Dieser Thread wir Dienstag den 02.11. eröffnet. Die Handelssystem Challenge startet dann.

OK, die Challenge beginnt, der Diskussionsthread ist eröffnet.

Dieser Thread wir Dienstag den 02.11. eröffnet. Die Handelssystem Challenge startet dann.

Zeigs ihnen, Nico, good luck! :tup: :cool:

Super Sache, da gehört einiges an Mut und Courage zu dieser transparenten Challenge! :tup:

Wünsche dir viel Erfolg Wonko! :)


Frage: Warum ist die Base Currency des IB-Accounts Euro, da doch offensichtlich in den USA gehandelt wird? Unterliegt die Performance demnach auch den Währungsschwankungen?

good luck! :tup:

jou, zeig uns, wo der Bartel den Most holt :D viel Erfolg! Und vom Gewinn schmeißt ihr dann ne AB.com-Party? :D

super sache wonko :tup:

ich bin sehr gespannt

Ich wünsche ebenfalls viel Erfolg! :tup: :)

Wow,

Danke für die vielen guten Wünsche!

Ich bin gerade noch bei der Recherche wegen der Wahl: Weiss jemand, wann genau die letzte Wahl war - der Termin, und wann sie dann letzten Endes das Endergebnis hatten?? Ich muss entscheiden, ob trotz dieser Big News die Systeme trotzdem handeln sollen...

Gruß
Wonko

@Wonko, das war ja so schwierig bei der letzten Wahl (*).
Weiß nicht, ob sich so ein Chaos wiederholt ... denke mal nicht.
Schau mal ->
hier (http://www.an-online.de/specials/wahlen/2000/usa/index.php)
- Wahl war am 7.11., "lange Wahlnacht am 7.Nov.2000" ->
"Am 7. November 2000 gingen rund 60 Millionen Amerikaner zur Wahl. (...)
Doch es sollte fünf Wochen dauern, bis der neue mächtigste Mann der Welt feststand."

und -> hier (http://www.netzeitung.de/servlets/page?section=329&item=120235)
(endgültiges Wahlergebnis also erst am 14. Nov. (17., wg/Briefwahlen), und dann folgten wohl noch Anfechtungen?! - s.o.).

Hoffe, ich hab' nicht unnötig Verwirrung gestiftet. :unsure: ;)

[edit: natürlich: bei der letzten Wahl, nicht im "letzten Jahr". *gg*
Kommt einem aber so vor ... das Chaos ist noch gut in Erinnerung.]

Good luck, Wonko :tup:

Danke, Sterni!

Ich habe, wie im Signal-Thread schon geschrieben, entschieden, heute - und bis zur Bekanntgabe des Ergebnisses - mit reduzierter Size zu handeln.

2000 gab es zwar eine Phase hoher Volatilität rund um die Wahlen, aber insgesamt nicht sehr signifikant höher als in den Monaten darumherum..

Jetzt ist nur noch zu entscheiden, was mit den Positionen passiert, die im langfristigen System bereits bestehen würden, wenn es schon gehandelt worden wäre.

@Big AL:

Euro, damit Ein/Auszahlungen problemloser sind. Das von Dir genannte Problem gilt IMHo nur für aufgelaufene Gewinne (oder - Gott bewahre! - Verluste), da ja jeder Aktienposition in USD eine Shortposition in Cash entgegensteht.

Momentan sind noch keine Fills in Sicht, obwohl das System ja in Stärke hineinshorten will. Wenn der Markt weiter so stark bleibt, könnten wir bald ein paar ADCT, APCC oder SYMC short sein..

Viele Grüße

Wonko

Ich bin gerade noch bei der Recherche wegen der Wahl: Weiss jemand, wann genau die letzte Wahl war - der Termin, und wann sie dann letzten Endes das Endergebnis hatten ? Ich muss entscheiden, ob trotz dieser Big News die Systeme trotzdem handeln sollen ...Die "Big News" wird in 5 Wochen einschlagen, also Di 6.12.04 vormerken ...

;)

..noch ein paar statistische Analysen zur Wahlauswirkung:

http://quote.bloomberg.com/apps/news?pid=10000039&refer=columnist_dorfman&sid=avGXzD0knfjw

Bottom line: So oder so ist eher mit steigenden Kursen zu rechnen, nach der Wahl geht's im Schnitt eher rauf als runter..

Gruß
Wonko

Oops ... Gestern Alles Short ...

www.aktienboard.com/forum/showthread.php?t=86033

:rolleyes:

Oops ... Gestern Alles Short ...

www.aktienboard.com/forum/showthread.php?t=86033

:rolleyes:

Stimmt, Xenia,

aber nicht eine einzige der Orders ist aufgegangen!

Wenn wir heute tatsächlich so hoch eröffnen wie's scheint, könnte es sein, dass eine Shortposition dabei herauskommt.

@all:

Ich werde die "alten" Positionen des Langfristdepots erst dann eröffnen, wenn das kurzfristige System keine Shortsignale mehr gibt. In eine überkauft Situation hinein langfristig long zu gehen, erscheint mir nicht zielführend - und bislang gab es selten mehr als 3-4 Tage lang Shortsignale vom Kurzfrist-System.

Sollte Anfang nächster Woche dies immer noch gelten, werde ich eventuelle _neue_ Signale vom Langfrist-System aber auf jeden Fall berücksichtigen. Es geht oben nur um die Positionen, die schon im System gehalten werden, bei denen die Challenge aber noch nciht gestartet war.

Gruß
Wonko

Fragen:

1. Wie lange bleiben die Limits drin ?
a) DAY Order (bis 22:00 MEZ)
b) DAY Order plus 1 Std (bis 23:00 MEZ)
c) Länger (z.B. GTC oder am nächsten Tag neue DAY Order)

Falls nicht GTC: Das System muss dann wohl zu einem bestimmten Zeitpunkt
entscheiden, ob die Limit Oders am nächsten Tag wieder zu Börse gesendet
werden sollen. Wird das kurz vor 15:30 MEZ entschieden oder früher ?

:)

P.S. "Keine Ausführung erfolgt am 02.11.04" o.ä. könnte man im anderen Thread noch ergänzen.

@Xenia:

Die Orders bleiben bis 22.00 MEZ, also Börsenschluss USA drin. After Hours von Zahlen überrascht werden ist nicht so gut, deshalb nicht bis 23.00h.

Dass es gestern keine Ausführung gab werde ich dann mit den Signalen für heute posten.

Gruß
Wonko

;) Challenge irgendwie ist dieser Begriff bei mir (durch AB.com) negativ behaftet, assoziere damit .. Unfähigkeit, Sperrung, fette kritik durch alle , die mit Börse was zu tun haben...

Denk mir noch, was macht jetzt wonko für sonderbare Sachen hier on board :rolleyes: :confused:
Also warf ich das Teil in google, und ernte Herausforderung :bang: ..
Jo Leuts :rolleyes: sagt's doch gleich :lol

:tup: wonko viel erfolg :tup:

sw ;)

Ja, eine gute Idee ist das.

Aber die Mods sollen bitte auch hier diskutieren ...

(... statt im "geschlossenen Thread")

:(

meine blühende Fantasie malt mir Gordon Gecko vollbewaffnet im Modforum,..
aufmerksam die tastaturen bzw. die fingerchen der Mods betrachtend...
Da hat er alles besser im griff als draussssen Xenia ;)

sw :sblink: :surprise:

(... statt im "geschlossenen Thread")

Sorry Xenia, ich hatte nicht darauf geachtet :rollleyes:
Verzeihst Du mir?

RYAAY 11/2/2004 Short 636 Limit 31.41

Hast Du hier einen Tippfehler drin? Close war bei 34,61$

RYAAY 11/2/2004 Short 636 Limit 31.41

Hast Du hier einen Tippfehler drin? Close war bei 34,61$

@Swingie:

Kein Tippfehler, bloss die Intention sogar bei ordentlichem Gap Down trotzdem noch short sein zu wollen.. Wie gesagt: Nicht die eigentliche Zielrichtung, aber so ist das Systemtraderleben eben..

Gruß
Wonko

Kurze Info:

Signale für heute sind gepostet, zusätzlich noch eine kleine Zusammenfassung über die Positionierung des Langfrist-Systems!

http://www.aktienboard.com/forum/showthread.php?&t=86033

Gruß
Wonko

wie dein system funktioniert gibst nicht preis wa? :chin:

RYAAY 11/2/2004 Short 551 Limit 36.27

Also zu $36.27 die 32 St. verkauft mit $1.00 Spesen ?

Gibt dann die $33.94 aus dem Screenshot ?

Lass uns nicht dumm bleiben ...

:confused:

Zu oben ...

http://www.aktienboard.com/forum/attachment.php?attachmentid=28677&stc=1

Sag doch mal irgendwer ...

Haddu $20 Spesen bei IB produziert für 32 Aktien ???

:(

RYAAY 11/2/2004 Short 551 Limit 36.27

Also zu $36.27 die 32 St. verkauft mit $1.00 Spesen ?

Gibt dann die $33.94 aus dem Screenshot ?

Lass uns nicht dumm bleiben ...

:confused:

Aber nicht doch,

die Ausführung war die der Order mit dem tiefer liegenden Limit. Kurs war der Kurs, der zur Eröffnung erzielt wurde, ich glaube, es waren 33.97 - was auch mit dem 1$ Spesen passen würde.

Siehe Beitrag von Swingie weiter unten.

Gruß
Wonko

Ok, dann war es die erste Order, wenn man von unten nach oben zählt ...

Ansonsten eben die zweite Order ...

;)

Na ja, vielleicht wurde auch "die erste Order der Challenge" ausgeführt ...

Also ich guck halt in die Liste der Limit Orders ...

Dann will ich wissen:

a) was wurde ausgeführt
b) zu welchem Preis
c) wann

... evtl. d) mit welchen Spesen

:)

Zu dem Trade muss unbedingt noch eine Zeile stehen mit a), b), c).

In dem Depot stehen irgendwann 20 Werte - und dazu gibt
es 20 Limit Orders. Ich hab ja schon Probleme bei leerem
Depot und 4 Limit Orders ...

:sblink:

Hallo allerseits,

schon geht der Ärger los :rolleyes:.. offensichtlich hat IB meine Orders heute geflissentlich ignoriert! Als ich eben die Einstandskurse kontrollieren wollte, sah ich, dass keine Ausführungen da waren. Ich habe die Orders sofort (zu leider entsprechend schlechteren Kursen *grr*) nachgeschickt..

@Xenia:

Das ist mir zu viel Aufwand - ein bisschen was muß man als Leser schon auch machen ;).

Ich habe für mein Konto übrigens heute ca. 150 Orders eingestellt. Da muss man sich halt drauf verlassen, dass das System schon weiss, was es hat..

Gruß
Wonko

Wie schickst du deine Orders an IB ?

Mit API und EXCEL oder so ?

:rolleyes:

Macht das System eine Pause, wenn das Depot "voll" ist mit Aktien ?

:mobile:

Macht das System eine Pause, wenn das Depot "voll" ist mit Aktien ?

:mobile:

Hallo Xenia,

in der Tat: Wenn das Depot voll ist, ist eben Schluss. Im Zweifelsfall habe ich auch nichts dagegen, wenn IB mal eine Position zum Handelsschluss liquidiert. Ich setze das entsprechende Flag im Konto, so dass nur die grossen Aktien dafür benutzt werden, also wenig Slippage zu erwarten ist.

Ich würde das Depot lieber mit kleinerem Hebel handeln - des besseren Risikoprofils wegen. Dann würde es auch nicht so schnell zu einer Situation im Moment in Sachen Drawdown und "Füllstand" kommen. Aber durch die geringe Kapitalisierung habe ich bei einem 10000er Konto kaum andere Möglichkeiten.

Ach ja: Ganz recht, ich benutze die API für die Orderübermittlung.

Gruß
Wonko

Danke, Wonko. Das komische "Flag" (Set Liq. Last)

habe ich schon oft gesetzt und es hat nie funktioniert.

:mobile:

@wonko: dein sytem hat ja einige sehr schöne long setups ausgespuckt, mir gefällt besonders UFI

eine frage: warum habt ihr bei CKCM einen einstandskurs zu 8.69 (im thread war ein stop buy mit 9.52 angegeben)

grüsse und weiterhin viel erfolg!

:)

@wonko: dein sytem hat ja einige sehr schöne long setups ausgespuckt, mir gefällt besonders UFI

eine frage: warum habt ihr bei CKCM einen einstandskurs zu 8.69 (im thread war ein stop buy mit 9.52 angegeben)
:)

Hi Green!

Schön, dass Dir die Setups gefallen :). Ich finde sie teilweise etwas überhitzt, aber was Wunder bei dem Marktumfeld. Zudem ich noch einen fiesen Pullback befürchte, bevor sich die Sache mit der Jahresendrally entscheidet.

Die Limite für's Langfristdepot sind übrigens KEINE Stop Buy's, sondern ganz regulärer Limit Buys. So erklärt sich auch UFI. Man kann Breakouts eben auch kaufen, wenn man noch ein kleines Bisschen geizig ist.. ;)

Die anderen Positionen im Langfrist-Depot, die ich jetzt nicht mehr nachziehen werde:

TRGL@9.72, GDP@14.34, PARL@13.52, MSO@15.66, MIND@6.99 (toller Ausbruch heute!), CK@9.14, BFLY@2.896 (:rolleyes:), RUSHB@15.06,VPHM@3.09,WEB@6.50

Alle Preise incl. Spesen.

Die Charts:

http://pyramiding.de/cgi-bin/gal3.pl?trgl,gdp,parl,mso,mind,ck,bfly,rushb,vphm, web

Insbesondere bei MSO habe ich überhaupt nicht an das Signal geglaubt. Man sieht, wer da schlauer war..

Gruß
Wonko

Ist es nicht so, dass IB unter 25k$ generell nur drei Positionseröffnungen (und deren Close) innerhalb von 5 Tagen zulässt, und sich damit die Überprüfung taggleich/nicht taggleich erspart? :chin:

Hoffentlich hat Wonko irgendwann mal Zeit ...

http://pyramiding.de

;)

Ist es nicht so, dass IB unter 25k$ generell nur drei Positionseröffnungen
(und deren Close) innerhalb von 5 Tagen zulässt, und sich damit die Überprüfung
taggleich/nicht taggleich erspart ?Nein, es sind beliebig viele Trades möglich, sofern sie nicht intraday sind.

Ich weiss leider nicht auswendig, wie man "Pre-Market Trading" und "AH Trading" zuordnet.

:)

To Day-Trading Margin Requirements

Executive Summary

On February 27, 2001, the Securities and Exchange Commission (SEC) approved amendments to National Association of Securities Dealers, Inc. (NASD®) Rule 2520 relating to margin requirements for day traders (the “amendments”).1 The amendments become effective on September 28, 2001 and are substantially similar to amendments by the New York Stock Exchange (NYSE) to its margin rules.2
The text of the amendments and Federal Register version of the SEC Approval Order are attached (see Attachments A & B). For a detailed description of the amendments, as well as specific examples of certain margin calculations under the amendments, members should review the attached SEC Approval Order (see Attachment B).
Questions concerning this Notice may be directed to Susan DeMando, Director, Financial Operations, Member Regulation, NASD Regulation, Inc. (NASD Regulation), at (202) 728-8411, or Stephanie M. Dumont, Associate General Counsel, Office of General Counsel, NASD Regulation, at (202) 728-8176.

Background

Because Regulation T initial margin requirements and NASD/NYSE standard maintenance margin requirements3 are calculated only at the end of each day, a day trader who has no positions in his or her account at the end of the day would not incur a Regulation T initial margin nor a standard maintenance margin requirement, assuming no losses in the account from that day’s trading. Current NASD/NYSE initial margin provisions, however, generally require a customer to deposit margin of at least $2,000, unless in excess of the cost of the security.

Although the day trader may end the day with no position, the day trader’s clearing firm is at risk during the day if credit is extended. To address this risk, the NASD and NYSE require day traders to demonstrate that they have the ability to meet the initial margin requirements for at least their largest open position during the day. Specifically, under current margin requirements, a customer who meets the definition of day trader under the rule must deposit in his or her account the margin that would have been required under Regulation T (i.e., the 50 percent initial margin requirement) if the customer had not liquidated the position during the trading day. If the customer day trades, but is not considered a “day trader,” the customer is still required to post 25 percent of the position held during the day.4 Currently, this payment is due after the risk has been incurred. Therefore, the funds are not available during the trading day when the clearing firm is at risk.

Currently, if a customer’s day trading results in a day-trading margin call, the customer has seven days to meet the call by depositing cash or securities in the account. Because day traders typically end the day flat and this day-trading “margin” deposit is not securing a margin loan, the customer is not required to leave the margin deposit in the account and may withdraw the deposit the day after the deposit is made. If the customer fails to meet a day-trading margin call, no specific action to the customer account is required to be taken by the firm. There are no securities to liquidate, as there would be for an existing position, because day traders typically end the day flat.

Description Of Amendments

The amendments address the deficiencies that have been identified with existing rules relating to day-trading margin activities. Specifically, the amendments provide for the following changes to current margin requirements:

1. Definition of “pattern day trader.” Under the amendments, “pattern day traders” are defined as those customers who day trade four or more times in five business days. If day-trading activities do not exceed six percent of the customer’s total trading activity for the five-day period, the clearing firm is not required to designate such accounts as pattern day traders. The six percent threshold is designed to allow clearing firms to exclude from the definition of pattern day trader those customers whose day-trading activities comprise a small percentage of their overall trading activities.
In addition, if the firm knows or has a reasonable basis to believe that the customer is a pattern day trader (for example, if the firm provided training to the customer on day trading in anticipation of the customer opening an account), the customer must be designated as a pattern day trader immediately, instead of delaying such determination for five business days.
2. Minimum equity requirement. The amendments require that a pattern day trader have deposited in his or her account minimum equity of $25,000 on any day in which the customer day trades. The required minimum equity must be in the account prior to any day-trading activities; however, firms are not required under the rule to monitor the minimum equity requirements on an intra-day basis. The minimum equity requirement addresses the additional risks inherent in leveraged day trading activities and ensures that customers cover losses incurred in their accounts from the previous day before continuing to day trade.
3. Day-trading buying power. The amendments limit day-trading buying power to four times the day trader’s maintenance margin excess. This calculation is based on the customer’s account position as of the close of business of the previous day.
4. Day-trading margin calls. Under the amendments, in the event a day-trading customer exceeds his or her day-trading buying power limitations, additional restrictions are imposed on the pattern day trader that more adequately protect the firm from the additional risk and help prevent a recurrence of such prohibited conduct. Members are required to issue a day-trading margin call to pattern day traders that exceed their day-trading buying power. Customers have five business days to deposit funds to meet this day-trading margin call. The day-trading account is restricted to day-trading buying power of two times maintenance margin excess based on the customer’s daily total trading commitment, beginning on the trading day after the day-trading buying power is exceeded until the earlier of when the call is met or five business days. If the day-trading margin call is not met by the fifth business day, the account must be further restricted to trading only on a cash-available basis for 90 days or until the call is met.
5. Two-day holding period requirement. The amendments require that funds used to meet the day-trading minimum equity requirement or to meet a day-trading margin call must remain in the customer’s account for two business days following the close of business on any day when the deposit is required.
6. Prohibition of the use of cross-guarantees. Under the amendments, pattern day traders are not permitted to meet day-trading margin requirements through the use of cross-guarantees. Each day-trading account is required to meet the applicable requirements independently, using only the financial resources available in the account. Accordingly, pattern day traders are prohibited from using cross-guarantees to meet the minimum equity requirements or to meet day-trading margin calls.

In addition, the amendments revise the current interpretation that requires the sale and repurchase on the same day of a position held from the previous day to be treated as a day trade. The amendments treat the sale of an existing position as a liquidation and the subsequent repurchase as the establishment of a new position not subject to the rules affecting day trades. Similarly, if a short position is carried overnight, the purchase to close the short position and subsequent new sale would not be considered a day trade.

For a more detailed description of the amendments, as well as specific examples of certain margin calculations under the amendments, members should review the attached SEC Approval Order.

Endnotes

1. See Securities Exchange Act Release No. 44009 (February 27, 2001), 66 FR 13608 (March 6, 2001) (File No. SR-NASD-00-03) (“SEC Approval Order”).
2. The SEC issued a joint approval order for the NASD’s and NYSE’s proposed rule changes relating to day-trading margin requirements. The NYSE rule filing number is SR-NYSE-99-47.
3. NASD Rule 2520 and NYSE Rule 431, the margin provisions for the NASD and the NYSE, respectively, are substantially similar.
4. The firm has the option to calculate day-trading margin requirements based on either the largest open position at any given time during the day, or on the customer’s total trading commitment during the day. If the firm chooses to base day-trading margin requirements on the customer’s largest open position during the day, the firm must maintain “time and tick” records documenting the sequence in which each day trade is completed.


© 2001, National Association of Securities Dealers, Inc. (NASD). All rights reserved.

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ATTACHMENT A

SR-NASD-00-03, Proposed Rule Language, as amended


Proposed new language is in {brackets}; proposed deletions are in [brackets].


2520. Margin Requirements

(a) Definitions No change.

(b) Initial Margin

For the purpose of effecting new securities transactions and commitments, the customer shall be required to deposit margin in cash and/or securities in the account which shall be at least the greater of:
(1) through (3) No change.

(4) equity of at least $2,000 except that cash need not be deposited in excess of the cost of any security purchased (this equity and cost of purchase provision shall not apply to “when distributed” securities in a cash account). {The minimum equity requirement for a “pattern day trader” is $25,000 pursuant to paragraph (f)(8)(B)(iv)a. of this Rule.}

Withdrawals of cash or securities may be made from any account which has a debit balance, “short” position or commitments, provided it is in compliance with Regulation T of the Board of Governors of the Federal Reserve System and after such withdrawal the equity in the account is at least the greater of $2,000 {($25,000 in the case of a “pattern day trader”)} or an amount sufficient to meet the maintenance margin requirements of this [paragraph] {Rule}.
(c) through (f)(8)(A)(iii) No change.
(f)(8)(B) Day[-] Trading
{(i)} The term “day[-] trading” means the purchasing and selling {or the selling and purchasing} of the same security on the same day {in a margin account except for:}


{a. a long security position held overnight and sold the next day prior to any new purchase of the same security, or}

{b. a short security position held overnight and purchased the next day prior to any new sale of the same security.}

{(ii)} [A “day- trader” is any customer whose trading shows a pattern of day- trading.] {The term “pattern day trader” means any customer who executes four or more day trades within five business days. However, if the number of day trades is 6% or less of total trades for the five business day period, the customer will not be considered a pattern day trader and the special requirements under paragraph (f)(8)(B)(iv) of this Rule will not apply. In the event that the organization at which a customer seeks to open an account or to resume day trading knows or has a reasonable basis to believe that the customer will engage in pattern day trading, then the special requirements under paragraph (f)(8)(B)(iv) of this Rule will apply.}

{(iii) The term “day-trading buying power” means the equity in a customer’s account at the close of business of the previous day, less any maintenance margin requirement as prescribed in paragraph (c) of this Rule, multiplied by four for equity securities.}

Whenever day[-] trading occurs in a customer’s margin account the {special maintenance} margin {required for the day trades in equity securities} [to be maintained] shall be [the margin on the “long” or “short” transaction, whichever occurred first, as required pursuant to the other provisions of this Rule. When day-trading occurs in the account of a “day-trader” the margin to be maintained shall be the margin on the “long” or “short” transaction, whichever occurred first, as required by Regulation T of the Board of Governors of the Federal Reserve System or as required pursuant to the other provisions of this Rule, whichever amount is greater.] {25% of the cost of all the day trades made during the day. For non-equity securities, the special maintenance margin shall be as required pursuant to the other provisions of this Rule. Alternatively, when two or more day trades occur on the same day in the same customer’s account, the margin required may be computed utilizing the highest (dollar amount) open position during that day. To utilize the highest open position computation method, a record showing the “time and tick” of each trade must be maintained to document the sequence in which each day trade was completed.}
{(iv) Special Requirements for Pattern Day Traders}
{a. Minimum Equity Requirement for Pattern Day Traders - The minimum equity required for the accounts of customers deemed to be pattern day traders shall be $25,000. This minimum equity must be deposited in the account before such customer may continue day trading and must be maintained in the customer’s account at all times.}

{b. Pattern day traders cannot trade in excess of their day-trading buying power as defined in paragraph (f)(8)(B)(iii) above. In the event a pattern day trader exceeds its day-trading buying power, which creates a special maintenance margin deficiency, the following actions will be taken by the member:}

{1. The account will be margined based on the cost of all the day trades made during the day,}

{2. The customer’s day-trading buying power will be limited to the equity in the customer’s account at the close of business of the previous day, less the maintenance margin required in paragraph (c) of this Rule, multiplied by two for equity securities, and}


{3. “time and tick” (i.e., calculating margin using each trade in the sequence that it is executed, using the highest open position during the day) may not be used.}

{c. Pattern day traders who fail to meet their special maintenance margin calls as required within five business days from the date the margin deficiency occurs will be permitted to execute transactions only on a cash available basis for 90 days or until the special maintenance margin call is met.}

{d. Pattern day traders are restricted from using the guaranteed account provision pursuant to paragraph (f)(4) of this Rule for meeting the requirements of paragraph (f)(8)(B).}


{e. Funds deposited into a pattern day trader’s account to meet the minimum equity or maintenance margin requirements of paragraph (f)(8)(B) of this Rule cannot be withdrawn for a minimum of two business days following the close of business on the day of deposit.}

(C) When the equity in a customer’s account, after giving consideration to the other provisions of this [paragraph (c)] {Rule}, is not sufficient to meet the requirements of [subparagraph (i) or (ii) hereof] {paragraph (f)(8)(A) or (B)}, additional cash or securities must be received into the account to meet any deficiency within [seven] {five} business days of the trade date.

{In addition, on the sixth business day only, members are required to deduct from Net Capital the amount of unmet maintenance margin calls pursuant to SEC Rule 15c3-1.}

ist ein Trader, der 4 Daytrades (d.h. Kauf und Verkauf oder Short und Cover desselben Handelswertes an einem Handelstag) oder mehr innerhalb von fünf Börsentagen macht. Für diese "Pattern Datrader" gelten ab 28.09.2001 folgende Regeln
Trader, die in die Kategorie der "Pattern Daytrader" fallen, müssen zu jeder Zeit eine Mindestkontoeinlage von US$ 25.000 an marginfähigen Werten auf ihrem Konto erhalten. Das heißt, dass der Mindestkontowert den Betrag von US$ 25.000 in Wertpapieren und/oder Kapital nicht unterschritten werden darf.
Gleichzeitig wird es den Brokerfirmen freigestellt, ob sie ihren "Pattern Daytradern" einen Margin von bis zu 4:1 gewähren, d.h. bei einer Kontodotierung von US$ 25.000 ist eine Daytradingkaufkraft von bis zu US$ 100.000 möglich.
Beachten Sie aber bitte, dass diese stark erhöhte Kaufkraft sich ausschliesslich auf Daytrades bezieht und der Rahmen des Kontos am Ende des Handelstages wieder glattgestellt werden muss. Ansonsten müssen Sie mit einem House/Margin Call rechnen. Der Margin für Overnight Trades beträgt weiterhin 2:1.
Wird ein Call nicht innerhalb von fünf Handlestagen erfüllt, dann sind über das Konto ausschliesslich Cash-Transaktionen möglich, d.h. es können nur noch Trades in der Höhe des tatsächlich vorhandenen Geldwertes durchgeführt werden und keinerlei Margin steht zur Verfügung, für die Dauer von 90 Tagen oder bis zur Erfüllung des Margin Calls.
Beispiel:
Ein Pattern Dayrader mit einer Kontoeinlage von US$ 30.000 (Cash, keine offenen Positionen) verfügt über eine Daytrading-Kaufkraft von US$ 120.000. Bisher war damit eine maximale Kaufkraft von US$ 60.000 möglich. Bei Overnight-Trades steht dem Trader eine Kaufkraft von $60.000 zur Verfügung.
Fällt sein Kontostand auf z.B. $24.500 (oder auf einen beliebigen Betrag unter der Grenze von $25.000), so ist das uneingeschränkte "Pattern Daytrading" nicht mehr erlaubt, d.h. er darf maximal drei Daytrades in einem Zeitraum von fünf Tagen durchführen.
Erhält der Trader zudem einen Margin Call, so wird in den fünf Tagen der Erfüllungsfrist der Margin auf seinem Trading Account auf $49.000 (2:1) reduziert. Nach Ablauf der Erfüllungsfrist sinkt die Kaufkraft auf den tatsächlich auf dem Konto vorhandenen Geldwert ($24.500).

Hallo Wonko,

Angenommen der Markt stünde erst am Beginn einer großen und kräftigen Ralley. Würde dein System dann immer neue Shorts eingehen? Wenn ja welchen maximalen Drawdown hälst du dann für möglich?

Gruß tt

Hallo thomtrader,

grundsätzlich stellt sich mein System nicht gegen jede Rally. Lediglich wenn die Marktbreite ihm suspekt vorkommt, werden Shorts eingegangen, was momentan ausnehmlich stark der Fall ist. Üblicherweise reicht schon eine leichte Abschwächung, der Bewegung, damit keine Orders mehr generiert werden.

Sollte die Rally in der aktuellen Art und Weise noch lange anhalten, gehe ich von einem Drawdown von vielleicht 20-25% innerhalb von 6-9 Monaten aus. Allerdings sollte dieser, wenn kleine und mittlere Werte an der Rally partizipieren, durch die Positionen des langfristigen Systems recht gut kompensiert werden - so wie das auch momentan bereits der Fall ist.

Insofern war das schlechte "Anlaufen" in zweierlei Hinsicht ein Sonderfall: Die Bewegung bei Ryanair ist in dieser Form sehr selten und läßt Drawdown erwarten; dazu kam noch, dass das langfrist-System noch nicht investiert war und dementsprechend Drawdowns aus einer Rally des breiten Marktes über längere Zeit nicht kompensieren konnte.

Gruß
Wonko

Liebe Leser,

da das kurzfristige "Nasdaq Analyst" System momentan seinem Namen gerecht wird und falsch liegt ;) mal Zeit, ein paar positive Dinge zu zeigen. Daher hier einmal die Charts der aktuellen Positionen des langfristigen "Shooting Stars"-Systems.

Das wird seinem Namen nämlich auch durchaus gerecht:

http://chart.bigcharts.com/bc3/quickchart/chart.asp?ma=1&maval=20&ma=2&maval=50&ma=3&maval=200&uf=0&lf=268435456&lf2=67108864&lf3=512&type=4&size=2&state=10&style=320&time=7&freq=1&nosettings=1&rand=8930&mocktick=1&rand=4782&symb=BUTL

http://chart.bigcharts.com/bc3/quickchart/chart.asp?ma=1&maval=20&ma=2&maval=50&ma=3&maval=200&uf=0&lf=268435456&lf2=67108864&lf3=512&type=4&size=2&state=10&style=320&time=7&freq=1&nosettings=1&rand=8930&mocktick=1&rand=4782&symb=GTOP

http://chart.bigcharts.com/bc3/quickchart/chart.asp?ma=1&maval=20&ma=2&maval=50&ma=3&maval=200&uf=0&lf=268435456&lf2=67108864&lf3=512&type=4&size=2&state=10&style=320&time=7&freq=1&nosettings=1&rand=8930&mocktick=1&rand=4782&symb=ORCH

http://chart.bigcharts.com/bc3/quickchart/chart.asp?ma=1&maval=20&ma=2&maval=50&ma=3&maval=200&uf=0&lf=268435456&lf2=67108864&lf3=512&type=4&size=2&state=10&style=320&time=7&freq=1&nosettings=1&rand=8930&mocktick=1&rand=4782&symb=UFI
http://chart.bigcharts.com/bc3/quickchart/chart.asp?ma=1&maval=20&ma=2&maval=50&ma=3&maval=200&uf=0&lf=268435456&lf2=67108864&lf3=512&type=4&size=2&state=10&style=320&time=7&freq=1&nosettings=1&rand=8930&mocktick=1&rand=4782&symb=CKCM

Ich selbst hätte kaum in einen so überkauften Markt hineingekauft. Aber ich kann eben besser Systeme entwickeln & handeln als meine Meinung traden.. :cool:

Good trades!

Wonko

Kontostand aktuell:

Tolle Sache......werd ich mal beobachten :tup:

Wieso verändert sich bei eurem Konto der Euro
Cash-Bestand beim Handel von US Aktien ?

Start war 9999, 00 EUR und jetzt 9991,60 EUR

:confused:

Datenkosten? :chin:

Welche Daten ? XETRA ? EUREX ? LIFFE ?

:)

Wieso verändert sich bei eurem Konto der Euro
Cash-Bestand beim Handel von US Aktien ?
Start war 9999, 00 EUR und jetzt 9991,60 EUR
:confused:

Gute Frage!

Vielleicht hat Gordon Gecko heimlich 7,40 abgehoben, um mal einen Burger essen zu gehen? :-)

Aha, mal den Kontoauszug gecheckt:

Cash Activity

EUR
Date Description Amount
2004-11-08 OCT BALANCE OF MONTHLY MINIMUM FEES -7.82
Total

..klar, im Oktober wurde ja noch nicht gehandelt.. Schlau gemacht, IB, da kann Herr Petterfy den Burger essen. Man könnte ja auch anteilig berechnen, aber gut..

Gruß
Wonko

Hallo allerseits,

nach dem RYAAY-Brett vom Anfang tasten wir uns nun langsam wieder vorwärts.

Das Interesse hier scheint aber ziemlich abgeflaut zu sein. Oder sind alle nur total verstummt, weil sie in ihren unsagbaren Profiten baden? :D

Gruß
Wonko

Nö, das Interesse ist nicht abgeflaut. Wir beundern die gute Arbeit

und warten mit Spannung auf den Durchbruch durch die 9999 Euro !

:)

P.S.

Nimmst du eigene Software, um die Order an das IB-API zu senden oder sowas wie z.B. MS Excel ?

:rolleyes:

Hallo allerseits,

nach dem RYAAY-Brett vom Anfang tasten wir uns nun langsam wieder vorwärts.

Das Interesse hier scheint aber ziemlich abgeflaut zu sein. Oder sind alle nur total verstummt, weil sie in ihren unsagbaren Profiten baden? :D

Gruß
Wonko

steht alles unter http://www.smilieportal.de/img/figuren/3/73.gif

is ja noch noch nischt passiert, oder? :nounder:

oder gilt das auf tagesbasis? :bang:

dann war es bis jetzt zugegebenermaßen nicht so dolle, find ich. aber es soll ja über einen längeren zeitraum betrachtet werden, so wie ich das verstanden habe. insofern, wie heißt es so schön? in der ruhe liegt die kraft... http://www.smilieportal.de/img/frech/3/65.gif

steht alles unter
is ja noch noch nischt passiert, oder? :nounder:
oder gilt das auf tagesbasis? :bang:


Nanu,

sollten einige hier übersehen haben, dass ich im Signalthread http://www.aktienboard.com/forum/showthread.php?&t=86033 jeden Tag solch wunderschön anzusehende Signallisten publiziere?! :eek:


Verehrte Leser,

Hier Die Orders für heute:
---------------------------------------------------------------------
VERKAUF VON 28 Stück AAPL zu 63.72$
KAUF VON 31 Stück AAPL zu 61.34$
KAUF VON 31 Stück AAPL zum Schlusskurs
KAUF VON 60 Stück NTAP zu 29.33$
KAUF VON 60 Stück NTAP zum Schlusskurs
KAUF VON 92 Stück NVDA zu 18.88$
KAUF VON 92 Stück NVDA zum Schlusskurs
---------------------------------------------------------------------
(wenn eine Schlusskurs-Order unter einer Limit-Order mit gleicher Stückzahl steht,
sind diese als sich gegenseitig ausschliessend zu verstehen (one-cancels-other)

Hier noch die dazugehörigen Charts:

http://www.prophetfinance.com/servlet/ChartServer?width=240&height=170&price.display=3&duration=10d&frequency=0&interval=30&price.scale=1&redbars=1&EVNT=&barsofar=1&=,,&MA=60,120,240&=,,&=,,&=,,&VOL=&snapquote=1&service=ProphetSnapCharts&randomize=0.7382105482791165&symbol=AAPL http://www.prophetfinance.com/servlet/ChartServer?width=240&height=170&price.display=3&duration=10d&frequency=0&interval=30&price.scale=1&redbars=1&EVNT=&barsofar=1&=,,&MA=60,120,240&=,,&=,,&=,,&VOL=&snapquote=1&service=ProphetSnapCharts&randomize=0.7382105482791165&symbol=NTAP http://www.prophetfinance.com/servlet/ChartServer?width=240&height=170&price.display=3&duration=10d&frequency=0&interval=30&price.scale=1&redbars=1&EVNT=&barsofar=1&=,,&MA=60,120,240&=,,&=,,&=,,&VOL=&snapquote=1&service=ProphetSnapCharts&randomize=0.7382105482791165&symbol=NVDA


Gute Trades!

Wonko



(Hinweis: Zum Diskussionsthread geht es hier: http://www.aktienboard.com/forum/showthread.php?&t=86032)


Falls ja, kann ich die Signale natürlich auch jeden Tag zusätzlich hier posten!

Verwundert,

Wonko

@wonko: du bzw. dein system macht das schon prima

aber mit den large caps kann ich leider nichts anfangen,schon gar nicht mit shorts gegen den trend (was sagt dein system z.B. zu SIRI?). ich nehme an, stops werden nicht von vorherein festgelegt, sondern täglich durch das system generiert?

die small caps laufen prima, obwohl ich CKCM beim vorstoss ans obere bb und starkem volumen mit wenig bewegung verkauft hätte - ist aber ein langfristiges system und deshalb bin ich ruhig ;)

grüsse

:)

@wonko: du bzw. dein system macht das schon prima

aber mit den large caps kann ich leider nichts anfangen,schon gar nicht mit shorts gegen den trend (was sagt dein system z.B. zu SIRI?). ich nehme an, stops werden nicht von vorherein festgelegt, sondern täglich durch das system generiert?

die small caps laufen prima, obwohl ich CKCM beim vorstoss ans obere bb und starkem volumen mit wenig bewegung verkauft hätte - ist aber ein langfristiges system und deshalb bin ich ruhig ;)


Hallo Green,

ganz recht: Stops werde Tag für Tag neu festgelegt, allerdings ist von vorneherein eine maximale Haltedauer pro Position vorgesehen. Wenn allerdings in einer Aktie neue Positionen hinzukommen, gilt diese für die neuen Positionen wieder von vorne, so daß das Konzept ein wenig (absichtlich) ausgehöhlt wird.

Zu SIRI meint mein System, dass es die nicht tradet, weil nicht large cap - artig genug. Umsatz ist eben nicht alles :-), und RYAAY wäre auch beinahe (seufz) aus dem gleichen Grund nicht dabei gewesen.

Die langfristigen Trades haben durchaus auch mal ein Profittarget, das Deinem nicht so unähnlich ist, aber so ein kleines Bollingerbändchen reicht dafür nicht aus, da wollen wir schon heftigere Bewegungen sehen :). Meist geht's dann nämlich eher noch weiter, sagt mein Research..

Gruß
Wonko

Hallo allerseits,

Interesse ist nicht abgeflaut.

Was für ne Software nutzt du für dein HandelSystem?

Es ist ja ein komplett mechanisches Handelssystem, oder hab ich da was falsch verstanden?

Viel Erfolg.

Gruß dylandog

die small caps laufen prima, obwohl ich CKCM beim vorstoss ans obere bb und starkem volumen mit wenig bewegung verkauft hätte


CKCM aktuell +13.42% :eek:


http://www.prophetfinance.com/servlet/ChartServer?width=380&height=300&price.display=3&duration=10d&frequency=0&interval=30&price.scale=1&redbars=1&EVNT=&barsofar=1&=,,&MA=60,120,240&=,,&=,,&=,,&VOL=&snapquote=1&service=ProphetSnapCharts&randomize=0.7382105482791165&symbol=CKCM

Gruß
Wonko

Was für ne Software nutzt du für dein HandelSystem?
Es ist ja ein komplett mechanisches Handelssystem, oder hab ich da was falsch verstanden?


Hi dylandog,

ganz recht, es ist mechanisch. Lediglich aufgrund der geringen Kontogröße muß ich ein wenig die Menge der Signale reduzieren, wofür ich aber auch Regeln habe.

Ich nutze dafür Wealth-Lab, es könnte aber auch andere Software sein, so extrem kompliziert sind die Systeme gar nicht.

Gruß
Wonko

prima wonko :tup:

ich habe auch nicht gemeint, dass CKCM ausgereizt ist.
da ich aber kurzfristig trade, steige ich bei solchen szenarien aus, behalte die aktie aber auf der wl.

deine BUTL läuft auch super!

grüsse

:)

Hallo,

danke wollte nur wissen ob mechanisch oder nur halb mechanisch.
Ich selbst nutze Amibroker. Bin aber noch nicht soweit.

Werde den Thread verfolgen, sehr interessant.
Bin ich mal gespannt wie das ausgeht.

Gruß dd

kurze dumme Frage von mir:

wie mache ich einen Screenshot vom IB-Depot?

lg

kurze dumme Frage von mir:

wie mache ich einen Screenshot vom IB-Depot?

lg

Alt+Druck drücken ("Druck" ist rechts neben den Funktionstasten)

Wonko

thx wonko

Gibts nochmer Infos zur Aktienauswahl?....oder ist das geheim? :)

Gibts nochmer Infos zur Aktienauswahl?....oder ist das geheim? :)

Nö, ist zumindest nicht so geheim als dass ich gar nichts mehr dazu sagen würde. Aber ein bißchen mehr Interesse, die sich in genaueren Fragen äussert, würde ich schon erwarten, bevor ich mir die Mühe mache..

Zur Inspiration hier nochmal die Charts der aktuell vom Shooting-Stars System gehaltenen Aktien:

http://chart.bigcharts.com/bc3/quickchart/chart.asp?ma=1&maval=20&ma=2&maval=50&ma=3&maval=200&uf=0&lf=268435456&lf2=67108864&lf3=512&type=4&size=2&state=10&style=320&time=7&freq=1&nosettings=1&rand=8930&mocktick=1&rand=4782&symb=BUTL
http://chart.bigcharts.com/bc3/quickchart/chart.asp?ma=1&maval=20&ma=2&maval=50&ma=3&maval=200&uf=0&lf=268435456&lf2=67108864&lf3=512&type=4&size=2&state=10&style=320&time=7&freq=1&nosettings=1&rand=8930&mocktick=1&rand=4782&symb=CKCM
http://chart.bigcharts.com/bc3/quickchart/chart.asp?ma=1&maval=20&ma=2&maval=50&ma=3&maval=200&uf=0&lf=268435456&lf2=67108864&lf3=512&type=4&size=2&state=10&style=320&time=7&freq=1&nosettings=1&rand=8930&mocktick=1&rand=4782&symb=CMGI
http://chart.bigcharts.com/bc3/quickchart/chart.asp?ma=1&maval=20&ma=2&maval=50&ma=3&maval=200&uf=0&lf=268435456&lf2=67108864&lf3=512&type=4&size=2&state=10&style=320&time=7&freq=1&nosettings=1&rand=8930&mocktick=1&rand=4782&symb=DIO
http://chart.bigcharts.com/bc3/quickchart/chart.asp?ma=1&maval=20&ma=2&maval=50&ma=3&maval=200&uf=0&lf=268435456&lf2=67108864&lf3=512&type=4&size=2&state=10&style=320&time=7&freq=1&nosettings=1&rand=8930&mocktick=1&rand=4782&symb=ORCH
http://chart.bigcharts.com/bc3/quickchart/chart.asp?ma=1&maval=20&ma=2&maval=50&ma=3&maval=200&uf=0&lf=268435456&lf2=67108864&lf3=512&type=4&size=2&state=10&style=320&time=7&freq=1&nosettings=1&rand=8930&mocktick=1&rand=4782&symb=UFI


Viele Grüße

Wonko

@Wonko

die Aktien müssen nicht alle ein neues ATH erreichen, oder?

Wann wird gekauft?
Bei neuen Höstkursen?....nach dem Pullback?

Welche Kriterien müssen die Aktien mitbringen?
(Übervolatilität?, Branche?)

Wie siehts mit fundamentalen Aspekten aus?.....was wird da berücksichtigt?
Was muss eine Aktie fundamental aufbringen, damit sie interessant wird?

Werde die Kaufpunkte über Candlesticks ermittelt?

Wann wird die Posotion liquidiert? (fixer SL, traling SL....?)

Alles in Allem finde ich diese Challenge hochinteressant...bin neugierig, welche Ergebnisse erzielt werden.

achja nochwas: welche Software benutzt du?...Werden die Orders eigentlich ganz automatisch durchgeführt, sobald ein SIgnal auftritt?

......Fragen über Fragen, die mich brennend interessieren..........

Gruß

Die Software wurde doch auf der vorherigen Seite erwähnt.

:rolleyes:

allright: Wealth-lab!

koster das einmalig 650$?....sonst keine Kosten?

grüße

Hallo hp,

stimmt, WL kostet einmalig 650$. Ich bereue den Kauf nicht..

Danke für die reichhaltigen Fragen, die ich gerne weitgehend beantworten werde. Heute abend komme ich dazu leider nur
teilweise, auch morgen wird's schwierig. Das wichtigste aberschon einmal in Kürze.

Alles folgend geschriebene bezieht sich auf die Shooting Stars, also die longterm-Strategie:

Neue ATHs halte ich nicht für nötig, auch wenn sie natürlich der Idealfall sind. Oftmals sind die stärksten Bewegungen aber bei Aktien, die noch recht niedrig notieren. Dafür sind diese auch besonders schwierig zu handeln..

Branchenkriterien habe ich keine. Fundamental filtere ich (nach Möglichkeit, wenn es genug Auswahl gibt) nach starkem Ertragswachstum, es wird eine Rangfolge aller gehandelten Aktien gebildet. Der Rang geht dann in die Auswahl mit ein.

Die Exitstrategie ist ähnlich kompliziert wie der Einstieg - und daher nicht in 2-3 Sätzen zu beschreiben. Die Essenz ist jedenfalls: Wenn davon auszugehen ist, dass der Trend nicht weitergeht, will ich raus. Ebenso gehe ich bei extrem (sehr extrem, so 50% in 2 Wochen z.B.) starken Bewegungen oft aus einer Position.

Von Candlesticks halte ich nicht viel. Kurzfristigst haben sie vielleicht eine Bedeutung, aber primär sind sie eine gute Visualisierungstechnik und kein System..

Vorerst: Good Trades miteinander,

Wonko

Ich wünschte..

http://www.prophetfinance.com/servlet/ChartServer?width=380&height=300&price.display=3&duration=10d&frequency=0&interval=30&price.scale=1&redbars=1&EVNT=&barsofar=1&=,,&MA=60,120,240&=,,&=,,&=,,&VOL=&snapquote=1&service=ProphetSnapCharts&randomize=0.7382105482791165&symbol=CMGI

http://chart.bigcharts.com/bc3/quickchart/chart.asp?ma=1&maval=20&ma=2&maval=50&ma=3&maval=200&uf=0&lf=268435456&lf2=67108864&lf3=512&type=4&size=2&state=10&style=320&time=7&freq=1&nosettings=1&rand=8930&mocktick=1&rand=4782&symb=CMGI
..ich könnte solche genialen Trades ebenso gut finden wie meine Systeme :eek:...

Einstandskurs Tradingchallenge-Depot: 1.54$..
http://www.aktienboard.com/forum/showthread.php?p=1084828#post1084828

Leider im Tradingchallenge-Depot nur 700 Stück. Aber 60% Profit in 2 Wochen können sich in der Tat sehen lassen - da können auch weniger gut laufende Shortpositionen wenig gegen anrichten :D.

Trendfolgende Grüße

Wonko

einfach nur klasse :tup:

:tup:

Junge Junge,

CMGI aktuell bei 3$, das macht dann 100% in 3 Tagen. Ich bin soeben (in meinem eigenen Nicht-System-Konto natürlich) mal ein bisschen was short gegangen.. Das halte ich dann - bei aller Trendfolgerei - für doch ein bisschen viel.

Andererseits.. das PE dürfte immer noch unter 20 liegen..

Gruß
Wonko

CMGI..... :tup: sehr gut

@wonko: ich habe noch ein paar fragen zu deinem system:

unterscheidet dein system nach risk/profit gesichtspunkten über die zusammensetzung des depots?

einige werte sind ja gut gelaufen, aber es werden keine (teil)gewinne mitgenommen. warum hält das system so lange an bestimmten werten fest, während es bestimmt genügend interessantere setups VOR dem upmove ausspuckt?

du hast ja schon ausgeführt, dass nach dem ersten move eine weitere aufwärtsbewegung wahrscheinlich wird, aber DIO, UFI, CKCM sehen momentan nicht so toll aus. ein reentry wäre doch jederzeit möglich.


grüsse

:)

Hi Green,

vielen Dank für Deine interessanten Fragen!

Du hast natürlich recht: Ein Reentry wäre / ist jederzeit möglich. Interessante Frage dabei aber: Woran weißt Du, daß ein Reentry sinnvoll ist - und was für ein Kurs resultiert daraus für den Reentry?

Das Problem ist mit der von Dir beschriebenen Charakteristik der Vielfalt der Setups ein anderes: Begrenztheit des Kapitals. In meinem eigenen Depot habe ich zur Zeit wesentlich mehr Werte drin.

Aber auch darüber hinaus: Man kann einen 500%er eben nur haben, wenn man auch eine zeitlang an Werten festzuhalten bereit ist, die momentan nicht besonders interessant aussehen. Besserweis legt nicht ohne Grund bei Werten nach, die schon gut gelaufen sind. Bei einem neuen Setup weiss man nie, ob es dann letztendlich etwas wird - in einem Markt wie jetzt läuft sowieso alles nach oben. da gilt das nur begrenzt, aber ansonsten wird's eben schon interessant. Hätte der Markt schon vor 3 Tagen einen Einbruch wie heute gehabt, wären wir in einer CMGI wohl schon nicht mehr drin..

Gruß

Wonko


@wonko: ich habe noch ein paar fragen zu deinem system:

unterscheidet dein system nach risk/profit gesichtspunkten über die zusammensetzung des depots?

einige werte sind ja gut gelaufen, aber es werden keine (teil)gewinne mitgenommen. warum hält das system so lange an bestimmten werten fest, während es bestimmt genügend interessantere setups VOR dem upmove ausspuckt?

du hast ja schon ausgeführt, dass nach dem ersten move eine weitere aufwärtsbewegung wahrscheinlich wird, aber DIO, UFI, CKCM sehen momentan nicht so toll aus. ein reentry wäre doch jederzeit möglich.


grüsse

:)

@wonko

danke für deine ausführliche Antwort.

Zu deiner Softwar musst aber auch noch die Daten bezahlten, oder?
(welchen Anbieter verwendest du?, wieviel machen die Kosten/Monat aus?)

Wie kommst du zu deinen Aktien?.....bzw. screenst du nach deinen WErte?
Wenn ja, welche genauen Kriterien sind für die interessant? (außer das Ertragswachstum)

danke für deine Antworten :)

..aja und Gratulation zum Depostand!

Grüße

Eine einfache Frage !

Wer von euch hat schon ein ATH durchgezogen und ist nach einem 1/2 Jahr noch profitabel dabei ?

Hi Wonko, alter Jungspund!
Ich bin zugegebenerweise zu faul, alle Trades zu zaehlen- ein Herzinfarkt reicht fuer dieses Jahr - wieviel Trades hat das System bisher ausgeworfen, und wie ist der Anteil der Tradekosten am Gesamtergebnis? Fuer ein automatisches System erscheint mir auch die Vola sehr hoch, geht die irgendwie bei der Kalkulation der Posigroessen mit ein?
Gruss ins kalte Frankfurt! :tup:

Eine einfache Frage !

Wer von euch hat schon ein ATH durchgezogen und ist nach einem 1/2 Jahr noch profitabel dabei ?

Ein all-time-high durchgezogen? Bitte erklären..

Wonko

Hi Wonko, alter Jungspund!
Ich bin zugegebenerweise zu faul, alle Trades zu zaehlen- ein Herzinfarkt reicht fuer dieses Jahr - wieviel Trades hat das System bisher ausgeworfen, und wie ist der Anteil der Tradekosten am Gesamtergebnis? Fuer ein automatisches System erscheint mir auch die Vola sehr hoch, geht die irgendwie bei der Kalkulation der Posigroessen mit ein?
Gruss ins kalte Frankfurt! :tup:

Hallo toppi, alter Ferieninsulaner,

ich glaube nicht, dass Du vom Zählen der Trades einen Infarkt bekommen würdest. Die wenigsten der Limite sind (wie geplant) aufgegangen. Im November waren es untypsisch viele (und untypisch unprofitable) Transaktionen, insgesamt ca. 50 Positionen lang- und kurzfristiges System kombiniert. Transaktionskosten dabei 96€.

Die Vola ist in der Tat sehr hoch, weil die Positionsgröße wegen des kleinen Kontos einfach gar nicht so klein gewählt werden kann wie es eigentlich nötig wäre. Ausserdem würden die ganzen Zocker, die hier mitlesen, ja sonst einschlafen. Die sind ja alle jung und herzgesund :)..

Die Vola der Einzelaktien geht nicht in die Positionsgrößen mit ein, weil das IMHO Augenwischerei ist. Volatilität ist nun einmal alles andere als konstant. Was allerdings eingeht, ist die typische Vola des Segments, in diesem Fall also primär des Nasdaq-100.

Die Transaktionskosten wären im übrigen bei einem angemessen grossen Konto (eher 100T als 10T €) natürlich auch nur etwa halb so hoch.


------------------------------------------------------------------------------------
Aktuelle Positionen per 12/16/04 02:05:48:

.....%.P/L ....Symbol ....Anzahl .......PnL ..Einstand ......Kurs
......55.5 ......CMGI .......700 ....599.84 ......1.54 ......2.40
......33.6 ......BUTL .......200 ....276.36 ......4.12 ......5.50
......24.7 ......CKCM .......100 ....214.90 ......8.69 .....10.84
......23.7 ......GTOP ........90 ....278.90 .....13.07 .....16.17
......18.1 ......ORCH .......100 ....181.00 .....10.01 .....11.82
.......1.0 .......UFI .......300 .....10.05 ......3.26 ......3.29
......-0.5 ......BEAS ......-191 .....-9.55 ......9.40 ......9.45
......-1.3 .......DIO .......300 ....-14.09 ......3.49 ......3.44
------------------------------------------------------------------------------------

Die langfristigen Charts zu den aktuellen Positionen:

http://www.prophetfinance.com/servlet/ChartServer?width=440&height=320&price.display=3&duration=1y&frequency=0&interval=30&price.scale=1&redbars=1&EVNT=&barsofar=1&=,,&MA=60,120,240&=,,&=,,&=,,&VOL=&snapquote=1&service=ProphetSnapCharts&randomize=0.7382105482791165&symbol=CMGI http://www.prophetfinance.com/servlet/ChartServer?width=440&height=320&price.display=3&duration=1y&frequency=0&interval=30&price.scale=1&redbars=1&EVNT=&barsofar=1&=,,&MA=60,120,240&=,,&=,,&=,,&VOL=&snapquote=1&service=ProphetSnapCharts&randomize=0.7382105482791165&symbol=BUTL http://www.prophetfinance.com/servlet/ChartServer?width=440&height=320&price.display=3&duration=1y&frequency=0&interval=30&price.scale=1&redbars=1&EVNT=&barsofar=1&=,,&MA=60,120,240&=,,&=,,&=,,&VOL=&snapquote=1&service=ProphetSnapCharts&randomize=0.7382105482791165&symbol=CKCM http://www.prophetfinance.com/servlet/ChartServer?width=440&height=320&price.display=3&duration=1y&frequency=0&interval=30&price.scale=1&redbars=1&EVNT=&barsofar=1&=,,&MA=60,120,240&=,,&=,,&=,,&VOL=&snapquote=1&service=ProphetSnapCharts&randomize=0.7382105482791165&symbol=GTOP http://www.prophetfinance.com/servlet/ChartServer?width=440&height=320&price.display=3&duration=1y&frequency=0&interval=30&price.scale=1&redbars=1&EVNT=&barsofar=1&=,,&MA=60,120,240&=,,&=,,&=,,&VOL=&snapquote=1&service=ProphetSnapCharts&randomize=0.7382105482791165&symbol=ORCH http://www.prophetfinance.com/servlet/ChartServer?width=440&height=320&price.display=3&duration=1y&frequency=0&interval=30&price.scale=1&redbars=1&EVNT=&barsofar=1&=,,&MA=60,120,240&=,,&=,,&=,,&VOL=&snapquote=1&service=ProphetSnapCharts&randomize=0.7382105482791165&symbol=UFI http://www.prophetfinance.com/servlet/ChartServer?width=440&height=320&price.display=3&duration=1y&frequency=0&interval=30&price.scale=1&redbars=1&EVNT=&barsofar=1&=,,&MA=60,120,240&=,,&=,,&=,,&VOL=&snapquote=1&service=ProphetSnapCharts&randomize=0.7382105482791165&symbol=BEAS http://www.prophetfinance.com/servlet/ChartServer?width=440&height=320&price.display=3&duration=1y&frequency=0&interval=30&price.scale=1&redbars=1&EVNT=&barsofar=1&=,,&MA=60,120,240&=,,&=,,&=,,&VOL=&snapquote=1&service=ProphetSnapCharts&randomize=0.7382105482791165&symbol=DIO

Gute Trades!

Wonko

Zu deiner Softwar musst aber auch noch die Daten bezahlten, oder?
(welchen Anbieter verwendest du?, wieviel machen die Kosten/Monat aus?)

Wie kommst du zu deinen Aktien?.....bzw. screenst du nach deinen WErte?
Wenn ja, welche genauen Kriterien sind für die interessant? (außer das Ertragswachstum)


Hallo hp,

ich verwende Quotes Plus für die Kursversorgung. Die Kosten betragen so um die 50$ im Monat, genauer weiß ich's gerade nicht. Wird ja auch von Tag zu Tag weniger, wenn man in € rechnet :-).

Die Scan-Kriterien basieren zum größten Teil auf einer Kombination von Relativer Stärke (wiederum kobiniert mittel- und langfristig) und Ertrags- sowie Umstzwachstum. So werden aus allen US-Aktien ca. 300-400 herausgefiltert, die dann vom langfristigen System nach technischen Kriterien analysiert werden.

Immer wieder erfreut bin ich dabei von der Zähigkeit. Hat zum Beispiel neulich nicht jemand gefragt, warum ich aus CKCM noch nicht rausgegangen bin, wo sich doch seit einiger Zeit nichts getan hat? Nun, heute gab's vom Markt höchstpersönlich die Antwort :D..

TRGL bin ich mit dem gleichen System übrigens selbst noch long, seit ca. 9.50$, was für ein Spaß :)..

Gute Trades!

Wonko

Hallo allerseits,

nachdem nun 6 Wochen getradet wurde, habe ich eine kleine Zwischenbilanz in Form einer Kapitalkurve für Euch.

Das Datum ist amerikanisch formatiert, die Achsenmarkierungen deuten folgerichteg den Anfang von November und Dezember an.

Ich denke, man kann mit der Performance bislang ganz zufrieden sein, sogar mit dem heftigen Drawdown vom Anfang sieht der Verlauf doch sehr positiv aus.

Viele Grüße

Wonko

@ Wonko

Sorry dass ich erst jetzt reagiere aber im Moment ist es ziemlich aufreibend bei mir.

und noch mal sorry; Die Kürzung ATH ist falsch.

Wenn schon dann AHS und damit meinte ich "automatisches HandelsSystem"

hi wonko, geht für deine Shooting Stars irgendwie das volumen in verbindung mit dem preis in die technischen Kriterien mit ein? Also z.B. ein x-Tage Channel-Breakout mit deutlich erhöhtem Volumen?

glückwunsch zu der super performance!

gruß, eh

hi wonko, geht für deine Shooting Stars irgendwie das volumen in verbindung mit dem preis in die technischen Kriterien mit ein? Also z.B. ein x-Tage Channel-Breakout mit deutlich erhöhtem Volumen?

glückwunsch zu der super performance!


@eh,

ist gar nicht so schwer zu sehen, wenn man genau hinschaut, stimmt's? ;)

Die Exit-Strategie sieht man allerdings nicht ganz so leicht. Ich bin gespannt auf Deine Rateversuche, wenn's denn mal ein paar Exits gibt.. (ich hoffe, nicht allzu bald, denn solange es läuft, läufts eben..)

Glückwunsch übrigens an Deine TdW-Performance! Da kann ich nicht mithalten (hab's aber auch nicht wirklich versucht - hab mich mehr auf mein Musterdepot konzentriert, wo ich nur noch wenig Zeit habe, um Päda die Spitze wegzunehmen ;) )! Wie hast Du das gemacht? Ich finde den Zeithorizont im TdW für automatische Systeme ziemlich schwierig..

Mit verschneitem Gruß
Wonko

@flu,

ich handle meine AHS schon seit knapp zwei Jahren, Sharpe-Ratio auf Monatsbasis aktuell bei ca. 10. Ich denke, das zählt als "noch profitabel dabei" :D.

Gruß
Wonko

Die Exit-Strategie sieht man allerdings nicht ganz so leicht. Ich bin gespannt auf Deine Rateversuche, wenn's denn mal ein paar Exits gibt.. (ich hoffe, nicht allzu bald, denn solange es läuft, läufts eben..)

bin schon sehr gespannt. Die Exit-Strategie dürfte ja auch nicht ganz unwichtig sein für die Gesamtperformance des Systems.

Glückwunsch übrigens an Deine TdW-Performance! Da kann ich nicht mithalten (hab's aber auch nicht wirklich versucht - hab mich mehr auf mein Musterdepot konzentriert, wo ich nur noch wenig Zeit habe, um Päda die Spitze wegzunehmen )! Wie hast Du das gemacht? Ich finde den Zeithorizont im TdW für automatische Systeme ziemlich schwierig..

bis zum Ende des Q2 hatte ich Platz 38 inne, obwohl ich fast immer mitgemacht hatte. Im Q3 verlor ich dann die Lust, aber gegen Ende hab ich wieder dreimal eingereicht und hatte drei Volltreffer: TZOO, GOOG und TNH long, jeweils 31%, 10% und 15%. Ab da war das Eis gebrochen. Durch die 100%-Investitionen kumulieren die Ergebnisse natürlich extrem und man kommt schnell voran, wenn man keine Rückschläge hat.
Auswahlkriterien waren immer starkes Volumen in den Uptrends und i.d.R. schöne Konsolidierungen von einigen Tagen. Ich bin bewusst wenig Risiko eingegangen - d.h., ich habe Stocks im einstelligen Bereich gemieden (bis auf ein paar Ausnahmen) und hatte öfter sogar welche nahe der 100$ (CCJ z.B., GOOG). Damit macht man seltener 30% oder mehr, aber eben auch nicht so schnell -30% :D Sogar meine zwei Short-Trades waren profitabel, am schönsten war für mich persönlich der WLS-Trade short von knapp $77 auf $70 runter.
Ich glaube, dass es letztendlich eine einmalige, nicht wiederholbare Glückssträhne war - meine zwei letzten Trades beweisen das ja. Dass man das TdW nicht mit einem automatischen HS handeln kann ist kein Wunder - man hat ja immer einen ganz genauen Einstiegszeitpunkt und kann nicht auf die beste Situation warten.

schönen gruß, eh

Hallo WonkoTheSane,

bin heute erst auf deinen Thread/System gestoßen und muss sagen, dass ich deine Arbeit bisher sehr gut finde, vor allem, dass du nach einem AHS handelst.
Werde auf jeden Fall mal öfters hier vorbei schauen.

Wünsche dir viel Glück bei deinen weiteren Trades.

mfg

Timbo

schöne performance wonki :D :tup:

Wonko ich gratuliere dir auch zur Performance vom AHS. Eine wirklich starke Leistung. :tup:

Gruß tt
P.S.: Ist deine t-online-emailadresse noch aktuell? Ich habe dir in letzter Zeit einige mails geschickt die noch nicht beantwortet wurden. Eine Boardmail kann ich dir auch nicht schicken, denn dein Postfach ist voll.

Eine Boardmail kann ich dir auch nicht schicken, denn dein Postfach ist voll.

You've got mail.

Aber:

HAAAALLLOOOO? Aktienboard-Team?? Wann kriegt man endlich eine E-Mail, ein Popup oder IRGENDEINE Benachrichtigung, wenn das Board-Postfach voll ist??

Ratlos,

Wonko

Was ich schon immer mal wissen wollte ...

Wieso verschicken die Leute lieber PM ohne Ende statt im Board zu diskutieren ?

:confused:

@wonko

Wieviel Dollar muss eine Aktie wert sein, damit sie für dein System interessant wird?
mind. 2$?

Pennystocks werden nicht getraded, oder?

Gruß
hp

P.s: tolle Leistung :tup:

Was ich schon immer mal wissen wollte ...

Wieso verschicken die Leute lieber PM ohne Ende statt im Board zu diskutieren ?

:confused:


spielverderber :bang: :D

HAAAALLLOOOO? Aktienboard-Team?? Wann kriegt man endlich eine E-Mail, ein Popup oder IRGENDEINE Benachrichtigung, wenn das Board-Postfach voll ist??


MEA CULPA!
Soeben habe ich in meinem Posteingang (spät, aber besser spät als gar nicht - die anderen Benachrichtigungen von ab.com kommen bei mir auch immer spät an, weiss der Teufel warum) ein Nachricht gefunden, die mich auf mein volles Postfach hinweist.

Ich nehme alles zurück, behaupte das Gegenteil und verneige mein Haupt in Ehrfurch vor der Weisheit der Boardprogrammierer.. :)

Gruß
Wonko

Hier mal wieder ein Update der Equitykurve mit Stand gestern abend.

Gordon Gecko scheint sich schon so an die Vermehrung seines Geldes gewöhnt zu haben, dass er leider die Screenshots ein wenig selten einstelllt *Zaunpfahlwink* ;) ..

Good trades!

WonkoTheSane

Hallo Wonko, :)

scheint doch prächtig zu lofen. Prima. Glückwunsch und weiter so. :tup:
Wie lange hapt ihr vor das zu traden?

Gruß dd

@ Wonko

Hut ab Wonko was du da brigst. :tup:

Ich bin beim dritten Real-Versuch. (trendfolgend max. 3 Handel pro Tag bis ca. 10 Tage kann im Idealfalle auch wesentlich länger werden)

Ich würde mich gerne mit Jemand unterhalten der in ähnlichem Zeitrahmen ein AHS betreibt. Ein Erfahrungsaustausch könnte eventuell für beide nützlich sein

Grüsse und guten Rutsch
flu

Aha, jetzt wird es spannend. Heute wird richtig eingekauft !

www.aktienboard.com/forum/showthread.php?p=1112890#post1112890 (http://www.aktienboard.com/forum/showthread.php?p=1112890#post1112890)

:D

P.S. Ich sehe das etwas kritisch, wenn man zu Long-Positionen einfach weiter zukauft.

:unsure:

hoffentlich geht das gut! ;)

Gedankenexperiment:

Wenn´s jetzt nur noch abwärts geht, wann fängt das System
dann eigentlich an mit dem Verkauf dieser Long-Only Positionen ?

Oder baut es dann Short Positionen auf ?

( oder war das jetzt ´ne dumme Frage ... )

:rolleyes:

Warum wurde bei SYMC eine so große Position eingegangen? :confused:

Die Nachrichten scheinen nicht gerade zu einem Kurssprung beizutragen!
(Kursziel 21$)

..leider die Orders für heute eben erst eingestellt. Das Board hat mein Posting zuvor nicht akzeptiert, weil es zu viele Grafiken enthielt. . :angry:

@Board-Team: Kann man diese Beschränkung für mich nicht aufheben?

Gedankenexperiment:

Wenn´s jetzt nur noch abwärts geht, wann fängt das System
dann eigentlich an mit dem Verkauf dieser Long-Only Positionen ?

Oder baut es dann Short Positionen auf ?

( oder war das jetzt ´ne dumme Frage ... )

:rolleyes:

Hallo Xenia,

überhaupt keine dumme Frage!

Wenn's jetzt "nur noch" abwärts geht, dann baut das System in der Tat immer wieder Longpositionen auf. Allerdings werden die bestehenden Positionen auch immer wieder nach kurzer Zeit aufgelöst, so daß es eine gewisse Rotation der Positionen ergeben wird.

Diese Rotation kann durchaus auch in einem fallenden Markt profitabel sein.

Wahrscheinlicher ist jedenfalls, dass der Markt nicht stetig weiter fällt, sondern eine Abwärtsbewegung auch mal von Pausen oder Erholungen durchsetzt ist. In
diesen würde NICHT weiter gekauft, sondern Longs glattgestellt.

Shortpositionen werden in fallenden Märkten nicht aufgebaut.

Gruß
Wonko

Warum wurde bei SYMC eine so große Position eingegangen? :confused:

Die Nachrichten scheinen nicht gerade zu einem Kurssprung beizutragen!
(Kursziel 21$)

Tja, der Chart seit Deinem Posting spricht eine andere Sprache.

Das System handelt eben nicht Nachrichten sondern Kurse. Welche der beiden Taktiken auf Dauer erfolgsversprechender ist, das wird diese Challenge zeigen - wobei ich da recht genaue Vorstellungen habe :).

Viele Grüße

Wonko

Liebe Leser,

hier mal wieder ein Update der Kapitalkurve, diesmal im Vergleich mit dem Nasdaq-Index.

Die Skalen sind so gewählt, daß gleiche prozentuale Veränderungen auch gleichen Größenverhältnissen auf dem Chart entsprechen.

Man sieht recht schön, daß die Entwicklung keine besonders hohe Korrelation aufweist, was der Sinn eines Total-Return-Ansatzes ist.

Viele Grüße

Wonko

P.S.:
Die aktuelle Produkt-Moment-Korrelation der beiden Kapitalkurven beträgt 0.63. Das bedeutet, daß nur 40% der Bewegungen im Challenge-Konto von den Bewegungen des Nasdaq abhängen.

Hallo Wonko,

wie selektierts du, wenn dein System 10 Werte
als Buy-Kandidaten ausspuckt, du jedoch nur noch
für 5 Kandidaten Geld hast?
Oder liefert deine System auch eine Ranking?

Gruß und Danke
Hannes

P.S. Entschuldige, falls diese Frage bereits gestellt wurde.

Hallo hannes,

berechtigte Frage, gute Frage!

In der Tat haben einige meiner Systeme ein Ranking. Beim Shooting-Stars-System besteht dies z.B. einfach in einer auftseigenden Sortierung nach Aktienpreis.

Bei anderen gibt es kompliziertere Rankings. Wenn Limit-Orders in den Markt gelegt werden, gibt es u.U. so lange Ausführungen bis das Konto "voll" ist.

Gruß
Wonko

Hallo Wonko,

wie selektierts du, wenn dein System 10 Werte
als Buy-Kandidaten ausspuckt, du jedoch nur noch
für 5 Kandidaten Geld hast?
Oder liefert deine System auch eine Ranking?

Gruß und Danke
Hannes

P.S. Entschuldige, falls diese Frage bereits gestellt wurde.

Hallo Wonko,


... es u.U. so lange Ausführungen bis das Konto "voll" ist.

Stimmt, kann man bei IB einstellen.
Da nimmt einem das System die "Arbeit" ab.

Danke für deine Antwort
Hannes

Hallo Wonko,

nachdem ich mich nun durch alle Beiträge gearbeitet habe :D
und noch niemand diese Frage gestellt hat, stelle ich sie.

Verwendet dein System mehrer Kauf und Verkauf Setups oder nur eines?


Nebenbei würde mich nich interresieren wieviel Handarbeit hinter dem ganzen steckt.
*Sprich du Scrennst Werte nach fundamentalen Kriterien. (Internet?)
*Läßt dein HS mit deiner SW laufen.
*Vergleichst du nun die Liste vom Screening mit der deines Systems.

Oder geht das ganze automatisch.
Werte die fundamental interessant sind bekommen das Flag Buy Kandidat.
Dein HS läuft nur über diese Werte und du erhälts die Buy-Kandidaten.



Danke Hannes

P.S. Wer hat das geschrieben ? :confused: :bang: ;)

Hallo

Hier eine blöde Frage von einem newbie,

wenn alle diese vollautomatische Software verwenden würden,
dann gebe es ja keine auf und ab mehr und alle würden zum selben zeitpunkt kaufen und verkaufen, oder ? :)


Gruss

@galle

dann würde alles zusammenbrechen.

Hallo @Hannes!

Schöne Fragen, man merkt, da hat sich jemand ein paar Gedanken gemacht :-).

Das kurzfristige System hat 2 Kaufsetups mit jeweils 1 Verkaufsetup, das langfrsitige 1 Kaufsetup mit 2 Verkaufsetups.

Die Handarbeit ist minimal: Ich habe einen automatischen Scan (www.quotes-plus.com), der die fundamentalen Kriterien mit einschließt und mir monatlich eine Liste von ca. 2000(!!) Aktien auswirft, die in Frage kommen.

Das HS läuft dann über die Aktien, die in der Liste sind (eine Watchlist in Wealth Lab).

@galle:

Es ist nicht wie hp101 geschrieben hat. Das (kurzfristige) HS kauft ja nur bei recht starken Kursbewegungen innerhalb des Tages. Bis dahin wäre also alles normal, wenn sehr viele Leute genau diese Systeme handeln würden.

Wenn das jeweilige Limit erreicht wäre, würde die Bewegung da anhalten, und der, der seine Orders zuerst eingestellt hätte, würde Ausführungen bekommen. Je später, desto wahrscheinlicher würde man leer ausgehen.

Natürlich nur, wenn noch irgendwer nicht nach dem System handelt. So hybrid, daß jeder genau mein System nimmt, bin ich dann nicht mal in solch hypothetischem Raum.. :D

Viele Grüße

Wonko


Hallo Wonko,

nachdem ich mich nun durch alle Beiträge gearbeitet habe :D
und noch niemand diese Frage gestellt hat, stelle ich sie.

Verwendet dein System mehrer Kauf und Verkauf Setups oder nur eines?


Nebenbei würde mich nich interresieren wieviel Handarbeit hinter dem ganzen steckt.
*Sprich du Scrennst Werte nach fundamentalen Kriterien. (Internet?)
*Läßt dein HS mit deiner SW laufen.
*Vergleichst du nun die Liste vom Screening mit der deines Systems.

Oder geht das ganze automatisch.
Werte die fundamental interessant sind bekommen das Flag Buy Kandidat.
Dein HS läuft nur über diese Werte und du erhälts die Buy-Kandidaten.



Danke Hannes

P.S. Wer hat das geschrieben ? :confused: :bang: ;)

Verehrte Interessenten,

da ja mometan wieder einige Fragen zu den Systemen gestellt werden, möchte ich nun einmal die Kapitalkurve des kurzfristigen Systems vorstellen.

Die Einstellungen für diesen Backtest waren wie folgt:

10000 Dollar Startkapital. 7% Kapital pro Trade. 1 Cent Gebühren pro Share (wie bei IB - aber zu hoch, da normalerweise Stückzahlen über 500 gehandelt werden).

In der Grafik ist der grüne Bereich das Gesamtkapital (inkl. Startkapital), die blaue Linie ist der Nasdaq-Index als Vergleich, die rote der Gewinn der Shortpositionen und die schwarze der Gewinn der Longpositionen.

Der grüne Bereich teilt sich in hellgrün und dunkelgrün. Hellgrün ist das jeweils investierte Kapital - allerdings ohne die übliche Margin von 50% - es würde real also 50% weniger Kapital für Margin benötigt.

Zinsgewinne sind nicht eingerechnet.

Gesamtergebnis: von 1999-gestern 1019% Gewinn, das macht 51% pro Jahr. Sharpe-Ratio 1.92, Recovery Factor 10.33.

Noch Fragen? Einfach hier stellen. Beantwortung kann aber 1-2 Tage dauern, also nicht drängeln :).

Viele Grüße
Wonko

meine Annahme war ja, dass absolut ALLE nach deinem System traden...
...dann kann das ja gar nicht funktionieren....

Hallo Wonko,

Irgendetwas stimmt mit der Grafik aus #121 nicht, denn laut deiner Grafik würde der Nasdaq heute um ca. den Faktor 2 höher stehen als 1999, was er aber definitiv nicht tut. :rolleyes:

Gruß tt

Hi Wonko,
wie hast du im QP den Auswahlscreen (also die Fundamentals) backgestet? oder sinds nur rudimentäre Fundamentals, zu denen es eine QP Historie gibt?

Hallo Wonko,

Irgendetwas stimmt mit der Grafik aus #121 nicht, denn laut deiner Grafik würde der Nasdaq heute um ca. den Faktor 2 höher stehen als 1999, was er aber definitiv nicht tut. :rolleyes:

Gruß tt
Die blaue Linie ist auch nicht der Index selber, sondern entspricht der Kapitalkurve für die getestete Watchlist bei einer Buy-and-Hold-Strategie.

Falls die Watchlist aus den jetzigen NASDAQ-100-Mitgliedern bestehen sollte, wäre der Unterschied mit dem sog. Survivor-Bias zu erklären: Es sind in den letzten Jahren etliche Luschen aus dem NDX rausgeflogen, die den realen Index heruntergezogen hatten.

Hallo Wonko,

... rein technische Frage:

Womit hast Du die Grafik erstellt, Excel oder?

Hallo Wonko,

... rein technische Frage:

Womit hast Du die Grafik erstellt, Excel oder?Hallo porti01,
die Frage kann ich auch beantworten: Die Grafik wurde von Wealth-Lab Developer ausgespuckt. Das ist ein relativ kostengünstiges Tool zur Systementwicklung, das ich ebenfalls benutze.

Ciao, Trüffelschwein

@thomntrader. Trüffelschwein:

Gut bemerkt! Es erklärt sich damit, daß Wealth Lab für die Buy and Hold Strategie nicht _alle_ Werte der Watchlist heranzieht, sondern alle Werte der Watchlist, in denen das System irgendwann mal einen _Trade_ gemacht hat.

Insofern liegt IMHO auch Trüffelschwein ein bißchen daneben.

@Snahas, das sind Fundamentalkriterien mit Historie, ich habe also rudimentäre Backtests gemacht.

Gruß
Wonko


Hallo Wonko,

Irgendetwas stimmt mit der Grafik aus #121 nicht, denn laut deiner Grafik würde der Nasdaq heute um ca. den Faktor 2 höher stehen als 1999, was er aber definitiv nicht tut. :rolleyes:

Gruß tt

Liebe Leser,

ich bin aber überrascht, daß ihr eine weitere Schwachstelle meiner Grafik bislang nicht gesehen habt. Kleiner Hinweis: Es wird pro Trade ein _prozentualer_Anteil_ des Kapitals eingesetzt..

Frohes Rätselraten und guten Nacht :)

..wünscht

Wonko

Zitat aus der Wealth-Lab Online-Documentation zum $imulator:
Buy & Hold Equity
THe Buy & Hold Equity is represented as a blue line. The line is calculated by taking an equally sized Position in each symbol of the WatchList at the start of the $Imulation period, and holding the Positions until the end of the period. The $imulator uses real-world rules for even the Buy & Hold Positions. It bases the size of the Positions on the closing value of the first bar of data, and opens the Positions at the opening price of the next bar. Because of this you'll notice that the $imulator's Buy & Hold Exposure level is usually never 100% exactly, but is typically within 1% of 100%.Aber das ist letztlich nur ein Nebenschauplatz. Wichtig ist, wie gut das System langfristig funktioniert.

Liebe Leser,

ich bin aber überrascht, daß ihr eine weitere Schwachstelle meiner Grafik bislang nicht gesehen habt. Kleiner Hinweis: Es wird pro Trade ein _prozentualer_Anteil_ des Kapitals eingesetzt..Tja, offenbar wird Dein System immer schlechter, weil sonst die Kapitalkurve nicht annähernd linear, sondern exponentiell verlaufen müßte ("Zinseszins-Effekt").

So wie hier:

Auch das System, dessen Equity-Curve ich hier poste, leidet unter der in den letzten beiden Jahren relativ geringen Volatilität. Das sieht man in der logarithmischen Darstellung besonders gut:

Mehr zum System (http://www.aktienboard.com/forum/showthread.php?p=934823#post934823)

Hallo Trüffel,

stimmt, der Logarithmus ist's. 100 Punkte :).

Was die WL-Doku angeht, so sagt sie an anderer Stelle IMHO anderes. Aber das müßte ich jetzt genauer nachsehen, was sich niht lohnt, weil wie Du schön sagtest: Nebenschauplatz.

Mehr zum System (http://www.aktienboard.com/forum/showthread.php?p=934823#post934823)

So gut wie die gepostete Kapitalkurve war der "Basic Pullback Buyer" aber meines Wissens nach nicht. Müßte ich nochmal schauen. Da waren noch irgendwo Fehler drin soweit ich erinnere..

Gruß
Wonko

P.S.: Wie konnte es eigentlich sein, dass niemand "backtesting.de" reserviert hatte?!? Ts..

So gut wie die gepostete Kapitalkurve war der "Basic Pullback Buyer" aber meines Wissens nach nicht. Müßte ich nochmal schauen. Da waren noch irgendwo Fehler drin soweit ich erinnere...Naja, ich habe das System auch nicht auf die NASDAQ100-Werte angewendet, sondern auf ca. 200 relativ liquide und trotzdem volatile NASDAQ-Werte.

Aber bevor hier in manchen Augen schon Dollarzeichen aufleuchten: Man kann die in der Grafik erscheinenden Summen natürlich nicht handeln, ohne selber den Kurs zu bewegen. Zudem könnte die schlechter werdende Performance des Systems in 2003 und 2004 auch damit zu tun haben, daß es im November 2002 bei Wealth-Lab veröffentlicht wurde...

Das System ist so simpel, daß es eigentlich keinen verborgenen Fehler enthalten kann:

var BAR: integer;

InstallTimeBasedExit( 1 ); /* gehe am Folgetag zur Eröffnung raus */

for Bar := 0 to BarCount() - 1 do
begin
ApplyAutoStops(Bar);
BuyAtLimit( Bar + 1, 0.94 * PriceClose(Bar), '') /* Kaufe, wenn der Kurs den Schlußkurs des Vortages um 6% unterschreitet */
end;

Hier ein in diesem Zusammenhang interessanter Beitrag aus dem "Investors Daily Newsletter", den man hier (http://www.investor-verlag.de/newsletter/id/) beziehen kann:Wir haben im letzten Jahr ganz unmerklich den Untergang vieler Computerprogramme und neuronaler Netze erlebt. Das kam so: Die Jahre 1999 bis Ende 2003 waren eine goldene Zeit für Computerprogramme. Warum? Weil es eine Zeit großer Trends war und die meisten Computerprogramme doch auf die ein oder andere Art lediglich Trendfolger sind. Im Prinzip ist das sehr witzig, denn Sie hätten (natürlich im Nachhinein) selbst mit den einfachsten Indikatoren, den gleitenden Durchschnitten im langfristigen Segment, unglaubliche Gewinne erzielen können – theoretisch. Die ganze Programmierarbeit war so gesehen "umsonst". Gut, im Nachhinein wäre man immer an den Börsen reich geworden.

Diese besagten Computerprogramme wurden jedoch an diese Marktsituation angepasst, optimiert und backgetestet. Klappte alles prima, gerade in 2003 war das Backtesting für Trendfolgesysteme über mittlerweile mehrere Jahre erfolgreich durchzuführen. Die zu erwartende Performance war beeindruckend.

Nur, wenn zu viele Programme und damit Investoren dem Trend folgen wollen, fehlen die Leute, die sozusagen bei den Kaufsignalen verkaufen und bei den Verkaufssignalen kaufen. Nennen wir diese einmal die "Mittelkäuferschicht". Daraufhin werden die Programme immer stärker optimiert und steigen immer früher ein. Das führt zu kleinen, fast zufällig wirkenden, aber starken Bewegungen, die dann an der fehlenden "Mittelkäuferschicht" in sich selbst ertrinken.

Schaut man sich das Jahr 2004 an, so erkennt man diesen Effekt sehr deutlich – es kommt zu einer extremen Seitwärtsbewegung, die länger als gewohnt angehalten hat. Ich bin mir sicher, das hat auch mit diesen Programmen zu tun. Natürlich müssen alle Trendfolgesysteme an so einer zähen Seitwärtsbewegung kläglich scheitern, da sie lediglich bei starken Aufwärtstrends oder Abwärtstrends funktionieren.

Obwohl alle diese Systeme beständig an die neue Marktsituation angepasst werden, oder schlimmer noch, sich selbst anzupassen versuchen, kam es im Jahr 2004 offensichtlich zu einem großen Versagen der Trendfolgesysteme.

Ich habe mir die Performance einiger Hedgefonds angesehen, die mit Computerprogrammen und/oder neuronalen Netzen arbeiten. Die Performance-Kurve steigt von 1999 bis Ende 2003 dramatisch an, und von da an geht es, wen wundert es, seitwärts.

Der aufmerksame Marktbeobachter hätte das erkennen müssen: Zu viele dieser Trendfolger wurden programmiert. Ich habe hier immer wieder vor dieser Computermanie gewarnt. Und deswegen noch einmal der Hinweis: Jedes System, das an der Börse erfunden wird und funktioniert, muss irgendwann untergehen. Denn zu jedem Zeitpunkt, an dem ein Kaufsignal gefunden wird, muss eine gleich große Masse an Investoren ein VERKAUFSSIGNAL sehen und aussteigen. Wenn jedoch zu viel Geld mit einem System (Trendfolger) aus dem Markt gezogen werden soll, dann kann das nicht gut gehen, weil die Verkäufe ausgehen, vereinfacht ausgedrückt. Allein diese Logik verhindert zum Glück jedes System (das bekannt wird) auf Dauer.

Und nun wird es spannend. Wenn Sie ein Computerprogramm programmieren, müssten Sie also nur wissen, ob wir uns in einer Seitwärts-, Aufwärts- oder Abwärtsbewegung befinden.

Nur, wenn Sie das wissen, brauchen Sie kein Computerprogramm mehr. Sie können dann auch einfach selbst entsprechend handeln: Bei einem Aufwärtstrend kaufen Sie bei Schwäche, bleiben investiert und bauen Ihre Positionen aus, bei einem Abwärtstrend verkaufen Sie bei Stärke und bauen Ihre Shortpositionen aus, und bei einer Seitwärtsbewegung kaufen Sie bei Schwäche und verkaufen bei Stärke und bauen Ihre Positionen "nicht" aus.

Das ist eigentlich alles, was Sie über Börse wissen müssen. Wie Sie erkennen, in welcher Bewegung Sie sich befinden, und wann diese Bewegung endet, ist das große Geheimnis an den Börsen, das in einem kleinen Schatzkästchen verborgen liegt, zu dem Sie nur den Schlüssel finden müssen. Doch ich warne Sie, der Schlüssel dazu liegt abseits jedweder Logik.

Sie könnten nun darauf kommen, ein Computerprogramm zu entwickeln, das zunächst den Trend feststellt und danach dann im zweiten Schritt handelt. Doch, und das ist ein Problem: Aus den Charts können Sie nicht erkennen, in welcher Phase Sie sich befinden, dafür brauchen Sie all die fundamentalen Zusammenhänge, verbunden mit der Massenpsychologie und den sonstigen Einflussfaktoren, die ich hier im Investor's Daily hin und wieder ansatzweise aufzeige. Und hier versagen dann sogar die Computer, weil ihre Kapazität nicht ausreicht.

Was ist und bleibt, ist dieser Schlüssel und ich behaupte, ohne es je empirisch beweisen zu können, ohne es eigentlich genau zu wissen: Dieser Schlüssel hat etwas mit Intuition und Erfahrung zu tun.Als ob es nur trendfolgende Computerprogramme gäbe... :D

@ Trüffel

Das war mein erster Beitrag den ich heute morgen gelesen habe.


ein Satz fand ich besonders treffend:

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Und nun wird es spannend. Wenn Sie ein Computerprogramm programmieren, müssten Sie also nur wissen, ob wir uns in einer Seitwärts-, Aufwärts- oder Abwärtsbewegung befinden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

P.S.: Wie konnte es eigentlich sein, dass niemand "backtesting.de" reserviert hatte?!? Ts..

:D :tup:

Naja, ich habe das System auch nicht auf die NASDAQ100-Werte angewendet, sondern auf ca. 200 relativ liquide und trotzdem volatile NASDAQ-Werte.

Aber bevor hier in manchen Augen schon Dollarzeichen aufleuchten: Man kann die in der Grafik erscheinenden Summen natürlich nicht handeln, ohne selber den Kurs zu bewegen. Zudem könnte die schlechter werdende Performance des Systems in 2003 und 2004 auch damit zu tun haben, daß es im November 2002 bei Wealth-Lab veröffentlicht wurde...

Das System ist so simpel, daß es eigentlich keinen verborgenen Fehler enthalten kann:

var BAR: integer;

InstallTimeBasedExit( 1 ); /* gehe am Folgetag zur Eröffnung raus */

for Bar := 0 to BarCount() - 1 do
begin
ApplyAutoStops(Bar);
BuyAtLimit( Bar + 1, 0.94 * PriceClose(Bar), '') /* Kaufe, wenn der Kurs den Schlußkurs des Vortages um 6% unterschreitet */
end;


Also ein Fehler ist in dem System nicht drin. Eine Fehlerquelle jedoch kann am timebasedexit liegen. Dort wird ja immer zum eröffnungkurs verkauft. Der erste handelbare kurs kann jedoch weit von dem "offiziellen" kurs abweichen.
hast du schon eine slippage eingestellt?

so, wie es aussieht ist das system ja so gut wie immer investiert. der WL- simulator pickt ja die trades, die letztendlich gehandelt werden, nach der random methode raus. ich habe aber festgestellt, dass die ergebnisse dann bei vielen system der pullback buyer familie noch sehr "geschönt" sind.
Für solche fälle lasse ich das worstcase szenario durchspielen.

dazu einfach nur

// Worst Case Scenario
For i := 0 to PositionCount -1 Do
SetPositionPriority ( i, -1 * PositionProfitPct ( i ));

diese paar lienen ans das ende des scripts stellen und den simulator laufen lassen. man glaube ja gar nicht, wie groß dann die unterschiede sein können.

dass aber ähnliche systeme in 2004 nicht mehr so gut gelaufen sind liegt ganz klar an der fehlenden volatilität. aber mit dem richtigen MM "sollte" man immer noch auf eine vernünftige performance kommen. man muss sich nur an die signale halten (was ich leider nicht immer mache :( )

Der erste handelbare kurs kann jedoch weit von dem "offiziellen" kurs abweichen.Das habe ich auch schon beobachtet. Hinzu kommt, daß bei den Daily-Daten häufig Spikes nach unten drin sind, die den Backtest auf Daily-Daten stark verfälschen. Sie generieren im Simulator Trades, die in der Realität gar nicht handelbar gewesen wären.
hast du schon eine slippage eingestellt?Bei den geposteten Equity-Curves nicht. Sie waren auch nicht für eine quantitative Aussage gedacht.dazu einfach nur

// Worst Case Scenario
For i := 0 to PositionCount -1 Do
SetPositionPriority ( i, -1 * PositionProfitPct ( i ));

diese paar lienen ans das ende des scripts stellen und den simulator laufen lassen. Habe noch WLD 2.1, da geht das nicht. Da muß ich denn wohl doch mal umstellen auf WLD 3.0.

dass aber ähnliche systeme in 2004 nicht mehr so gut gelaufen sind liegt ganz klar an der fehlenden volatilität. aber mit dem richtigen MM "sollte" man immer noch auf eine vernünftige performance kommen. man muss sich nur an die signale halten (was ich leider nicht immer mache :( )Naja, das System heißt nicht umsonst Basic Pullback Buyer. Da muß man noch ein bißchen Grips reinstecken, um daraus ein wirklich gutes System zu machen. Vor allem sollte man es auf Intraday-Daten testen und dabei Spikes rausfiltern.

Generell sind sogenannte "Band-Violation"-Systeme sehr interessant. Sie nutzen den "Gummiband-Effekt": Wenn beispielsweise ein Kurs stark aus dem Bollinger-Band herausläuft, gibt es häufig eine kurzfristig handelbare Gegenbewegung. Ein aktuelles Beispiel ist MLNM:

dazu einfach nur

// Worst Case Scenario
For i := 0 to PositionCount -1 Do
SetPositionPriority ( i, -1 * PositionProfitPct ( i ));


Wow, Timbo,

100 Punkte!! Ich hatte schon gedacht, dass ausser mir da noch niemand drauf gekommen ist. Die von Dir beschriebene Methode ist IMHO sowas wie der heilige Gral des real-life-Testing von WL Systemen!

Jetzt wo die Katze ja aus dem Sack ist (ich dachte ich verrate das so schnell nicht), hier der Grund, warum das alle "diese" 10000%-Systeme kaputtmacht:

Der Entry erfolgt via Limit. Das System geht davon aus, dass man - sagen wir - 10 Positionen eingeht. Nach dem 10. aufgegangenen Limit wird also nicht weiter gekauft.

Der Test im Simulator macht folgendes: Kaufe aus 100 Positionen, die an dem Tag das Limit erfüllen, 10 zufällig ausgewählte.

Im REALEN Leben werden aber die 10 der 100 Positionen gekauft, die AM SCHNELLSTEN um 6% gefallen sind. Dummerweise sind das z.B. auch Gap-Downs. Oder Werte, die in den ersten 2 Minuten 6% abstürzen und danach noch weiter fallen. Fast niemals jedoch Werte, die bei genau -6% das Tief markieren und danach wieder steigen. Allein schon, weil man bei ein bisschen größeren Orders da nur eine Teilausführung bekommt.

Daher stelle ich mich gerne jemandem, der mit einem solchen Skript und realem Depot gegen mich antreten will..

Viele Grüße von der Aussenseite des Irrenhauses ;),

Wonko

P.S.: Genau die oben genannten Zeilen von Timbo finden sich in 95% meiner Wealth-Lab-Skripte..

Habe noch WLD 2.1, da geht das nicht. Da muß ich denn wohl doch mal umstellen auf WLD 3.0.


Übrigens geht das auch bei WLD 2.1. SetPositionData(), soweit ich mich erinnere. Aber lieber nicht einfügen, ist zu deprimierend :D.

Gruß
Wonko

P.S.: Genau die oben genannten Zeilen von Timbo finden sich in 95% meiner Wealth-Lab-Skripte..

Bei Scripten der unten genannten Art mache ich es auch.
Denn, lieber noch 1-2 Filter einfügen, die auf die Gesamtperformance drücken, aber im WorstCase Szenario noch eine gute Figur machen, als letztendlich ein System zu handeln, welches im Simulator mit Standardeinstellungen eine Hammerperformance aufweist, aber mit Worst Case sogar Verluste verursacht.

Hallo zusammen,

Wenn man solche Multi Limit Entry Systeme mit Tickdaten testet, die Bad Ticks noch rausfiltert und dann noch vernünftige Annahmen über die Fills trifft, dann kann man mit dem Backtest ein reales gehandeltes Portfolio fast haargenau abbilden. Die Abweichungen sind Realität zu Backtest sind minimal und vernachlässigbar. Minutendaten sind leider schon zu ungenau, da kommt es doch zu relativ grossen Abweichungen. Mit Tickdaten muss man sich halt etwas mehr Zeit um Testen von 2000 Aktien nehmen ;-)

Mein Backtestvorgehen:
Test der Systemidee EOD ab möglichst frühe Daten, dann Test auf 1 min Basis ab 1997, dann Tickdatentest ab Anfang 2004, je nach System noch ein Test mit Bid-Ask Daten, meist aber nicht erforderlich.

Grüsse
Bernhard

hungerturm>
na wenn du die ganzen tickdaten zur verfügung hast, dann ist es ja die beste möglichkeit. :tup:
mir stehen leider nur EOD kurse zur verfügung. :(

Der Test im Simulator macht folgendes: Kaufe aus 100 Positionen, die an dem Tag das Limit erfüllen, 10 zufällig ausgewählte.

Im REALEN Leben werden aber die 10 der 100 Positionen gekauft, die AM SCHNELLSTEN um 6% gefallen sind. Dummerweise sind das z.B. auch Gap-Downs. Oder Werte, die in den ersten 2 Minuten 6% abstürzen und danach noch weiter fallen. Fast niemals jedoch Werte, die bei genau -6% das Tief markieren und danach wieder steigen. Allein schon, weil man bei ein bisschen größeren Orders da nur eine Teilausführung bekommt.@Wonko, die Tatsache, daß real die zeitlich ersten zehn gekauft werden und nicht eine Zufallsauswahl, wie es der $imulator tut, ist ein wichtiger Punkt. Daher darf man das System nicht so naiv anwenden. Wie ich weiter oben schon sagte: Es heißt nicht umsonst Basic Pullback Buyer. Es ist eine Trading-Idee, die mit eigenem Grips weiter verfeinert werden muß.

100 Triggers pro Tag sind allerdings die Ausnahme, wenn man sich auf einigermaßen liquide Titel konzentirert. Ich kriege meist so um die 30. Da könnte man durch eine größere Zahl kleinerer Positionen die Lücke zwischen Simulation und Realität etwas schließen, wenn man nicht die Möglichkeit hat, sein System mit Hilfe von Intraday-Daten zu verfeinern.

Übrigens ist es nicht erforderlich, daß der Kurs bei genau -6% wieder nach oben dreht. Wenn es zur Eröffnung ein Gap-down mit -20% gibt und der Titel auf -15% steigt, was gar nicht so selten ist, hat das System auch seinen Zweck erfüllt. Richtig ist, daß diese Geradesoeben-6%-Fälle nicht immer gefillt werden, was das Simulationsergebnis weiter verfälscht.

Damit hier keine Mißverständnisse aufkommen: Ich trade den Basic Pullback Buyer nicht! Ich halte das System für einen interessanten Ansatz, arbeite derzeit aber an der Umsetzung anderer Ideen.

@timbo,
wenn Du ca. 100 USD monatlich abdrücken kannst, würde ich Dir QCharts Basic empfehlen. Die haben Minutendaten bis 1997 zurück und Tickdaten ca. 2.5 Monate zurück. Offenbar hat hungerturm da auch ein Abo?

Hi Trüffel,

ich finde den Ansatz auch an sich, wegen seiner Einfachheit, nicht uninteressant. Aber die letzten Postings deuten ja an, dass es so einfach leider nicht ist. Reale Kapitalkurven werden dann so manchen in einer ordentlichen Delle das Handtuch werfen lassen..

Mit Quote.com kann man übrigens auch für wesentlich unter 100$ die Minutendaten bekommen: Man muss einfach nur vor Ende des Monats das Abo beginnen und zum Monatsende kündigen. Dann wird nämlich taggenau abgerechnet :).

Stellt sich nur die Frage: Wie bekommt man die Daten aus QC heraus? Die API ist IMHO nicht mehr frei verfügbar. Ich wäre da für Hinweise dankbar... Momentan habe ich auf Basis der 10$-Variante von livecharts.com eine kleine Lösung in Python, die mir die letzten 500 Bars an Intradaydaten holt und in eine ASCII-Datenbank speichert. Ganz befriedigend ist das natürlich nicht..

Gleich übrigens noch ein Update der _realen_ :) Equitykurve des Tradingchallenge-Depots.

Gruß

Wonko


Ich halte das System für einen interessanten Ansatz, arbeite derzeit aber an der Umsetzung anderer Ideen.

@timbo,
wenn Du ca. 100 USD monatlich abdrücken kannst, würde ich Dir QCharts Basic empfehlen. Die haben Minutendaten bis 1997 zurück und Tickdaten ca. 2.5 Monate zurück. Offenbar hat hungerturm da auch ein Abo?

Mein Backtestvorgehen:
Test der Systemidee EOD ab möglichst frühe Daten, dann Test auf 1 min Basis ab 1997, dann Tickdatentest ab Anfang 2004, je nach System noch ein Test mit Bid-Ask Daten, meist aber nicht erforderlich.

Alle Achtung, hungerturm,

das nenne ich wirklich gewissenhaftes Vorgehen. Ist mir in der Genauigkeit noch nicht untergekommen - Respekt!

Ich selbst behelfe mich mit EOD-Daten, Minutendaten-Sichproben, extrem pessimistischen(!) Annahmen über Fills und schlußendlich dem Realitycheck. Aber Minutendaten reizen mich schon lange, ich habe bislang nur Mühe und Kosten des Aufbaus einer eigenen Datenbank dafür gescheut..

Gruß
Wonko

Hallo allerseits,

hier ein Update der Kapitalkurve, wieder im Vergleich zum Nasdaq-100.

(Leider kein Schönheitspreis heute, ich mußte so einen blöden Tooltip wegretuschieren und hab' mit dem Pinsel gekleckert ;) )

Gruß
Wonko

Momentan habe ich auf Basis der 10$-Variante von livecharts.com eine kleine Lösung in Python, die mir die letzten 500 Bars an Intradaydaten holt und in eine ASCII-Datenbank speichert. Ganz befriedigend ist das natürlich nicht..


hier auf der seite bekommst du die letzten 500 bars von quote.com sogar kostenlos

http://unicorn.us.com/trading/quotes.html

Stellt sich nur die Frage: Wie bekommt man die Daten aus QC heraus? Die API ist IMHO nicht mehr frei verfügbar. Ich wäre da für Hinweise dankbar... Wenn Du einmalig 79.95 USD abdrücken magst:

http://www.mechtrading.com/qcollector/qcharts/index.htm

Das verwende ich schon seit ca. 2 Jahren und funktioniert sehr gut. Einziger Nachteil: die CPU wird voll belastet während des Sammelns (offenbar durch Polling), der Rechner wird daher für andere Prozesse seehr langsam.

Das dicke Lob geht natürlich insbesondere an Wonko, aber der Thread hier ist ja echt Klasse.

Wonko, ich bin zutiefst traurig, dass ich dich damals so habe links liegen lassen. Ich verneige mich demütig vor dir :rolleyes:

Grüße
Odelys

Hallo odelys,

ich hoffe, Deinen Dax-Systemen geht es trotz niedriger Vola weiterhin gut! Meine Future-Systeme haben zu meiner Überraschung in den letzten zwei Monaten einigen Boden gutmachen können.

Sind Deine Signale nach wie vor frei verfügbar? Falls ja, poste doch mal einen Link - oder noch besser, eine Kapitalkurve, dann können wir hier Schwan.. äh, Performancevergleich machen :-).

Gruß
Wonko

Verehrte Interessenten,

Angesichts des neuen All-time-high des Tradingdepots hier mal wieder eine aktualisierte Kapitalkurve. Aktuelle Rendite: +15% nach 3 Monaten. Vorgestern waren wir kurz sogar schon bei 16%, aber der Highflyer CKCM hat wohl erstmal keine Luft mehr bekommen..
(Diskretionär könnte ich mir übrigens vorstellen, dass bei CKCM langsam Schluß ist, aber das System weiß es vermutlich besser..)

Die Unabhängigkeit vom Markt hat sich in der letzten Abwärtsbewegung nochmals wesentlich verbessert:
Die Korrelation zwischen Depot und Nasdaq-100 liegt nunmehr bei 0.16, das heisst, das nur noch 2,6% (0.16 hoch 2) der Performance von Schwankungen im Nasdaq abhingen!

Gute Trades!

Wonko

Hallo odelys,

ich hoffe, Deinen Dax-Systemen geht es trotz niedriger Vola weiterhin gut! Meine Future-Systeme haben zu meiner Überraschung in den letzten zwei Monaten einigen Boden gutmachen können.

Sind Deine Signale nach wie vor frei verfügbar? Falls ja, poste doch mal einen Link - oder noch besser, eine Kapitalkurve, dann können wir hier Schwan.. äh, Performancevergleich machen :-).

Gruß
Wonko

Danke der Nachfrage, klar, die niedrige Vola macht dem ein oder anderen System durchaus zu schaffen. Der Jahresstart war für die Systeme bisher verhalten, aber solche Phasen gab es schon öfter mal, haut mich also nicht vom Stuhl.

Ich habe inzwischen eine Homepage, www.odelys.dd.vu (http://www.odelys.dd.vu) da kannst du dich in einen Newsletter zum Bezug der Signale eintragen. Zur Performance usw. gibt es bei mir dann natürlich auch ein eigenes Forum ;) da findest du beispielsweise die Trades aller Systeme des vergangenen Jahres in tabellarischer Form.

Grüße
Odelys

Du bist der Großmeister der Countertrend-Systeme ;)

Schick doch dem armen Wittmer mal ein funktionierendes Countertrend-System. Der kann einem so leidtun, dass er keines davon hat :)

Schönen Tag
Odelys

Komisch, odelys,

dabei sind doch Countertrend die einfachsten! :-)

Aber vom Herrn Wittmer habe ich auch lange nichts öffentliches mehr vernommen (ob's mit der Performance zusammenhängt?) - kann man denn irgendwo im Netz was von ihm lesen?

Deine Homepage habe ich jetzt auch wieder in den Bookmarks. Da ist ja im Forum letztes Jahr auch noch jemand mit einem schönen ESX/GBL-System unterwegs gewesen; hat der mal näher verraten, wie das so funktioniert? Oder hast Du's rausbekommen? :D

Schön wäre, sowohl von ihm, wie auch von Dir, eine Kapitalkurve - die Tabelle mit den Einzelsignalen ist ja nicht schlecht, aber so richtig übersichtlich ist's leider doch nicht..

Aktuell meinen meine Systeme übrigens, daß man heute tiefe Dips kaufen sollte. Allerdings nicht beim Dax. Der ist nämlich nach Systemmeinung wesentlich zu hoch und will bei einem Schluß im unteren Drittel der Tagesrange eher geshortet sein..

Viele Grüße

Wonko

Wanko hast du das irgendwo beschrieben wie das System arbeitet? Und wie du es programmiert hast? :confused:

Gut, die Ansicht über die Countertrendsysteme wird natürlich sicher nur von sehr wenigen Leuten geteilt... Ich habe bei mir im Forum gerade einen Leserbrief veröffentlicht von jemandem, der mir auf recht aggressive Weise Unvermögen und was weiß ich noch vorwirft. Aber ich kann damit leben *g*

Ja, dieser Thread mit dem FESX/FGBL-Handelssystem ist interssant gell. Ich weiß nur, dass der gute Mann die Signale mit Excel errechnet. Die genaue Funktionsweise kennt niemand.

Kapitalkurve kann ich mal basteln, wenn ich die Zeit finde.

Viel Erfolg und schönen Tag dir
Odelys

@Wonko

http://www.whs-gmbh.de/

MfG

WW

warum gibts keine neuen Long-Positionen?

warum gibts keine neuen Long-Positionen?

Weil ich in Portugal bin :-).

Nein, im Ernst: Weil die Software momentan keine findet...

Gruß
Wonko

Hmm, ich glaube, Dein System braucht einen sanften Tritt in den Hintern. Die Equity-Curve sähe stark nach Doppeltop-Gefahr aus, wenn es denn ein Kursverlauf wäre. ;) Sie ist schon wieder bei unter 7% Plus angelangt nach Stand Freitag abend.

Gegen das Gap-down bei CKCM ist natürlich jeder machtlos, aber daß das System tatenlos zusieht, wie GTOP abschmiert... :confused:

http://bigcharts.marketwatch.com/charts/big.chart?symb=bev&compidx=aaaaa%3A0&ma=1&maval=20&uf=8&lf=1&lf2=8&lf3=32&type=4&size=2&state=11&sid=45356&style=320&time=7&freq=1&comp=NO%5FSYMBOL%5FCHOSEN&nosettings=1&rand=5700&mocktick=1

http://bigcharts.marketwatch.com/charts/big.chart?symb=ckcm&compidx=aaaaa%3A0&ma=1&maval=20&uf=8&lf=1&lf2=8&lf3=32&type=4&size=2&state=11&sid=1250530&style=320&time=7&freq=1&comp=NO%5FSYMBOL%5FCHOSEN&nosettings=1&rand=3367&mocktick=1

http://bigcharts.marketwatch.com/charts/big.chart?symb=dio&compidx=aaaaa%3A0&ma=1&maval=20&uf=8&lf=1&lf2=8&lf3=32&type=4&size=2&state=11&sid=1759671&style=320&time=7&freq=1&comp=NO%5FSYMBOL%5FCHOSEN&nosettings=1&rand=7817&mocktick=1

http://bigcharts.marketwatch.com/charts/big.chart?symb=gtop&compidx=aaaaa%3A0&ma=1&maval=20&uf=8&lf=1&lf2=8&lf3=32&type=4&size=2&state=11&sid=1582610&style=320&time=7&freq=1&comp=NO%5FSYMBOL%5FCHOSEN&nosettings=1&rand=755&mocktick=1

Tja, Trüffelschwein,

schön ist der Drawdown natürlich nicht. Aber das ist dann halt der Preis, den man bezahlt, wenn man in langen Trends drinbleiben möchte.

Wie im Signalthread bereits zu lesen, versucht das System es diese Woche in den beiden Problemwerten ersteinmal mit Limitorders zu Ausstieg.

Wenn sich der Markt insgesamt fangen sollte, werden die Positionen vielleicht gehalten - wenn nicht, denke ich allerdings, dass es nächste Woche einen Exit gibt. Die nicht vorhandenen neuen Kaufsignale sprechen aber eine deutlich bärische Sprache..

Gruß
Wonko

Hallo Leute,

ich bin neu für meinen Teil hier, aber euer Thread hat mich ganz schnell davon überzeugt, dass ich mich hier mal anmelde.

Ich muss sagen, dass Ihr hier eine super Arbeit leistet - ja früher gab es mal Zeiten in denen es Spass gemacht hat aktiv mit anderen beispielsweise bei ti zu diskustieren, aber leider sind dort die Inhalte immer geringer geworden.

Die Programmierzeilen für das worst case Szenario bei Simulationen bei wl haben mir sehr geholfen. Bis dato musste ich mich für solche Sachen über Excel aushelfen. Nun ist es um einiges einfacher - danke.

Aber das Posting von Hungerturm war für mich in dem Zusammenhang natürlich noch interessanter. Mir ist auch schon lange bewusst, dass so etwas eigentlich wirklich nur über Intradaydaten zu lösen ist, aber auch ich habe das Problem dort an Daten zu kommen.

Daher meine Frage:
Würde die Möglichkeit bestehen über jemanden hier an Minutendaten ( 1min/5min über Jahre ) von amerikanischen Aktien zu kommen?
Ich habe eine sehr breite Datenbasis eod wie auch intraday, nur es fehlen mir leider Intradaydaten bei Aktien. Ich hoffe, dass jemand anderes für bestimmte Märkte Nachholbedarf hat und ich Ihm dann dort aushelfen könnte oder das ich jemanden auf einer anderen Art einen Ausgleich geben könnte.

Schöne Grüße,
Nasdaqspieler

Würde die Möglichkeit bestehen über jemanden hier an Minutendaten ( 1min/5min über Jahre ) von amerikanischen Aktien zu kommen?



http://www.tickdata.com/EquityProducts.html

www.fin-rus.com/analysis/export/

- Den Link hatte schonmal jemand hier gepostet -Minutendaten für Indices und einige Stocks haben vor einiger Zeit geklappt - sind aber bloss so ca. 1 Jahr retrospektiv, wenn ich mich richtig erinnere und nicht unbedingt erste Güteklasse was die Komplettheit angeht, hilft aber möglicherweise trotzdem.

@Sq1

Danke für deine Mühe.

Die Daten habe ich vor 1,5 bis 2 Jahren das erste mal in die Hände bekommen. Leider waren und sind sie zu kurz und die Qualität ist leider zu schlecht - dort gibt es mehr als genug Lücken bei den Futures.
Zum Thema Aktien ist das in dem Sinne nur etwas für russische Aktien.

@snatch

Ja damit könnte man wohl alles machen. Das Problem ist nur, dass ich mal überschlagen habe was mir der Spass kosten würde bei dem was ich ungefähr will. Da würde ich dann eine Normalkalkulation zwischen worst case und die des Zufallsgenerations bei Simulationen von wl wohl doch ehr bevorzugen.

Diese Wege kenne ich so, aber ich habe gehofft eben einen Anderen zu finden, denn auch wenn ich eigentlich nicht unbedingt die Kosten für die Grundlagen bei dem Thema gescheut habe würde das dann auf jeden Fall zu weit gehen um die Bestättigung durch eine dann reale Simulationen zu bekommen.

So und jetzt gehe auch ich mal Essen und wirklich ins Wochenende.

Schöne Grüße,
Nasdaqspieler

Gegen das Gap-down bei CKCM ist natürlich jeder machtlos, aber daß das System tatenlos zusieht, wie GTOP abschmiert... :confused:

http://bigcharts.marketwatch.com/charts/big.chart?symb=gtop&compidx=aaaaa%3A0&ma=1&maval=20&uf=8&lf=1&lf2=8&lf3=32&type=4&size=2&state=11&sid=1582610&style=320&time=7&freq=1&comp=NO%5FSYMBOL%5FCHOSEN&nosettings=1&rand=755&mocktick=1

Na, immer noch erstaunt über das tatenlose Zusehen?
Voreiliges Handeln hätte wie so oft zu einem wesentlich schlechteren Ausstieg geführt.. :-)

Gruß
Wonko

Ich würde mal sagen: Da hat jemand Glück gehabt. ;)

Es hätte ja auch weiter bergab gehen können. Auf einen Rebound für den Ausstieg zu hoffen halte ich im Hinblick auf Risk-Management jedenfalls nicht für eine empfehlenswerte Strategie.

Was aber nicht die Qualität Deines Systems generell in Zweifel ziehen soll. :)

Hallo zusammen,

@Trüffelschwein
Also ich habe in einigen meiner Systeme gar kein Stop mehr drin, da er die Performance massiv verschlechtert. Warten auf den Rebound lohnt sich in den meisten Fällen. Das Riskmanagment wird über die Anzahl der Positonen gemacht. Mit der Anzahl der Positionen hat natürlich Wonko wegen der Kontogrösse ein Problem...

@Nasdaqspieler
Am günstigsten kommt man über QCharts an Aktiendaten ran. 1 min Daten ab 1997 und Tickdaten der letzten 6 Monate inklusive Bid-Ask. Kosten 100 Dollar pro Monat (man muss sich halt ranhalten). Wenn Du es aber mit WL testen willst, dann hast Du mit grösseren Datenmengen eh Probleme, ich hatte mir jedenfalls WL nicht gekauft, weil ich es nicht geschafft hatte, in WL 1 min Daten von 1997 ab zu verarbeiten. Vielleicht ist das Problem aber ja inzwischen auch behoben.

Grüsse
Bernhard

@Hungerturm

Hallo Bernhard,

danke für die Info. Die Frage wäre was bekommt man für 100$ dort? Mir würde es nur um einmalig historischen 1min Daten gehen - realtime oder auf eod verzögerte Daten zum aktualisieren benötige ich dann nicht. Ich will nur eine Basis für die letzten Nagelprobe immer haben die ein System bestehen muss.
1 min Daten würde ich mir wahrscheinlich noch einmal in 5 min auch konvertieren. Diese dann zum Testen nehmen und auch dort wiederum bei überschneidungen die Worst Case Selektion machen. Wenn dort zu viele mit einmal kommen sollten kommt dann 1min dran.
Ja, wl hat bei den Mengen so seine Probleme. Meine Erfahrungwen sagen aber, dass man zwischnzeitlich denkt, dass wl tot ist da man beim clicken auch keine Rückmeldung mehr bekommt, aber wenn man auf den Taskmanager schaut sieht man, dass wl arbeitet. Es ist nur klar, dass solche Sachen dann am besten mal Nachts laufen sollten. Wenn man wl in Ruhe machen lässt ist es bei mir auf jeden Fall immer noch fertig geworden. Solche Tests würde man ja auch nicht all zu oft machen und daher gehe ich das Risiko bei wl gerne ein - ich wusste das aber auch nicht bevor ich es hatte...

Auf jeden Fall wäre ich für Hilfe jeglicher Art zu dem Thema sehr dankbar.

Schöne Grüße,
Michael

Hallo Michael,

für 100 Dollar bekommt man 1 Monat lang ein Kursabo. Mit in dem Kursabo sind die historischen Kurse, Du kannst Dir in dem Monat soviel Daten runterladen, wie eben geht. Allerdings solltest Du das Downloaden automatisieren, sonst wirst Du verrückt... Mit dem QCollector geht das sehr einfach. Am Anfang hatte ich mir selbst ein Programm geschrieben, dass das macht, das war aber nicht sooo dolle. Mit dem qCollector geht das gut.

Bei WL war nicht die Rechenzeit das Problem (wenn man mal 2200 Nasdaq Aktien mit 1 min Daten getestet hat, dann gewöhnt man sich an das warten...), sondern Programmabstürze bei grösseren Datenmengen. Ich hatte im WL Forum gelesen, dass das Problem andere Leute auch hatten.

Grüsse
Bernhard

Hallo Bernhard,

danke für die genaueren Infos.

Ich habe mir gerade mal das wesentliche zu dem Thema bei mechtrading durch gelesen. Es klingt so erst mal alles ok. Bei einer Sache bin ich mir aber nicht ganz sicher:
Um den QCollector zu nutzen benötige ich davor beispielsweise QCharts und eine Registrierung dort. Nur ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob ich dort noch einmal 99$ zahlen muss oder ob ich mir die freetrial version holen kann und diese dann, wenn ich sie innerhalb der 30 Tages Testzeit wieder abbestelle, für umsonst nutzen kann.

Die Ascii Files sollte man dann direkt aus dem QCollector heraus nehmen können und so beliebig in jedes Programm einfügen können.

Zu WL:
Ok, bei extrem grossen Mengen würde es mich dann wohl nicht mehr wundern, dass WL den Geist aufgibt. Ich würde tendentiell so Durchgänge im Bereich von 100 bis 300 Werte machen und dann die Ergebnisse in Excel kopieren - dort kann ich sie dann sammeln und beliebig sortieren. Man muss ja nicht gleich bewusst WL überfordern. :-)

Schöne Grüße,
Michael

Um den QCollector zu nutzen benötige ich davor beispielsweise QCharts und eine Registrierung dort. Nur ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob ich dort noch einmal 99$ zahlen muss oder ob ich mir die freetrial version holen kann .....

Hi Michael,

kurzer Tipp (nutzbar in ca. 3 Wochen):

Bei Qcharts wird taggenau abgerechnet, kündigen kann man aber nur per Monatsende. Heißt: Wenn Du am 28. März abonnierst und dann schnell die Daten saugst, kannst Du per Monatsende kündigen und mußt nur den QCollector und 10$ für QCharts zahlen.. :-)

Grüße aus der Spardose
Wonko

@WonkoTheSane

Hi Wonko,

danke für den Tipp. Ich glaube, dass ich damit meine Lösung gefunden habe. Kostet zwar was, aber das ist so in Ordnung - von nichts kommt ja auch nichts....

Mal Interesse halber:
Warum gehst du diesen Weg eigentlich nicht, denn das sollte doch eigentlich dann ziemlich naheliegend eigentlich für dich sein. Von der Genauigkeit brauchen wir dann wohl nicht reden.

Und wenn ich schon mal bei der Fragstunde bin.
Warum arbeitest du bei deinem Countertrendsystem eigentlich auf dieser ehr lange Zeitspanne? Du weißt doch selbst eigentlich am besten, dass auf kürzeren Ebenen bessere und robustere Ergebnisse möglich sind.


@all

Wie waren die jenigen die diesen Weg bei den Daten von QCharts gegangen sind mit der Qualität zufieden?
Wie viele Tage sollte man wegen dem Einführen in der Bedinung und dann dem Ziehen ( kenne nicht die Leistung deren Servers ) in etwa einplanen?
( ich habe eine Standleitung mit rund 256kB/s und würde dann doch in etwa 2.000 Werte über 7 Jahre in 1min ziehen wollen )

Schöne Grüße,
Michael

@hungerturm,

Auf deiner Homepage
http://www.handelssysteme-online.de/
hat sich ja lange nichts getan. :(

Keine Zeit oder keine Lust?

Ciao, Trüffelschwein

Hallo Trüffelschwein,

man wird selbst deutlich professioneller und der Aufwand meiner HS Entwicklungen steigt überproportional. Teilweise dauert inzwischen bei mir ein vollautomatisches HS von der Idee bis zur "Produktion" 0,5 - 1 Jahr inklusive Testbetrieb. Das ist schon wahnsinnig aufwändig. Und da ich es (noch) nicht hauptberuflich mache und auch noch ein Sozialleben habe, muss ich eben wo anders kürzen. Und bisher haben sich für mich durch die Homepage auch keine vertiefenden Kontakte ergeben, da war ich schon etwas enttäuscht (aber vielleicht auch einfach unrealistisch). Aber Du kannst das ja besser machen ;-)

Grüsse
Bernhard

Hey Wonko,

lösche mal ein paar PMs, sonst kann ich Dir nicht antworten...

Grüsse
Bernhard

(Antwort auf Beitrag im Signalthread)
http://backtesting.de/banner.gif @wonko, hey, interessante seite - backtesting.de :tup:

brauchst du für die geplanten Managed Accounts eigentlich eine BaFin-Genehmigung?

gruß, eh

Hallo eh,

ja, für Managed Accounts braucht man normalerweise eine Genehmigung, oder man arbeitet mit jemandem zusammen, der eine Genehmigung hat. Es gibt auch noch andere Wege, aber die sind aufwändiger oder unbequem, offshore ist so eine von diesen Sachen.

Ich interessiere mich natürlich, was die Prominenz ;) hier von der (noch rudimentären) Seite hält.. Wenn ihr also mal vorbeischauen wollt:

http://www.backtesting.de

Ich überlege übrigens, unter "Fallstudien" ein paar "Wunschzettel"-Backtests online zu stellen, also Backtest von Besucher-Ideen . A la: Ich wollte schon immer mal wissen, ob X funktioniert.. Was meint ihr?
(Für die Cracks hier ist das natürlich peanuts - oder die Ideen der Profis für mich zu aufwändig umzusetzen, aber wer selbst noch nicht regelmäßig Backtests rechnet, der könnte doch was davon haben, oder?)

Viele Grüße

Wonko

@WonkoTheSane

Hi Wonko,

Mal Interesse halber:
Warum gehst du diesen Weg eigentlich nicht, denn das sollte doch eigentlich dann ziemlich naheliegend eigentlich für dich sein. Von der Genauigkeit brauchen wir dann wohl nicht reden.
(..)
Und wenn ich schon mal bei der Fragstunde bin.
Warum arbeitest du bei deinem Countertrendsystem eigentlich auf dieser ehr lange Zeitspanne? Du weißt doch selbst eigentlich am besten, dass auf kürzeren Ebenen bessere und robustere Ergebnisse möglich sind.


Hallo Nasdaqspieler,

ad 1)

ich habe schon mal einiges von quote.com heruntergeladen. Ich bin allerdings genervt davon, dass die Ihre API nicht herausgeben und habe dementsprechend wenig Lust, Geld dafür auszugeben.
Zudem komme ich "nur" mit Nasdaq-100 z.B. nicht so gut aus, für meine Systeme brauche ich immer wieder neue Aktien, so daß ich alle 2 Monate wieder Daten herunterladen müßte. Den Aufwand wollte ich mir noch nicht machen.

Ich hatte QC mal 2 Monate im Abo und war von der restlichen Funktionalität auch nicht so richtig begeistert, es gab immer mal wieder Ausfälle. Ist ja für historische Daten nciht schlimm, aber für den täglichen Einsatz hat's gestört. Insgesamt also viele Kleinigkeiten, die in der Summe geringeres Interesse ergeben.

ad 2)

Was meinst Du mit "eher langfristig" beim Countertrendsystem? Die Positionen sind doch auf ca. 2 Tage angelegt?! Längerfristig ist nur der Trendfolger.

Gruß
Wonko

(Antwort auf Beitrag im Signalthread)

Ich überlege übrigens, unter "Fallstudien" ein paar "Wunschzettel"-Backtests online zu stellen, also Backtest von Besucher-Ideen . A la: Ich wollte schon immer mal wissen, ob X funktioniert.. Was meint ihr?

Viele Grüße
Wonko

Hi Nico! das kommt wie gerufen, denn das von mir bei wealthlab erstellte/geklaute/kopierte kann's ja nicht sein, siehe bild unten. Fahr ich ja nach buy and hold besser- wo ich ja auch hinwill. Bin halt absoluter Laie, was programmieren anbelangt, wie du weißt, wobei ich gar nix schlimmes oder langes brauche. Ruf dich die tage mal an aus'm sonnigen Süden.

Gruß Ralf

Ich überlege übrigens, unter "Fallstudien" ein paar "Wunschzettel"-Backtests online zu stellen, also Backtest von Besucher-Ideen . A la: Ich wollte schon immer mal wissen, ob X funktioniert.. Was meint ihr?


Hi Wonko

wollte mal wissen mit welchen Daten du diese Backtest durchführen wirst?
Tickdaten?, welche Aktien?, Zeitraum? (wenn länger als 4 Monate + Ticks wär ich sehr an so einer Analyse interessiert :tup: )

Danke!

...denn das von mir bei wealthlab erstellte/geklaute/kopierte kann's ja nicht sein, siehe bild unten. Fahr ich ja nach buy and hold besser- wo ich ja auch hinwill.Ähm, der Sinn solcher Handelssysteme ist doch eigentlich, auch mit jenen Titeln satt zu verdienen, die sich nicht ver-6.8fachen. Zumal man das ja vorher nicht wissen kann...

Z.B. so. :) Das blaue ist die Buy-and-hold-Curve...

(Antwort auf Beitrag im Signalthread)
Ich interessiere mich natürlich, was die Prominenz ;) hier von der (noch rudimentären) Seite hält.. Wenn ihr also mal vorbeischauen wollt:


Nett, wirklich nett...

Z.B. so. :) Das blaue ist die Buy-and-hold-Curve...

@Trüffelschwein,

interessante Equitykurve!
Du orderst da nur einmal pro Woche? Sehr spannend..
Der blauen Linie nach würde ich mal vermuten, dass es nicht der Nasdaq-100 ist, den Du da handelst, oder?
Erzähl doch mal mehr - oder poste mal den Performance Report!

@odelys:

Danke! Wir können ja gelegentlich das Kooperationsthema noch mal überdenken.. :)

@toppi:

Wenn's nicht allzu kompliziert wird, sehr gern! Natürlich gehört dazu, dass ich die Ergebnisse und auch die Logik veröffentliche. Ist ja schließlich der Sinn einer Infoseite.. Hoffe, das ist OK, aber da Du bislang ja noch nicht den Gral gefunden zu haben scheinst (zumindest nicht in Wealth-Lab :) ), hoffe ich, das geht für Dich in Ordnung!

Spannend wären auch mal ein paar so _richtig_ langfristige Systeme. Monthly Bars oder so. Jemand Ideen? ;)

@all:

Die Challenge-Systeme zeigen leichte Erholungserscheinungen - ich werde wohl bald mal wieder eine Kapitalkurve posten. Der Markt hingegen zeigt ja eher Zerfallserscheinungen. Meine Systeme (Challenge und meine restlichen) wären gerne ca. 400% long, aber nicht mehr lange..

Viele Grüße

Wonko

Hi Wonko

wollte mal wissen mit welchen Daten du diese Backtest durchführen wirst?
Tickdaten?, welche Aktien?, Zeitraum? (wenn länger als 4 Monate + Ticks wär ich sehr an so einer Analyse interessiert :tup: )


Hallo Apollo13,

Tickdaten wohl nicht, sorry. 4 Monate und mehr sollten es schon sein.
Andererseits - wenn Du die Tickdaten hast und sie mir zur Verfügung stellst, kann man über alles reden.

Ich dachte sonst höchstens an Minutendaten, wenn's große US-Aktien sind. Ansonsten dachte ich an ganz einfache EOD-Sachen.

Vielleicht fällt Dir trotzdem was ein? An was für Märkte hattest Du denn gedacht?

Gruß
Wonko

schade doch alles wieder nur für den kommerz :bang:

schade doch alles wieder nur für den kommerz :bang:

Hallo hoellenfuerst,

Wäre es klar, daß ich nicht real trade und auch kein Wissen darüber hinaus habe, das anderen weiterhilft, dann würde man mir wahrscheinlich wiederum vorwerfen können, dass das ja mit der Challenge ja alles schön und gut ist, aber alles nur Hobby und Liebhaberei.

Und werden die Signale dadurch schlechter, dass ich mit dem Trading und der Beratung anderer meinen Lebensunterhalt verdiene?

..fragt sich

Wonko

@Trüffelschwein,

interessante Equitykurve!
Du orderst da nur einmal pro Woche? Sehr spannend..
Der blauen Linie nach würde ich mal vermuten, dass es nicht der Nasdaq-100 ist, den Du da handelst, oder?
Erzähl doch mal mehr - oder poste mal den Performance Report!@Wonko, das System handelt nach einem proprietären Oszillator, ist in der jetzigen Form aber noch nicht handelbar (Drawdown, Stabilität).

Wenn es einigermaßen fertig ist (>= 6 Monate), dürfte es jenem ähneln, das hier (http://www.timepatternanalysis.de) beschrieben ist.

@Wonko

du hast in einen deiner leztzten Beiträge etwas über Managed Accounts geschrieben und das man dafür eine Lizenz braucht.

Hab etwas gegoogelt dazu und bin eigentlich rein auf Futures oder Forex Accounts gekommen.

Gibt es auch einen Manged Account für Investmentfonds?
(so quasi Investmentfonds-Trading)

oder womit holt man sich die Erlaubnis bzw. den rechtlichen Background mit dem Geld der Kunden frei zu investieren?

Gruß
hp

Hallo hoellenfuerst,

Wäre es klar, daß ich nicht real trade und auch kein Wissen darüber hinaus habe, das anderen weiterhilft, dann würde man mir wahrscheinlich wiederum vorwerfen können, dass das ja mit der Challenge ja alles schön und gut ist, aber alles nur Hobby und Liebhaberei.

Und werden die Signale dadurch schlechter, dass ich mit dem Trading und der Beratung anderer meinen Lebensunterhalt verdiene?

..fragt sich

Wonko


damit das mal klar ist: du hast meine hochachtung :) schon alleine deshalb weil du dich durch die challenge zur disposition stellst. was mir aufstößt ist das wie.
hätte man von anfang an gesagt, hier wird eine challenge veranstaltet um kunden zu fangen dann wäre das ganze von anfang an ehrlich gewesen. ich sehe nur den vorteil für die personen nicht, die darauf eingehen. sie bezahlen letztendlich für backtesting (hat nur indirekt mit trading zu tun), für beratung (hat nur indirekt mit trading zu tun) und können das handelssystem nicht kaufen. denn für mich ist das handelssystem schlichtweg nichts anderes als die anwendung deiner erfahrung auf das trading. somit bleibt für den kunden nur die alte lösung: er gibt dir sein geld.
denn jeder andere wird dein handelssystem nicht anwenden noch auf die jeweiligen gegebenheiten anpassen können. also liegt für mich der schluß nahe, daß man bei deiner art zu traden immer auf dich angewiesen sein wird. denn auch dein handelssystem ist dynamisch, sonst würdest du wohl kaum bestehen können....
somit wird ein kunde schlichtweg eine entscheidung treffen müssen: er gibt dir sein geld und trägt nach wie vor das negative risiko und wird am gewinn nur abzüglich einiger gebühren, beträge beteiligt. :D

Hallo hoellenfuerst,

schön, dass Du Deine Kritik näher ausgeführt hast, das gibt mir die Möglichkeit, darauf differenziert einzugehen. Danke!

Meine bisherigen Kunden (ich hatte bereits einige, die Referenzen sind in Arbeit) haben mir durchaus nicht nur "einfach ihr Geld gegeben"! Es ist mir bei Consulting-Kunden sehr wichtig, dass jemand mit dem, was ich mit ihm gemeinsam erarbeitet habe, dann alleine weiterarbeiten kann.
Zum Beispiel habe ich mit einer Hedgefond-Managerin ihre Strategie-Ideen in Wealth-Lab Systeme umgesetzt. Ihre Ideen haben die Richtung vorgegeben, mit meiner Erfahrung habe ich ihr geholfen, das ganze systematisch zu formulieren und einige Optimierungen zu finden. Sie kann an den Systemen jetzt selbst Änderungen machen und hat natürlich auch den Quellcode.
Das verstehe ich unter Beratung, denn:
Ein zufriedener, unabhängiger Kunde ist immer besser als ein unzufriedener, abhängiger Kunde!

Wenn es um "Managed Accounts" geht, ist die Sache natürlich anders. Ich habe an den meisten meiner Systeme Wochen, bei den besten oft gar Monate gearbeitet. Die Ergebnisse dieser investierten Zeit kann ich nicht einfach verschenken; das ist wohl klar. Systeme verkaufen kann ich nur dann, wenn es meinem eigenen Trading nicht schadet. Stell Dir einmal vor, ein millionenschwerer Fond fängt auf einmal an, Deine beste Strategie auch zu traden. Wenn er es wirklich genau so wie Du macht, wird er nicht nur ein vielfaches verdienen, sondern Du wirst (wegen Slippage und Marktveränderung) auch wesentlich weniger verdienen. Insofern sind gute Systeme praktisch unbezahlbar - stell Dir vor, ein 100-Millionen-Fonds macht mit einem guten System 10 Jahre lang 10% Rendite - das System wäre ca. 100 Millionen wert.. und wenn ich es jemand anderem für 1000 Euro verkaufe, weil er weniger Geld hat, verkauft _der_ es womöglich dem Fonds.
Deshalb also "Managed Accounts" in denen ich die Systeme nicht offenlegen kann..

Ich hatte "backtesting.de" übrigens erst vor ca. 2 Monaten reserviert, das Konzept dafür habe ich mir erst anschließend überlegt. Insofern war es also nicht von langer Hand geplant.

Die Signale hier wird es auf absehbare Zeit auch weiterhin geben. Nur kann ich für etwas, an dem ich nichts verdiene, halt nicht garantieren, wie lange ich es machen werde. Wenn ich die Zeit irgendwann brauche, um Geld zu verdienen, muss ich eben aufhören. So ist das leider mit Hobbies oder ehrenamtlichem: Brötchenverdienen geht vor..

(Die Challenge hier hat mich übrigens bereits mehrere hundert Dollar gekostet - weil ich wegen des Schreiben des Order-Beitrages mit meinen eigenen Orders zu spät dran war und Einstiege verpasst habe..)

Viele Grüße
Wonko



damit das mal klar ist: du hast meine hochachtung :) schon alleine deshalb weil du dich durch die challenge zur disposition stellst. was mir aufstößt ist das wie.
hätte man von anfang an gesagt, hier wird eine challenge veranstaltet um kunden zu fangen dann wäre das ganze von anfang an ehrlich gewesen. ich sehe nur den vorteil für die personen nicht, die darauf eingehen. sie bezahlen letztendlich für backtesting (hat nur indirekt mit trading zu tun), für beratung (hat nur indirekt mit trading zu tun) und können das handelssystem nicht kaufen. denn für mich ist das handelssystem schlichtweg nichts anderes als die anwendung deiner erfahrung auf das trading. somit bleibt für den kunden nur die alte lösung: er gibt dir sein geld.
denn jeder andere wird dein handelssystem nicht anwenden noch auf die jeweiligen gegebenheiten anpassen können. also liegt für mich der schluß nahe, daß man bei deiner art zu traden immer auf dich angewiesen sein wird. denn auch dein handelssystem ist dynamisch, sonst würdest du wohl kaum bestehen können....
somit wird ein kunde schlichtweg eine entscheidung treffen müssen: er gibt dir sein geld und trägt nach wie vor das negative risiko und wird am gewinn nur abzüglich einiger gebühren, beträge beteiligt. :D

@Wonko
Gibt es auch einen Manged Account für Investmentfonds?
(so quasi Investmentfonds-Trading)

oder womit holt man sich die Erlaubnis bzw. den rechtlichen Background mit dem Geld der Kunden frei zu investieren?

Gruß
hp

Zu managed accts.: Es gibt durchaus Trader und Hedgefonds, die mit Investmentfonds handeln. Es gab sogar vor ca. 1 Jahr mal einen kleinen Skandal, weil einige Hedgefonds die Preisfindung von Fonds ausgenutzt haben. In einem der Market Wizards Bände war auch ein Interview mit einem Investmentfondtrader - den Namen weiss ich leider nicht mehr. Wenn Du es nocht nicht getan hast, solltest Du die Market Wizards Bücher aber sowieso alle einmal lesen. Pflichtlektüre für jeden Trader IMHO!

Zur Erlaubnis: Ich weiß nicht, wie es in Ö ist - in Deutschland braucht man eine Lizenz der Finanzaufsicht. Das ist eine recht teure (ca. sechsstellig) und aufwändige Angelegenheit.

Viele Grüße

Wonko

nichts zu danken wonki :)
sind ahlt verschiedene ansichten :)
möge der tradinggott mit dir sein ;)

Die Challenge hier hat mich übrigens bereits mehrere hundert Dollar gekostet - weil ich wegen des Schreiben des Order-Beitrages mit meinen eigenen Orders zu spät dran war und Einstiege verpasst habe..) :eek: :eek: @Wonko, hast Du schon mal über Trading Automation nachgedacht? Wenn man sowieso mechanisch handelt, und dann noch mit Wealth-Lab arbeitet, ist das ja wohl nicht so abwegig.

:eek: :eek: @Wonko, hast Du schon mal über Trading Automation nachgedacht? Wenn man sowieso mechanisch handelt, und dann noch mit Wealth-Lab arbeitet, ist das ja wohl nicht so abwegig.

@Trüffelschwein,

das ist sogar bereits weitgehend automatisiert.

Aber das Abgleichen zwischen realen Positionen und Systempositionen muss trotzdem noch manuell erfolgen: Nicht shortbare Aktien, Sachen, bei denen man Positionen ausserbörslich unter dem offiziellen Low bekommen hat, Sachen, die man genau zum Tiefstkurs eben nicht bekommen hat.. Automatisierung wäre da auch möglich, und ich bewege mich auch schrittweise dahin, aber momentan sind es halt noch 10-20 Minuten Arbeit pro Tag..

Gruß
Wonko

@Wonko

"ad 2)

Was meinst Du mit "eher langfristig" beim Countertrendsystem? Die Positionen sind doch auf ca. 2 Tage angelegt?! Längerfristig ist nur der Trendfolger."

Nachdem zu du das geschrieben hast ist mir dies erst aufgefallen. Ich war durch das zweite System etwas irritiert. Ebenso habe ich Abstände der Profitargets gesehen und dachte dann automatisch an ein etwas längeres System - man schaut sich immer gerne mal neue Ideen an - mal etwas testen.

Mit den Intradaydaten wird das in diesem Monat noch nichts bei mir. Ich bin noch urlaubs- und geschäftsmässig unterwegs. Ich werde erst morgen wieder bei mir sein und ein Tag für das ganze ist mir zu knapp.

Schöne Grüße,
Nasdaqspieler

@wonko

@Trüffelschwein,

das ist sogar bereits weitgehend automatisiert.

Aber das Abgleichen zwischen realen Positionen und Systempositionen muss trotzdem noch manuell erfolgen: Nicht shortbare Aktien, Sachen, bei denen man Positionen ausserbörslich unter dem offiziellen Low bekommen hat, Sachen, die man genau zum Tiefstkurs eben nicht bekommen hat.. Automatisierung wäre da auch möglich, und ich bewege mich auch schrittweise dahin, aber momentan sind es halt noch 10-20 Minuten Arbeit pro Tag..

Gruß
Wonko

Das genau mit dem Tiefstkurs ist wirklich so ein Problemchen. Aber das mit den nicht shortbaren Aktien ist doch kein Problem. Wenn ich es richtig mitbekommen habe handelst du über ib. Nehme doch die Liste der shortbaren Aktien von ib und lasse sie einmal mit deinen handelbaren Underlyings abgleichen. Dann wäre dort nie mehr ein Problem.
Das mit den Positionen die man außerbörslich bei neuen Extremen bekommen könnte habe ich bis jetzt durch die zeitlichen zusätze bei meinen ib Orders geklärt.
Wie ich das mit wl automatisiert auch hinbekomme ist bei mir gerade eine Frage, denn dann wäre es viel einfacher.
Den Abgleich von Orders die wl bekommt und die man real durch genau den tiefstkurs beispielsweise nicht erreicht kann man bei der api programmieren. Ich habe dies selbst auch noch nicht gemacht, aber ich kenne jemanden der mir erklären konnte, dass er das durch eine automatisierte Abfrage der Orders in ib durch api hinbekommt.
Für die direkte Umsetzung weiß ich aber auch nicht mehr und versuche das hin zu bekommen.

So, schöne Grüße noch aus dem sonnigen Berlin solange ich noch hier bin.

Nasdaqspieler

@WonkoTheSane

Klar, nur zu.

@Trüffelschwein

Danke für die Antwort.

Ich überlege übrigens, unter "Fallstudien" ein paar "Wunschzettel"-Backtests online zu stellen, also Backtest von Besucher-Ideen . A la: Ich wollte schon immer mal wissen, ob X funktioniert.. Was meint ihr?

Mich würde mal interessieren, ob der "TD Camouflage"-Einstieg auf Tagesbasis mit Standard-Ausstiegsbedingungen etwas taugt: :chin:

http://www.financial-spread-betting.com/Tom-demark.html

Mich würde mal interessieren, ob der "TD Camouflage"-Einstieg auf Tagesbasis mit Standard-Ausstiegsbedingungen etwas taugt: :chin:


Oh ja, Dawn!

Auf sowas habe ich nur gewartet, den Herrn wollte ich schon lange mal frühstücken. Ich hatte irgendwann mal was von ihm getestet, das ziemlich katastrophal war. Ich bin sicher, "TD Camouflage" sieht nicht besser aus..

Vorschlag mit Vergnügen angenommen - ETA morgen abend :).

Ob man wohl gegen irgendwelche Rechte verstößt, wenn man das Ding beim Namen nennt?! Ich könnte mir vorstellen, daß etablierte Größen gerne mal einen schlechten Backtest wegklagen wollen. (Ohne jetzt größenwahnsinnig werden zu wollen - so berühmt ist / wird meine Seite sicher lange mal nicht)

..fragt sich

Wonko

Nachtrag:

Erste Ergebnisse sind wie erwartet, sowohl im QQQQ als auch im SPY durchweg negativ. Egal ob mit "tiefer als Tief vor 2 Tagen"-Filter oder ohne..

Tja, berühmt müßte man sein..

@Dawn: Weißt Du von irgendwelchen Exit-Regeln des Herrn TD?
(Bei "Systemen" ohne Exit ahnt man ja aus Erfahrung schon von vorneherein, als wie gut sie sich herausstellen..)

Gruß
Wonko

Hi WTS,

...und ich würde gerne mal wissen, ob Outsidedays, die zugleich ein bullish oder bearish engulfing sind (oder annähernd ein solches) nicht doch für ein paar Tage ein Edge geben in Richtung des Close?

gruss

@Dawn: Weißt Du von irgendwelchen Exit-Regeln des Herrn TD?

Nein. :nounder:

(Bei "Systemen" ohne Exit ahnt man ja aus Erfahrung schon von vorneherein, als wie gut sie sich herausstellen..)

Dann ist selbstverständlich immer der Exit an der schlechten Performance schuld. :teacher: Abgesehen wüsste ich nicht, woher man angesichts dieser monströsen Liste von "Einstiegshilfen"

http://www.tomdemark.com/indin.htm :contract:

auch noch die Zeit nehmen sollte, sich um Ausstiege zu kümmern. :chin:

...und ich würde gerne mal wissen, ob Outsidedays, die zugleich ein bullish oder bearish engulfing sind (oder annähernd ein solches) nicht doch für ein paar Tage ein Edge geben in Richtung des Close?

Hmmm,

ich bin ja kein Candlestick-Experte, aber ist ein Engulfing nicht _immer_ auch ein Outsideday?

Muß dabei übrigens der ganze Body der zweiten Kerze um HI/Lo der ersten Kerze herumliegen? Oder reicht ein "großer" Body mit outside day schon aus?

Als ein paar Tage nehme ich jetzt einfach mal 3 Tage an; willst Du das ganze lieber in DAX- oder Nasdaq100-Aktien haben, snahas?

Gruß
Wonko

Muß dabei übrigens der ganze Body der zweiten Kerze um HI/Lo der ersten Kerze herumliegen? Oder reicht ein "großer" Body mit outside day schon aus?

Auf High/Low, also die Schatten, legt Nison bei der Definition eines Engulfing keinen Wert. Es reicht also am Folgetag ein Wert über dem Open und unter dem Close und umgekehrt.

...und ich würde gerne mal wissen, ob Outsidedays, die zugleich ein bullish oder bearish engulfing sind (oder annähernd ein solches) nicht doch für ein paar Tage ein Edge geben in Richtung des Close?


Danke Swingie,

hab's auch gerade ausgegoogelt.

Hier kommt schon mal der Wealth-Lab Code, für alle die es handeln wollen ;)..

Bullish and Bearish Engulfing plus Outside Day - Coding by Backtesting.de :)


var Bar,p: integer;

InstallTimeBasedExit(4);

function BearishEngulfing(bar:integer): Boolean;
begin
var hb1, lb1 : float;
hb1:=PriceClose(bar-1); lb1:=PriceOpen(bar-1);
Result:=False;
if PriceClose(bar-1)<PriceOpen(bar-1) then begin
lb1:=PriceClose(bar-1); hb1:=PriceOpen(bar-1); end;
if PriceClose(bar)<lb1 then
if PriceOpen(bar)>hb1 then
if DIPLus(bar-1,6)>5+DIMinus(bar-1,6)*1.1 then
if PriceClose(bar-1)>PriceOpen(bar-1) then
Result:=True;
end;
function BullishEngulfing(bar:integer): Boolean;
begin
var hb1, lb1 : float;
hb1:=PriceClose(bar-1); lb1:=PriceOpen(bar-1);
Result:=False;
if PriceClose(bar-1)<PriceOpen(bar-1) then begin
lb1:=PriceClose(bar-1); hb1:=PriceOpen(bar-1); end;

if PriceClose(bar)>hb1 then
if PriceOpen(bar)<lb1 then
if DIMinus(bar-1,6)>5+DIPlus(bar-1,6)*1.1 then
if PriceClose(bar-1)<PriceOpen(bar-1) then
Result:=True;
end;

function OutSideDay(Bar:integer) : boolean; begin
result:=False;
if PriceHigh(bar)>PriceHigh(bar-1) then
if PriceLow(bar)<PriceLow(bar-1) then
Result:=True;
End;

for Bar := 30 to BarCount - 1 do
begin
ApplyAutoStops(bar);

if BearishEngulfing(bar) then SetBackgroundcolor(bar,977);
if BearishEngulfing(bar) then
if OutSideDay(bar) then
ShortAtClose(bar,'OutBEng');

if BullishEngulfing(bar) then SetBackgroundcolor(bar,797);
if BullishEngulfing(bar) then
if OutSideDay(bar) then
BuyAtClose(bar,'OutBEng');

end;


Und weil's so schön einfach war, hier auch schon das Ergebnis..
(Ob den Code oben nun noch wer nutzen will?)

Gruß
Wonko

danke WTS,
auf ähnliche Ergebnisse bin ich auch schon gekommen. Und trotzdem werde ich das Gefühl nicht los, dass man diese OutsideDays mit (Quasi-)Engulfing dennoch nutzen kann. Aber bin noch nicht dahinter gekommen, wie man es anstellen sollte.

Abgesehen wüsste ich nicht, woher man angesichts dieser monströsen Liste von "Einstiegshilfen" (...)
auch noch die Zeit nehmen sollte, sich um Ausstiege zu kümmern.


lol!

Einige seiner patterns sind IMHO als Gedankenstoss durchaus brauchbar. Ansonsten kann man TD getrost in der Pfeife rauchen... geht halt mehr um Markentechnik und weniger um Markttechnik.

TD Camouflage


{
Copyright (c) 2005 snatch
}

Inputs: BarsBack(1), UseEqual(True);

Vars: UpCam(False), DownCam(False), UpComment(False), DownComment(False), String1("");

If UseEqual Then Begin
UpCam = Low <= Low[BarsBack] and Close <= Close[BarsBack] and Close >= Open;
DownCam = High >= High[BarsBack] and Close >= Close[BarsBack] and Close <= Open;
End
Else Begin
UpCam = Low < Low[BarsBack] and Close < Close[BarsBack] and Close > Open;
DownCam = High > High[BarsBack] and Close > Close[BarsBack] and Close < Open;
End;

UpComment = False;
If UpCam Then Begin
Plot1(Low, "CamUp");
UpComment = True;
If CheckAlert Then
Alert = True;
End;

DownComment = False;
If DownCam Then Begin
Plot2(High, "CamDown");
DownComment = True;
If CheckAlert Then
Alert = True;
End;

If UpCam or DownCam Then Begin
Plot3(High, "");
Plot4(Low, "");
End;

#BeginCmtryOrAlert

If AtCommentaryBar or CheckAlert Then Begin
String1 = NewLine;
If DownComment Then Begin
String1 = String1+"The current bar qualifies as a TD Camouflage \hblow risk sell\he, indicating";
String1 = String1+" the market should trade lower.";
End;
If UpComment Then Begin
String1 = String1+"The current bar qualifies as a TD Camouflage \hblow risk buy\he, indicating";
String1 = String1+" the market should trade higher.";
End;
Commentary(String1);
End;
#End;

D
Und weil's so schön einfach war, hier auch schon das Ergebnis..
(Ob den Code oben nun noch wer nutzen will?)

Gruß
Wonko


Noch nicht einmal das Gegenteil davon bringt Geld :D

=> ab in die Tonne damit.

Liebe Leser,

angesichts der wilden Enticklung an der Nasdaq und partiell auch im Challenge-.Depot mal wieder ein Update des Verlaufs.

Ich denke, auch beim aktuellen Drawdown muss ich mich nicht verstecken. Immerhin war das Depot während der ganzen letzten Wochen zwischen 40% und 180% long..

http://pyramiding.de/abc-equity-20050419.png

Viele Grüße
Wonko

Auf alle Fälle besser als Uwe Wagners Trading-Fonds:

http://isht.comdirect.de/charts/big.chart?hist=6m&ind0=VOLUME&&lSyms=DE000A0B5LB7.DFK&lColors=0x000000&sSym=DE000A0B5LB7.DFK&hcmask=

Wagner & Lang Univ. Aktiv-Fds
WKN: A0B5LB


ganz zu schweigen von dem, was Harry Littig so treibt:



http://isht.comdirect.de/charts/big.chart?hist=6m&ind0=VOLUME&&lSyms=LU0134237253.DFK&lColors=0x000000&sSym=LU0134237253.DFK

HPM Invest SICAV - Timing Global Plus (WKN 764933)



und auch der Superfund A performt nicht so richtig:


http://isht.comdirect.de/charts/big.chart?hist=6m&ind0=VOLUME&&lSyms=AT0000641162.SON&lColors=0x000000&sSym=AT0000641162.SON&hcmask=

WKN 357682


Nichtsdestotrotz bin ich ein wenig enttäuscht über die ca. 7% in knapp 6 Monaten. Ich denke, daß trotz Long-only und der hohen Exposure mit einem rein trendfolgendem HS mehr drin gewesen wäre. Schließlich liefen ja bis vor kurzem etliche Aktien hervorragend (Versorger, Rohstoffe, ...).

Das soll aber die Anerkennung für Deine tolle Arbeit in keiner Weise schmälern!

Auf alle Fälle besser als Uwe Wagners Trading-Fonds

Uwe Wagner ist der reinste Loser. Es dauert nur länger, bis die Leute das erkennen. Der Hype, der im TI um ihn gemacht wird, ist mir völlig unverständlich. Aus seinem Umfeld weiß ich, dass er von Handelssystemen nur eine absolut oberflächliche Ahnung hat.

Ich denke, daß trotz Long-only und der hohen Exposure mit einem rein trendfolgendem HS mehr drin gewesen wäre.


Nie und nimmer. Das halte ich persönlich für ein Gerücht :rolleyes:

mfg

Zitat von Trüffelschwein:
Nichtsdestotrotz bin ich ein wenig enttäuscht über die ca. 7% in knapp 6 Monaten. Ich denke, daß trotz Long-only und der hohen Exposure mit einem rein trendfolgendem HS mehr drin gewesen wäre. Schließlich liefen ja bis vor kurzem etliche Aktien hervorragend (Versorger, Rohstoffe, ...).

Dann mach doch einen Konkurenzthread auf, und messe deine Leistung mit der von Wonko.

Gruß tt

ich finde das Ergebnis hervorragend. in den köpfen der leute schwirren ständig zahlen wie "10% im Monat" oder dausend prozent in einem jahr (das zeigen auch diverse umfragen hier). was wonko da zeigt ist: es IST beinharte arbeit, ein handelssystem a) zu erstellen und zu programmieren und b) es durchzuhalten. die meisten machen sich wahrscheinlich keine vorstellung davon, wie knackig die aufgabe wirklich ist (ich wohl auch). auch und v.a. psychologisch.

wenn es echt so einfach wäre, dauerhaft(!) mehr als den Geldmarktsatz zu erwirtschaften, dann gäb's viel mehr Millionäre. die "Großen" wissen das genau. jedes (dauerhafte) halbe Prozent mehr muss mit einem irren Aufwand erkämpft werden. die wenigesten Privaten haben die Muße (ja genau, Muße braucht man dafür), ihre Kröten in einen guten, kontinuierlich gemanagten Aktienfonds zu stecken, der mögl. nach dem Value-Ansatz gefahren wird, und ihn 20 oder 30 Jahre zu halten. dann, und nur dan ist es wahrscheinlich, dass irgendwas zwischen 6 und 12% pro Jahr rauskommt, IMHO.

klar, es "stacheln" uns auch bücher und berichte wie die "Market Wizards" auf; jeder will das große Geld.

"everybody gets out of the market what he wants" ;-)

manchmal frage ich mich, ob es vernünftig wäre, wenn man als Trader in einem monat sagen wir X% gemacht hat (z.B. 3 oder 5 oder 10); aufzuhören, und im neuen Monat wieder neu anzufangen. evtl. "sichert" man sich dadurch weit mehr Performance übers jahr gerechnet als man glaubt. würde aber einem anderen, wichtigen Prinzip entgegenstehen: bei vielen guten Tradern machen nur einige wenige Trades die super-gesamtperformance eines jahres aus (auch so eine Weisheit aus den "Wizards"). diese würde man garantiert abschneiden mit so einer taktik. :rolleyes:

gruß, eh

Dann mach doch einen Konkurenzthread auf, und messe deine Leistung mit der von Wonko.

Gruß ttSo kann man eine Diskussion auch totschlagen. Ich habe nicht behauptet, daß ich es persönlich besser kann und zudem extra noch einmal von einer tollen Leistung Wonkos gesprochen.

Eventuell hätte ich ja die eine oder andere Idee, wie man das System verbessern kann. Aber eine konstruktive Auseinandersetzung ist in einem Aktienboard wohl nicht möglich.

@eh,
wenn ich zart die Frage aufwerfe, ob nicht eine bessere Performance als ca. 1%/Monat möglich gewesen wäre, ist es m.E. unangemessen, mit dem "Dausend"-Hollzhammer zu kommen.

Aber eine konstruktive Auseinandersetzung ist in einem Aktienboard wohl nicht möglich.


Korrekt.

Leute, bitte keinen unnötigen Streit!

Wenn mir jemand ein System anbietet, das mir künftig 7% per Halbannum garantiert, würde ich wohl sofort zuschlagen. Das heisst aber doch nicht, dass ich gleichzeitig jegliche (Ver)suche nach 8%+X einstellen muss.

Trüffel hat es zwar nicht ganz glücklich verpackt, aber er wollte diskutieren, nicht kritisieren.

das system lief ja schon wesentlich besser,
das problem liegt m.e. darin, dass das langfristsystem bei sehr guten gewinnen (CMGI,CKCM,BUTL usw.) keine gewinne mitgenommen hat.

hinzu kommen die verhältnismässig hohen ordergebühren für das kleine account.

@wonko: warum setzt du nicht für einen teil position ein profit-target?

ich nehme beim diskretionären trading immer einen teilgewinn in den ersten starken move mit, auch wenn ich davon überzeugt bin, dass die aktie weitersteigen wird.

weiter so!

grüsse

:)

@wonko: warum setzt du nicht für einen teil position ein profit-target?


Hallo Green,

zum einen denke ich, dass man ein System entsprechend seiner grundsätzlichen Ausrichtung möglichst konsequent handeln sollte.
Ein Trendfolger sollte daher IMHO einem (hoffentlich möglichst langen) Trend _folgen_, und dabei den Vorteil nutzen, dass profitable Positionen immer größer werden.

Die Gegentrend-Komponente sollte aus dem Zusammenspiel mehrerer Systeme kommen (2 Systeme wie hier ist nunmal nicht viel, ich trade für mein Konto _wesentlich_ mehr). Ideal wäre also hier ein Kontra-System für Smallcaps. Manchmal habe ich in den für mich gehandelten Systemen genau diesen Effekt: Ich bekomme kurzfristige Shortsignale für langfristige Longs. So sollte es idealerweise immer sein.

Zum anderen haben wir in den letzten Monaten wahrlich keinen großen Bullenmarkt gesehen. Klar, in seitwärts/abwärtsgerichteten Märkten wäre ein Profit Target effektiver. Man wird aber mit PT nie einen 1000%er haben - und die sind auf Dauer einfach enorm wichtig. Auch und gerade, weil man manchmal lange warten muß, bis man wieder mal einen dabei hat. Mit etwas Pech wartet man halt bis zum nächsten (Sektor-) Bullenmarkt, bis man erinnert wird, warum man Profite laufen läßt.

Wie schon in der Systemvorstellung geschrieben: Ziel dieses langfristigen Trendfolgers ist es, in Bullenmärkten "fett abzukassieren" und in Bärenmärkten das Kapital zu erhalten. Wenn ich mir die GDs so ansehen, sind wir fast in einem Bärenmarkt. Mit etwas Glück bekommen wir damit dann wieder einen nervöseren Markt, und die ursprüngliche Idee geht - besser als bislang - auf: Das kurzfristige System kompensiert die Schwäche des Trendfolgers in schwachen Märkten.

@all:

Danke für die Komplimente. Ich bin mit hochgerechnet ca. 15% p.a. nicht unzufrieden, hatte mir aber auch etwas mehr erhofft. Dabei bin ich von der Performance der kurzfristigen aber eher enttäuscht als von den längerfristigen Positionen.

Insbesondere Trüffelschwein's Fond-Charts machen mich aber wesentlich zufriedener als das alleinige Betrachten der Kontoperformance hier ;). Solange ich mit Quadriga mithalte, werde ich micht nicht allzu schlecht fühlen. Ich wäre schon mit 1% deren verwalteter Summe recht zufrieden - und ich würde da nichtmal Kickbakcks nehmen :D.

Der Trend in Stahl z.B. war wahrscheinlich schon zu alt, als wir angefangen haben. Dem System werde ich das nicht anlasten. In etablierte Trends einzusteigen gelingt natürlich erst recht schlect, wenn man wegen des geringen Kapitals keine Aktien über 10$ kauft.

Mit mehr Geld ist eben manches leichter.. :-)

Gruß
Wonko

So als kleine Durchhalteparole für die Trendfolger unter uns, für die anderen als Begründung, warum ich Profit Targets beim Trendfolgen nicht mag:

http://backtesting.de/DAR-Trendfollower.png (http://www.backtesting.de)

Gruß
Wonko

Man wird aber mit PT nie einen 1000%er haben - und die sind auf Dauer einfach enorm wichtig. Auch und gerade, weil man manchmal lange warten muß, bis man wieder mal einen dabei hat. Mit etwas Pech wartet man halt bis zum nächsten (Sektor-) Bullenmarkt, bis man erinnert wird, warum man Profite laufen läßt.

Zum anderen haben wir in den letzten Monaten wahrlich keinen großen Bullenmarkt gesehen. Klar, in seitwärts/abwärtsgerichteten Märkten wäre ein Profit Target effektiver. Man wird aber mit PT nie einen 1000%er haben - und die sind auf Dauer einfach enorm wichtig. Auch und gerade, weil man manchmal lange warten muß, bis man wieder mal einen dabei hat. Mit etwas Pech wartet man halt bis zum nächsten (Sektor-) Bullenmarkt, bis man erinnert wird, warum man Profite laufen läßt.

Wie schon in der Systemvorstellung geschrieben: Ziel dieses langfristigen Trendfolgers ist es, in Bullenmärkten "fett abzukassieren" und in Bärenmärkten das Kapital zu erhalten. Wenn ich mir die GDs so ansehen, sind wir fast in einem Bärenmarkt. Mit etwas Glück bekommen wir damit dann wieder einen nervöseren Markt, und die ursprüngliche Idee geht - besser als bislang - auf: Das kurzfristige System kompensiert die Schwäche des Trendfolgers in schwachen Märkten.


Ich weiss, dass du grosse erfahrung im traden hast, verstehe aber beim besten willen nicht, warum du so stur (nicht böse gemeint ;) ) bist und keine änderung vornehmen willst.

Ich spreche ja auch nur von gewinnmitnahmen bei TEILPOSITIONEN.
Wenn du z.B. ein Drittel der ursprünglichen Position nach ca. 30% Kursanstieg mitnimmst, hast Du zum einen Gewinne gesichert und reduzierst durch die Reduzierung der Positionsgrösse auf Ausgangsniveau das Risiko und hast Mittel für andere Trades frei (Du hast dich ja beklagt, dass Du nicht alle Trades mit dem kleinen Konto durchführen kannst).

Gerade bei einem System, dass die Fundamentals nicht mit einbezieht, kann diese Strategie vor Hype and Fall Werden schützen(ich weiss dass dein System sowieso technisch schon vorher siebt und klassische PumpandDumps rauslässt).
Bei CMGI z.B. war m.e. klar, dass der Riesenkurssprung nicht fundamental unterlegt ist und die Aktie wieder zurückkommt.

Zum Thema 1000%er: wenn du wie oben beschrieben zwei drittel deiner Position behältst, kannst du genauso deine 1000% machen.
aber wie oft kommt so ein Kursanstieg schon vor?

In Bullenmärkten (wann kommt der nächste?) häufiger, aber immer noch ziemlich selten(aus 2004 fallen mir nur Energiewerte und ANTP,TZOO ein).

Tust Du mir bitte einen Gefallen: auch wenn Du das System nicht umstellst, könntest Du doch zumindest eine Statistik führen, wie Dein System mit TP bei einem Drittel der Position nach erreichen eines von Dir festgelegten Profit Targets aussehen würde(ohne Reinvestierung).

Da ich dein System nicht täglich verfolgen kann, würde mir auch eine monatliche Statistik der Höchstkurse der Depotwerte reichen und ich mache diese Auswertung?

Wie gesagt, ich möchte Dich nicht belehren, bin aber so fest von der Sinnhaftigkeit dieser Strategie überzeugt, dass ich mich festbeisse. :D

grüsse

:)

Hallo Green,

ich werde nachher mal eine kleine $imulation des Systems laufen lassen und dann die Performance mit und ohne die 30% Profit Targets posten. Dann wissen wir mehr..

Die 1000% mit nur 70% des Kapitals sind natürlich auch möglich - man braucht dafür aber eben mit dem Rest ca. 1250% Gewinn. Klar, ist auch möglich..

Deine Argumente bezüglich der Positionsgröße sind durchaus gut, aber ich habe das mal recht genau angesehen, und interessanterweise ist eher das Gegenteil wahr! Das Kapital, was wieder frei wird, in andere Positionen zu investieren, _verschlechtert_ in den meisten Fällen die Performance!

Ein möglicher Grund: Was aubricht, während andere Titel bereits z.B. 50% gelaufen sind, ist oftmals ein Wert, der ohne eigenen Grund von der Rally mitgezogen wird. Solche Werte sind meist eine schlechtere Wahl als die "Early movers". Ist Dir so etwas auch schon einmal aufgefallen?

Oh, eines noch: Fundamentale Kriterien gehen geringfügig durchaus mit ein. Es wird v.a. ein Prozentrang des Gewinnwachstums zur Erzeugung der Kandidatenliste verwendet.

Gruß
Wonko

So,

die Auswertung ist fertig. Ich habe bei allen Trades alternativ berechnet, wie sie mit einem Profit Target von 30% für wiederum 30% der Position resultiert hätten.

Ergebnisse:



Ohne Profittarget "Green Version"

Sharpe Ratio 1.74 2.04
Winning Trades 49.2% 49.6%
Average Trade 14.2% 11.5%


Ich habe keine Reinvestition des Kapitals vorgesehen, aber dafür die Positionsgröße bei Green's Version um 15% erhöht, was insgesamt etwa der gleichen Kapitalauslastung entsprechen dürfte.
Aufgrund des "Early Mover" Effekts würde ich von einer Reinvestition eher eine Verschlechterung erwarten..

Zu guter letzt unten noch die Kapitalkurve. Ausgangswert waren 100%, Zeitraum waren 6 Jahre. Schön zu erkennen auch die aktuelle Schwächephase.

http://backtesting.de/HypeVolMitUndOhnePT.png

Fazit:
Ich bleibe stur und bei meiner Version.. :behh: ;)

Gruß
Wonko

Wie wäre es, anstatt ein festes Profittarget zu nehmen, ein konditionales einzubauen?
a la WON meine ich.
zB. wenn der Wert nicht binnen einer bestimmten Frist x % gemacht hat, einen Teil raus. Oder anders herum, wenn der Wert binnen einer Frist extrem viel % erreicht hat, einen Teil raus.

Wie wäre es, anstatt ein festes Profittarget zu nehmen, ein konditionales einzubauen?
a la WON meine ich.
zB. wenn der Wert nicht binnen einer bestimmten Frist x % gemacht hat, einen Teil raus. Oder anders herum, wenn der Wert binnen einer Frist extrem viel % erreicht hat, einen Teil raus.

Und dessen Höhe dann möglicherweise noch in Abhängigkeit von AR oder ATR...

Und dessen Höhe dann möglicherweise noch in Abhängigkeit von AR oder ATR...

:tup:

Deine Argumente bezüglich der Positionsgröße sind durchaus gut, aber ich habe das mal recht genau angesehen, und interessanterweise ist eher das Gegenteil wahr!
Ich behaupte das Gegenteil.



Ein möglicher Grund: Was aubricht, während andere Titel bereits z.B. 50% gelaufen sind, ist oftmals ein Wert, der ohne eigenen Grund von der Rally mitgezogen wird. Solche Werte sind meist eine schlechtere Wahl als die "Early movers". Ist Dir so etwas auch schon einmal aufgefallen?
Sicher?

Wie wäre es, anstatt ein festes Profittarget zu nehmen, ein konditionales einzubauen?
Dass solche Fragen überhaupt gestellt werden müssen...

hallo wonko,

ich bin nochmal den signal-thread durchgegangen und habe die hauptwinner des trendfolge-systems ausgwertet.

CKCM

position 100
kauf 8,69
verkauf 14,38
hoch 21,86 (151,6%)
realisierter gewinn 569
mit gewinnmitnahme bei 30% (30% der position): 477
gewinn -92


ORCH

p 100
k 10,01
v 11,55
h 12,15 (21,4%)
rg 154


UFI

p 300
k 3,26
v 3,58
h 3,97 (21,8%)
rg 213


GTOP

p 90
k 13,07
v 14,75
h 17,60 (34,6%)
rg 151,60
mit 30% 211,84
gewinn +60,24


BUTL

p 200
k 4,12
v 4,23
h 5,67 (37,6%)
rg 22
mit 30% 89,8
gewinn +67,8


DIO

p 300
k 3,49
v 3,94
h 4,68 (34,1%)
rg 135
mit 30% 188
gewinn +53


CMGI

p 700
k 1,54
v 1,85
h 3,00 (94,8%)
rg 217
mit 30% 248,92
gewinn +31,92


vorteil mit der 30% strategie: ca 121

teibt man das spiel weiter, hätte man auch bei ORCH und UFI mehr rausholen können. die 30% war nur ein grosszügiges angebot an dich.
ich habe zwar keine feste regeln, nehme aber meist bei 15-20% immer schon einen teilgewinn mit.

nimmt man dann noch weitere teilexits bei den highflyern dazu, wäre die performance noch besser.
ich weiss, dass man dadurch die 1000%er nicht komplett ausnutzt.

mich würde mal folgendes interessieren:

wie hoch ist der prozentsatz der 1000%er und wie hoch ist der durchschnittliche gewinn (im hoch, nicht realisiert) aller deiner werte im trendfolgesystem?

mit deinen backtesting möglichkeiten(ich würde über verschiedene zeiträume testen) kannst du das optimum für PT und Positionsgrösse ermitteln.
ich glaube ausserdem, dass man das börsenumfeld(momentan eher bearish, also geringeres PT) mit einbeziehen sollte.


eine reinvestierung ist ja nicht zwingend notwendig, war auch nur ein vorschlag, weil du über mangelnde möglichkeiten geklagt hast.


mich haben die entrys überzeugt, ansonsten bleibe ich nach dem, was ich bisher bei den exits gesehen habe, bei meiner meinung.

grüsse

:)

Hallo,

leider Browserabsturz, Beitrag weg. Deshalb Kurzversion:

@Green: Optimierungen auf einzelne Trades mache ich grundsätzlich nicht. Tortzdem Danke für's Analysieren :).

@snahas: Deine zweite Idee kommt in meinen 6 Exits bereits vor, allerdings mit ganz erheblichen kurzfristigen Profits. Kam halt in den letzten Monaten nicht vor.

Grundsätzlich habe ich mal kurz das Gegenteil getestet: Position verdoppeln, sobald 50% Profit.

Quizfrage: Nur 9% der Trades erreichen das Profit Target von 30% irgendwann während der Haltezeit. Was meint ihr, für wieviel der gesamt 5900% Ergebnis aller 100% der Trades diese Trades verantwortlich sind, wenn man den Profit bei 30% NICHT mitnimmt?

@snatch: Sicher? Ja. Hast Du gegenteilige Beweise? Welche Märkte? Welche Strategien? Welche Zeiträume? Real getradet?

Gruß
Wonko

hallo wonko,

ich gebs auf.
du arbeitest länger mit dem system und hast die entsprechende erfahrung.
nur das, was bisher bei AB lief, war nicht optimal.
aber ich lasse mich gerne langfristig überzeugen.

wir können ja in 6 monaten nochmal vergleichen, ok?

grüsse

:)

noch zwei fragen:

stammt die kapitalkurve von beiden systemen, wie du sie hier miteinander kombinierst, oder nur vom trendfolge-system (das wäre angesichts des bärenmarkts ab 2000 sensationell)?

aufstocken ist nach konsolidierungen/pullbacks natürlich eine gute strategie.
es verbietet ja niemand dem system die 30% wieder im gleichen wert zu investieren, wenn es ein entsprechendes signal generiert.
oder liefert das system IM trend kein kaufsignal?


grüsse

:)

@snatch: Sicher? Ja.

Kewl. Dann macht es dir sicher auch nichts aus, ein paar Auswertungen reinzustellen? Würde nämlich gerne mehr erfahren.

Quizfrage: Nur 9% der Trades erreichen das Profit Target von 30% irgendwann während der Haltezeit.

Quizfrage: wieviel Prozent der Werte erreichen innerhalb der Haltezeit das Profit Target von 30%, wenn man einen random entry als Grundlage nimmt?

oder liefert das system IM trend kein kaufsignal?
Das wäre in der Tat eine Erklärung. Pyramidisieren?
http://www.clug.de/archive/pinguine/Pyramide-Front.jpg

Ein möglicher Grund: Was aubricht, während andere Titel bereits z.B. 50% gelaufen sind, ist oftmals ein Wert, der ohne eigenen Grund von der Rally mitgezogen wird. Solche Werte sind meist eine schlechtere Wahl als die "Early movers". Ist Dir so etwas auch schon einmal aufgefallen?


Oftmals sind die stärksten Bewegungen aber bei Aktien, die noch recht niedrig notieren.
Tja, was nun? :chin:

Aristoteles, Satz vom Widerspruch und so:


- Etwas, das ist, kann nicht gleichzeitig und in der selben Hinsicht nicht sein
- Der Satz der Identität (a = a)
- Der Satz vom ausgeschlossenen Dritten (Zwischen Sein und Nichtsein eines bestimmten Sachverhaltes gibt es kein Drittes)
- Der Satz vom zureichenden Grunde.

@snatch:

"Das Subjekt ist kein Teil der Welt, es ist eine Grenze der Welt"
(Wittgenstein)

Differenzieren üben. Ansonsten: setzen.

Gruß
Wonko

Hi Green,

ich gebe Dir recht, was die Effektivität eines (x% mit 20<x<100) Profit Targets angeht, wenn der Markt bearish ist. Market Timing ist ja leider nicht trivial, wenn's aber gelänge, könnte ich mir vorstellen, daß ein adavon abhängiges PT hilft.

Ansonsten habe ich wirklich sehr viel damit herumprobiert und habe alles, was in Richtung leicht erreichbarer PTs geht, verworfen.

Die Kapitalkurve ist übrigens nur die des long-only-Trendfolgers.

Zusätzlicher Einstieg im Trend ist zwar durchaus möglich, aber da die Entrysignale einfach sehr selten sind, sehr unwahrscheinlich. Durchschnittlich eben nur 1 Signal je Aktie alle 4 Jahre, da sind 2 während 12 Wochen durchschnittlicher Haltedauer ziemlich unwahrscheinlich.

Vergleich in 6 Monaten geht klar. Auch wenn ich mir wegen ebenfalls bearisher Einschätzung denken kann, daß Du dann ganz gut liegst :).

Gruß und schönes WE,

Wonko



du arbeitest länger mit dem system und hast die entsprechende erfahrung.
nur das, was bisher bei AB lief, war nicht optimal.
aber ich lasse mich gerne langfristig überzeugen.



P.S.: Hier noch der Performance Report, wahrscheinlich macht das Board die Formatierung kaputt, schade..


Long + Short Long Only Short Only Buy & Hold
Starting Capital $60,000.00 $60,000.00 $60,000.00 $60,000.00
Ending Capital $599,946.68 $599,946.68 $60,000.00 $189,035.08
Net Profit $539,946.68 $539,946.68 $0.00 $129,035.08
Net Profit % 899.91% 899.91% 0.00% 215.06%
Annualized Gain % 46.93% 46.93% 0.00% 21.14%
Exposure 55.42% 55.42% 0.00% 97.85%

Number of Trades 378 378 0 347
Avg Profit/Loss $1,428.43 $1,428.43 $0.00 $371.86
Avg Profit/Loss % 15.45% 15.45% 0.00% 223.37%
Avg Bars Held 12.07 12.07 0.00 353.00

Winning Trades 199 199 0 259
Winning % 52.65% 52.65% N/A 74.64%
Gross Profit $828,479.80 $828,479.80 $0.00 $135,861.43
Avg Profit $4,163.22 $4,163.22 $0.00 $524.56
Avg Profit % 40.80% 40.80% 0.00% 315.49%
Avg Bars Held 14.91 14.91 0.00 353.00
Max Consecutive 10 10 0 N/A

Losing Trades 179 179 0 88
Losing % 47.35% 47.35% N/A 25.36%
Gross Loss $-288,533.12 $-288,533.12 $0.00 $-6,826.35
Avg Loss $-1,611.92 $-1,611.92 $0.00 $-77.57
Avg Loss % -12.73% -12.73% 0.00% -47.74%
Avg Bars Held 8.92 8.92 0.00 353.00
Max Consecutive 14 14 0 N/A

Max Drawdown $-69,502.66 $-69,502.66 $0.00 $-38,843.49
Max Drawdown % -26.73% -26.73% 0.00% -27.33%
Max Drawdown Date 7/29/2002 7/29/2002 N/A 3/3/2003

Wealth-Lab Score 62.05 62.05 0.00 15.70
Profit Factor 2.87 2.87 0.00 19.90
Recovery Factor 7.77 7.77 N/A 3.32
Payoff Ratio 3.21 3.21 0.00 6.61
Sharpe Ratio 1.64 1.64 0.00 0.90
Ulcer Index 6.46 6.46 0.00 10.90
Wealth-Lab Error Term 12.34 12.34 0.00 9.32
Wealth-Lab Reward Ratio 3.80 3.80 N/A 2.27
Luck Coefficient 10.43 10.43 0.00 8.30
Pessimistic Rate of Return 3.08 3.08 0.00 16.48
Equity Drop Ratio 0.00 0.00 NAN 0.00

"Das Subjekt ist kein Teil der Welt, es ist eine Grenze der Welt"
(Wittgenstein)
Wittgenstein ist immer gerne willkommen. Habe ihn übrigens auch schon in einem Börsenforum missbraucht. Und zwar folgendermassen:

Gemäss Wittgenstein hat ein philosophisches Problem die Form:


"Ich kenne mich nicht aus".


Passend zu den markttechnischen Räubergeschichten: du kennst vielleicht auch das Märchen vom Löwen und dem Fuchs... da heisst es am Ende: "Keine Antwort ist auch eine Antwort."

In diesem Sinne danke ich dir für deine kompetente Antwort und mache mich davon.


Mach's gut und danke für den Fisch!


TE

Vor den Toren der Stadt saß einmal ein alter Mann. Jeder, der in die Stadt wollte, kam an ihm vorbei.
Ein Fremder hielt an und fragte den Alten: "Sag, wie sind die Menschen hier in der Stadt?"
"Wie waren sie denn dort, wo Ihr zuletzt gewesen seid?", fragte der Alte zurück.
"Wunderbar. Ich habe mich dort sehr wohl gefühlt. Sie waren freundlich, großzügig und stets hilfsbereit."
"So etwa werden sie auch hier sein."

Dann kam ein anderer Fremder zu dem alten Mann.
Auch er fragte: "Sag mir doch Alter, wie sind die Menschen hier in der Stadt?"
"Wie waren sie denn dort, wo Ihr zuletzt gewesen seid?", lautete die Gegenfrage.
"Schrecklich. Sie waren gemein, unfreundlich, keiner half dem anderen."
"So, fürchte ich, werden sie auch hier sein."

Uwe Wagner ist der reinste Loser. Es dauert nur länger, bis die Leute das erkennen. Der Hype, der im TI um ihn gemacht wird, ist mir völlig unverständlich. Aus seinem Umfeld weiß ich, dass er von Handelssystemen nur eine absolut oberflächliche Ahnung hat.Schaun mer mal, wie sich das Teil hier entwickelt:

http://chart4.onvista.de/h.html?TICK=1&PERIOD=2&DISPLAY=1&SCALE=1&GRID=1&VOL=0&SUPP_INFO=0&ID_OSI=12143358

Basiert angeblich auf einem rein mechanischen Handelssystem.

Das Depot steht aber auch schon einige Zeit... :rolleyes:

glückwunsch wonko,

die performance von CMT unterstreicht eindrucksvoll die bedeutung des verzichts des systems auf teilverkäufe.
wo liegt der aktuelle stop für die aktie?

grüsse


Hallo Green,

in der Tat: genau solche Situationen sind es, wegen derer das Profit Target der Performance eher abträglich ist. Allerdings greift bei ca. 12.90 (ich schaue noch mal nach, es ist bereits eingegeben) ein Target für die gesamte Position, daß sich aber nur am kurzfristigen Gewinn (also der extremen Bewegung der letzten Tage) bemißt.

Einen Preisstop für die Position gibt es nicht. Die Position wird nach anderen Kriterien überwacht und bei nachhaltigem Nachlassen der Aufwärtsbewegung glattgestellt. Die Kriterien dafür sind allerdings recht komplex, und derzeit möchte ich sie auch nicht veröffentlichen.

Gruß
Wonko

Junge Junge,

der Verkauf von CMT zu 12.78 war wohl ZIEMLICH treffsicher. Ich wünschte, ich könnte nur halb so gut traden wie meine Systeme ;)..

Gruß
Wonko

welche Programme gibt es, mit denem man ein Handelssystem basteln kann?

welche Programme gibt es, mit denem man ein Handelssystem basteln kann?

Kauf dir mal spaßeshalber die neue CT. Da ist ein Vergleich drin.

Allerdings fehlt WL dort :mad: