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Aktienboard > Trading und Finanzen > Börsen Know How > Indexanpassungen bieten Chancen

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Alt 09.06.2017, 07:00   #1
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Hallo Zusammen,

auch dieses Jahr dreht sich das Rad der Zeit weiter und so wurde am 07. Juni bekannt gegeben, dass ZEAL Network den SDAX verlassen muss und Grand City Property in den SDAX aufsteigen wird. Umgesetzt wird diese Änderung zum 19.Juni.2017. Aufmerksame Anleger sollten diesen Tag und die darauffolgende Woche im Blick behalten. Vielleicht ergibt sich, wie in der Vergangenheit auch, eine gute Gelegenheit um von kurzfristigen Kursschwankungen zu Profitieren.

Ein gutes Beispiel aus der Vergangenheit ist das Ausscheiden von Lanxess aus dem DAX Ende September 2015. Innerhalb der ersten Handelswoche nach dem Austritt verlor das Unternehmen ca. 13% an Wert, nur um in der darauffolgenden Woche wieder um 16% an Wert zu steigen.

Etwas ausführlicher habe ich darüber in meinem neuen Börsen-Blog auf avayu.de geschrieben. Da dieser Blog noch ganz am Anfang steht würde ich mich sehr freuen, wenn ein paar von euch dort vorbei schauen würden und mir feedback und Anregungen für die Zukunft geben könnten
 
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Alt 09.06.2017, 07:22   #2
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Zitat:
Zitat von XCow Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,

auch dieses Jahr dreht sich das Rad der Zeit weiter und so wurde am 07. Juni bekannt gegeben, dass ZEAL Network den SDAX verlassen muss und Grand City Property in den SDAX aufsteigen wird. Umgesetzt wird diese Änderung zum 19.Juni.2017. Aufmerksame Anleger sollten diesen Tag und die darauffolgende Woche im Blick behalten. Vielleicht ergibt sich, wie in der Vergangenheit auch, eine gute Gelegenheit um von kurzfristigen Kursschwankungen zu Profitieren.

Ein gutes Beispiel aus der Vergangenheit ist das Ausscheiden von Lanxess aus dem DAX Ende September 2015. Innerhalb der ersten Handelswoche nach dem Austritt verlor das Unternehmen ca. 13% an Wert, nur um in der darauffolgenden Woche wieder um 16% an Wert zu steigen.

Etwas ausführlicher habe ich darüber in meinem neuen Börsen-Blog auf avayu.de geschrieben. Da dieser Blog noch ganz am Anfang steht würde ich mich sehr freuen, wenn ein paar von euch dort vorbei schauen würden und mir feedback und Anregungen für die Zukunft geben könnten
Ich denke zwar dass hier grundsätzlich Potential für eine Edge ist, aber frage mich warum das die "Grossen" nicht schon vorher ausnutzen. Vielleicht sind einfach die Index ETF unterdessen zu gross geworden so dass sich hier sogar Chancen für Retail-Trader bieten.

Mit dem Anstieg der Beliebtheit von passiven Index ETF ist hier eine angekündigte Verkaufs- und Kaufswelle im Gang. Die Investoren der ETF kucken in die Röhre, sie verkaufen und kaufen im dümmsten Moment. Ein wichtiger Grund warum ich meinen "Index" selber zusammenstelle.

Heute gibt es bereits Werbung von sogenannten Fintecs die gegen eine Gebühr Retail Gelder in passiven Index ETF anlegen und automatisch balancieren. Wird immer besser ...


__________________
Der einzige gute Tipp von Deinem Broker ist ein margin call.
 
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Alt 09.06.2017, 17:34   #3
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Der ETF Markt ist heutzutage echt verdammt groß. Und dann kommt noch hinzu, dass es auch noch normale Fonds gibt, die Indexing betreiben. Das ist dann alles "blindes Geld". Den Fondsmanagern ist es egal wie die Mitglieder im Index bewertet sind. Solange sie ihren Vergleichsindex so exakt wie möglich nachbilden, haben sie ihre Aufgabe erfüllt.

Das kann dann dazu führen, dass der Markt noch ineffizienter wird, da all diese ETF und Indexfonds Manager keinen Nutzen an Markt- oder Unternehmensanalysen haben. Und das ist dann wiederum ein Vorteil für uns Stockpicker, die irrationale Kursschwankungen ausnutzen können
 
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Alt 16.06.2017, 13:14   #4
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Indexanpassungen liefern unglaubliche Edge, wenn man weiß wie's geht und worauf man achten muss.

Zu sehr will ich jetzt hier nicht ins Detail gehen, aber man sollte sich die Gesetzeslage für Pensions/Publikumsfonds und Themenfonds mal genauer angucken.

Wenn da nur eine Aktie aus dem Index fliegt, müssen alle gleichzeitig. Die "Großen" nutzen das natürlich aus, aber natürlich nicht vorher, sondern am Tag der Bekanntgabe.

Wenn man mit Redemption/Creation bzgl. ETF's vertraut ist, versteht man auch den Orderflow und die Situation rund um die Schlussauktion/MOC - Orders.


Für den Retailer ist hier in jedem Fall was zu holen, aber so einfach wie "irrationale Kursschwankungen ausnutzen" ist das natürlich nicht. Folgendes ist zu beachten:

- Wer ist in der Aktie? Eher ETF's oder große Fonds. Große Fonds verkaufen einfach, bei ETF's gibts nen Haufen Arbitrageure. Pharma - Werte sind in der Regel nicht Teil von großen Publikumsfonds...

- Warum passiert überhaupt die Anpassung? Fliegt die Aktie raus, weil sie irgendwelche Anforderungen nicht mehr erfüllt, oder wurde sie einfach aufgekauft? Kommt einen neue Aktie nach, weil sie das Schlusslicht überholt hat oder ist sie einfach nur Ersatz für ein going private?

- Welchen Tag möchte ich ausnutzen? Den Tag der Bekanntgabe oder den Tag der Indexanpassung? Letzteres macht mehr Sinn, wenn hauptsächlich ETF's unterwegs sind. ETF's können nicht einfach vorher verkaufen, sonst würden sie gegen ihren Prospekt handeln. Die müssen bis zur letzten Sekunde drinbleiben

Ersteres macht am meisten Sinn, wenn hauptsächlich Publikumsfonds unterwegs sind. Die müssen einfach nur liquidieren, egal wann, und das erzeugt Momentum.




Das ganze Indexing, Benchmarking und ETF - Gedöns hat eine ziemliche Lücke aufgehen lassen und die wird nicht kleiner. Diesbezüglich ein bißchen nachzuforschen schadet nicht
 
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Alt 17.06.2017, 08:36   #5
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Zitat:
Zitat von Exchange Vision Beitrag anzeigen
Für den Retailer ist hier in jedem Fall was zu holen, aber so einfach wie "irrationale Kursschwankungen ausnutzen" ist das natürlich nicht. Folgendes ist zu beachten:
Das ist schon ein interessantes Thema. Was ich dabei besonders interessant finde, ist dass normalerweise Aktien über sehr lange Zeiträume Über- bzw. Unterbewertungen aufweisen können. Oder sagen wir bestimmte Risiken sehr lange besonders gering oder hoch bewertet werden.

So ein Indexwechsel sollte doch immer wieder dazu führen, dass aus einer Aktie sozusagen "die Luft raus gelassen" wird. Ich glaube das werde ich mir irgendwann genauer anschauen.

Oder meinst du das kann man so nicht ausnutzen?

Geändert von Zaphir (17.06.2017 um 09:04 Uhr)
 
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Alt 19.06.2017, 12:45   #6
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Indexanpassungen handle ich kurzfristig. Da es nicht jeden Tag Indexanpassungen gibt, sind die Trades für mich eher ein Gimmick, als täglich Brot.

Wie die Sache mittel/langfristig aussieht, müsstest du dir einfach mal angucken. Die Announcements findest du auf www.spice-indices.com oder auf www.spdji.com. Erstere scheint irgendwie down gerade, aber ich denke, irgendwie müsstest du an historische Indexveränderungen auch ohne die offiziellen Websites rankommen.


Und dann einfach per Hand mal nen groben Backtest fahren
 
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