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Aktienboard > Trading und Finanzen > Tradingstrategien und Börsenpsychologie > Automatisiertes Stock-Picking (Levermann Strategie)

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Alt 19.08.2014, 14:29   #21
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Standard AW: Automatisiertes Stock-Picking (Levermann Strategie)

Das klingt wirklich interessant.
Ich denke, das sollte auch nicht all zu kompliziert zu programmieren sein. Optimal wäre natürlich, wenn man die max. Anzahl an Werten im Depot festlegen kann und dann die Berechnung dementsprechend angepasst wird.
Sobald ein Wert verkauft wird weil er unter die Punkte-Grenze fällt, wird der Wert mit den meisten Punkten nachgekauft ...
 
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Alt 19.08.2014, 14:37   #22
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Standard AW: Automatisiertes Stock-Picking (Levermann Strategie)

Zitat:
Zitat von St3ve Beitrag anzeigen
Das klingt wirklich interessant.
Ich denke, das sollte auch nicht all zu kompliziert zu programmieren sein. Optimal wäre natürlich, wenn man die max. Anzahl an Werten im Depot festlegen kann und dann die Berechnung dementsprechend angepasst wird.
Sobald ein Wert verkauft wird weil er unter die Punkte-Grenze fällt, wird der Wert mit den meisten Punkten nachgekauft ...
Variante 1: Wie von Dir vorgeschlagen.
Variante 2: Alle Werte werden gekauft und festhalten bis sie unter den mindest geforderten Punktewert rutschen. (Ist zwar in der Realität nicht umsetzbar, aber so weiß man ob die Systematik per se einen positiven Erwartungswert hat.)

Ich würde beide Varianten parallel laufen lassen...

Dies wäre auch interessant um herauszufinden, ob die interessantesten Werte die mit dem höchten Punktwert sind oder die Aktien, die gerade frisch die benötigte Puktezahl erreicht haben...


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Wo das Chaos auf die Ordnung trifft, gewinnt meist das Chaos, weil es besser organisiert ist.
Friedrich Nietzsche
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Alt 19.08.2014, 15:56   #23
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Standard AW: Automatisiertes Stock-Picking (Levermann Strategie)

Hab mir beide Versionen mal etwas genauer überlegt und einen ersten Konzept-Code geschrieben. Aktuell spielt die Datenmenge noch keine Rolle, allerdings wird es etwas tricky, wenn ich Zugriff auf die Daten mehrere Monate haben werde.
Dann ist es unumgänglich, die Transaktionen in der Datenbank zu persistieren, da eine erneute Kalkulation bei jedem Aufruf die DB killen würde.

D.h. ich werde bei der Version mit beschränkter Anzahl an offenen Positionen nur fixe Werte zur Verfügung stellen können. Meine Vorstellung ist aktuell eine Anzahl an max. 10, 15, 20 oder 50 Positionen. Das sollte eigentlich für die meisten privaten Anleger ausreichend sein.
 
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Alt 19.08.2014, 19:19   #24
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Hi,
danke für die Antworten.

Wenn du das vernünftig programmiert hast und man, wie du sagst, "rule based" auf fundamental Daten basierende Strategien screenen kannst (zumindestens einigermaßen schmerzfrei) ist es volkommen Banane dass das Levermann System nix taugt.

Die Kunst ist die Daten automatisiert einzusammeln. Wenn dein Framework da was taugt und einigermaßen konfigurierbar und "maintainable" geschrieben ist, hast du richtigen Mehrwert erzeugt.

Ich habe sowas mal für einen Fund mit der Kombination Cognos/SAS gemacht (Technologien waren nicht meine Wahl). Da gab es fundamental Daten von mehrere kommerzielle Datenanbieter, eigene Datenbanken und freien Kram aus dem Web zu konsolidieren und in Modelle zu stecken und einige REport zu erstelln. Das war pain in the ass und hat unseren Kunden auch etwas Geld gekostet . Also keine Kritik. Für mich ist das einsammeln, konsolidieren und Qualitätskontrolle der Daten die eigentliche Arbeit. Und das hast du ja wohl gut hingekriegt!!!!!
 
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Alt 21.08.2014, 00:29   #25
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Standard AW: Automatisiertes Stock-Picking (Levermann Strategie)

Neue Version ist online. Optisch sind kaum Unterschiede auszumachen, im Hintergrund hat sich jedoch einiges getan.

Ich habe in den letzten beiden Tagen über 15h Programmierarbeit dafür investiert, das komplette Datenbank-Modell nochmals komplett neu aufzubauen und auszubauen. Auch der Code wurde massiv in Hinblick auf zukünftige Änderungen optimiert.

Viel Spaß damit
 
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Alt 21.08.2014, 15:26   #26
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Entsinne ich mich richtig, dass du nichtmal nach einer Quelle für Gewinnrevisionen gesucht hattest?

Falls ja. Vielleicht kannst du hiermit ja etwas anfangen. http://de.4-traders.com/analystenerw...4&old_market=2
 
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Alt 21.08.2014, 15:39   #27
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Standard AW: Automatisiertes Stock-Picking (Levermann Strategie)

Das ist richtig. Aktuell berechne ich die Gewinnrevisionen, in dem ich den EPS-Wert von vor 4 Wochen mit dem aktuellen vergleiche.
Die Website gefällt mir allerdings sehr gut.

Ich werde meine Werte mit denen der Website mal vergleichen und dann überlegen, ob sich der zusätzliche Aufwand lohnt, die Daten von dort abzuholen.

Geändert von St3ve (21.08.2014 um 15:58 Uhr)
 
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Alt 22.08.2014, 06:45   #28
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Lightbulb AW: Automatisiertes Stock-Picking (Levermann Strategie)

Kurz vorm Wochenende noch eine neue Version mit zusätzlichem Feature:
Es gibt nun die persönliche Watchlist.

Alle, die von mir einen personalisierten Login bekommen haben, können dieses Feature ab nun nutzen!


Viele Grüße,
Stefan
Miniaturansicht angehängter Grafiken
watchlist.jpg  

 
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Alt 22.08.2014, 06:46   #29
verbringt hier einige Zeit
 
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Status: AxelFoley ist offline
Standard AW: Automatisiertes Stock-Picking (Levermann Strategie)

Du bist der Kracher, danke :-)
 
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Alt 22.08.2014, 07:55   #30
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Standard AW: Automatisiertes Stock-Picking (Levermann Strategie)

Nach den tiefgreifenden Änderungen, die ich in den letzten Tagen am Backend vorgenommen habe, würde ich gern die Ausrichtung des Tools ein wenig abhändern - d.h. die Levermann-Lastigkeit reduzieren.
Mein Ziel ist es, in Zukunft die Möglichkeit zu bieten, zwischen unterschiedlichen Strategien zu wechseln und sich die entsprechenden Ergebnisse anzeigen zu lassen.
Auch werde ich demnächst noch einen Forward-Test einbauen, mit Hilfe dessen man die verschiedenen Strategien vergleichen könnte.

Mein Problem ist nun, dass ich den ersten Post dieses Threads nicht mehr editieren kann. Auch lässt sich dadurch der Titel nicht mehr ändern. Gibt es hier einen Trick oder ist dies in diesem Forum einfach nicht möglich?
 
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