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Aktienboard > Trading und Finanzen > Tradingstrategien und Börsenpsychologie > Trading Sectrets of the Inner Circle

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Alt 07.07.2011, 23:59   #1
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Standard Trading Sectrets of the Inner Circle

Hat zufällig jemand ein paar Systeme aus diesem Buch getestet?
Ich bin gerade dabei und stelle meist fast, dass bei meinen Tests
weniger profitable Kennzahlen herauskommen als im Buch angegeben.
Ich verwende dabei den gleichen Testzeitraum und berücksichtige im Gegensatz zum Buch keine Gebühren.

Wie sind Eure Erfahrungen?
 
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Alt 08.07.2011, 00:10   #2
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Standard AW: Trading Sectrets of the Inner Circle

Zitat:
Zitat von Einsteiger Beitrag anzeigen
Hat zufällig jemand ein paar Systeme aus diesem Buch getestet?
Ich bin gerade dabei und stelle meist fast, dass bei meinen Tests
weniger profitable Kennzahlen herauskommen als im Buch angegeben.
Ich verwende dabei den gleichen Testzeitraum und berücksichtige im Gegensatz zum Buch keine Gebühren.

Wie sind Eure Erfahrungen?
hab das Buch da stehn, aber da englisch, einfach nur mal überflogen. Also keine Ahnung.

mal schaun ob sich hier jemand bewandertes zeigt, sonst kann ich mir das nochmal rausziehen und wir nehmen ein system heraus um einen eventuellen fehler zu analysieren


__________________
„Noch sitzt ihr da oben, ihr feigen Gestalten... Theodor Körner/ Sachse.“
----------------------------------------------------------------------------
Genauso leicht besiegen Einfallsreichtum und kreative Voraussicht des Kämpfers den Feind, der im Morast seiner eigenen schwerfälligen Begrenztheit gefangen ist.
 
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Alt 08.07.2011, 16:08   #3
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Standard AW: Trading Sectrets of the Inner Circle

Hi,

ja das wär natürlich super.
Was mir nicht klar ist, ob die Systemtests im Buch mit adjustierten Endloskontrakten oder nichtadjustierten Endloskontrakten durchgeführt wurden.
Ich selber habe bisher mit adjustierten Kontrakten getestet, da ich annahm, dass das der Autor auch gemacht hat. Ansonsten hätte er jeweils noch die Rolloverevents scripten müssen-was in den abgedruckten Scripts nicht zu sehen ist.
Eine weitere Frage ist die Datenquelle selbst. Ich habe Pit-Daten der Tradestation verwendet. Mit welchen Daten der Autor getestet hat ist nur selten klar. Bei einem System steht immerhin, dass es mit continous backadjusted futures Daten von Prophet Information Services getestet wurden.
Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass die unterschiedliche Datenquelle allein solche Unterschiede in den Systemkennzahlen hervorrufen kann.
Es sei denn, einer der Anbieter liefert kompletten Schrott.

Was noch auffällt sind teilweise Widersprüche zwischen der dokumentierten Handelslogik, dem dokumentierten Script und der dokumentierten Tradelist. Nicht immer stimmt da alles überein.

Ich selber teste mit Ninjatrader, bei dem es keine Möglichkeit gibt,
Buy On Close auf Tagesdaten durchzuführen, wie das bei Tradestation möglich ist. Bei mir wird stets am folgenden Open gekauft und verkauft, während die Signale am vorherigen Close generiert werden.
Den Performanceunterschied kann das meiner Meinung nach aber nicht erklären, da die Haltedauer stets mehrere Tage beträgt.

Ebenfalls auffällig ist, dass meine Tradelist bzw. die Tradezahl oft von der dokumentierten Tradelist abweicht, obwohl der gleiche Testzeitraum gewählt wurde. Bei signalgenerierenden Indikatoren, deren Werte vom absoluten Kurswert des backadjustierten Kontrakts abhängen leuchtet das ein.
Nicht aber bei Systemen, wo die Absolutwerte der Kurse für die Signale irrelevant sind.

Vielleicht findet sich ja ein Tradestation-Nutzer, der mal mit TS-Pitdaten und wahlweise Close und Open Entries/Exits testen kann.

Eine mögliche Quelle von Abweichungen wären wohl auch Indikatoren, die beim Autor anderes berechnet wurden als bei mir und nur dem Namen nach identisch sind.

Nun bin ich mal gespannt was rauskommt...
 
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Alt 09.07.2011, 19:36   #4
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Habe das Buch nicht, kann daher leider so direkt nicht´s beitragen.
Würde mich aber auch mal interessieren.

Vielleicht kannst Du ja mal exemplarisch eine Strategie posten mit den unterschiedlichen Ergebnissen.
Kann dann ja mal versuchen entsprechenden Test auf meinen Daten zu machen.


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Alt 11.07.2011, 21:16   #5
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2 Fragen hätte ich mal an die Future-Wisser:

Bezüglich des SP-Futures:
a) Im Buch scheint der Autor mit 250$/Punkt zu rechnen.
Ich rechne hingegen mit 500$/Punkt.

Wie geht das zusammen? hat sich da irgendwann mal was geändert?

b) Für was steht der Code CCSP99A-Daily?
Das ist wohl eine Tradestation-Codierung der Endlosfuture-Konstruktionsweise.
 
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Alt 11.07.2011, 22:19   #6
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alter Pit Future 250$
ES nur noch 50$


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Alt 11.07.2011, 22:44   #7
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Zitat:
Zitat von Lenzelott Beitrag anzeigen
alter Pit Future 250$
ES nur noch 50$
Ah. Der elektronische SP hat aber schon 500$, oder?

Jetzt fehlt mir nur noch die Bedeutung des Code für den Kontrakt.
 
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Alt 11.07.2011, 22:58   #8
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50 ich habe 50 geschrieben


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Alt 12.07.2011, 18:57   #9
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Zitat:
Zitat von Lenzelott Beitrag anzeigen
50 ich habe 50 geschrieben
ES ist nicht das gleiche wie SP.

ES ist mini, SP ist "Original".
 
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Alt 12.07.2011, 20:18   #10
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und der hat 250$ pro Punkt wie ich oben geschrieben habe


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backtesting, kennzahlen

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