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Aktienboard > Trading und Finanzen > Tradingstrategien und Börsenpsychologie > Regressionskanal-System in der aktuellen Trader's

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Alt 29.12.2009, 01:36   #81
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Und hier habe ich noch 2-3 kleine Grafiken die hoffentlich mehrsagen als viele Worte.
Miniaturansicht angehängter Grafiken
cognizant-r-.png  

biogen-r-.png  

baidu-r-.png  



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Alt 29.12.2009, 12:20   #82
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Um noch mal weiter vorne in der Strategie anzufangen.

Der Grundgedanke der Strategie ist doch folgender: Hat ein Wert zu einem Punkt einen möglichst hohes R², also eine hohe Korrelation zu der Regressionsgerade, dann gehe ich davon aus, dass das Wert weitersteigen wird. Mit anderen Worten es sollte eine höhere Wahrscheinlichkeit auf die Fortsetzung des Trends haben, als bei einem niedrigeren R².

Die Frage ist doch jetzt, kann die überdurchschnittliche Wahrscheinlichkeit nachgewiesen werden? Aus meiner Sicht reicht es dazu nicht, ein paar Charts rauszusuchen und zu sagen, schaut her es funktioniert.

Sinnvoller wäre es einen Backtest über ein möglichst gutes Universum von verschiedenen Werten zu testen. Hierzu muss dies aber performant programmiert sein. Sonst macht das keinen Spaß.

Generell möchte ich aber bemerken, dass ich gegenüber einer Regressionsgeraden in einem Chart skeptisch eingestellt bin.
Um dies zu verstehen, sollte man sich mal die Art und Weise wie diese Gerade berechnet wird, anschauen. Schaut mal unter
http://de.wikipedia.org/wiki/Lineare...are_Regression nach.

Vereinfacht wiedergegeben: Es wird eine Gerade gesucht, welche zu allen Punkten in der Summe (der Quadrate) des Abstands möglichst klein ist.
Und hier liegt der größte Fehler meiner Meinung nach in der Anwendung auf die Charttechnik.
Hierzu ein Beispiel. Ich habe einen Wert der steil steigt und innerhalb von 100 Tagen sich verdreifacht hat. Also z.B. von 10€ auf 30€. Kommt öfters vor ;-)
Nun wird bei der Geraden der Abstand am Anfang genauso gewichtet wie am Ende.
Dh. der Abstand von z.B. 5€ zu Beginn des Charts bei 10€ (entspricht 50%) wird genauso gewichtet wie am Ende bei 30€ (entspricht ca. 17%).
Dieses Paradoxon ist für mich sehr problematisch und wird bei der einfachen Linearen Regression nicht berücksichtigt. Es gibt dafür aber bestimmt Lösungen, die dieses Problem neutralisieren.
BTW: Ich bin kein Mathematiker.


So long
Systrader


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Alt 29.12.2009, 13:57   #83
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Zitat:
Zitat von systrader Beitrag anzeigen
Generell möchte ich aber bemerken, dass ich gegenüber einer Regressionsgeraden in einem Chart skeptisch eingestellt bin.
Deine Argumentation läuft auf die Frage "linearer oder logarithmischer Chart" hinaus.
Möchte man die Rendite betrachten liegt der Fokus meiner Ansicht nach klar auf dem logarithmischen Chart. Möchte man aber ein funktionierendes Handelssystem stricken, würde ich einfach ausprobieren, was besser passt. Da die meisten Marktakteuere lineare Charts verwenden und dort ihre Kanal- und Trendlinien usw. einzeichnen, würde ich dem linearen Chart erst mal den Vorzug geben.

Grüße

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Ich habe leider nicht die Zeit hier intensiv mitzulesen. Wenn ich mal nicht antworte, bitte noch mal per PM nachfragen.
 
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Alt 29.12.2009, 14:30   #84
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Zitat:
Zitat von paxromana Beitrag anzeigen
Deine Argumentation läuft auf die Frage "linearer oder logarithmischer Chart" hinaus.
Das sehe ich genauso. Aus diesem Grund berechne ich die LinReg. auf einen log. Chart und habe für mich erstmal bessere Ergebnisse festgestellt. Allerdings verwende ich nicht einfache Parallelen um den Ausbruch aus dem Trend festzustellen.

Die all umfassende Frage ist doch immer, gibt es eine Rückkopplung zwischen dem Einzeichnen von Trendlinien im (linearen) Chart, dem damit verbundenen Kaufverhalten und somit des Charts selber. Wenn es hier ein Ja gibt wäre es sinnvoll Geraden auch in "linearen" Charts anzuwenden.

Bei dem Verbinden von Hochs und Tiefs also Trendlinien im weitesten Sinne mag dies ja noch gelten. Bei der linearen Regression möchte ich dies bezweifeln. Denn die Anzahl derer die dies für ihre Kaufentscheidung anwenden, schätze ich im Verhältnis zu Trendinien als sehr gering ein.

So long
Systrader


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Alt 29.12.2009, 18:15   #85
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Zitat:
Zitat von systrader Beitrag anzeigen
Die Frage ist doch jetzt, kann die überdurchschnittliche Wahrscheinlichkeit nachgewiesen werden? Aus meiner Sicht reicht es dazu nicht, ein paar Charts rauszusuchen und zu sagen, schaut her es funktioniert.

Sinnvoller wäre es einen Backtest über ein möglichst gutes Universum von verschiedenen Werten zu testen. Hierzu muss dies aber performant programmiert sein. Sonst macht das keinen Spaß.
Ich hatte ja weiter oben bereits erste rudimentäre Portfoliobacktests eingestellt, die eigentlich zeigen, dass das Verfahren durchaus funktioniert.
Die Einzelcharts waren nur noch mal zur Verdeutlichung gedacht um die r² und Trendlängen mal optisch in einzelnen Aktien dargestellt zu sehen.

Die Perfomance habe ich mir mittlerweile "zusammenprogrammiert", das geht schon.

Über die konkreten Ein und Ausstiegsregeln jenseits des rudimentären r²>0.9 Trendfollowers mache ich mir gerade paar Gedanken.
Wie kann/sollte man den Kanal um die Regressionsgerade exakt konstruieren?
Bollinger- oder Keltnerbänder?
Oder echter Regressionschannel bei dem man die oben und unten parrallele Gerade solange rausschiebt bis alle Kurse im Kanal liegen?
oder nur auf die Closekurse achten und die high´s und lwos dürfen rausschauen?
macht man ein reines Dipbuying am unteren Ende des Kanales oder will mann eine Bestätigung, dass der kanal hält?

Fragen über Fragen.


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Alt 29.12.2009, 18:24   #86
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Zitat:
Zitat von paxromana Beitrag anzeigen
Deine Argumentation läuft auf die Frage "linearer oder logarithmischer Chart" hinaus.
Möchte man die Rendite betrachten liegt der Fokus meiner Ansicht nach klar auf dem logarithmischen Chart. Möchte man aber ein funktionierendes Handelssystem stricken, würde ich einfach ausprobieren, was besser passt. Da die meisten Marktakteuere lineare Charts verwenden und dort ihre Kanal- und Trendlinien usw. einzeichnen, würde ich dem linearen Chart erst mal den Vorzug geben.
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Den Chart auf Log umstellen, bringt der Berechnung der Regressionsgerade exakt nichts, die Regression wird auf die Werte berechnet und nicht auf die Darstellung im Chart.Eine Gerade im Log Chart ist im linearen eine "Gerumme" oder umgekehert.
Man kann natürlich die Kurse vor der Berechnung der Regressionsgerade "Log"en und auf die "Log"-Kurse ne Regressiongerade berechnen, dann hätte man eine gerade im Log-Chart, die im linearen zu "Gerummen" wird.

IMHO wird der Effekt der Logarithmisierung bei Trendlängen 40-500 Tage keine große Rolle spielen. Renditen, die in diesen Zeitphasen erzielt werden sind in den meisten Fällen noch zu klein, als dass der Effekt irgend eine Bedeutung hätte.


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Alt 29.12.2009, 18:28   #87
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Zitat:
Zitat von systrader Beitrag anzeigen
Das sehe ich genauso. Aus diesem Grund berechne ich die LinReg. auf einen log. Chart und habe für mich erstmal bessere Ergebnisse festgestellt. Allerdings verwende ich nicht einfache Parallelen um den Ausbruch aus dem Trend festzustellen.
kannst Du bisschen mehr verraten? log basis 10 ?
In wiefern sind die Ergebnisse besser?
Welche Trendlängen läßt Du bei Deine Log Betrachtung zu?
Ausbruch aus Trend klingt jetzt bisschen anders, wie die Ursprungsidee aus Traders, dass man quasi Dipbuying im Regressions-Kanal betreibt.


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Alt 29.12.2009, 18:50   #88
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Zitat:
Zitat von Lenzelott Beitrag anzeigen
Über die konkreten Ein und Ausstiegsregeln jenseits des rudimentären r²>0.9 Trendfollowers mache ich mir gerade paar Gedanken.
Wie kann/sollte man den Kanal um die Regressionsgerade exakt konstruieren?
Ich würde es nicht zu kompliziert machen. Bollinger-, Keltner- und Donchians würde ich rauslassen (jedenfalls am Anfang, wenn man sonst nicht weiter kommt, kann man nochmal darüber nachdenken). Damit vermixt man zu viele Dinge.

Mein Vorschlag wären drei Varianten:

1a) Entry ohne weitere Kriterien, Exit per trailing x * ATR-Stop.
1b) Entry nur unter der Regressionsgeraden, Exit per trailing x * ATR-Stop.
2) Entry nur x * ATR unter der Regressionsgeraden, Take Profit = Regressionsgerade am Entry + x * ATR, trailing stop (x * ATR)

Das letzte wäre dann eher ein Swing und kein Trendfolger. Wenn es funktioniert, ist mir das aber egal


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Alt 29.12.2009, 19:45   #89
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Zitat von Lenzelott Beitrag anzeigen
kannst Du bisschen mehr verraten? log basis 10 ?
In wiefern sind die Ergebnisse besser?
Welche Trendlängen läßt Du bei Deine Log Betrachtung zu?
Ausbruch aus Trend klingt jetzt bisschen anders, wie die Ursprungsidee aus Traders, dass man quasi Dipbuying im Regressions-Kanal betreibt.

Die log-Basis ist komplett egal! Ich habe den LN (natürlicher Logarithmus) genommen.

In der Tat habe ich das beschriebene System nicht 1:1 nachprogrammiert, sondern für mich war nur der Ansatz der Linearen Regression wichtig, um zu erkennen, ob ein Wert sich in einem Aufwärtstrend bzw. Abwärtstrend befindet. Dann habe ich beide Systeme (mit linearen Chart bzw. Log. Chat) ausgiebig backgetestet. Danach habe ich Vorteile im log Chart gesehen. Ob diese sich auf das im Traders beschriebenen System übertragen lassen, kann ich nicht ohne Weiteres sagen.

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Alt 29.12.2009, 20:02   #90
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Zitat von systrader Beitrag anzeigen
Die log-Basis ist komplett egal! Ich habe den LN (natürlicher Logarithmus) genommen.

In der Tat habe ich das beschriebene System nicht 1:1 nachprogrammiert, sondern für mich war nur der Ansatz der Linearen Regression wichtig, um zu erkennen, ob ein Wert sich in einem Aufwärtstrend bzw. Abwärtstrend befindet. Dann habe ich beide Systeme (mit linearen Chart bzw. Log. Chat) ausgiebig backgetestet. Danach habe ich Vorteile im log Chart gesehen. Ob diese sich auf das im Traders beschriebenen System übertragen lassen, kann ich nicht ohne Weiteres sagen.

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Magst nicht auf meine Fragen antworten? So geheim was DU gemacht hast?


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