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Aktienboard > Trading und Finanzen > Anfänger- und Einsteigerforum > Frage zur Sinnhaftigkeit von backtests

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Alt 14.09.2018, 14:34   #131
pjf

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Standard AW: Frage zur Sinnhaftigkeit von backtests

Zitat:
Zitat von cubanpete Beitrag anzeigen
Kerzen zählen ist ein ausgezeichnetes Beispiel für die Sinnlosigkeit von backtests. Du kannst nicht von Symptomen aus forschen so lange Du keine These über die Ursachen hast.
Darf man einem Urgestein und Admin von AB widersprechen? Schwierig. Ich erlaube es mir.

Mit dem "warum funktioniert es", gebe ich Dir Recht. Sollte man wissen. Ist in diesem Fall übrigens einfach, weil Kurse von Angebot und Nachfrage geprägt werden und wenn es "kurzfristig billig erscheint" das Kaufinteresse steigt.

Mit dem "Backtests sind sinnlos" gebe ich Dir nicht Recht. Ich verdiene damit Geld.

Weil Du es nicht glaubst, heißt es nicht, daß es nicht geht.

Geändert von pjf (14.09.2018 um 14:41 Uhr)
 
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Alt 14.09.2018, 14:43   #132
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Standard AW: Frage zur Sinnhaftigkeit von backtests

"Kerzen zählen" .. damit kann man Korrelationen feststellen. Das hat aber nicht unbedingt was mit Kausalität zu tun. Das ist das, was Cubanpete meint. Theorien für die Kausalität finden, das ist das, was für die Profitabilität hilft
 
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Alt 14.09.2018, 14:47   #133
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Standard AW: Frage zur Sinnhaftigkeit von backtests

Vorsicht ist geboten bei ganz "einfachen" Systemen: Es kommt meistens auch auf die Verortung an!

z.B.: 3 Weiße Kerzen in Folge = three white soldiers
Diese bullishe candlestick-pattern »three white soldiers« beendet definitiv den Abwärtstrend.




Wen solche Basteleien interessieren, der sollte sich beschäftigen mit „Larry Williams: Die Erfolgsgeheimnisse des Kurzfristtradings“

Es werden diverse tolle Systeme offeriert und zusätzlich auf die besten Wochentage optimiert. Ganz einfach z. B. der Einstieg in den S&P500 zur Eröffnung, halten bis zum Schlusskurs oder sogar bis zum Schlusskurs des 3. Tages.

Aber: Macht braucht zum Anwenden ziemlich tiefe Taschen und Nerven wie Drahtseile!
 
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Alt 14.09.2018, 14:48   #134
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Standard AW: Frage zur Sinnhaftigkeit von backtests

Zitat:
Zitat von cubanpete Beitrag anzeigen
Es gibt vielleicht einen psychologischen Grund warum ein Wertpapier nach drei Tagen (oder was auch immer für Zeiteinheiten) steigen wieder fallen sollte oder umgekehrt. Dann untersuche diesen Grund und nicht die Symptome.
Es ist schon länger her, aber den Hintergrund hattest früher schon benannt: Die Aktien wollen von den zittrigen Händen in feste Hände (oder so ähnlich ...)
 
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Alt 14.09.2018, 16:16   #135
pjf

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Standard AW: Frage zur Sinnhaftigkeit von backtests

Weil so schön passt hierher obwohl artfremd:

https://www.n-tv.de/wirtschaft/Wette...e20623909.html
 
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Alt 14.09.2018, 16:37   #136
wahnsinnig wissbegierig
 
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Standard AW: Frage zur Sinnhaftigkeit von backtests

Ich würde sowas auch gerne mal probieren. Gerne auch nur mit demokonten um erstmal auszuprobieren, wie die Programmierung funktioniert, welche systemideen sich abbilden lassen etc.

Gibt es dafür eine „Anleitung“?
- welche Bücher für erste trading Ideen (die in den letzten 10 Posts genannten sind gute Einstiege?)
- welche Programme brauche ich um Ideen umzusetzen und wie lerne ich die Programmiersprache dahinter?

Ic fange wirklich komplett blank an.
Danke für eure Hilfe, ich glaub allein zum rumspielen würde mich das schon interessieren


__________________
"Die Wahrheit ist wie Poesie. Und die meisten Leute hassen Poesie." (The Big Short)
 
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Alt 14.09.2018, 17:00   #137
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Standard AW: Frage zur Sinnhaftigkeit von backtests

Zitat:
Zitat von pjf Beitrag anzeigen
Darf man einem Urgestein und Admin von AB widersprechen? Schwierig. Ich erlaube es mir.

Mit dem "warum funktioniert es", gebe ich Dir Recht. Sollte man wissen. Ist in diesem Fall übrigens einfach, weil Kurse von Angebot und Nachfrage geprägt werden und wenn es "kurzfristig billig erscheint" das Kaufinteresse steigt.

Mit dem "Backtests sind sinnlos" gebe ich Dir nicht Recht. Ich verdiene damit Geld.

Weil Du es nicht glaubst, heißt es nicht, daß es nicht geht.
Du kannst nur das ganze Paket kaufen.

Du hast eine These, nämlich dass Angebot und Nachfrage im sogenannten negativen Feedback nach X Zeiteinheiten von Preisbewegungen in die selbe Richtung dermassen im Ungleichgewicht sind dass man damit Geld verdienen kann.

Diese These lässt Milliarden von Möglichkeiten zu, also bringen Dir mit einer so allgemein gehaltenen These Backtests nicht wirklich etwas; die Anzahl möglicher Systeme ist zu gross so dass viele davon aus purem Zufall in der Vergangenheit funktioniert haben.

Den sogenannten negativen Feedback handeln übrigens viele, neue Hochs werden verkauft. Im groben kann man jedes System in eines der zwei Arten kategorisieren: back-to-mean oder Trend. Beim Trend sorgt der positive feedback dafür dass höhere Preise noch höhere Preise verursachen.

Ich möchte eigentlich gerne nochmals jemanden mit statistischer Grundausbildung dazu hören: wann macht ein Backtest Sinn und wann wird man einfach vom Zufall getäuscht? Ich denke man wird öfter vom Zufall getäuscht als einem bewusst ist. Daran ändert auch nichts dass Du Lottogewinner bist, gibt jede Woche einen.


__________________
Der einzige gute Tipp von Deinem Broker ist ein margin call.
 
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Alt 14.09.2018, 17:06   #138
pjf

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cubanpete: Ich gebe auf.

Irgendwie willst Du nicht glauben, dass es etwas gibt, was Deiner Logik widerspricht.

Dann ist das halt so.

Ist ja auch ok. Du hast Dein Konto und ich meins. Frieden.
 
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Alt 14.09.2018, 17:10   #139
jf2

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Zitat:
Zitat von Banker Beitrag anzeigen
Und wie analysierst du, jf2, solche Datenreihen? Wo kriegt man solche umfangreichen Datensätze (5 Minuten-Informationen von 18 Jahren) her und wie wird man Herr dieser unfassbar großen Datensätze? Auch alles mit ProRealTime & Co.?
Die Datenqualität der untersuchten Kursdaten ist kein einfaches Thema. Kostenlos bekommt man vor allem End-of-Day Daten verschiedener Qualität. Kleinere Zeiteinheiten von Börsendaten gibt es im Normalfall nur gegen Bezahlung. Market-Maker Daten gibt es z.B. für Forex und Indizes bei Dukascopy zum Download.

Ich bin ja noch kein Systemhändler sondern beschäftige mich nur mit dem für mich spannenden Thema, ob da mal autmatischer Handel rauskommt ist offen. Ich benutze derzeit den NinjaTrader. Der biete sowohl ein Mausklick-System zur Strategieerstellung (naturgemäß immer begrenzt was man damit machen kann) als auch die Möglichkeit in C# zu programmieren (da geht dan quasi alles weil man ja auch fremde Bibliotheken/Programme mit einbinden kann). Wenn man sich da auf End-of-Day Analysen beschränkt (also keine kleineren Zeiteinheiten als Tag, keine Echtzeitdaten (logisch), kein echter Handel) dann geht das kostenlos. Man bekommt dann den NinjaTrader kostenlos und die EoD-Daten. Will man den NinjaTrader dann mit einem echten Broker connecten (um Trades automatisch an den Broker zu senden) brauch man die Miet/Kaufversion. Nur Daten vom Broker holen geht auch allerdings ist das was man bei IB z.B. als Daten bekommt für Backtest schlicht ungeeignet. Außerdem gibts ein 14-Tage Demo für Futures-Daten mit etwa 8-10 Jahren Historie auch im Minutenbereich.

Leider beschäftigen mich immer sehr viele Themen im Bereich Börse und ein Depot mit verschiedensten Papieren hab ich ja auch so das ich im Moment nicht dazu komme mich mit Handelssystemen zu beschäftigen, der echte Handel hat derzeit Vorrang

Edit die 2.: Die von mir im Beispiel genannten 100.000 Kursdaten hat der Stefan Friedrichowskie im OpenOffice/Excel analysiert, er benutzt immer OpenOffice es sei denn er will was automatisch optimieren, dann nimmt er den Solver im Excel. Die 100.000 Datensätze sind allerdings schon ne Spaßbremse, 1Mio Datensätze sind ganz sicher nicht mehr machbar.

Geändert von jf2 (14.09.2018 um 17:34 Uhr)
 
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Alt 14.09.2018, 17:20   #140
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Zitat:
Zitat von loeseke Beitrag anzeigen
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Genau so


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»Natürlich erwartet die Bundesregierung hier schwere soziale Unruhen. Man weiß, was sich da zusammenbraut, aber man verdrängt das in der Öffentlichkeit lieber.«

Rainer Wendt, Bundesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft

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