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Aktienboard > Broker > Interactive Brokers > Ausgeführter Kurs nicht im Chart zum Instrument ersichtlich

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Alt 19.08.2017, 16:27   #1
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Status: cordo212 ist offline
Standard Optionen: Ausgeführter Kurs nicht im Chart zum Instrument ersichtlich

Hallo Forum!

Ich habe eine Frage an die IB-Experten hier, welche sich schon mit den Details der Orderausführung beschäftigt haben.

Mir geht es ums Verständnis, denn gestern hatte ich eine merkwürdige Situation: Mir wurden Options-Orders zu einem Preis ausgeführt, der nachher nicht im Chart der Instrumente ersichtlich war. Ich habe bessere Kurs erhalten, als nach Handelsschluss lt. Charts an allen US-Optionsbörsen existiert hatten.

Ich hatte gestern Abend folgende Position in meinem Depot:

-GIS AUG 55 P

Die Position (quasi "wertlos") habe ich gerollt in einen September-Put, d.h. offene Position durch Rückkauf schließen und neuen Put geschrieben:

+GIS AUG 55 P 0,01
-GIS SEP 57,5 P 1,21

Das Roll-Manöver hatte ich als Kombinations-Order zur SMART-Destination gesendet.

Als ich die Order erstellte und absendete, haben folgende Preise an den US-Optionsbörsen bestanden (jeweils beste Quotes in den Orderbüchern):

GIS AUG 55 P: ask 0,03
GIS SEP 57,5 P: bid 1,05

Lt. dem verfügbaren Angebot hätte ich meinen Spread, also das Roll-Manöver um 1,02 bekommen.

Wollte ich nicht, denn ich handle grundsätzlich nicht zu den Preisen, die mit Bid/Ask angeboten werden. Deshalb habe ich die Order mit einem Limit von 1,20 eingestellt, und zwar so:

Kombinations-Order, Destination SMART:
Leg 1: +GIS AUG 55 P
Leg 2: -GIS SEP 57,5 P
Limit: 1,20


Was mir gleich nach dem Absenden aufgefallen ist: Bid und Ask der beiden Kontrakte haben sich nicht verändert.

Wenn ich eine Order zu einem einzelnen Kontrakt einstelle, mit einem Limit zwischen Bid und Ask, so ändert sich im Normalfall sofort der Preis, der zum Kontrakt angezeigt wird:
Der Bestpreis an den US-Optionsbörsen (Bid oder Ask) hüpft auf mein Limit, gleichzeitig wird zum Intrument zu diesem Preis das Volumen 1 und eine US-Optionsbörse angezeigt, bei der dieser Bestpreis gerade im Orderbuch steht. Das ist auch soweit klar, es ist schließlich meiner Order mit der Börse, an der ich gerade geroutet wurde.

Das war gestern bei meiner Kombinationsorder nicht der Fall. Gut, habe ich mir gedacht. Bis jetzt hatte ich ausschließlich einzelne Legs gehandelt. Und ich weiß ja nicht, wie IB so eine Kombinationsorder letztendlich routet oder zerteilt.

Ein paar Minuten später erhielt ich einen Fill und wurde ausgeführt, an der Börse CBOE2.



Nach 22 Uhr hatte ich dann die beiden von mir gehandelten Instrumente angesehen. In den Infos und auch Charts waren meiner Kurse nicht zu sehen.

Put August:
Der zuletzt gehandelte und lt. Chart niedrigste Preis des Tages war 0,03. Ich habe allerdings noch niedriger, um nur 0,01 gekauft.

Put September:
Der zuletzt gehandelte (lt. Chart auch höchste Preis des Tages) war 1,17. Ich habe noch höher, zu 1,21 verkauft.


Kann hier jemand weiterhelfen, wie es zu dieser Situation kommen kann?

In den Threads hier liest man so etwas ja öfter für die umgekehrte Situation, und zwar bei div. CFD-Anbeitern, etc. Dort werden die Leute zu einem schlechteren Kurs ausgeführt als sie im Chart sehen.

Damit verglichen ist meine Situation natürlich sehr erfreulich, und interessieren würden mich die Hintergründe, wie so etwas zustande kommen kann.

Geändert von cordo212 (19.08.2017 um 16:36 Uhr)
 
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Alt 19.08.2017, 18:02   #2
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Status: bimbes ist offline
Standard AW: Optionen: Ausgeführter Kurs nicht im Chart zum Instrument ersichtlich

Zitat:
Zitat von cordo212 Beitrag anzeigen
Hallo Forum!

Ich habe eine Frage an die IB-Experten hier, welche sich schon mit den Details der Orderausführung beschäftigt haben.

Mir geht es ums Verständnis, denn gestern hatte ich eine merkwürdige Situation: Mir wurden Options-Orders zu einem Preis ausgeführt, der nachher nicht im Chart der Instrumente ersichtlich war. Ich habe bessere Kurs erhalten, als nach Handelsschluss lt. Charts an allen US-Optionsbörsen existiert hatten.

Ich hatte gestern Abend folgende Position in meinem Depot:

-GIS AUG 55 P

Die Position (quasi "wertlos") habe ich gerollt in einen September-Put, d.h. offene Position durch Rückkauf schließen und neuen Put geschrieben:

+GIS AUG 55 P 0,01
-GIS SEP 57,5 P 1,21

Das Roll-Manöver hatte ich als Kombinations-Order zur SMART-Destination gesendet.

Als ich die Order erstellte und absendete, haben folgende Preise an den US-Optionsbörsen bestanden (jeweils beste Quotes in den Orderbüchern):

GIS AUG 55 P: ask 0,03
GIS SEP 57,5 P: bid 1,05

Lt. dem verfügbaren Angebot hätte ich meinen Spread, also das Roll-Manöver um 1,02 bekommen.

Wollte ich nicht, denn ich handle grundsätzlich nicht zu den Preisen, die mit Bid/Ask angeboten werden. Deshalb habe ich die Order mit einem Limit von 1,20 eingestellt, und zwar so:

Kombinations-Order, Destination SMART:
Leg 1: +GIS AUG 55 P
Leg 2: -GIS SEP 57,5 P
Limit: 1,20


Was mir gleich nach dem Absenden aufgefallen ist: Bid und Ask der beiden Kontrakte haben sich nicht verändert.

Wenn ich eine Order zu einem einzelnen Kontrakt einstelle, mit einem Limit zwischen Bid und Ask, so ändert sich im Normalfall sofort der Preis, der zum Kontrakt angezeigt wird:
Der Bestpreis an den US-Optionsbörsen (Bid oder Ask) hüpft auf mein Limit, gleichzeitig wird zum Intrument zu diesem Preis das Volumen 1 und eine US-Optionsbörse angezeigt, bei der dieser Bestpreis gerade im Orderbuch steht. Das ist auch soweit klar, es ist schließlich meiner Order mit der Börse, an der ich gerade geroutet wurde.

Das war gestern bei meiner Kombinationsorder nicht der Fall. Gut, habe ich mir gedacht. Bis jetzt hatte ich ausschließlich einzelne Legs gehandelt. Und ich weiß ja nicht, wie IB so eine Kombinationsorder letztendlich routet oder zerteilt.

Ein paar Minuten später erhielt ich einen Fill und wurde ausgeführt, an der Börse CBOE2.



Nach 22 Uhr hatte ich dann die beiden von mir gehandelten Instrumente angesehen. In den Infos und auch Charts waren meiner Kurse nicht zu sehen.

Put August:
Der zuletzt gehandelte und lt. Chart niedrigste Preis des Tages war 0,03. Ich habe allerdings noch niedriger, um nur 0,01 gekauft.

Put September:
Der zuletzt gehandelte (lt. Chart auch höchste Preis des Tages) war 1,17. Ich habe noch höher, zu 1,21 verkauft.


Kann hier jemand weiterhelfen, wie es zu dieser Situation kommen kann?

In den Threads hier liest man so etwas ja öfter für die umgekehrte Situation, und zwar bei div. CFD-Anbeitern, etc. Dort werden die Leute zu einem schlechteren Kurs ausgeführt als sie im Chart sehen.

Damit verglichen ist meine Situation natürlich sehr erfreulich, und interessieren würden mich die Hintergründe, wie so etwas zustande kommen kann.
bei yahoo finde ich die 1.21 und die Range auch im OptionTrader der TWS
Miniaturansicht angehängter Grafiken
gis.png  



__________________
________________________
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Alles ist Zahl - die Vollkommenen --> 6; 28; 496; 8128; 33550336; 8589869056
 
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Alt 19.08.2017, 18:26   #3
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Status: cordo212 ist offline
Standard AW: Ausgeführter Kurs nicht im Chart zum Instrument ersichtlich

Danke, ich sehs jetzt auch ...

Hab auf Nasdaq.com jetzt die Daten zum gestern verfallenen August-Put gefunden:


Die Angaben dort passen soweit, Kurs 0,01.

Den neu geschriebenen September-Put sehe ich noch mit dem Chart von gestern in der TWS App:


Als High sehe ich dort 1,21 - passt.
Einzig der Chart ist verwirrend. Dort ist kein Ausschlag hoch auf 1,21 zu erkennen.

Ich habe gestern leider keine Screenshots gemacht ... Jetzt ist es umso schwieriger nachzuvollziehen.

... und es scheint alles perfekt stimmig zu sein.

Mir scheint, mein Verkauf um 1,21 brachte einen derart kurzfristigen Preis, der im Chart einfach nicht zu sehen ist. Da bin ich wohl auf diesen optischen Effekt reingefallen :-)
 
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