Candles herumschlägt, kann die Muster überprüfen und bei Unstimmigkeiten bitte um eine kurze Mitteilung.

@McDuck

Danke für deine Fürsorge!
Solange mir das Programmieren Spaß macht, arbeite ich gewöhnlich bis 1-2 Uhr nachts, es hat etwas mit meinem Biorhytmus zu tun.

Für vernünftige Beschreibungen wäre ich sehr dankbar, weil ich mir die Zeit nicht nehmen kann.
Für die Candles z.B. habe ich jetzt direkt die Programmzeilen mit einigen Kommentaren kopiert.
Das meine Candles-Beschreibungen hilfreich sein können bezweifele ich, aber es sind noch ca. 40 Candles, 30 Patterns und das Swing Trading zu programmieren...

@all
Eine neue Version (3.05.04) wurde gespeichert.

- Beim Drücken des P&F Buttons werden jetzt alternativ die P&F oder die Swing Signale angezeigt.
- Die Indikatoren-Charts haben jetzt denselben rechten Abstand wie im Hauptchart

@SwingMan
ein, ich nehme an kleiner Schreibfehler in der Beschreibung JC-1-2-3-4, ich weiß die ist noch nicht fertig, aber das ist meines Erachtens falsch:
Punkt 3. 0,125% ist wohl 0,25% gemeint?
Absicherungsstop:
Punkt 4. steht in der Literatur nur : Ihr Einganststop zur Absicherung sollte nahe des Tiefs des dritten Tages sein.
Bei SAP am 25.4 Kauf 89,70 wäre ein Stop bei 86,30 schon ziemlich tief (Risiko 3,40 ). Wurde nach Auslösung des Kaufsignal auch bei weiten nicht erreicht.
Dann habe ich noch eine Frage zu SAP :
Das JC-1-2-3-4 am 25.4. ist OK aber was ist mit dem am 28.4. da habe ich ja schon gekauft?
Ebenso verstehe ich JC-1-2-3-4 von HNK am 29.4 30.4. und 1.5.
(2.5.) nicht.
Dagegen zeigt MLP ja wohl ein Super 1-2-3-4 Bild, das werde ich morgen früh mal handeln, mal sehen was passiert.
Was auch immer ein ziemlich gutes Signal ist (bilde ich mir ein festgestellt zu haben) ist das 180er. Da ist für morgen ein Signal bei CBK, da kann man auch mal was wagen.
Schönen Sonntag noch,
Grüsse von Balue

@all
ich hab mal eine Frage an alle: benutzt jemand ( oder will sie benutzen) die Signale die SwingMan da so super ermittelt. z.b. die JC`s. SW hat mal gefragt ob für die restlichen JC-Signale Interesse besteht, es hat glaube ich niemand geantwortet. Ich stelle mir vor solche Signale zu verwenden, liege ich da total falsch? wie steigt eurer Meinung nach die Allgemeinheit in z.B. DAX Aktien ein? Nur mit TA?
Viele Grüsse von Balue

@balue:

Ich bin mir noch nicht so sicher, ob das mit den Signalen so gut funktioniert. Die Software finde ich prima, aber bzgl. der Strategien habe ich halt noch Zweifel. Evtl. sind die Intraday-Sachen recht gut, da müßte ich nochmal draufschauen.

Bis dahin würde ich eher sagen, daß ich sie nicht nutze.

Gruß
Wonko

@balue
- Mit dem Schreibfehler hast du Recht, habe korrigiert. Im Programm wurde richtig berechnet.
- Den Begriff "nahe des Tiefs" musste ich numerisch umsetzten und ich habe mich für 0,25% Prozent entschieden.
- SAP am 25.4:
Numerisch wurde der BuyStop berechnet: Kaufkurs=89,60.
Stop Kurs ist der Vortagstief-0,25% = 86,52-0,25%=86,30
Die Differenz von 89,60-86,30=3,30 beträgt 3,30/89,60=3,70% und ist kleiner als die durchschnittliche Bar Range von 4,5% (BR=Durchschnitt der L/H in %). Wäre noch vertretbar.
Das Tief am 28.04 lag bei 86,26, wurde aber vor dem Einstieg erreicht (siehe Intraday Chart).
Close am Ende des Tages war 90,40 (+0,80=0,89%)
- SAP am 28.4:
Das sich Patterns wiederholen ist schon in Ordnung, oder? Gerade wenn man am 28.04 nicht ausgestiegen ist, kann man die Position nachtsüber behalten.
Wenn man tagsüber die Intraday Aktualisierung macht, werden die Patterns automatisch berechnet, so daß man abends schon eine Entscheidung halten/verkaufen treffen kann.

- Wichtig ist jetzt daß man mit den Candlestick Patterns ein weiteres Tool für Entscheidungen hat.
Zur Zeit sind nur die ersten Reversal Patterns drin, vermutlich mit den zusätzlichen Patterns und die Fortsetzungs-Patterns werden etwas mehr Signale erscheinen.

- Im Forum von www.TechnicalInvestor.de findest du unter "Was ist was/Mentale Kontrolle" viele Beiträge über was so alles die Leute im Daytrading erlebt haben...

@all
Kleine Ergänzung in der Version 3.05.04:
- Bei der Berechnung des RSI kann man alternativ die Closes oder die Differenzen der Closes (größere Ausschläge) berücksichtigen.

@all
Immer noch die Version 3.05.04:
- Kleine Unstimmigkeiten in der Anzeige beim Wechseln der Handelsstrategien wurden behoben.

@balue
Mit den Signalen für heute kannst zufrieden sein! Nach den Patterns und den berechneten Buy-Stops für CBK, DTE und MLP konnte man einsteigen.
Mal sehen was an anderen Tagen passiert!

Es wäre nicht schlecht wenn du in Kurzform eine tägliche Zusammenfassung der morgigen Signale machst und am nächsten Tag die Ergebnisse auch kurz kommentierst (Papertrading).
Weil es nich zu viele gibt, kann man sich darüber unterhalten und ein bisschen Erfahrung sammeln. Ich verfolge hauptsächlich die Swings.
Wenn du auch investiert bist, desto besser können wir auf deine Kosten lernen...

@Umfrage Renko Charts

Bevor es mit dem Einbau zusätzlicher Candles und Patterns im Programm weiter geht, möchte ich gerne wissen ob es für die Renko Charts Interesse gibt.
Ich habe sie noch nicht ernsthaft studiert und gar nicht benutzt, weil aber sehr viele drauf schwören, möchte ich sie gerne im Programm aufnehmen.

Die Umfrage bezieht sich nur auf die Priorität ob man die Renko Charts bald (1-2 Wochen) oder später (x-y Wochen) haben möchte.

@SwingMan
bin heute mal nur so zum Test bei CBK (JC-180er) und MLP (JC-1234 und JC-1234x) eingestiegen. Die beíden Signale kann ich gut verstehen und auch gefühlsmässig nachvollziehen, das Lizard und die anderen muss ich erst noch etwas beobachten.
CBK stopbuy 9,11 und Sicherungsstop 8,93
MLP stopbuy 10,47 und Sicherungsstop 9,76
leider (wie das so in Praxis vorkommt) hatte IB Alaufschwierigkeiten. So um 9:30 kam dan eine Entschuldigung und die aktuellen Kurse. Da bekam ich CBK bei 9,18 und MLP bei 10,48.
CBK habe ich nach 19:00 für 9,17 verkauft, weil sie vorraussichtlich nicht am Tageshoch schliessen konnte.
MLP habe ich mit TrailingStop abgesichert und behalten, weil sie fest am Tageshoch geschlossen hat.

DTE, ein JC- Lizrds als Papertrade:
Tagesrange 11,86 - 12,33

StopBuy 12,06 gleich zur Eröffnung
Sicherungsstop 11,82
bis 10:00 auf 12,33 gestiegen, bei 12,12 eine Unterstützung die bei erneutem Pollback auf 12,13 gehalten hat, da sollte man den Stop auf 12,12 nachziehen, mindestens aber auf Einstand.
12,20 nächste Unterstützung, wurde später dann 2 mal zum Wiederstand, spätestens hier sollte der aktive Trader verkaufen,

morgen bei DB1 ein JC-EXP Brk, das ist mir als echter Trade zu unsicher, mal sehen was da passiert. Um da einzusteigen muss man schon Vertrauen in den Markt haben, das wird sich morgen früh erst zeigen
Bis dann Grüsse von balue

@balue
Sehr schöne Kommentare, werde die Signale überprüfen und mal sehen wann, wo und warum noch etwas einzubauen wäre.
Jetzt habe ich die Charts nicht vor mir, man soll versuchen anhand der Indikatoren oder der Candle Power Zusammenhänge für Bestätigungen oder Fehlsignale zu finden.

@balue
Ich habe mir jetzt die Charts angeschaut:

CBK
===
- Hat eine Vola von 0,9%, d.h. kleine Schwankungen um den Mittelwert des Bar Ranges.
- Die Eröffnung war ein Gap, so daß immer die Gefahr besteht daß der Gap geschloßen wird. Bis 15:00 Uhr ging der Trend Schnur-Strack auf dem 3 Sigma Level und dann in ca. einer Stunde zurück.
Halten wir als Regel fest, das zweite Level (2 Sigma) = 9,35 als Trailing Stop zu setzen!
Wenig Vola = wenig Kraft weiter zu steigen.
Mit dem Einstieg bei 9,18 => 9,35 = 1,85% / 0,9 = 2,05 Sigma

MLP
===
- Hat eine doppelte Vola als CBK (1,8%). Kann sich grössere Schwankungen als CBK leisten.
- Blieb den ganzen Tag unter der 3 Sigma Grenze, als ob sie die Börsenmakler berechnet haben!
Aus Langweile hätte man auch nach 15:00 Uhr verkaufen können (ca. 10,90 => Einstieg 10,48 = 4% / 1,8% = 2,2 Sigma)
- Chancen für morgen weiter zu steigen gibt es, weil die Stochastik und der RSI im oberen Bereich bleiben können.
ADX ereichte seit 4 Tagen die 30er Grenze, so daß wenigstens kurzfristig (2, maximal 3 Tage), bis zu einer neuen Korrektur, der Trend sich fortsetzen kann.

DTE
===
- Hat eine mikrige Vola (0,5%).
- Stochastik könnte umdrehen. ADX zeigt ein Gleichgewicht, steht seit einem Monat konstant auf 20.
- RSI könnte noch steigen.
- Wie bei CBK, wurde die 3 Sigma Linie nach 10:00 Uhr überschritten. Trailing Stop auf 2 Sigma setzen = 12,21.
Verkauf wäre gegen 14:00 Uhr gewesen.
Ergebnis: Einstieg 12,06 => 12,21 = 1,24% / 0,5 = 2,48 Sigma

@balue

Deine MLP-Einschätzung war völlig richtig, jetzt liegt der Kurs schon bei 11,70 => Einstieg 10,48 = 11,6% !
- Der Hoch am 28.04 war 12,11
- 3 Sigma Level liegt bei 11,80 und 2 Sigma bei 11,60.
- Gestern blieb der Kurs auch in der Nähe der 3 Sigma stehen, ohne große Schwankungen.

@balue
Ein typischer Fall wie man Laien abzockt:
Man wusste daß du (und auch andere) heute in DB1 einsteigen möchten.

Die meisten setzen standardmässig als Limit 1 Tick (0,10) über dem Hoch von gestern.
Das macht für den Buy-Stop: 44,15+0,10=44,16

In der ersten Stunde täuschte man einen Kurseinstieg vor, damit auch die unentschlossenen die Order eingeben.
Fix nach dem Kurs von 44,17, nicht mal ein paar Ticks mehr nach oben!, sind die Profis Short gegangen und die Laien haben keine steigende Kurse mehr gesehen.
Den genauen Mechanismus kenne ich nicht, ich glaube aber daß man die 1-2 Ticks über dem Hoch immer überbieten muß.

Vermutlich haben die Börsenmakler mein Programm aus dem Internet runtergeladen und benutzen es intensiv, weil auch bei MLP und auch hier bei der DB1 hat man haargenau mit dem 3 Sigma Level gearbeitet!

Ursprünglich geschrieben von SwingMan
Man wusste daß du (und auch andere) heute in DB1 einsteigen möchten.

(..)

In der ersten Stunde täuschte man einen Kurseinstieg vor, damit auch die unentschlossenen die Order eingeben.


Da muß ich Dich leider enttäuschen. Normalerweise wird so etwas einfach dadurch erzeugt, daß es große Kaufaufträge gibt, die eben nur eine gewisse Zeit lang laufen.. Arme Kleinanleger vera******n geht anders ;).

Damit das wie von Dir beschrieben funktioniert, müßten zudem eine Menge mehr beim Hoch einsteigen und den Kurs noch höher treiben. Das war aber auch heute wie von Dir beschrieben nicht der Fall.

Gruß

WonkoTheBörsenmakler

@ all
Kleinen Ordnungsgrößen-Fehler bei meinen DB1-Überlegungen: ein Tick beträgt nicht 0,10 sondern 0,01 Cents.

@McDuck
Die Kurse werden von Yahoo downgeladen und sind Xetra Kurse, kann man überprüfen.

@WonkoTheMarketmaker
Im Intraday Bereich habe ich keine Erfahrung, weil ich tagsüber nicht traden kann, darum habe ich auch geschrieben daß die Mechanismen mir nicht ganz klar sind.

Ich zitiere nur Joe Ross/Band IV, Kapitel Starke Hände gegen schwache Hände: "Intraday-Trends sind meistens nichts anderes als Marktmanipulationen von Insidern."

Im nächsten Abschnitt beschreibt er wie man eine Trottelfalle erkennt. Allgemein geht das über Konsolidierungszonen:
"Am Punkt A fängt eine Konsolidierung an. Was dann folgt ist eine ausgedehnte Intraday-Schiebezone.
Am Punkt B haben die Insider den Kurs gerade weit genug nach oben geschoben, um die Stopps auf dem Niveau des bisherigen Intraday-Konsolidierungshoch zu aktivieren"

Weiter kommt die Beschreibung der eigentlichen Bärenfalle:
"Nachdem die am Intraday-Hoch befindlichen Stopps abgefischt wurden, befinden sich die nächstliegenden akkumulierten Stopps, nach denen gejagt werden kann, unterhalb der Konsolidierungszone."
(Bei DB1 war das das Tief der ersten Stunde bei 43,20).
"Insider, die am Hoch der Konsolidierung leerverkauft haben, haben praktisch eine Garantie, daß sich unterhalb des Tiefs der Konsolidierung eine Schar von Verkäfen angesammelt hat. Wenn die Insider ihre Leerverkäfe durch Käufe eindecken wollen, sind ihnen am Tief der Konsolidierung eine ganze Reihe von Verkaufsaufträgen sicher.

Ob alles stimmt oder nicht, kann ich nicht beurteilen, ich habe heute nur zufällig diese "mögliche" Manipulation die gegen balue ausgerichtet war entdeckt...

@SwingMan
wie du schon beschrieben hast, lief das JC-Exp-Brk nicht gut, Ausgelöst wurde der Kauf 44,26 der Stop 41,31 wurde nicht erreicht. Was macht man da, abends rausgehen mit 43,20 oder halten.
Ich bin nicht eingestiegen, weil ich nicht an das Exp-Brk glaube, da muss schon noch was anderes für einen Einstieg sprechen. Bestimmt ist das als Flat-Top beschriebene Exp-Brk besser, das ist ein richtige Ausbruch, mal sehen wenn eins kommt.

Zur Software:
habe Datenbank/Kursdaten aktualisieren heute morgen gemacht.
Wenn ich dann Trading Patterns einstelle und short drücke wandert der GDAXI Chart auf 6.5. also wie gewünscht, wenn ich dann auf long drücke springt der Chart auf DB1 5.5. ich hatte da vor dem Kursupdate den JC-ECP-Brk angesehen. Ist das so gewünscht?
Im Feld unter dem Datum: steht
Daten bis zum 05.05.2003 das wird durch Kursaktualisierung nicht upgedatet.
Signale von gestern 6.5. habe ich keine. Also für heute keinen Handlungsbedarf.
Die MLP-Position bei IB steht noch, der Trailing Stop wurde gestern nicht erreicht (0,750)
Grüsse an alle
balue

@SwingMan
nochmal zu Chart,
wenn ich Datum hochklicke auf 6.5 oder auch 7.5. bekomme ich den GDAX Chart vom 6.5. Die anderen Charts bleiben aber beim 5.5.
Gruss Balue

Ursprünglich geschrieben von SwingMan

@WonkoTheMarketmaker

Ich zitiere nur Joe Ross/Band IV, Hände: "Intraday-Trends sind meistens nichts anderes als Marktmanipulationen von Insidern."


Nunja,

erstens bestehe ich darauf, kein MarketMaker gewesen zu sein :), und zweitens ist Amerika halt überhaupt nicht Deutschland. Aber wie jetztgehtslos schon im Trendfollower/Kontratrader-Thread geschrieben hat, sind fast alle Profis Kontratrader. Und damit fast immer auf der anderen Seite solcher Breakouts.

Auch das ist ein Grund, warum ich ernste Zweifel habe, daß die funktionieren..

Gruß
Wonko

@balue
Das ganze Kuddel-Muddel mit dem Datum und Kurse bei den Patterns-Modul habe ich auch gestern festgestellt.
Bis ich die richtigen Kurse erwischt habe mußte ich mehrmals hin und her klicken.
Wenn man am Wochenende testet und keine Intraday Daten aktualisiert werden, passiert das nicht, darum konnte ich das bis jetzt nicht feststellen. Hoffentlich habe ich heute abend Zeit die Unstimmigkeit zu beheben weil es nervt und bringt nichts.

@McDuck
Die Welt ist schon in Ordnung mit oder ohne Insiderwissen. Ich wollte nur festhalten daß ich lieber Prozentwerte über dem Hoch als Buy-Stop setzen würde, um über die festeingebauten Tick-Limits der Profis zu liegen, damit sie mich nicht gleich austricksen.

Frage: Das gerade gepostete Intraday Chart von DB1 wollte ich auch in OnVista sehen, ich bekomme aber kein Intraday Chart und auf keinen Fall für gestern. Kannst mir bitte erklären wie man es macht?

@balue
Habe ich richtig verstanden daß du für heute keine Signale hattest?
Bei mir gab es Long für: ALTG,LHA,MUV,SAP,TKA und TUI.
(TUI hatte auch ein Candle-Short Signal!)
Alle sind in der ersten Stunde nicht über dem Hoch von gestern gestiegen.
Die Grundtendänz nach der ersten Stunde im DAX für die Mehrheit der Aktien war Short, so daß man heute nicht mehr Long einsteigen sollte.

Bis jetzt gibt es für morgen:
Long Signale für BMW,DB1 und MAN
Short Signal für FME

Bei den Candles gibt es aber 8 Titel mit Short Signale!

Ich frage mich jetzt schon, wenn wir alle Patterns und Candles im Programm drin haben, wie soll man noch die gegenseitigen Signale interpretieren?
Die schlauen Autoren setzen entweder auf Patterns oder auf Candles und wir sitzen auf dem Schlauch mit der Entscheidung was zu machen ist...

@McDuck
Letztendlich muß der Anwender wohl entscheiden ob und welchen Signalen er folgt.

Genau das möchte ich auf ein Minimum reduzieren!
Im Programm Logo habe ich mit Absicht:
"Let the market make the decisions..."
geschrieben, damit ich nicht vergesse mein Ego zurückzustellen!

Mit den Intraday Entscheidungen gebe ich dir nicht Recht, weil alle Patterns, Candles und was auh immer nur am Vorabend auszuwerten sind.
Im Intraday Bereich hat man schon das Signal-Zettel in die Hand und man verfolgt nur die Ausführungen, die Stop-Limits oder die kritischen Kurslevels.

Wenn mehrere Anwender Erfahrung gesammelt haben, kann man eine Art Experten-System einbauen um konträre Empfehlungen auswerten zu können.

Hi Swingman, kannst du etwas mehr zur CandlePower sagen?
Wie kann ich das anwenden?

Kannst du mal auflisten, welche Bücher deinem Programm zu Grunde liegen?

Gruss Gecko

Zu guter Letzt: Was ist die Geschichte von Prokustes-Bett? :)

@Gordon Gecko
Hallo Gordon,
[#]
Die Idee ist ganz gut eine kleine Liste mit den Büchern die irgendwie mit dem Programm zu tun haben zu erstellen. Weil es aber sehr viele gibt die ich durchgeackert habe, werde ich versuchen sie nach Themen zu sortieren und so bald wie möglich veröffentliche ich die Liste.

[#]
Die Candle Power berechnet die prozentuallen Verhältnisse der Hochs,Tiefs,Closes und Opens der letzten zwei Bars.
Es wird dann der GD 20 berechnet und eine 5 Tage Trigger Linie. Gezeichnet werden die zwei Kurven und die Differenz als Histogramm.
Wenn man wie bei der MACD Histogramm die Divergenzen mit dem Aktienkurs vergleicht, kann man z.B. Trend-Unstimmigkeiten feststellen.
Was ich aber verfolge ist die Lage der Balken. Weil sie im Swing-Trading Bereich einzusetzen sind, sollte man z.B. nicht Long einsteigen wenn der CP Balken sich im negativen Bereich befindet.
Die Balken zeigen auch die Schwäche einer Candle, obwohl z.B. ein neuer Hoch oder Tief gebildet wurde.
Wenn man sie aufmerksam verfolgt, wird jeder von uns seine eigenen Schlüsse ziehen und eventuell im Board veröffentlichen!
Auf jeden Fall sind sie sehr ernsthafte Warnungen wenn man gegen ihrer plus/minus Ausrichtung tradet.
Obwohl sie mit dem GD3 (die Linie mit den kreisförmigen Marker) nichts zu tun haben, man kann eine sehr große Übereinstimmung der kurzfristigen Trendrichtungen (Swings) feststellen.

[#]
In der griechischen Mythologie war Prokustes/Prokrustes ein Wirt.

Zitat aus dem Wissens-Portal

Eigentlich müßte es ja heißen: Prokrustes-Betten.

Es waren nämlich 2 Betten, die der Fiesling Damastes (auch genannt: Prokrustes) "zur Auswahl" hatte. Eines war recht kurz, das andere recht lang.
Wenn nun ein Wanderer bei Prokrustes herein schaute und übernachten wollte, so führte Prokrustes ihn stets zu dem nicht passenden Bett, schnallte ihn dort fest und verstümmelte dann den Armen entsprechend:
War der Betreffende zu lang, wurden ihm die Beine abgehackt. War er zu klein, wurde er auf dem Bett bis zum Zerreissen der Glieder gestreckt...
Erst der Held Theuseus (ähnlich stark und mutig wie Herakles/Herkules) hat Prokrustes überwältigt und ihn selbst kosten lassen, wie es ist, verstümmelt zu werden.

* Diodor von Sizilien (griech. Geschichtsschreiber, er lebte im 1. JH vor Chr.) ist möglicherweise derjenige, der zuerst (IV. 59,5) von Prokrustes berichtete.

@McDuck

Nein, nein, nur der Markt ist berechtigt Entscheidungen über seine Entwicklung zu machen!
Der Markt hat etwas mit Menschen zu tun und es gibt doch eine Carta der Menschensrechte (Magna Carta) die wir (die amerikaner nicht unbedingt) respektieren müssen.

Die Maschine soll uns nur helfen zu vermeiden daß man glaubt den Markt verstanden zu haben und voreilig einsteigt. (Mit den Frauen ist es ähnlich...)

@SwingMan,
ja, so war es. Ich war gestern abend nicht zu Hause und heute morgen hatte ich schon um 8:00 einen Termin deshalb habe ich ich um ca. 6:00 angefangen mit bullchart, die Aktuallisierung muss ja funktioniert haben, ich habe ja GDAX vom 6.5. bekommen. Nur die einzelnen Werte waren vom 5.5. (Chart Fenster sprang beim Umschalten vob GDAX nach z.B. ADSG vom 6.5. auf den 5.5.). Vielleicht waren die Kurse der Einzelwerte um diese Zeit noch nicht upgedatet?. Jetzt habe ich (nach Kursaktualisierung) auch die Charts und die Signale von heute. Allerdings (ich habs gerade mal probiert) wenn ich das Datumsfenster mit dem Downpfeil auf 6.5.2003 ziehe bleibt es so wie ich es beschrieben habe, das einzige Signal ist DB1 und die Charts sind vom 5.5. (GDAX vom 6.5.), da habe ich eine Lücke.
Soweit erstmal zu deiner Frage, ich schaue mir jetzt die heutigen Signale an und melde mich dann nochmal
Grüsse von balue

@balue
Ich werde heute abend die Kurse aktualisieren, dann gibt es hoffentlich keine Probleme mehr.

@McDuck
Deine Formulierung nähert sich jetzt der Wahrheit!

@SwingMan,
der Exp-Brk ist mir ja sowieso nicht so ganz geheuer, zumindest im DAX. und heute sind alle auch noch rote candles. Da hätte ich keinen Mut einzusteigen, muss man erstmal einige Papertrades machen, mal sehen wie sich das entwickelt. Ich war immer davon ausgegangen: Exp-Brk long muss natürlich eine positive Kerze sein, allerdings wird das in den Büchern nicht erwähnt, deshalb sind deine Signale natürlich richtig.
Gruss Balue

@ all
Gespeicherte Version: 3.05.07

- Es wurde ein Fehler was die Berechnung einiger Pattern-Limits betraff behoben.
- Bei den Candles wird der Doji-Star wenn High/Low<=5% beträgt berücksichtigt,
und der Long-Legged Doji wenn High/Low>5% beträgt.
Es kamen manchmal Doppelsignale, obwohl keine große Differenz zwischen den beiden gibt.
Wenn jemand die Dojis näher untersucht, kann man noch zusätzliche Kriterien berücksichtigen.
- ACHTUNG für Windows 2000 Benutzer: die Intraday Daten gibt es seit mitte Januar, sie wurden aber nicht angezeigt, weil das Datum mit "2003" geschrieben wird und in den älteren Windows Versionen mit "03". Das habe ich nur heute entdeckt.
Es können eventuell auch an anderen Stellen Probleme mit dem Datum auftreten, ich bitte sie mir zu melden.

@balue
Das "Springen" der Charts kann man wie folgt erklären (und wenn nicht dann sind es die Ausnahmen):
Die Tabellen mit den Signalen sind nicht anderes als die Excel Tabellen:
für jede Seite wird die Position der zuletzt selektierten Zelle gespeichert um bei Wiederkehren auf dieser Seite der Cursor in die entsprechende Zelle bleibt.
Man kann z.B. auf jede der fünf Tabellen: Patterns long/short, Candles long/short und Intraday Signale eine andere Zelle/Zeile ausgewält haben. Wenn man zurück auf diese Seite von anderswo kommt, wird die alte Zelle neu selektiert und das entsprechende Chart gezeichnet. Eigentlich sehr nützlich, oder?

MLP hat jetzt im Candle Power einen schwachen Balken gebildet. GD3 hat noch nicht nach unten gedreht, so daß es auch morgen nach oben gehen kann.

@SwingMan
Heute habe ich die Kurse und Signale vom 6.5. die mir gestern fehlten.
MLP wurde durch den TrailingStop bei 11,90 ausgestoppt. War meinerster trailingStop, hat bei IB genau funktioniert.
Was sagst du zu den Exp-Brk z.B. TKA Anfangskurs ist Tageshoch und Endkurs ziemlich Tagestief, da nutzt der Breakout doch nichts, sowas kann man doch nicht long handeln.
Heute morgen muss ich noch einige Sachen erledigen, ab morgen raüme ich mir morgens vor Handelsbeginnn mehr Zeit ein, dann bleibe ich auch die erste Zeit (bis 10-11 Uhr) am PC um die Einstiege zu beobachten und um mit ganz winzigen Positionen zu traden. Da geht es mir keineswegs um das Geld, aber ich bin totaler Praktiker und muss Sachen die ich verstehen will irgendwie ausprobieren. Ausserdem ist die TWS mit dem ganzen drum und dran (Help telefonische Hilfe und UserChat) für mich neu, da sehe ich das ganze als PraxisTrainig.
Grüsse von balue

@balue

Für heute sieht man daß alle Candles-Signale richtig waren und daß für Patterns noch Nachholbedarf gibt...

@SwingMan,
wenn der gesamte DAX so runtergeht wie heute funktionieren die JC-Signale wahrscheinlich gar nicht. Alle Long Signale (bis auf BAY)haben ja jetzt eine negative Candle Power, das sieht nicht gut aus.
DCX und FMEG sind vielleicht gut.
Ich muss laut IB mein Konto erst von Cash-account auf Margin-accout upgraten bevor ich short gehen kann.
Gruss balue

@SwingMan,
bei dem Exp-Piv steht in der Literatur:
Unser Eingangsstop zur Absicherung befindet sich 1 Punkt unterhalb des Schlusskurses des Tages mit der Explosion.
also LX < C0-2%.
Ist heute bei beiden Signalen zwar derselbe Wert, könnte aber doch auch ganz anders sein, oder?
Die 1234 bei MEO und TUI haben zwar beide einen langen negativen Balken im CP, aber gerade TUI sieht eigentlich ganz vielversprechend aus.
Die Slings müssen ja, um ausgelöst zu werden, teilweise einen riesigen Anstieg machen. Am wenigsten die BAY von 17,08 bis 17,91 = 4,9%, viel weiter z.B. die CBK von 8,30 bis 9,97 20% .
Das wird whl nicht klappen.
Grüße von balue

@balue
Margin-account braucht man nur für Optionen. Ich habe cash-account und konnte die DAX-Werte shorten.

Mit C0-2% hast Recht, habe den Text korrigiert.

Interessanterweise gibt es keine Candle Signale heute! Ich muß noch weitere einbauen und zwar die Continuation Patterns, um wenigstens Trends bestätigt zu haben.

Ich habe jetzt im Paper Trading nach dem Swing Trend BASF und IFX geshortet. Für morgen werde ich nachträglich die Signale von heute auswerten.

@SwingMan,
bei mir geht short auf BASF komischerweise nicht. Meldung:
THIS ACCOUNT MAY NOT HOLD SHORT STOCK OR NAKED SHORT CALL POSITIONS. THIS ORDER WOULD PUT YOUR PORTFOLIO IN MARGIN RULE VIOLATION.
muss ich nachher mal den deutschen Help anrufen.
gehe JC 1234 mit
TUI stopbuy 13,31 stoploss 12,30
MEO stopbuy 24,81 stoploss 23,18
in den Markt
Gruss balue

@SwingMan,
die neue Version bringt bei mir Invalid floating point operation
nach download, die intraday Telefonzeichen Aktualisierung angeklickt, als die fertig war auf Tabelle gecklickt bring den Fehler
Gruss balue

@McDuck
Haben wir dasselbe Programm? Bei mir gibt es definitiv keine Candles für dem 08.05.03!

@balue
Kläre bitte schnell mit deinem account.
TUI und MEO hätte ich heute lieber geshortet!

@balue

Ich muß die Ursache beheben.
Vor 9:00 Uhr gibt es wahrscheinlich bei Yahoo die DAX Kurse aber die anderen Aktien haben noch keine.
Das Programm liest die Intraday Datei, findet nichts und irgendwo wird durch Null geteilt (floating point Fehler).

@balue
Eine ältere Stellungsnahme von IB:

Mit einem STKNOPT Margin Konto koennen Sie DAX Werte shorten sofern Ihr Konto
ueber 2000 USD ist. Bitte beachten Sie, dass IB keine Deutschen Aktienoptionen
anbietet aber Sie haben die Moeglichkeit US Aktienoptionen zu handeln.

Mit freundlichen Gruessen
Heinz
Interactivebrokers Customer Service

@balue
Einstellungen:

@McDuck

Danke für das Bild, es ist einmalig!
Gewöhnlich gibt es bei mir Sachen die in der laufenden Version noch nicht angezeigt werden, bei dir gibt es aber die Candles und bei mir nicht!
Hoffentlich finde ich eine Erklärung.

@McDuck

Jetzt habe ich die Ursache gefunden.
Die Candles von dir erscheinen auch bei mir, aber einen Tag früher, am 07.05.03!

Wenn bei dir das Datum auf 08.05.03 steht und die Patterns angezeigt werden, hast du falsche historische Daten, vermutlich fehlt ein Tag.
Überprüfe bitte eine der Dateien im Ordner Daten/Day Kurse.

@SwingMan,
habe Konto geaendert, Klick auf Margin statt Cash, musste dann noch ein paar Zentner Englisch lesen, aber es geht noch nicht, vielleicht erst am Montag oder ich muss mal alles runterfahren und neu starten.
Von den JC Signalen ist heute, glaube ich nachei groben Überblick, bis jetzt keins ausgelöst worden. Hat also auch keinen Schaden angerichtet.
Später schaue ich dann mal genauer, erstmal Marktende abwarten.
Gruss balue

@SwingMan
kann man in dieser BullChart Version auch für NASDAQ oder NYSE Aktien die TradingPattern errechnen? (hängt wohl mehr von den YAHOO.Kursen ab, nehme ich an)
Ich will zwar in Zukunft DAX-Aktien traden, habe mir aber, wie in dem Tecnical-Investor beschrieben ( Danke für den Link-Tipp) , die AMIs freigeschaltet um mit jeweils nur einer Aktien das Traden zu trainieren.Mit dem DAX habe ich das schon angefangen, da kostet mich ein roundturn aber 8 EUR, bei den AMIS nur 2 $. Wenn ich 30,00 $ Commission vertrade entfallen sogar die mntl. Gebühren von 10,00 $.
Das möchte mal ca. 2 Monate probieren, da wären natürlich die JC-Signale super, manuell tue ich mir da noch sehr schwer, muss im Notfall natürlich auch gehen. Immerhin kann ich so mal die Trefferrate der Signale testen und das Traiding mit der TWS trainieren.
Viele Grüsse von balue

@SwingMan,
die Fehlerbox "List Index out of bound" kommt noch manchmal. z.B.:
-Trading Pattern Datum 9.5.03
-Button Short
-Kursdaten (rechter Rand) angeclickt
-IFXG den Whoops clicken und im Chartfenster den senkrechten
Kursfaden aufs letzte candle ziehen.
-Mit der Mause nach rechts Chartfenster verlassen, Kursfaden
bleibt auf 09 stehen
-Long Button clicken und die Error-Box erscheint
Grüsse von balue

@SwingMan,
ist TUI heute noch ein JC-1-2-3-4? Im Buch steht "ausschließlich am vierten Tag" und Montag wäre ja schon der 5.Tag


balue

@balue
- Ich werde in der nächsten Zeit auch andere Ordner einbauen, ich wollte nur zunächst wissen daß die Patterns usw. funktionieren.

- Die Beschreibung ist ganz gut, ich werde versuchen ob auch bei mir die Fehlermeldung kommt.

- Der vierte Tag ist der vierte Tag und hat mit dem Wochentag nichts zu tun.
Es gibt WT-Strategien, man muß aber Statistiken machen.

@all
Letzte gespeicherte Version: 3.05.11

- Das Backtesting des Swing Trends wurde weiter entwickelt.
- Für die Voreinstellung der Signale auf SwingTrend 1,2 und 3 bekommt man z.B. einen Durchschnittsgewinn für alle Dax Werte zwischen 13% und 18%.
Für einige Einzelwerte bekommt auch über 100%-200%.
Testen soll man auch die Einstellung der „Swing Patterns für die letzten" mit 3 Bars. In den Voreinstellungen steht sie auf 2.
- Die Investition Strategie, mit dem entsprechenden Moneymanagement wurde noch nicht aktualisiert und liefert falsche Ergebnisse.

Wer meint mit einer anderen Strategie bessere Ergebnisse "im Durchschnitt" für die 30 Dax Werte zu bekommen, programmiere ich gerne.

@SwingMan,
das mit dem WT ist mir klar, aber TUI hatte doch am Freitag schon den 4. Tag, das gilt doch heute nicht mehr oder sehe ich das total falsch?
Natürlich kann man heute bei TUI einsteigen aber JC-1-2-3-4 ist das dann nicht.
Grüse von balue

@balue
Ich habe das Buch nicht dabei, aber die Beschreibung der 123-er würde ich wie folgt interpretieren:
- das Pattern besteht aus dem aktuellen Bar plus drei zurück, darum steht L0<L1...L2<L3. Heute ist der vierte Tag.

Weil die Bedingung L0<L1 erfüllt sein muß, kann ich am vierten Tag nicht einsteigen, sondern nur am nächsten Tag, darum steht im Text "Entry morgen, H0+0,25%".
Kannst mit dem Buch noch einmal vergleichen und die Tage zählen, aber am Tag 0 = heute = vierte Tag, kann man noch nicht einsteigen, meine ich.

@all

ACHTUNG!
Ich habe gerade festgestellt daß die Version 3.05.11 beim downloaden der Intradaydaten einen dicken Bugg hat.
Bitte mit dieser Version die alte nicht überschreiben!
(Grundsätzlich immer eine Kopie der *.exe Datei irgendwo speichern).

@SwingMan,
war mein Fehler, entschuldigung, ich hatte immer im Hinterkopf, dass auch bei JC -1-2-3-4 ein 2 Monatshoch vorangehen muss. Das stimmt aber nicht, insofern sind deine Signale richtig.
Nach Börsenschluss werde ich einzelnen Signale überprüfen. Handeln kann ich im Moment nicht, bekomme immer "NO Trading Permission" IB meint morgen sollte es gehen.
Grüsse von balue

@all
JC-Signale von heute:
DB1 long JC-1-2-3-4
Entry bei 41,89 ;Stop nicht-erreicht ; Ziel 43,99 nicht-erreicht; Top 42,85 ; Schluss 42,60

EON long JC-1-2-3-4
Entry bei 42,41 (SwingMan 42,35 ???) ; Stop nicht-erreicht; Ziel 44,47 nicht-erreicht; Top 42,53; Schluss 42,30

HVM long JC-1-2-3-4
Entry 11,79 wurde mit GAP 11,99 überschritten, dann aber nach Pullback normal erreicht. Was macht man da? Wartet man bei einem GAP erst auf GAP close?
Stop nicht-erreich; Ziel 12,38 um 0,03 verfehlt ; Top 12,35; Schluss 12,21

SCH JC-180
Entry bei 43,25 ; Stop nicht-erreicht ; Ziel 45,41 nicht-erreicht; Top43,36 ; Schluss 43,22

TUI long JC-1-2-3-4
Entry 12,73 nicht-erreicht; Top 12,06

Vile Grüsse von balue

@balue

Heute war ein typischer Tag an welchem nach der ersten Stunde alle Zeichen auf Short standen.
Daß der Gap bei HVM geschloßen wird und dann der Close am Ende doch noch ein Gewinn bringen kann, hätte ich nicht geglaubt und wahrscheinlich mit Verlust ausgestiegen.
Der Nachmittagsverlauf wurde von dem amerikanischen Trend geprägt.

Mit den Gaps ist es so eine Sache ob sie geschlossen werden oder nicht:
zwei junge Freunde treffen sich nach längerer Zeit, der eine hat gerade geheiratet und der andere fragt neugierig: na, wie ist deine Frau im Bett? Der Freund antwortet: die einen sagen so, die anderen so...

@all
Letzte gespeicherte Version: 3.05.12

- Der Bug von gestern wurde behoben
- Die lang- und mittelfristigen Gleitende Durchschnitte können als SMA, GMA, EMA, AMA berechnet werden und der kurzfristige Gleitende Durchschnitt separat auch mit einer der ObG. Methoden.
- Bei den Long und Short Entrys, kann man die Buy Limits die bezogen auf den Highs und Lows berechnet werden, jetzt auch auf Close Kurse prozentuell berechnen. (Diese Option ist bei den Berechnungen im Backtesting noch nicht aktiv)

@swingman,

ich habe heute deine e-mail erhalten und dein Programm geladen. Es sieht auf den ersten Blick nicht schlecht aus.

Bis jetzt bin ich allerdings kein großer Fan von mechanischen Systemen. Aber vielleicht kann man noch einige Interessante Dinge einbauen!

Melde dich wieder bei mir!

Vielleicht sollten wir mal ein paar Ideen besprechen.

Bis dann

Franklin

@franklin

Herzlich willkommen!

Das Programm ist nur ein Tool (habe etwas ausführlicher in einem früheren Thread geschrieben) und soll nicht unbedingt ein mechanisches System sein.
Wie auch mit anderen Programmen versucht man anhand der Charts, Signale, Statistiken usw. sein Geld so sicher wie möglich zu investieren und es soll auch noch etwas übrig bleiben...
Das Tool soll viel von der Vorbereitungsarbeit eines Traders übernehmen, damit er abends auch Fernsehen gucken kann und nicht nur am Computer sitzt (wie ich...).

Ich habe mir gedacht daß du als Spezialist für 'Trend- und Formationsanalyse' viel mehr und kritischer die Stärken und Schwächen des Tools sehen kannst als andere.

Den Clay Allen hatte ich auch eine ganze Weile abonniert gehabt.
Das P&F Modul im Programm wird irgendwann erweitert und ergänzt mit den Analysen (bullish, bearish, rel. Stärke usw.) die du auch benutzt.

@swingman,

ich hoffe, dass Clay dir helfen konnte.

Ich hätte da schon zwei ganz einfache Dinge. Und zwar zwei GD´s. Der eine heißt variabler GD und der andere semigleitender Durchschnitt. Beides aus dem Buch: Börsenanalyse für Fortgeschrittene.

Der vGD könnte sich gut für kurz- und mittelfristige Trendwendepunkte eignen. Er hat das Merkmal eines exponentiellen GD. Die Besonderheit ist, dass er sich automatisch der Volatilität des zugrunde liegenden Börseninstruments anpasst. Da ich nach weiteren Möglichkeiten suche, an Widerständen und Unterstützungen Einstiege zu machen, könnte dies interessant sein.

Der semiGD nichts besonderes, nur dass er zwar immer einen neuen Tag hinzu nimmt, der älteste aber nicht wegfällt. Also von einem Startdatum aus. Als gewogener semiGD scheint er als Auffanglinie besser zu funktionieren, als z. B. 200 Tage GD ect..

Wäre also interessant das zu testen.

Ideen habe ich ja genug, nur programmieren ist nicht mein Ding. Daher könnten wir gut zusammen passen!

Bis dann
Franklin

@franklin

Ich habe mir das Buch von Arnim aus dem Regal geholt, blättere es durch und mal sehen ob ich die GD's schnell einbauen kann.

Die Priorität liegt jetzt am Wochenende auf die Fertigstellung der Candle Signale.

Mich interessiert auch deine Meinung als Spezialist über meine P&F Darstellung. Die Skalierung ist logarithmisch und die kleinen Striche zeigen die Monate an.
Ein Zusatzsignal gegenüber der klassischen Theorie entsteht wenn eine Säule zu lang wird. In Dorsey habe ich etwas ähnliches gesehen.
Der Vorteil des Programms liegt in der Anzeige der Signale im Hauptchart, so daß man sehr leicht die Randbedingungen für die Signale berücksichtigen kann.
In allen vorhandenen Programmen habe ich diese Möglichkeit vermisst, man muss blind der P&F glauben, oder mühsam die Signale übertragen.

@franklin

Habe das Buch durchgeblättert.

- Der variable GD ist eine mögliche Variante der AMA (Adaptive Moving Average) nach Perry Kaufmann.
Arnim weißt auch nicht um was es geht, weil er das Metastock Programm benutzt wo der GD eingebaut ist. Im MS Handbuch gibt es keine klare Beschreibung und man bezieht sich auf dem Chande Momentum Oscillator. Die Formel für den CMO wird aber nicht beschrieben.
OK, man kann von S&C das Originalartikel downloaden. Mal sehen.

- Für den semiGD gibt Arnim auch keine klare Beschreibung (für mich) wo der Anfang liegen soll. Man muß etwas mehr im Buch suchen und sich mit seiner Philosophie anfreunden.

Was ich aus dem Programm holen möchte ist das Swing Trading, das Mitschwimmen im Geld (oder mit dem Kurs).
Die Wiederstände und die Unterstützungen liegen in diesem Fall an zweiter Stelle, weil sie sowieso miteinbezogen werden.

@McDuck

Hallo und danke für deinen Link.
Ich werde ihn auf jeden Fall weiter verfolgen.

Die Unstimmigkeiten mit dem Datum sind mir bekannt, habe nur auf die lange Bank die Lösung verschoben, solange die Funktionalität nicht gefährdet ist.

Das Datum im Box habe ich mir gedacht den letzten Datenstand anzuzeigen und nicht das aktuelle Datum.
Wenn man z.B. Datums am Samstag oder Sonntag anzeigen möchte, wird die Datumsanzeige verweigert.

@McDuck

Ich hoffe daß @franklin etwas mehr über P&F hier schreiben wird.
Hallo franklin, bitte um Hilfestellung!

- Die Zeit ist in den P&F Charts nur kompriemiert, und nicht vernachlässigt.
- Die GD's im BullChart Programm sind die GD's der 5 und 10 Säulen-Mittelpunkte. Die Aussagekraft ist vergleichbar, wenn nicht noch strenger als bei den herkömmlichen Chart-GD's.
- Im Programm kannst du die generierten Signale auch im Hauptchart überprüfen, was man mit anderen Programmen nicht machen kann. In diesem Sinn sind die bekannten P&F Muster schon programmiert. Zusätzlich habe ich einen selbst definierten Signal für lange Säulen eingebaut.

Hast das Buch von Dorsey oder andere gelesen?
Die Arbeit mit logarithmischen Skalierung oder mit den GD's ist in der klassischen P&F Theorie tatsächlich nicht vorhanden.
Ich sehe sie aber nur als Einführung in die "richtige" Arbeit mit den P&F's.

Hallo Swingman, MuckDuck,

bei P&F wird die Zeit tatsächlich weitestgehend ausgeklammert. Trotzdem ist es natürlich interessant, wann ein Signal aufgetreten ist. Besonders, wenn man dann mit anderen Charts timing betreibt, bzw. etwas später nachprüfen will.

GD´s bei P&F sind traditionell nicht üblich. Ich finde sie allerdings wesentlich besser als die Trendlinien. Das kann man sehr leicht überprüfen. Auch bei P&F werden die Trendlinien öfter verletzt. Dann hätte man einen neuen Trend. usw. Die GD´s sind da viel genauer.

Nach meiner Erfahrung kann man sich damit sogar die Richtung in einer Tradingrange vorgeben lassen.

Swingman, ich bevorzuge 10er und 20er GD bei P&F. Hier ist alllerdings zu wenig Raum, um meinen Ansatz zu verdeutlichen. Nur so viel. Im Abwärtstrend interessieren mit die Kaufsignale wenig. Hier schaue ich verstärkt auf die Widerstände. Gekoppelt mit den P&F Indikatoren kann man dann die möglichen Wendepunkte erwarten. Im Aufwärtstrend umgekehrt.

Dies schließt einen Handel gegen die Richtung der GD´s nicht aus. Hierfür braucht es aber ein etwas anderes Setup.

GD´s zu P&F kann man bei Murphy, Technische Analyse der Finanzmärkte nachlesen.

Bis dann
Franklin

@franklin

Die 10,20er GD's wären für die default Einstellung im BullChart (3 Box Reversal, 2% Boxhöhe) zu langsam.
Im Abwärtstrend sollte man aber Short gehen, oder?
Ich habe Teste gemacht, werde im Backtesting auch einbauen. Die Ergebnisse sehen gut aus, man muß aber auch andere Indikatoren berücksichtigen, habe ich auf die Schnelle festgestellt.

Sag mir bitte, damit ich nicht lange darüber grübeln muß: bei den Marktindikatoren nach Dorsey, berücksichtigt man die X/O Säulen oder die K/V Lage?

@Swingman,

meinst du für die Interpretation oder für die Programmierung?

Bei deiner Einstellung der P&F ist 5/10 in Ordnung.

Meine Einstellung ist normalerweise 3 Box-Umkehr, Boxsize nach Chartcraft. Benutzt du wahrscheinlich Schlusskurse? Finde ich insgesamt besser, da dadurch Falschausbrüche gut gefiltert werden.

Im Buch von Dorsey findest du in Kapitel10 den grundlegenden Ansatz meiner Methode. Nur eben keine Trendlinien sondern GD´s!

Längere Datenreihe für den DAX wäre schon jetzt gut, um auch die Aufwärtsbewegung der letzten Jahre zu sehen. Das tolle ist, dass man bei P&F schon mit dem Auge sieht, ob es funktioniert!

Aber Achtung: Die Schnittpunkte der GD´s benutze ich nicht für Ein- und Ausstieg! Das wäre nicht so gut. Sie dienen als Trendgeber.

Vielleicht kannst du später auch mehr Parameter im P&F programmieren. Wäre für verschiedene Märkte gut.

Kennst du die Pivot-Strategie, die ich angesprochen habe?

Bis dann
Franklin

@franklin

Grundsätzlich benutze ich HL2C=(H+L+2*C)/4. (Geschmaksache, muß man noch testen)

Man kann aber auch nur mit Closes arbeiten.

Die 2%-ige Boxsize mit log.Skalierung passen sehr gut zusammen.

Ich kann dir die letzten 5 DAX-Jahre zuschicken, wenn ich nicht vergesse.

Was für Parameter soll man noch in P&F einbauen? Bitte um Vorschläge.

Die aus Traders und andere Pivot-Strategien kenne ich. Bringt nicht viel.

Viel besser sind die Close(heute)/Open(morgen) Strategien. Auch hier aber arbeiten die Leute mit Pivot Werten. (Oder ist im Traders auch so? Habe die Zeitschrift nicht zur Hand).

Bei diesen Zonen-Strategien muß man aber mit dem Bar Range und die entsprechende Volatilität arbeiten.
Im BullChart Programm gibt es schon die berechneten BR im Hauptchart und die Volatilität im Tageschart.
Ich muß mir nur Zeit nehmen sie in die Tabelle zu bringen und die Strategie zu formulieren, damit man die Vor- und Nachteile berücksichtigen kann (Backtesting auch).
Auf jeden Fall, kann man damit ein sehr vernünftiges Handelssystem aufbauen. Ich verfolge tagsüber die Kursentwicklung gerade nach diesen von mir berechneten Unterstützung und Widerstandslinien (die braunen im Tageschart).

Das Programm sollte in Richtung Handelssysteme einen breiten Bereich abdecken. Herkömmliche Chartanalyse kann man auch mit anderen Programmen machen.

@swingman,

man sollte sicherlich bei P&F die verschiedenen Parameter (Box-size, Umkehr, log oder Chartcraft) zulassen. So kann jeder entscheiden, welche in diesem Handelsansatz mit P&F für ihn die beste Wahl ist.

Ich handle ja praktisch auch swingtrading. Filtere aber immer im Top-Down-Ansatz über die P&F. Das hat sich bisher bewährt. Man kann aber auch ausschließlich einen Ansatz über P&F handeln. Oder ausschließlich Swingtrading betreiben.

Es geht nur darum, jedem die Entscheidung im Programm zu überlassen. Für viele sind P&F eine sichere Sache, andere können damit nichts anfangen.

Aber man sieht schon in der kurzen Periode des DAX, dass man sich in die Richtung des P&F mit den GD´s gut orientieren kann.

Bis dann
Franklin

@McDuck
- Mittelpunkt einer Säule = (Hoch+Tief)/2
- Die Berechnung wird zur Zeit mit dem exponentiellen GD gemacht, selbstverständlich Säule für Säule nacheinander (sonst hätte ich 5-te und 10-te Säule geschrieben).

@franklin
- Die Einstellungen soll man schon ändern können, ich hatte nur keine Zeit und keinen Anwender der damit arbeitet gehabt, um ein Fenster zu programmieren.
Mache ich demnächst.

@McDuck
Wenn man mit P&F arbeitet, hat man schon in seinem Programm einige Jahresdaten drin, so daß sich die Frage allgemein nicht stellt.
Wenn man mit Aktien die neu erschienen sind arbeitet, braucht man soviel Daten bis sich die X/O Säulen bilden und die ersten Signale kommen. Je nach größe der Kursschwankungen können einige Wochen oder Monate vergehen.
Du kannst im Bullchart z.B. Henkel mit anderen Wertpapieren vergleichen. Henkel, mit kleineren Schwankungen, hat für die zwei Jahresdaten nur 36 Säulen gebildet und im Jahr 2003 sechs Säulen. Infineon hat im 2003 fünfzehn Säulen gebildet.
Um auch Trendlinien zeichnen zu können, würde ich mindestens für einen Jahr Daten brauchen.

@SwingMan,
war einige Tage unterwegs, habe aber gestern abend schon reingeschaut. Von den JC-Longs wurde keiner erreicht.
Von den Shorts wurden ausgelöst:
BASF bei 35,56 Endstand 35,50
BMW 26,75 Endstand 26,47
HNG 53,62 Endstand 54,15
IFX 6,52 Endstand 6,42

Viele Grüsse
balue

für morgen, der MAN Short könnte was bringen
long DB1 und RWE da hätte Zweifel

@all
Letzte Version 3.05.20 gespeichert:
- Man kann jetzt die Parameter für P&F Charts einstellen:
Box Reversal, Box Grösse in %, Gleitende Durchschnitte
(Zur Zeit im Menü Einstellungen/Chart)
- Das Back Testing für Swing Trading wurde korrigiert, die meisten Einstellungen funktionieren richtig.
- Wer 6 Jahre zurück, ab März 1997 die Dax-Kurse downloaden möchte, kann die Datei
www.boersentrendonline.de/Dax_Ab1997.zip speichern und entzippen.

Inzwischen ist die Install-Datei etwas größer geworden, insbesondere wegen der Intraday Daten.
Ich werde versuchen wenigere Daten in die Install zu packen, eventuell nur einen Monat zurück.

@swingman,

habe deine neue Version schon geladen und angesehen! Da kann man schon klasse mit arbeiten! The trend is your friend.

Die Daten von 1997 habe ich auch geladen und in BullChart, Data, Dax 1997 entzippt. Darstellung im Programm funktioniert aber nicht. Also mache ich Laie wieder mal was falsch.

Bis dann
Franklin

@franklin
- Die Daten bitte im Order: Data/DayKurse/Xetra entzippen.
Die alten Kursdaten werden dann überschrieben. Hast das gemacht?
Behalte aber die zip-Datei, wenn eventuell kürzere Datenreihen vorhanden sind.
Bei der Installation kann man immer auswählen ob auch die Kursdaten installiert werden sollen
Die Kurse sind nur bis Freitag glaube ich, man muß aktualisieren.
- Die Parameter der P&F habe ich auf deinem Vorschlag eingebaut, teile bitte mit was man noch berücksichtigen soll.

@McDuck
Danke, habe ich schon längst ausgedruckt. Gelesen habe ich schon über Renko's, weil ich sie aber nicht benutzt (programmiert...) habe, habe ich kein Gefühl was ich damit anfangen kann.

Lese bitte den letzten Beitrag von Prof. Stöttner über sein Trendantizipationssystem und teile uns deine Mainung darüber. Es ist sehr interessant.

@franklin
Ich habe gerade hier im Büro die Installation der neuen Version gemacht, und die 6 Jahresdaten entzippt. Funktioniert alles.

@swingman,

alles klar! Habe deine Anleitung befolgt und natürlich geht´s!

Für den DAX-Trend scheint es tatsächlich so zu sein, das deine Parameter super sind. Bin gespannt, wie das später bei anderen Indizes sein wird. Ich nehme an, genauso, da auf den Charts von Stockchart.com ist es auch gut.

Interessant kann sein, wenn man 3/2% Einstellung zur Trendbestimmung nimmt, und die 3/1% für das Timing. Wie genau, muss man sich noch anschauen! Das ganze kann man natürlich auch über die Swingcharts machen.

Bis dann
Franklin

@McDuck and @all

Bitte aufmerksam lesen:
www.technical-investor.de
unter Analysen,
Trendantizipationssystem (TAS) für die DAX-Werte vom 19.05.2003


Nur für McDuck (kennst inzwischen meine Sprüche): Der Professor beschreibt dort ein System, dass im BullChart Programm auch vorhanden ist, aber weil die Anwender ihn als zu einfach finden, mache ich auch keine Werbung dafür...

@all
In der Ausgabe Nr. 11 vom November 2002, gibt es in der Zeitschrift Der Aktive Trader, einen interessanten Artikel von Robert Krausz:
"Die Markt-Knacker: Jackson Zones".
Es geht um Pivots, Widerstände, Unterstützungen und die Verhältnisse zwischen dem heutigen Eröffnungs- und dem gestrigen Schlusskurs.

Wer mehr über die Handelssysteme von Krausz erfahren möchte, findet Informationen unter
www.FibonacciTrader.com.

Ich habe die einzelnen Artikel von Krausz downgeladen:
- Dynamic Fibonacci Chanels
- Gann Swing Plan
- Balance Step
- Dynamic Range
- Ergodic Candlestick Oscillator
- Target and Stopps
- Multiple Time Frames
- Eco Histogram
- Trend Finder
- Zone Analysis
- Introducing the HPO (Hartle Prospect Oscillator)

Weil viele von diesen Ideen in das Swing Trading mit dem BullChart Programm umzgesetzt sind oder umzgesetzt werden, stelle ich die pdf-Dateien den Interessenten kurzfristig zum downloaden (4 MB):

www.boersentrendonline.de/FibonacciTrader.zip

@all
Letzte gespeicherte Version: 3.05.22:

- Die Parameter-Einstellungen für P&F Charts wurden mit der Auswahl der Kurse (H,L,O,C,HL2C,OC) und des Column Reverse Faktors ergänzt.

@balue

Die Ergebnisse am 22.05 waren sehr gut,
obwohl mir es mulmig gewesen wäre Long zu traden...

Ich schlage vor anhand deiner Tabelle
die Ergebnisse auch im Board zu veröffentlichen, damit wir sie verfolgen können.
Ich werde dasselbe auch im Programm machen, aber es dauert noch eine Weile.

Trading Patterns am 22.05.03 (Signale vom Vortag)
BMW Long 1,81%
DCX Long 1,22%
DB1 Long 0,06%
EON Long -1,11%
SAP Long 2,21%
Tagesergebnis : 4,19%; Durchschnitt: 0,838%
Gesamtergebnis: 4,19%

@McDuck

Gestern abend habe ich auch festgestellt daß bei der Installation der Version vom 20.05 die 6 Jahresdaten drin waren, was nicht beabsichtigt war.
(Bei der Generierung des Installationsprogramms werden alle meine Daten aus dem Ordner Data übernommen und der Ordner Ab_1997 war auch drin).
Jetzt habe ich ihn anderswo verschoben.
Ich habe nur kurz mit allen Kursdaten gearbeitet, es scheinen aber hier und da Probleme zu geben. Am Wochenende werde ich versuchen etwas intensiver zu testen und die Bugs zu beheben.

@all
Letzte gespeicherte Version: 3.05.29

- Es wurde ein sehr einfaches Neuronales Netz Modell eingebaut.
- Wer sich mit NN besser auskennt, kann mit Kritik und Ideen beitragen.
- Wer mit NN noch nicht zu tun gehabt hat, kann das trainieren der NN verfolgen.

Hi,

so 100%ig habe ich den NN-Screen nicht verstanden. Du verwendest ROC, Stochastik(7) und den Close/SMA20 - Close als Input?

Wenn dem so ist, wuerde ich zwei Dinge aendern: Die Nullinie verschieben, indem Du 0,5 von den Werten abziehst; Je nach Transferfunktion funktioniert das nach meinen Erfahrungen etwas besser und zum anderen wuerde ich den letzten Parameter logarithmieren, damit Du die Abhängigkeit vom Kurslevel rausbekommst. Wenn Du sie drin haben willst, waere es sinnvoller, sie aus dem einen Parameter raus zu hauen und einen weiteren, etwa Close-Min(40)/Max(40)/Min(40) einzufügen.

Beim Output soll, wenn ich es richtig verstehe, die rote Kurve an die grüne angepasst werden -- sehe ich das richtig?
Koenntest Du das noch ein bisschen naeher erklaeren?

Vielleicht noch ein genereller Tip fuer alle, die mit neuronalen Nezten arbeiten wollen: Es ist immer ganz wichtig, eine Validierungsmenge zu verwenden. Ein NN kann (das wurde auch mathemat. gezeigt) an jede Funktion angepasst werden. Wenn man das NN lange genug trainiert, dann wird es also den Kursverlauf 100%ig fitten. Will man aber ein NN, das nicht nur die Vergangenheit, sondern auch die Zukunft vernuenftig berechnet, sollte man von den Daten ca. 3/4 zum trainieren und 1/4 zum testen verwenden. Sobald die Prognose fuer die 3/4 super und fuer das 1/4 mies, sollte man das Traininge abbrechen, da das Netz in diesem Moment nur noch die Vergangenheit darstellen kann und nicht mehr verallgemeinern kann. Man nennt solch ein NN dann overfitted.

Bin gespannt, von Dir zu hoeren...

CU, Olf

@SwingMan

Wenn Du mir mal ein paar genauere Infos ueber das Netz schicken koenntest, wuerde ich es mal nachbauen und ein paar Backtests damit durchführen.

Insbesondere waere es interessant zu wissen:

* Wie ist das Netz aufgebaut (Hidden Layers)
* Welche Aktivierungsfunktion hat es?
* Wie lernt es (BackPropagation)?
* Wie wird der Output berechnet?

CU, Olf

@olf
Kurze Geschichte:
Ali war ein wohlhabender Ziegenhirt und ein sehr frommer Moslem.
Weil er mit der Verwaltung der Herde nicht mehr zu Recht kam, betete er Allah ihm zu helfen.
In seiner Gutmutigkeit, schickte ihm Allah den weltweit besten Laptop, mit 3 GHz, 100 GB Festplatte, Brenner, Infrarot usw.
Ali guckte das Gerät und konnte nicht zu viel anfangen, aber irgendwann stellte er fest dass bei jedem Tastendruck ein Zähler erhöht wurde.
Und so bedankte er sich an Allah weil er endlich die Anzahl seiner Ziegen festhalten und verwalten konnte.

So ist es auch mit dem NN Modul im BullChart.
Es funktioniert, aber was man damit anfangen kann muß man noch recherchieren.

- Ich habe nur die Source-Code, ohne weitere Erklärungen.
Feststellen konnte ich daß manche Funktionen nicht aktiviert wurden, z.B. das Laden des trainierten Netzes habe ich aktiviert.
- Alle Werte wurden zwischen 0-1 normiert, weil sie im Programm so berücksichtigt werden.
- Inputs sind die von dir erwähnten
- Transferfunktion ist die Sigmoid
- Anzahl der Hidden Layers kann man einstellen (unten)
- Lernen ist Backpropagation
- Die rote und die grüne Kurve sind die Fittings (Interpolations)-Kurven der vorhandenen Learning- und Target-Kurven
- Interessant ist dass für manche Titel (TUI z.B.) ein starkes Flattern beim lernen festzustellen ist. Vermutlich muss man irgendwo die Lernrate ändern, habe die Stelle noch nicht gefunden.
- Frage: wie sind die horizontalen Plateaus zu erklären? Ich hätte erwartet dass allgemein ein zackiger Verlauf stattfindet!
- Wenn man nur die Richtungsänderungen auswertet, ist die Trefferquote sehr gut.
- Was ich einbauen möchte wäre ein Ouput mit vier Neuronen für H,L,O,C damit man eine Art Pivot-Vorhersage bekommt. Für einen Tag im voraus wäre das sehr nützlich...

Kannst dir jetzt am Wochenende Zeit machen, damit wir das Modul in Ordnung bringen?

Hi Georg,

ich bin dieses Wochenende ein bisschen short on time; habe aber mal auf die schnelle versucht, Dein Netz nachzubauen.

Ich habe die Inputs wie oben beschrieben gewählt:

{Indicators::ROC} / 100
{Indicators::STO} / 100
{Indicators::Price} - {Indicators::Generic::BeforeDays 1 {Indicators::Price}} ) / {I:SMA 20}


Der Output idt die prozentuale Steigung zum nächsten Tag geteilt durch 10 und um 0.5 nach oben verschoben.

Das Netz besteht aus 2 Hidden Layern mit je drei Neuronen.

Ich habe das Netz mit 50.000 Zyklen auf den DAX von 1995 bios 2003 trainiert und mit den Daten von Anfang 2003 bis heute getestet.

Momentan kann ich weder bei dem trainings-Set noch bei dem test-Set einen deutlichen Zusammenhang zwischen der Vorgabe und dem Resultat erkennen (das kann man einfach testen, indem man die beiden Werte in einem XY-Plot darstellt).

Ich werde mich naechste Woche nochmal intensiver damit beschaeftigen. Vielleicht kannst Du mir auch nochmal genau schreiben, wie Du den Output fuer das Netz berechnest..

CU, Olf

@swingman,

ich hoffe, du denkst nicht, dass ich dich vergessen habe! Bin aber momentan etwas im Stress. Vielleicht kann ich dich morgen anrufen. Allerdings hat morgen meine Tochter Kommunion!

Mit den NN kann ich leider noch nicht viel anfangen! Bin bisher ein altmodischer technischer Analyst mit guter alter Handarbeit. Es ist natürlich toll, wenn man seine Ideen gleich im Computer umsetzen kann.

Kannst du Daten für Nasdaq 100, DJIA, Nasdaq Composite, S&P 500 bereitstellen? Wäre gut, um die P&F Trends zu überprüfen. Wie weit gehen deine Tests mit den P&F GD´s? Sind diese schon verläßlich?

Planst du in deinem Programm einen Explorer wie bei Market Maker oder auch Amibroker? Vielleicht sind da einige Anregungen dabei.

Bis dann

Franklin

@ all
Gespeicherte Version: 3.06.01

- Das Modul Neuronale Netze wurde mit zusätzlichen Inputs erweitert.
Zur Zeit bringen die NN nicht zu viel, man muss noch Zeit und Kenntnisse investieren bis etwas vernünftiges herauskommt.

Eine gute Nachricht:
- Mit einem neuen Handelssystem "Close Trading" wurden unerwartet gute Ergebnisse erzielt: 33% für den DAX und ca. 45% im Durchschnitt für alle DAX-Werte in den letzten zwei Jahren!
- Wenn man nicht feststellt dass irgendein Programmierfehler die Ergebnisse "verschönert" hat, werden die Signale im Hauptprogramm übernommen (Entrys, Limits).

- Im Backtest kann man das Modul starten und die Signale verfolgen. Die Seite Strategie soll man komplett ignorieren, weil die Ergebnisse falsch sind.

- Das System ist für "berufstätige Trader" gedacht, damit man abends die Order für den nächsten Tag eingibt.

Kurze Beschreibung des Handelssystems "Close Trading":
================================================== ====
- Order Long oder Short zum Close-Kurs.
- Randbedingungen für Long Trade: abs(Steigung GD30)>0.4%; Steigung GD3>0; GD3<HL/2; Close>HL/2, Candle Body>50%HL
- Randbedingungen für Short Trade: abs(Steigung GD30)>0.4%; Steigung GD3<0; GD3>HL/2; Close<HL/2, Candle Body>50%HL
- Es werden ein Ziel Kurs und ein Trailing Stop berechnet, so dass man bei IB alle diese drei Werte (Entry, Ziel, Trailing) auf einmal eingeben kann.

Ich habe die Erfahrung noch nicht gemacht, weis aber dass es geht.
Wenn jemand hier Einzelheiten über die Ordereingabe geben kann, wäre ich sehr dankbar.
(Für Trailing Stopps z.B. gibt man so viel ich weis einen Abstand ein, darum sollte man den Abstand in die Signalliste berücksichtigen).
- Die Frage stellt sich auch für Zertifikate, ob man die drei Werte alle auf einmal eingeben kann.

- Exit wird beim erreichen des Ziel- oder Trailing-Stopps berücksichtigt.
- Ein Wertpapier wird höchstens drei Tage gehalten und wenn kein Limit erreicht wurde, wird beim Close verkauft.
- Die Berechnung der Limits wird anhand der mittleren Bar Range der letzten 20 Tage und der entsprechenden Volatilität berechnet.
- Als Trailing Stop wird z.B. 50% der BR+2*Vola berücksichtigt.
Beispiel: Close ist 50 Euro; BR+2*Vola ist 6%; Trailing Wert = 3% * 50 Euro = 1,50 Euro; Trailing Stop = 48,50 Euro.
- Als Ziel Kurs wurden 200% der BR+2*Vola gesetzt.
Demzufolge werden die Ziel Kurse kaum erreicht, aber wegen des Exits nach drei Tagen sind die Ergebnisse besser als wenn man die Prozente niedriger setzt.

@swingman,

danke, dass du Close_Trading ins Programm gestellt hast. Leider bekomme ich ständig Fehlermeldungen. Entweder mache ich was falsch, was ja durchaus naheliegend ist, oder es ist wirklich ein Fehler drin!

Kannst du noch den Volumenindikator aufnehmen, über den wir am Sonntag gesprochen haben. Würde mir diesen gerne mal ansehen! Wenn du dazu noch Zeit hast!

Bis dann

Franklin

@franklin

Arbeitest vielleicht mit den Daten ab 1997?
Ich habe auch in die Firma das Programm installiert Es kommt tatsächlich eine Fehlermeldung beim ersten Start (muss ich sehen warum), sonst aber wird die Berechnung der Signale fehlerfrei durchgeführt.
Mit den Volumen muss ich sehen wie ich mir die Zeit einteilen kann.
Ich möchte zunächst das Close Trading in einer brauchbaren Form bringen, damit man traden kann wenn in weiteren Backtestauswertungen alles in Ordnung bleibt.

- Ich habe die CT Ergebnisse überprüft, die Signale scheinen korrekt zu sein. Im DAX bekomme ich ab dem ersten Januar 15,7%.
- Die durschnittlichen Ergebnisse werden besser wenn man den Trailing Faktor auf 20% bringt, d.h. sehr kleine Verluste gegenüber laufende Gewinne.
- Ich muss jetzt noch den Trailing Wert berücksichtigen, um die Orderweise bei IB simulieren zu können (wird vom höchsten Kurswert abgezogen).

@swingman,

habe die Datenhistorie aktualisiert. Bekomme aber immer noch die Fehlermeldungen. In Backtest-Close Trading habe ich nur zwei Reiter, Kursdaten/Signale und Strategie. Nur ein Sheet wird gezeigt.

Die Tabelle ist leer. Beim Aufruf eines Wertpapiers kommt immer, Invalid argument. Auch beim ersten Aufruft von Backtest und CloseTrading kommt eine Fehlermeldung.

Muss ich erst noch die Daten berechnen lassen!? Wie läuft das? Gibt der Backtest auch die Daten für den nächsten Trade?

Bis dann

Franklin

@franklin
Wenn die Tabelle leer ist, muss man mit dem Button "Signale generieren" das Backtesting laufen lassen.

Wenn man Parameter ändert, zur Zeit nur die Stop-Faktoren, kann man mit dem Button "Einzelstrategie" nur die Signale berechnen lassen.
Wenn man am nächsten Tag neue Signale haben möchte, muss man eine neue Berechnung mit "Signale generieren" starten, und ACHTUNG, mit dem aktiven Radio Button "Tabelle" des Feldes "Tabelle Signale generieren".

Die Signale werden auch für das letzte Datum berechnet, man sollte zunächst überprüfen ob sie auch richtig sind. Ich mache das, aber im Eiltempo um noch weiter programmieren zu können. Die Überprüfung ist sehr wichtig, um mögliche Unstimmigkeiten zu entdecken.

@swingman,

also, ich habe deine Anleitung befolgt. Leider kommt nach dem "Signale generieren" folgende Fehlermeldung:

Invalid floating point operation

Die Kurse ab 97 habe ich drin!

Nach dieser Fehlermeldung und Bestätigung mit OK geht dann gar nichts mehr.

Guter Rat ist teuer!

Bis dann

Franklin

@franklin

Hast wie immer Recht!
Ich meinte eigentlich dass man mit den Daten ab 1997 nicht arbeiten soll, weil dann sind die Tabellen zu groß! (1200 Zeilen, n Spalten, 31 Wertpapiere).
Zur Zeit habe ich auch Probleme mit dem Hauptspeicher meines Rechners, und werde die Anzahl der Spalten verkleinern.

Ich habe gerade im Büro die Version installiert, jetzt kommt leider auch bei mir die Meldung mit dem Floating Point. Gestern lief alles noch richtig. (Nicht vergessen, immer eine alte Version aufzubewahren, man weißt nicht was für Fehler in den Updates stecken).

@all
Letzte gespeicherte Version: 3.06.06

- Es wurden einige Fehler im Close Trading System behoben.
Im DAX bekommt man jetzt 22,6% und der Durchschnitt aller DAX Werte liegt bei 20,7%.

Hoffentlich gibt es keine Fehlermeldungen mehr.

@SwingMan,
ich bin zur Zeit ständig in Bereitschaft in einem Migrations-Projekt UNISYS auf IBM. Es läuft alles sehr gut und ich nehme an nächste Woche habe ich dann wieder ausgiebig Zeit für die Börse.
Zu deiner Frage zwecks Ordereingabe bei IB:
Ich machs so (ob das optimal ist weiss ich nicht, aber es funktioniert)
1. Aktie auswählen und Order anklicken, dort z.B. Kauf
2. unter der Aktie erscheint die Orderlinie, dort anpassen
Menge
Stop mit entsprechendem Limit
3. in dieser Zeile rechte Maustaste öffnet Menue, dort auf
Bracket Orders erstellen klicken
4. es erscheinen 2 zusätzliche Orderzeilen nämlich Sell und Stop
5. Sell Limit anpassen, Stop ancklicken und Trail auswählen. Da bietet er einen Abstand von 1.0 an. Kann man natürlich ändern ob das aber auch mit % geht weiss ich nicht. Wäre natürlich viel besser.
6. Dann endlich die obere Order Transmitten
Gruss balue

Zertifikate handele ich bei consors, da geht nur entweder Stop oder Limit.

@balue

Danke, den Bracket Order werde ich mir merken.

Ich werde die Auswertung für das Close Trading auch mit Trailing Stopps simulieren.

@swingman,

hast du demnächst noch die Zeit, für den Volumenindikator?

Würde mich schon interessieren, ob man mit P&F kombinieren kann!

Du weist ja, dass ich gerne verschiedene Methoden kombiniere.

Bis dann

Franklin

An Swingman und alle MitPoster in diesem Thread

Respekt, ein tolles Programm und ein toller, sachlicher Thread, ohne dusselige Füllpostings und ähnlichem Rauschen.

Und deshalb hier auch nur mein kurzes Angebot: Könnt Ihr noch Nicht.Programmierer gebrauchen?? Nehme jede Arbeit, verlange kein Brot!

Grüsse

Hittfeld

Hallo Hittfeld,

dein Angebot ist willkomen! Man braucht eigentlich keine Programmierung, sondern sachliche Auseinandersetzung mit dem vorhandenen Programm, insbesondere Aufspüren von Bugs und Vorschläge je nach Interessenbereich.

Ziel des Programms ist Geld bei der Börse zu machen. Die vorhandenen Module kann man erweitern oder ergänzen wenn es Interesse gibt.

Die aktuelle Begrenzung auf DAX-Werte liegt nur in der fehlenden Zeit die Aktienverwaltung einzubauen. Sie ist vorhanden, muss nur aus einem anderen Modul übernommen werden.
Wenn man die eine oder andere Strategie als zuverlässig einstufft, kann man am Anfang bei IB traden und im nächsten Schritt mit Zertifikaten.

@ Swingman

... ein tolles Programm und ein ebenso toller Thread, interessant zu lesen und gut nachvollziehbar.

Ich habe mir eben mal das Programm runtergeladen und installiert; funktionierte auf Anhieb. Zu den Handelssignalen kann ich noch nichts sagen, muss ich erstmal ausprobieren.

Für so ein tolles Programm und einen engagierten Programmierer kann ich nur ein Angebot zur Mithilfe/ Unterstützung machen: Wenn Ihr - ausser Programmieren - noch Hilfe braucht, bitte melden!

Gruss

Porti01

@ all
Gespeicherte Version: 3.06.09

- Im Modul "Close Trading" wurden manche Bugs beseitigt.
- Die Trades in der Trading-Strategie sollten jetzt die Signale richtig übernehmen.
- Die Einstellungen aus dem entsprechendem Modul sind noch nicht aktivierbar.

Kommentare:
===========
- Mit der Einstellung 70/70 für Ziel- und Stop-Kurse bekommt man im Durchschnitt für alle DAX Werte ca. 20%.

Jetzt kommt aber die Ernüchterung.
Wegen der grossen Tradingfrequenz werden die Gewinne von den Spesen gefressen!
Ohne Transaktionsspesen würden die Ergebnisse der Tradingstrategie so aussehen:
- nur Long Trades: 1,5%
- nur Short Trades: 81,8%
- Long und Short Trades: 48,4%

- Wenn man die Transaktionsspesen auf 0,10% wie bei IB setzt, bekommt man:
- nur Long Trades: -23,5%
- nur Short Trades: 50,7%
- Long und Short Trades: 2,0%

Das Modul sollte man jetzt mit zwei weiteren Optionen ergänzen:
- Statt fixen Stop Loss, auch mit Trailing Stop testen
- Beim erreichen des Stop Losses, soll man automatisch die Trade Richtung ändern (Stop&Reverse)

@all
Gespeicherte Version: 3.06.10

Im Modul „Close Trading" kann man jetzt zusätzliche Parameter einstellen:
- Anzahl Haltetage zwischen 2 und 5.
- Ranking der Aktien an einem Tag mit mehreren Signalen nach dem ROC GD30 und nach der Bar Range Volatilität.

Bemerkungen
==========
Beim Testen kann man folgende Feststellungen machen:
- 2 Haltetage bringen bessere Ergebnisse als 3 Haltetage.
- das Ranking nach der BR bringt bessere Ergebnisse als das Ranking nach der ROC GD30.

(Das Ranking wird an den Tagen benutzt wenn mehrere Aktien Entry Signale haben, und die Anzahl der Aktien im Depot z.B. auf 4 begrenzt ist).

@all
Letzte gespeicherte Version:
3.06.13

- Kleine Korrekturen bei der Ermittlung der Signale für Close Trading.
- Man kann jetzt als Entry Kurs auch das Open von heute berücksichtigen. Einige Systeme von Chuck Le Beau (250$) sollten gute Ergebnisse damit erzielen. Ich konnte das nicht feststellen.

@swingman,

habe dir eine private Nachricht gesendet. Ich weiß leider nicht, ob du automatisch benachrichtigt wirst. Sie sie dir mal an und melde dich, wenn du Zeit hast.

Gruß

franklin

Einige Systeme von Chuck Le Beau (250$) sollten gute Ergebnisse damit erzielen.

Das tun sie auch - für Chucky. Er verdient daran jeweils 250 USD. :behh:

Friends of Chucky (http://www.aktienboard.com/forum/showthread.php?postid=671988#post671988)

@all
Letzte gespeicherte Version: 3.06.19

- Unter dem Menüpunkt Einstellungen/Chart
kann man jetzt die Bollinger Bands und den Alligator zeichnen.
Verschiedene Einstellungen zum Testen sind möglich.

Der Alligator eignet sich auch sehr gut für die Identifizierung der Seitwärtstrends.

Der Alligator (nach Bill Williams) besteht aus drei GD's: 13,8,5 die mit den Perioden 8,5,3 nach vorne versetzt sind.
Grundsätzlich soll man keine Trading Signale berücksichtigen, wenn der Close sich innerhalb des Alligators Maul befindet.
Das gesamte System ist etwas komplizierter.

- Die zwei Bollinger Indikatoren b% und Band Width werden später eingebaut.

Ursprünglich geschrieben von SwingMan
@all
Letzte gespeicherte Version: 3.06.19

Der Alligator eignet sich auch sehr gut für die Identifizierung der Seitwärtstrends.

Der Alligator (nach Bill Williams) besteht aus drei GD's: 13,8,5 die mit den Perioden 8,5,3 versetzt sind.
Grundsätzlich soll man keine Trading Signale berücksichtigen, wenn der Close sich innerhalb des Alligators Maul befindet.
Das gesamte System ist etwas komplizierter.



Hallo SingMan,

ich bin begeistert von Deiner Software. Ich arbeite selbst hauptsächlich mit GD´s und habe festgestellt, daß bei den Charteinstellungen unter gleitende Durchschnitte die Parameter begrenzt sind. Ich selbst arbeite meistens mit der Einstellung kurz: 4, mittel: 9, lang: 18. Es ist einfach meines Erachtens die beste die ich finden konnte. Probier mal aus. Die GD ist von Floreks Buch Trayding-Dimensions und wurde von R.C. Allen erfunden. Sie ist eine der bekanntesten Kombinationen:

Kauf und Verkauf bei einem Schnitt der 9er durch den 18er-MA.
Gewinnmitnahme, wenn der schnelle 4er-MA den 9er schneidet.
Reentry-Signal in die Richtung des längerfristigen Trends, wenn der 4er-MA den 9er in Trendrichtung schneidet, ohne das beide den 18er-MA berührt haben. :D

Kannst Du bitte den langfristigen GD 18 anpassen? Ich wäre Dir sehr verbunden.

Oder meinst Du die Alligator-Einstellung kommt besser? Auf Deine Meinung bin ich gespannt.

Was hat es mit den Neuronetz auf sich? Funktioniert das bereits? Werden da auch Signale generiert? Wenn ja wie?

In der Chart-Ansicht kann ich güne (Kauf) und rote (Verkauf) Dreiecke sehen. In welchen Zusammenhang stehen diese Signale mit den Einstellungen. Wie kann ich diese Signale optimieren. Wo muss ich das was verändern? Oder sind diese Signale unverstellbar?

Wie gut ist die Point&Figure Methode.

Welche Einstellungen finden bei der Swing-Analyse Anwendung? Ist da auch Candle Power und Alligator dabei?

Besten Dank für Deine rasche Beantwortung.

@erdenmensch

Wenn dir das Programm nützlich ist und vorhast dich näher mit ihm zu beschäftigen, kann ich dir weiter alle erforderlichen Erklärungen geben.
Lese bitte auch die vorhandenen Hilfedateien, inklusiv die Hilfe über Versionen.
Ich glaube auch kurz die Candle Power beschrieben zu haben.
Zu viel Zeit für Beschreibungen habe ich nicht, weil ich ständig irgend etwas weiterentwickele.

- Ich werde heute abend eine Version mit kleineren Grenzwerten für die GD's speichern.
Wenn du meinst das es interessant wäre, kann ich das Allen System inklusiv Signale als selbständiges System einbauen. Im Backtesting kann man eigentlich auch jetzt mit den entsprechenden Einstellungen die Performance für alle Dax Werte berechnen.

- Die Neuronetze sind nur eine Programmierübung. Ob sie im Trading eingesetzt werden bleibt abzuwarten.
Signale gibt es nicht und sonst ist das Modul mehr eine Diskussionsbasis für Spezialisten wie Olf.

- Die Point&Figure sind gut wenn man sich näher damit beschäftigt und wenn man zu der klassischen Theorie nach Alternativen sucht.
Im Programm kann man z.B. im Hauptchart die P&F Signale sehen, was in den herrkömlichen P&F Charts nicht gemacht wird.
Wenn man sich die Signale anschaut, kann man eigene Rückschlüsse ziehen und auch die Standardindikatoren einsetzen.
Die P&F Entry Signale haben eine ziemlich gute Performance wenn man die Exits beherrscht...
Nach meinem Geschmack kommen aber die P&F Signale etwas zu spät um Swing Trading zu machen.
Für mittelfristigen Trading sind sie gut geeignet.

- Der Alligator ist eine System für sich. In die Version von heute abend wird man die Entry-Levels (Patterns) der ersten Ebene sehen können, sie sind mit dem Ross-Hacken verwandt.
(Long Pattern: H(-2)<H0, H(-1)<H0, H(+1)<H0, H(+2)<H0). Beim ersten Long Entry muß das Entry-Level überschritten werden.
Zur Zeit benutze ich die Alligator GD's für die Seitwärtstrend Identifizierung, mal sehen wann und ob ich das gesamte System programmiere.
Nicht vergessen, die Alligator GD's sind GD's nach vorne versetzt.

- Die vorhandenen grünen und roten Dreiecke kennzeichnen den Anfang eines Trends der nach Michael Downs definiert ist (Long Pattern: H0>H2, C0>C1). Hier ist nichts zu optimieren. Die oliven Linien verbinden die Hochs und Tiefs, je nach Trendlage.

- Im Backtesting kann man zur Zeit das Close Trading System testen (mit etwas Übung...).
Die Ergebnisse sind erstaunlich gut und stabil.
Empfehlenswert ist das CT System insbesondere für Reentrys.

@ all
Gespeicherte Version: 3.06.23

- Unter Einstellungen/Charts kann man verschiedene Chartlinien und Signalanzeigen ein- und ausschalten, damit man ein besseres Überblick hat.

- Auf Wunsch von erdmann wurde die untere Grenze für den langfristigen GD auf 10 gesetzt, damit man das R.C. Allen GD System verfolgen kann.
Die Voreinstellungn der GD's im Programm entsprechen jetzt den Werten 4,9,18.

- Auf dem ersten Blick sehen die Signale ganz ordentlich aus, so daß weitere Backtestings gemacht werden.
- Man sieht jedoch daß die Kreuzung der 9-er und 18-er GD für die Generierung der Entry Signale, ca. 4-8 Tage später als die Swing Trend Signale kommen, was noch einmal die Trägheit der GD Systeme für Swing Trading beweist.

@all
Gespeicherte Version: 3.6.24

- Die Candle Linienstärke wurde auf 1 gesetzt, jetzt sehen die Candles besser aus
- Die Skalierung wurde korrigiert. Beim Klicken des Check Boxes rechts, neben "Anzahl Grids", wird die Slope Skalierung ein- oder ausgeschaltet.
- Der gleitende Durchschnitt 3 kann man jetzt mit oder ohne Marker (Kreise) zeichnen (Menüpunkt Einstellungen/Charts/Gleitende Durchschnitte)
- Der mittelfristige Durchschnitt hat jetzt als untere Grenze den Wert 3.

Hallo SwingMan,

besten Dank für Deine Mühe und die Arbeit, die Du investiert hast, mir weiterzuhelfen. :)

Kauf und Verkauf bei einem Schnitt der 9er durch den 18er-MA.
Gewinnmitnahme, wenn der schnelle 4er-MA den 9er schneidet.
Reentry-Signal in die Richtung des längerfristigen Trends, wenn der 4er-MA den 9er in Trendrichtung schneidet, ohne das beide den 18er-MA berührt haben.

Ich selbst arbeite meistens mit der Einstellung kurz: 4, mittel: 9, lang: 18. Es ist einfach meines Erachtens die beste die ich finden konnte. Probier mal aus.

Welche Märkte und Zeitfenster handelst du damit?

Hi,

DAX30, EUROSTOXX50 um 17 Uhr

[QUOTE]Welche Märkte und Zeitfenster handelst du damit?[\QUOTE]

Hallo zusammen,

ich habe mich ab heute fürs Swing- und Indikatorentrading entschieden. Hiermit starte ich einen hoffentlich interessanten Erfahrungsaustausch-Thread. Ihr seid dazu herzlich eingeladen.

Ich finde Swing-Trading interessant, weil die Signale zum Ein- und Ausstieg fix kommen. Ich bin jedoch auch der Aufassung, man sollte die Signale nur in Zusammenhang mit anderen Indikatoren sehen, so wie das auch auf die gleitenden Durchschnitte zutrifft.

Wie sind Eure Erfahrungen?

Heute habe ich aufgrund der Signale folgende Aktien ins Musterdepot gelegt:

Commerzbank,
Hypovereinsbank.

@all
Gespeicherte Version: 3.6.25

- Die Farben der Bollinger Band kann man ändern
- Die Liniendicke der BB kann man ändern

- Die Farben der GD's kann man ändern
- Die Liniendicke der GD's kann man ändern

@McDuck

Hallo und guten Morgen!

Mit @erdmann bin ich in Verbindung, die Änderungen in den letzten Versionen gehen auf seine Kappe.

Du fragtest ob man die 5-Jahresdaten kopieren soll?
Vermutlich funktioniert jetzt alles, kannst probieren, ich habe nicht mehr mit den 5 Jahren gearbeitet.

@all
Gespeicherte Version: 3.6.26

- Die Farben der eingestellten GD-Linien werden jetzt gespeichert
- Man kann jetzt jeden GD - lang,mittel und kurz separat ein- oder ausschalten.

Die Kursdaten sind nicht mehr auf dem letzten Stand, wegen Computer-Probleme (letztes Datum 24.06). Bei der Installation kann man Zeit sparen und die CheckBox für Daten inaktiv setzen.

Die eigenen Einstellungen werden in die Datei Swing.ini gespeichert.
Wenn man sie mit der installierten Datei nicht überschreiben möchte, soll man die alte Datei umbenennen, die Installation machen, die neue Swing.ini löschen und die umbenannte Datei zurück in Swing.ini umbenennen.

@all

Wer die Version 3.06.26 installiert hat, wird leider feststellen daß die Aktualisierung der Kursdaten nicht funktioniert.

Bitte in die Swing.ini Datei folgende Zeilen irgendwo als neuen Abschnitt einfügen:

[History]
EndDatum=25.06.2003

Swing Philosophie (1)

Jetzt am Wochenende, passiert bei den Börsen nichts mehr, so das man sich die Zeit nehmen kann die Gedanken ausschweifen zu lassen.
In diesem Sinn fange ich jetzt an, die tiefen philosophischen Strategiegründe des Swing Tradings schrittweise zu erklären.

Mit einem Zitat aus Bill Williams mache ich den Anfang.

WEBOMETRY

Webometry is our summary description of our approach to the market.
It is taken from the strategy of spiders:

1.
You build a nice web surrounding the environment you are now in. After you have completed the web, you go the middle and simply wait.

2.
Once a bug hits the web, you leave the center, get the bug, bring it back home (the center of the web), eat it, rest, relax, and wait for the next bug to hit the web. We do this in trading by placing buy stops above the market, and sell stops below the market, and then just relaxing and letting the market decide which price will hit the web first.

3.
An important spider observation at this point: The spider does not care or worry about the bugs that do not hit the web.
It knows that throughout eons of time and billions of generations of spiders, there habe been enough bugs for all the spiders, and it can survive quite well, thank you, on what nature provides for it.
As traders, we know that by using this webometry approach the market will provide for us quite well, and we need not worry about the future as long as our web is intact.
Whenever you are truly focusing on the process of performance in the present tense, you are in a state of BEING rather then a state of DOING.
In that state, your mind will effortlessly and automatically begin to seek out supporting evidence, information, and opportunities to help you win in trading or whatever else you may be involved in.

4.
As traders, we have learned that there is a Holy Grail and it can be expressed in these five simple words:
WANT WHAT THE MARKETS WANTS!
Isn't that great!?
We don't have to boss and run the market.
We simply have to relax, spin our web, and wait.
That is the focus of good spiders and great traders.

Hallo SwingMan,

ich bin genau Bills Ansicht. :)

Gruß erdenmensch :dunce:


WANT WHAT THE MARKETS WANTS!
Isn't that great!?
We don't have to boss and run the market.
We simply have to relax, spin our web, and wait.
That is the focus of good spiders and great traders.

@all
Letzte Version 3.6.29 gespeichert:

- Zusätzliche Einstellungen für GD’s und Indikatoren sind möglich
- Ein Button für die Anzeige der Charteinstellungen ist jetzt vorhanden
- Neuer Indikator RMI (Relative Momentum Index) vorhanden

Achtung: um die Richtigkeit der RMI Berechnung zu testen, kann man mit der Parametereinstellung 14/1 den RMI zeichnen lassen. Der Verlauf muß mit dem RSI 14 identisch sein.

Bei der Überprüfung des Indikators in Technical-Investor, kann man feststellen das dort der Indikator falsch berechnet wird (die Kurven sind nicht identisch)!

- Man kann jetzt auch nur das Programm, ohne Daten downloaden, die Datei ist nur 800 kb groß.

Die Entscheidung für VW könnte gut sein. Auch im Point&Figure Chart war ein Kaufsignal!

@all
Kleine "kosmetische" Programmkorrekturen.

Man kann direkt nur das Programm ohne Daten downloaden und im Ordner BullChart entzippen.

@SwingMan,
ich habe grosse Schwierigkeiten die JC-Signale im DAX zu handeln. Vielleicht liegt es an der Marktsituation, vieleicht auch allgemein am DAX oder einfach nur an mir. Ich weiss nicht wie J. Cooper damit sein Geld verdienen kann. Ich traue mich nicht im daytrading eine Aktie zu kaufen wenn sie schon z.b. 4% gestiegen ist und ich soll sie zum Tagesende glattstellen, wieweit soll sie denn noch steigen? Ist nicht im Swingtrading mehr Geld zu verdienen? Wenn eine Aktie sich mal für einen Trend entschieden hat, läuft sie doch meistens einige Tage in diese Richtung. Da gibt es dann mal eine Bewegung im Tag oder einen Eröffnugsgap und sonst den ganzen Tag mehr oder weniger Konsolidierung. Das ist doch nichts für daytrading? Wie siehst du das?
Grüsse von balue

@balue

Die Patterns von JC muß man noch in Backtesting auswerten. Jetzt gibt es unter "Tradingstrategien" eine Vorstellung der JC-Patterns und auch eventuelle Ergebnisse. Vielleicht kannst dort mitreden.

Versuche mal das Close Trading System zu starten und dich schrittweise einzuarbeiten.
Gedacht ist alles als Vorstuffe im Swingtrading, man soll es aber auf jeden Fall auch für Patterns Trading berücksichtigen.
Die Haltedauer ist von 2/3 Tage. Wichtig ist daß man die Technik im Griff hat, und eventuelle Verbesserungen macht.

Am 03.07.03, kaufte erdenmensch Siemens.
Bis jetzt, 50% Gewinn!

@erdenmensch:

Herzlichen Glückwunsch zum Super-Trade! :tup:

Gib doch in Zukunft mal 'ne kurze Info, wenn dir das nächste Mal wieder 'ne Aktie mit soviel Kauf-Signalen auf einen Schlag unter die Finger kommt. Dann haben wir alle was davon!

Auch weiterhin gute Trades!

@Erdenmensch,

ebenfalls gratuliere zum siemens. Allerdings eine Frage, warum hast Du nix darüber in Deinem Thread
http://bullchart.aktienboard.com/showthread.php?threadid=63115
erwähnt?
Hast Du vergessen? Oder keine Lust mehr. wei sehen die anderen Werte aus?
Grüße
Joram

Hallo zusammen,

danke für Eure Gratulation! :)
Jetzt ist aber wieder alles oK. ;)

Ursprünglich geschrieben von Joram
@Erdenmensch,

ebenfalls gratuliere zum siemens. Allerdings eine Frage, warum hast Du nix darüber in Deinem Thread
http://bullchart.aktienboard.com/showthread.php?threadid=63115
erwähnt?
Hast Du vergessen? Oder keine Lust mehr. wei sehen die anderen Werte aus?
Grüße
Joram

Swing Philosophie (2)
(#252,#267)

Ich habe gerade das Buch von Larry Williams "Long-Term Secrets to Short-Term Trading" durchgeblättert.

Vermutlich hat Larry insgeheim das BullChart Programm benutzt, weil einige Ideen in seinem Buch von BullChart stammen!

- Erstens, benutzt Larry die Bar Range, etwas einfacher berechnet als in BullChart (die BC Berechnungsmethode ist Betriebsgeheimnis und er konnte sie nicht knacken).
- Zweitens, benutzt Larry als Referenzpunkt für seine Strategie das Open des heutigen Tages (in Bullchart, in der Intraday Breakout Strategie, kann man auswählen ob der gestrige Close- oder der heutige Open-Kurs als Referenz dient).

Im wesentlichen ist sein System eine Variante des Close Trading Systems aus BullChart!

Er schreibt sogar (bezogen auf BullChart, für Eingeweihte...):

"Of all the trend entry approaches I am aware, from moving averages to trendlines, oscillators to Ouija boards, any fancy math to simple charts; I have never seen a more consistently profitable mechanical entry technique then volatility breakouts. It is the most consistent of all entries I have ever traded, researched or seen."

I have never seen a more consistently profitable mechanical entry technique then volatility breakouts. It is the most consistent of all entries I have ever traded, researched or seen.

Echt, bezieht sich das auf Dein BullChart? Dann kanst Du doch von ihm die Lizenzgebühren verlangen ;)

Grüß
und viele Erfolg

Joram

Die Verhandlungen mit Larry laufen noch.

Es fällt mir aber schwer mich von den netten Mitgliedern des AktienBoard's zu trennen und in USA irgendwelche schwere Millionäre die nix kapieren, zu betreuen.

:D

Grüße
Joram

Hallo zusammen,

mein Musterdepot ist nun wieder aktuell. :)

Hallo zusammen,

Kaufentscheidung:
Habe heute folgende Werte ins Musterdepot aufgenommen:

TUI,
MLP

Grund:
Swingsignal, Candlepower, Stochastik positiv, GD4 hat GD9 nach oben durchbrochen, RMI steigt d. h. Trendwechsel , höherer Umsatz am 07./08.07.03, gutes bis sehr gutes Momentum.

Hallo zusammen,

ich habe mich heute von folgendem Aktienwert getrennt:

Commerzbank

Grund:
Swingsignal, Candlepower, Stochastik negativ, RMI sieht nach fallendem Trend aus, mittel- und langfristiger MACD im negativen Bereich.

Hallo zusammen,

ich habe mich heute von folgendem Aktienwert getrennt:

Volkswagen

Grund:
Swingsignal, Candlepower, Stochastik negativ, RMI zeigt fallenden Trend an, kurzfristiger MACD negativ.

@erdenmensch
Heute gegen Mittag hätte man auch Siemens verkaufen können und abgewartet was morgen passiert.
Wartest noch auf eine Erhohlung?

@all

Weil es so schön klingt wie ich einem Mitglied die Anwendung der nichtlinearen Geometrie bei der Ermittlung der Swing Signale formuliert habe, gebe ich sie hier weiter:

- In BullChart, zur Vereinfachung, wurde ein 5-dimensionellen gekrümten Raum berücksichtigt.
- Für die parallelen Linien (Trends z.B.) benutzt man auch eine Vereinfachung, und zwar daß sie sich auf dem halben Weg zur Unendlichkeit kreuzen.

Die fünf Dimensionen sind in das Close Trading System eingebaut.
Die Trendberechnungen basieren auf zwei unabhängigen Volatilitätsberechnungen und werden
in der nächsten Zeit implementiert.

@ SwingMan, @ Allgemein,

Hallo zusammen,

ich habe mich heute real von folgendem Aktienwert getrennt:

Siemens +38 %

Grund:
Swingsignal, Candlepower, Stochastik negativ,

ich glaube ich habe mich zu früh von dem Wert getrennt, denn der RMI bleibt in seiner Position und ist sogar leicht gestiegen! :eek: Die MACD´s befinden sich alle im pos. Terrain.

Deshalb lasse ich die Pos. vorerst in meinem Musterdepot liegen.

Trotzdem denke ich, dass ich nach der Swingrregel gehandelt habe und der Gewinn spricht für sich. Ich bin zufrieden :D - das ist die Hauptsache! :stolz: auf Swingi :bounce: Danke!



Ursprünglich geschrieben von SwingMan
@erdenmensch
Heute gegen Mittag hätte man auch Siemens verkaufen können und abgewartet was morgen passiert.
Wartest noch auf eine Erhohlung?

@erdenmensch

Swing Trading bedeutet auch "rein mit Hoffnung, raus mit Geld", und insofern hast alles richtig gemacht. Gelegenheiten gibt es viele noch.

Gestern hatte ich den Eindruck daß für heute die Kreuzung des Stop Limits (45,10) stattfinden kann, was auch passiert ist.
Leider stehen die Limits noch nicht allgemein zur Verfügung, bin dabei sie in die Tabelle zu bringen.

Hallo zusammen :) ,

ab sofort bitte ich Euch, meine zukünftigen Swing-Trayding-Empfehlungen unter dem Themengebiet:

Swing-Trading-Empfehlungen

oder unter dem Link:

www.aktienboard.com/forum/showthread.php?s=&postid=700144&highlight=erdenmensch

nachzulesen.

Danke für Euer Verständnis. ;)

@all

Letzte gespeicherte Version: 3.07.14

- Korrektur der Berechnung für JC-1234 Trading Pattern
- Neue Indikatoren:
- Bollinger Band Width,
- Faktor Historische Vola 100/6 Tage
- Treppenlinie für Swing Stop Limits, unter Berücksichtigung der Bar Range und Kurs Volatilität

Über die Anwendung der nichtlinearen Geometrie bei der Berechnung der Swing Limits

In der karthesischen (linearen) Geometrie geht man seit Euklidus davon aus,
daß zwei parallele Linien sich nie Treffen.

Bei der Ermittlung von Breackout Signalen benutzt man diese Axiome, indem man
eine Trendlinie z.B. zwischen zwei oder drei Tiefs zeichnet, und eine parallele Linie
auf der Seite der Hochs zeichnet.
Beim Durchbruch einer der zwei Parallellinien,
sind entsprechende Kauf- oder Verkaufsentscheidungen zu treffen.

Allgemeine Informationen
Mitte des 19-ten Jahrhunderts haben zwei junge Mathematiker, der Russe Lobatschewski und
zeitgleich mit ihm der Rumäne Bolyay, die Parallelenaxiom in Frage gestellt:

Falls die Axiome der absoluten Geometrie und das
Lobatschewskische Parallelenaxiom gelten,
so existiert zu jeder Geraden g und zu jedem nicht auf g liegenden Punkt P
mindestens zwei Geraden, die durch P verlaufen und g nicht schneiden.

Über das Modell
Ein wichtiges Ziel bei der Betrachtung von Modellen besteht darin,
die Widerspruchfreiheit einer Theorie zu belegen.
Lassen sich nämlich die Grundbegriffe einer Theorie innerhalb einer bekannten Struktur
in einer Weise interpretieren, dass die Axiome wahre Aussagen ergeben,
dann kann diese Theorie keine Widersprüche enthalten,
falls nicht in der Struktur an sich Widersprüche auftreten.

In Hinblick auf den Aspekt des Nachweises der Widespruchsfreiheit
ist es also günstig, auf "abgesicherte" Strukturen zurückzugreifen.

Praktische Umsetzung
- Das Zeichnen der HiLo Treppenlinie kann man als klassische Methode bezeichnen,
weil jeweils die letzten drei Tiefs und Hochs bei der Berechnung einbezogen werden.
Wenn zwei Parallellinien über die Hochs und Tiefs gezeichnet werden können, wird
die HiLo Treppenlinie einen linearen Verlauf haben.

- Bei der Ermittlung der Swing Limits wird jetzt ein aufwendiges Verfahren benutzt,
indem man folgende Parameter berücksichtigt:
1. True Bar Range
2. Volatilität der True Bar Range
3. Volatilität des Kursverlaufes (Bollinger Bands)
4. Band Width der Bollinger Bands
5. Zusätzliche Randbedingungen

- Am Ende kommen auch nur Zahlen (Stop-Limits) heraus,
man hat sie aber viel komplizierter berechnet...
Der Verlauf der Treppenlinie wird jedoch nicht mehr mit den Hochs und Tiefs parallel verlaufen können.

- Weil die Berechnungsmethode neu ist, muß man die Ergebnisse einer praktischen Anwendung
in der nächsten Zeit noch testen.

- HiLo Treppenlinie = Pink
- Swing Stop Limits = Orange
- Band Width = blaue Kurve unten

In den Bereichen wo die Bollinger Bands auseinander gehen (Werte über 60), bekommen die Stop Limits mehr Spielraum als im Bereich mit Werten unter 40.

Intraday Pivots

Wer zufällig in TI die Beiträge Herrn Rübsamen verfolgt, kann feststellen daß die Pivots in Bullchart fast identisch mit den Werten eines Hochspezialisten sind!

- Für heute hat er ein Pivot Resistance von 3430 berechnet, die ganze Community hat applaudiert, in Bullchart sind es 3435.

- Für gestern berechnete er 3378, in Bullchart sind es 3377,64 usw, usw.

@SwingMan:

Na, wenn der Herr Rübsamen mal nicht insgeheim Dein Bullchart-Programm benutzt... :D

@Leprechaun

So muß es sein, eine andere Erklärung habe ich auch nicht.

Ich verfolge noch diese Woche seine Pivotwerte, und dann mache ich eine Änderung im Programm. Mal sehen wie er dann zurecht kommt!

hi, ich bin in den letzten tagen auf dieses sehr interessante programm gestossen. kann mir einer kurz erklären wie ich neue aktien in das programm integriere.
zb. die des euro stoxx.

@jugger

Für eine erweiterte Auswahl von Wertpapieren muß ich noch ein zusätzliches Modul einbauen, die Zeit fehlt mir zur Zeit.
Die Daten werden von Yahoo downgeladen.
Wenn du die Yahoo Kürzel (in Yahoo.com !) für deine Wertpapiere ausfindig machen kannst, wäre kein Problem.
Wenn du es nicht schaffst, mach bitte eine Liste und stelle sie hier im Board. Ich habe schon alle Kürzel irgendwo, muß nur etwas suchen.

hi, nichts leichter als das.

DJ Euro STOXX 50
^STOXX50E;DJ Euro STOXX 50
AAH.AS;ABN AMRO HLD Amsterdam
AEGN.AS;AEGON NV Amsterdam
AHLN.AS;AHOLD KON. Amsterdam
12007.PA;AIR LIQUIDE Paris
13000.PA;ALCATEL Paris
840400.DE;ALLIANZ AG Xetra
13046.PA;AVENTIS Paris
12062.PA;AXA Paris
515100.DE;BASF AG Xetra
575200.DE;BAYER AG Xetra
BBVA.MC;BBVA Madrid(M.C.)
13110.PA;BNP PARIBAS Paris
SAN.MC;BSCH Madrid(M.C.)
12017.PA;CARREFOUR Paris
710000.DE;DAIMLERCHRYSLER Xetra
12064.PA;DANONE Paris
514000.DE;DEUTSCHE BANK N Xetra
555750.DE;DT TELEKOM N Xetra
761440.DE;E.ON AG Xetra
ELE.MC;ENDESA Madrid(M.C.)
ENEI.MI;ENEL Mailand
ENI.MI;ENI Mailand
FOR.AS;FORTIS Amsterdam
13330.PA;FRANCE TELECOM Paris
GASI.MI;GENERALI ASS Mailand
802200.DE;HYPOVEREINSBANK Xetra
ING.AS;ING GROEP Amsterdam
12032.PA;L OREAL Paris
12101.PA;L.V.M.H. Paris
12053.PA;LAFARGE Paris
843002.DE;MUENCH. RUECK N Xetra
870737.DE;NOKIA Xetra
PHG.AS;PHILIPS KON Amsterdam
REP.MC;REPSOL YPF Madrid(M.C.)
RD.AS;ROYAL DUTCH Amsterdam
703712.DE;RWE ST A Xetra
12500.PA;SAINT-GOBAIN Paris
SPI.MI;SAN PAOLO-IMI Mailand
12057.PA;SANOFI-SYNTHELAB Paris
723610.DE;SIEMENS N Xetra
13080.PA;SOCIETE GENERALE Paris
12052.PA;SUEZ Paris
TIT.MI;TELECOM ITALIA Mailand
TEF.MC;TELEFONICA Madrid(M.C.)
TIM.MI;TIM Mailand
12027.PA;TOTAL Paris
CRDI.MI;UNICREDITO Mailand
UNc.AS;UNILEVER CERT Amsterdam
12777.PA;VIVENDI UNIVERS Paris
766400.DE;VOLKSWAGEN AG Xetra

XETRA TECDAX ( 1-30 von 30 )
^TECDAX;XETRA TECDAX
506620.DE;AIXTRON
922230.DE;AT&S AUST TECHN
888509.DE;BB BIOTECH
555063.DE;DRAEGERWERK VZ
567710.DE;ELMOS SEMICON
512800.DE;EPCOS AG
566480.DE;EVOTEC OAI
513010.DE;FJA AG
585150.DE;GPC BIOTECH
625700.DE;IDS SCHEER
506150.DE;IXOS SOFTWARE
622910.DE;JENOPTIK
605395.DE;KONTRON AG
504350.DE;LION BIOSCIENCE
502090.DE;MEDIGENE AG N
910354.DE;MICRONAS HOLDING
662240.DE;MOBILCOM
587357.DE;NORDEX
691660.DE;PFEIFFER VACUUM
691032.DE;PLAMBECK ENER NA
901626.DE;QIAGEN NV
617703.DE;REPOWER SYSTEM N
501111.DE;SAP SYSTEMS
909247.DE;SCM MICROSYSTEMS
723890.DE;SINGULUS TECHNOL
330400.DE;SOFTWARE
555770.DE;T-ONLINE
508903.DE;UNITED INTER NA
529650.DE;WEB.DE
514180.DE;WEDECO AG

ich hoffe es macht nicht zuviel arbeit

@jugger

Alles falsch!

Ich habe erwähnt daß man die Kürzel in "Yahoo.com" braucht, weil von dort die Kurse downgeladen werden.

Als Beispiel, Deutsch Bank ist nicht 514000.de sondern DBKGn.de

(Vielleicht geht es bei Yahoo.de auch die historischen Kurse downzuladen, oder auch nicht. Irgendwan habe ich getestet und bin aus irgeneinen Grund bei Yahoo.com geblieben.)


Ich gucke mir alles noch einmal.

Jetzt habe ich die Erklärung!

Auch wenn du über Yahoo.de die Kurse abfragst, in die historische Liste werden die Kurse von Yahoo.com angezeigt, und hier findet man den Yahoo-Kürzel.
Ziemlich umständlich, ich habe die Arbeit irgendwann gemacht.

Mit deinen Werten werde ich versuchen zuhause die Yahoo-Liste zu finden.

Wenn du zufällig MLDownloader hast oder downloadest, dort gibt es glaube ich die Kürzel.
Eigentlich die Listen von MLDownloader habe ich irgendwann überarbeitet.
Das Programm kann Daten von Yahoo in MetaStock bringen.

EuroStoxx50-Kürzel für Yahoo:

AAH.AS
AEGN.AS
AHLN.AS
AIRP.PA
CGEP.PA
ALVG.DE
AVEP.PA
AXAF.PA
BASF.DE
BAYG.DE
BBVA.MC
BNPP.PA
SAN.MC
CARR.PA
DCXGn.DE
DANO.PA
DBKGn.DE
DTEGn.DE
EONG.DE
ELE.MC
ENEI.MI
ENI.MI
FOR.AS
FTE.PA
GASI.MI
HVMG.DE
ING.AS
OREP.PA
LVMH.PA
LAFP.PA
MUVGn.DE
NOKS.DE
PHG.AS
REP.MC
RD.AS
RWEG.DE
SGOB.PA
SPI.MI
SASY.PA
SIEGn.DE
SOGN.PA
LYOE.PA
TIT.MI
TEF.MC
TIM.MI
TOTF.PA
CRDI.MI
UNc.AS
EAUG.PA
VOWG.DE

Die Namen müsste jemand anders reinbasteln, falls unbedingt erforderlich...

Hallo Leprechaun,

------------------------------------
Die Namen müsste jemand anders reinbasteln, falls unbedingt erforderlich...
------------------------------------

Mir sagt z.B. "TOTF.PA" nicht zu viel...

Ursprünglich geschrieben von SwingMan
Mir sagt z.B. "TOTF.PA" nicht zu viel...
Nein wirklich? Das kann ich gar net glauben! :D

Außerdem sind Namen doch eh nur Schall und Rauch; wennste die Namen der Aktien kennst, wirste vielleicht nur subjektiv abgelenkt. Finde ich. ;)

Na, ich schau mal, ob ich mein Perl-Skript noch 'n bisserl umschreiben kann, damit ich auch die Namen kriege...

So ist es,

als ich junger war, habe ich auch nicht die Mädchen gleich nach den Namen gefragt, sondern nur tief in die Augen geschaut um die inneren Werte ohne subjektiven Ablenkungen erfahren zu können.
Weiter ging es mit der technischen Analyse, gleitende Durchschnitte, relative Stärke und ermittlung der Kursziele mit Resistance- und Supportwerten.

Bei der Börse geht es auch nicht anders, oder wer diese Schritte nicht richtig macht, bekommt auch nichts am Ende.

Wichtiger Hinweis:
Regularized EMA

In der letzten Ausgabe von Stock&Commodities (July 2003) ist eine sehr interessante
Berechnungsformel der EMA veröffentlicht worden.

Mit der neuen Berechnung behauptet man die Signale für MACD z.B. (der als etwas träge wirkt)
etwas früher zu bekommen (4-8 Tage).
Zusätzliche Teste könnte man mit der Überkreuzung zweier GD's machen, Berechnung der RSI, Stochastik usw.

Hier die klassische EMA Formel:
F(n+1)=F(n)+A*[G(n+1)-F(n)]
mit A(alfa):
A=2/(Periode+1)

Für den Regularized EMA (REMA) berechnet man:
F(n+1)={F(n)*(1+2*L)+A*[G(n+1)-F(n)]-L*[F(n-1)]}/(1+L)
mit L(Lambda) als Regularization Factor.
Über die Lambda Werte gibt es keinen Hinweis, man soll Werte ab 0.5 testen.

Es würde mich freuen wenn jemand eine Auswertung der REMA erstellen kann.

Zitat aus dem Artikel:

I do not want to make extravagant claims for regularization simply because it looks useful relative to MACD.
I do, howewer, want to alert technicians to its potential. These results provide an appetitizer to what could be achieved if the technique were seriously exploited.
For trading logic based on crossover or thresholds, conventional averaging is likely to be superior, but for trading logics based on gradients, regularization appears to have the edge. Such trading logic can be built around the idea of regularized momentum, suggesting that regularization can help resolve the dilemma of wiggle and lag.

Another attraction of regularization is that it offers a much more direct link to the logic needed for trading. Instead of requiring crossovers, filters, or thresholds, regularization offers a simple answer to the question of whether prices are going up or down.

Hi,

habe gerade gelesen, dass ihr mit den Namen Probleme hat (hat meine Oma auch ab und an :) ).

Die Liste ist schon ein bisserl veraltet, sollte aber funzen.

Perl rulez!

CUl, Olf

Danke olf,

ich bin zu faul meine Ordner zu durchsuchen...

EuroStoxx50-Kürzel mit Namen:

AAH.AS;ABN AMRO HLD
AEGN.AS;AEGON NV
AHLN.AS;AHOLD KON.
AIRP.PA;AIR LIQUIDE
CGEP.PA;ALCATEL
ALVG.DE;ALLIANZ AG
AVEP.PA;AVENTIS
AXAF.PA;AXA
BASF.DE;BASF AG
BAYG.DE;BAYER AG
BBVA.MC;BBVA
BNPP.PA;BNP PARIBAS
SAN.MC;BSCH
CARR.PA;CARREFOUR
DCXGn.DE;DAIMLERCHRYSLER
DANO.PA;DANONE
DBKGn.DE;DEUTSCHE BANK N
DTEGn.DE;DT TELEKOM N
EONG.DE;E.ON AG
ELE.MC;ENDESA
ENEI.MI;ENEL
ENI.MI;ENI
FOR.AS;FORTIS
FTE.PA;FRANCE TELECOM
GASI.MI;GENERALI ASS
HVMG.DE;HYPOVEREINSBANK
ING.AS;ING GROEP
OREP.PA;L OREAL
LVMH.PA;L.V.M.H.
LAFP.PA;LAFARGE
MUVGn.DE;MUENCH. RUECK N
NOKS.DE;NOKIA
PHG.AS;PHILIPS KON
REP.MC;REPSOL YPF
RD.AS;ROYAL DUTCH
RWEG.DE;RWE ST A
SGOB.PA;SAINT-GOBAIN
SPI.MI;SAN PAOLO-IMI
SASY.PA;SANOFI-SYNTHELAB
SIEGn.DE;SIEMENS N
SOGN.PA;SOCIETE GENERALE
LYOE.PA;SUEZ
TIT.MI;TELECOM ITALIA
TEF.MC;TELEFONICA
TIM.MI;TIM
TOTF.PA;TOTAL
CRDI.MI;UNICREDITO
UNc.AS;UNILEVER CERT
EAUG.PA;VIVENDI UNIVERS
VOWG.DE;VOLKSWAGEN AG

Viel Spaß.