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Aktienboard > Trading und Finanzen > Tradingstrategien und Börsenpsychologie > Kolumne 100EUR-Challenge!

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Alt 12.08.2017, 06:21   #81
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Das Teil überstieg leider meine Programmierkenntnisse, deshalb hab ichs machen lassen. Die Basis bestand sogesehen aus einem Mix zwischen Supertrend auf zwei Zeiteinheiten und der ZigZag Erkennung auf 2 Zeiteinheiten. Supertrend auf h4 und daily und zigzag auf h1 und h4. Die Position soll nur eröffnet werden, wenn alle auf go sind und geclosed werden, wenn auf zigzag h1 ein Gegenläufiger trend beginnt. Als Basis für den Initialstop sollte der ATR dienen, mit dem Durchschnitt der letzten 5 Handelstage vor Positionseröffnung. Backtests waren einfach nur heftig. Das Problem lag in den Seitwärtsphasen. Hier haben sich die Positionen irgendwie überschlagen. Damit kam das Teil nicht klar, weil es Positionen eröffnet hat, ein paar Stunden später wieder geclosed hat und nun fälschlicherweise Positionen in Gegenrichtung eröffnet hat, obwohl der Supertrend noch kein Signal gegeben hat.

Ist halt blöd, wenn man es nicht selbst programmiert. Da hat man dann wenig Einfluss auf Kleinigkeiten. Da ich hier aber nicht einen auf Valerius machen will, ist das Thema vorerst abgehakt, bis ich Zeit finde anständig programmieren zu lernen


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Alt 14.08.2017, 13:27   #82
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Es ist halt die Frage, ob es am Programmierer lag oder am System-Ansatz. Generell tun sich trendfolgende Systeme in Seitwärts-Phasen gerne mal schwer. Aber es klingt für mich so, als sei der Programmierer nicht recht fit gewesen. Oder Du hast es nicht gut genug spezifiziert.

Programmieren lernen ist jetzt auch nicht sooo schwer. In Finanz-Angelegenheiten ist heutzutage Python angesagt, und dazu gibt es eine Menge Tools und Tutorials. Siehe auch:
Backtest mit Python


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Alt 14.08.2017, 15:02   #83
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Die grundsätzliche Frage ist, wie dynamisch ein programmiertes System (was eher dazu ausgelegt ist statisch zu funktionieren) konsequent richtig auf die Märkte reagieren kann. Und da fängt meine Skepsis an, denn dann müsste der roboter auch mit all den volkswirtschaftlichen Daten gfüttert werden und BigDate Zusammenhänge auswerten und interpretieren können. Mit anderen Worten müsste eine Bewertung in Richtung künstliche Intelligenz vorgenommen werden.


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Alt 14.08.2017, 16:06   #84
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Zitat:
Zitat von Spinshot Beitrag anzeigen
Die grundsätzliche Frage ist, wie dynamisch ein programmiertes System (was eher dazu ausgelegt ist statisch zu funktionieren) konsequent richtig auf die Märkte reagieren kann. Und da fängt meine Skepsis an, denn dann müsste der roboter auch mit all den volkswirtschaftlichen Daten gfüttert werden und BigDate Zusammenhänge auswerten und interpretieren können. Mit anderen Worten müsste eine Bewertung in Richtung künstliche Intelligenz vorgenommen werden.
Das kommt aber dann auf den gedachten Edge an. Ein Mechanisches System soll seinen Regeln folgen und innerhalb vorab geprüfter Wertebereiche Operieren.

Wenn Volkswirtschaftliche Daten eine Rolle Spielen sollen musst du auch einen Edge daraus herleiten können, und da fängt es bei den meisten an zu hängen. Ich kenne nicht viele Menschen die mit Volkswirtschaftlichen und anderen Daten Handelssysteme entwerfen. Da es eine menge Arbeit macht.

Bestimme also deinen Edge anhand der Daten du du einfließen lassen möchtest, dann haben sich da auch alle fragen geklärt, zubindest von der Bedarfsseite.

Ich muss kein System das ohne solche Daten Funktioniert zusätzlich mit Daten versorgen, es sei denn ich hätte vorher einen Grund ermittelt und die entsprechende Auswertungen gefertigt die dies Rechtfertigen.


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Alt 14.08.2017, 17:19   #85
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Zitat:
Zitat von Spinshot Beitrag anzeigen
Die grundsätzliche Frage ist, wie dynamisch ein programmiertes System (was eher dazu ausgelegt ist statisch zu funktionieren) konsequent richtig auf die Märkte reagieren kann. Und da fängt meine Skepsis an, denn dann müsste der roboter auch mit all den volkswirtschaftlichen Daten gfüttert werden und BigDate Zusammenhänge auswerten und interpretieren können. Mit anderen Worten müsste eine Bewertung in Richtung künstliche Intelligenz vorgenommen werden.
Das klingt jetzt aber etwas anders als "Supertrend" und "ZigZag"...

"Konsequent richtig" reagieren wäre für mich keine Anforderung, sondern nur "häufig genug richtig". Ersteres zu erreichen erscheint mir extrem schwierig, wenn nicht unmöglich - auch für einen diskretionären Trader.

Und auch ohne KI kann sich ein System - in gewissen Grenzen - den Gegebenheiten anpassen. Stichwort: Walk-Forward-Optimierung.


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Alt 14.08.2017, 17:26   #86
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Ich hab auch vor kurzem mit Handelssystemen angefangen. Ohne zu programmieren, Kommas jagen ist mir zu anstrengend. WHS bietet mit dem Meta-Sentimentor eine prima Möglichkeit dafür.
Die Herausforderung: Als profitabler Intraday-Mensch kann ich Charts mittlerweile per Mustererkennung (Kopf) bewerten. Das sichert eine schöne Performance ohne viele Rückschläge. Das System kann das nicht leisten.
Meine getesteten Systeme sind alle besser als ich (!), haben aber zwischendurch immer noch signifikante Drawdowns. Und: Ergebnisse der Vergangenheit haben keine Aussagekraft für die Zukunft (siehe EUR vs. Schweizer Franken). Damit ist das Risiko zu gross.
Geplant ist aber, bei WHS ein Futures-Konto zu eröffnen, das auch für relativ überschaubare Konten automatische Optionen zum Money Management anbietet (max. Tagesverlust, etc.). Oder doch noch programmieren lernen.


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Alt 14.08.2017, 17:31   #87
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PS. In dieser Runde sehe ich Potential für einen neuen Thread. Name ist wurscht. Die Idee wäre, aktuelle Chartsituationen mit Indikatoren zu erfassen und diese dann lokal zu programmieren oder sonstwie abzubilden. Backtesting inklusive. Newbies können gern mitlesen, sollten aber in der Diskussion eher draussen bleiben. Interesse ?


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Alt 14.08.2017, 17:40   #88
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Schöne Idee!
Ich selbst bin allerdings b.a.W. noch zu beschäftigt mit "Kommas jagen".


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Alt 14.08.2017, 18:06   #89
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Kein Thema. Aber ein paar Indikatoren sollen es doch sicher sein, oder ? Außer Du programmierst Deine eigenen ...


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Alt 14.08.2017, 20:36   #90
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Viel Erfolg. Ich glaube voll automatisiert geht nur mittels quantitativer Methoden. Und dann reicht Python vermutlich nicht mehr aus, weil es mit C++ vermutlich einfacher umzusetzen ist. Der Roboter müsste jede neue Kursstellung in die bisherigen Daten aufnehmen und quantitativ auswerten. Euer Projekt ist nicht ohne. Einfach ein paar Indikatoren zusammenklöppeln, wird für langfristigen Erfolg mMn nicht ausreichen. Ich werde mitlesen und lasse mich gern eines besseren belehren


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