Vollständige Version anzeigen : Was gehört in einen Tradingplan?
Hallo
Nach dem für mich überraschenden Ergebniss aus dem Thread Tradingplan, dass mehr als die Hälfte aller einen geschriebenen Plan hat, möchte ich nun diskutieren, was alles in einem Tradinplan stehen muss.
Keiner soll hier seine Geheimnisse verraten (Wie genau sieht sein Setup aus ...), aber es wäre nett, wenn jeder ein wenig helfen würde, so dass wir am Ende eine Art Lehrbuch haben.
Also: Was gehört in einen Tradingplan, bzw. welche Fragen muss ein Tradingplan beantworten.
Viele Grüße
DEM
hoellenfuerst
21.01.2002, 17:36
auf alle fälle die indikatoren, die ich berücksichtge
hinzu kommen bei mir sozusagen indikatoren die ich auf der watchlist habe
hinzu kommt welchen indikator ich für welchen zeitraum benutze.
in welche marktsegmente ich investieren will, mit welchen %ualen anteilen, und über welche zeiträume
wie hoch bleibt der cash-anteil? um reagieren zu können?
wie hoch bleibt der cash-anteil in de jeweiligen marktlage?
welchen max. verlust, gewinn definiere ich?
Ich würde sagen, Grundbestandteil eines jeden Tradingplans ist:
- wann steige ich ein
- wann steige ich aus.
Oder?
click-trader
21.01.2002, 22:27
Hi,
ein Tradingplan ist für mich nichts anderes als die Planung eines Unternehmens mit allen dort erforderlichen kaufmännischen Berechnungen.
1. Produkt/Erzeugnis = zu handelnde Märkte
2. Kapitalbedarf = Größe des Handelskontos/Risikokapitales, das abhängig ist vom zu handelnden Markt
3. Betriebskosten = laufend anfallende Kosten für Handelsinfrastruktur, realtime Datenfeed, Software etc.
4. Start/Analufzeit = zu finanzierende Lehrzeit, Kapital zur Finanzierung der Lebenshaltungskosten und sonstigen Verpflichtungen während dieser Zeit. Ist zusammen mit den anfallenden Betriebskosten dem erforderlichen Handelskapial hinzuzurechnen.
5. Unternehmensphilosopie/Positionierung/ Vertrieb etc. = Handelsstrategie mit allen Regeln zur Verlustbegrenzung, Einstieg, Gewinnoptimierung, Ausstieg, zu handelnder Zeitrahmen etc.
Diese Themen werden sicher hier (http://www.termin-trader.de/FUTURES-EXPO/futures-expo.html) behandelt
Siehe auch :unter diesem Thread (http://www.aktienboard.com/vb/showthread.php?threadid=18129)
Wie sieht es mit Zielsetzung aus?
DEM
click-trader
21.01.2002, 23:49
:-))
gehört zu Punkt 5, wollte ich nicht ausweiten.
Gut bemerkt, wichtiger Punkt.
Gruß
Sehr ausführlich, click-trader.
Das sollte/könnte man sich schon niederschreiben.
Bei Tradingplan dachte ich allerdings etwas pragmatischer.
So in der Art einer Check-liste, die man vor einem Trade (und/oder zu best. Frequenzen) durchgeht. Das wären dann die Komponenten unter Punkt 5.
Ich habe zu jeder meiner Strategien 4 Punkte:
A. Entrykriterien
- mindest Preis, mindest Volumen
- Indikatorenstellung
- Chartpattern
- Trend des Gesamtmarkts
- Trend des Sektors
B. Entry - Stop - Target
- Was ist der Trigger des Trades (z.B. > Vortageshoch)
- Wo setze ich meinen ersten Stop
- Wo platziere ich mein Target
C. Size
- Wieviel Kapital verwende ich für den Trade
- Wieviele Aktien kaufe ich
D. Trailingstop
- Wie und wann ziehe ich meinen Stop nach
- Wie weit darf mein Stop maximal weg sein
- Was mache ich bei einem Gap
Die Punkte 1-4 von click-trader setze ich natürlich voraus.
--
doc
click-trader
12.02.2002, 15:46
Hallo Doc,
sehr schön beschrieben.
Für mich ist das die eigentliche "Handelsstrategie", also ein Teil des Tradingplanes. Wahrscheinlich wurde das aber vom Urheber des Threads gemeint.
Für mich ist das die eigentliche "Handelsstrategie", also ein Teil des Tradingplanes. Wahrscheinlich wurde das aber vom Urheber des Threads gemeint.
richtig, ist praktisch nur der Punkt 5 aus deiner Liste, wobei man die Punkte 1-4 auf keinen Fall vernachlässigen sollte.
Wenn ich mal was auf einer Detailstufe zwischen clicktrader und docarzt einwerfe:
- Wann rein?
- Wieviel davon?
- Wann raus?
Die Ausprägung der einzelnen Unter-Kriterien
hängt dann von weitergehenden (und schwer verallgemeinerbaren) Überlegungen ab.
Das gilt nun nicht für die einzelen Trades, denn unter "Wann rein?" können auch Risiko-Begrenzungen zu finden sein, wie etwa: Wenn ich im Monat X% unten bin, dann eben nicht mehr rein in diesem Monat.
Gruß
http://www.seitenwahl.de/bilder/smilies/34.gif :king:
Und auf übergeordenter Ebene:
Woher weiß ich überhaupt:
Wann rein, wieviel davon und wann raus?
Und falls ich glaube, es zu wissen: Wie sicher bin ich mir und warum?
Gruß
Tk
Und falls ich glaube, es zu wissen: Wie sicher bin ich mir und warum?
Das "wie sicher bin ich mir" halte ich für sehr wichtig, es zwingt einen nochmal genau über den Trade nachzudenken. Van Tharp schlägt dazu vor, dass man den Trade, oder in diesem Fall besser das Entrysignal, bewertet.
Er schlägt dafür eine Skala von 0,5 - 1 vor, wobei 0,5 heißt, dass man sehr unsicher ist und 1 heißt, dass man sich ganz sicher ist. Hat man eine Bewertung unter 0,5 müsste man eigentlich in die andere Richtung handeln.
Zum Thema "warum" schreibe ich mir immer in 2-3 Sätzen auf, was mir an dem Setup gefallen hat und was nicht. Das geht natürlich nicht bei Daytrades, da kann man das erst hinterher machen.
Was ich auch sehr wichtig finde ist die Nachbearbeitung eines Trades und je nach Tradefrequenz alle paar Tage oder alle paar Wochen ein Review aller Trades. Hat man eine gute Dokumentation findet man oft noch ein paar Kleinigkeiten, die man besser machen könnte.
--
doc
unter "trading plan" verstehe ich: plan eines trades
1. der trader muss sich absolut sicher sein, dass die korrekte ausführung seines plans, langfristig zur positiven performance führt. selbst die geringsten zweifel daran würden dazu führen, dass der plan vom trader nicht eingehalten wird.
2. der trader sollte sich für eine strategie entscheiden und sie auch konsequent durchführen. wenn die strategie dauernd verändert wird, wird der trader nicht sicher sein, dass sein plan fuktioniert.
3. der plan muss technisch und psychisch "ausführbar" sein, sonst ist es ein scheissplan.
4. die funktionalität des plans muss ständig kontrolliert werden.
plan:
1. stop loss
2. entry
3. trade management (nur wenn trde gemanagt wird: trailing stop, vergrössern oder verkleinern der position)
4. exit (trailing stop oder profit target)
ein trading plan ermöglicht es zu handeln, ohne sich selbst zu fragen, ob man das "richtige" tue oder "wohin will der markt?"
plan your trade - trade your plan
mk
ein trading plan ermöglicht es zu handeln, ohne sich selbst zu fragen, ob man das "richtige" tue oder "wohin will der markt?"
Genau so ist es. Das Richtige hat man vorher schon festgelegt. Dann muß man nur fragen, ob das Festgelegte aktuell auch zutrifft.
wobei es nichts schaden kann, gelegentlich auch den Tradingplan zu hinterfragen.
Viele erfolgreiche Trader sagen, zwar dass man sich sklavisch daran halten solle, aber das gilt ja nur unter der Voraussetzung, dass er Plan auch wirklich funzt, wie gedacht. Und dessen kann man sich nicht immer so sicher sein.
Also quasi als Meta-Regel:
- Checke Deine Regeln.
- Auch diese?
- Ja!
cu,
tk
Lerne die Regeln, damit du sie richtig brechen kannst.
dalai lama
Knastboote
01.07.2007, 08:31
Heute nun mal mein Tradingsplan.
Den habe ich in Exel angelegt und mache ihn
zu jeden Trades den ich durchführe.
Mit der Zeit kann man so einiges über seinen Handelsstiel
erfahren und auch Fehler veststellen, um sie dann
besser in den Griff zu bekommen.
Datum…... Uhrzeit:…….. Lauf. Nr
Name Traderart……
Börseneinschätzung
1 Tag Nr.
1 Std Nr.
5 Minuten Nr.
Trader Stiehl ……..:
Einstiegskurs……...: Nr.
Grund für Einstieg...:
Gefühl beim Einstieg
Ka Stopp…………..: Nr,
Nachgez Stopps….: Nr.
Warum genau da?..:
Ziehl des Trades….:
Warum genau da?..:
Kommentar
Verk. Zeit Verkaufs Preis Nr.
Warum Verkauft…..
Ergebnis d. Handel
Fehler 1
Fehler 2
Psyche Stimmung: h
Richtig Gemacht…:
Wieder n. Beachtet
Sonstiges
stocktrader77
01.07.2007, 13:33
Hallo,
beschäftige mich auch schon seit einiger Zeit mit dem Thema Tradingplan / Tradinganalyse. Dabei hab ich allerdings noch folgendes Problem: Und zwar, wie würdet Ihr Trades auswerten, bei der der Ein- oder Ausstieg nicht aufeinmal sondern schrittweise erfolgen.
Bsp: Dow Mini Future
Long:
1 Kontrakt zu 13590
1 Kontrakt zu 13600
1 Kontrakt zu 13610
Position glattstellen (Short):
3 Kontrakte zu 13620
Jetzt könnte man beim Kauf einen Durchschnittspreis von 13600 bilden und diesen den Verkaufspreis von 13620 gegenüberstellen -> ergibt 3 x 20 = 60 Pkt. Nachteil: Der genaue Einstiegspreis der einzelnen Positionen wird nicht dargestellt bzw. ausgewertet.
Meine zweite Überlegung ist hierfür 3 einzelne Auswertungen zu fahren. z. B. nach dem FiFo-Prinzip, also First-in-First-out.
1. Trade: 30 Pkt. Gewinn
2. Trade: 20 Pkt. Gewinn
3. Trade: 10 Pkt. Gewinn
Die Frage ist nur wie man einen Trade definiert. Sieht man das Ganze als einen einzigen Trade mit 3 unterschiedlichen Einstiegskursen oder 3 gesonderte Trades an, die zum selben Zeitpunkt glattgestellt wurden?
Ich halte meinen Plan so einfach wie möglich.
hier gibts mehr: www.trading-plan.com
Heute nun mal mein Tradingsplan.
Den habe ich in Exel angelegt und mache ihn
zu jeden Trades den ich durchführe.
Mit der Zeit kann man so einiges über seinen Handelsstiel
erfahren und auch Fehler veststellen, um sie dann
besser in den Griff zu bekommen.
Datum…... Uhrzeit:…….. Lauf. Nr
Name Traderart……
Börseneinschätzung
1 Tag Nr.
1 Std Nr.
5 Minuten Nr.
Trader Stiehl ……..:
Einstiegskurs……...: Nr.
Grund für Einstieg...:
Gefühl beim Einstieg
Ka Stopp…………..: Nr,
Nachgez Stopps….: Nr.
Warum genau da?..:
Ziehl des Trades….:
Warum genau da?..:
Kommentar
was Du hier beschreibst, würde ich eher als track record bezeichnen.
Meiner Meinung nach geht es im Trading Plan um solche Dinge wie:
Produkt:
Zeitrahmen:
Entry Point:
Exit Point:
Stop Loss:
Positionsgröße:
Welche Bedingungen müssen für den Entry/Exit gegeben sein ? ... usw.
limano
Ich stimme limano zu.
Siehe oben die Post von Docarzt, click und em-ka. :teacher:
feelfree001
20.07.2007, 09:57
Hi miteinander,
der Tradingplan sollte neben den reinen Kapitalmarktinformationen (Entry, Exit, Stopp, ... alles was schon beschrieben wurde) auch Informationen enthalten, die weit darüber hinaus gehen.
Beim Erstellen des Planes solltet ihr euch über Probleme Gedanken machen, die sehr sehr Unwahrscheinlich sind, aber eben auch auftreten können:
- was passiert wenn ich einen Autounfall habe und 5 Monate im Koma im liege? Checkt jemand meine Stopps? Liquidiert jemand meine Positionen? Gibt's jemanden der auf das Konto zugreifen kann auch wenn ich keine Anweisungen mehr geben kann?
- wie ist die steuerliche Behandlung der Instrumente mit denen ich handle? Kann ich alle Positionen miteinander gegenrechnen? Habe ich verschiedene Steuersätze auf die Instrumente?
- was ist wenn ich 10mal hintereinander ausgestoppt wurde? Ständige Re-Entrys oder Pause?
- was mache ich wenn ich privaten Streß habe, ein Familienmitglied stirbt? Sich die Freu scheiden lassen will? Der Hund den Postboten beisst?
- was muss passieren um einen Strategiewechsel zu machen? Wann weiß ich dass eine Strategie nicht funktioniert?
- Was mache ich wenn mein Basiswert im Laufe der Zeit immer mehr große Overnight Gaps ausbildet?
- was passiert wenn die Vola extrem steigt oder fällt? Will ich noch handeln wenn Flugzeuge in Wolkenkratzer fliegen oder wenn die USA im Golf aufmarschieren?
- was mach ich wenn in meinem Basiswert der Handel ausgesetzt wird? Wie erfahre ich über haupt davon (...dass dabei mein Stopp eben gelöscht wurde...)
Es handelt sich nur um ein paar Beispiele - jeder hat andere Sorgen und Einflussfaktoren, und ein Tradingplan soll eben Gefahren und mögliche Schwächen entdecken bevor sie auftreten. Ich fand's sehr interessant einen zu erstellen - und wenn's nur ist um festzustellen dass im Todesfall kein Mensch weiß wo ich überall Konten habe...
liebe Grüße,
Jürgen
Wödmasta
20.07.2007, 12:02
Da ich momentan ebenfalls mit "meinem" Tradingplan fertig bin, zumindest dachte ich das, möchte ich hier kurz mitkommentieren:
Hi miteinander,
der Tradingplan sollte neben den reinen Kapitalmarktinformationen (Entry, Exit, Stopp, ... alles was schon beschrieben wurde) auch Informationen enthalten, die weit darüber hinaus gehen.
Beim Erstellen des Planes solltet ihr euch über Probleme Gedanken machen, die sehr sehr Unwahrscheinlich sind, aber eben auch auftreten können:
Das hätte ich schon mal - also, Entry usw.
- was passiert wenn ich einen Autounfall habe und 5 Monate im Koma im liege? Checkt jemand meine Stopps? Liquidiert jemand meine Positionen? Gibt's jemanden der auf das Konto zugreifen kann auch wenn ich keine Anweisungen mehr geben kann?
Da ich ständig Stops im System habe, wär es tragisch wenn ich einen Autounfall mit anschließenden Koma hätte, aber meine Stops würden hoffentlich im Bedarfsfall ausgeführt werden.
Auf mein/unser Konto kann noch jemand zugreifen.
Somit kann ich diesen Punkt mit "JA" beantworten.
- wie ist die steuerliche Behandlung der Instrumente mit denen ich handle? Kann ich alle Positionen miteinander gegenrechnen? Habe ich verschiedene Steuersätze auf die Instrumente?
Über die steuerlich Komponente hab ich mir bis jetzt noch keine Gedanken gemacht. Schiebe das immer auf den Zeitpunkt hinaus, wenn´s soweit ist, werma scho schauen.
Diesen Punkt muss ich mit "NEIN" beantworten.
- was ist wenn ich 10mal hintereinander ausgestoppt wurde? Ständige Re-Entrys oder Pause?
Entweder werde ich beim Initial-Stop oder beim nachfolgenden Stop ausgestopt. Wenn es 10mal hintereinander der IS ist, mache ich mich auf die Suche nach der Ursache. Sollte es der nachfolgende Stop sein, dann bin ich im Schnitt nach 12 Tagen mit einem Plus ausgestopt worden. Re-Entry gibt es vorab einmal nicht.
- was mache ich wenn ich privaten Streß habe, ein Familienmitglied stirbt? Sich die Freu scheiden lassen will? Der Hund den Postboten beisst?
Grundsätzlich treffe ich meine Tradingentscheidungen nur im neutralen Gemütszustand. Soll heißen, weder betrunken noch unter Stress oder bei Krankheit. Da ich bei meinem Tradingentscheidungen im Regelfall das Wochenende über Zeit habe, findet sich immer ein Zeitraum der meinen Bedingungen entspricht. Und, sollte sich meine Frau von mir scheiden lassen wollen, werde ich natürlich kein Sterbenswörtchen von meinem immens großen Depot erzählen :D
- was muss passieren um einen Strategiewechsel zu machen? Wann weiß ich dass eine Strategie nicht funktioniert?
Eine bestimmte Meßgröße hab ich dafür nicht, nur wenn ich sehe dass die Indices runter gehen und meine Performance im selben Verhältnis nachläßt, ist das kein Grund zur Beunruhigung. Würde mich interessieren, wie Andere erkennen, ob ihre Strategie noch paßt oder nicht. Muß über diesen Punkt nochmals genauer nachdenken.
- Was mache ich wenn mein Basiswert im Laufe der Zeit immer mehr große Overnight Gaps ausbildet?
Gaps werden bei mir vermieden. D.h., weißt ein Wert in den letzten 12 Monaten ein Gap auf, wird dieser nicht gehandelt. Kommt ein Gap während der Haltedauer vor, hab ich eben Pech gehabt und werde ausgestoppt (wahrscheinlich weit unter meinem Stopkurs).
So, das waren zunächst einmal meine Bemerkungen dazu.
Wie andere über o.a. Fragen handhaben, würde mich interessieren.
mfg
Werner
- was muss passieren um einen Strategiewechsel zu machen? Wann weiß ich dass eine Strategie nicht funktioniert?
Sehr wichtig und leider oft vergessen.
In Büchern der Profis taucht das leider zu selten auf,*
so dass der Lesen einen völlig falschen Eindruck bekommt.
Er gelaubt, es ginge um Konsquenz, Disziplin, cut losses und diese Dinge.
Stimmt schon, ist aber nur die halbe Wahrheit.
Profis/Autoren haben (oder tun so ;) ) funktionierene Ansätze,
da diskutieren sie das wichtigs Problem nicht.
Nämlich das Trader viel Geld mit nicht (oder nicht mehr) funktioneirenden Strategien verlieren.
*= Gilt natürlich nicht für alle. Aber z.B. die die Wizards und ähnliche Selbstdarstellungs-IVs.