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Aktienboard > Märkte > US-Börsen - Nasdaq, NYSE > Chartanalyse : S&P 500

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Alt 11.09.2018, 16:25   #1331
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Alt 11.09.2018, 17:35   #1332
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So Pi mal Auge korreliert das Null mit dem tatsächlichen Kursverlauf, oder?


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Alt 11.09.2018, 19:43   #1333
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Zitat:
Zitat von Banker Beitrag anzeigen
So Pi mal Auge korreliert das Null mit dem tatsächlichen Kursverlauf, oder?
Der von Goldman Sachs entwickelte „Bull/Bear Market Risk Indicator“ ist ein Crashindikator, der fünf zentrale Kriterien beobachtet und in seine Auswertungen einfließen lässt. In ihm werden berücksichtigt: die Bewertung der Aktien berechnet anhand des Shiller-KGVs, die Arbeitslosenquote, der ISM-Einkaufsmanagerindex, die Zinsstrukturkurve und die Kerninflation.
Hier siehst du teilweise die Korrelation mit den bisherigen Kursverläufen:

https://www.marketwatch.com/story/a-...of2&yptr=yahoo

Geändert von bufett (11.09.2018 um 21:26 Uhr)
 
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Alt 11.09.2018, 20:17   #1334
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Zitat:
Zitat von Banker Beitrag anzeigen
So Pi mal Auge korreliert das Null mit dem tatsächlichen Kursverlauf, oder?
Hiermit wirds klar


 
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Alt 13.09.2018, 08:08   #1335
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von André Fischer
[...]
Die saisonale Komponente
Eine Analyse des Zeitraums von 1988 bis 2018 ergab, dass der DAX in dieser
Periode eine durchschnittliche Jahresrendite von gut 9,2 Prozent erzielte. Dabei
hat sich herausgestellt, dass die Börsenmonate August (minus 2,07 Prozent)
und September (minus 2,09 Prozent) besonders schlecht für den Index gelaufen
sind. Der US-amerikanische S&P 500 kommt in diesem Monaten (minus 0,79
und minus 1,01 Prozent) ebenfalls auf ein negatives Ergebnis. Die schlechte
Wertentwicklung in diesen beiden Monaten liegt darin begründet, dass es in
der zweiten Jahreshälfte wiederholt zu krisenhaften Ereignissen kam. Drastische
Beispiele hierfür sind etwa die Jahre 1990 (Irak-Kuwait-Krise), 1998 (Russlandkrise),
2001 (Untergang von Worldcom und Dotcom-Crash), 2008 (Lehman-Kollaps und globale Kreditkrise) und 2011 (Eurokrise). Die damaligen Kurseinbrüche haben die zuvor mühsam erarbeiteten Kursgewinne in einem beängstigend kurzen Zeitraum wieder ver-
Raus im August und September bringt Outperformance Der Bull/Bear Market Risk Indicator nichtet. der aktionär stellte daher bereits in der Ausgabe Nr. 18/2018
(„Einpacken und gewinnen“) eine lukrative Strategie vor, die verblüffend einfach
ist. Konkret: Der DAXplus Seasonal Strategy (WKN A0C4BV) bildet die DAXEntwicklung
in den Monaten Oktober bis Juli nach. In den historisch schwachen Monaten August und September wird das erreichte Indexniveau konsequent eingefroren und der DAX-Stand
des letzten Handelstags im Juli bis zum ersten Handelstag im Oktober festgeschrieben.
Der zurückgerechnete DAX schaffte von Ende 1987 bis heute einen Anstieg von 1.000 auf gerundete 12.000 Punkte, was einem Wertzuwachs von 1.100 Prozent entspricht. Der DAXplus Seasonal Strategy legte jedoch im selben Zeitraum um knapp 5.900 Prozent zu. Derjenige Anleger, der dem Aktienmarkt demnach jedes Jahr von Anfang
August bis Ende September fernblieb, konnte – ohne Berücksichtigung
der geringen Transaktionskosten – ein um den Faktor 5 besseres Ergebnis als ein
hypothetischer Daueranleger erzielen. Noch ein wesentlich besseres Ergebnis
wäre mit dem S&P 500 möglich gewesen. So legte der S&P 500 Total Return
Index von Anfang 1988 bis heute um 2.120 Prozent auf 5.685 Punkte zu. Mit
der saisonoptimierten S&P-500-Strategie wäre im selben Zeitraum sogar ein Wertzuwachs im fünfstelligen Prozentbereich (= deutlich über 10.000 Prozent)
drin gewesen

[....]
Flucht aus Schwellenländern
Auf der Rechnung haben sollte man unbedingt eine etwaige Verschärfung
im globalen Handelskrieg.Die Handelskonflikte bringen im Verbund mit dem stärkeren
Dollar und den steigenden US-Zinsen Schwellenländer wie Südafrika, Indien und die Türkei massiv unter Druck. Zum einen erhöht sich die Schuldenlast in heimischer Währung (bei Fremdwährungskrediten), zum anderen führendie höheren Zinsen für sichere Dollaranlagen zu einer Kapitalflucht aus den Schwellenländern. Die Währungskrisen in den Schwellenländern könnten nun zu baldigen Verwerfungen bei Bank-, Unternehmens- und Hochzinsanleihen führen. So sind die globalen
Großbanken insgesamt mit 270 Milliarden Dollar in der Türkei engagiert.
Die faulen Bankkredite in Europa belaufen sich auf 1,1 Billionen Euro. Hinzu kommen noch einmal weitere bis zu 1,5 Billionen Euro, die von den europäischen Banken an sogenannte „Zombie“-Firmen ausgereicht wurden. Derartige Unternehmen werden durch
das Niedrigzinsniveau im Euroraum auf künstliche Weise am Leben erhalten. Kommt es in Zukunft nun zu einem abrupten Zinsanstieg, könnten die kaum wettbewerbsfähigen
Zombie-Firmen ihre Kredite nicht mehr bedienen. Bedenklich ist zudem das weltweit
aufgeblasene Volumen (fünf Billionen Dollar) für börsennotierte Fonds und Schuldverschreibungen – sogenannte Exchange Traded Notes (ETNs). Die US-Börsenaufsicht warnte zuletzt mehrfach vor potenziellen Verwerfungen bei
ETNs und Firmenanleihen [...]
 
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Alt 13.09.2018, 08:40   #1336
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Solche Blätter kannst du doch vergessen.


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Alt 13.09.2018, 09:49   #1337
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Zitat:
Zitat von Banker Beitrag anzeigen
Solche Blätter kannst du doch vergessen.
Hätte ich mal fast für gearbeitet, aber bin dann auch zu dem Ergebnis gekommen. Außerdem ist der Förtsch ein bildungsferner Prolet.
Ein blindes Huhn findet aber auch mal ein Korn ;-)

Geändert von bufett (13.09.2018 um 09:57 Uhr)
 
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Alt 13.09.2018, 13:23   #1338
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Das letzte Hurra

https://www.wiwo.de/finanzen/boerse/...54282-all.html

Der Aufschwung an der US-Börse basiert auf immer weniger Aktien. Die Weltmärkte haben sich schon lange vom amerikanischen Markt abgekoppelt. Bald dürften auch die USA dem Welt-Trend nach unten folgen.

13. September 2018
 
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Alt 13.09.2018, 14:22   #1339
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Das ist schon krass:

Zitat:
Am 26. Januar, als der S&P 500 den letzten Höchststand vermeldete, notierten immerhin 25 Prozent der im Index enthaltenen Aktien auf neuen Höchstständen. Am 24. August, als der Index den Höchststand vom Januar erstmals übertraf, verzeichneten nur acht Prozent der Indexaktien neue Rekorde. Der breite Markt hat sich schon lange vom Bullen verabschiedet, während immer weniger Aktien den Markt noch auf neue Indexhöchststände treiben.

[...]

- In den 1960er Jahren erreichte der Dow Jones im Jahre 1966 den Höchststand, der Vorläufer der Nasdaq, der OTC-Index („Over the counter“, steht für kleinere und spekulativere Aktien) erst im Jahre 1969. Kurz danach ging es deutlich nach unten.

- Im Jahre 2000 dauerte es nicht mehr so lange. Die Nasdaq stieg noch bis Mitte März, während der Dow Jones schon im Januar den Höchststand erreichte.

- 2007 war es ähnlich: Während Dow und S&P am 11. Oktober die Höchststände verzeichneten, war das bei der Nasdaq 20 Tage später der Fall.


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Alt 14.09.2018, 11:52   #1340
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Crash-Risiko steigt
Das sind die 7 größten Gefahrenherde für eine neue Finanzkrise

https://www.handelsblatt.com/finanze.../23057178.html
 
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