Die dem Trend folgen, oder: Hat Trendfolgen noch Zukunft? [Archiv]

Dawnrazor

18.01.2002, 17:10

@snahas

Nein, ich denke, Du täuschst Dich nicht (oder wir täuschen uns beide ;) ), ich hab's auch so in Erinnerung.

Stridsman hat in seinem Buch "Trading Systems that work" (wer's nachschlagen will: Seite 229) einen zufallsbasierten Einstieg mit einem Einstieg in Richtung des 200-Tage-Durchschnitts als Trendfilter für 16 Märkte (allerdings keine Aktienindizes) verglichen (Ausstieg jeweils nach fünf Handelstagen), und das Ergebnis war, daß der Profit Factor mit Trendfilter bei 1,16 gegenüber 1,00 (es ist schon geradezu verdächtig, daß er exakt dem theoretisch zu erwartenden Wert entspricht) ohne Trendfilter lag, und die anderen Parameter auch entsprechend besser waren.

Ich vermute, deshalb hat TheKing auch nach dem Trend als Filterbedingung gefragt. :dunce: Er hat das Buch ja auch. ;)

hoellenfuerst

18.01.2002, 17:32

der satz

the trend is your friend
ist absolut ok.
die wirklich dicke knete aber ich aber bisher immer mit atypischen entscheidungen gemacht.

snahas

19.01.2002, 00:41

Ich habe auch einige Untersuchungen gemacht mit gleitenden Durchschnitten und festgestellt, dass sich die Verteilung nach Überschreiten von gleitenden Durchschnitten i.d. Regel nicht verändert. D.h. Aktienkursentwicklungen (also nicht die Kurse selbst) sind zum grossen Teil normalverteilt. Jedoch haben grössere Moves oft eine positive Wahrscheinlichkeit in Höhe von über 5%. Da muss man einfach nur die Stops einhalten und man macht auf Dauer Gewinne...Richard Dennis sagte doch einmal, dass 90 % seiner Gewinne von 10 % seiner Trades kommen.
Das würde ungefähr zu meinen Ergebnissen passen.

Ich würde dennoch mit dem Trend handeln, den man optisch erfassen kann. Man darf sich nicht zu sehr von den ernüchternden Statistiken einschüchtern lassen!! Ein Kurs über oder unter einem gleitenden Durchschnitt macht noch keinen Trend! Man kann einen Trend nicht definieren, so dass man ihn schön mechanisch testen kann. Ein Trend ist eine Sache der Optik, des gesunden Menschenverstandes. Man kann ihn sehen und fühlen aber so richtig definieren kann man ihn nicht.
Joe Ross hat das zwar verucht, aber mich hat seine Definition nicht klüger gemacht.

DEM

19.01.2002, 13:57

Ich habe mal einige Zeit lang ganz einfache Moving Average-Systeme programmiert.

Bei den ganzen Nasdaq-Werten funktioniert das super, S&P dagegen kann man meistens vergessen.

Mein Resume: Trendfolge ja, aber nur Nasdaq-Werte.

Grüße

DEM

schlaubi

19.01.2002, 16:48

Mhhh, ich möchte einmal etwas hinzufügen!

Trendfolge muß nicht unbedingt zwingend auf einen Gleitenden Durchschnit bezogen sein. Es ist doch auch möglich, daß sich ein Trend innerhalb eines Kanals entwickelt, dabei ist es durchaus möglich, daß ein GD des öfteren verletzt wird.

by
schlaubi

TheKing

19.01.2002, 17:23

DEM
Das ist ja interessant. Kannst etwas genauer sagen, was "super funktionieren" bedeutet und wie Du so vorgegangen bist?

schlaubi

Richtig!

Andersherum bedeutet der Bruch einer Trendlinie nicht gleichzeitig auch das Ende eines Trends.

Die Frage ganz allgemein kann dann lauten: "Wie erkennt/mißt man überhaupt, ob ein Trend vorliegt? "
Da so viele oben für das Funktionieren von Trends stimmten, müßten sie eigentlich auch diese Frage beantworten können.

hoellenfuerst

19.01.2002, 17:39

ich bestimme den trend größtenteils aus den nachrichtenumfeld und zweitrangig aus dem chart
der chart ist z.b. da um meine meinung zu stärken oder zu kritisieren, um den entschluß noch näher zu durchleuchten

schlaubi

19.01.2002, 17:40

@TheKing

Richtig, wenn eine Trendlinie gebrochen wird, muß daß noch lange nicht bedeuten daß der Trend vorbei ist, es kann sich aber durchaus ein neuer Trend bilden, dieser muß nicht zwangsweise in den entgegengesetzte Richtung laufen, sondern kann auch nur in abgeschwächter Form weiterbestehen (es kann aber auch zu einer Beschleunigung des Trendes kommen)

Es ist auch möglich, daß sich innerhalb eines langfristigen Trendes ein weiterer Trend ausbildet, ebenfalls innerhalb diese kürzer laufenden Trendes ist es möglich, daß sich weitere Trends ausbilden. Dies kann man durchaus sehr weit auf die Spitze treiben, bis man in den Intraday-Bereich kommt.

by
schlaubi

schlaubi

19.01.2002, 17:44

@HF

Darf ich mal nachfragen wie das Nachrichtenumfeld messbar wird?

Wenn ich Dich richtig verstehe, dann gehst Du bei einem verbesserten Nachrichtenumfeld von steigenden Kursen aus? Wie merkt man, daß die Nachrichten nachhaltig besser werden? Machst Du Dir notizen und schreibst Dir auf, wie Du die Nachrichten empfindest, oder entscheidest Du einfach aus dem Bauch heraus?

by
schlaubi

snahas

19.01.2002, 17:57

Die Frage ganz allgemein kann dann lauten: "Wie erkennt/mißt man überhaupt, ob ein Trend vorliegt? "
Da so viele oben für das Funktionieren von Trends stimmten, müßten sie eigentlich auch diese Frage beantworten können .

Ich sagte schon im letzten Posting, dass man den Trend eigentlich nicht richtig definieren, geschweigedenn messen kann.
Es ist eine Sache der Optik. Ein Blick sollte genügen und man weiss, ob ein Trend vorliegt oder nicht.
ADX soll ja die Eigenschaft besitzen, die Trendintensität zu messen. Da ist was dran, aber als Signalgeber nutzt das Vieh nix.

Ich hatte auch für Nasi Werte eine leicht positive Verschiebung der Verteilung über diversen GD's. Es ist nur schwer zu beurteilen, ob diese Verteilung eine grundsätzliche Eigenschaft von Nasi Werten ist oder nur auf "Hindsight" beruht.

Aber auch wenn GD's miese SIgnalgeber sind, sind sie doch gute Filterkriterien und Bedingungen.
Nicht jeder Markt der über einem GD ist, steigt. Aber jeder Markt der länger steigt, befindet sich meist über bestimmten GD's!

hoellenfuerst

19.01.2002, 18:04

es ist natürlich nicht messbar.

auch ist es sehr zeitaufwendig. so lese ich sehr viel.

ich bewerte jede nachricht zu einem unternehmen bsp. nach dem lesen mit positiv,neutral und negativ. dies geschieht jeweils in anbetracht des umfeldes. so kann es sein, daß eine positive nachricht durchaus negativ zu werten ist, wenn das umfeld nicht stimmt. es hat also nichts mit festen kriterien zu tun, sondern mit der momentanen lage.

nehmen wir z.b. die nachricht in der ftd über cargolifter in der letzten woche.
mal abgesehen davon, daß die ftd sehr kritisch gegenüber dem projekt eingestellt ist.

was hat sich für das unternehmen fundamental geändert? ich behaupte: nichts! alles war im vorfeld schon bekannt. nur die äußerung von v.gablenz "...in dem gänderten marktumfeld" hat eine lawine ausgelöst.
sie war zur rechten zeit einem reporter aufgefallen...
ich bewerte den artikel deshalb lediglich mit neutral, auch wenn die folgen fatal waren, zumindest für einige :D .
das ganze lege ich in einer db ab. so das ich anhand der bewertungen schon wieder einen hilfsindikator habe.

schlaubi

19.01.2002, 18:10

Es ist z.B. eine gute Möglichkeit den Trend zu bestimmen, wenn man die Richtung eines GDs betrachtet, unabhängig davon ob nun der Kurs oberhalb oder unterhalb notiert. Eine Verbesserung der Gewinnchancen kann man erreichen, wenn man nur Trades eingeht, die mit der Hauptrichtung des zu grunde liegenden Durchschnittes übereinstimmen.

Eine andere Möglichkeit wäre, wenn man mehrere Relative Low (Relative Highs) miteinander verbindet und somit in den Chart Trendlinien oder Trendkanäle einzeichnet. Aber auch hier gibt es häufig Fehler, so würden z.B. zwei verschiedene Anleger bestimmt auch verschiedene Linien in einen Chart einzeichnen, wodurch die Richtigkeit immer wieder angezweifelt werden kann.

by
schlaubi

schlaubi

19.01.2002, 18:15

@HF

Ich wollte das nur wissen ob Du eine persönliches Empfinden in diese Komponente mit einfließen läst? Es ist auch durchaus als Frühwarnsystem zu gebrauchen, denn wenn ein Wert nicht mehr auf positive Nachrichten reagiert, dann könnte was faul sein. Im Umkehrfall, wenn schlechte Nachrichten keine Auswirkung mehr haben, dann wäre es gut möglich, daß ein Boden gefunden ist.

by
schlaubi

snahas

19.01.2002, 18:16

Das Einzeichnen von Trendlinien kann man so definieren, dass wenig Subjektivitätsspielraum bleibt. Daran sollte es nicht scheitern.
Victor Sperandeo hat das in seinen Büchern recht schön definiert, wie man "richtige" Trendlinien zeichnet.

hoellenfuerst

19.01.2002, 18:22

um persönliches auszutauschen gibt es andere möglichkeiten ;)
ich glaube es ist sehr schwer, aber man sollte immer bemüht sein subjektives aus diesen sachen heraus zu halten. das gibt einem die möglichkeit andere zu beobachten und dementsprechend vielleicht einen tick schneller zu sein.
im persönlichem empfinden stecken auch emotionen, die zwar an der börse sehr hilfreich sind, aber ich glaube nur dann wenn man sie in sein kalkül mit einbezieht.

schlaubi

26.01.2002, 17:38

Die Abstimmung ist eindeutig Pro Trendfolge ausgefallen, ich frage mich deshalb ernsthaft, warum immer so viele Leute dann schreiben, daß wir den Boden schon gesehen haben :confused:

by
schlaubi

TheKing

19.02.2002, 21:39

Na, die sind short und fragen sich, ob sie langsam raus sollten.

;)

em-ka

20.02.2002, 17:35

ich kenne nur eins funktionierendes trendfolgesystem:

(1)trendanalyse - diskretionär. man braucht keine technische analyse. anhand der allgemenen stimmung, lage und news ist es einem trader durchaus möglich besser den markt zu analysieren, als ein computer :-)
(2)man wartet nicht darauf, dass der trend endet, sondern, dass er sich fortsetzt.
(3)man tradet nur in richtung des trends.

der rest ist variabel: breakout, pivot, stoch, sup/res... ich persönlich bevorzuge profit-target, basierend auf der average range.

mk

em-ka

20.02.2002, 17:57

schlaubi

21.02.2002, 16:17

@em-ka

Ich stimme Dir zu, es ist wahrscheinlicher, daß sich ein Trend fortsetzt als daß ein Trend gebrochen wird. Ich warte zumindest bis sich ein eindeutiges Umkehrsignal an den Märken ausgebildet hat bis ich wieder einsteige, solange dies nicht der Fall ist gehe ich weiter von fallenden Kursen aus.

by
schlaubi

TECTrader

21.02.2002, 23:47

Hallo,

die Frage bzw. das Thema ist vollkommen falsch definiert.
NATÜRLICH werde ich als Trendfolger IMMER Erfolg haben, die Problematik ist die Erkennung des Trends. Ich kann natürlich als Trendfolger nicht erwarten erfolgreich zu agieren wenn ich nur Aktien long habe wenn die Aktienmärkte sich in einer Baisse befiden und der langfristige Trend fallende Kurse anzeigt. Da liegt das Problem, der Markt ist selbstverständlich nicht einer Meinung, ein Investor wird niedrig kaufen und teuer verkaufen wollen
wenn dem nicht so wäre hätten wir keinen Markt...Wenn ich als Trendfolger erfolgreich agieren will brauche ich ja die Gegenseite, das wären dann die Antizykliker, eben die Investoren.
Trendfolgen mit NUR aktien und NUR long funktioniert übrigens nicht, aber dazu gibt es ja einschlägige Literatur.
Im Übrigen erachte ich "Trendfolger" als eine Bezeichnung die nur wenige echt verdienen, da die Bezeichnung nicht mit dem konformen Bild vom Investor zusammenpasst.

ein allseits hallo sagender

Spekulant

mfg TEC

TECTrader

21.02.2002, 23:58

Hi ,

schade habe gerade Zeit und dachte hier würde mehr Action sein,

dem war wohl doch nicht so;-)

MfG

TEC

TECTrader

22.02.2002, 00:27

Hehe,

ich bin jetzt schon das dritte mal Alleinposter hier

na egal, @ theking lass dich halt mal hinreissen zu ner diskussion

ich glaub wir hatten die Sache ganz gut im Griff

ausserdem bin ich grad short und das macht richtig Spass;)

MfG

TEC

snahas

22.02.2002, 00:37

was macht der Trendfolger in trendlosen Zeiten? Kam in den letzten Jahren kaum vor, solls aber geben.

TheKing

22.02.2002, 16:21

Hi, TEC!! Welcome!!

Grad gestern wollte ich mal wieder bei Euch vorbeischauen!

Naja, nachts um diese Zeit, .... da träume ich von was (noch ;)) Schönerem, als hier zu posten.

Du schreibst:

die Frage bzw. das Thema ist vollkommen falsch definiert.
NATÜRLICH werde ich als Trendfolger IMMER Erfolg haben, die Problematik ist die Erkennung des Trends.

Ja. Klar. Wenn ich weiß, daß ein Trend vorliegt, bin ich gut dabei. Es geht also vielmehr darum, ob eine trendfolgende Methode in trendlosen Märkten auch funzt, d.h. hier: nicht zuuu viel verliert.

Ich kann natürlich als Trendfolger nicht erwarten erfolgreich zu agieren wenn ich nur Aktien long habe wenn die Aktienmärkte sich in einer Baisse befiden und der langfristige Trend fallende Kurse anzeigt.

Jepp. Die Frage ist, was bedeutet die Marktrichtung für mein Einzel-Trend-Trades.
Es gibt ja schon stocks, die sich in der letzten Zeit vervielfältigt haben. Und ein paar reichen ja. ;)

Da liegt das Problem, der Markt ist selbstverständlich nicht einer Meinung, ein Investor wird niedrig kaufen und teuer verkaufen wollen
wenn dem nicht so wäre hätten wir keinen Markt...Wenn ich als Trendfolger erfolgreich agieren will brauche ich ja die Gegenseite, das wären dann die Antizykliker, eben die Investoren.

Gut, daß es so ist. *PUH*

Trendfolgen mit NUR aktien und NUR long funktioniert übrigens nicht, aber dazu gibt es ja einschlägige Literatur.

Welche denn?

Im Übrigen erachte ich "Trendfolger" als eine Bezeichnung die nur wenige echt verdienen, da die Bezeichnung nicht mit dem konformen Bild vom Investor zusammenpasst.

Exakt. Für viele Investoren sind 70% Verlust auch nur eine kleine Delle im Up-Bias.

Snahas:
- Geld ausgeben
- Hände ruhig halten
- Andere Märkte suchen (Währungen, Commodities, ...)
- möglichst merken, dass kein Trend da ist.
- Oder halt: Nicht viel verlieren

Dazu paßt:
Im Grunde müssen viel aufpassen, die System backtesten über Nas und SP. Man sollte schon hie und da mal die 2 Jahres Range im DOW heranziehen.

cu Tk

TECTrader

23.02.2002, 00:12

Hallo,

Ja. Klar. Wenn ich weiß, daß ein Trend vorliegt, bin ich gut dabei. Es geht also vielmehr darum, ob eine trendfolgende Methode in trendlosen Märkten auch funzt, d.h. hier: nicht zuuu viel verliert.
Das ist richtig. Dieses Problem kann man über die Auswahl eines geeigneten Geldmanagementansatzes teilweise (da dieser auf Vergangenheitswerten beruht)in den Griff bekommen.
Da im Thema jedoch die Frage gestellt wird, ob man als Trendfolger überhaupt noch Erfolg haben kann, setze ich voraus, dass jeder der hier diskutiert einen Trend identifizieren kann. :)

Ein weiterer Lösungansatz ist z.b. der, welcher darauf beruht. z.B. in einem Index immer entweder long oder short positioniert zu sein. Wenn man das über eine indikatorbasierte Lösung umsetzt, erspart man sich sogar das Filtern.

Als weitere Möglichkeiten sehe ich noch a) breitere Diversifizierung des Depots (Giesskannenprinzip) was meiner Meinung nach jedoch nicht optimal ist und b)die Verwendung gleicher Systeme auf unterschiedliche Zeitrahmen -was imo SEHR sinnvoll ist.

Trendfolgen mit NUR aktien und NUR long funktioniert übrigens nicht, aber dazu gibt es ja einschlägige Literatur.
Welche denn?
Diesen Satz streiche ich :cool:
und ersetze ihn durch: Trendfolgen mit NUR aktien und NUR long funktioniert übrigens nur wenn man bereit ist, unter Umständen sehr lange einen sehr hohen Cash Anteil zu halten bzw. auf andere Investments auszuweichen.

....Jede gute Literatur die sich etwas eingehender mit (mechanischen) Handelssystemen befasst, denn die wird mit Sicherheit auf den Faktor Risikomanagement und den Faktor Geldmanagement als die entscheidenden Erfolgskomponenten eines Handelssystems eingehen ;)
Tip: "The Trading Game: Playing by the Numbers to Make Millions" von Ryan Jones
. Eine weitere Aufzählung wäre hier müssig, gute (aber spärliche) Infos bietet z.b. www.technical-investor.de und das kostet nix. :dunce:

So das reicht erstmal für den Moment denke ich *schwitz* :D

TEC

snahas

23.02.2002, 00:21

soso, gestern noch meckern, dass zu wenig los sei und jetzt ins schwitzen kommen...das haben wir gerne

TECTrader

23.02.2002, 00:24

ich schrieb ja auch

"...für den Moment..." ;)

Gruss

TEC

snahas

23.02.2002, 01:16

Trendfolgen ist ja auch nicht immer gleich Trendfolgen.
Es kommt darauf an, was man darunter versteht.
Der eine handelt immer nur in Richtung des vorherrschenden Trendes, der andere hält seine Investments, solange der Trend vorliegt. Das sind gewaltige Unterschiede.

schlaubi

23.02.2002, 12:50

@TEC

Ich persönlich handle nur in Richtung des Trendes, somit bezeichne ich mich selbst als Trendfolger.

Ich weiß nicht was Du mit einer Diversifizierung meinst? Daß jemand sagt er müsse eine weitere Position eingehen um das Risiko zu streuen, um somit dieses zu verringern, halte ich für falsch! Was hat das für einen Sinn, wenn sich jemand nur einen möglichen Verlustbringer ins Depot legt, so wird kein Risiko gestreut, sondern einfach gesagt erhöht :( .

Ich konzentriere mich lieber auf einige wenige Dinge und ziehe das dann durch. Das muß nicht bedeuten, daß ich mein ganzes Kapital auf ein Gebiet streue, eine Diversifizierung ist schon sinnvoll, sollte aber im Ramen bleiben.

Mein Ansatz beruht darauf, Trends zu finden und diese auszunutzen, daß mache ich aber NUR wenn sich eine Gelegenheit bietet. Ist das nicht der Fall, dann stehe ich eben an der Seitenlinie und schau zu.

by
schlaubi

TECTrader

24.02.2002, 13:17

@snahas, @schlaubi

um es kurz zu machen:

ich denke unsere auffassungen unterscheiden sich in ihrem inhalt nicht so sehr von einander, nur in der form des ausdrucks ;)
@schlaubi z.b. schreibst du: "Mein Ansatz beruht darauf, Trends zu finden und diese auszunutzen, daß mache ich aber NUR wenn sich eine Gelegenheit bietet. Ist das nicht der Fall, dann stehe ich eben an der Seitenlinie und schau zu."
ich:"und ersetze ihn durch: Trendfolgen mit NUR aktien und NUR long funktioniert übrigens nur wenn man bereit ist, unter Umständen sehr lange einen sehr hohen Cash Anteil zu halten bzw. auf andere Investments auszuweichen. "

das ist doch fast übereinstimmung
diversifizierung bezieht sich auf das konzept von portfolio hitze

z.b. kann ich mittelfristig in einem produkt (z.b. dax future) long sein und kurzfristig short / flat oder umgekehrt,

streuung bezeichnet hier ja nicht ausschliesslich streuung innerhalb einer gruppe von anlagen (aktien bzw. derivate darauf) sondern einen mix aus aktien, anleihen, geldmarktprodukten usw.

deinen ansatz, dich auf trades in richtung vorhandener trends zu beschränken halte ich für sinnvoll.

Gruss

TEC :dunce:

schlaubi

24.02.2002, 14:07

@TEC

genau, das wollte ich damit zum Ausdruck bringen ;)

Es ist mir schon des öfteren aufgefallen, daß mehrere das Gleiche meinen, aber immer wieder aneinander vorbeireden. Es liegt eben an der unterschiedlichen Auffassungsgabe, bzw. Ausdrucksweise der Menschen.

Was mich aber brennend interessiert, ist wie Du herausfindest, wann sich ein neuer Trend bildet? Wenn ein Trend besteht, ist es klar, daß man diesen definieren kann, aber es gibt doch unterschiedliche Ansätze und Einschätzungen wie man einen solchen Trend frühzeitig erkennt, evt. schon in einem Trendwechsel davon profitieren könnte? Wie machst Du das? Steigst Du erst ein wenn der Trend sich schon voll entfaltet hat, oder tätigst Du bereits erste Testkäufe in einer frühen Phase?

by
schlaubi

peter10

24.02.2002, 21:34

@schalubi u.a.

hier findet ihr einfache antworten auf viele diesbezügliche fragen ... ;)

http://www.mrci.com/lbr/charts/20011111/index.htm

peter10

24.02.2002, 21:35

@schlaubi

sorry, @schlaubi natürlich...

schlaubi

24.02.2002, 22:54

@Peter

Ist mir schon klar wie ein Trend definiert ist, auch wann man erkennt, wann ein Trend wechselt. In der Theorie ist es immer einfach zu sagen, da war der Trendwechsel, aber in der Praxis ist das nicht so einfach zu definieren. Meine Frage ging diesbezüglich in die Richtung wie man sich im allgemeinen verhält. Geht ihr schon mit einem Testkauf bei einer sich anbahnenden Trendwende rein, oder wartet ihr bis sich wirklich ein Trend entwickelt hat? Kauft ihr mit Stop Buy in den Ausbruch rein, oder wartet ihr erst einen Test ab? Vielleicht teilt ihr auch eure Einstiegspositionen auf 2 Käufe auf?

by
schlaubi

snahas

24.02.2002, 23:57

TecTraders Satz war früher bestimmt richtig. Aber inzwischen ist es doch so, dass es nicht mehr "den Markt" gibt (zumindest in den letzten Jahren). Irgendwelche Branchen und Segmente steigen immer. Als Nasdaq en vogue war, ist vieles im breiten Markt gefallen, als Nasi den Bach runterging, ist vieles im breiten Markt gestiegen.
Ich weiss nicht, ob dies so weitergeht und ob es mal wieder einen gemeinsamen Bullmarkt oder einen gemeinsamen Bärmarkt gibt, so wie früher.
Aber solange der Markt geteilte Wege geht, wie in den letzten 4 Jahren, kann man auch auf der Longseite trendfolgend sehr erfolgreich sein, ohne lange Zeiten auf Cash zu sitzen. Man muss halt nur lernen, das jeweilige Trendende schnell zu erkennen und wo neue Trends entstehen.

peter10

25.02.2002, 07:57

@schlaubi

sorry, sollte natürlich nicht oberlehrerhaft wirken... :)

ich persönlich beschäftige mich gerade mit der frage, wie ich technisch gesehen a) am besten in eine flagge/pullback + b) am besten in das 1. höhere tief bzw. 1. tiefere hoch einsteige...ob vor den tief/hoch der flagge oder danach...???

es ist selbstredend nicht so einfach in der praxis, ja noch nicht mal in der theorie, diese regeln zu systematisieren bzw einen handelsplan darauf aufzubauen - obwohl ich das "gefühl" habe, man könnte damit sehr konsistente ergebnisse erzielen.

zb die frage, ob echter trendwechsel oder A-B-C korrektur läßt sich nie eindeutig zum relevanten zeitpunkt bestimmen, immer erst hinterher...

grüße

TECTrader

25.02.2002, 12:45

hallo,

"der markt" bezieht sich jeweils auf das produkt, also eine aktie, index, commodity usw., nicht im sinne von "der aktienmarkt", weil ich auch denke, dass man hier nicht verallgemeinern kann

@schlaubi
wenn ich zum bsp. das system der turtletraders richtig verstanden
habe, kaufen (verkaufen) sie bei vola ausbruch und halten die positione so lange, bis a)die vola unter einen bestimmten wert zurückfällt, b) die position ausgestoppt wird.
Geld verdienen sie dadurch, das sie die Positionen im Gewinn möglichst lange halten-im Verlust jedoch frühzeitig ausstoppen lassen.
Wichtig ist also hier nicht der Einstieg bzw. die Bedingung die dazu vorliegen muss, sondern -und das zu einem erheblich grösseren anteil- der richtige umgang mit risiko und positionsgrösse.
Ich persönlich meine, man sollte "Trendfolger" unter diesem Gesichtspunkt verstehen -Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen.
Ansätze wie gestaffelte ein/ausstiege teilverkäufe
bei Erreichen von bestimmten kuszielen(letzteres wie ich meine einer der grössten fehler den ein spekulant machen kann) usw. sind lediglich als variationen der umsetzung von "gwinne laufen lassen, verluste begrenzen"anzusehen, wenn man sowill
stellen sie die taktik dar, der grundsatz die strategie.
Mit diesem Ansatz wird man langfristig sogar bei willkürlich gewähltem Einstieg wahrscheinlich eher im Gewinn landen.

Gruss

TEC :dunce:

TECTrader

25.02.2002, 12:46

Wie ich grade sehe,sind mir einige buchstaben verrutscht :mad: ,
ich hoffe man versteht den sinn trotzdem

Gruss

TEC :D

TheKing

25.02.2002, 14:06

Also Sinn hab ich da keinen gesehn ... ;)

Übrigens: Die Turtles haben 20-Tage Breakouts getradet. Als das nicht mehr funzte, haben sie die Zahl geändert. Hat also nicht direkt etwas mit Vola zu tun.
Ansonsten Zustimmung.

Ok, ok.

2 interssante, aber verschiedene Topics kommen heraus:

1. Wie stelle ich fest, ob überhaupt ein Trend vorliegt. Wie mehrfach gesagt (TEC, SChlaubi, snahas) sollte das all denen, die für klare Mehrheiten in der Umfrage gesorgt haben, klar sein. Ich wette aber, dass das gar nicht sooo klar ist, wie es hier durch klingt. Allein was MAs angeht, fallen mir sponten 4-5 Varianten ein. Und dann gibt es noch x Möglichkeiten, Linien, Indis, diskretionär, ... (evtl. Stoff für ne neue Umfrage).

1.1 Wenn es verschiedene Möglichkeiten gibt, welche ist dann die Beste?

1.2 Es macht einen Unterschied für das Ermittlen des Trends, ob ich klassischer Trendfolger von Anfang bin Ende sein will, oder ob ich nur Stücke herausschneiden will. Das führt zu 2.

2. Angenommen ein Trend liegt vor. Dann ist noch längst nicht klar, wann ich einsteige, vom Exit ganz zu schweigen.

schlaubi

25.02.2002, 17:21

@peter

Nein, oberlehrerhaft hat hier niemand geklungen, wir sind ja schließlich hier um Erfahrungen auszutauschen, deshalb heiße ich es gut, wenn jemand den Mut hat offen und ehrlich zu sein.

@all

Die genaue Bestimmung des Wendepunktes ist eben das Problem, das wird jeder zugeben müssen. Es ist sehr oft der Fall, daß ich die erste Wellen eines neuen Trendes verpasse, den absoluten Tiefpunkt bzw. Hoch wird man wohl nie erwischen.

Bei mir ist es sehr häufig der Fall, daß ich die erste Aufwärtswelle vollkommen verpasse und erst bei der 2ten dabei bin. Steige ich bei einem Ausbruch ein, dann ist der Markt meist schon übergekauft und schreit nach einer Korrektur. Kauft man hier mit einem Stop Buy läuft man gefahr ein Relatives Hoch zu kaufen :( , also ist es besser vielleicht schon bei einem Anzeichen einer möglichen Bodenbildung (z.B. steigende Umsätze) bereits schon vor dem Ausbruch darauf zu spekulieren? Wenn dieser jedoch ausbleibt dann wieder glattstellt, ein Testkauf sozusagen. Oder sollte man doch besser auf den Ausbruch warten oder erst in der Korrekturfase kaufen? Aber da ist es wieder schwer, weil man eine kurzfristig fallende Aktie kauft und man noch nicht weiß ob auch wirklich sich ein neuer Aufwärtstrend fortsetzt.

by
schlaubi

TheKing

25.02.2002, 17:36

Scheint 2 Kategorien von Entries zu geben:

- Bei (oder nah am) Trendbeginn.
- Irgendwann später.

Ich verzichte vollkommen darauf, Trendbeginne festzustellen. Daher ist das auch kein Problem. Im Gegenteil, weil es ein Probl. wäre, verzichte ich darauf.

TECTrader

25.02.2002, 19:14

@ TK,

so mache ich das auch-
ich nenne das "trend-antizipation", d.h. läuft meine bereits bestehende position in einen positiven trend, muss ich sofort von "wellenreiten" auf "halten und warten" umstellen: das funktioniert aber nur, wenn es einem vom ansatz her bei trade-eröffnung egal ist, ob ein trend vorliegt oder nicht. ;)
wenn ich einmal in einer position drin bin und die aktien/index/ was auch immer fängt danach an zu trenden...wäre ich dumm die position wie in den 3 oder 4 oder x fällen vorher glattzustellen..als noch kein trend existierte.
aber das ist im wahrsten sinne des wortes ein "weites feld", so ne art "eierlegende wollmilchsau" als handelsansatz zu finden ist fast unmöglich...aber @ TK wie du ja weisst, ich arbeite daran :D

Gruss

TEC

TECTrader

25.02.2002, 19:46

hallo,

@TK ja damit hast du völlig recht

bei oder nahe am trendbeginn:
ist fast auszuschliessen, wenn man einen trend vor eingehen eines trades identifizieren will,
sowas funktioniert z.b. über vola-break systeme ...bzw. kaufe /verkaufe neues n-tage hoch/tief, allen gemeinsam ist aber, dass der trend- wenn einer enstehen sollte- sich erst im nachherein als solcher erweisen kann

irgendwann später:
ein sehr bekannter ansatz hier ist linda raschkes "holy grail"
positionen werden bei pullback an den gleitenden durchschnitt eingegangen.in der hoffnung das sich der bestehende trend doch als stärker erweist, diese methode hat eine relativ hohe trefferquote, verlangt aber nach vorgeschalteten filtern zur erkennung bestehender trends
(linda raschke verwendet den adx als trendstärkeanzeiger)

man sollte vielleicht mal über praktikabilität - bzw. sinn und unsinn- dieser ansätze diskutieren, ich glaube das würde uns weiterbringen ;)

Gruss

TEC

schlaubi

27.02.2002, 18:56

also den ADX mag ich nicht besonders, ich finde die Aussagekraft sehr gering, diese Strategie funktionier auch ohne ADX, man muß nur die Richtung des GDs befolgen

peter10

28.02.2002, 12:10

@schlaubi,

mit gefällt der ADX...er zeigt sehr schön die endphase einer konsolidierung an + man kann sich auf einen bevorstehenden ausbruch vorbeiteten...(mit ein bischen augenmaß kann man das natürlich auch ohne indikatoren erkennen)

zum grail: funktioniert am besten, wenn der ADX über 30 gelaufen ist, zurückkommt + dann ein neues hoch macht...kommt aber selten vor. hintergedanke: je mehr momentum sich aufgebaut hat, desto zuverlässiger ist der einstieg. was man aber gerne übersieht: ziel des grail ist zunächst nur das letzte swinghigh, nicht gleich ein neues upleg...

grüße

TECTrader

28.02.2002, 19:49

hallo,

@schlaubi mir gefällt der adx auch nicht besonders, ich persönlich verwende ihn auch nicht, da er jedoch im holy grail ansatz eine entscheidende rolle spielt wollte ich darauf hinweisen.

@peter
das ist richtig, am guten anfang ist dieser ansatz eher swing trading zuzuordnen, nicht mehr und nicht weniger
ein klassischer trendfolger... wird dann kaufen/leer verkaufen, wenn der "average" swing trader seine position u.U. schon glattgestellt hat, nämlich bei einem neuen hoch/tief.
worauf ich ja hier hinauswill ;) : m.M. nach wäre es falsch als swingtrader ohne grund-nur wegen erreichen eines zwischenhochs/tiefs- auszusteigen....das widerspricht nämlich dem von mir vorher angeführten grundsatz "gewinne laufen lassen,verluste begrenzen".
wenn mein absicherungslimit getroffen wird ist das selbstverständlich ein grund auszusteigen

Gruss

TEC

schlaubi

28.02.2002, 21:52

Der "Holy Grail" Ansatz von LBR funktioniert auch ohne ADX, das ist zumindest meine Meinung, deshalb verwende ich ihn den ADX auch nicht.

Wenn jemand jedoch mit diesem Ansatz Erfolg hat und darauf schwört ist das OK, es gibt viele Wege die nach Rom führen. Ich rate keinem eine erfolgreiche und gute Strategie zu verwerfen, nur weil ein anderer eine andere Meinung vertritt.

TECTrader

06.03.2002, 00:43

hallo,
@schlaubi das ist natürlich richtig, imo ist diese spezielle strategie auch nicht 1:1 übertragbar, da uns als privatanleger in D immer noch die short seite verwehrt wird.
der adx fungiert m.E. nach sowieso mehr als instrument des screenens, bei 5000 aktien im nas composite wird die diskretionäre analyse irgendwann halt doch zu aufwendig :D

mal was ganz anderes:
ein "hammer on double volume" eine formation die man speziell bei den indizes relativ häufig findet, diese formation wird speziell von swingtradern long sehr gerne getradet.
was haltet ihr davon?

Gruss

TEC :dunce:

TECTrader

06.03.2002, 01:02

hallo,

habe natürlich keine mühen gescheut eine grafik dazu aufzutreiben :)
der HODV sieht in etwa so aus:
http://www.swingtrading.de/images/strategie/veraendert/hammer-schema.gif

Gruss

TEC :dunce:

peter10

06.03.2002, 17:22

@TECTrader,

das hab ich auch schon mal irgendwo gesehen. nmM ist das einfach auch ein retracement-ansatz, timeframe ist ja egal.

das problem bei retracement-setups, ob jetzt grail oder HODV ist die frage, wann einsteigen, VOR dem tief des R oder erst DANACH, aber dann mit genau definiertem risiko-punkt. LBR empfiehlt 1, hat seine vorzüge, vor allem, weil man seine position dann schon HAT wenn momentum reinkommt. kommt mir aber zu gewagt vor.. :rolleyes: .

schlaubi

06.03.2002, 17:38

@TECTrader

Danke für Deine Mühe, bildlich kann man sich viel besser vorstellen was Du gemeint hast!

Ob diese Strategie nun Gut oder Schlecht ist läst sich streiten, ich glaube es ist eine Chance wie andere Tradingansätze auch. Gleichzeitig bietet sich ein logischer Einstieg an. Um die Signalquallität zu verbessern würde ich jedoch evt. noch Unterstützungs- Trendlinien, oder andere Technische Hilfsmittel verwenden.

by
schlaubi

TECTrader

06.03.2002, 19:43

hallo,

ich hatte eigentlich vermutet, der ansatz wäre doch bekannter, deswegen hatte ich nur das chart setup beschrieben.

@peter dieser ansatz ist nicht trendfolgend da kein einstieg in trendrichtung erfolgt, sondern genau umgekehrt(counter-trend). mir ist etwas unklar wie du "retracement-setup" definierst, deshalb diese anmerkung.
ich habe auf der seite ;) noch eine etwas ausführlichere beschreibung gelesen. hier ein auszug:

Der HDV liefert schöne Signale, von denen ein Swingtrader gut profitieren kann. Wenn das Pattern nicht gerade in Verbindung mit einem Pullback auftritt, ist die Zuverlässigkeit des Signals jedoch auf nur wenige Tage beschränkt. (Zu)schlagen und rennen (hit and run) lautet hier die Devise; d.h. haben wir unser Gewinnziel erreicht, liquidieren wir konsequent die Hälfte unserer Position und ziehen unsere Stops akkurat nach. Das HDV-Pattern traden wir nur long, da die Shortsignale bei weitem nicht so aussagekräftig sind.

Stop platziert man ca. bei der hälfte der handelsspanne der signal(hammer)kerze

@schlaubi das ist richtig....als zusätzlicher indikator ist hier z.b. ein oszillator wie stochastics anzuraten

Gruss

TEC

TheKing

06.03.2002, 20:47

Sehr interssant, diese Idee(n).

Wie wäre es, wenn wir die Betrachtung des Volumes unter den Tisch fallen lassen, ebenso wie den Eröffnungskurs und das low (d.h. hier nur eben das Candle). Ansonsten bleibt alles, wie es ist (d.h. z.B.: close heute > close gestern).

Würde man dann nicht eine höhere Handelsfrequenz bekommen, die dann mit einem evtl.(!) schlechteren Profit/Trade bezahlen würde.
Kein schlechter Trade-Off, wie mir scheint.

Außerdem wärs es natürlich hier interssant zu wissen, ob es einen Unterschied macht, ob man nur Trend-folgend tradet, oder eben nicht. Auch hier hätten wir evtl. einen solchen Trade-Off: Guckt mal die Ergenbnisse der Umfrage.
Gruß
Tk.

schlaubi

06.03.2002, 20:59

Angenommen wir befinden uns in einem intakten Aufwärtstrend, die Aktie legt eine Verschnaufpause ein und der Hammer ist hier zu erkennen, das wäre doch ein idealer Zeitpunkt um einzusteigen oder seine Positionen aufzustocken, oder nicht?

peter10

06.03.2002, 21:04

@TECTrader

ich hatte das glaube ich mit dem "core buy setup" verwechselt, siehe hier

http://www.swingtrader.net/lessons/buy.html

schien mir, als ginge dem HoDV setup ein uptrend voraus...in einem downtrend würde ich so was wie den HoDV jedenfalls nicht handeln. ich versuche, in einer trendphase strikt prozyklisch zu bleiben, hat mehr potential imA...

grüße

peter10

06.03.2002, 21:15

@schlaubi

genau. dieser punkt verbindet gutes CRV, einen klar vordefinierten risk-point + hohe trefferquote. nichts anderes stellt ja der "grail setup" dar, sozusagen kodifiziert...

ich setze das im FESX, NQ + ES auf 3min + 1min charts ein + es funktioniert gut...

grüße

TECTrader

06.03.2002, 22:57

hallo,

@TK,schlaubi,peter
erst einmal möchte ich sagen, dass die angenehm entspannte und sachliche art sich auszutauschen hier im board mir wirklich gefällt. sehr schön
@peter..mit counter-trend war ich wohl etwas zu voreilig
imo funktiniert dieses setup sowohl im trend als auch als trend-ende anzeiger(eigenkreation)...klassisch würde ich es a.g. der aussage aber als counter-trend modell sehen.
ende september letzen jahres trat diese formation zu hauf auf....ich werde mal 1-x beispiele raussuchen.
zu den speziellen fragen bezügl. stops usw. siehe die von peter gepostete url ;)

Gruss

TEC

peter10

07.03.2002, 08:06

@TECTrader,

als trendwechsel-anzeiger verwende ich nur die von LBR beschriebene regel, also beobachtung der swinghighs + swinglows; bei wechsel von zb down zu up muß ein 1. höheres hoch kommen, dann das 1. höhere tief...

"A trend reversal is preceeded by [1] a higher high and [2] a higher low in this case [ =von down zu up]."

das ist eine einfache + klare regel + alleine deshalb schon gold wert... ;)

beim ID handel auf 1min chart hat man ja x mal am tag einen wechsel von up zu down und zurück und kann das sehr schön beobachten...wenn man auf tageschart handelt, braucht man allerdings etwas mehr geduld... :)

grüße

peter10

08.03.2002, 08:57

hier mal 2 LBR setups, die ich gerne einsetzte

1. Buy ANTI

http://www.mrci.com/lbr/charts/20020307/6.png

It almost looks like the two lines are "kissing". before entering from the LONG side, the last upswing must be greater than the last downswing. market must "tip its hand" to the upside by showing some form of upside impulse. Ideally, we look for a measured move UP (where small trend line is drawn). Measured move is equal length swings.

update...

http://www.mrci.com/lbr/charts/20020307/7.png

We look for equal length swings as depicted here. We put an offer out just beneath the objective for the move.

2.GRAIL kicks in

http://www.mrci.com/lbr/charts/20020307/3.png

Should eventually work lower to the 120 mintue EMA (where a GRAIL BUY then kicks in!)

grüße :dunce:

schlaubi

08.03.2002, 09:23

@Peter

Das ganze Intraday, echt klasse das solche Strategien auch dort funktionieren :)

Mich würde interessieren wie Du solche Aktien herausfilterst? Gibt es einen Basket, welchen Du Dir vor Handelsbeginn zurechtlegst? Wenn ja, wie stellst Du diesen zusammen?

by
schlaubi

TECTrader

08.03.2002, 09:53

Hallo,

nach 2 erfolglosen postingversuchen :( nun der dritte, ich hoffe er klappt.
@peter, schlaubi ja eine gute strategie erkennt man daran, dass sie über jedes Zeitfenster funktioniert.

zum hammer:Trendwendeformationen / Kerzen:
http://members.aol.com/seminarangebot/gif/hammer.gif

Der Hammer ist eine wichtige Kerzenform mit Haussebedeutung. Der klassische Hammer hat einen kleinen oberen Kerzenkörper (schwarz oder weiß) ohne oberen Schatten (oder mit einem sehr kleinen oberen Schatten) und einem langen unteren Schatten, der mindestens zweimal so lang sein sollte wie der Kerzenkörper des Hammers. Der Schlußkurs des Hammers sollte in der Nähe der unteren Range des gerade stattfindenden Abwärtstrends liegen. Nach einem ausgeprägten Abwärtstrend ist der Hammer ein möglicher unterer Umkehrpunkt. Ohne ausgeprägten Abwärtstrend oder Baissemarkt gibt es nichts umzukehren!Stopkurs: Wird auf Schlußkursbasis der Tiefpunkt des Hammers nach unten durchschritten, gilt der Abwärtstrend als intakt.

Zur Frage vorhandener Aufwärtstrend-(Re)entry
http://members.aol.com/seminarangebot/gif/hangingman.gif
Hanging man
Nach einem hanging man ist generell Vorsicht geboten, da er einen möglichen Umkehrpunkt darstellt nach einem Aufwärtstrend. Der Markt ist "verwundbar" geworden. Hanging man und hammer haben die gleiche Kerzenform:

Was, wenn man jetzt einen nicht bestätigten "hanging man", von mir aus noch mit GD Retracement, als Re-Entry benutzt???

Gruss

TEC

TECTrader

08.03.2002, 10:19

Hier nochmal im Bild

http://www.technical-investor.de/wpa/apc/clipimage.asp?id=28529&f=1

die beiden NICHT als trendwechsel bestätigten hanging man sind doch hervorragend- werde mal untersuchen ob das zufall ist

Gruss

TEC

TECTrader

08.03.2002, 10:26

toll :angry:

TEC

TECTrader

08.03.2002, 10:48

hallo,

so NUN aber ;)

http://home.arcor.de/dy/dynamic-investor/dsweb1/images/nemax.gif

Gruss

TEC :dunce:

peter10

08.03.2002, 13:45

@schlaubi,

ich handele nur FESX, ES + NQ, keine aktien. ich setzte die setups original ID ein, aber sie funktionieren auch bei aktien auf tagescharts...ich setzte auch gerne den "first cross setup" ein, der basiert auf dem MACD mit 3/10/16

MMM - First Cross Sell

http://www.mrci.com/lbr/charts/20020205/3.png

First lower high on the daily charts. Daily oscillator is just turning down!

grüße

TheKing

12.04.2002, 20:22

peter,

schöne Sache! Wenn es auch auf Aktien funktioniert, warum handelst Du das dann nicht?
Da könntest Du im Grunde noch schärfere Bedingungen wählen, oder?

Gruß

snahas

13.04.2002, 12:38

kann mir bitte jemand erklären, was ID und first cross setup sind?

TecTrader: kannst Du mal erläutern, wie man denn Hammer und Hanging Man am besten traden soll. In Deinem eingefügten Beispiel gibt es ja auch ein paar davon, die nicht erfolgrecih waren.

peter10

22.04.2002, 12:39

@snahas

@king

sorry, habe schon länger nicht mehr hereingesehen...

ID = intraday

"first cross" setup : wie oben bei LBR illustriert. bezieht sich auf den 16SMA, wenn der 16 SMA des 3/10 oszilators die 0-linie kreuzt, dann ist das der "first cross". oft folgt dann das 1. höhere tief bzw 1. tiefere hoch...

ich handele (derzeit) halt keine aktien, zu zeitintensiv in der vorbereitung, scannen etc...

grüße

TheKing

27.05.2002, 14:05

Was mich wundert:

Der ganz deutliche Ausgang der Umfrage
und
Die ständigen Diskussionen, ob man jetzt (am Boden) wieder einsteigen sollte?

Ist das ein Widerspruch?
Ist das kongitive Dissonanz?
Oder was?

schlaubi

27.05.2002, 20:00

Am Boden einsteigen, klingt sehr gut und in ein paar Jahren werde ich auch sagen, da hätte man kaufen müssen :rolleyes:

ABER heute kann ich das nicht vorhersehen, ich weiß nicht ob wir den Boden schon sehen oder wie tief es noch geht, drehen die Börsen? Ich weiß es nicht! Und der wo behauptet er wüßte es, der ist ein Lügner und Scharlatan! Wie oft habe ich im letzten Jahr schon gehört, der Boden ist erreicht, jetzt rein. Irgendwann werden diese Stimmen Recht behalten, aber sie haben auch oft Unrecht gehabt.

by
schlaubi

TheKing

17.06.2002, 11:30

Und der wo behauptet er wüßte es, der ist ein Lügner und Scharlatan

Oftmals ist der, der meint den Boden gefunden zu haben, nicht böse, sondern einfach im Unrecht.
Das wohl daher, weil die Hoffnung mal wieder Vater des Gedanken war.
Belügen wird er allenfalls sich selbst.
Hier taucht dann wieder die Frage auf, ob man eine Strategie (Trendfolgend) druchhalten kann.

Wenn die große Masse trendfolgendes Traden befürwortet, dann aber über Fallen-Ex-Angels positiv diskutiert scheint das schon der Fall zu sein.
Bleibt stark!

mtrader

18.08.2002, 18:56

im day trading ueberfluessig

Dawnrazor

18.08.2002, 18:58

im day trading ueberfluessig

Das kommt ja wohl auf den Trading-Stil an.

powersurfer

19.08.2002, 12:02

...des Marktes, und zwar des jeweils betrachteten.
Pauschalierungen sind sehr schwierig, da nicht alle Märkte
gleiche Charakteristiken aufweisen; das ist kurz gesagt eines
der Resultate eines kürzlich gehörten Vortrags.

schlaubi

19.08.2002, 17:22

Ich denke schon, daß viele, wenn nicht sogar alle Märkte die gleiche Charakteristik aufweisen!

Der Mensch ist ein Herdentier und folgt immer den Leithammel ;) Was ich eigentlich sagen möchte, wir bewegen und in einer Herde und somit folgen die meisten einen Trend.

Es kann nur in eine Richtung gehen, damit meine ich, daß nicht alle Märkte gleichzeitig die gleichen Merkmale aufweisen. Im ganzen aber bewegen die gleichen Menschen durch das gleiche System (Angebot und Nachfrage) den Preis und somit schließt sich der Kreis. Früher oder später wird man immer wieder Zeitpunkte festlegen können, welche wiederum die gleichen oder zumindest ähnliche Muster aufweisen.

by
schlaubi

adular

20.08.2002, 18:02

Ja, der Mensch ist ein Herdentier.
Trotzdem haben andere Märkte andere Regeln. Andere Erfahrungen der Teilnehmer, Zielsetzungen usw.
Bspw. hat der NM gegenüber dem DAX ein schlechteres Chance/Risiko-Verhältnis.

schlaubi

20.08.2002, 22:52

Mag im Augenblick zutreffend sein, aber es wird Zeiten geben da kann man ähnliche Kursmuster erkennen. Und diese Charts spiegelt eben die Mentalität der Teilnehmer wieder. Früher oder später wird man immer wieder gleiche oder ähnliche Trend- bzw. Umkerformationen erkennen, wenn es auch nicht einfach sein wird diese früh genug zu sehen. Nicht zwingend zur gleichen Zeit aber bestimmt irgendwann mal.

hoellenfuerst

09.11.2002, 21:24

;)

hopy

12.11.2002, 18:25

Tja @Fürst der Finsternis,

diese Gefühle und Gedanken habe ich auch bei manchen Aktien während meiner blutigen Anfängerzeit von Oktober 2000 an durchlebt. Das Witzige (?) dabei ist, das mir so ein ähnliches Schaubild wohl bekannt war, da ich vor meinen ersten Schritten an der Börse unter anderem den Fiorek gelesen hatte.
Aber wahrscheinlich muß den schmerzlichen Geldverlust jeder Newbie erst selber spüren, um entweder aufzuhören, oder doch mehr systematisch an die Sache herangehen.

Gruß
Hopy

TheKing

28.11.2002, 10:59

Jaja, man muss sich umprogrammieren.

Aus Angst werde Hoffung und umgekehrt.

Nicht ganz einfach, aber nicht ausgeschlossen!

terminus

22.12.2002, 11:03

@höllenfürst

also irgendwoher kommt auch mir dieses Bild bekannt vor :rolleyes: :sad:

mfg
T.

Socina

06.02.2003, 11:18

Candle Power!

Fixi

22.06.2003, 00:18

Ursprünglich geschrieben von Socina
Candle Power!

Hi,

ist das ein Programm? Wenn ja, wo gibts das? Wenn nein, wie stelle ich den Indikator ein?

Danke!

Gruß erdenmensch :dunce:

plasir

22.06.2003, 00:32

Hallo erdenmensch !

Nein, Socina (heißt jetzt nun SwingMan) programmier das Programm und hat die CandlePower entwickelt.

Du kannst dir das Programm hier herunterladen:
http://www.boersentrendonline.de/Install_BullChart.exe

Für weitere Infos zu dem Programm schau bitte im Forum "Technische Analyse" nach...

Fixi

22.06.2003, 01:17

Ursprünglich geschrieben von plasir
Hallo erdenmensch !

Nein, Socina (heißt jetzt nun SwingMan) programmier das Programm und hat die CandlePower entwickelt.

Du kannst dir das Programm hier herunterladen:
http://www.boersentrendonline.de/Install_BullChart.exe

Für weitere Infos zu dem Programm schau bitte im Forum "Technische Analyse" nach...

plasir

22.06.2003, 01:25

jo, erdenmensch beherrscht die Zitat-Funktion ! :D

TheKing

29.09.2003, 12:58

Also so selten ist das prozyklische hier auch nicht.

Nur der Zeitraum zur Trenderkennung ist wohl kürzer.
Evtl.

the mind

21.12.2003, 03:08

dem trend zu folgen macht sinn, in diesem contrarian einzusteigen noch mehr! ;)

Mr.Lee

28.03.2004, 21:24

:eek: von welchem trend ist denn hier die rede ?
primärtrend, sekundär oder tertiär,
oder doch lieber intraday dem 15- er oder 5-er oder 1-er ?
so genommen folgt jeder immer irgendeinem trend
selber richte ich mich in so weit nach dem trend, dass er die
positionsgröße bestimmt
intraday benutze ich einen sma 20 der nächstgrößeren zeiteinheit, also z.B. stundenchart, wenn ich den 15- er trade
längerfristig ist der primärtrend entscheidend, so befindet sich der Dax z.B. seit März 2003 im Bullenmarkt
mit dem trend trade ich eine positionsgröße, gegen den trend eine halbe position
beides kann ausgebaut werden, so es denn im plus liegt
aber auf trades von trendumkehrformationen verzichten ? -
ne leute, das nu wirklich nicht :D :D :D
und ich glaub auch einfach nicht, dass 81 prozent dieses tun.
Gruß,
Mr.Lee

TheKing

25.04.2004, 19:10

Das glaub ich allerdings auch nicht.

War auch nicht die Frage. ;)

Evtl. hilft diese Ensicht ja, die Spanne zwischen
dem, was man tut und
dem, was man für richtig hält,
nicht zu groß werden zu lassen!

:awg:

Mr.Lee

25.04.2004, 23:29

na dann eine einfache antwort: ;)
wer nicht gerade gegen das ath, att von vor 1 min handelt,
folgt immer einem trend
damit sollte auch diese form des tradens weiterhin ihre
berechtigung haben :D
Gruß,
Mr.Lee

Päda

27.04.2004, 11:28

Trend fplgen ist eine interessante Geschichte!

Ich habe mir mal 3. US stocks herausgepickt, welche ich mal teste.
Alle drei besitzen schöne Trends und haben ein neues 52 Wochen hoch geschaft.
Hier mal die drei Werte:

SPSC, PHMD, PSED

Ich bin mal gespannt wann ein solcher Trend ein Ende findet... :hmpf:

UnTaHoSn

09.06.2004, 10:04

in dem moment wen du es real kaufst! :D :rolleyes:

the mind

09.06.2004, 10:16

hosal :D

SPSC, PHMD, PSED

Ich bin mal gespannt wann ein solcher Trend ein Ende findet...

bei SPSC war das genau einen tag später :eek:

http://chart.bigcharts.com/bc3/intchart/frames/chart.asp?symb=SPSC&compidx=aaaaa%3A0&ma=0&maval=20%2C50%2C100%2C200&uf=0&lf=268435456&lf2=0&lf3=0&type=4&size=2&state=11&sid=1420384&style=320&time=7&freq=1&comp=NO%5FSYMBOL%5FCHOSEN&nosettings=1&rand=9119&mocktick=1

bei PSEDE (mittlerweile otcbb) einige tage später :nounder:

http://chart.bigcharts.com/bc3/intchart/frames/chart.asp?symb=PSEDe&compidx=aaaaa%3A0&ma=0&maval=20%2C50%2C100%2C200&uf=0&lf=268435456&lf2=0&lf3=0&type=4&size=2&state=11&sid=1706385&style=320&time=7&freq=1&comp=NO%5FSYMBOL%5FCHOSEN&nosettings=1&rand=9203&mocktick=1

UnTaHoSn

09.06.2004, 10:20

ja themind du schaust ist so :rolleyes:

the mind

13.06.2004, 20:03

SSPC ist jetzt ein guter bottom-fisher-long :cool:

einzelheinz

21.06.2004, 10:09

SPSC ist jetzt OTC, oder?

Spinner

01.09.2004, 15:16

Hoi, hoi,

mein erstes Posting, also bitte Gande vor Recht...

Habe nun 25 Jahre Literatur zu Aktien-Strategien gelesen. Das meiste war und ist erwiesener Quark, siehe das Buch "Der Crash der Theorien". Man nehme einfach ne Strategie und wende sie auf Vergangenheitsdaten an: Ergebnis sind Verluste.

Hab in den 90ern bis zum Jahre 2000 aber gute Gewinne angehaeuft. Nun ja, war ja nicht ganz so schwer... Und nur weil ich ENde 1999 dringend Kohle brauchte, habe ich einen guten Teil der Gewinne realisiert. Mit meinem restlichen Portfolio bin ich dann in den Keller gegangen. -20%? Halten, schlimmer kommts nicht mehr. -40%? Halten, schlimmer kommts nicht mehr. Alles Kaese.

Da mir das nie mehr passieren sollte, habe ich ein Trendfolgesystem in Software gegossen. Auf meinem Internetserver. Getestet auf Vergangenheitsdaten hatt es den 200er Crash prima ueberstanden.

Mein Trick ist eine starke Daempfung. Ich verzichte sowohl auf den Tiefpunkt als auch auf den Hochpunkt. Die Trendermittlung erfolgt mit ein bisschen Mathematik plus Chartanalyse und gilt fuer die drei Monate rueckwaerts. Sobald die Trendparameter ermittelt sind, laeuft alles mit Robotern, die virtuell auch in ein Musterportfolio kaufen. Jede Transaktion ist also dokumentiert, weil ich will mich nicht bescheissen (ich kenn mich doch, he, he...).

Das Teil lauft jetzt im 14 Monat und schlaegt den Vergleichs-Index derzeit um 110%, macht also etwas mehr als das Doppelte. Exaktement sind es trotz der letzten ueblen Wochen schoene 8.5%.

Mit 20% Outperformance auf Dauer waere ich schon gluecklich.

Klar ist aber: Bei Aktien verdient man MIT dem Trend, macht auch mehr Spass, weils dann ja auch den Firmen gut geht.

Der Spinner.

bullish-0815

12.09.2004, 16:42

Willkommen Spinner ;)

tomylee

12.09.2004, 16:58

wann gedenkst du dein systen real zu traden?
vielleicht kannst du mal etwas genauer beschreiben wie trades ausgesucht weren

AktienBandit

29.09.2004, 20:47

Hi Spinner

Das Teil lauft jetzt im 14 Monat und schlaegt den Vergleichs-Index derzeit um 110%, macht also etwas mehr als das Doppelte. Exaktement sind es trotz der letzten ueblen Wochen schoene 8.5%.
Und wer soll dir das glauben?? :confused: :hmpf: :dis:

Beweise auf den Tisch bzw. Link zum Programm ins Board! :pctap:

MONG

21.11.2004, 13:42

Begründung:
1.
Wann ein Trend, z.B. der aktuelle des Gold bzw. des Euros enden wird, wird sicherlich niemand hier im Board einschätzen können. Wer Gold verkaufen will, wird mit guten Begründungen den intakten Trend prophezeien ...

Erinnern wir uns :

Wer z.B. dem superguten Trend der Märkte 1996 traute, sich in der Endphase von "guten Ratschlägen und einem visionären, angebelich intakten Trend" zum Einstieg und zur Umschichtung von sogenannten langweiligen Titeln wie Immobilienfonds in bis dato hochrentierliche Aktienfonds/Aktien bewegen ließ, leckt heute noch seine Wunden.

Seine Gewinne aus den Vorjahren waren entweder futsch, bzw. es fehlt noch ein ungeheure Summe seines ursprünglichen Startkapitals ...

2.
Ich denke, dass die alte Börsenregel "Springe niemals auf den fahrenden Zug" in dem o.g. Zusammenhang absolut noch Gültigkeit hat ...

"Trend folgen - ja und immer" hat nur dann Gültigkeit, wenn Anfang und Ende eines solchen Trend r e c h t z e i t i g erkannt und vor allem Handlungsweisen als Strategie auch umgesetzt werden ....

Klare Strategien werden jedoch seltener ausgearbeit und angewandt, damit steigt das Risiko bei den vielen Anlegern, in der Geldanlage negative Erfahrungen zu sammeln ...

Mit freundlichen Grüßen

LastAktienHero

22.11.2004, 22:32

"Trend folgen - ja und immer" hat nur dann Gültigkeit, wenn Anfang und Ende eines solchen Trend r e c h t z e i t i g erkannt und vor allem Handlungsweisen als Strategie auch umgesetzt werden ....

Hi MONG,

Du hast wahrscheinlich den längerfristigen Trend gemeint. Bei kurzfristigerem Trading haben die Trendfolge-Handelssysteme eine Trefferquote von 35 % bis 40 %. D.h., sie springen in Seitwärtsphasen zu 65 % zu spät auf den Trend auf.

Another lesson I learned early is that there is nothing new in Wall Street. There can't be because speculation is as old as the hills. Whatever happens in the stock market today has happened before and will happen again. I've never forgotten that. I suppose I really manage to remember when and how it happened. The fact that I remember that way is my way of capitalizing experience.

J. Livermore in REMINISCENCES OF A STOCK OPERATOR (dt. Das Spiel der Spiele)

In diesem Sinne wird es wie vor 90 Jahren immer wieder Trend- und Seitwärtsmärkte geben. Selbst in diesem „trendlosen“ Jahr haben Dax oder Dow schöne Swings ausgebildet, die ideal für Trendfolgeansätze waren. Ganz zu schweigen von Öl- und anderen Rohstoffmärkten.

g'd trading

merlin10

23.11.2004, 13:37

@ LAH

"Du hast wahrscheinlich den längerfristigen Trend gemeint. Bei kurzfristigerem Trading haben die Trendfolge-Handelssysteme eine Trefferquote von 35 % bis 40 %. D.h., sie springen in Seitwärtsphasen zu 65 % zu spät auf den Trend auf."

Was bitte hat die Trefferquote mit dem zuspäten Einstieg zu tun? Ein Trendfolgesystem springt auf jeden Ansatz eines Trends auf. Deshalb auch die schlechte Trefferquote, da wir nicht ständig einen Trend haben, aber wir nicht wissen wann einer beginnt. In meinem Thread habe ich trotz einer Trefferquote von weniger als 40 % eine halbwegs gute Performance gezeigt.

Für alle die glauben Trendfolgesystem seien out, bitte meinen Thread aufsuchen. The trend is still your friend! und das wird auch so bleiben. Kann schon sein, dass es auf dem Wochenchart mal 6 Monate keine Trend gibt, na und, dass wär dann Intraday soviel wie 3 Tage kein Trend. Wenns Intraday keine Trends mehr geben würde, würde es keine Börse mehr geben! Geben schon, aber uninteressant, da wir uns ständig in einer Konsolidierung befinden würden! Praktisch in einer Trading Range von nur wenigen Punkten und das wollen wir doch alle nicht hoffen!

Also, es wird immer Trends geben und daher hat Trendfolgen auch Zukunft!

merlin

flu

23.11.2004, 13:59

Trendfogen ja !
aber
Voraussetzung ist ein klares System das Ein- und vor allem Ausstieg bestimmt.
Ich handle nur in eine von meiner Trendlinie vorgegebenen Richtung.

Das wichtigste, das da und dort hier schon angesprochen wurde, ist die Bestimmung wann fängt ein Trend an und wann hört er auf. Bezw. wann hat eine Seitwärtsphase angefangen und wann hört sie auf. Ich denke diesem Thema sollte man einen breiten Raum einräumen.

Und noch was:
Ich gehe davon aus, dass es eigentlich immer einen Trend zu traden gibt
wenn ich bereit bin die Zeiteinheit zu verändern. Zwischen Day und 1 Minuten oder noch kürzer gibt es eine Menge Möglichkeiten. Doch auch hierbei ist die Bestimmung wann wird in welche Zeiteinheit gewechselt (also wo läuft der Beste Trend)von massgeblicher Bedeutung und währe ein eigenes Thema wert.

merlin10

23.11.2004, 14:12

@ flu

guter Beitrag!

MONG

27.11.2004, 19:06

von "ThelastHero"

Du hast wahrscheinlich den längerfristigen Trend gemeint ...

Ich meine in der Tat den langfristigen Trend (Primary Trend), denn dieser ist wirklich nur dann mein Freund, wenn ich zu den ersten gehöre, der diesen Freund auch wirklich erkennt ...

Dabei ist es jetzt letztlich egal, ob der Freund in den Norden oder in den Süden reisen möchte ...

Auf kurzfristige Betrachtungsweisen (TertiärTrends) sollte man den Spruch "the trend is your friend" überhaupt nicht anwenden.

Ich kenne übrigens keinen Anleger, der im letzten Primarytrend wirklich reich gewordlen wäre.

Es galt der Spruch:

"Wie gewonnen, so zerronnen" ...

wobei die konservativen Anleger in Aktien noch relativ "gut" davonkamen.

Bekannte, eigentlich schon geübte Trader wurden in der Übergangsphase vom Aufwärts- in den Abwärtstrend 2000/2002 dermassen abgeschruppt, daß es für viele heute nur noch einen Spruch gibt: "Ich habe die Nase voll, mit mir nicht mehr ..."

Allen Neulinge, welche bisher noch keine negativen Erfahrungen sammeln mußten kann man nur zurufen: "Test den "Freund", aber verlass Dich nicht auf ihn ..."

MFG

LastAktienHero

29.11.2004, 14:24

Auf kurzfristige Betrachtungsweisen (TertiärTrends) sollte man den Spruch "the trend is your friend" überhaupt nicht anwenden.
MFG

Hi Mong,

das mit dem Tertiärtrend sehe ich auch so :tup:. Aber vor den Tertiärtrend haben die Götter ja noch den Sekundärtrend gesetzt. Und der brachte auf die diesjährigen Swings in den großen Indizes mit Futures gute Ergebnisse.

Was Dein Beispiel mit dem Aktienmarkt ab 2000 betrifft, so konnten die meisten Trader mental nicht von long auf short umstellen. Ich habe das bei Systracom vor Ort selbst gesehen. Und auch im Futures-Handel kenne ich Einige, die fast nur mit Überwindung short gehen :bang:.

MfG

flu

29.11.2004, 18:26

@ LAH

Beschreib doch mal den SecundärTrend so wie du Ihn interpretierst !

LastAktienHero

29.11.2004, 21:41

Hi flu,

der Ausdruck "Sekundärtrend" geht auf die Dow-Theorie ( http://www.technical-newsletter.de/docs/dowtheo_0202.html) zurück, die Primär-, Sekundär- und Tertiärtrends unterscheidet:

1. Primärtrend (Basistrend): fundamental begründet, länger als ein Jahr, meistens mehrere Jahre lang

2. Sekundärtrend: drei Wochen bis drei Monate, manchmal auch länger

3. Tertiärtrend: kurzfristige (marktpsychologische) Schwankungen; Stunden, Tage, mehrere Wochen

Hier ein aktuelles Beispiel zum Sekundärtrend im Dax. (http://www.aktienboard.com/portal/modules.php?name=News&file=article&sid=1298)

MfG

flu

29.11.2004, 22:32

@ LAH

2. Sekundärtrend: drei Wochen bis drei Monate, manchmal auch länger
Das bezeichne ich als meinen mittelfristigen Trend der mir als Richtungsgeber dient.

3. Tertiärtrend: kurzfristige (marktpsychologische) Schwankungen; Stunden, Tage, mehrere Wochen
Nach dem wie ich Ihn nenne kurzfristigen Trend ( aber noch ein bischen kürzer wie hier beschrieben) handle Ich jedoch nur in Richtung 2.

So und nun zur Bestimmung eines Trends:
Wie wird bei dir der Sekundärtrend bestimmt ?

LastAktienHero

30.11.2004, 15:10

Hi flu,

im 2.Quartal 2004 hat der Dax seinen übergeordneten = primären Abwärtstrend wieder aufgenommen. Die in der Grafik dargestellten roten Striche charakterisieren die Sekundärtrends.

Da ich Swings handle, ist mir im Grunde genommen egal, ob z.B. die Bewegung von Anfang Juli bis Mitte August eine Primärbewegung und die von Mitte August bis Anfang Oktober eine Sekundärbewegung war oder umgekehrt. Ich habe jedenfalls in beide Richtungen mit dem Future Gewinne gemacht.

MfG

flu

30.11.2004, 20:27

@ hi LAH

Mir ist schon klar was der kurze Trend ist; nun war die Frage wie bestimmst du Ihn?

Hier mal meine Vorgehensweise:

Ich arbeite ausschliesslich mit Linien. Ab August hatte ich den flacheren als sekundär, mitte November habe ich dein steileren verwendet.
Vor ca. einer Woche habe ich den noch steiler angelegt da ich Ihn auch als Notstopp verwende und aus SentimentSicht eine baldige Wende erwarte.
Gehandelt habe ich erst seit kurzem den Future UND DIES NUR in dieser Richtung, jedoch 1 Stunde bis 11 Tage.

LastAktienHero

30.11.2004, 21:56

Hi flu,

ich benutze für die Trendbestimmung den Parabolic SAR und als Filter den MACD.

MfG

flu

01.12.2004, 08:29

@ LAH

Sieht gut aus.

Ich handle bis jetz den TertiärTrend überhaupt nicht sondern, in meinem Beispiel , nur long Trades also in Richtung des SekundärTrends.
Könnte mir jedoch durchaus vorstellen mit einer tertiärBestimmung wie in deinem Beispiel mit dem SAR den TertiärTrend mit vorsichtigeren Vorgaben zu handeln.
Werd mich demnächst mal drum kümmern welche Trendbestimmung noch in Frage kommt.

Hast du Erfahrung mit dem SAR im 60 Min. oder 30 MinFenster ?
Wenn es nicht indiskret ist was fährst du im Day für eine Einstellung beim SAR ?
Es scheint die 0,02/0,2 zu sein.

LastAktienHero

02.12.2004, 12:15

Hi flu,

im 30- oder 60-Min-Chart handelt man die tertiären oder sogar "quartären" Trends. Angesichts der heutigen geringen Handelsspannen und des Event-Markets-Charakter (z.B. mit News 14:30 Uhr oder 16:00 Uhr) sind für diese Zeitrahmen auf Basis PSAR seit Mitte 2003 handelbare Trends die Ausnahme, es sei denn man verwendet noch zusätzliche Filter. Im besten Fall kann man damit die Gebühren erwirtschaften.

Was die PSAR-Einstellung angeht, so beschleunige ich nicht von 0.02 auf 0.2, sondern gehe mit konstanter Geschwindigkeit in das Rennen und bin sofort am "Anschlag" ;) - s.o. mit 0.1 / 0.1.

g'd trading

flu

04.01.2005, 20:09

Hallo Ihr Trendfolger

Mit wie oder was stellt Ihr die TrendStärke fest ?

Was zeigt euch eine Seitwärtsphase an ?

Zulerner

07.01.2005, 19:33

Daytrading Futures

GLD = dreie auf tick, dreie auf minute, dreie auf 15 min

Bestimmung der GLD-Werte fast beliebig
wenn der Markt sich an deine Gld´s anlehnt, ist deine Zeit gekommen
dein Glaube in die Tat umzusetzen

Trend wird von sich kreuzenden Gld´s bestimmt
mindestvolatilität/Umsätze festlegen und ab gehts

Ein- Ausstieg vorher festlegen
zB Fesx: stop bei drei verlust oder 7 gewinn (Bracketorder)

und jederzeit mental bereit sein, den festgelegten Verlust zu machen
denn 100% jeder Trade kann ins Auge gehen
die ganzen sicheren Sachen werden dann eher hier im Chat gehandelt

um so einfacher und übersichtlicher das System, desto klarer sind die eigenen Schwächen / Unsicherheiten / Ängste / Dummheiten zu erkennen

Profis sagen genauso: Das dümmste System funktioniert, wenn es wirklich konsequent angewendet wird

Jeder Daytrader, der auch im schwierigen Marktumfeld gepunktet hat, wird bestätigen, daß nicht die Technik, oder das System das wirkliche Problem ist

Es geht um die Kunst sich dem Markt in Liebe unterzuordnen und nicht dem Ego/ Kontrollträumereien

Kein System fumktioniert in jedem Umfeld

Die schönsten Systeme werden von erfolglosen, oder sogar vollkommen ahnungslosen Tradern entwickelt und an Leute verkauft die gern dran glauben möchten und sind in der Regel nicht das Papier wert

Seit 1995 eine menge Scharlatane / "Dienstleister" kennengelernt

Ich war jahrelang in einem sehr renomierten und weltweit vernetzen Börsenclub
dort haben sich die Spezialisten getummelt
war sicher sehr spannend den Leuten aus Banken, Versicherungen, Börsen und Universitäten zuzuhören
auf eigene Rechnung hat keiner der Akademiker seinen Lebensunterhalt erhandelt

Also war auch so gut wie nichts fürs Tagesgeschäft zu gebrauchen

meine Empfehlung an Anfänger:

IB und Quotetracker

Gld´s
mit bracketorder in den markt
mindestverhältnis 1zu2
und finger raus und aushalten

flu

07.01.2005, 22:01

Hallo Zulerner

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
um so einfacher und übersichtlicher das System, desto klarer sind die eigenen Schwächen / Unsicherheiten / Ängste / Dummheiten zu erkennen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Kann ich unterschreiben:

Hört sich recht gut und einfach an. Kannst du etwas näher auf die drei GDs eingehen ?

Mit meiner Frage meinte ich jedoch die Trendstärke wie sie zum Beispiel mit dem ADX gemessen wird (kann mich allerdings nicht anfreunden mit dem).

Zulerner

07.01.2005, 22:26

flu

18.01.2005, 11:30

Hallo

Hier ein meines erachtens ganz guter Artickel bezüglich erkennen des Trendbeginn und dessen Ende.

http://www.wallstreet-online.de/ws/news/news/main.php?action=viewnews&newsid=1531995&m=3.1.3.0.0&

Die Grundaussage ist:
Die Boerse ist ganz einfach du musst nur wissen wann der Trend begint und wann er zu Ende ist.

delta1

06.04.2005, 11:23

stockoperator

06.04.2005, 12:34

Hi Flu,

interessanter Kommentar auf W:O - wenn alle gleichzeitig versuchen, "Marktanomalien" (www.boersenschule24.de/bs24/lexikon/lex_main.php?w=Marktanomalien) auszunutzen, kann das nicht mehr funktionieren ...

An Alle: kann mir mal jemand den Unterschied zwischen Positions- und Swingtrader erklären ?

:merci:

Swingtrades haben ne Dauer von einigen Minuten (wenn man sofort ausgestoppt wird) bis einigen Tagen. typischer swingtrade ist z.B. auf eine kleine Korrektur (1-3 tage) in einem starken trend zu warten, und dann, wenn sich der trend reetabliert, in richtung des trends zu traden. gewinne werden schnell mitgenommen, nach dem motto, lieber ein spatz in der hand als ne taube auf dem dach.
Positiontrades sind halt langfistig, man will vom laengerfristigen ntrend profitieren, wochen , monate...

delta1

09.04.2005, 03:17

Eine interessante Parallel-Diskussion zum Thema ... (www.elitetrading.de/forum/viewtopic.php?t=946&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=)

Gulbenkian

13.07.2005, 00:28

Swingtrades haben ne Dauer von einigen Minuten (wenn man sofort ausgestoppt wird) bis einigen Tagen. typischer swingtrade ist z.B. auf eine kleine Korrektur (1-3 tage) in einem starken trend zu warten, und dann, wenn sich der trend reetabliert, in richtung des trends zu traden. gewinne werden schnell mitgenommen, nach dem motto, lieber ein spatz in der hand als ne taube auf dem dach.
Positiontrades sind halt langfistig, man will vom laengerfristigen ntrend profitieren, wochen , monate...

Oder auch Jahre...wie W. Buffet usw.
(Allerdings ist das nicht die beste Kundschaft für Discountbroker)

LuckyTrader

16.07.2005, 22:54

Die Umfrage "Hat Trendfolgen noch Zukunft?" wurde hier zu 80% mit "ja" beantwortet.

Meine Frage lautet:

Gibt es hier jemanden, der erfolgreich LANGFRISTIG mit einer Trendfolgestrategie (3 GD´s, o.ä.) eine positive Performance aufweist?

Ich erlaube mir dies kritisch zu hinterfragen, da allgemein bekannt ist, daß ca. 80-90% der Trader Verluste einfahren.

toppi

17.07.2005, 03:38

@luckytrader

...und es gibt sie doch, die Trendfolger mit langfristiger positiver Performance! Auch wenn "follow the trend" nicht in jedem Markt, jedem Zeitfenster und schon gar nicht in jeder physischen Verfassung immer funktioniert, so ist doch eines sicher: auf Dauer funktioniert es, und man kann es einem diszipliniertem Menschen auch beibringen.

Im Februar dieses Jahres lernte ich einen Spanier italienischer Abstammung kennen, mit dem ich mich nur auf englisch unterhalte, und er wußte nichts von stocks, options oder futures, kannte weder fundamentale noch technische Analyse, geschweige den MM+RM. Für ihn war Börse Teufelszeug - wie ein mir bekannter Trader sagen würde-doch immerhin so verlockend, dass er ein kleines Konto bei IB eröffnete (2K$).

Nach 2- monatigem Ausprobieren (März/April) hatte er die Grundzüge eines einfachen- den Turtles entlehnten-Handelssystems begriffen, und begann danach (Mai-heute) zu handeln: mit stocks, options und futures (YM), von scalps über swings zu positions - und zurück. Er handelt unterschiedliche Zeithorizonte zum Einstieg (1-60 Minuten bei futures, 60 Min.- daily bei stocks + options), und unter Beschränkung der day-trading rules, mit mittlerweile minimalen Kenntnissen von MM+RM. Er arbeitet von 9:00 - 22:00 Uhr in seinem eigenen Internetcafe und tradet ausschließlich die amerikanischen Märkte: ruhig, gelassen, diszipliniert seine Stopps einhaltend. Soweit ich die Trades nachvollzogen habe, immer mit dem Trend, bei Breakout aus dem 20er price channel, und im Gewinnfall den Zeithorizont erweiternd.

Das Ergebnis in nur 10 Wochen: + 70 Prozent. Wenn ich mal ein wenig mehr Zeit habe, werde ich ihn bitten, seine account statements im Realperformance- Thread zu posten. Letzte Woche ist er zum ersten Mal eine Aktie short gegangen, obwohl er mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht wirklich weiß, was er da tut - außer dem Beakout zu folgen, der lediglich eine Fortsetzung eines Trends darstellt:

http://bigcharts.marketwatch.com/charts/big.chart?symb=otex&compidx=aaaaa%3A0&ma=0&maval=9&uf=128&lf=1&lf2=0&lf3=0&type=4&size=2&state=8&sid=16065&style=320&time=7&freq=1&comp=NO%5FSYMBOL%5FCHOSEN&nosettings=1&rand=5532&mocktick=1

Trendfolgen hat zwar Vergangenheit, aber auch Zukunft, wie einige mir bekannte Trader bis heute eindrucksvoll bewiesen haben. Und es spielt dabei keine Rolle, ob jemand den Trend anhand von GD's, Channels, Bands oder Lines definiert, oder die Trendumkehr schon im Minuten-, Stunden-, daily- oder erst im weekly- Chart erwischt. Lediglich der Einsatz von MM+RM - verbunden mit Disziplin bei Einhaltung der Stopps- machen die Ausnutzung eines Trends zu einem Gewinn. Hier ein Chart, der mich selbst gestern zu einem Einstieg veranlasste:

http://bigcharts.marketwatch.com/charts/big.chart?symb=med&compidx=aaaaa%3A0&ma=0&maval=9&uf=128&lf=1&lf2=0&lf3=0&type=4&size=2&state=8&sid=461872&style=320&time=10&freq=2&comp=NO%5FSYMBOL%5FCHOSEN&nosettings=1&rand=3025&mocktick=1

Nach Up- und Downtrend der mögliche Beginn eines neuen Uptrends. Die anfängliche Positionsgröße bestimmt selbst bei einem so späten Einstieg nach weekly- Chart das einzugehende Risiko, und damit kann man sich bequem zuzrücklegen und sich den Luxus erlauben, nur mal am Wochenende den Handlungsbedarf zu püfen. Irgendwann schaltest du von weekly auf monthly: das macht einen intakten Trend aus. Eins der schönsten Beispiele:

http://bigcharts.marketwatch.com/charts/big.chart?symb=nvr&compidx=aaaaa%3A0&ma=0&maval=9&uf=128&lf=1&lf2=0&lf3=0&type=4&size=2&state=8&sid=11238&style=320&time=12&freq=3&comp=NO%5FSYMBOL%5FCHOSEN&nosettings=1&rand=3522&mocktick=1

Wäre man beim weekly geblieben, hätte man diese Entwicklung nicht mitgenommen: aus Microtrends weden Macrotrends. Dafür braucht man mehr Geduld, als 80-90% aller Trader haben. Thats all, und deswegen hat Trendfolgen immer eine Zukunft - wie lange immer sie dauert. Deshalb stimme ich jetzt mal mit ja ab. :cool:

Hab ich erwähnt, dass mein Freund keinerlei Realtime -Chartsoftware nutzt? :bang: :D

LuckyTrader

17.07.2005, 11:15

delta1

17.07.2005, 11:30

Nach 2- monatigem Ausprobieren (März/April) hatte er die Grundzüge eines einfachen- den Turtles entlehnten-Handelssystems begriffen, und begann danach (Mai-heute) zu handeln: mit stocks, options und futures (YM), von scalps über swings zu positions - und zurück. Er handelt unterschiedliche Zeithorizonte zum Einstieg (1-60 Minuten bei futures, 60 Min.- daily bei stocks + options), und unter Beschränkung der day-trading rules, mit mittlerweile minimalen Kenntnissen von MM+RM. Er arbeitet von 9:00 - 22:00 Uhr in seinem eigenen Internetcafe und tradet ausschließlich die amerikanischen Märkte: ruhig, gelassen, diszipliniert seine Stopps einhaltend. Soweit ich die Trades nachvollzogen habe, immer mit dem Trend, bei Breakout aus dem 20er price channel, und im Gewinnfall den Zeithorizont erweiternd....

Hallo Toppi, ich glaub', ich mach' auch ein Internetcafe auf ;)

Könntest du noch etwas Genaueres zu dem Handelssystem inkl. MM+RM sagen? Wie findet dein Freund seine Werte, benutzt er eine programmierbare Software oder holt er sich nur kostenlose Infos aus dem Internet?

Hab ich erwähnt, dass mein Freund keinerlei Realtime -Chartsoftware nutzt? :bang: :D :tup: Ich hab' gerade mein teures Realtimekursabo gekündigt, weil ich den "Kaninchen-starrt-auf-Schlange"-Effekt feststellen konnte, man sitzt fasziniert davor und wird zum Zocken verleitet, weil man ja seine tolle Software auch nutzen möchte, während die Profis eine noch tollere Software haben, die auch noch einen entscheidenen Tick schneller ist. Diese ganzen Nebenkosten mindern auf jeden Fall schon mal die Performance.

toppi

17.07.2005, 14:13

@toppi
danke, sehr ausführlich. Jetzt sind es 81%:) :tup:
Ist aber irgendwie kaum vorstellbar, daß der Spanier nur mit wenig MM+RM-Kenntnissen und einem Konto von nur 2K$ positiv abschließt. Ich könnte es mir nur so erklären, daß er von Anfang an eine sehr sehr hohe Trefferquote haben muß. Disversifizieren kann er wegen der relativ hohen Gebühren bei den Minibeträgen ja auch nicht. Da soll er ruhig mal seine Trades posten. Wäre interessant, wie er die Price-Channels genau tradet.

Die Trefferquote im YM Future ist <40%, stocks ca.50/50 und options > 50%. YM kann er meines Wissens ja auch nur traden, wenn er mehr als 2k cash hat, also wenig oder keine anderen Positionen im Markt hat. Diversifizieren geht auch, wenn du nicht mehr als 10-30% in eine Position packst, und vor allem bei Options auf GOOG, CME oder QQQQ ist es oft genug vorgekommen, dass die Underlyings mit Gaps am nächsten Tag eröffnet haben. Price Channels tradet man bei bestätigtem Breakout, in jedem Zeitfenster.

[size=2
Was noch interessanter wär: Wieviele deiner Traderbekanntschaften (wieviel %) weisen LANGFRISTIG eine positive Performance auf? (Trendfolgestrategie). Und sind das eher mathematisch, logisch denkende Menschen, oder rein emotional, intuitiv denkende?

Der Spanier is wohl ein emotionaler Typ

[/size]

Von ca. 60 Trader/Innen, die ich schon lange verfolge, sind mit diesem System mehr als 50% langfristig im Profit, wobei bis auf 5 alles reine Positiontrader sind und nicht vom Trading leben. Und egal, was für Typen sie sind, eint sie der Wille, an der Börse Gewinne zu machen und die Disziplin, ihre Verluste zu begrenzen.

Und Giaco ist nur emotional, wenn es um seine Frau und seine 3 bambinis geht, ansonsten eher logisch, was in unserem Alter wahrscheinlich etwas leichter fällt.... :D

toppi

17.07.2005, 14:50

Könntest du noch etwas Genaueres zu dem Handelssystem inkl. MM+RM sagen? Wie findet dein Freund seine Werte, benutzt er eine programmierbare Software oder holt er sich nur kostenlose Infos aus dem Internet?

Die Aktien screent er visuell - wie ich im Übrigen auch - anhand einer Watchlist, auf Breakouts im daily Chart. Bei dieser Kontogröße kannst du von der Liquidität her in fast alles reingehen, sofern es kein Penny oder OTC ist. Bei Options muss die Liquidität groß genug sein, dass man mit 1-10 Lots auch jederzeit wieder rauskommt, kuckst du hier (http://bigcharts.marketwatch.com/intchart/frames/options.asp?symb=qqqq&sid=144065&time=18) nach open interest und volume.
Kaufst du - mit dem Trend - in diesem Fall QQQQ 38er Calls 1. bei hourly breakout, und 2. + 3. additional bei jedem morningstar. Risiko max 10% vom Gesamtkapital. Wenn du dann unter http://finance.lycos.com/qc/livecharts/default.aspx?symbols=NASDAQ:QQQQ gelegentlich schaust, 60 Min. mit Donchian Channel auf length 20, bist du nur 15 Minuten zu spät dran - was soll's!

toppi

18.07.2005, 03:40

Nachtrag für alle Trendungläubigen: kleine Auswahl an Charts (http://pyramiding.de/cgi-bin/gal3.pl?ABP%20ACU%20AIX%20AMEN%20ATPG%20BEBE%20BMH C%20BOOM%20BRN%20CEL%20CITP%20CLHB%20CME%20CMT%20C MTL%20CNQ%20CNVR%20CNXS%20CRXL%20CTHR%20CTO%20CYCL %20DCAI%20DCEL%20DRRX%20DSTI%20DSTIW%20DSTIZ%20ELO S%20ENG%20ENWV%20FC%20FORD%20FTO%20GAP%20GEHL%20GE MS%20GEOI%20GHM%20GME%20GMXR%20GOOG%20GTF%20HANS%2 0HGRD%20HOC%20ILMN%20IRIS%20ITRI%20IVAC%20JDO%20KB H%20KOMG%20LB%20LCAV%20LUFK%20MCRI%20MDKI%20MIX%20 MNTA%20MTH%20MVCO%20NDAQ%20NGPS%20NMTI%20NRPH%20NT RI%20NURO%20ORCT%20PARL%20PONR%20PTC%20RADS%20RATE %20RIV%20RMCF%20RURL%20SBAC%20SNHY%20SNMX%20SOSA%2 0SPTN%20SQM%20SQM.A%20STV%20SWB%20SWN%20TARR%20TIE %20TKTX%20TOL%20TPL%20TRID%20TS%20URGI%20VDSI%20VP HM%20WLDA%20WLT%20WTSLA%20XWG)......

wär schön, wenn wonko die Seite mal mit 20er Channel machen könnte.....

Zar

18.07.2005, 05:12

Moin moin :) ,

unaufgefordert möchte ich Euch etwas zu diesem Themakomplex etwas was ich so grob ausbaldowert habe näher bringen in der Hoffnung das es nicht totaler Blödsinn ist aber wenn doch so iste es gut es zu wissen eben . Also folgende Überlegungen habe ich zu dem Thema Trend und Vola gemacht :) die Trefferquote oder Erfolg mit so einem System wie toppi es beschreibt bei seinem spanischem Freund (was mit das älteste System überhaupt ist und das wertungsfrei von mir gemeint ;) ) ist schon sehr an die Volatilität des Baiswertes gekoppelt. D. h. nur Werte mit einer sagen wir zumindest gleichbleibenden Vol mit entsprechendem Trendverlauf des Basiswertes dazu sollte dafür verwendet werden . Oder anders formuliert : um wie kleiner die Schwankungsbreite des Basisinstruments (Vola) bei konstantem Trendverlauf umso besser die Erfolgsausicht . D. h. es kommt drauf an die Basisinstrumente zu finden die im Verhältniss Trend zu Volatilität ein klar paositives Bild aufzeigt welches eben gegeben ist um wie mehr Trendverlaufende Punkte auflaufen bei so klein wie möglichen Vola umso sicherer ist das Ganze anwendbar auch in Zukunft .

Die Volatilität ist der sog.Schwankungsbereich, während eines bestimmten Zeitraums und ist für das Maß des Risikos einer Kapitalanlage. Z. B. wird hier ein Durchschnittswert für die Entwicklung in einem Zeitraum gebildet . Über die Richtung der Kurse gibt sie dagegen keinen Hinweis aber als Standard werden die Schwankungen dieses Werts genommen und gemessen um die jeweilige Entfernung von dem standard zu messen. Die die Richtung der Kurse in dem Trendverlauf gemessen (die Abweichungen vom Trend auch) sollte man selber stetts neu justieren und gewichten und bewerten um eben auch dies zu verifizieren und in das Gesammtgefüge einzubringen als eine Grösse die sich statistisch mit der Vola zusammenhängend und bedingt ableiten lässt und eben kein X-Wert einer Gleichung bleibt . Nun , was aber versteht man unter dem Wort Standardabweichung und wozu wird es verwendet :

Standardabweichung

Wird benutzt, um das Risiko einer Anlage zu messen. Die Standardabweichung erklärt zwei Drittel aller Abweichungen vom durchschnittlichen Wert. Eine niedrige Standardabweichung läßt auf eine hohe Wahrscheinlichkeit schließen, daß auch zukünftige Ergebnisse nahe dem Durchschnitt liegen.
(Es ist dabei egal fast ob es Price Chanells sind oder Keltnner oder die Bollinger Bänder das System variert jeweils in einer andern gewichtung derselben zutaten und das zauberwort ist eben die Standardabweichung )

d. h. also frei nach meiner Schnauze :lol das um wie kleiner die Vola und um wie konstanter die Standardabweichung ist und bleibt bei einem sich in der Trendphase befindlichem Basiswert umso wahrscheinlicher ist das dieser Trend auch weiter anhält also gesund ist. Wenn also die Trendzugewinne immer kleiner werden während die Vola um diesen sog. Standardwert immer heftiger hin und her schlägt umso wahrscheinlicher wird der Mißerfolg mit solch einem System das eben nur bei Trends funktionieren kann. Oje ich hoffe das es verständlich geworden ist was gemeint ist

Zar0

delta1

25.07.2005, 10:58

...und es gibt sie doch, die Trendfolger mit langfristiger positiver Performance!
...
Er arbeitet von 9:00 - 22:00 Uhr in seinem eigenen Internetcafe und tradet ausschließlich die amerikanischen Märkte: ruhig, gelassen, diszipliniert seine Stopps einhaltend. Soweit ich die Trades nachvollzogen habe, immer mit dem Trend, bei Breakout aus dem 20er price channel, und im Gewinnfall den Zeithorizont erweiternd.
...Hallo Toppi, noch interessanter neben dem, was und wie er handelt, finde ich wo er handelt! Das erscheint mir sehr wichtig, nein, am wichtigsten zu sein, dass man als Trader die Möglichkeit hat, in einer entspannten Umgebung tätig zu sein. Wenn man Stress mit den Nachbarn hat, weil das Haus so hellhörig ist und einem ständig klatschsüchtige und neugierige Nachbarn am Ar.... kleben, befindet man sich nicht in der emotional ausgeglichenen Situation, die notwendig wäre, um in angemessener Weise an den Märkten zu agieren. Dieses kann ich aus eigener Erfahrung berichten :hmpf:

Deswegen hat für mich die Schaffung einer angemessenen Umgebung die höchste Priorität und ist wichtiger, als die Erlernung neuer Techniken.

einzelheinz

26.07.2005, 10:31

toppi

26.07.2005, 14:41

wie sind die Ausstiegs-Regeln? Bruch der unteren Channel-Linie?
wie ist RM definiert? max. 10% der Kontogröße Verlustrisiko pro Trade?
und wie MM?
find ich super, diese geschichte; den weiteren Werdegang des Spaniers zu verfolgen wäre hochinteressant... :)
gruß, eh

Hi heinz, einzelner....

du kannst alles fragen, musst aber nicht alles wissen, solange ich diese rules nicht endgültig umsonst und draussen veröffentliche - was sicher bald mal passieren wird, da ich keine Seminare oder Schulungen mehr durchführe. Bis dahin möchte ich noch einen winzigen Vorsprung vor der Meute haben, die auf mein Geld losgeht...... :D

Päda

26.07.2005, 14:55

Der Ansatz mit den Chanel Breaks ist ziemlich Publik.
Jedoch gibt es ihn in den unterscheidlichsten konstelationen. Ich habe oft von 45 Chanels für ATH gelesen, oder 10er Channels fürs Daytrading. Die klassischen Swings benötigen einen 20 er.
Es gibt viele Informationen darüber im Web, einfach ein bisschen googlen.

Ich denke das keiner von Tobi erwarten kann, alles auf dem Silbertablett serviert zu bekommen.
Das wäre zu einfach...

Auserdem wer interesse an diesen Breaks hat, kann selbst etwas herumprobieren, bis er geignete Stops findet. Eigentlich garnicht so schwer, wenn man sich ein paar Chart mit den Channels anschaut ;)
Man bracuht noch nicht mal ein Ziel ermitteln, sondern lediglich einen Trailing darunter platzieren..

einzelheinz

26.07.2005, 15:01

Hi heinz, einzelner....

du kannst alles fragen, musst aber nicht alles wissen, solange ich diese rules nicht endgültig umsonst und draussen veröffentliche - was sicher bald mal passieren wird, da ich keine Seminare oder Schulungen mehr durchführe. Bis dahin möchte ich noch einen winzigen Vorsprung vor der Meute haben, die auf mein Geld losgeht...... :D

hi toppi,

das ist völlig in Ordnung für mich. bin trotzdem ein fan :D :japan: Im Prinzip gibt's x mögliche Antworten auf meine Fragen, und x Leute werden x mal unterschiedlich erfolg damit haben... Letztendlich kommt's drauf an, wie diszipliniert man was einsetzt -- und was man einsetzt, ist oft recht wurst. hauptsach, man tut's diszipliniert.

halt uns auf dem Laufenden, was der "Spanier" so treibt (Giacomo hieß er?!).

@päda, ja. das turtle-pdf kenn ich auch ;)

gruß, eh

delta1

17.08.2005, 16:42

delta1

17.08.2005, 18:46

LuckyTrader

21.08.2005, 16:58

hi delta, interessant..(TBI?). Wie funktioniert dein Setup denn?

PS: bei mir sieht das zur Zeit so aus:
http://chart.tradesignal.com/chartheft/chart.aspx?id=1393305&w=800&h=600&o=1&t=30

Grüße

Zar

21.08.2005, 23:01

Auch der allseits beliebte MACD scheint nicht zu halten, was er verspricht. Im Backtest über 5 Jahre sind die Transaktionskosten noch nicht einmal enthalten. Der TBI in optimierter Form hat besser funktioniert, aber wie das so ist mit Optimierungen: Niemand weiss, ob diese auch in Zukunft ähnlich gut funktioniert

Ich denke das muss man diferenziertrer sehen denn was heisst : funktionieren eigentlich nicht oder hällt nicht was er verspricht ? Der Indikator verspricht zunächst gar nichts sondern ist ein Werkzeug , mehr nicht. Der Ansatz nach den Signalen eines einzelnen Indikators zu handeln ist von vornherein falsch . Darum kann es nicht gehen und so einfach ist es gotseidank auch nicht . Der wichtigste Faktor ist man selbst und die Fähigkeit die Indikatoren zu verstehen und zu intepretieren in der jeweiligen Situation wobei es nicht dabei um die Befolgung aller Signal geht unhgeachtet der Qualität und Umfelds . Wie eine Ampel die Signale gibt und wenn man diese befolgt wird man reich :eek: :rolleyes: so gehts wohl kaum :( . Der eine kann damit wirklich sehr viel zu einem positivem trading ableiten und der andere wundert sich das es eben nicht reicht die Signale klasich zu befolgen, es geht um das know how eben.

Der Wert des Indikators entsteht im Auge/Hirn des Betrachters und nicht in seiner sturren und vor allem immer gleichbleibenden Anwendung :bang: . Alle Indikatoren werden von den sog. Underluyings abgeleitet und wiederspiegeln stetts und nur die Vergangenheit und nicht die Zukunft den sowas gibt es nicht . Daraus lässt sich bereits eine eingeschränkte Funktion ableiten die eben nicht nach vorn gerichtet ist wie das ein Crossover entsprechend der Regeln zum Erolg führt . Die Wahrscheinlichkeiten die es herauszufinden und quantifizieren gillt sind nicht sosehr auf die klasischen Signale beschränkt sondern bedürfen einer Anpassung entsprecend dem Verlauf. Ich nutze mindesten 2 versch- MACD Einstellungen , eine Trendeinstellung und eine für Seitwärtsphasen sozusagen . Naja langer Rede kurzer Sinn es ist die Intepretation der Indikatoren so wie das Verständniss was geneu die Linien zu welcher Situation an Aussagekraft haben.

Der Wert entsteht eben durch die Adaption an die vorher definierten Ziele (Teilziele sind dabei gemeint und nicht Kauf/Verkauf Signalgeber der sog. Holey Grail) und durch die Verwendung einer Vielzahl der Situation angemessenen Indikatoren die bestimmte Übereinstimmung aufweisen sollten um zu handeln. Ich hoffe das es ein wenig verständlich ist.....oder ??

zar#

P. S. Übrigens einen Trend definiert man in höheren/tieferen Hochs/Tiefs , wie auch sonst und nun musst Du nur die Zeiteinstellung anpassen die Du handeln willst. Ein Trend besteht eben bis dies aufrechterhalten wird . Für die SL Levels kannst Du ja Mittelwerte der "Schwünge" nehemen , also die Vola sozusagen um Extreme zu filtern usw. .

toppi

22.08.2005, 02:44

wie definiert man einen Trend? Und jetzt meine ich nicht Trendlinien oder ähnliche optische Hilfsmittel, die visuell eingezeichnet werden.

Wie kann man einen aussagekräftigen Trend berechnen, damit man seinem PC befehlen kann, screene für mich 10.000 Wertpapiere nach diesem Muster?! Mir fällt jetzt nur der TBI ein, vielleicht gibt es noch andere interessante Ansätze?

...also das ist ein Trend, den man auch berechnen kann:

http://bigcharts.marketwatch.com/charts/big.chart?symb=nvr&compidx=aaaaa%3A0&ma=0&maval=9&uf=128&lf=1&lf2=0&lf3=0&type=4&size=2&state=11&sid=11238&style=320&time=13&freq=3&comp=NO%5FSYMBOL%5FCHOSEN&nosettings=1&rand=6884&mocktick=1

:tup: :D :D :D

delta1

22.08.2005, 09:35

hi delta, interessant..(TBI?). Wie funktioniert dein Setup denn? Moin Lucky, ich muss erst mal eines finden, welches funktioniert ;). Also, wie schon angedeutet, beim TBI "funktionieren" je nach Optimierungszeitraum völlig unterschiedliche Einstellungen, was deren Aussagekraft für die Zukunft minimiert. Mit ProRealTime kann ich momentan nur einzelne Indikatoren backtesten - um mehrere davon zu einem Handelssystem zu kombinieren, müsste ich erst mal deren Programmiersprache lernen, das kann noch etwas dauern :D

delta1

22.08.2005, 09:48

Wie eine Ampel die Signale gibt und wenn man diese befolgt wird man reich :eek: :rolleyes: so gehts wohl kaum :( . Der eine kann damit wirklich sehr viel zu einem positivem trading ableiten und der andere wundert sich das es eben nicht reicht die Signale klasich zu befolgen, es geht um das know how eben. Der Wert des Indikators entsteht im Auge/Hirn des Betrachters und nicht in seiner sturren und vor allem immer gleichbleibenden Anwendung :bang:Hallo Zar, von einem auf Indikatoren basiereneden Handelssystem erwarte ich aber genau diesen "Ampeleffekt" durch sture und immer gleichbleibende Anwendung desselben, welcher zumindest mehr bringt, als reines buy-and-hold, und gerade nicht die subjektive Interpretation durch "Know How". Durch "Know How", aber auch durch eine vorgefasste Meinung oder Wunschdenken, kann man alles interpretieren und auch das Gegenteil davon :pray:

delta1

22.08.2005, 09:48

...also das ist ein Trend, den man auch berechnen kann:

http://bigcharts.marketwatch.com/charts/big.chart?symb=nvr&compidx=aaaaa%3A0&ma=0&maval=9&uf=128&lf=1&lf2=0&lf3=0&type=4&size=2&state=11&sid=11238&style=320&time=13&freq=3&comp=NO%5FSYMBOL%5FCHOSEN&nosettings=1&rand=6884&mocktick=1

:tup: :D :D :DHi Toppi, und wie lautet dann die Formel für diese Berechnung ;) :tup:
Und was bedeutet diese blaue Linie => StopLoss bei 400? :D

toppi

22.08.2005, 09:56

Hi Toppi, und wie lautet dann die Formel für diese Berechnung ;) :tup:
Und was bedeutet diese blaue Linie => StopLoss bei 400? :D

Ein schlichter Price Channel, 20 Bar Hi/Lo, teilweise auch als Donchian Channel bekannt. Einstieg bei breakout über 20 Bar high, und dann Trailing Stop 20 Bar low. Man kann den Stop natürlich enger ranziehen, läuft dann aber Gefahr, zu früh ausgestoppt zu werden. Mein Stop liegt tatsächlich unter 7oo $. Der Einstieg immer über den daily Chart, wenn es dann im weekly ebenfalls ein Kaufsignal gibt, umschalten und die Stopps anpassen, wenn dann im monthly ebenfalls.....
So lutscht man einen Tend aus....:D

LuckyTrader

22.08.2005, 11:04

Ich suche noch eine Indikator, der die Bandbreite der.letzten 5 Kerzen mißt, daraus die durchschnittliche tägliche Handelsspanne ermittelt und die Max. größte Kerze der letzten 5 Tage, sodaß ich einen vernünftigen (automatischen) Stopp-Loss unterhalb dieser Marke setzen kann.

PS: @delta: probier mal den RMI_Indikator nicht mit 20,2 er Einstellung, sondern probier mal 5,13 für mittel- langfristigen Trends, 3,8 für kurz-mittelfristige Trends. Ich kenne nichts besseres. Er reagiert blitzschnell, und ist trotzdem nicht so schwankungsanfällig. Werte über 30= Trend beginnt oder Kurve dreht nach oben. Werte über 70=Trend hält an. Zusätzlich kannst du das noch BollingerBänder oder PriceChannels o.ä. geschickt kombinieren.

@toppi: interessant die Price Channels. wenn ich wüßte wie man die tradet

Gruß
:)

toppi

22.08.2005, 18:48

@toppi: interessant die Price Channels. wenn ich wüßte wie man die tradet

...wie ein Trend entsteht: nehmen wir mal RIMM, aus getradetem Anlass..... :D

Freitag, 19.8.2005, 15:50 gehst du nach dem 5- Min. - Chart long bei break der oberen blauen Linie, bist du drin bei 70,31 (2-3 ct. slippage, plus 1$ Spesen, wenn du 100 Stück nimmst). anfänglicher Stop direkt unter der unteren blauen Linie:

http://bigcharts.marketwatch.com/charts/big.chart?symb=rimm&compidx=aaaaa%3A0&ma=0&maval=9&uf=128&lf=1&lf2=0&lf3=0&type=4&size=2&state=11&sid=50575&style=320&time=2&freq=6&comp=NO%5FSYMBOL%5FCHOSEN&nosettings=1&rand=5600&mocktick=1

Kurs läuft brav hoch und geht dann in eine Seitwärtsbewegung über, und du bist eigentlich im 5-Min.-Chart ausgestoppt. Aber weil ja doch noch ein längerer Aufwärtstrend entstehen könnte, und du einen kleinen Gewinn schon drauf hast, kuckst du mal in den 15-Min.-Chart, wie der so aussieht:

http://bigcharts.marketwatch.com/charts/big.chart?symb=rimm&compidx=aaaaa%3A0&ma=0&maval=9&uf=128&lf=1&lf2=0&lf3=0&type=4&size=2&state=11&sid=50575&style=320&time=2&freq=7&comp=NO%5FSYMBOL%5FCHOSEN&nosettings=1&rand=3421&mocktick=1

Da ist gerade Mittag, und du siehst 'nen schönen Morningstar, also bleibst du drin bis Freitag abend, wo du deinen Stopp schon gewinnabsichernd platzieren kannst. Und heute gings dann schön weiter hoch, mit einem break der Highs von Freitag, schön im 60-Min. Chart zu sehen:

http://bigcharts.marketwatch.com/charts/big.chart?symb=rimm&compidx=aaaaa%3A0&ma=0&maval=9&uf=128&lf=1&lf2=0&lf3=0&type=4&size=2&state=11&sid=50575&style=320&time=3&freq=8&comp=NO%5FSYMBOL%5FCHOSEN&nosettings=1&rand=580&mocktick=1

Nachdem du jetzt fast 10% Profit hast, machst du dir Gedanken über deinen Stopp (dazu ein andermal mehr), und schaust auch mal auf den daily Chart:

http://bigcharts.marketwatch.com/charts/big.chart?symb=rimm&compidx=aaaaa%3A0&ma=0&maval=9&uf=128&lf=1&lf2=0&lf3=0&type=4&size=2&state=11&sid=50575&style=320&time=7&freq=1&comp=NO%5FSYMBOL%5FCHOSEN&nosettings=1&rand=7119&mocktick=1

:D .. da ist dann heute der -erwartete - break nach oben, was jetzt weiter steigende Kurse bedeútet - wohin auch immer. Verlust kannst du schon nicht mehr machen, trailing Stopp oder fixer Stopp liegen ja drin, so dass du auch mal 'ne Runde innen Pool springen kannst. So wird aus einem kleinen Anfang ein hoffentlich schöner langer Trend, zunächst mal mit Ziel 84 $...... :D :D :D