[Glasur]

Wie schon in diesem Forum erwähnt:
Ich hab mich mal ein ganzes Jahr fulltime mit Systementwicklung beschäftigt.

17 Systeme sind dabei rausgekommen.

Die meisten Systeme dümpeln noch so vor sich hin und machen weder großen Gewinn noch Verlust. Aus einigen ehemals profitablen Systemen sind Verlustsysteme geworden.

Einige Systeme sind zwar derzeit profitabel, haben aber im Gegensatz zum Zeitpunkt der Systementwicklung nun in den Backtests größere Verluststrecken (drawdowns)hinter sich, die man besser nicht erleben will-

Hier nun die 3 Systeme, von denen ich sagen würde, dass sie (noch) überlebt haben. Sie sind etwas mehr als 2 Jahre alt und haben in der Zeit nach ihrer Entwicklung laut Backtest Gewinne erzeugt, ohne dabei größere zwischenzeitliche drawdowns zu haben:

Ich habe vor, die Performancedaten der Systeme hier in größeren Zeitabständen weiter zu veröffentlichen.
Die Algorithmen bleiben jedoch geheim.


Die Systeme traden jeweils den Dax. Jeder Trade wird immer mit einem CFD gemacht. Es wurde daher auf einen Zinseszinseffekt durch Reinvestition der Gewinne absichtlich verzichtet.

[Glasur]

System trenddaxovernight

[Glasur]

System dcandledax+

[Glasur]

System finaledax hatte zwar die schlechteste Performance aber dafür auch den geringsten Drawdown

[Die Traderin]

Zitat von Glasur

Wie schon in diesem Forum erwähnt:
Ich hab mich mal ein ganzes Jahr fulltime mit Systementwicklung beschäftigt.

17 Systeme sind dabei rausgekommen.

Die meisten Systeme dümpeln noch so vor sich hin und machen weder großen Gewinn noch Verlust. Aus einigen ehemals profitablen Systemen sind Verlustsysteme geworden.

Einige Systeme sind zwar derzeit profitabel, haben aber im Gegensatz zum Zeitpunkt der Systementwicklung nun in den Backtests größere Verluststrecken (drawdowns)hinter sich, die man besser nicht erleben will-

Hier nun die 3 Systeme, von denen ich sagen würde, dass sie (noch) überlebt haben. Sie sind etwas mehr als 2 Jahre alt und haben in der Zeit nach ihrer Entwicklung laut Backtest Gewinne erzeugt, ohne dabei größere zwischenzeitliche drawdowns zu haben:

Ich habe vor, die Performancedaten der Systeme hier in größeren Zeitabständen weiter zu veröffentlichen.
Die Algorithmen bleiben jedoch geheim.


Die Systeme traden jeweils den Dax. Jeder Trade wird immer mit einem CFD gemacht. Es wurde daher auf einen Zinseszinseffekt durch Reinvestition der Gewinne absichtlich verzichtet.

Spinner!

Nie live gehandelt und behauptet, "Systeme entwickelt" zu haben.

[Glasur]

natürlich habe ich live gehandelt.

[Ben Shalom B.]

Zitat von Glasur

...Die Algorithmen bleiben jedoch geheim...

Ist das als Drohung gemeint oder ist das doch eher ein Segen?

Hier eine Auswahl an Manipulationen die wesentlich professioneller gemacht
wurden : z.Bsp. die berümte Aufnahme von Grigori Petrowitsch Goldstein
Besonders interessant finde ich, wie alt diese Technik eigentlich ist.
Schon Lenins "Pressereferenten" konnten ehemals altgediente Kader, die
nun Hingerichtet waren (so wie manches Konto), retuschieren um beim
Betrachter ein sauberes, schönes und glaubwürdiges Bild der Vergangenheit
zu schaffen. Die Kunst liegt im subtilen weglassen.
Dein "Weglassen" ist zwar nicht ganz so subtil, trotzdem alle Achtung.

Aber auch dafür kann so ein Forum gut sein, ein Selbsterfahrungskurs mit
dem Thema: Ich lerne die einfachsten Tricks mit professioneller Rhetorik
das Interesse zu wecken und gleichzeitig wie ein Gral der Wahrhaftigheit zu
scheinen.

Ich hoffe das die Antworten auch in diesem erstaunlichen Thread wieder
genauso erhellend sind wie im Gräle Thread.

Gruß Ben Shalom B.

[TXR74]

Zitat von Glasur

Die Algorithmen bleiben jedoch geheim.

Weshalb? War bzw. ist Deine Theorie nicht die, dass die Profitabilität früherer Systeme keinen Rückschluss auf die Zukunft zulässt?

Somit dürfte es keinen Grund mehr geben, diese Algorithmen geheim zu halten...

Also raus damit

[Glasur]

Zitat von TXR74

Weshalb? War bzw. ist Deine Theorie nicht die, dass die Profitabilität früherer Systeme keinen Rückschluss auf die Zukunft zulässt?

Somit dürfte es keinen Grund mehr geben, diese Algorithmen geheim zu halten...

Also raus damit

Ich betrachte meine Systeme als ein wissenschaftliches Experiment.
Die Theorie sagt voraus, dass profitable Systeme sich allenfalls temporär halten können und dann Ihre Wirkung verlieren.

Mir ist jedoch schon früher der Gedanke gekommen, dass profitable Systeme theoretisch vom Markt entdeckt werden können, anschließend ihre Profitabilität verlieren, dann wegen ihrer Wirkungslosigkeit in Vergessenheit geraten, um danach dann erneut profitabel zu werden.

Bei meinem System trenddaxovernight gab es eine Phase, in der die alte Performance stark nachließ. Leider kann ich die alten Daten dazu nicht mehr anzeigen, da dies die Software (prorealtime) nicht zulässt.

Im Jahr 2011 hatte das System dann aber wieder einen ungewöhnlichen Leistungsschub.
Systeme, die nicht permanent außergewöhnlich gut performen, aber in ihren schlechten Zeiten keine großen Verluste machen, haben die besten Langzeitüberlebenschancen. Ein System, das ein Jahr keine Gewinne abwirft (aber eben auch keine Verluste erzeugt), führt dazu, dass es für viele als uninteressant erscheint und dadurch Aufmerksamkeit verliert.

Ein geduldiger Systemtrader könnte von so einem Phänomen jedoch profitieren. Er lässt sein System auch laufen, wenn es monatelang so gut wie nichts bringt und wartet darauf, dass sein System wie Phönix aus der Asche aufsteigt. Solange in den schlechten Zeiten keine größeren Verluste entstehen, ist nichts dagegen einzuwenden.

[TXR74]

Zitat von Glasur

Aus einigen ehemals profitablen Systemen sind Verlustsysteme geworden.

Du müstest diese Systeme nur konträr anwenden - schon wären sie wieder Gewinnsysteme