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Aktienboard > Trading und Finanzen > Tradingstrategien und Börsenpsychologie > Stillhalter in DAX-Werten

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Alt 11.01.2017, 11:34   #1631
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Zitat:
Zitat von Noni-Binder Beitrag anzeigen
...Options Table update to latest status - heute 11.1.17 zeigt sich welche Optionen sich für für expire, execution oder rollover rechnen. Sind in 2.1.17 gekauft. Suche Optimierung nach Max Prämie - nach längerer Laufzeit oder....??
Konkret - welche Ansätze bringen Optimierung bei Markttrend up / down während der Laufzeiten? (habe deshalb gesamte Tabelle eingefügt )
- Kommentare gesucht - danke :-) Kontakt auch über skype (k.binder2) möglich

die Resultate zeigen auf die Spalte "O" execute als max Ergebnis, wobei die aktuellen Kurse für MUV2,VO3,ALV noch weit unterhalb der Strikes liegen:
Resumee für heute: Ergebnis zw. 2,03 bis 4,53 % in 46 Tagen - gehts noch besser ?

-> RollOver VO3 Lz 17.2. strike 150 auf neuen str 155 = + 5.38 - 5.50 + 3.3
Sieht gut aus!
OptionenBlog hat den Finger schon hineingelegt - falls sich der Deckel hebt?????
FRage: wie sieht es mit den kommenden Divis aus? SIE scheint noch im grünen Bereich und in ein paar Tagen (leider erst im FEB) ist es überstanden.
Bei MUV2 und ALV wie sieht Deine "Strategie" hier aus?

Habe selber in allen drei Werten Posis.
Trage mich geradede mit dem Gedanken bei MUV2 CCs zu schreiben, doch vor dem Verfall


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Alt 11.01.2017, 15:29   #1632
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Zitat:
Zitat von OptionenBlog Beitrag anzeigen
Der DAX ist seit Jahresbeginn in einer kleinen Seitwärtsrange unterwegs .......Justierungen sind absehbar und das wird teuer. Wie ist diesbezüglich Deine Startegie?
Spreadsheet macht echt was her
an -->OptionBlog + bimbes........danke für feedback und screensghots ...
...muss mir die Hinweise und Auswirkung mal auf spreadsheet darstellen

Strategie ist bislang sehr rudimentär:

a) schreibe nur covered calls
(sinkender Aktienkurs wird mit Hebel-Zertifikat abgefangen - B/E ( Strike - Prämie) also repairs mit put's über endlos HebelProdukte )

b) bei steigendem DAX (Markt) GD ( 9>20>50>200 alle steigend) werden Monats Optionen gekauft (GD's treffen nicht immer alle zu !)

c) bei fallendem Markt werden Wochenoptionen gekauft

d) vermeide Instrumente aus DAX, die an der Eurex nur 10 contracts in bid/ask aufweisen
(in USA ist spread sehr gering und contracts volumn much higher)

e) Wochen(Prämie x4)- oder Monatsprämie >= 1% vom Kaufvolumen (Stk x Kaufkurs)
Ergebnis >= 200,- € Prämie pro Pos. = Stk * Prä - 2xKo Aktie - Ko Option ) x Steuerfaktor 0,7362.
Ko Kauf/VerkaufsKosten etc..
 
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Alt 11.01.2017, 16:20   #1633
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MUV2 nicht einfach die Entscheidung, da im Divi-POrtfolio.
Annahmen:
FEB ich rechne nicht mit 190
MAR 195 wohl eher und die Divi ist weg!
JUN???
SEP 200 weit draußen und Zeit um zu reagieren, Divi wird eingenommen
Angehängte Grafiken
 


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Alt 11.01.2017, 17:08   #1634
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-emr feb 60 c 0,36


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Alt 11.01.2017, 17:11   #1635
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Zitat:
Zitat von bimbes Beitrag anzeigen
Sieht gut aus!
FRage: wie sieht es mit den kommenden Divis aus? SIE ...
Bei MUV2 und ALV wie sieht Deine "Strategie" hier aus?

Habe selber in allen drei Werten Posis.
Trage mich geradede mit dem Gedanken bei MUV2 CCs zu schreiben, doch vor dem Verfall
SIE hat Div 3,60 € Div am 1.2.17
und solange SIE Kurs bis zum 17.2. <= Str+Div ~ 120 + 3,6 -> ~ 4.5% sonst ~ 1.5%

MUV2 - Tageschart sieht gut aus (blaue Pfeile) -> Zielbereich 185/190 - sollte DAX nochmals abtauchen im 1Q17 auf 11.040 - 10400- 9800, dann wird diese Ziel nicht erreicht im 1 HJ.17 - MUV2 verbleibt dann für cc's im Depot
-> chart muv2 nachfolgend -> Div MUV2 am 26.4. letztes Jahr 8.25 €
Miniaturansicht angehängter Grafiken
muv2_110117.jpg  


Geändert von Noni-Binder (11.01.2017 um 17:15 Uhr) Grund: Ergänzung...
 
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Alt 11.01.2017, 17:32   #1636
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Zitat:
Zitat von Noni-Binder Beitrag anzeigen
SIE hat Div 3,60 € Div am 1.2.17
und solange SIE Kurs bis zum 17.2. <= Str+Div ~ 120 + 3,6 -> ~ 4.5% sonst ~ 1.5%

MUV2 - Tageschart sieht gut aus (blaue Pfeile) -> Zielbereich 185/190 - sollte DAX nochmals abtauchen im 1Q17 auf 11.040 - 10400- 9800, dann wird diese Ziel nicht erreicht im 1 HJ.17 - MUV2 verbleibt dann für cc's im Depot
-> chart muv2 nachfolgend -> Div MUV2 am 26.4. letztes Jahr 8.25 €
SIE wäre .....
Bin gerade am knobeln bez. strike 115 SIE.
Überlegung diesen gleich in den Juni zu rollen für ca. 6,00, die Dividende wird kassiert -closing kostet ca. 3,85
Was der Put nach Ausübung bringt weiß ich heute leider nicht, bzw, müßte ich rechnen, aber wer weiß wo das underlying genau liegt.


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Alt 11.01.2017, 17:33   #1637
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bimbes: hast Du Buch von Dr.Peter Butz verfügbar ? S 122 steht eine Entscheidungshilfe - mit Hilfe von Rendite x Sicherheit ergibt sich max Wert - bei hoher Sicherheit (Strike - B/E) aber kleine Prämie
- kann Auszug zur Verfügung stellen bei Interesse - bitte melden
 
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Alt 11.01.2017, 17:36   #1638
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-khc feb 92,5 c 0,46


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Alt 11.01.2017, 17:59   #1639
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Alt 11.01.2017, 19:42   #1640
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Mal was anderes:

SCO Naked Put Laufzeit 03.02. mit Strike 62$ für 2,20$. Das ist nebenbei ein Hedge für meine vielen Öl-Werte und Naked Puts auf Öl-Werte. Mit Shorten des USO bin ich eher schlecht gefahren im letzten Jahr.

Bin jetzt auch noch Short im Russel 2000 (RUT). Habe viele Naked Puts offen und nehme ein wenig Geld in die Hand das zu hedgen. Heutzutage braucht man ja nur Twitter zu lesen und es wird einem Angst und Bange.
 
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