Hallo!
Ich starte hiereinmal ein kleines Gegenprogramm zum Tradinggame
Wann ist ein Handelssystem erfolgreich:
Trefferquote 80 %?
Kein grösserer Drawdown?
3 x so hoher Gewinn/Trade wie Verlust/Trade
(Durchschnitt 30 Punkte Gewinn, Durchschnitt 10 Punkte Verlust)
...
Angenommen ich habe ein System, dass eine Trefferquote von 60 % hat - gegen die Regeln lt. Lehrbuch - kann man damit längerfristig Gewinn einfahren? Natürlich ist die Antwort. 10 Trades im Monat, 6 positiv, 4 negativ. Die positiven erwirtschaften 3 x soviel Gewinn wie die negativen. (6 x 30 - 4 x 10 - 10 x 4 (Spread, Gebühren) = 100
Punkte netto. Average Trade = 100 Punkte / 10 Trades = 10 Average Trade. Mit denen lässt sich schon was anfangen!)
Was heisst dass nun? Die Trefferquote eines Systems ist unbedeutend! Es kommt nur auf das Verhältnis der Höhe der Gewinntrades zu der Höhe der Verlusttrades an. (es ginge also auch mit einer Trefferquote von nur 30 % längerfristig Gewinn zu machen. Es muss "nur" ein Gewinntrade 5 x soviel erzielen wie ein Verlustrade und solche Trendfolgesysteme gibt es genügend und viele sogar mit einer besseren Quote.
Ein grösserer Drawdown, der heute ja noch nicht bekannt ist, kann auch ein Problem werden. Dieser kommt bestimmt!!!!!!!! Der grösste Fehler wäre, das System, dass zuvor erfolgreich war, bei Seite zulegen. Das beste System kann nicht in allen Phasen bestehen. Es geht dann darum, diesen so gut wie möglich zu überstehen. Dazu gibt es auch mehrere Möglichkeiten. Bsp.: nach 3 Verlustrades die Positionsgrösse halbieren, anhand der Equity Kurve: man legt darauf einen gleitenden Durchschnitt, 10, 20. Wird 10 unterschritten, halbieren der Position, wird 20 unterschritten einstellen des Systems. Die Signale werde währenddessen natürlich weiter in die Kurve eingezeichnet. Wird die 20 wieder überschritten, dann wieder 50 % Postitionsgrösse, 10 wieder überschritten wieder volle Positionsgrösse. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Wichtig ist, man muss irgendetwas machen. Auch eine Möglichkeit, wenn eine gewisse Barriere des Kapitals unterschritten wird, dann wird auch die Kontraktgrösse bzw. Stückzahl verringert (lt. Ryan, Fixed Ratio)....
Was will ich eigentlich hier? Ich versuche mit einem Handelssystem, dass ein Trefferquote von 60 % hat und 1 Gewinntrade deckt etwa 2 Verlusttrades mittels vorgegebene Regeln und ein stricktes Positionsmanagement erfolgreich zu sein. Backtestzeit war 6 Monate - hoffentlich lange genug
Es ist ein Trendfolgesystem, folglich in Seitwärtsphasen gehts überhaupt nicht. Ich wills hier nicht breit erklären, da es sowieso kein heiliger Krahl ist ist und jeder seine eigene Art zu handeln hat und wahrscheinlich die meisten sowieso ein höheren "Average Trade" haben. Was mir wichtig ist und was ich auch zeigen will, wie enorm das richtige Positionsmanagement ist.
Wahrscheinlich erzähle ich hier nicht viel neues, aber betonen möchte ich nocheinmal, wie wichtig
1. ein Backtest und
2. die Einhaltung der Regeln aus dem Backtest sind.
Was hilft mir eine Trefferquote von 70 % aus dem Backtest, wenn ich dann im realen handel nicht nach diesen Regeln handle, sondern nach dem Bauch oder dem Mond oder sonst irgendwas. Man belügt sich letztentlich nur selbst bzw. das
Depot!
Start wird Anfang Oktober sein. Signale werde ich wenn geht realtime reinstellen, sonst nachtragen - sind aber nicht ganz so wichtig. Wichtiger ist wie gesagt das Einhalten meines Postitionsmanagement, dass ich mit dem 1 Trade reinstelle.
Ich hoffe, dass niemand von den Administratoren etwas dagegen hat, wenn ich das ganze mit Turbos zeige, da die meisten noch nicht soviel Teuros für
Futures haben. Wie das ganze auf
Futures umzusetzen ist, könnte ich bei Bedarf auch zeigen.
grüsse
merlin
Hallo!
1. Trade
Short: CB555R, 1000 Stück zum Kurs von 0,8 Euro
Stopp derzeit bei 3950
grüsse
merlin
Gut, Startschuss gefallen. Was noch erklärt gehört:
Postitionsmanagement:
Ich kaufe immer ein fixe Anzahl an Zertifikaten. Start ist bei 1000 Turbozertifikaten, wobei der Kaufkurs derzeit höchstens 1,00 Euro sein darf.
Als Startkapital nehme ich die 1000 Euro für die
Zertifikate (wenn ich jetzt um 800 Euro 1000 Zertis kaufe bleibt das im Endeffekt gleich, da ich immer 10 Euro pro
DAX Punkt bewege) + den grössten Drawdown * 2 (da ich ein vorsichtiger Trader bin)
D.h. der max. Drawdown *2 + Spread und Gebühren komme ich auf rund 120 Punkte. 120 Punkte * 10 Euro/Daxpunkte = 1200 Euro. Um leichter zu rechnen runde ich auf 1500 Euro auf.
Insgesamt wären dann mein Startkapital 2500 Euro. (wie gesagt, 1000 Euro - nicht mehr! - zum Kauf der 1000 Zertis und der Rest
Absicherung, falls ich genau in einem Drawdown starte! Hoffentlich nicht )
Falls ich mit einem Drawdown starten würde wäre das sicher nicht optimal, aber derzeit habe ich noch keine Equity Kurve und die Postionen zu verkleinern geht auch nicht recht, denn unter 1000
Zertifikate wirds schon schwer den Break Even zu schaffen, zumindest braucht man viele Punkte.
Das System ist voll mechanisch, mit einigen einfachen Regeln. Ausnahme bildet der GAP bzw. overnight halten oder nicht. Aber wie gesagt, durchschnittliches System.
Falls sich das Kapital um die 1250 Euro erhöht, d.h.3750 Euro, dann werden 1500 Zertis gehandelt. Warum und wieso das so ist, erkläre ich wenns so weit ist. Hoffentlich (laut Ryan Jones)
Mit dem 1 Trade beginne ich auch eine Equity Kurve zu zeichnen, um mit Hilfe der SMAs spätere Drawdowns zu minimieren.
Die meisten machen es umgekehrt. Sie erklären ihr System mit den
Indikatoren oder sonst etwas. Natürlich auch gut, aber eben so wichtig, wenn nicht noch wichtiger (ich habe es auch lange nicht geglaubt) ist das richtige Postitionsmanagement und Moneymanagement. Bezüglich Moneymanagement muss ich mir noch was einfallen lassen, die ich oft 20 Punkte von den Hochs entfernt bin.
Das wars jetzt erstmal!
merlin
Ab jetzt die Trades ein bisschen übersichtlicher, jedoch ohne Zertifikateauswahl (die ist ja eigentlich egal, wichtig halt nicht viel mehr als 1000 Euro für 1000 Zertis) sondern nur mehr den
DAX nach Punkten. 1 Punkt = 10 Euro. Pro Trade müssen derzeit 2 Punkte Spread und 2 Punkte Gebühren, also 40 Euro abgezogen werden.
Trade Nr. 1 -
Short
1000
Zertifikate
Kauf: 3927 (14:39 Uhr)
Stopp: 3907 (nachgezogen)
grüsse
merlin
Guter Tag für Trendfolgesysteme
Trade Nr. 1 -
Short
1000
Zertifikate
Verkauf: 3892 (17:30)
Gewinn: +35 Punkte ( = 310 Euro)
Nettoperformance insgesamt: 31 Punkte
Der Verkauf erfolgte nicht weil ausgestoppt, sondern weil 17:30 Uhr erreicht wurde und ich nicht noch länger vorm PC sitzen will - 9 Stunden reichen. Kann gut möglich sein, dass es noch weiter runter geht, aber für eine längere oder sogar Overnight Postition spricht eindeutig der bisherige Gewinn dagegen. Wie gesagt, diese Entscheidung ist diskretionär. Ansonsten kann ich bei Kauf u. Verkauf nicht aus. Kurseziele habe ich keine. Entweder ausgestoppt (auch Trailing Stopp) oder Gegensignal. Rein mechanisch. Mental oft sehr schwer 20 Punkte plus wieder verschwinden sehen, aber wer nach System handelt, muss an dieses glauben und seine Regeln exakt ausführen. Fragt mich nicht wie oft ich schon dagesessen bin und mir gesagt habe, jetzt verkaufe ich, weiter steigt der sowieso nicht mehr!! (=Kardinalfehler!)
Was wären eigentlich die Möglichkeiten für den Handel nach 17:30. Nur für Interessierte: Zertis werden ja nicht vom
DAX getaxt sondern vom FDAX. Dieser würde bis 20:00 gehen. Stopps könnte ich auch noch automatisch auslösen - aber wie gesagt 9 Stunden. Ab 20:00 muss man den Dow beobachten und die Stopps selbst auslösen - über den Emittenten.
Börse hat geschlossen. Natürlich entgehen mir durch den Ausstieg um 17:30 viel Punkte bzw. erspar ich mir vielleicht auch viel, aber traden steht nicht für Verlust von Lebensqualität! Von 17:30 bis 20:00 würde ich, wenn ich den Future nicht habe, den
DAX von DB, Citibank oder L&S nehmen. Ich Internet kostenlos und diesen taxen nach dem Future.
Nur noch kurz zur Auswertung:
Brutto 35 Punkte. (3927-3893)
= 350 Euro - 40 Euro (Spread, Gebühren) = 310 Euro
Gegenrechnung mit dem Turbo:
Kauf 1000 Zertis um 0,8 Euro = 800
Verkauf um 1,13 Euro =1130
Bruttogewinn 330 Euro - 20 Euro (nur Gebühren) =310 Euro Gewinn.
Depotstand: 2810 Euro
schönen Abend noch
Trade Nr. 2 -
Long
1000
Zertifikate
Kauf: 3918 (11:41Uhr)
Stopp: 3909
Trade Nr. 2 -
Long
1000
Zertifikate (kleiner 1,00 Euro)
Kauf: 3918 (11:41Uhr)
Stopp: 3956 (nachgezogen)
Trade Nr. 2 -
Long
1000
Zertifikate
Verkauf: 3956(14:50 Uhr) ausgestoppt
Gewinn: +38 Punkte ( = 340 Euro)
Der
DAX wartet ja schön auf die Dow-Eröffnung. Vielleicht geht sich da noch ein Einstieg aus.
grüsse
merlin
Trade Nr. 3 -
Long
1000
Zertifikate (kleiner 1,00 Euro)
Kauf: 3964 (15:42 Uhr)
Stopp: 3952
Trade Nr. 3 -
Long
1000
Zertifikate (kleiner 1,00 Euro)
Kauf: 3964 (15:42 Uhr)
Stopp: 3986 (nachgezogen)
Trade Nr. 3 -
Long
1000
Zertifikate
Verkauf: 3994(17:30 Uhr)
Gewinn: +30 Punkte
Netto: 260 Euro
Genauso wie gestern um 17:30 ist Schluss. Wahrscheinlich wären auch heute wieder noch einige Punkte drinnen um sich dann ausstoppen zu lassen, aber 1. vertragen sich
Börse und Gier nicht und 2. habe ich mir den Feierabend verdient.
grüsse
merlin
Auswertung:
Trades insgesamt: 3
Nettperformance insgesamt: 91 Punkte
Start
Depot: 2500 Euro
Depotwert: 3410 Euro (+36,4 %)
Da hatte ich ja irsinniges Glück, genau in einer Trendphase zu beginnen Aber die nächste Seitwärtsphase kommt bestimmt! Um diese 99 Punkte in den letzten 2 Tage zu ergattern musste ich kein Hellseher sein. Die Candles, ein gut eingestellter
Renko Chart, Wellen, P & F, J. Ross wären auch genauso erfolgreich gewesen - Vorraussetzung ist halt, dass man dazu auch die Basics kennt und sich damit beschäftigt hat. Merlin konnte auch nicht zaubern
Interessant wird es in einer Seitwärtsphase. In solcheiner ist es wichtig, nicht an dem System zu zweifeln (ich weiss, ich wiederhole mich) auch wenn ich 5 Fehltrades hintereinander hatte. Wer weiss, der nächste kann schon so einer sein, der alle 5 vorigen vergessen lässt. Ausnahme ist natürlich, wenn mein Positionsmanagement schon das System zum Stillstand gebracht hat. (siehe längerer Drawdown)
Wie ich schon erwähnt habe, geht es mir in dem Thread darum, mit einem mittelmässigen Trendfolgesystem (Trefferquote 6:4, Gewinntrade 2x so hoch wie Verlursttrade) längerfristig Gewinne zu machen und zwar mit dem richtigen Management. Wenn mir wer am Anfang gesagt hätte: Du sollst nicht bei jedem Trade alles setzen! hätte ich mir einiges erspart. Das war nämlich mein Positionsmanagement! Alles oder nichts. Bis ich darauf gekommen bin, dass es 1. den heiligen Gral nicht gibt, 2. ich nicht eine Trefferquote von 5:1 haben muss und 3. weniger Regeln mehr sind. Ich habe Stunden damit verbracht fein säuberlich Regel für Regel aufgeschrieben, immer sind welche dazugekommen, manche sind da wieder weggefallen, je nach dem, was gerade so am Markt passiert ist. Was hats gebracht? nach einer längeren Draw Downphase habe ich das "Regelwerk" weggeworfen und bin einem andern Ansatz nachgegangen - natürlich wieder mit neuen Regeln.
Kopiert aus Aktienboard:
Einführung
Der bekannte Autor Ralph Vince führte vor einigen Jahren das folgende Experiment mit 40 Doktorstudenten durch:
Jeder Teilnehmer erhielt ein simuliertes Handelsspiel für den Computer. Das fiktive Startkapital in Höhe von $ 10.000 konnten die Studenten in 100 Versuchen beliebig einsetzen, und sie wussten, dass das eingesetzte Kapital in 60 Fällen dazu gewonnen und 40 Fällen verloren wurde. Nun mussten sie entscheiden, wie viel Kapital sie pro Versuch riskieren würden. Übrigens sind die Gewinnchancen von 60% zu 40% wesentlich besser als in jedem Kasino.
Was schätzen Sie, wie viele Studenten konnten ihr Kapital am Ende des Spiels vergrößern?
Es schafften nur 2, die restlichen 38 verloren Geld. Warum haben 95% der Teilnehmer Geld in einem Spiel verloren, dessen Chancen besser als in jedem Kasino waren? Der Grund ist simpel: die Studenten benutzten schlechtes Money Management!
Money Management ist die Größe, die besagt, welcher Teil des gegebenen Kapitals in der nächsten Position riskiert werden soll.
Das Prinzip vom Money Management ist unabhängig von dem gewählten Instrument, mit dem die nächste Position eingegangen wird - es kann sich um Aktien,
Futures,
Optionen,
Fonds usw. handeln. Und es ist egal, ob die Position kurzfristig oder langfristig gehalten wird, bzw. wie hoch das zugrundeliegende Kapital ist. Welcher Teil des gesamten Kapitals eingesetzt werden soll, mag in jedem Fall anders sein, das Prinzip der Anwendung bleibt jedoch unverändert.
Wir finden es ziemlich interessant, dass die meisten Anleger ihre Zeit dafür "verschwenden", um herauszufinden, wann der beste Zeitpunkt zum Kauf oder Verkauf einer Position ist. Schauen Sie sich mal um: Wie viele angeblich überlegene
Indikatoren oder Handelssysteme werden für viel Geld angeboten? Wie oft haben Sie schon Kauf- und Verkaufempfehlungen gesehen, ohne zu hören, wie viel Sie eigentlich im Verhältnis zu Ihrem Kapital kaufen oder verkaufen sollen? Im obigen Beispiel endeten 60% der eingegangenen Positionen als Gewinner - trotz allem verloren 95% der Teilnehmer Geld.
Ein paar kleine Geschichten...
In einem Seminar stellte der Referent sein Rezept für erfolgreiches Handeln vor. Er erklärte detailliert seine Konzepte und wie er ganz bestimmte
Indikatoren für Kauf- und Verkaufentscheidungen nutzte. Zum Schluss fragte ihn jemand aus dem Publikum, wie viele Kontrakte denn mit dieser Methode für ein $ 10.000 Konto gehandelt werden sollten. Die Antwort kam nach einer kleinen Pause: "Sie wollen mir wohl alle Geheimnisse entlocken?!".
Ryan Jones, der die "fixed ratio Methode" entwickelte, verdeutlicht die Auswirkungen von Money Management mit einem einfachen Beispiel:
Eine Münze wird 100 mal fallengelassen. Landet sie auf der Vorderseite, werden $ 2 an Sie ausgezahlt, landet sie auf der Rückseite, müssen Sie $ 1 zahlen. Sie haben $ 100 als Grundkapital zur Verfügung und können zwischen folgenden Einsatz-Möglichkeiten wählen:
a. Sie setzen in jedem Wurf 10% ihres gesamten Kapitals ein
b. Sie setzen in jedem Wurf 25% ihres gesamten Kapitals ein
c. Sie setzen in jedem Wurf 40% ihres gesamten Kapitals ein
d. Sie setzen in jedem Wurf 51% ihres gesamten Kapitals ein
Bei a. hätten Sie Ihr Kapital nach 100 Würfen auf $ 4.700 erhöht.
Bei b. wären $ 36.100 aus Ihrem Kapital geworden.
Hätten Sie sich mit etwas mehr Risikobereitschaft für c. entschieden, hätte Ihr Endkapital eine Höhe von $ 4.700 erreicht - bei einem wesentlich höheren Einsatz nicht mehr, als wenn Sie nur 10% riskiert hätten.
Für diejenigen von Ihnen, die d. gewählt haben, gibt es schlechte Neuigkeiten: Ihr Kapital wäre auf $ 31 geschrumpft.
Vielleicht erkennen man nun, wie wichtig Money Management ist.
grüsse
merlin
Handelssystem/Positionsmanagement
Handelssystem/Positionsmanagement
sehr interessant 
er ist uns zuvorgekommen 
Linear-Darstellung
