[PeKu9999]

Hallo Zusammen!

Ich bin neu hier und möchte meine Situation kurz beschreiben und Euch um Rat fragen.

Ich habe mich vor einiger Zeit mit dem Thema der Prognose von Kursen beschäftigt und inzwischen habe ich daraus ein eigenes Prognose-System auf der Basis von Neuronalen Netzen als Prototyp entwickelt.

So weit so gut!

Ich würde gerne die "Qualität" der Prognosen als Output meines Prototypen anhand von konkreten Investements die in einem Demokonto abgebildet werden sollten, testen.

Ich habe als Basis für meine Prognosen historische Kurse von Indizes, und Rohstoffen von diversen Seiten aus dem Internet gezogen, für die ich eine Prognose erstellen kann.

Ich kenne aber die Details zu den vielen Möglichkeiten wie man auf eine Prognose zu einem Basiswert tradet natürlich nicht!

Was also für mich hilfreich wäre, sind Trader oder Intereressierte die sich mit Börseninstrumenten gut auskennen, und bereit sind Tipps zu geben, welches Produkt sie verwenden würden, wenn ich für zB die nächsten 10 Tage eine Prognose für einen Basiswert wie zB. Dax, DJIA, Gold, usw. mit einem Erwartungswert und einer zuerwartenden Streuung abgebe.
(Also bei Prognose X mit der zu erwartenden Streuung, würde <Mr Unbekannt> den Option/Turbo/Pipe Y mit dem Basispreis/Hebel/Underlaying verwenden, den Stop Lose Z verwenden ...)

Wo würdet Ihr Euch dazu Rat und Hilfestellungen dazu holen?

lg
P.

[Lancelot]

Teste zuerst die predictive power deines Prognosesystems:
bist du in der Lage "Richtung" zu prognostizieren. Unabhängig von Rendite. Rechne das Theil's U aus und die Trefferquote aus ....und wenn du dann der Meinung bist, dass dein NN was taugt, dann erst mit der potentiellen Rendite beschäftigen.

[PeKu9999]

Bitte sowenig wie möglich fachliche "Passwords" verwenden, da diese im Regelfall die Neigung haben vieldeutig zu sein - auch wenn jeder "Insider" glaubt, es wäre Standard.

Zu Deiner Idee (soweit ich sie verstanden habe)
Ich kann die Richtung und sogar die Abweichung zum tatsächlichen Kurs in der Mehrzahl der Fälle gut treffen.

Wenn ich hier auch Bilder posten kann, dann könnte ich solche Prognose-Ergebnisse veranschaulichen. Dann wird es leichter zu verstehen, wie weit ich bin!


Stand:
Ich mache mit dem System derzeit eine vernetze Prognose von 37 Charts die sich gegenseitig (weich beeinflussen).

Die Trefferquote zu berechnen ist ja meiner Meinung nach eine Frage der Definition!

Weil, wann kann ich etwas als Treffer werten?

Wenn zB. ein Treffer eine binäre Variable ist die aussagt ob der prognostizierte Trend stimmt, dann habe ich bei 37 Charts zwischen 15 und das Maximum waren 36 Charts die in die richtige Richtung gingen.

Ich gehe aber weiter, da das NN viel sensibler reagieren kann, und prognostiziere darüber hinaus auch die zu erwartende prognoszierte Kurvenform. Ich nenne das den neuronalen Erwartungswert, der mehr als nur eine Gerade in die Zukunft ist.
Ich drücke das bei meinen Qualitätscheck's in Form einer mittleren %-Abweichung zwischen neuronalem Erwartungswert und tatsächlichem Kurs aus. (Da sind mir Werte zwischen 0,15% und 3% gelungen)


Mein Ziel ist es aber gleichzeitig vernetzt im Endeffekt mehrere Hundert Charts (vielleicht sogar mehrere 1000 Charts) gleichzeitig zu prognostizieren, den es scheint ein interessanter Effekt zu sein, das die Prognosequalität besser wird, wenn viele Charts (die sich ja in der Realität gegenseitig beeinflussen = Stichwort Covarianz) dem NN anscheinend nützliche Informationen liefern, die dann in die gegenseitigen Prognosen einfließen und damit die Trefferquote erhöhen. (Ich gehe aber davon aus, das es hierfür ein Optimum gibt - wo das allerdings liegen könnte, das würde wohl ganze Hosts über Wochen am rödeln halten)

Da aber meine Rechnerkapazität begrenzt ist, bin ich bescheidener und muß mich derzeit mit weniger Tests zufrieden geben.

Also insgesamt traue ich mir schon eine ganz brauchbare Prognose zu.

Damit ich aber was praktisches zum vorzeigen habe, wäre es gut, wenn ich einfach gesprochen, ein Musterdepot habe, wo ich als Underlaying meine prognostizierten Werte wie derzeit Indexe, Rohstoffe und in Zukunft auch Forex-Werte habe, und dann mit den geeigneten "Hebelprodukten" den Trend mit einer gewissen Sicherheit bedingt durch die Streuung des Underlaying im "richtigen Abstand" dazu aufsetze und wirklich zeigen kann, ob es funktioniert.

Meines Erachtens ist die Prognose eines Trends ja nicht so der Bringer, weil ich muß nur die Streuung breit genug wählen, dann bin ich mathematisch gesehen fast immer im Trend. (Eine Frage der Sigma-Grenzen und der gewählten Quantile!)


Ein Beispiel aus den 37 Charts für einen prognostizierten neuronalen Erwartungswert:

Chartname: Gold
WKN/ISIN: Gold
Trainingszeitraum: 03.02.2011 02.02.2012
Prognose/Lernzeitraum: 03.02.2011 16.02.2012
Kursart: C
Datum: Kurs: Prognose:
03.02.2012 1725,88 1745,5 P
06.02.2012 1757 P
07.02.2012 1760,8 P
08.02.2012 1764,6 P
09.02.2012 1768,4 P
10.02.2012 1772,21 P
13.02.2012 1783,64 P
14.02.2012 1787,44 P
15.02.2012 1791,22 P
16.02.2012 1794,97 P

[PeKu9999]

habe gerade eine Prognose meiner 37Charts als Test auf mein Album gestellt.

Da sieht man dann was ich mit Neuronalem Erwartungswert meine!

Prognosen Beispiel bis 2.3.2012 (Grobtest)