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Aktienboard > Trading und Finanzen > Tradingstrategien und Börsenpsychologie > Jesse L. Livermore u. Andreas Clenow?

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Alt 09.10.2017, 16:17   #31
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Standard AW: Jesse L. Livermore u. Andreas Clenow?

Hi Ste Fan,

ich rechne für mich so, dass ich das 3 fache der Margin für einen Future hinterlegen muss, bei meinem Ansatz, hier ES & NQ.
Das bezieht sich auf den doppelten draw dawn, den ich mir erlauben möchte.
V
 
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Alt 09.10.2017, 16:24   #32
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Standard AW: Jesse L. Livermore u. Andreas Clenow?

Hi TomJoe,

ok., mit Daten von Yahoo habe ich mir schon die Karten gelegt, die sind oft weit weg von der Realität.
Der S&P 500 betrachtet natürlich nur einen Markt. Die Erweiterung (HDAX) ist nicht schlecht, aber ohne Asien, den Osten lässt man vielleicht was auf der Straße liegen?
Man verpasst wahrscheinlich einige Zyklen, gerade die nicht korrelierenden?
V
 
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Alt 09.10.2017, 17:07   #33
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Standard AW: Jesse L. Livermore u. Andreas Clenow?

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Hallo Zundown3r,

ich fange mit der 2. Frage an.
Hier http://www.urban-stocks.com/ findet man unter Marktrotation, Backtest der Marktrotation die ETFs, die Meb Faber betrachtet.
Ich denke, für "Kleinanleger" sind nur US - Aktien, Aktien außerhalb der USA und Rohstoffe interessant, bezogen auf die Auswahl?
In einem seiner Videos sagt Herr Jaekle, dass der ETF "Anleihen" aus seiner Sicht für
eine Cash - Position auf dem Konto steht, falls dieser ETF durch die Selektion gewählt wird.
Ich verstehe das so, dass Anleihen wahrscheinlich oben stehen, wenn die Aktien nicht zu den 1. 3 Positionen gehhören, d.h. unter dem GD von 10 Monaten liegen?
Natürlich kann man die ETFs (auf der Seite o.) für Immos handeln.
V
Danke für die Info, werde mir am Wochenende mal Gedanken dazu machen. Werde meinen Handelsansatz mal aufs Papier bringen, es wird zunehmend komplexer....
 
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Alt 09.10.2017, 20:34   #34
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Standard AW: Jesse L. Livermore u. Andreas Clenow?

Zitat:
Zitat von ventura Beitrag anzeigen
Hi TomJoe,

ok., mit Daten von Yahoo habe ich mir schon die Karten gelegt, die sind oft weit weg von der Realität.
Der S&P 500 betrachtet natürlich nur einen Markt. Die Erweiterung (HDAX) ist nicht schlecht, aber ohne Asien, den Osten lässt man vielleicht was auf der Straße liegen?
Man verpasst wahrscheinlich einige Zyklen, gerade die nicht korrelierenden?
V
Da magst du recht haben, aber ich habe nur eine begrenzte Menge an Geld und Zeit. Den ein wenig schaue ich nach der technischen Auswahl auch auf die Fundamentaldaten. Und da ist die Informationsbeschaffung bei S&P-Member doch deutlich einfacher als für andere Gegenden.
Von Yahoo nehme ich auch nur die Kursdaten mit einer kleinen Plausi-Prüfung.


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Alt 10.10.2017, 00:31   #35
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Zitat von ventura Beitrag anzeigen
Hi Ste Fan,

ich rechne für mich so, dass ich das 3 fache der Margin für einen Future hinterlegen muss, bei meinem Ansatz, hier ES & NQ.
Das bezieht sich auf den doppelten draw dawn, den ich mir erlauben möchte.
V
Ok, wenn ich es richtig verstehe waere die max. Rendite dann wieder ungefaehr wieder in der Hoehe der nominalen Margin, bzw. 4 % vom Exposure (30% von dreifacher Margin)

Das Risiko waere halt der Punkt, aber wenn du das Risiko im Griff hast waere das ja ok - diese Rendite ist bei Aktien richtig deftig.

Handle selbst mit einem Viertel vom Depot ebenfalls ES, YM und MiniDax - allerdings nur auf Tagesbasis. Habe da festgestellt dass man zwar recht haeufig an der Seitenlinie steht...aber mit weniger Trades und Stress dann am Ende sogar noch der Rendite was Gutes tut...
 
Musterdepot von Ste Fan Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2017, 16:45   #36
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Standard AW: Jesse L. Livermore u. Andreas Clenow?

@TomJoe

Du lässt diskretionäre Elemente mit einfließen in Deine Auswahl, so
stellte sich das der Robert Levy nicht vor, Clenow lässt auch keine fundamentale Betrachtung einfließen.

Was hätte das hier genützt?

http://www.handelsblatt.com/unterneh.../20447108.html

Ich finde, das Kobe Steel ein gutes Beispiel dafür ist, dass Analysten nur über einen begrenzten Horizont verfügen.

@ Ste Fan
Du bringst es auf den Punkt: das Risiko!
Nach geltender Lehre (max. 2,5% risk wg. risk & money management) müsste ich mit meinem Ansatz ca. 300K für Futures vorhalten.
Wenn ich das machen soll, komme ich nicht auf 30% net profit.
 
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Alt 12.10.2017, 19:49   #37
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Zitat:
Zitat von ventura Beitrag anzeigen
Du lässt diskretionäre Elemente mit einfließen in Deine Auswahl, so
stellte sich das der Robert Levy nicht vor, Clenow lässt auch keine fundamentale Betrachtung einfließen.
ich muss ein bisschen auf mein Geld aufpassen - wobei ich die diskretionären Elemente eigentlich auch nur nutze, um Papiere eher nicht zu kaufen. Wenn es z.B. kurz vorher einen massiven Ausbruch gegeben hat, der meiner Meinung nach aber nicht zu halten ist, kaufe ich eben die nächste Position in der Liste.


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Alt 12.10.2017, 20:01   #38
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Zitat:
Zitat von TomJoe Beitrag anzeigen
ich muss ein bisschen auf mein Geld aufpassen - wobei ich die diskretionären Elemente eigentlich auch nur nutze, um Papiere eher nicht zu kaufen. Wenn es z.B. kurz vorher einen massiven Ausbruch gegeben hat, der meiner Meinung nach aber nicht zu halten ist, kaufe ich eben die nächste Position in der Liste.
Das ist nicht logisch und vor allem nicht konsequent.

Wenn Du wirklich denkst die Zukunft so eines Papiers vorhersagen zu können... dann handel entsprechend. Ich behaupte mal es ändert an den Wahrscheinlichkeiten nicht viel, aber es ändert was am Risiko. Das heisst die Position muss kleiner sein.

Clenow benutzt glaube ich auch einen Filter für Gaps.


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Der einzige gute Tipp von Deinem Broker ist ein margin call.
 
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Alt 12.10.2017, 20:05   #39
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Zitat:
Zitat von ventura Beitrag anzeigen
Du bringst es auf den Punkt: das Risiko!
Nach geltender Lehre (max. 2,5% risk wg. risk & money management) müsste ich mit meinem Ansatz ca. 300K für Futures vorhalten.
Wenn ich das machen soll, komme ich nicht auf 30% net profit.
Da koennte man ja mal Ansaetze vergleichen.
Wenn du nicht ueber Nacht haeltst (also nur Intra) und von 7.5k Risiko ausgehst ist die Positionsgroesse ja richtig sportlich

Mein Ansatz waere es eher an relevanten Niveaus mit kurzem SL einzusteigen - aber dann eine Position auch mal mehrere Wochen laufen zu lassen..
 
Musterdepot von Ste Fan Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2017, 07:45   #40
war schon öfters hier
 
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Standard AW: Jesse L. Livermore u. Andreas Clenow?

Zitat:
Zitat von ventura Beitrag anzeigen
Wie kann man das umsetzen?
Urban Jäkle hat das Ganze gebrauchsfertig programmiert. Die Listen- und Listenmodule können in TAI-PAN EoD heruntergeladen werden.

Schneller, einfacher und besser geht es nicht!
 
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