Vollständige Version anzeigen : Daytrading-Strategien
Hi!
Daytrading-Strategien!
Welche gibt es?
Welche Werte eignen sich?
shorten?
scalpen?
usw.,....
Also:
Es gibt ja eine Vielzahl von Strategien für einen daytrader.Worüber kann ich berichten?
Nun:
In erster Linie nur darüber wie ich mich verhalte,und weniger was man noch alles machen könnte.
Deswegen ist es mir ein Anliegen,dass auch andere User Ihre Strategien hier kundgeben und ein reger Erfahrungsaustausch stattfindet.
Obgleich:
es gibt ja fast keine daytrader im ursprünglichen Sinne.Wer tut sich das auch schon an?
Täglich mindestens bis Mitternacht vor dem Bildschirm zu sitzen und nervenaufreibend zu traden?
Ich kenne nur zwei!
Ok-Strategien?
Welche verfolge ich?
Zuallerst nenne ich die,die ich NICHT verfolge:
Auf news zu traden momentan nur in den seltesten Fällen.Der Grund liegt ganz einfach daran,dass hier momentan alles möglich ist,und die Grundlage der Nachricht,welcher auch immer,fast keinen Rückhalt bietet.Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel!
"cutting the spread"-also scalpen nütze ich auch nicht,aber das kann sich ja ändern.Es wäre toll,wenn jemand seine Erfahrungen mit dieser Methode hier posten würde!
Bleibt eigentlich nur noch die "fadeste" aller Trading-Strategien:
Das Erkennen und (hoffentliche!)Ausnützen von Signalen -anhand von unterschiedlichen Erkenntnissen.
Aber zuerst:
Ich verfolge eine watchlist mit fast ständig den gleichen Werten(ab und zu kleine Änderungen).Danach erkundige ich mich,bei welchen Werten meiner watchlist news anstehen,um vorher gewappnet zu sein.
Komisch-aber wahr:
Lieber sind mir die Werte,wo keine Tagesereignisse anstehen.Klar-hier wäre der Gewinn durchaus größer-aber auch das Risiko.Und mein größter Grundsatz,bevor ich in einen Trade gehe,lautet das Risiko soweit wie möglich minimieren.Das hat bei mir absolute Priorität!
Danach verfolge ich schon mal die vorbörsliche Situation um mir ein Bild zu machen.Einsteigen lohnt hier meiner Meinung nach nur in den seltesten Fällen.
Sobald der Handel losgeht konzentriere ich mich nur auf 2-3 Werte von denen ich dann höchstens nur zwei trade.
Wie gesagt:
Ich verfolge eine eher unspektakuläre Weise des Tradings und versuche bei einem Wert nur "auf der Welle zu schwimmen"
Beispiel:
Gestern ist mir das bei RBAK(für meine Verhältnisse) ziemlich gut geglückt:
Insgesamt 22 Trades(habe nachgezählt!) nur mit dieser Aktie.Immer nur kurzfristig.
warum RBAK?
redback ist eigentlich ja gar keine typische Aktie zum Traden.Warum ich dann trotzdem damit trade?
weil ich redback besser kenne als jeden anderen Wert!Nur deshalb und weil die Handelsvolumina genau so liegen wie ich mir das wünsche.Für die Mehrheit der Trader sicher zu gering,mir kommt es jedoch entgegen.Dadurch erkenne ich leichter "wann es losgeht".Auch anhand von charts mache ich mir ein Bild.Allerdings nur mittels intraday-realtime charts-die mir mein System ermöglicht.Gestern bei RBAK war es ganz klar und leicht.Ein typischer "Wellen-chart" mit Grenzen nach oben und unten hin.So versuche ich zumindest die nächsten 10-15 Minuten der Entwicklung zu erahnen.Natürlich trade ich auch zwischen dieser Auf und Abbewegungen mit Sichtweite von max.2-3 Minuten.Dann ist das Spiel meistens wieder vorbei.
Sofern man mit ausreichender Menge hineingeht bleibt genügend übrig.
Ein Beispiel:
Bei 1000 Stück zum Bsp.: RBAK 12,60 zu 12,80
Immerhin 200 Dollar(ohne Spesen)
Natürlich gelingt mir nicht jeder Trade.Aber solange ich 2 von 3 oder auch mehr positiv schaffe ist es Ok.(geht leider auch nicht immer!
:mad:
Gestern hatte RBAK zum Bsp.die 13,40 nicht nachhaltend überwinden können.Anhand des charts erkennbar,dass es dann eher runter gehen würde.Der Nasdaq-Index zeigte auch eine kurzfristige leichte Schwäche.Die Umsätze mit RBAK sind faktisch stehen geblieben.Kurze Orientierungslosigkeit des Marktes.Dann setzte unaufhaltsam ein Verkaufsdruck ein.
Ein eindeutiges short-Signal!
Redback ging,bis auf kleine Ausbruchsversuche bis auf 12,60 hinunter.
Natürlich konnte ich nicht wissen,dass es so kommen würde.Aber die prozentuale chance war meiner Meinung nach größer als 50%.
Ebenso kurz vor Börsenschluss das gleiche Spiel wieder nach oben.
So versuche ich das Spiel mitzugehen.
Manchmal klappt es :)-und manchmal nicht:(
Zusammenfassend:
Ich trade nur nach mir erkennbaren Signalen immer wieder die gleichen Werte.
Meine Devise:
Lieber öfters kleine Gewinne(und kleinere Verluste!)
Ja klar:
Reich wird damit nur mein Broker(naja-der ist es schon!)
Aber es macht Spass und mit etwas Erfahrung(und noch mehr Glück!) bleibt dennoch genügend übrig!:)
Ich zwinge mich zumindest nicht zu overtraden.Nicht in einem Wert.Aber in mehreren gleichzeitig.
Wenn nichts außergewöhnliches passiert(zum Bsp.Nasdaq legt eine Extrem-Rally hin-aber wann ist das schon!)trade ich immer nur einen Wert.
Jetzt aber:
Welche Strategien verfolgt Ihr?
Wäre toll hier die unterschiedlichsten wege des daytradings zu erfahren wie man zu Geld an der Börse kommt:scool:
Eines will ich noch loswerden:
Man sagt immer wieder daytrading würde auf längere Sicht nicht so einen Erfolg bringen wie langfristig angelegte Werte.
Meine Antwort:
Ja-das ist richtig!
Aber sag das denen,die zu Höchstständen rein sind
:(
Ich meine:
Jede Zeit verlangt Ihre ganz spezifische Methode.Und MOMENTAN hole ich beim daytrading mehr raus als bei meinen Langfrist-Investments.
Welche Strategien verfolgt Ihr?
Und gibt es überhaupt daytrader die sich diesen ganzen Stress antun?
OK-das wars!
Grüße :)
hi rpg
obwohl ich naturgemäß nicht viel zu deinem thema beitragen kann möchte ich sagen wie amüsant es ist deine beiträge zu lesen. vor allem hält sich der "bullshit" den sonst alle verzapfen bei dir-glaube ich zumindest- in sehr erträglichen grenzen. habe zwar meine anmeldeformulare dür datek schon ausgefüllt aber nicht abgeschickt. irgendwie ist mir das ganze nicht geheuer.
habe aber dafür wieder mal in ADVA gemacht nachdem mir ein mitarbeiter (schulkollege von mir) dort einen tip gegeben hat:chat: der tip war so gut, daß ich bisher auf einem minus von 25% sitze:bigcry:
ob ich da mit daytrading besser gelegen wäre? ich weiß es nicht. und lange halten? naja, ich weiß nicht, vor allem wenn man wie ich ein telekom-opfer ist (immerhin war das büffet damals bei der präsentation sehr lecker).
was ich dich aber fragen möchte: wie schaffst du es eigentlich 2 modegeschäfte zu führen wen du dauernd am computer hängen mußt?????!!:confused:
dein michael aus wien
Hi!
@all:
@michael:
Also:
Wie sich das ausgeht mit meinen 2 Geschäften(eigentlich sind es ja 3) und dem daytrading?Also:
Um ehrlich zu sein habe ich ja eigentlich keine Arbeit damit,sondern höchstens einen Zeitaufwand!
Mein Zeitaufwand besteht in erster Linie daraus,buchhaltärische Aufgaben zu erledigen und im Ausland mit dem Auto herumzufahren um einzukaufen
:scool:
Also alles nicht so schlimm!
Obwohl:
Manchmal nervt es schon,so wie heute Sonntag wo ich mindestens 10 Stunden Buchhaltung zu erledigen habe.:(
Aber ansonsten?
Was soll ich schon viel machen?
Aber Spass beiseite:
Ich habe sehr qualifizierte Mitarbeiter und meine Frau die den Laden eh schmeißt:)
Aber natürlich leidet die Lebensqualität spürbar darunter und das Familienleben,sofern man wie ich verheirat ist und ein wunderbares Kind hat.
Andererseits werde ich ja nicht gezwungen so zu handeln.Das ist meine freiwillige Entscheidung.Aber richtigerweise:
Ewig kann ich das nicht so weitermachen.Abgesehen davom kann kein Geld der Welt Harmonie ersetzen.
Zu deinem datek-account:
Diese Entscheidung mußt Du ganz alleine treffen.
Zu deinen Fehlinvestitionen:
Glaubst Du mir wäre das nicht schon alles passiert?
Ich könnte Dir eine Unzahl an Beispielen liefern(leider!:()wo ich Geld in den Sand setzte.
Ich bin ja grundsätzlich nicht jemand der das Mitleid anderer sucht oder auf den Putz hauen möchte,aber lass mich posten welcher mein bisher größter Fehler an der Börse war.
Dies war keine Einzelinvestition sondern eine Grundsatzentscheidung:
Mein größter Traum(neben vielen anderen :scool: ):
ein Schloß zu besitzen,mit viel Grund,Türmen,Säulen,usw.,
In Österreich ist mir das natürlich nicht möglich-da jenseits meiner finanziellen Reichweite.Aber in Ungarn war es mir möglich.Außerdem verspricht es dort auch wegen des EU-Beitrittes eine gute Investition zu sein,da die Preise dort stetig steigen.
Ich hatte mir also bereits mehrere Objekte angesehen und das nötige Geld hätte ich von:
Auflösung ALLER meiner Wertpapiere-natürlich mit Verlust.Sowie zusätzliche finanzielle Unterstützung meiner Eltern.
Nun:
Im letzen Moment entschloß ich mich NICHT meine Wertpapiere zu verkaufen(das war in etwa 3.Quartal 2000) und abzuwarten.So nach dem Motto:
"Das muss ja wieder steigen und dann schlage ich zu"
Was war dann passiert:
Ganz klar:
Natürlich hatte ich dann noch mehr verloren und dadurch ist mein Traum in wohl ewig unerreichbare Ferne gerrückt,da dort gleichzeitig die Preise enorm anzogen
Aber was solls-thats life!
Apropos:
Das Schloss welches ich fast schon(ich Depp!)erworben hatte:
Wohnfläche über 3000 qm mit zusätzlich 2 Gästehausern(500 qm) sowie eine Parklandschaft mit über 100 000 qm Grund (in Worten:Einhunderttausend) und angrenzendem Wald.
Soll ich mich jetzt ärgern:JA!:mad:
Aber trotz alledem sollte man versuchen aus Fehlern zu lernen und nicht verbissen und vergrämt herumzulaufen:man tut sich selbst und auch dem eigenen familiären Umfeld keinen Gefallen damit.
Ein zweites Beispiel noch einer grundsätzlichen Fehlentscheidung meinerseits:
Hatte im Dezember 1999 wegen eines neuen Geschäfts einen Großteil meiner Aktien abgestoßen.Ganz einfach deshalb,weil ich keine Fremdfinanzierung wollte.
Welch Fehler!
Diese Aktien stiegen bis März auf das Fünffache-also 400%!
Aber so ist das Leben!
viel wichtiger:
Eine innere Zufriedenheit zu finden.Kein Geld kann dies je ersetzen.
Noch zum daytrading:
Nun-ich hatte ja schon gepostet,dass längerfristige Investitionen wahrscheinlich a la long mehr einbringen-aber nicht zur Zeit!
Außerdem:
Ob Daytrading oder nicht.Jeder sollte das tun,was er aus dem Inneren heraus möchte und nicht nur aufgezwungenermaßen.
Nichts,kein Geld dieser Welt sollte das ALLEINIGE Motiv sein,für das eigene Handeln.
Vielleicht ist da ein kleiner Widerspruch meinerseits:
Ich sage zwar,man muß sich jederzeit auf die momentane Börsensituation rasch einstellen können und danach sofort handeln.Andererseits poste ich,man sollte nur das tun ,was man für richtig hält.
Nun-vielleicht ist es doch so:
Man sollte sich auf die gegebene Situation einstellen und sich nötigerweise danach richten,sofern es im Einklang mit dem Inneren eines jeden Einzelnen ist.
Aber jetzt zu den meiner Meinung nach 2 größten Vorteilen des Daytradings.(Leider kann ich den wichtigsten auch nicht auskosten,da ich ja auch längerfristige Werte am NM und andere besitze)
Man ist kein Gefangener der Börse!
Glaube mir:
Es gibt nichts Befreienderes als abends auf cash zu sein und völlig frei von jedwegem Denken- was denn morgen sein möge!
Man hat Zeit für andere Dinge des Lebens-zumindest ist der Kopf frei!
Kein Grübeln darüber wie "kommt morgen ne adhoc?",usw.,....
Auch das ist ein Weg für ein entspannteres Sein!
Der zweite Vorteil:
Man nimmt AKTIV am Börsengeschehen teil.
Ich bin meines Glückes Schmied!
Und nicht passiv sowie durch Grübeln über das "was wird jetzt wieder geschehen?"
Man merkt:
Meiner Meinung nach läuft alles darauf hinaus,im Gleichklang mit der eigenen Person zu sein.Man macht damit sich selbst und seinem familiären Umfeld einen Gefallen damit.
Wenn man der Meinung ist,daytrading wäre momentan der bessere Weg für Erfolg an der Börse und man spürt von innen heraus dies gerne und mit Freude zu tun:
Dann sollte man nicht zuwarten,sondern der inneren Stimme folgen und rasch handeln.
Jedoch nur aus Zwängen heraus,oder NUR des Geldes wegen eine Entscheidung zu fällen:
Dies sollte nie Motiv für das eigene Handeln sein.Man wäre nur ein Gefangener seiner selbst.
Letztendlich meine ich:
Geld ist nichts
innere Zufriedenheit aber alles
Grüße
PS:
Ich will hier weder einen Prediger oder sonst was spielen.Wenn sich das so anhört:
sorry,war nicht so gemeint.Ich versuche nur meine Emotionen so niederzuschreiben wie sie sind.und nicht gekünstelt
rpg,
Respekt vor Deiner Herangehensweise. Ich muss sagen, mir gefällt sehr gut, mit welcher Einstellung Du an das Daytrading herantrittst. Keine überzogenen Erwartungen und keine halben Sachen, professionell.
Daytrading hat schon einige Vorteile gegenüber dem Positionstrading, andererseits halte ich es für komplizierter. Ich habe schon viel Zeit für das Finden von Intradaystrategien aufgewendet. Bis auf wenige Ausnahmen habe ich noch keine gefunden, auf die ich mich verlassen würde.
Je weiter ich den Zeitraum spanne, aus dem ich die Signale generiere, desto verlässlicher werden sie. So kommt es dann auch, dass ich dann auch eher dazu neige, länger an meinen Positionen festzuhalten.
Intraday gefällt mir gut:
down gaps long gehen, sobald der markt
hochdreht.
ausbruch aus slim-jims. slim-jims sind enge tradingranges über einen längeren zeitraum (ein paar stunden, 5min balken).
hi rpg
wieder einmal vielen dank für deine mega-antwort. wie lange schreibst du eigentlich an so einer mail-und das noch dazu bei diesem prachtwetter heute in unserer schönen wienerstadt:scool:
das schlimmste mit dem traden ist ja daß ich immer auf sog. 100%-ige tips hereinfalle. hätte ich all das schöne aktiengeld nur auf ein miserabel verzinstes sparbuch gelegt hätte ich heute 3-mal so viel. da beneide ich dich daß du mit deinen shops immerhin eine laufende quelle hast während ich jeden tag jonglieren muß um die banken stillzuhalten, lohnpfändung zu vermeiden etc. alles dank nemax (und meiner eigenen blödheit:(
ich kann mich nur wundern wie abgeklärt, ja direkt weise du zu sein scheinst (dein photo würde nicht darauf schließen lassen - oops, sorry:embarass: ). hast du da irgendwelche seminare besucht oder wie geht das?
dein michael
Michael,
auch wenn Du rpg gefragt hast...vielleicht kann ich Dir auch einen Rat geben:
Wenn Du wirklich an der Börse Erfolg haben willst, dann musst Du dafür arbeiten.
Das heisst. Schluss mit Tips. Kaufe niemals und nie wieder einen Tip, schon gar nicht , wenn er in kurzer Zeit hohe Gewinne verspricht.
Ziehe einen dicken Schlusstrich unter Deine Börsenvergangenheit und versuche auf eigene Faust herauszufinden, was funktioniert und was nicht. Wenn Du auf keinen grünen Zweig kommst, dann ist es auch nicht schlimm. Nicht jedem ist es vergönnt, an der Börse erfolgreich zu sein (nicht jedem ist übertrieben, besser: es sind nur sehr wenige dauerhaft erfolgreich).
Halte in Zukunft Deine Verluste klein. Die einzige Möglichkeit im Spiel zu bleiben, ist die Verluste klein zu halten.
Kaufe immer nur so viele Aktien, dass Du im Verlustfall pro Position nur 2% Deines Gesamtkapitals verlierst.
Wenn Du mehr Gefühl entwickelst, kannst Du die Positionsgrösse heraufschrauben. Die erfolgreichsten Trader der Welt riskieren selten pro Trade mehr als 5% ihres Kapitals.
Vermeide zum Open nach einer Empfehlung oder guten Zahlen zu kaufen.
Ich könnte hier ewig weiter Tips geben, aber da es hier ein Daytrading Thread ist, muss ich mich als Nichthardcoredaytrader etwas zurückhalten.
hi snahas;)
danke für deine antwort. das ärgerliche an euch profis ist daß ihr eigentlich recht habt. nur versteh ich die leute nicht die mir teilweise aktien aufgeschwatzt haben obwohl sie selber keinen vorteil draus zogen:confused:
dein tip mit 2% ist ja gut und schön. in meinem fall hieße das mit heißen 700 schilling einen deal zu landen-da kosten ja allein die spesen schon mehr. ich muß also notgedrungen ein größeres risiko eingehen und auch auf optionen setzen. alles andere ist in meiner lage eigentlich sinnlos,
dein michael
Michael,
nur damit keine Missverständnisse aufkommen: die 2% beziehen sich auf das Gesamtkapital. D.h. der Verlust, der Dir entsteht, sollte nicht mehr als 2% vom Gesamtkapital ausmachen.
Wenn Du nicht so viel Kapital hast, dann ist diese Regel natürlich nicht so leicht in die Tat umzusetzen. Es stellt sich dann überhaupt die Frage, inwiefern die Spekulation dann einen Sinn macht. Zumindest brauchst Du dann eine Strategie auf die Du dich verlassen kannst.
Abraten würde ich Dir auf jeden Fall von Optionen. Dort sind nur die allerwenigsten erfolgreich und die Chancen stehen meist auch noch mehr gegen Dich als bei Aktien. Dabei solltest Du eher schauen, wo die Chancen auf Deiner Seite stehen.
hi rpg und snahas
also was soll ich sagen, wenn ich mir so den nemax und nasdaq anschaue:cry-baby: aber eigentlich dochj wieder nicht weil ich ja glücklicherweise derzeit keine mittel habe um dieses dämliche spiel mitzuspielen:scool:
ich hab ja wirklich schon genug in den sand gesetzt, jetzt darf ich mich endlich mal freuen bei dieser antirally nicht dabei zu sein.:D jaja schadenfreude ist die schönste.....
aber jetzt im ernst. hab gerade an meinen lokalgenossen rpg gedacht mit deinen sehr disziplinierten tradingtips. wie ist es dir heute gegangen, sozusagen am tag der wahrheit? konntest du deine verluste gering halten? ich hoffe sehr,
meint in großer sorge
euer michael:unsure:
Hi!
@all
michael:
Sorry-war die letzten 2 Tage ziemlich beschäftigt.Darum erst heute meine Antwort.
Also:
Was mir in den letzten 2 Tagen passiert ist?
Naja-um es kurz zu machen:
Nahe an der Katastrophe vorbeigeschrammt.
Mir ist leider passiert dass ich aus einem trade nicht mehr herauskam.
Hatte Montags wieder redback getradet-ziemlich positiv(neben einigen anderen Verlusttrades:ARBA-JDSU).Üblicherweise,so meine Erfahrung, steigt redback in den letzten Handelsminuten im Durchschnitt um ca.20-30 Cent.Diese Gelegenheit,weil es sich wieder abzeichnete,wollte ich mir nicht entgehen lassen,und mir so einen angenehmen und erfolgreichen Trading-Tag abzuschließen.
Um halbwegs mit dieser kleinen Differenz zu gewinnen,gehe ich dann mit 1500 shares redback in den trade.Preis war so in etwa knapp unter 11,50.
Danach jedoch eine Verkettung unglücklicher Umstände,die jedoch einzig und alleine meine Schuld trägt,denn ich hätte es ahnen müssen.
An jenem Abend wurde meine Internetverbindung oftmals unterbrochen(Provider Aon),und ich musste mich jedesmal neu einwählen.
Ups-natürlich auch dann in der letzten Handelsminute!wieder das gleiche Procedere,klappt nicht,nochmal,...
und dann stürzt der Computer ab.Als es dann endlich geklappt hat versuchte ich außerbörslich zu verkaufen.Denke,naja-etwas weniger per share halt.just in diesem Moment wurde redack vom Handel ausgesetzt(wegen Gewinnwarnung).
Sitze jetzt da mit 1500 redback um etwa 16500 Dollar und habe auf einen Schlag ,nachdem sie handelbar war,über 3000 dollar verloren.
Was tat ich dann?
800 shares verkauft zu etwa 9,50.
Harakiri!
Ich gebe zu dann am nächsten Tag nochmals zu 8,75 gekauft zu haben.
Noch außerbörslich einen Teil dann zu 9,50 verkauft.Damit ein paar Hundert dollar aufgeholt.
Doch:
Es ging zwar gut aber trotzdem war dieser trade unüberlegt und bar jeder meiner Grundlagen.Werde das nie wieder tun.
Die restlichen 700 shares hatte ich dann leider zu Handelsbeginn etwas zu früh verkauft.Zu 10,50
Jedenfalls ein Tag mit Riesenverlusten.
Tja-wäre die Verbindung nicht zusammengebrochen hätte ich gewonnen.So habe ich halt verloren.
thats life!
Grüße
@rpg
danke für dein mail. tut mir irre leid was da passiert ist.:( wie fertig dich das anscheinend gemacht hat konnte ich schon allein daran ersehen daß kein einziger smiley in deinem posting enthalten war was bei dir absolut außergewöhnlich ist.
leider schauts heute im westen auch schon nicht besser aus.....
bezüglich deiner abstürze, wieso legst du dir kein chello zu? bist dauernd online, geht schnell und ist relativ stabil, jedenfalls ist das meine erfahrung.
sag mal, sind wir 2 eigentlich die einzigen wiener jungs in diesem forum? kann ich mir eigentlich kaum vorstellen wo ich mindestens 10 bekannte habe die bullfire kennen...
dein michael
Hi!
@all
Michael:
So ist es halt:
egal was man tut-es ist immer verkehrt.
Hätte nicht gedacht,dass sich RBAK innerhalb 2 Tage erholt und wieder die Ausgangsbasis vor der Gewinnwarnung erreicht hat.
Hätte ich gewartet und nichts getan,hätte ich jetzt keine Verluste wie vor 2 Tagen gehabt.
Aber zu oft mußte ich sehen,dass nach einer Gewinnwarnung die Aktien,welche auch immer,in weiterer Folge weiter nachgeben.
Statistisch liegt der Wert,dass Aktien- die nach einer Gewinnwarnung drastisch verlieren-,weiter stark nachlassen so in etwa bei 80%.
So gesehen tat ich theoretisch das Richtige.
Praktisch aber das Falsche
:cry-baby:
Ich ärgere mich dennoch nicht,weil ich meinem Prinzip treu blieb und nicht auf einer harakiri-Aktion hinaus weiter den Wert behielt.
Abgesehen davon habe ich gestern wieder einen Großteil zurückgeholt:D
Zum Provider:
Ich habe Aonline Complete(unbegrenzter Zugang mit ISDN) und trade im Büro.Dort habe ich keinen Kabelzugang-leider.
Eigentlich sagte ich mir immer:zuhause kein Computer-da sieht mich meine Familie nur noch vor der Kiste sitzen
:(
Aber jetzt überlege ich folgendes:
Lieber zuhause vor der Kiste sitzen als gar nicht daheim sein:scool:
Bin jetzt wirklich am überlegen einen Kabelzugang legen zu lassen.Obwohl es ja da auch Probleme gibt-wie überall
Erfahrungen von Bekannten und mir habe ich solche:
Wenn aonline nicht funktioniert,wird das Problem doch recht schnell gelöst.Wenn chello jedoch Probleme hat,dauert es mitunter Stunden bis alles wieder klappt.
Aber wichtiger:
Deine Meinung und Erfahrung mit chello.Funktioniert chello klaglos am Abend ?
Danke im vorhinein für deine Antwort!
Grüße
Hallo Leute,
wirklich nicht lustig was rpg da passiert ist. Ich habe mich nun mit Euren Foren besser auseinandergesetzt und denke, erst mal das Thema Steuern hintenanzustellen. Die Sache mit den Provider-Computerabstürzen kenne ich. Ich dachte eigentlich mir bald die DSL-Flatrate von 1&1 für DM 29.- + DM 14.90 für DSL schalten zu lassen, aber da wird es auch dasselbe sein. Momentan benutze ich die Freistunde von Consors. Easy Internet broking DM 9.90 Monat, bei Handelsaktivitäten kostenlos + freenet.
Bis dann
Hallo alle, hallo rpg,
habe nun fast alle Beiträge von rpg gelesen, er macht es ganz toll, beschäftigt sich wirklich intensiv mit der Materie, so kommt man zu was... auch las ich, daß er von einem Freund einiges lernen konnte und da ich leider noch nicht über so jemanden verfüge und die meisten hier sicher auch nicht, könnte man sich einige "Anstrengung" sparen was den richtigen, effektivsten Weg betrifft, in jeder Richtung. Besitze zwar unzählige heiße Bücher aber diese durchzuackern ist endlos anstrengend und macht auch nicht soviel Spaß und dies sollte auch bei diesem Geschäft dabei sein, denke ich. Ich bin auch der Meinung, daß Geld nicht alles ist, aber wenn man es hat ist`s trotzdem angenehm. Ich bin es gewohnt in allen Sachen einen ziemlich direkten Weg zu gehen, weshalb ich Euch auch gleich mit der Steuerfrage überfallen habe. Hat irgend jemand von Euch da draußen einen Tip oder eine Idee, wie man an die Profis herankommt und da mal eine Live-Unterweisung erhält oder bei deren Agieren nur zusehen kann? Ich wohne in Augsburg, an der Börse in München, an einer Bank, oder muß man sich wirklich auf die Bücher und Börsenkurse aus dem Internet verlassen? Teuere Tradingcenter sind womöglich nur Abzocke, habe allerdings keine Erfahrung,
bei reger Beteiligung könnten wir alle ein bißchen weiterkommen! Aber anscheinend sind die Sachen Geheimnisse.
Bis dann
Hi!
@all
@Sonny:
Sorry-melde mich morgen-alles dann intensiver-trade gerade-witzigerweise habe ich mit shorten momentan gute trades erwischt
bis bald
grüße
Turtletrader
11.04.2001, 21:22
@rpg:
Da kann ich nur sagen: Backups, Backups!, Backups!!!
Meine Konfiguration hier in unserem Tradingoffice:
Ein Handelsplatz besteht hier bei mir aus einem PC mit der Handelsplattform (Cybertrader) und einem TA-AnalysePC (Tradestation) der jederzeit als Ausfallsystem mit der Handelsplattform gestartet werden kann. Wenn also, warum auch immer, der Handelsplatz seinen Geist aufgibt, kann man vom Analyseplatz auch noch eingeschränkt arbeiten. Das ganze existiert doppelt da ich hier mit einem anderen Trader zusammen arbeite.
Als Betriebsystem läuft hier NUR NT4 oder W2K, kein W98 oder W95, aus Stabilitätsgründen. Software wird NUR installiert wenn sie WRIKLICH, ABSOLUT NOTWENDIG zum Traden ist. Testinstallationen von Software vermüllt einem nur den PC und wird auf einer separatem Testpartition druchgeführt.
Jeder wichtige PC ist einzeln über eine USV abgesichert (Kostet nicht so viel <200DM) und die AnalysePCs haben gespiegelte Platten.
Die Internetverbindung ist 3xfach ausgelegt:
Primär: 128K Festverbindung Über Provider1
Backup1: T-DSL über Provider2 (darüber läuft aus Lastgründen schon jetzt der ganze Webtraffic etc um die Primärleitung zu entlasten)
Backup2: 128K ISDN-Wählback über Provider3
Das alles mag vielleicht paranoid und übertrieben klingen, aber wenn ich mir dein Posting durchlese, ist das genau die Situation dich ich damit vermeiden kann. Das ganze ist nicht so teuer wie es sich vielleicht anhört, aber auf Dauer betrachtet auf jeden Fall nervenschonender und billiger als mit einem Flickwerk von PCs und Netzwerk zu arbeiten und alle paar Wochen wegen Rechnerreboots/-ausfällen und Netzwerkproblemen hunderte oder tausende $$ zu verlieren. (Weitere Details über mein Setup auf Anfrage)
Gruß
Turtletrader
Hi!
@all
@Turtletrader:
Vollkommen richtig!
Ich bin ja kein PC-Profi.Kenne mich eigentlich nur bei apple aus.
Kurze Anmerkung:
Apple ist unvergleichbar besser bei allem.
Naja-abgesehen davon ,dass es fast nichts dafür gibt:(
Den PC hatte ich mir ja seinerzeit nur gekauft um bei Direktbanken handeln zu können.Mit einem Windows-Emulator wollte ich apple ja dann doch nicht vergewaltigen:scool:
Fakt ist,für die Abstürze ist ein Virus verantwortlich.Mein "PC-Doctor" kommt am Freitag und setzt alles neu auf.
Aber klar:
An Windows NT führt wohl kaum ein Weg vorbei
@Sonny:
Tatsache ist,dass es mir sehr geholfen hat damals jemandem über die Schulter zu sehen.
Ich komme aus Österreich und so ist es mir leider nicht möglich hier helfen zu können.
Denn ansonsten wäre ein Treffen unter Gleichgesinnten eine tolle und sicher auch für alle eine erfahrungsreiche Angelegenheit.
Ob ein Tradingcenter gut ist kann ich nicht sagen.
Ich kann nur von mir sprechen:
Wenn man richtig zu traden beginnt ist alles anders.
Aber es gibt ja auch ziemlich gute Demo-Versionen.Bei Cybercorp hat man ab dem Zeitpunkt der account-Eröffnung außerdem die Möglichkeit zwischen Real-Modus und Demo-Modus hin und her zu switchen.
Wie gesagt:
Die Entscheidung musst Du ganz alleine treffen,inwieweit Du,- bevor Du richtig tradest, Erfahrungen sammeln willst.
Jedenfalls alles Gute
Grüße
Hi
@Sonny:
sorry-möchte nur kurz etwas klarstellen,damit keine Mißverständnisse aufkommen.
Trading-Seminare stelle ich in Frage- nicht Trading-Center wo neben Seminaren auch echt getradet wird.
Ich für meine Person trade halt gerne alleine.Ganz einfach deshalb weil ich mich besser konzentrieren kann,und ,-ganz ehrlich gesagt:
Ich bin bei mir und kann tun und lassen was ich will.
Aber natürlich ist der Austausch unter Gleichgesinnten eine tolle Sache.
Grüße
Hallo Turtletrader, hallo alle,
da ich denke mit praktischer Erfahrung viel besser zurecht zu kommen, frage ich Dich, da Du wirklich ein Profi zu sein scheinst, ob Du jemanden evtl. auch mal live hinter die Kulissen schauen lassen würdest? Oder gibt es sonst einen von Euch dem dies nicht unangenehm wäre?
Bis dann
Günther_der_Rentner
22.04.2001, 13:50
Habe früher mal Daytrading bei Schwab 4 Jahre
gemacht.
Instinet, news-headlines, economy-news
alles in real-time.
Mein lieber Scholly, Du musst ganz schön
aufpassen. Oft dreht ein Markt in Sekundenschnelle.
Bin später auf Goldaktien (Homestake) gegangen,
da hier der Wert stundenlang zischen bid und ask
hin-und herpendelt, das waren immer so 1%.
Aber Vorsicht, erst 1 Std. abwarten bis die
Metall-Aktien eine "Nullinie" gefunden haben.
Jetzt kannst Du dir ausrechnen, was für eine
Summe Du brauchst, damit die Kauf- und
Verkaufskosten gedeckt sind.
Alles andere mit zu geringen Kapital auf eine
5% Erhöhung (oder Fall bei Shortpos.) ist sehr
riskant.
Im Moment halte ich Münchner-Rück, BMW, PA-Power
und stiege demnächst in die Nasdaq-Optionen
(Straddle) wieder ein
Turtletrader
22.04.2001, 15:05
@sonny
Ja das ließe sich vielleicht mal machen - ich bin in Hamburg.
Gruß
Turtletrader
Hi!
@Turtletrader:
könntest Du mal deine Strategien in Bezug auf dein Tradingverhalten erläutern?
Wäre toll,wenn Du uns davon berichten könntest!:)
Trading-Werte?
Signal-Punkte?
Freuen uns auf deine Antwort!:)
Grüße
Turtletrader
28.04.2001, 00:45
Hi rpg und alle die es interessiert,
ich will hier nur kurz auf meine Tradingphilosophien und strategien eingehen.
1. Ohne einen Tradingplan geht es auf Dauer schief.
2. Ohne sich mit dem eigenen Ich zu beschäftigen klappt es auf Dauer nicht sich an einen Plan zu halten.
3. Ohne ausreichendes Kapital sollte man es gleich vergessen vom Traden leben zu wollen.
4. Man kann nur das erfolgreich traden an das man uneingeschränkt glaubt.
5. Erfolgreiches Traden besteht nicht darin Erfolg mit Prognosen zu haben, sondern Trades erfolgreich zu managen.
6. Man tradet keine Aktien, Futures etc. sondern die Meinungen, Hoffnungen und Wünsche von Menschen, denn bei jedem Trade ist auf der anderen Seite ein anderer Trader der eine gegensätzliche Meinung hat.
Ich bin ein sehr risiko-averser Typ. Daher gilt immer mein erster Gedanke bei einem Trade - wie groß ist die Downside aka Risiko.
Risiko minimiere ich dadurch, daß ich
1. mich so kurz wie nur möglich dem Markt aussetze -> kurzfristiges Daytrading / Swingtrading
2. Diversifikation über verschiedene Tradingstrategien und Zeitebenen betreibe
3. mich gnadenlos an meine Stops halte.
4. vernünftiges Moneymanagement aka Positionsizing betreibe.
zu meinen Strategien - ich trade nur die Psychologie von Menschen also rein technisch orientiert und keine News etc.
Entries bedeuten IMHO (fast) nichts, Exits (Trademanagement) und Positionsizing alles (Das meine ich mehr allgemein als spezifisch bezogen auf Orderausführung usw.). Also benutze ich für die Entries externe Quellen (kommerzielle Signalquellen und mechanische Handelssysteme) und für das Trademanagement meine eigenen entwickelten Regelsysteme. Alle Tradingstrategien sind soweit wie nur möglich mechanisiert und vorausgeplant.
Z.zt. versuche die Marketexposure soweit wie nur möglich zu verringern, also konzentriere ich mich auf klassisches Daytrading mit 5min Charts und Swingtrades mit einer Haltedauer von meist einem Tag und abundzu auch mal Overnightpositionen, aber länger als 3-4 Tage hat dieses Jahr noch (fast - 1 Ausnahme gab es schon) keine Position duchgehalten.
Fürs Daytrading benutze ich ein mechanisches Handelssystem, daß ich auf einen Korb von ca. 12-20 Aktien anwende, fürs Swingtrading verwende ich z.Z. noch die Signale und die PPSN-Scans von Pristine - an einem mechanischem Handelsystem bastele ich noch.
Tja, wie schon gesagt benutze ich Cybertrader und div. andere Software.
Weitere spezielle Fragen beantworte ich gerne
Turtletrader
Gordon Gecko
28.04.2001, 09:20
Hi Turtletrader,
Du hast geschrieben:
und für das Trademanagement meine eigenen entwickelten Regelsysteme
könntest Du diese vielleicht mal erläutertn? Wäre klasse!
Gruß Gecko
Hi,
mich würde vor allem die Auswahl Deiner Tradingwerte interessierien - dazu gab es zwar einen eigenen Thread, in dem aber eigentlich nur die jeweiligen Favoriten, nicht aber die Kriterien für die Auswahl genannt wurden.
So long,
Harry
Hi!
@all
@Turtletrader:
Dank für Deine tolle Antwort!
Hmm,.....interessante Frage von Harry
Wäre toll,wenn Du Zeit fändest darauf zu antworten!:)
Grüße
Turtletrader
28.04.2001, 16:39
@Harry, bez. deiner Frage werde ich im anderen Thread posten.
@Gordon Gecko
Im letzten Jahr habe ich mich hauptsächlich mit dem Entry-Aspekt von Handelssystemen beschäftigt (wie wohl die meisten, die anfangen das Thema Handelssystem und Tradingstrategien anzugehen). Das Ergebnis war natürlich nicht von einem Geldregen gekrönt (verluste gab es aber auch nicht).
Nach kurzer Zeit kam ich zu dem Schluss, das es ein ausgefeiltes Entrysystem ohne vernünftige Exitstrategien und Positionsizing nicht besonders gut funktioniert (Jeder ist wohl am Anfang etwas blauäugig).
Damit ich nicht alles doppelt schreiben muß, hier ein link zu einem Beitrag von mir (siehe Posting "Handelssystem") im folgenden Thread auf dem Daytradinginfo-board (Ich hoffe der Boardbetreiber möge mir diesen Link auf die "Konkurrenz" :) verzeihen)
http://pub52.ezboard.com/fdaytradingforumfrm5.showMessage?topicID=50.topic
Ich verfolge seit Januar die Pristine-Signale (quasi auch als eigenen Performance-Benchmark) mit folgenden Exitstrategien:
1. nur Trailingstop - sowohl als Stoploss als auch Profitexit. Dieser Trailingstop ist volatilitätsbasierend, nicht ein fester Prozentwert und wird mit verschiedenen festeingestellten Empfindlichkeitstufen parallel backgetestet. (Siehe auch Dateianhang)
2. Pristine-Stoploss mit 100% Profitexit beim ersten Target (T1)
3. Pristine-Stoploss mit 50% Profitexit beim ersten Target und 50% beim zweiten Target (T2) bzw. Breakeven (also Einstiegspreis)
4. Pristine-Stoploss mit 100% Profitexit beim zweiten Target
5. / 6. / 7. jeweils den Pristine-Stoploss ersetzt durch den Trailingstop aber mit den gleichen Profitexitstrategien
Je nach Performance in den letzten 4 Wochen wähle ich die beste Exitstrategie aus (z.Zt. ist es die Strategie 2).
Das ganze gilt fürs Swingtrading - also einer geplanten Haltedauer von 1-3 Tagen.
Fürs Positionsizing benutze eine "Fixed Fractional/Percent-Risk" Moneymanagement Strategie. Es würde dieses Posting sprengen, also erkläre ich das auf Wunsch mal in einem anderen Posting. Das klingt großartig kompliziert - ist es aber doch nicht.
Fürs IntrayDaytrading mit dem mech. Handelssystem bin ich noch in der anfänglichen Entwicklungsphase, daher will ich nur die z.Zt verwendeten Strategien/Regeln kurz aufzählen, in wenigen Wochen steht hoffentlich das ganze Regelsystem - dann bin ich gerne bereit mehr zu erzählen:
-Prozentuale/Absolute Trailingstops ab bestimmten Profitleveln als Profitexits
- Volatilitätsbasierender Trailingstop als Stoploss
- Natürliche-/Chartbasierende Stops als Stoploss
- Interpretation der Marktentwicklung (SP und ND Futures) als Overrides
- Interpretation des L2 fürs Exittiming
Das wärs erstmal - happy Profittaking
Turtletrader
P.S. Vielleicht wundern sich einige Leser darüber warum ich so freizügig mit diesen Infos umgehe.
1. mir macht es einfach Spaß anderen zu helfen und deren (kostspieligen) Lernprozeß abzukürzen - ich habe auch von anderen gelernt und möchte einfach nur die Fackel weiterreichen.
2. im Endeffekt ist es den meisten unmöglich als Copycat in den Märkten erfolgreich zu sein - also dürfte sich daher die Weitergabe von erfolgreichen Handelsstrategien nicht negativ auf meine eigene Performance auswirken zumal ich sowieso nur extrem liquide Werte trade.
Enterlong
17.05.2001, 19:52
Ok Daytradingstrategien gibt es unzählige ich fang mal mit einer an mit der ich im moment arbeite.
ACHTUNG: Es sollte keiner versuchen der nicht wirklich Erfahrung mit Daytrading an der NASDAQ hat und wenn dann auch nur Paper.
Sollte jemand glauben das das entry und exit signal über sieg und niederlage entscheidet - sorry den muss ich gleich enttäuschen. Es sind die anderen Dinge wie Risikomanagement - Positioning Sice, Mental Environment, haltet Euch and die "Schildkörte" ;)
Ich arbeite im Moment mit einem System basierend auf der Standardabweichung (John Bollinger) und dem Artikel von Walter T. Downs Ph. D. im Stocks & Commodities V16:6 S 265-272 - Mutated Variables, Volatility and a New Market Paradigm kostet um die $3.
Ich bin sehr kurzfristig eingestellt. 1 minute candlestick.
Die Grundidee ist das auf eine Trendphase eine transitionphase und dann eine contractionphase folgt. Nach der Contraction kommt es zu einem Ausbruch, oft in einen Trend.
Der Ansatz funktioniert in jedem Zeithorizont aber ACHTUNG....
OK Beispiel 1.
http://www.enterlong.com/self-help/FileUpLoad/JNPR.gif
Die blaue Markierung zeigt eine Consolidierungsphase.
Ich benutze Die Standardabweichung um zu erkennen ob ein Wechsel der Marktgegebenheiten vor liegt.
Bricht der Kurs mit dem Close Price den upper oder lower bollinger gehe ich in diese richtung mit.
few minutes later - erneutes signal, in die andere richtung
http://www.enterlong.com/self-help/FileUpLoad/JNPR2.gif
Ich achte um meinen Einstieg zu timen auch auf die Futures S&P and NQ M1. Aktien mit einem volumen > 5 mio shares weisen eine hohe correlation mit den futures auf.
Nicht immer aber eine Lektion die ein Trader lernen muß ist das denken in probability.
Das wars fürs erste......
so long
trade smart and correct your failure
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benutzt du hier stops oder drehst du jeweils die Position?
Enterlong
18.05.2001, 09:47
Ich drehe die Position nicht - hier würde ich mich das nie trauen da noch keine Gegebegung zu sehen ist.
Ich gehe auch nur raus weil es das system von mir so verlangt, es ist zu diesem zeitpunkt nicht zu erkennen ob der trend sich fort setzt oder eine Gegenbewegung kommt.
(Ich weiß das es nicht klever ist Gewinne zu beschrenken) aber mein System besagt es im Moment so und ich möchte diese Strategie noch fertig testen.
Ich setze beim Einstieg bereits meinen Stop Loss basierend auf den Bollinger Bands.
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Enterlong
18.05.2001, 13:40
Dieses System ist ein sogenanntes Trend - Continue System. Die grundlegende Idee ist, daß ein Trend vorherrscht und dieser nach einer kurzen "Verschnaufpause" fortgesetzt wird.
Ich gehe wie folgt vor:
1.) Suche ich nach sogenannten Cup Pattern (Tassenformation die wir später noch sehen werden) in meinem core basket:
AMAT, MSFT, CIEN, CHKP, JNPR, QCOM
2.) Es muss erkennbar in eine Richtung gehen. Dazu kann man wie in diesem Beispiel den Moving Average oder einen anderen Trendindikator verwenden.
Punkt 1
Der Kurs prallt bei 41 15/16 ab es kommen die Käufer zurück und der Kurs korrigiert etwas.
Wichtig ist das er nicht zu stark in die Gegenrichtung läuft – siehe Moving Average 14.
Punkt 2
Der Kurs kommt zurück (Punkt 2) und nähert sich dem low von vorhin. Der ADX steigt dh. Der Trend wird stärker. DMI- > DMI+ dh. es geht abwärts. (Punkt 4) A no na nit. Aber für mich ist das Direktionale System einer der wichtigsten Indikatoren.
Wir bereiten in der TWS eine sell order 1 Tick unter 15/16 dh. 7/8 vor.
!!! Wichtig ist jetzt das der Future in die richtige Richtung geht. Da ich in meinem basket Target 1 dh. Schwergewichte habe hat er für mich eine sehr hohe Aussagekraft. !!!!!
Das inside Bid im Level 2 muss kleiner werden und im T & S der inside Bid Preis laufen.
Auch darf mir MLCO nicht gegenüber stehen er scheint nach meiner Erfahrung der AX in AMAT zu sein. Ob er nur faked oder wirklich Käufer ist versuche ich an der Stückzahl zu erkennen bzw bringt die Erfahrung mit sich.
Jetzt ist guter Rat teuer welches routing Instinet, Island, SOSE, Arca. In AMAT verwende ich meistens ISLAND because: (top volume in AMAT)
sollte mir aber INCA gegenüberstehen verwende ich natürlich Instinet.
OK jetzt endlich drin SELLSHORT AMAT BEI 41 7/8 mein Stopp ist 42 1/16. Und der trade rennt.
Der ADX steigt zum Himmel. DMI- steigt auch mit zwar nicht so schnell aber stetig.
10 Minuten später prallt der Kurs bei $ 40 ab. Im Level 2 sieht man eine wall of buyers.
14:42 der Future wechselt die Richtung und schreit nach diesem Fall nach einer Korrektur.
Punkt
AMAT kommt auch - DMI- fällt ab - RAUS – mir reichts. COVER 41 3/16 (Punkt 3)
http://enterlong.com/german/B-S-Rules/images/AMATcup.gif
thats it!
Anmerkung: Nicht die Einstiegsregel entscheidet sonder das drum herum. Mental - stop loss - exitstrategien - usw. NIEMAND SOLLTE VERSUCHEN DIESE PATTERN ZU TRADEN der nicht ausreichend erfahrung mit NASDAQ short term trading hat, und wenn dann auch nur auf dem Papier
so long trade smart and correct your failure
EnterLong.com
Enterlong
18.05.2001, 19:48
Dieses System ist ein Afternoonbreakout System und wurde entwickelt von Kent Calhoun (nicht zu verwechseln mit dem Datrading-University.com Calhoun).
Erfolgreich angewandt wurde dieses System in den Futuresmärkten, aber die Gültigkeit dieses Systems besteht an der NASDAQ genau so und wurde von mir persönlich einige Zeit erfolgreich getradet.
Die Originalanleitung ist erschienen im Magazin Stocks & Commodities V 6:9 (333-336)
1.) Es gibt einige Aktien auf die dieses System sehr gut und für ander weniger gut anzuwenden ist. Am besten man testet dieses System mit seinem Corebasket (Aktien die einem sehr gut vertraut sind). Ich trade CIEN, AMAT, JNPR, CSCO usw.
2.) Man warte auf 12:45 und ziehe eine vertikale Linie sodass der Tag in zwei Hälften geteilt wird.
3.) Ziehe eine waagrechte Line vom Tageshoch und vom Tagestief bis zum Ende des Tages.
Punkt 1
Vormittagstief sollte vor 12 Uhr gebildet werden, ansonsten ungültig.
Punkt 2
Der Kurs nähert sich dem Vormittagstief.
Wir bereiten in der TWS eine sell order 1 Tick unthalb des Vormittagstief vor.
!!! Wichtig ist jetzt das der Future in die richtige Richtung geht. Da ich in meinem basket Target 1 dh. Schwergewichte habe hat er für mich eine sehr hohe Aussagekraft. !!!!!
Das inside Bid im Level 2 muss kleiner werden und im T & S der inside Bid Preis laufen.
Wir shorten die Aktie einen Tick unter dem Tagestief oder Kaufen die Aktie einen Tick oberhalb des Vormittagshigh.
Punkt 3
Wir haben einen Targetpreis von 1/2 und einen Stoppreis von 1/4 bei jeder Aktie die wir traden.
Entweder der Kurs läuft für uns dann stellen wir mit Gewinn glatt oder gegen uns und wir werden mit 1/4 ausgestoppt
Punkt 3b
Wenn der Kurs extrem für uns läuft, das heißt alle Ampeln weiterhing auf grün steht, Future, Level 2, Time & Sales dann kann der Trade auch erweitert werden aber ACHTUNG nur für Trader mit Erfahrung.
Das Signal gilt nicht, wenn:
Das Low- bzw. Hig nach 12 Uhr gebildet wird.
Sich das neue High bzw das neue Low vor 13:45 bildet! Achtung 11:30 - 14.00 Uhr ist DEATH ZONE false Breaktout sind zu gefährlich.
Dieses new High bzw new Low nicht mit dem Futures einhergeht. (Nur bie NASDAQ Target 1 und Target 2 Aktien)
BEISPIEL 1:
http://enterlong.com/german/B-S-Rules/images/afternoonAMAT800.gif
BEISPIEL 2:
http://enterlong.com/german/B-S-Rules/images/afternoonMSFT800.gif
Anmerkung: Nicht die Einstiegsregel entscheidet sonder das drum herum. Mental - stop loss - exitstrategien - usw. NIEMAND SOLLTE VERSUCHEN DIESE PATTERN ZU TRADEN der nicht ausreichend erfahrung mit NASDAQ short term trading hat, und wenn dann auch nur auf dem Papier .
ich finde deine Signale sehr interessant. was würde Dich denn von einem Einstieg abhalten?
vergiss meine Frage...steht eigentlich alles im Text.
Hi zusammen,
die Beiträge von enterlong haben mir gut gefallen. Danke!
Ansonsten zu meiner Frage:
Egal ob nun Scalping, Daytrading im Stundenbereich, Traden im Tages- oder Wochenbereich, würdet ihr sagen, dass man an seinem zu Beginn gewählten Zeithorizont festhalten sollte oder seid ihr der Meinung z.B. eine ursprüngliche Intradaypostion auch mal in eine Overnight- oder gar Wochenposition umzuwandeln wenn einige Punkte dafür sprechen und wenn man am Ende des Handelstages massiv im Plus ist und noch nichts für einen Trendbruch sprechen würde. Oder sagt ihr eher: Eine Intradayposition bleibt eine Intradayposition und wird in jedem Fall spätestens 10 min vor Handelsschluss glattgestellt?
Bis jetzt war ich immer der Vertreter des letzten Punktes, also dass der Zeithorizont bei einem einmal eingegangenen Trade nicht mehr geändert werden sollte. Da bin ich mir jetzt aber gar nicht mehr so sicher. Wie handhabt ihr das und wie ist eure Meinung dazu?
cu
Seeker
also ich bin kein eingefleischter Daytrader und habe meine besten Kurzfrist-Ergebnisse mit Swingtrading erzielt. Dabei habe ich typische Swing Setups genommen, aber die Postionen oft nur intraday gehandelt. Nur wenn es wirklich gut lief und der Gesamtmarkt für ein paar Tage bullish zu sein schien, dann habe ich Positionen über Nacht gehalten und damit wirklich ansehnliche Ergebnisse erzielt.
EnterLong,
Du hast Dich ja schon sehr stark mit der Materie befasst und tradest auch Systeme, welche von anderen publik gemacht wurden. Glaubst Du daran, dass man erfolgreich mit den Systemen anderer traden kann? Ich kann mir kaum vorstellen, dass ein erfolgreicher Trader seine Brot und Butter Strategie in einer Zeitschrift erläutert.
Enterlong
22.05.2001, 11:01
@seeker:
Hi ich denke mir diese Frage musst Du Dir selbst beantworten, wenn Deine aus daytrade swingtrade machen funktioniert warum nicht. Mach nur blos nie aus einem ins minus laufenden trade einen swingtrade ;)
Ich für mich persönlich gehe immer - egal wie gut der trade läuft nach meinem Timestop raus.
Ich war früher swingtrader und das übernacht ist nicht meines - mann weiß nie .......
Aber wenn es für Dich funktiniert warum nicht.
Beispiel von gestern auf heute - hmmm..... gehts jetzt weiter oder wird diese überreaktion der nasdaq mit einem gap down betraft??????????
@snahas
Um so besser man seine strategie kennt um so weniger backtesting benötigt man.
Warum nicht? seine strategie funktioniert nachher nicht schlechter eher noch besser - um so mehr leute dazu kommen. undergroundtrader hat 300 leute in seinem room - wenn da nur die hälfte seinem calls mit 200 stück folgen - dann erfüllt sich die prophezeihung.
Warum macht mann das dann? - warum habe ich meine seite gemacht? - es ist ein sehr einsamer job das daytraden und ein mensch wie ich braucht die Annerkennung der anderen Menschen das treibt mich jeden Morgen aus den Federn. D.h.: die Anmerkung von seeker das ihm meine beiträge gefallen haben sind mein lohn ;)
Und so glaube ich ergeht es auch denen die Bücher schreiben und seminare geben.
Ob Du den sein system dann auch erfolgreich traden kannst?
Ich habe sehr viele andere systeme getradet (Gann, Fibo, Elliot, Ross und wie sie alle heißen). Um so mehr du die dahinterstehende indee verstehst um so leichter ist es diese Dinge zu handeln.
Letzten Endes: Bruce Lee nahm Kung-Fun, Karate, Tea-Kwon Do, Wu Shu und hat draus SEIN Jet Kun Do gemacht.
Für mich trifft das auch im trading zu, mann lernt bei vielen - nimmter überall etwas mit aber letzten endes hat mann doch seine eigene strategie.
so long
danke für die Antwort Enterlong.
Sag mal, da Du wohl schon viel Backtesting betrieben hast und selbst schon viel live ausprobiert hast....was hast Du so festgestellt, was nicht gut funktioniert? Welche Konzepte sehen Deiner Meinung nach nur in der Theorie gut aus, versagen aber in der Praxis? (zum Beipiel Crossen von MA's habe ich als sehr schlecht empfunden)
Ich habe einmal interessanterweise festgestellt, dass ich mit den Setups von Jeff Cooper sehr erfolgreich traden konnte, diese aber im Backtesting kläglich versagten.
Enterlong
22.05.2001, 11:49
auch van k tharp ist kein fan von backtesting - es kommt auch immer darauf an wie man testet. (slippage, engry price, exit price, usw. mann muß einfach ehrlich bleiben. wenn ich z.b. ein ma cross over auf einen 1 minuten chart teste kann ich nicht sagen ich gehe zum nächsten open in den markt, weil mann da einfach keinen fill bekommt.
aber irgend einen anhaltspunkt benötigt man doch, und dafür eignet sich das backtesting ganz gut.
wie gesagt für mich kann ross gut laufen und bei dir gar nicht, das kommt sehr auf deine persönlichkeit an.
zu den MA crossovers: er funktioniert in trendmärkten - in seitmärkten nicht - entweder du suchst dir einen idikator, der dir das auch anzeigt oder du verwendest die standard diviation um zu erkennen ob ein ausbruch vorliegt. Du verlierst durch die abweichung ca 1/3 von der bewegung - aber lieber 2/3 von einer großen bewegung als an false cross over.
es gilt auch die verschiedenen MA`s richtig ein zu setzen. Kaufmann hat einen tollen MA in dem die standardabweichung bereits eingerechnet ist.
so long
ja richtig. V.Tharp erklärt aber viel anhand Backtesting.
Aber kannst Du denn nicht mal aus Deiner Erfahrung berichten, auf was Du gestossen bist, was kläglich versagt hat?
Enterlong
22.05.2001, 12:11
Ok ist aber sehr persönlich d.h. es hat für mich nicht funktioniert - was nicht bedeuten soll das nicht ein andere gerfolgreich damit arbeiten kann.
GANN. wheel of 9, wheel of 21 kann ich überhaupt nichts mit anfangen.
FIBOnacci wird von vielen verwendet und gepriesen... ist nicht meins.
Newstrading - ist nichts für mich ich liegen in 15 von 20 fällen falsch ;)
aber die system können funktionieren - da sie ein gutes money management besitzen und die stops sehr knapp sind.
was im moment ganz gut läuft sind für mich erkenntnisse aus der chaostheorie.
Ist auch etwas mit dem ich mich gut identifizieren kann - da ich der meinung bin das zu mindest intraday die aktienkurse - absolut RANDOM d.h. nicht lineare zeitreihen sind.
so long
wenn Du der Meinung bist, dass die Kurse einem Zufallsprozess folgen, wie kannst Du dann überhaupt traden?
Enterlong
22.05.2001, 14:22
Wenn die Märkte wirklich Random sind ist doch besser wir gehen ein Bier trinken oder Petunien pflanzen
- Autor unbekannt
;) wie recht er doch hat
weil methoden wie stochastik, ma, standard diviation usw. analysemethoden der nichtlinearen zeitreichen sind.
weil die statistik die ods in my favor bringt.
schon mal was von dem mandelbrotbaum gehört - von der ordnung im chaos?
weil nicht die entrystrategie über erfolg und misserfolg entscheiden.
Weil es es spaß macht jeden Tag erneut den Kopf hinein zu halten und zu hoffen das er einem nicht abgrissen wird. :)
Weil man vorher nicht weis was passieren wird
Weil sich mit dem Daytrading Geld verdienen läßt - mann wird nicht reich damit aber man hat ja nie genug.
aber genau durch die Tatsache, dass man Geld damit verdienen kann, welches in der Rendite über dem risikolosen Zins liegt, wird doch gezeigt, dass die Märkte nicht Random, bzw. nicht effizient sind.
übrigens wollte ich noch sagen, dass ich Deine Berichte sehr gut finde.
Enterlong
22.05.2001, 14:43
hmmm... darüber könnte man jetzt philosophieren..
Das wetter für die nächsten 2 stunden lässt sich ganz gut voraussagen - für die nächsten 2 tage - wird das ganze schon unscharf und für nächste woche kannst du gleich eine münze werfen ;)
Ist das wetter jetzt eine lineare Zeitreihe oder eine nicht lineare zeitreihe?
Chaos oder doch Kausal?
Kannst Du wenn du ein einstiegssignal bekommst zu 100% sagen wie er sich in den nächsten 2 minuten entwickeln wird?
Vielleicht sollten wir mal definieren was nicht lineare zeitreihen und random ist:
Ich wette mit dir (ich bin ein gambler) :) das du einen chart von einem aktienkurs und einem münzwurf bzw. einem Kartenauflage nicht voneinander unterscheiden kannst.
Wenn jemand mit den nicht linearen zeitreihen geld verdient bedeutet das doch noch lange nicht das sie deshalb nicht mehr random sind. Er macht sich nur die analyse der NLTS(non linear time series) zu nutze.
Wenn eine gute Wetterprognose zu 70% richtig ist bedeutet das doch noch lange nicht das die Zeitreihe dadurch Linear oder Vorhersehbar wird.
Es ist alles eine Frage der Wahrscheinlichkeit.
Aber da scheiden sich nicht nur unsere beiden Meinung sondern die von ganz anderen Köpfen :) Diskussion um "Random Walk down Wallstreet"
so long
nun gut,
beim Wort "nichtlinear" kommen mir natürlich sofort Optionen in den Sinn, welche nichtlineare Kontrakte sind, wobei Aktien und Forwards linear sind. Dies hat jetzt wohl aber nichts mit Deinen nichtlinearen Zeitreihen zu tun.
Nun gut, das Wetter ist vielleicht eine andere Geschichte, denn dort gibt es bekanntlich schon eine Zyklik. Ich kann zum Beispiel mit an 100% naher Wahrscheinlichkeit sagen, dass es im Juli wärmer ist als im Dezember. Aber jetzt wirds wohl Haarspalterei.
Die Zyklik der Märkte ist nur eine Theorie, wobei viele darauf schwören.
Wenn ich zu jedem Zeitpunkt eine Wahrscheinlichkeit von grösser 51% habe, dann würde ich nicht mehr unbedingt von Random sprechen.
Random ist in meinen Augen, wenn Preise die Markov-Eigenschaft besitzen und in jedem Zeitpunkt, die Wahrscheinlichkeit für einen Aufwärtssprung genauso gross ist, wie für einen Abwärtssprung.
Dazu können sie natürlich einen langfristigen Aufwärtsdrift besitzen (in Form der Verzinsung), was jetzt die symmetrische Wahrscheinlichkeitsverteilung zu jedem Zeitpunkt selbst nicht betrifft (wird in der Financetheorie häufig als eine geometrische Brown'sche Bewegung dargestellt, was hier wohl etwas zu weit geht).
Ich glaube aber nicht an vollständige Randomness, ansonsten gebe es keine Trader mit Trefferquoten von 70-80%.
Natürlich kann man über das Moneymanagement und die richtige Strategie (welche einem höhre Gewinne als Verluste beschert) oft eine niedrige Wahrscheinlichkeit ausgleichen.
Enterlong
22.05.2001, 15:58
thesis - antithesis - synthesis.
vielleicht hast du auch recht und es ist nicht schwarz oder weiß sondern einfach grau.
Zum thema Brau`nsche Bewegung. Da sind wir wieder bei der Ordnung im Chaos.
Es gibt dazu eine tolle Website:
http://www.cond-mat.physik.uni-mainz.de/~metzger/preview/html/tour2_random_walk.html
ok ich denke auch das dies jetzt etwas zu weit führt....
Aber ich glaube es hat jeder einen gewinn erziehlt der sich mit der möglichkeit beschäftig hat das der markt vielleicht doch random ist, dadurch senken sich die erwartungshaltungen an eine gewisse bewegung, das die eintreffen MUSS.
- ich möchte aber noch einige References bekannt geben für jeden der sich weiter informieren möchte.
References
"Can You Beat the Stock Market?'' Daniel Seligman, Fortune, December 26. 1983.
"A Simple Counter-Example to the Random Walk Theory,'' Edward M. Miller. Financial Analysts
Journal, July-August, 1979.
"Can Analysts Distinguish Between Real and Randomly Generated Stock Prices?", Fred D. Arditti
and W. Andrew McCollough, Financial Analysts Journal, November-December, 1978.
"Must Be a Beta Way," David Dreman, Barrons, April 18,1977.
Psychology and the Stock Market– Investment Strategy Beyond Random Walk, David Dreman,
(book) 1977.
"Implications of the Random Walk Hypothesis for Portfolio Management," Fischer Black, Financial
Analysts Journal, March-April, 1971.
"Random Walks and Technical Theories: Some Additional Evidence," Michael C. Jensen and George
A. Benington, Journal of Finance, May, 1970.
"A New Look at the Random Walk Hypothesis," Seymour Smidt, Journal of Financial and
Quantitative Analysis, September, 1968.
"Monthly Moving Averages—An Effective Tool?" Journal of Financial and Quantitative Analysis,
September. 1968.
"Random Walks: Reality or Myth," Robert A. Levy, Financial Analysts Journal,
November-December, 1967.
"The Random Walk Theory: An Emperical Test," J. C. Van Horne and G. G. C. Parker. Financial
Analysts Journal, November-December, 1967.
"Filter Rules and Stock Market Trading.'' Eugene Fama and Marshall Blume, Journal of Business,
January, 1966.
"The Behavior of Stock Market Prices," Journal of Business, January, 1965.
"Price Movements in Speculative Markets: Trends or Random Walks,'' Sidney S. Alexander,
Industrial Management Review, II (May, 1961) and V (Spring, 1964).
"The Random Character of Stock Market Prices,'' Paul H. Cootner (ed.), MlT Press, 1964.
"Stock Market Patterns and Financial Analysis: Methodological Suggestions," Harry V. Roberts,
Journal of Finance, March, 1959
"Brownian Motion in the Stock Market." M.F.M. Osborne, Operations Research, March-April, 1959.
enterlong,
jetzt sag mir doch einmal bitte, was nichtlineare Zeitreihen sind.
Hallo zusammen,
heidadaus!
Da hat sich ja ganz schön eine Diskussion zusammengefunden. Aber nochmal kurz zu enterlongs Statement auf meine Frage auch wenn dieses Mail schon wieder Äonen zurückliegt (bei dieser Messageflut) ;)
Natürlich sollte man nicht nach dem Grundsatz "Es gibt keine schlechten Positionen nur langfristige" handeln ;)
Folglich also nur drin bleiben wenn man auch gut im Plus ist und der Intradayeinstieg nach dem Tages-/Wochenchart entschieden wurde. Zunächst werde ich aber weiterhin meine Positionen am Ende des Handelstages schließen. Mich hat nur mal die Meinung anderer dazu interessiert. Aber das kann sich je nach Änderung der Strategie noch ändern.
Ansonsten sehe ich es auch nicht so, dass sich Aktienkurse absolut zufällig bewegen. Allerdings muss man sagen, dass in meinen Augen dieser Punkt nur zutrifft wenn man einen gewissen Zeithorizont heranzieht. Auf der einen Seite sind Kurse auf sehr kurze Sicht wesentlich einschätzbarer als auf lange Sicht; allerdings bin ich der Meinung, dass jeweils die kommende Kursänderung im Hinblick auf die letzten paar Kurse wirklich in etwa 50:50 ist. Aber es gibt ja hierzu verschiedenste Theorien wie ja die RANDOM-Theorie von *...wie der Name doch gleich...* Wer aber vollständig(!!!) dieser Meinung ist ist doch fehl am Platz an der Börse (in Ansätzen habe ich zwar auch einen entsprechenden Ansatz; allerdings gibt es immer wieder Situationen, wo die Chance für eine bestimmte Bewegung einfach mehr als 50% ist schon allein wegen der Psyche der MArktteilnehmer); das würde ja bedeuten, dass ich mich nur mitreissen lasse und nichts aber auch gar nichts letztendlich richtig entscheiden kann da ich ja egal wie ich mich entscheide in der Hälfte der Fälle falsch liege, sehr sehr aufbauend...
Weiter muss ich enterlong sehr Recht geben, dass sehr großes Gewicht das Money Management über Erfolg oder Misserfolg hat.
Da gab es mal folgendes Experiment:
30(??) Professoren wurden eingeladen bei einem kleinen Test mitzumachen. Die Teilnehmer hatten ein fiktives Kapital von 10000 USD und konnten 100 Aktionen durchführen, d.h. sie konnetn auf einen Knopf drücken und hatten dann eine 60%-Chance ihren Einsatz zu verdoppeln. In den anderen 40% haben sie ihren Einsatz vollständig verloren.
Und jetzt das interessante: Nur 2(!!!) der 30 Teilnehmer haben Gewinn gemacht und zwar einfach weil die meisten zu viel auf einen Schlag eingesetzt haben; das zeigt sehr schön die Wichtigkeit des Money Managements.
Vielleicht später mehr zu diesem interessanten Themenkomplex
cu
Seeker
das Moneymanagement ist wirklich extrem wichtig in meinen Augen, aber ohne eine gute Strategie bringt es auch nicht viel.
man kann mit einer Trefferquote von 30% gut über die Runden kommen, vorausgesetzt die Strategie ist so konzipiert, dass die Gewinne im Trefferfall die häufigen Verluste auch mehr als kompensieren.
Hi,
stimmt!
Ross hat hierzu zwei nette Beispiele:
Wer bei einem Einstieg eine Münze wirft kann sehr gut Treffer erzielen und auch Geld verdienen wenn er nur Verlustbegrenzung macht.
Auf der anderen ist es interessant, dass 80% der (kurzfristigen) Trader auf der richtigen Seite in eine Position einsteigen (also bei einem long bei steigenden Kursen) und somit ins Plus kommen. Auf der anderen Seite schließen 90% der Trader ihre Positionen mit Verlust. Wie passt das zusammen? Spielt hier die Psyche ein große Rolle? Ist es die Gier? Ist es der Spieltrieb? Ist esdie fehlende Konsequenz? Ist es der Mangel an Disziplin?
cu
Seeker
seeker,
ich weiss die Lösung nicht. Ich bin auch nicht sicher, ob es stimmt, was Ross diesbezüglich geschrieben hat.
Ich denke, es gibt einige Gründe, warum viele verlieren.
Das können zu enge Stops sein oder auch zu grosse Einzelverluste trotz hoher Trefferquote. Ich halte es für zu pauschal, dass 90% mit Verlust verkaufen. Borsellino hat in einem Interview einmal gesagt, dass er die Trader rauswirft, welche 5 fünf mal hintereinander gewinnen und dann mit einem Trade die Gewinne wieder verlieren. Ich denke, ihm wäre einer lieber der in nur einem von 5 Trades Geld macht, dafür aber richtig.
Enterlong
22.05.2001, 18:35
Nonlinear:
Pertains to a device or system with outputs that do not change in direct prportion to changes in input.
Wo wir wieder beim thema sind wie viel das vergangene kursgeschehen auswirkungen auf das jetzt und die zukunft hat.
Deshalb auch die kritik von v.k. tharp zum thema optimieren der indicatoren basierend auf vergangen kursen.
Stellt sich die frage was ist optimieren..... suchen nach der besten performance in der vergangenheit mit verschiedenen einstellungen - so wie es metastock macht?
Wenn wir nicht davon ausgehen können das sich der rythmus der bewegungen weiter fort setzt.
Das ist keine optimierung das ist ein propieren mit welcher einstellung hätte man am meisten geld verdient.
Mit sicherheit haben vielleicht ausbrüche aus einem doppeltop eine relativ gute chance auf erfolg aber wenn ein marketmaker 2 ticks über dem doppeltop sitzt und das ganze faket um günstig seine position auf zu bauen für die er einen Kundenauftrag hat ist ein doppeltop somit nicht zwangsläufig eine bewegung z.b. $ 1 in meine richtung.
Und das tolle dabei ist - mann weiß es vorher nicht :)
Ich finde börse voll super.
das wars für Heute es ist death hour (mittag in us) ich mach schluß ich gehe jetzt petunien pflanzen :)
NLTS sind unteranderem auch die musik, der herzschlag usw.
Hi!
@all:
Wunderbar,diese Dynamik die der Thread entwickelt hat :)
Bin deshalb zur Zeit stiller Genießer dieser wirklich hochinteressanten Disskussion.
Lasst mich nur kurz darauf eingehen,als Seeker fragte,ob Overnight oder nicht ,usw...
Ich denke mal,und besonders als Daytrader, sollte man ungemein flexibel sein.
Börse ändert sich täglich!
Wie kann man da eine allgemein gültige Regel aufstellen?
Natürlich sollte man eher bedacht sein,die positionen glattgestellt zu haben,jedoch,.......es muß nicht immer sein!
Ich war die letzten Tage in 2 Werten long und hatte erst gestern alle Positionen glattgestellt.
War unter anderem auf short eingestellt (CIEN,RBAK) sowie(seid einigen Tagen) long in CMRC,JDSU,deren beide Werte ich dann im Laufe des Tages veräußert habe.
Die Börse ist ständig in Bewegung,ändert sich permanent,da gibt es keine 100% Regel-nur Richtlinien,wobei Abweichungen möglich sind,solange man seine Richtung beibehält.
Grüße
ich hatte mich vor kurzem mit Morgan und GordonGecko über die Erfolgswahrscheinlichkeiten unterhalten und GG sagte, dass doch eigentlich von jedem Einstiegsniveau aus gemessen, die Erfolgswahrscheinlichkeit 50/50 ist.
In der Financetheorie und auch in der Anwendung in der Praxis wird oft von normalverteilten Assetrenditen ausgegangen. Ich glaube, dass da was dran ist, dass es aber nicht unbedingt an allen Punkten immer zutrifft. Ich glaube es gibt Punkte, an denen die Wahrscheinlichkeitsverteilung verzogen ist.
Es wird zum Beispiel gesagt, dass die Märkte nur in 25% der zeit trendieren. Dann müsste es doch logischerweise in Nähe der oberen und unteren Extrempunkte von Tradingranges eher wahrscheinlich sein, dass die Kurse dort bleiben oder umdrehen.
Weiter denke ich, dass man selbst im Falle von einer wirklichen Normalverteilung der Renditen (nicht der Kurse) als Trader erfolgreich sein kann, einfach nur, weil man einen Riesenbatzen der linken Seite der Glockenkurve einfach abschneiden kann.
Ich erbitte mir hierzu Kommentare.
Enterlong
23.05.2001, 14:07
in meiner zeit als anwendungsentwickler haben wir mal so ein random system geschrieben.
1.) mann benötigt einen sehr liquiden markt und tradet nur im Trend - intraday ist es relativ leicht zu sagen wann der markt tendiert (bzw die wahrscheinlichkeit ist hoch)
beispiel enterlong 12550 ExitLong profit if +3 ticks, ExitLong stop exit - 1 tick.
Das ding lief ganz gut aber dann gibt es fälle da ist das orderbuch auf der ausstiegsseite einfach leer....... und die marketorder in diesem fall macht den ganzen erfolg zu nichte.
2. haben wir zwar beim einstieg die chance 1 zu 2 für den nächsten tick aber wir handeln ja nicht ticks oder? - auch wenn wir wollten.....
Wir gehen long mit einer gewinn erwartung von beispiel $ 1 jetzt läuft der kurs $ 0,5 für uns und dreht um - und jetzt EXIT oder was?
der stop hingegen liegt bei 3/8.
ich denke es kommt auch auf die größe der kursbewegung an die mann erwartet.
Wenn mann die gewinnerwartung und den stop jet z.b. auf je 1/4 setzt muss die wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen trades über längere zeit schön einiges größer als 50% um überleben zu können. Aber auch hier bleibt das gleiche - + 1/8 der kurs dreht - 1/4 stop raus....... oder kommt er doch noch ;)
Dann ist da noch die slippage.... oder schafft es jemand intraday zu dem cent raus zu gehen den das system vorschreibt.
Bei csco vielleicht aber eine $ 20 aktien handeln :mad:
Es sind 2 dinge vor der gau'schen glocke zu sitzen und zu überlegen...... und den trigger zu drücken. Ich tue deiner theorie nichts ab, gebe dir sogar recht aber es sind eben 2 paar Schuhe. IMHO.
SP Trader
23.05.2001, 17:15
Hallo,
wie ich sehe, wird hier einiges über Strategien geschrieben, deshalb möchte ich mal einen kleinen Einblick in meinen Trading Stil geben:
Handelsstrategie
Mein Handelsansatz basiert auf das Trading von charttechnischen Formationen in Kombination mit den Bollinger Bands. Wobei das Hauptaugenmerk auf die Entwicklung des Charts gelegt wird. Die Bollinger Bänder dienen dazu, den Einstieg zu perfektionieren, um eine vorzeitige Trendwende zu erkennen, sowie die frühe Identifizierung eines Trends oder einer Konsolidierung.
Die Charttechnik
Auf charttechnische Formationen wird das größte Augemerk gerichtet. Die Charts werden ausschließlich als Bar Charts (Open, High, Low, Close) dargestellt. Es wird sehr auf Widerstände, Unterstützungen und Trends geachtet. Dazu fließen verschiedene Chartformationen von Joe Ross ein. Es wird aber nicht nach Ross gehandelt. Aus folgendem Grund wird nicht nach Ross gehandelt, wenn nach Ross eine Position eröffnet wird, ist man mit der Bollinger Bands-Strategie schon im Markt und kann auf der Orderwelle mitschwimmen. Da Joe Ross Break Out Strategien handelt, geht er relativ spät in den Markt. Mit dieser Strategie ist man relativ früh investiert, damit das potentielle Risiko klein gehalten werden kann. Es wird schnell deutlich, ob man richtig oder falsch liegt. Im Gegensatz dazu ist die Gewinnchance sehr groß, falls der Markt ausbricht.
Was sind Bollinger Bänder?
Die Bollinger Bänder bestehen aus drei Linien, dem oberen Bollinger Band, dem mittleren Band und dem unteren. Das mittlere Band ist ein gleitender Durchschnitt des Charts. Das obere und untere Band sind jeweils die Standardabweichung in Kombination mit der Volatilität des Basiswertes. Auf Grund dessen, dass in die Berechnung der äußeren Bänder die Volatilität mit einfließt, kann man sehr schnell erkennen, wann die Märkte sich beruhigen. Nach einer längeren ruhigen Phase, die man sehr schnell erkennt, folgt ein Ausbruch in eine bestimmte Richtung. Des weiteren erkennt man auf Anhieb, wenn die Kurse sehr stark in eine Richtung übertreiben. Dies hat mit großer Wahrscheinlichkeit eine Korrektur zu folge, die man gut ausnutzen kann.
Die mathematische Formel der Bollinger Bänder lautet:
Quelle: www.bollingerbands.com
Money- und Risikomanagement
Es wird sehr stark auf das richtige Management geachtet, weil dies der entscheidende Schlüssel zum Erfolg ist. Für Day Trades im S&P Future wird i.d.R. nicht mehr als 3 Punkte riskiert, wobei die Stopmarke 2,5 Punkte über bzw. unter dem Einstiegskurs liegt. Ich platziere meinen Stopkurs einen halben Punkt unter meinem eingeplanten Verlust, weil ich nicht weiß, was ich für eine Ausführung erhalte (Slippage). Im Nasdaq Future bin ich bereit 25 Punkte zu riskieren. Mein Stopkurs liegt demnach 20 Punkte unter bzw. über dem Einstiegskurs. Die Stops werden nicht planlos gesetzt, sondern auf charttechnisch wichtigen Marken gelegt.
Ich gehe immer mit 2 Kontrakten in den Markt, dabei wird der erste Kontrakt nach ca. 2-3 Punkten im S&P, sowie nach 15-20 Punkten im Nasdaq liquidiert. Und zwar decke ich mit diesem Kontrakt meine Kosten und erhalte ggf. einen kleinen Gewinn. Wenn der erste Kontrakt ausgeführt wird, ziehe ich sofort meinen Stopkurs auf den Einstiegspunkt, damit ich auf jeden Fall mit einem Gewinn aus dem Markt gehe.
Der zweite Kontrakt wird solange gehalten bis er sein Kursziel erreicht hat oder einen nachgezogenen Stop erreicht. Wenn ein Stop nachgezogen wird, um die entstandenen Gewinne zu sichern, wird dies natürlich auch veröffentlicht.
Spezielle Anmerkungen zu meiner Handelsstrategie
Ich handele nicht nach einem automatischen Handelssystem! Meine Entscheidungen treffe ich selber. Ich filtere meine Signale und es kommt oft vor, dass ich nicht in den Markt gehe, obwohl mir meine Strategie ein Kaufsignal gibt. Dies beruht auf meiner Erfahrung und Intuition, die ich mit der Zeit in den Märkten erlernt habe. Es kann aber auch vorkommen, dass ich in den Markt gehe, obwohl mir mein Handelsansatz kein Signal gibt. Diese Möglichkeit flexibel zu sein hat mir in der Vergangenheit viele Verluste erspart und hat mir einige Gewinne beschert, die ich sonst nicht hätte erzielen können.
Es kommt vor, dass ich an einem Tag oder auch an mehreren Tagen hintereinander keinen Trade eingehe. Ich warte auf meine Gelegenheit und wenn diese kommt nutze ich sie. Ich muss nicht immer im Markt sein. Man muss Geduld haben und es gibt Tage an denen man besser nicht handeln sollte! In der Geduld liegt der Erfolg.
mfg
robert
www.sptrader.de
Anmerkung:
Ein Beispiel der Bollinger-Bänder u. deren Formel kann man auch hier betrachten:
http://www.sptrader.de/Handelsstrategie/handelsstrategie.html
SP Trader,
Danke auch Dir für den schönen Beitrag. Wenn Du jetzt nicht nach Ross handelst, was sind denn dann Deine Ein- und Ausstiegsregeln? Zum Beispiel ein einfaches Über- oder Unterschreiten der BB oder etwas anderes?
Was würde Dich veranlassen, nicht einzusteigen oder wann merkst Du, dass Du ein Fehlsignal hattest und die Reissleine ziehen musst?
Ross hatte doch auch seine Gimmee-Bar Methode. Meinst Du diese als späten Einstieg? Sie war doch gar nicht ausbruchsorientiert, sondern eher auf Reversalbars aufgebaut.
Gruss
S.Nahas
SP Trader
24.05.2001, 14:17
Hallo Snahas,
so einfach kann man es sich nicht machen, bei einem Ausbruch nach oben zu verkaufen und unten zu kaufen :)
aber in schiebezonen lässt sich mit dieser taktik gutes geld verdienen. in trends wärst du dagegen bankrott, deshalb muss man die bollinger bänder aus 2 gesichtpunkten sehen:
1. in trendlosen märkten (schiebezonen etc.)
2. in trendmärkten
wenn ich hier ins detail gehe, sprengt das das ganze board. möchte ich auch nicht, weil das verdammt harte arbeit war!
jeder anfänger sollte am anfang nur widerstände, unterstützungen und trends handeln! das ergebnis wird ihn verblüffen! aber so einfach wollen sich die meisten es gar nicht machen, dabei kann es so einfach sein!
In der Geduld liegt der Erfolg und in der Einfachheit!
MfG
Robert
SPTrader,
ich wollte auch nicht, dass Du hier mit Geheimnissen kommst. Ich weiss, dass man diese besser für sich behält oder gegen Bezahlung weitergibt.
Ich war nur erstaunt, dass Du Ross als Ausbruchsstrategie genannt hattest. Dabei hatte er ja genau eine Technik, die davon profitiert, dass Kurse innerhalb einer Schiebezone oder Konsolidierung an den Rand der BB stossen. Sobald sich ein reversal-Bar gebildet hat, geht er in diese Richtung, sobald dessen High überwunden wird. Das ganze nannte er "Gimmee-Bar".
Mich hatte jetzt interessiert, inwieweit sich Deine Methode von Ross Methode unterscheidet.
SP Trader
24.05.2001, 15:54
Hallo Snahas,
ich kenne dir GIMME Methode von Ross, sie soll eine vorzeitige Trendwende bekannt geben. Sie ist sicherlich eine Ausnahme, denn Ross Haken, 1-2-3 Formationen etc. sind die "großen" Einstiegssignale, wie sie Ross nennt. Und diese basieren auf Ausbrüchen.
Ich versuche schon vorher im Markt zu sein, nicht erst wenn der Ausbruch erfolgt. Bei einem Ross Haken will ich nicht erst kaufen, wenn das Hoch oder Tief des vorigen Stabes durchbrochen wird, sondern dann bin ich schon investiert!
Wenn ich erst dann in den Markt gehen würde, muss das Stopploss über/unter dem RH gesetzt werden und diese Differenz zwischen dem Einstiegspunkt und dem Stoppkurs ist im SP größer als 3 Punkte in 80% aller Fälle. Ich bin aber nicht bereit mehr als 3 Punkte/Kontrakt zu riskieren, deshalb habe ich mir einen anderen Einstiegspunkt gesucht.
MfG
Robert
Enterlong
25.05.2001, 11:29
Hi SP Trader, Du sprichst einen interessanten Ansatz an den Grund warum ich das Programmieren lies.
Ich stelle einmal ganz auser Frage das es für einen Anfänger wichtig ist sich an sein System zu halten, aber wenn ich ein system habe und nur dieses handle setzte ich einfach einen autopiloten auf.
Jeder Namhafte Broker bietet die Schnittstelle an und auch die meisten Quoteanbieter machen dass.
Ergo ich setze einen Autopiloten auf der mein system automatisch tradet. Das kotet mich inkl programmieren und der testphase 2 wochen und dann:
http://www.lignano.it/immagini_homenew/front02.jpg
leg ich mich an den beach und lass mir die sonne auf meiner Bauch scheinen while mein konto mir diesen spaß finanziert.
An Signale glauben: Ich befinde mich innerhalb der Handelszeit meistens im gratis Chat Room der daytrading-university.de - ein tolles team dort und die posten auch ihre trades.
Aber dann gibt es auch immer wieder Äuserungen von tradern wie "Ich habe nicht an das Signal geglaubt."
Mir geht es da gleich - mit der zeit bekommt mann ein gefühl für sein system DESHALB IST ES AUCH SEHR WICHTIG DAS SYSTEM DAS MAN TRADET ZU VERSTEHEN WARUM UND WIE SO.
Da kann es schon mal vorkommen das sich ein einstieg abzeichnet ich aber nicht in den markt gehe weil mir etwas spanisch vor kommt - beispiel: Future läuft nicht in meine richtung der sektor macht was ganz anderes usw.
Das kann man nicht programmieren und deshalb sitze ich immer noch in meinem büro und liege nicht am strand von lignano :mad:
Zwar würden Neuronale Netze dem abhilfe schaffen - indem ich es meinen stiel mit meinen imputs lernen lasse aber test haben gezeigt das es auch nicht das ware ist
somit bleibt mir nichts anderes übrig als selbst den trigger zu drücken........
SP Trader
26.05.2001, 12:14
Hallo Enterlong,
im großen und ganzen stimme ich dir zu. Früher habe ich genauso gedacht, nur bis vor kurzem habe ich meine Meinung ein wenig geändert (man lernt immer dazu)
Ein Freund von mir hat ein automatisches Handelssystem entwickelt, welches zur Zeit auch real getradet wird, und es funktioniert. Es liefert beachtliche Ergebnisse, mit meinem diskretionären Handelsstil komme ich nicht im geringsten an diese Ergebnisse ran. Das System ist permanet investiert und nimmt somit jeden Trend mit! Jede Position wird sofort umgedreht. Es ist an sich recht einfach aufgebaut, ich glaube, dass das auch der entscheidene Punkt ist bei Handelssystemen und nicht nur bei Systemen, sondern auch im diskretionären Handel:
Mache es nicht schwieriger als es schon ist!
MfG
Robert
Enterlong
26.05.2001, 12:22
Wenn Du das System von Georg meinst
http://www.advancedfuturesfund.com
hege ich keinen zweifel aber so ein System muß man erst einmal entwickeln.
Enterlong
26.05.2001, 17:03
Eine weitere mögliche Einstiegstrategie:
Lassen Sie uns zuerst festhalten was man bei den technischen Indikatoren als Stochastik versteht da es ansonsten leicht verwirrend sein kann.
Der Name für den Stochastik Indikator, entwickelt von George C. Lane, ist eigentlich falsch gewählt, denn mit stochastischen bzw. statistischen Auswertungen hat er überhaupt nichts zu tun. Nichtsdestotrotz gehört er zu den gebräuchlichsten Indikatoren. Eine geläufige Abkürzung ist uns nicht bekannt.
Die Idee hinter dem Stochastik ist die, dass in einem Aufwärtstrend die täglichen Schlusskurse näher beim Höchstkurs des Tages liegen, während in einem Abwärtstrend die Schlusskurse näher beim Tiefstkurs liegen. Eine Trendumkehr wird dadurch identifiziert, dass sich die Schlusskurse immer mehr in die entgegengesetzte Richtung bewegen. Schließt der Wert dann auf Tageshoch bzw. –tief ist der Trend vorbei.
Der Stochastik basiert auf 2 Linien, der %K und der %D-Linie. Die %D-Linie ist dabei ein GD der %K-Linie. Beide Linien schwanken zwischen 0 und 100. Neben diesem als Fast Stochastik bezeichneten Indikator, wird auch noch der Slow Stochastik berechnet. In diesem Fall wird die %D-Linie als Basis genommen und darauf ein GD berechnet.
Stochastik Fast:
%K = ((C-Ln)/(Hn-Ln))*100
%D = ((%Dt-1*2)+%Kt)/3
Stochastik Slow
%Kslow = %Dfast
%D = ((%Dt-1*2)+%Kt)/3
Verwendungen:
Neben dem 20er 80er schnitt für Daytrader bekanntgemacht durch Jea Yu (Undergroundtrader.com) gibt es noch einige weitere Möglichkeiten den Stochastik im Daytrading erfolgreich ein zu setzen.
Im folgenden möchte ich die Stochastik Divergenz als high profitable entry für Daytrading besprechen.
Die Beispiele zeigen CIEN und AMAT mit einem 1 Minute Candlestickchart.
Was ist eine Divergenz: Wir sprechen in Zusammenhang mit technischen Idikatoren dann von einer Abweichung wenn der Indikator die Bewegungen des Kurses nicht mit macht, zum Beispiel der Kurs bildet neue Hochs der Indikator aber nicht.
Beispiel 1:
http://enterlong.com/german/B-S-Rules/images/CIEN%20stoch%20diverg2.gif
Sie sehen in diesem Beispiel wie der Kurs gegen 14:45 ein New High bildet, der Stochastik bestätigt dieses New High auch.
Der Kurs korrigiert etwas und schwingt sich gegen 15:01 und 15:02 zu einem neuen Hoch auf.
Mann beachte das der Stochastik diese Bewegung nicht mitmacht und auf dem selben Hoch wie um 14:45 - 14:50 wieder dreht. Somit sprechen wir von einer Stochastikdivergenz welche wir für einen Short einstieg nützen.
Beispiel 2:
http://enterlong.com/german/B-S-Rules/images/AMAT%20stoch%20diverg.gif
Ein weiteres Beispiel, wir sehen um 12:05 das erste Hoch in AMAT.
Gegen 12:15 schwingt sich der Kurs zu neuen Hochs auf die der Stochastik nicht mit macht, er stagniert an dem zuvor gebildetem Hoch und dreht nach unten. Somit liegt wieder eine Indikatordivergenz vor und wir nützen diese für einen Shortentry.
Achten Sie auf den Bewegungen des Futures der Ihre Aktien beinhaltet. Beachten Sie die Level II und T&S Information für Ein- und Ausstieg.
ACHTUNG: Die Einstiegsregel ist nur ein Teil in einer erfolgreichen Strategie.
Niemand der nicht ausreichend Erfahrung mit Daytrading hat sollte versuchen diese Strategien für sich an zu wenden und wenn - auf eigenes Risiko.
SP Trader
27.05.2001, 10:16
Hallo Enterlong,
die Divergenz von Indikatoren (egal ob Stoch, MACD etc.) kann man schön benutzen, um einen eventuellen "fake" Ausbruch aus einer Unterstützung und Widerstand zu erkennen, allerdings sollten die Indikatoren auch nur das bleiben, was sie sind, Indikatoren! Der wahre Einstiegspunkt sollte am Chart festgemacht werden!
PS: Tradet nie nach dem crossen der beiden Stoch-linien, das kann böse enden!
MfG
Robert
Ich kann mich da SpTrader nur anschliessen. Das Crossen sieht auf dem Chart in der ex-post Betrachtung immer super aus, wenn man es aber genau untersucht, bzw. backtestet, dann sind die Ergebnisse verheerend.
ich habe mal ein paar Fragen an erfahrene Daytrader:
Ich trade die QQQ.
1. Wie soll man am besten mit dem Open bzw. der ersten Viertelstunde umgehen? ich selbst habe dort meine höchsten Verluste erlitten, aber wiederum haben meine grösten gewinne des Tages alle ihren Ursprung in dieser Region genommen, so dass ich mich nicht ganz aus diesem Zeitrahmen heraushaltzen will.
2. Welche Anzeichen gibt es, dass es wirklich zu einer Trendwende kommt anstatt nur zu einer Countertrendrally?
Ich stehe regelmässig vor dem Dillema, dass wir uns z.b. in einem klaren Abwärtstrend befinden und ich sehr erfolgreich 1-2-3 Umkehrformationen fade. Leider entstehen auch viele Trendwenden über diese 123er, so dass ich eigentlich gleichzeitig ein Long- als auch ein Shortsignal sehe.
snahas
Hätte da eine Frage betreffs QQQ
Zu deiner zuvor gestellten Frage kann ich leider nichts antworten da ich es (noch) mit Mehrtages-trades versuche.
1. Meine Frage nun an dich als QQQ-trader.
Was spricht deiner Ansicht nach dafür den QQQ anstatt den
NDX-Futures zu handeln.
2. Aus deinen Beiträgen geht glaube ich hervor, dass du auch mit www.BigChart.com umgehst. Die Kurse hier sind zeitverzögert, hast du eine Ahnung ob für die Charts Real-Time-Kurse erhältlich sind.
3. Noch eine Frage. Ist es möglich, dass der Nasdaq 100-Futures (NSDQ100) in BigChart nicht zu finden ist oder bin ich nur blind.
Gruss FLU
@snahas
Ich bin zwar kein erfahrener trader, aber ich finde das sollte auch ein anfänger wissen, den das sind die basics.
beim open solltest du das 10min. reversal beachten, das heißt das der markt in der regel nach 10min. dreht. da kannst du zwar sehr große gewinne als auch verluste einfahren, da das volumen am höchsten ist, ich trade in der regel die ersten 10min nicht.
wann es zu einer trendwende kommt, da gibt es verschiede gründe bzw. anzeichen.
ein aufwärtstrend besteht aus stiegenden gipfeln und tälern, beim abwärtstrend, logisch das gegenteil. die täler werden reaktionstiefs oder unterstützung genannt, nun muss in jedem aufwärtstrend der der kaufdruck in jeder unterstützungszone(tal) so groß sein das er daran abprallt und wieder höhere gipfel erreicht. (grundlegende prinzip des aufwärtstrends nach dow)
sollte das nicht passieren so entstehen umkehr formationen wie V- Formation, die sehr schwer zu erkennen ist, in der regel durch hohen volumen ausschlag, oder die kopf-schulter-kopf formation.
in trend solltest du auch die Elliot Wellen Theorie einbeziehen, die insbesondere für indizes geschaffen wurde.
gruß kai
Kai,
danke vielmals. Ich weiss auch, dass man die ersten zehn Minuten nicht traden sollte. Es geht mir sogar noch um mehr Zeit als zehn Minuten.
Das Problem ist, dass am Open unheimlich viel rumgefaked wird und man ständig auf der falschen Seite erwischt wird, selbst wenn man selbst fadet. Nur irgendwann kommt dann sozusagen der richtige Move und den erwische ich auch fast immer richtig. Nur bis dahin trete ich meist schon zu viel Performance an andere ab, so dass der Gewinn des "richtigen" Move gerade ausreicht, die Verluste aus der ersten Phase auszugleichen.
Ist vielleicht etwas kompliziert auszudrücken: ich finde keinen Weg, in den schönen Move zu kommen, ohne mir beim morgendlichen Hin und Her erst mal die Finger zu verbrennen. Dafür brauche ich den Ausweg.
Bezüglich der Trendwende: ich glaube, ich weiss schon genug über die Märkte, um zu wissen, was ein Trend ist und einen Chart kann ich wohl auch lesen. Aber mein Problem ist, dass ich ein Signal sehe, dass für mich auf der einen Seite (dem Moneymanagement) bedeutet: Cover (falls ich short bin), auf der anderen Seite würde ich aber die gleiche Situation als potentielles neues Short-Setup betrachten. Potentielles Short deshalb, weil bei starken Trends das erste kleine 123 Tief meist noch keine so hohe Aussagekraft hat und sich oft ein sehr schöner Keil entwickelt oder ein Fake 123, besonders wenn die Kurse in Resistance laufen. Ein Dilemma.
Elliots sind nichts für mich, glaube ich nicht dran und werde niemals daran glauben.
flu,
ich trade die QQQ, weil sie eine gigantische Liquidität haben, sehr enge Spreads, man auch zum Ausprobieren mit kleinen Stückzahlen operieren kann, und auch im Falle von Systemabstürzen, Brokerausfällen usw. nicht so viel daneben gehen kann in der Grössenordnung, die ich trade (bislang in der Übungsphase 300-500 Stück)
Bigcharts benutze ich nicht aus irgendeinem speziellen Grund und kann dazu auch keine Fragen beantworten. Ich nehme meine Realtimekurse von Nextrend.com
Hi snahas,
bietet Nextrend auch günstige RT-Charts an?
Seeker
seeker,
nicht billiger als andere Anbieter auch. Zu indest wenn man Futures mit an Bord hat. Für Stocks alleine gibts ne Billig-Variante für 49 $. Da kann man aber nur 10 Werte verfolgen und nur 5 Charts gleichzeitig aufhaben. Eigentlich sollte man lieber QCharts von Quote.com nutzen, aber durch eigene Erfahrung und jüngere Boardberichte nutze ich die nicht wegen deren geringer Zuverlässigkeit.
Danke!
Lade mir gerade mal die Demo runter...
Enterlong
27.06.2001, 16:16
hi, ich für meinen teil verwende den QQQ um Arbitrage zum future zu traden.
Zur frag: die erste halbe stunde ist sicher eine der schwierigsten zeiten um zu traden, aber es gibt viele trader die den tradingtag nach 10:15 schließen da sie die schnelle zeit für das schnelle geld nützen. Für mich persönlich ist das nichts - es ist mir zu hektisch.
Ich glaube aber zu wissen, daß man in der ersten halben stunde nicht wirklich patern traden kann (sollte). es sind andere analysen (tape reading), news, public money wie auch die Premarketanalyse die einem sagen in welche richtung es geht.
So bieten auch die 10 minutes reversals ein großes potential.
Das einzige was ich in diesem Zeitframe handle sind cup pattern wenn sie nach .45 auftreten. Example Stock öffnet bei 40 steigt bis 45 und kommt nach 9.45 wieder and die 40 und setzten den downway fort.
2.) Den Boden und das Top finden ist sicher eine sehr profitable strategie wenn man sie beherrscht.
Wenn Du den QQQ handelst achte auf die Futures (NQ und ES als leading für den NQ) achte auf das Volumen, Reversals wenn sie echt sind haben immer ein gutes volumen.
Use den Time Indicator, Intraday ist es "oft" so das es über mittag flach wird und gegen 13.45 oder besser 14.00 die trader zurück kommen (Professional money flow) wenn dan der markt in der falschen richtung unterwegs ist wird er zurück geholt.
TIP: Hol Dir mal die letzten 20 Tage auf den schirm und schau in welchem TimeFrame die reversal 1-2-3 formationen echt sind und in welchen sie versagen - einfache statistik mit einem Excel sheet. Du wirst nie eine 100% warscheinlichkeit vor finden. Aber Money und Riskmanagement sind ja ein part Deines tradings.
IMHO Über mittag fallen die kurse eher - und kommen dann wieder zurück wenn die großen ins spiel eintreten - beachte Level II T&S und den Tick um abschätzen zu können wann das ist.
so long
Danke die Herren !
Ich komme später nochmals auf QQQ zurück.
Hi !
Nach der interessanten Diskussion über QQQ ist dieser Thread etwas ins Stocken geraten . Jetzt wäre eigentlich @Marass an der Reihe aus seinem "Schatzkästchen " etwas auszpacken :)
Grüße
sorry ... erst jetzt gesehen... die aufforderung vom rpg ..
geht um strategien (die meine)? soweit die überschrift des threads noch gültig ist.... :)
werde dies aber in verschiedene parts aufsplitten ..der übersicht halber... lässt sich dann auch besser durchdiskutieren .. und muss nicht alles auf einmal schreiben ...
Part I:
Generell ...die Basis:
mein system ist dem von tony oz "ähnlich" ... nur in schnelleren zeitrahmen ausgeführt... d.h. "keep ist simple" (im detail später mehr..)
- oder wie ich sage bzw. abgewandelt habe: das einfachste ist vielleicht nicht immer das beste, das beste aber immer sehr einfach...
- tradingprofil: schnelles daytrading..zeitrahmen so bis 30 min.
- Broker/Software: CyberTrader
- 4 monitor setup (rest steht in hardware thread)
- normale ISDN connection
Part II:
- Filter 1: US-Markt , nur dort findet man (derzeit) professionellen zugang zu den börsen, ähnlich dem eines flloortraders
-Filter 2: Nasdaq only..weil rein elektronisch .. kein specialist eingebunden ... vor allem aber..für schnelles daytrading ist volatilität von nöten.. bietet eben nur die nasdaq..und nur konzentration auf ein Orderrouting system (nasdaq <>NYSE) ..von amex rede ich gar nicht...
Filter 3: kein herumhüpfen zwischen zig aktien... trading eines core-baskets (zu 98%), deren verhalten man kennt ...die werden nach bestimmten kriterien ausgesucht ... da bleiben eh' nicht mehr allzuviel über...
ein core basket hat den vorteil ... man kennt sie "auswendig" , das verhalten, die MM etc.....
Part III
pro tradingwoche wird ein einfaches excel-sheet erstellt mit:
- welche companies haben earnings ... nur die im core basket sind und welche markteinfluss haben (über nasdaq und NYSE hinweg) ... es geht nur darum zu wissen, welche comps waan mit den earnings rauskommen...nicht wie sie sind ... die interpretation überlasse ich dem rein dem chart ... gehe aber in der regel davon aus,dass die aktie fällt...egal ob pos/neg surprise oder in line....
- und die eco-datas die pro woche erscheinen ... nur die wichtigen ... und wann (genaue uhrzeit) sie veröffentlicht werden
- zusätzlich noch andere market times , wie double witching, FOMC (eh' klar) Freitag, feiertage ..usw...
beides zusammen gibt einen blitzschnellen überblick ... ist ein teil des market sentiments für den tag (in anderen part) mehr dazu)
Part IV - market sentiment für den tag:
bestehend aus :
- part III
- headlines (nur die wichtigen und übergeordneten ... per website und im hintergrund auditive via CNBC)
dazu gehören news wie z.B.... gewinnwarnungen, analyst comments (nur die gurus, bzw. aus bedeutenden häusern, mehre coments in einer aktie, sector, usw...)
nur headlines , die den technologie sector betreffen.. im core basket sind reine tech-aktien ... keine biotechs, keine drugs,etc...
begründung: der drugs und pharmaceutical sector ist mir zu heiss ... reagieren sehr empfindlich auf FDA-news.."halts" nicht ausgeschlossen... und ausserdem nehme ich nur stocks die dem index folgen und diesen auch "machen" ... für mich ist einfache denkweise ... Nasdaq=new economy=high tech stocks
weiter wichtige news für mich: CEO/CFO betreffend , etc...
die news spiele ich nicht ...bin nur aufmerksam und vorsichtig
also nur die sehr extremen news, die den markt (eher eindeutig)beeinflussen könnten...
dadurch ergibt sich ein gefühl für den tag ..genauer gesagt für das verhalten nach der öffnung ... da kurz nach der öffnung..wie enterlong schon gesagt hat ...die patterns nicht glaubwürdig sind ...bzw. noch gar nicht existent ... einzig brauchbares in den ersten 30 minutes sind cups (bull oder bear ..ist egal) ..sofern man einen cup als pattern bezeichnen kann :)
also öffnen des marktes ... einfach in 4 teilen ... eher up, eher down, eher flat, eher weiss nicht... bzw, wie ausgeprägt die sein könnte..usw..
Hi !
Man soll zwar gewisse Threads nicht künstlich pushen sondern auf die Eigendynamik derer vertrauen aber in diesem Fall erscheint es mir sinnvoll die Strategien der neuen Members zu hinterfragen . So sie denn aus ihrem "Schatzkästchen" plaudern wollen ;)
Je länger , - und dies habe ich in den letzten Monaten gemerkt , man sich mit Trading befasst , so sicherer erscheint mir folgende Feststellung .
Wichtig ist nicht nur dass man eine Strategie hat sondern diese auch kosequent umsetzt ! Hört sich zwar banal an ist aber manchmal für Anfänger ebenso nicht leicht durchzuziehen wie etwa die selbst auferlegten stops .......................................
@Turtletrader sagte beim letzten Treffen : Es kommt gar nicht so sehr darauf an welche Strategie man nun verfolge , in erster Linie müsse man überhaupt erst mal eine haben und diese konsequent durchziehen .
Meinungen und Strategien ?
Grüße
CologneTrader
05.11.2001, 17:19
Mal eine andere Frage zu Strategien:
Würde mal gerne eure Meinungen hören, bzw. wie ihr euch verhaltet. Es wird immer wieder oft daraufhin gewiesen, daß der Aktienmarkt (US) in der ersten halben Stunde nicht gehandelt werden soll, weil es darin öfter zu starken Auf- und Abbewegungen kommt, die nicht einzuschätzen sind.
Wenn ich jetzt aber bereits kurz nach Eröffnung ein Kaufsignal für einen Swingtrade bekomme, welches aufgrund einer Tagesstrategie (bsp. TourtleSoup +1, 80/20, oder ID ...) entstanden ist, würdet ihr dieses Signal dann handeln?
Selbst wenn es bereits nach wenigen Minuten oder gar Sekunden nach Öffnung auftritt?
Oder würdet ihr, auch auf die Gefahr hin daß kein zweites mehr kommt, lieber noch abwarten bis evtl. eine "Korrektur" nochmal zum ursprünglichen Einstiegspunkt zurückführt um dann einzusteigen?
Frage ganz konkret, weil mir dies noch öfters Probleme bereitet!
Bin immer sehr unsicher, weil ich Angst habe in eine kurzfristige Übertreibung (trotz des Signals) zu geraten.
Über Meinungen (und Tipps) würde ich mich freuen!
CT
BrokerMaster II
05.11.2001, 18:22
ich würde in so einem fall kaufen, da ich ja nicht an der bewegung der nächsten halben stunde interessiert bin sondern an der bewegung der nächsten tage/wochen je nach zeitraum
Hi !
Ich kann nur meine (doch eher dürftigen ) Erfahrungen beschreiben die ich in den letzten ca. 8 Monaten Daytrading gemacht habe .
Gleich vorweg :
Ich habe in dieser ersten halben , ja oftmals sogar ersten ganzen Stunde zumeist verloren .
Alles zusammengerechnet Minus . Damit war der Fall für mich mehr oder weniger - mit ganz vereinzelten Ausnahmen die es heute noch gibt -erledigt.
Dennoch ist meine Aussage wenig repräsentativ da mein Tradingstil ja doch eher die Ausnahme und nicht die Regel darstellt .
Erstaunlich aber freilich , wenn ich mit erfahrenen Tradern spreche (wie letztens am Wiener -Treff ) wo ebenso großteils diese Meinung vertreten wurde .
Hm,.......ich für meine Person in bezug auf meinen Trading - Stil kann sagen :
Kürzestmögliche Trades so wie ich sie praktiziere erfordern (um a la long nicht unterzugehen ) eine extrem hohe positive Trefferrate . Dies ist - so empfinde ich dies zumindest - in der ersten halben Stunde nicht gegeben . Da ich wenig bis gar nicht nach Charts oder dergleichen trade und meine Einstiegspunkte vorzugsweise mit Level 2 UND Times & Sales erfolgen , gleicht diese Handelszeit für mich eher einem Lotteriespiel .
Zweiter ganz ganz wichtiger Aspekt der es erst erzwingt mich von dieser Trading- Zeit fernzuhalten:
Die Stops . Das Um und auf , eh klar sind ebendiese . Problem ist , bin ich in einem Trade in dieser angesprochenen Handelszeit und er läuft gegen mich , kommt es oftmals vor nicht mehr den Preis zu realisieren den man sich als Stop gesetzt hat . Besonders bei kürzestmöglichen Trades wie ich es mache sind enge Stops die Basis und Grundlage , ohne Einhaltung derer nach kurzer Zeit alles zum Scheitern verurteilt wäre .
Ganz einfach deshalb lasse ich die Finger von dieser Handelszeit . Bis auf wenige Ausnahmen , wenn ich glaube Signale zu erkennen die meine Trefferquote der üblichen Handelszeit nicht senken - kommt aber sehr selten vor .
Die erste halbe Stunde ermöglicht mitunter die höchsten Gewinne.............aber auch die größtmöglichen Verluste ........... ;)
Deshalb lasse ich meist die Finger davon . Verbrennen kann ich sie mir noch immer 6 1/2 Stunden lang danach...............
Grüße
@rpg
Ich beneide dich, dass du rein nach Level2 traden kannst. Obwohl ich früher im XETRA auch rein nach Marktiefe gehandelt habe (mangels RT-Intraday-Charts) habe ich mir heute mal Level2 über IB (wird ja diesen Monat kostenlos angeboten; habs vorher noch nie in real gesehen) genauer angesehen. Die Theorie dahinter ist mehr als klar - aber irgendwie hätte ich da NIE ECHTE Signale erkannt - ok ist klar, dass man dazu Übung braucht (das geht nicht von heute auf morgen) aber für mich wäre das nix :)
@BMII
OK, wenn du ein reiner Mittel- bis Langfristanleger bist dann solltest du zumindest die ersten 30Min abwarten. Ist nur meine Meinung. Das war aber früher im XETRA auch schon, dass man nie zum ersten Kurs (da war es die Auktion) kaufen sollte, da hier oft ganz andere Kurse zustande kamen. Hier ist es zwar ein anderer Fall aber wen kümmern evtl. 2 verlorene Prozentpunkte wenn du auf Monats- oder Wochensicht tradest mit dem Ziel 20% zu machen? Regelmäßig fällt jedoch auf, dass der Trend sich während der ersten 30Min um 180Grad dreht! Wäre dumm wenn du wegen so was dann ausgestoppt werden würdest weil plötzlich alles in die andere Richtung läuft.
BTW: Bin neben meinem "Standardgeschäft" Trendumschwünge und Extremstübertreibungen nun schon seit einiger Zeit dabei die erste halbe Stunde zu analysieren. Betrachtet auf dem 13Min-Chart fallen da durchaus einige regelmäßigkeiten auf! Ich bleibe da jedenfalls dran... wenn sich da was ausschlachten lässt werde ich es zumindest versuchen... :)
Auf Scalpbasis a la rpg stelle ich mir das Ganze aber äusserst schwer vor...
cu
seeker
@colognetrader
zu swing trading und deren strategies kann ich persönlich nix viel sagen ... ober zu der von dir angesprochenen opening session ... gilt gleichermassen für aktien und natürlich den zugehörigen indexfutures....
und natürlich möchte ich vorausschicken ... nix auf der börse ist 100%, eh klar ...
du kannst dir die opening sessions in div. kleine waves unterteilen ...
opening: 09:30 bis 09:40 ..die ersten 10 minuten
hoch volatil ..... in diesem zeitraum werden die overnight eingegangen orders am markt umgesetzt .. alle die zum opening kaufen/verkaufen bzw. shorten/covern wollen ... und dies so ihrem broker vorher kundgetan haben .... merke,nicht alle sind daytrader und sitzen dabei vor ihrem pc und können/wollen sekundenschnell handeln ... gibt auch noch andere marktteilnehmer ... bzw. welche die in grösseren lots handeln(da ist nix alles sofort umzusetzen)
zudem gibt es einige broker, die ihren clients ausführung zum opening preis "garantieren" .. die spielen dann ggfs. den markt auch mal in die gegenrichtung, um ihr versprechen halten zu können, etc ....
hier haben z.B. die MM einen vorteil ..... die sehen dann schon früher, wie die tendenz für den tag ..zumindest mal für die opening session liegen wird ... einfach am verhältnis der ihnen vorliegenden overnight orders .... wenn z.B. für einen stock 100buy orders und nur 10 sellorders vorliegen (egal mal jetzt ob an anzahl der orders oder am volumen gemessen,etc..) ..dann kann der jeweilige MM von einer steigenden tendenz ausgehen ... und er darf natürlich auch annehmen, das dieses verhältnis auch bei den anderen MM gegeben ist ...
der sieht also schon mehr als die daytrader ... gilt aber natürlich nur fürs opening, da sich hier die orders stauen ... ähnlich wie die fahrzeuge an einer ampel ... im weiteren verlaufe der session wird der verkehr ja wieder flüssig ....
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generell lässt sich die erste halbe stunde in 10 minuten wellen (mit reversals) einteilen ...,also
09:30 bis 09:40
09:40 bis 09:50
09:50 bis 10:00
wie gesagt, hier kann es also alle 10 minuten zu reversals kommen ...
die 10 minuten periode ist natürlich nicht immer sooo exakt .... grob so zwischen 8-12 minuten ...
10:00 selbst ist immer eine wichtige zeitmarke ... und es ist auch darauf aufzupassen, dass einige economic daten immer um exakt 10 uhr bekanntgegen werden !!!
die weiterne wellen kann man , wenn man will so in 15 minuten schritten einteilen bis 10:30 ... also 10:00 bis 10:15 und 10:15 bis 10:30 ... aber nur ganz grob und eigentlich weniger zuverlässig (sofern sich am markt von zuverlässigkeit sprechen lässt*g)
um 10:30 kann es den nasdaq bounce geben ... an downdays ...
wenn die börse negativ geöffnet hat ..kann es in der gegend von 10:30 zu einem kräftigen reversal ... manchmal sehr exakt um 10:30 ... manchmal etwas früher so ab 10:20 ..oder manchmal etwas später so um 10:40 kommen ...
erklärung dafür ?..keine ahnung ...aber ist (öfters so)
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an tagen wo der markt mit einem grösseren gap öffnet, ist das ganze natürlich wieder etwas dahingestellt ... .. gilt vorwiegend für choppy days , wenn der markt während der öffnung nach seinen trend sucht ...
absoluten beginnern oder tradern mit langsameren brokern, oder noch uzwenig disziplin oder denen es noch an entscheidungsfähigkeit fehlt, etc ... wird deshalb empfohlen die erste halbe stunde zu meiden ... wegen des oftmaligen richtungswechsels ...
zudem ist es anzuraten seine postionen nicht allzulange zu halten ...
weiters bilden sich aufgrund der volitilät in dieser zeit so gut wie keine chartpatterns ... hier sollte man mit support/resistance , fibonacci .... und bull-/bear cups als signale handeln ...
hoffe es hat ein wenig geholfen .....
wie gesagt .. 100% verlässlich ist das alles nix ..aber sehr oft zu beobachten ..
ergänzug zu choppy days ...
ein grobes hilfsmittel dazu ... wenn sich der index innerhalb des ranges des vortages bewegt .... ist er "choppy" zu erwarten ...
wenn er den vortages range verlässt .... könnte es einen länger anhaltenden trend geben ... natürlich nur intraday gesehen ...
deshalb arbeiten viele profis mit 2day charts ...anstelle einer einzigen i-day charts ..... ist eine art 1 Mill. Dollar tip ... nehmt ihn an oder nicht :-)
Hi !
@seeker :
Level 2 OHNE Times & Sales ist eindeutig zuwenig .
Auch gibt es Werte , so meine Meinung ,ab einem bestimmten Volumina , wo Level 2 auch nicht eindeutige Signale liefert . ---Zumindest bei mir . QQQ z.Bsp. scalpen wäre für mich ein Ding der Unmöglichkeit .
Wobei das Wort "eindeutig" jetzt falsch gewählt war . Eindeutig ist an der Börse nichts . Außer der Kontostand am Abend ;)
Aber , es gibt ja nicht nur einen Einstieg - und naürlich demnach auch einen Ausstieg .
Es hilft auch Level 2 manchmal von einem Trade Abstand zu nehmen . Also gar nicht erst in den Trade zu gehen .
Kleines Detail am Rande,........ist jetzt nicht böse oder arrogant gemeint - wirklich nicht:
Ab und zu verfolgt man einen Wert , alles klar , Level2 zeigt nun wirklich relativ klare Signale die eine Trendwende erkennen lassen........und da kommen noch ein paar 100 - Pakete die geschluckt werden .Obwohl im Level 2 und Times & Sales eh schon alles erkennbar ist .
Da denke ich mir dann doch öfters , dass müssen IB - Trader (oder ähnliches ) sein die keinen tieferen Markt - Einblick haben (notgedrungen , weil nicht angeboten ) .....
Kaum wurde deren Order ausgeführt - schon sind sie im Minus
Grüße
@rpg
Icht hatte mich dabei hauptsächlich auf JNPR heute bezogen (hat recht viel Volumen - stimmt) - habe die heute noch ne Weile beobachtet - Mann, Mann, Mann :)
Auf der einen Seite könnte ich mich in den A... beissen und auf der anderen Seite bin ich dermaßen froh dass alles noch glimpflich ausgegangen ist... du weißt ja weshalb... ;)
cu
seeker
Turtletrader
05.11.2001, 23:01
hi,
meine Erfahrungen zur ersten halben Stunde.
Die ersten 30 minuten muß man der Zeit nach 1000 EST getrennt betrachten, wie marass es richtig beschrieben hat werden dort i.d.R. alle aufgelaufenen Retail-Orders abgewickelt - außerdem findet evtl. Gapfilling statt. Das institutionelle Volumen, und das verursacht richtige Trends, kommt erst ab 1000.
Die erste halbe Stunde ist IMHO sehr chaotisch und die gefährlichste Zeit für den Anfänger (und ich zähle mich eigentlich auch noch dazu) und ich vermeide es dort meine aktuellen Trendstrategien anzuwenden. Meine ersten Positionen eröffne ich erst ab 0950 meist aber erst ab 1000. Ich habe wie rpg die Erfahrung gemacht das ich in den ersten 30 minuten nach der Eröffnung mehr Verlierer als Gewinner habe, also lasse ich es erstmal. Mann kann trotzdem mit den richtigen Strategien (z.B. Gapfilling) trotzdem eine Menge Geld machen - aber das ist erstmal nichts für mich vielleicht später einmal.
das mit den Wellen im 10-15 Takt habe ich auch beobachtet - seht euch mal z.B. das angehängte tick-chart an - das kann man echt gut fürs Tuning der Einstiege benutzen.
Happy Trading
Turtletrader
Hi !
@Seeker - du schreibst :
@rpg
Ich beneide dich, dass du rein nach Level2 traden kannst. Obwohl ich früher im XETRA auch rein nach Marktiefe gehandelt habe (mangels RT-Intraday-Charts) habe ich mir heute mal Level2 über IB (wird ja diesen Monat kostenlos angeboten; habs vorher noch nie in real gesehen) genauer angesehen. Die Theorie dahinter ist mehr als klar - aber irgendwie hätte ich da NIE ECHTE Signale erkannt -
"ECHTE SIGNALE". .............das ist ja der springende Punkt . Wobei man jetzt erörtern könnte was denn nun echte Signale sind . Meiner Meinung nach für jeden einzelnen Trader unterschiedlich . Wobei mir schon klar ist was Du meinst .
Um darauf zurückzukommen :
ECHTE SIGNALE wie Du jetzt meinst wirst Du auch nie anhand Level 2 und Times & Sales bekommen . Ist aber für meinen Trading - Stil auch gar nicht von Bedeutung . Trends anhand von Level2 suche ich gar nicht .........denn ich würde sie niemals finden . So meine ich wenn ich von Signalen anhand von Level2 spreche nur die für meine Art von Trading Vorzeichen die einen positiven Trade vermuten lassen . Nicht mehr und nicht weniger .
Der springende Punkt , und da komme ich jetzt wieder auf die Handelszeit der ersten halben Stunde zurück :
ECHTE SIGNALE werden durch Level2 nicht erkannt . Da diese ergo nicht gegeben sind darf ich mir aber ECHTE FEHLSIGNALE sprich VERLUSTE natürlich nicht leisten . Dshalb nehme ich von dieser Handelszeit Abstand .
(Ausnahmen bestätigen natürlich wie immer die Regel )
Nochmals auf Level2 zurück :
Das "Nonplusultra" e