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Aktienboard > Trading und Finanzen > Anfänger- und Einsteigerforum > vergangene Kursdaten automatisiert auswerten

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Alt 21.09.2014, 13:49   #1
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Status: Fabian31415 ist offline
Standard vergangene Kursdaten automatisiert auswerten

Hallo!

Ich hatte mal ein C++-Programm für Linux geschrieben, das von der Plus500-Seite ( http://www.plus500.de/ ) alle fünf Sekunden die aktuellen Kauf- und Verkaufspreise von 35 verschiedenen Werten gelesen und gespeichert hat. Nachdem ich dann Daten von ein paar Monaten hatte, habe ich ein bisschen mit einem Algorithmus herumgespielt, der mithilfe des RSI einen möglichst hohen Gewinn erzielen sollte.
Das funktionierte auch ganz gut, ich hatte einen (theoretischen) Erwartungswert von 15,5% in 70 Börsentagen (allerdings setzt man ja immer nur einen kleinen Teil des Kapitals, dann ist das gar nicht mehr sooo toll...)

Inzwischen frage ich mich, wie ich möglichst einfach, schnell und kostengünstig an die Kursdaten der letzten paar Jahre komme, natürlich von möglichst vielen verschiedenen Werten.

Z.B. bietet Tradesignal Online ( http://www.tradesignalonline.com/cha...rt.aspx?se=DAX ) solche Charts an, aber ich hätte die Daten gern weiterhin in der 5-Sekunden-Auflösung oder lieber noch genauer, am besten natürlich jeden einzelnen Tick.

Kennt hier jemand eine geeignete Quelle für Kursdaten?

Viele Grüße,

Fabian
 
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Alt 21.09.2014, 19:41   #2
Elite Aktienboarder
 
Benutzerbild von Urlauber40
 
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Status: Urlauber40 ist offline
Standard AW: vergangene Kursdaten automatisiert auswerten

Zitat:
Zitat von Fabian31415 Beitrag anzeigen
ich hätte die Daten gern weiterhin in der 5-Sekunden-Auflösung oder lieber noch genauer, am besten natürlich jeden einzelnen Tick.
Kennt hier jemand eine geeignete Quelle für Kursdaten?
Viele Grüße,
Fabian
Für den Fall daß du vom DAX spricht: Ich hatte mal vor, Daten für jede Minute zu bekommen. Heraus kam, daß du viel Geld hinlegen muß, sonst kommst du nicht weiter. Und dann alle 5 Sec ? Das habe ich ja noch nie gehört, daß es das geben soll.
 
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Alt 21.09.2014, 20:25   #3
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Status: Fabian31415 ist offline
Standard AW: vergangene Kursdaten automatisiert auswerten

Hm,

das ist schade, dass man für viel Geld nur (relativ) wenige Daten bekommt.

Mein Programm hatte halt einfach alle 5 Sekunden die Daten aus dieser Tabelle von der Plus500-Seite abgegriffen, das hat tatsächlich funktioniert.

Dabei entstanden bloß folgende Probleme:
1. Plus500 steht im Verdacht, Kursmanipulation zu betreiben und tatsächlich konnte ich das auch beobachten, als ich die aufgezeichneten Daten mit den Charts anderer Broker verglich.
2. Eine Auflösung von 5 Sekunden ist gar nicht mal sooo viel.
3. Der Computer muss halt ständig laufen und bracht dann auch Strom...
4. Um die Daten von 10 Jahren zu bekommen, muss man zehn Jahre warten und so viel Zeit hätte ich gerne doch nicht investiert.

Aber wenn das tatsächlich die einzige Möglichkeit ist, an halbwegs hochauflösende Kursdaten zu kommen, werde ich das wohl weitertreiben, aber sicherlich nicht über Plus500... Ich hatte eben gehofft, dass es da geeignete Quellen gäbe.

Viele Grüße,

Fabian
 
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Alt 21.09.2014, 22:45   #4
Elite Aktienboarder
 
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Standard AW: vergangene Kursdaten automatisiert auswerten

Zitat:
Zitat von Fabian31415 Beitrag anzeigen
Hallo!

Ich hatte mal ein C++-Programm für Linux geschrieben, das von der Plus500-Seite ( http://www.plus500.de/ ) alle fünf Sekunden die aktuellen Kauf- und Verkaufspreise von 35 verschiedenen Werten gelesen und gespeichert hat. Nachdem ich dann Daten von ein paar Monaten hatte, habe ich ein bisschen mit einem Algorithmus herumgespielt, der mithilfe des RSI einen möglichst hohen Gewinn erzielen sollte.
Das funktionierte auch ganz gut, ich hatte einen (theoretischen) Erwartungswert von 15,5% in 70 Börsentagen (allerdings setzt man ja immer nur einen kleinen Teil des Kapitals, dann ist das gar nicht mehr sooo toll...)

Inzwischen frage ich mich, wie ich möglichst einfach, schnell und kostengünstig an die Kursdaten der letzten paar Jahre komme, natürlich von möglichst vielen verschiedenen Werten.

Z.B. bietet Tradesignal Online ( http://www.tradesignalonline.com/cha...rt.aspx?se=DAX ) solche Charts an, aber ich hätte die Daten gern weiterhin in der 5-Sekunden-Auflösung oder lieber noch genauer, am besten natürlich jeden einzelnen Tick.

Kennt hier jemand eine geeignete Quelle für Kursdaten?

Viele Grüße,

Fabian
Wenn Du Dich auf DAX-Titel beschränkst, ist es nicht ganz so einfach. Bei US-Titeln gäbe es z.B. sowas:

http://hopey.netfonds.no/posdump.php...csv_format=csv
http://hopey.netfonds.no/tradedump.p...csv_format=csv

Das geht allerdings nicht weit in die Vergangenheit zurück. Bei kostenpflichtigen Anbietern wie ESignal, IQFeed usw. gibt es mehr, z.B. Minutendaten mehrere Jahre zurück.


__________________

Auf Wunsch eines Moderators wieder bunt.

Geändert von Golden Gate (21.09.2014 um 22:52 Uhr)
 
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Alt 27.09.2014, 20:54   #5
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Status: adwyer ist offline
Standard AW: vergangene Kursdaten automatisiert auswerten

Hey,

ich spiele auch gerade mit dem Gedanken, eine künstliche Intelligenz über Aktienkurse laufen zu lassen

Zu dem Zweck hatte ich mich mal umgeschaut, und den Webservice von yahoo gefunden. Kostenlos, und wie es scheint ohne Requestlimit. Wie gut der ist, kann ich noch nicht sagen, allerdings erfüllt er die Anforderung mit dem Abruf vergangener Kursdaten in einem bestimmten Zeitraum.

Hier findest du eine Beschreibung, wie du die API mit PHP ansprichst.

Was mich stört, ist, dass der Webservice die Responses nur im CSV-Format ausliefern kann und die API relativ schlecht ist.

Viel Spaß beim Rumspielen

Edit: Mist, hab gerade gesehen, dass du die Kursdaten in kleineren Zeiteinheiten willst, als der Service sie liefert. Minimumabstand ist bei yahoo nämlich tageweise. Sorry.

Geändert von adwyer (27.09.2014 um 20:57 Uhr) Grund: Zeiteinheitenanforderung übersehen
 
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Alt 27.09.2014, 23:28   #6
tradewithme
 
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Status: Mirkou ist offline
Standard AW: vergangene Kursdaten automatisiert auswerten

Zitat:
Zitat von Fabian31415 Beitrag anzeigen
Hallo!

Ich hatte mal ein C++-Programm für Linux geschrieben, das von der Plus500-Seite ( http://www.plus500.de/ ) alle fünf Sekunden die aktuellen Kauf- und Verkaufspreise von 35 verschiedenen Werten gelesen und gespeichert hat. Nachdem ich dann Daten von ein paar Monaten hatte, habe ich ein bisschen mit einem Algorithmus herumgespielt, der mithilfe des RSI einen möglichst hohen Gewinn erzielen sollte.
Das funktionierte auch ganz gut, ich hatte einen (theoretischen) Erwartungswert von 15,5% in 70 Börsentagen (allerdings setzt man ja immer nur einen kleinen Teil des Kapitals, dann ist das gar nicht mehr sooo toll...)

Inzwischen frage ich mich, wie ich möglichst einfach, schnell und kostengünstig an die Kursdaten der letzten paar Jahre komme, natürlich von möglichst vielen verschiedenen Werten.

Z.B. bietet Tradesignal Online ( http://www.tradesignalonline.com/cha...rt.aspx?se=DAX ) solche Charts an, aber ich hätte die Daten gern weiterhin in der 5-Sekunden-Auflösung oder lieber noch genauer, am besten natürlich jeden einzelnen Tick.

Kennt hier jemand eine geeignete Quelle für Kursdaten?

Viele Grüße,

Fabian
na klar, die letzten 100 Jahre auf Tick Basis und natürlich kostenlos. Hast Du mal gerechnet wieviel Daten allein ein Tag auf einem 24 h Wert ist? Oder für ein Jahr?

Ich helfe gerne, so circa 24 Stunden x 60 Minuten x 60 Sekunden = 86 400 Daten x ca. 320 pro Börsenjahr = 27.648.000 x ca. 1000 Trades pro Sek (auf Emini) = 27.648.000.000 ca. 28 Mrd. Daten pro Jahr.
 
Musterdepot von Mirkou Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2014, 11:56   #7
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Status: Fabian31415 ist offline
Standard AW: vergangene Kursdaten automatisiert auswerten

Danke erstmal, für eure Tipps!
Bisher hat mich von den Quellen noch keine so richtig überzeugt... Vlt. schreibe ich einfach noch ein Programm, das die nächsten zehn Jahre läuft und in der Zeit immer die live-Daten sammelt. Dafür würde ich aber nicht die von Plus500 veröffentlichten Kursstände nehmen, ich bin inzwischen ziemlich überzeugt davon, dass die Kursmanipulationen betreiben, aber es gibt im Internet ja genug (seriösere) Quellen, die aktuelle Kursstände veröffentlichen. Die könnte man ja abgreifen und speichern. Mein einziges Problem mit dieser Methode ist, dass es eben zehn Jahre dauert, bis man die Kurse von zehn Jahren hat...

Zitat:
Zitat von Mirkou Beitrag anzeigen
na klar, die letzten 100 Jahre auf Tick Basis und natürlich kostenlos. Hast Du mal gerechnet wieviel Daten allein ein Tag auf einem 24 h Wert ist? Oder für ein Jahr?

Ich helfe gerne, so circa 24 Stunden x 60 Minuten x 60 Sekunden = 86 400 Daten x ca. 320 pro Börsenjahr = 27.648.000 x ca. 1000 Trades pro Sek (auf Emini) = 27.648.000.000 ca. 28 Mrd. Daten pro Jahr.
Das es sich dabei um riesige Datenmengen handelt, ist mir natürlich bewusst. Bei meinem letzten Sammelprogramm, dass die Daten bei Plus500 abgriff, wurden die Daten ja auch gespeichert, wobei jeder Kursstand 20 Bytes an Speicher benötigte, außerdem wurden doppelte Datensätze (wenn der Preis sich innerhalb der 5 Sekunde nicht geändert hat, was z.B. nachts ständig passiert) gelöscht, da überflüssig. Ich schaue gerade mal in dem Ordner mit den Daten der ersten 70 Börsentage nach, und der ist etwa 114,3MB groß. Dass die Datenmengen nach Jahren in den Gigabyte-Bereich gehen, ist mir also bewusst. An Rechenkapazität mangelt es mir derzeit auch nicht, mein Linux-PC hat für die eben genannten ersten 70 Tage (à 35 verschiedene Titel) "nur" anderthalb Tage gerechnet. Generell würde ich meinen Analysealgorithmus aber komplett umkrempeln, und zum Glück habe ich auch etw. Ahnung von Laufzeitoptimierung von Algorithmen, die Datenmenge wäre also definitiv bewältigbar, auch wenn es den einen oder anderen Euro an Stromkosten verursachen könnte...
Aber dass die Kursdaten auch einiges an Geld wert sind, wurde mir in den letzten Tagen auch klar, da beginne ich zu verstehen, warum die keiner rausrücken möchte...

Ich bin also noch neugierig, ob es da nicht eine super Quelle gibt, die eben zeitlich hochauflösende Daten liefert (und erschwinglich ist), aber zur Not investiere ich mal die nächsten zehn Jahre an Zeit in das Projekt, um die Daten selber zu sammeln!

Viele Grüße und vielen Dank für die Hilfe,

Fabian
 
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Alt 28.09.2014, 12:26   #8
verbringt hier viel Zeit
 
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Status: idontknow ist offline
Standard AW: vergangene Kursdaten automatisiert auswerten

Google bietet z.B. kostenlose intraday-Daten an. Soweit ich mich erinnern kann mit 1 Sekunden ticks.

Die Api ist allerdings nicht von google selbst dokumentiert. Es gab aber ein paar Seiten, die die Linkstruktur zum Abruf erklären. Hier wär ein Auszug von meinem alten code dazu:
Code:
           if (loadFromGoogle) {
                comp = comp.replace(".DE", "");
                if (market.equals("NASDAQ")|| market.equals("NYSE")) {
                    if (loadIntraDay) {
                        url = "http://www.google.com/finance/getprices?q=" + comp + "&x=" + market + "&i=300&p=700d&f=d,o,h,l,c,v";
                    } else {
                        url = "https://www.google.com/finance/historical?q=" + market + "%3A" + comp + "&startdate=Jan+16,+1980&enddate=Jan+15,+2014&num=30&ei=ar_XUuGzDu6BwAPZUA&output=csv";//google
                    }

                }
Bin allerdings nicht recht glücklich damit geworden und bald auf die InteractiveBrokers Api umgestiegen.
 
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Alt 28.09.2014, 12:36   #9
tradewithme
 
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Zitat:
Zitat von Fabian31415 Beitrag anzeigen
Danke erstmal, für eure Tipps!
Bisher hat mich von den Quellen noch keine so richtig überzeugt... Vlt. schreibe ich einfach noch ein Programm, das die nächsten zehn Jahre läuft und in der Zeit immer die live-Daten sammelt. Dafür würde ich aber nicht die von Plus500 veröffentlichten Kursstände nehmen, ich bin inzwischen ziemlich überzeugt davon, dass die Kursmanipulationen betreiben, aber es gibt im Internet ja genug (seriösere) Quellen, die aktuelle Kursstände veröffentlichen. Die könnte man ja abgreifen und speichern. Mein einziges Problem mit dieser Methode ist, dass es eben zehn Jahre dauert, bis man die Kurse von zehn Jahren hat...


Fabian
Dann noch einen Tip, bei Plus500 handelt es sich nicht um Börsendaten sondern um irgendwelche Phantasiedaten, die nichts mit Börsendaten zu tun haben. Generell solltest Du versuchen "echte" Börsendaten zu analysieren (echte Börsen heißen z.B. Xetra, Eurex, CME, Comex, NYSE, ...).

Eventuell solltest Du die Daten von Yahoo (sehr einfach über Yahoo API zu bekommen - Google hilft bei Suche) beziehen oder wie zuvor beschrieben über Google.

Bei Interactive Brokers gibts Intraday Daten über die API für 1 Jahr kostenlos, ab ca. 2000 Euro pro Monat startend gibt es Daten von CQG oder TT; auch Tradestation hat neuerdings eine Daten API und ein super Preis Leistungsverhältnis (sprich ist billig).
 
Musterdepot von Mirkou Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2014, 21:59   #10
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Zitat:
Zitat von Fabian31415 Beitrag anzeigen
Hallo!

Ich hatte mal ein C++-Programm für Linux geschrieben, das von der Plus500-Seite ( http://www.plus500.de/ ) alle fünf Sekunden die aktuellen Kauf- und Verkaufspreise von 35 verschiedenen Werten gelesen und gespeichert hat. Nachdem ich dann Daten von ein paar Monaten hatte, habe ich ein bisschen mit einem Algorithmus herumgespielt, der mithilfe des RSI einen möglichst hohen Gewinn erzielen sollte.
Das funktionierte auch ganz gut, ich hatte einen (theoretischen) Erwartungswert von 15,5% in 70 Börsentagen (allerdings setzt man ja immer nur einen kleinen Teil des Kapitals, dann ist das gar nicht mehr sooo toll...)

Inzwischen frage ich mich, wie ich möglichst einfach, schnell und kostengünstig an die Kursdaten der letzten paar Jahre komme, natürlich von möglichst vielen verschiedenen Werten.

Z.B. bietet Tradesignal Online ( http://www.tradesignalonline.com/cha...rt.aspx?se=DAX ) solche Charts an, aber ich hätte die Daten gern weiterhin in der 5-Sekunden-Auflösung oder lieber noch genauer, am besten natürlich jeden einzelnen Tick.

Kennt hier jemand eine geeignete Quelle für Kursdaten?

Viele Grüße,

Fabian
Interessant, ich interessiere mich auf für sowas. Bin hier bisher mit meinen Ideen nicht auf soviel Resonanz gestoßen (siehe meine alten Beiträge).

Vielleicht könnten sich ein paar interessiere Leute zusammentun, um die Idee weiterzuentwickeln?

Wenn solche Daten wirklich Mangelware sind, wäre das am Ende noch eine Marktlücke!!

Zu mir:

* Ich verstehe ein bischen was von angewandter multivariater Statistik
* Habe schon mal ein paar Programmierkurse gemacht, und will jetzt auch
praktisch programmieren lernen (wird wohl auf Java hinauslaufen)
* Ich arbeite genau und detailgetreu
* Wie Dir die die mich im AB kennen bestätigen werden, treibe ich manchmal
die Leute auf die Palme, wenn ich eine Sache auf Ihre Nachteile
abklopfe (was ich aber eher als Stärke sehe, wenn man es nicht übertreibt)


Was ich noch nicht ganz verstanden habe:

* Wieso willst Du so eine genaue Auflösung?
 
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kursdaten, quelle

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