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Alt 03.07.2018, 11:04   #1
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Status: lucilui ist offline
Standard Freiheitsgrade Eventstudy

Hallo,

Ich habe eine Frage zu den Freiheitsgraden bei einem t-test vom cumulative average abnormal return CAAR.

Ich habe folgende Formel von Brown/Warner (1980):

t=CAAR(T2,T3)/(√(T3-T2+1) *σ(AAR))

Die t-Statistik ist Student-t verteilt.

Habe ich hier L1-1-(T3-T2) Freiheitsgrade, wobei L1 die Länge des Schätzfensters ist?

Kann mir hier jemand weiterhelfen?
 
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Alt 03.07.2018, 17:52   #2
Elite Aktienboarder
 
Registriert seit: 20.12.2008
Beiträge: 3.324
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Status: Lancelot ist offline
Standard AW: Freiheitsgrade Eventstudy

Du hast wahrscheinlich eine große Stichprobe und viele Freiheitsgrade....also kannst du eine NV annehmen
 
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Alt 10.07.2018, 19:24   #3
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Registriert seit: 10.07.2018
Beiträge: 1
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Status: Martin222 ist offline
Standard AW: Freiheitsgrade Eventstudy

Hallo Luci,
Deine Annahme ist korrekt. Die Freiheitsgrade sind genauso zu berechnen, wie du es angegeben hast.
 
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