Vollständige Version anzeigen : Winner-System im "Aktiven Trader"
Tach!
Da blättere ich so durch die aktuelle Ausgabe des "Aktiven Trader" und denke "nix neues unter der Sonne", als ich auf Seite 84/85 auf ein rein mechanisches Handelssystem stoße. Nichts Aufregendes am System, aber:
Es wurde sehr positiv getestet und scheint dementsprechend interessant.
Kann einer von Euch die Ergebnisse bestätigen?
Ich werde es wohl zu gegebener Zeit auch mal testen. Dann kan man es auch schön zu Tode optimieren ;).
Der Hintergrund ist, dass man 1. dem Braten nie trauen kann und 2. ich nämlich vor einiger Zeit ein System (Vola-Breakout) aus der Zeitschrift getestet habe und nie und nimmer an deren positive Ergebnisse heran kam.
Gruß eines aktiven Traders ;)
Tk
WereWolf
25.07.2002, 23:52
Hi Tk,
Du kannst Pristine Variation hier (http://www2.wealth-lab.com/cgi-bin/WealthLab.DLL/editsystem?id=5 ) einfach und elegant selber testen, entweder mit einem einzugebenden Symbol oder einem unter 3 vorgegebenen auszuwählenden Portfolio.
Der Strategiecode ist hier (http://www.activetradermag.com/code.htm#may02 ) aufgeführt.
MfTradergruß
WereWolf
Dawnrazor
26.07.2002, 10:14
Guter Link. :)
Ich habe mal ein paar Systeme mit dem Blue-Chip-Depot über 5 Jahre ausprobiert, die Ergebnisse waren aber enttäuschend.
Wow!
Ich wusste, dass das Board gut ist, aber sooo gut! Danke! *click ;)
Nach nem ersten oberflächlichen Check:
- gut, dass man Portfolios testen kann (wenn auch kleine)
- recht gute Reports
- leider macht das System keinen so tollen Eindruck (versch. Portefolios über 5J). :rolleyes:
Habt Ihr Erfahrung mit Pristine Variation und/oder wealth-lab?
2 ad-hoc Anregungen (die man eig. besser unterlassen sollte):
- Was brächte der Handel nicht mit 10 stocks oder den 30 größten aus dem ndx, sondern mit sagen wir 1000 im Scan? was wäre da zu erwarten, wenn man bedenkt, dass die im AT gerade die niedrige Frequenz "betrauern".
- Was brächte ein Trendfilter (den ich auch intuitiv (oh, das böse Wort!)) nehmen würde vor dem Hintergrund dann erhöhter Frequenz?
Ich kann euch zu mechanischen Systemen folgendes sagen:
- bis jetzt hat keines funktioniert ( dann sitze ich nicht mehr vor der Kiste hier, bliebe aber AB treu :D )
Habe seperat in der Hausse und in der jetzigen Baisse getestet.
Kein System kann der Baisse entkommen. Nicht mal ein Contrary System.
Das mal zu Handelssystemen. Und leider wahr. Das System "Heiliger Gral" wird nie entdeckt werden, weil er Markt irrational reagiert. Und Stimmung kann nicht berechnet werden.
Zu Moneymanagement:
Mit sehr viel Kapital kann man die kurzfristigen Durststrecken durchhalten. Ist die Strategie gut, so kann man vielleicht was rausholen.
Zuletzt noch eine interessante Frage. Die erfolgreichen US Trader:
Hatten Sie nur Glueck ?
wanderer
26.07.2002, 21:34
@ Dawn
Hab' ich auch probiert, aber enttäuschend ist noch nett. Ok, das System hat mich nicht in die Pleite getrieben. Aber sonst:
All Trades Long Trades Short Trades Buy & Hold
Ending Capital $98,471.72 $98,471.72 $100,000.00 $132,333.53
Net Profit $-1,528.24 $-1,528.24 $0.00 $32,333.53
Net Profit % -1.53% -1.53% 0.00% 32.33%
Was ist denn das für ein System? Auf fünf Jahre bei Techs sieht's genau so übel aus: B&H 100%, System +7%.
Mit einer Positionsize von 25% gibt's sogar ein bisschen Performance: 37 % auf fünf Jahre. Sind sieben Prozent im Jahr. Für 25% Positionsgröße ist das aber nicht so toll.
Ich habe so meine Zweifel, ob das System bei einer höhreren Frequenz viel besser dastehen würde. Bei Blue Chips scheint es zum Beispiel gar nicht zu funktionieren. Lediglich bei den anderen Werten erzielt es eine positive Performance.
Über mehr Werte wird's ja vielleciht etwas besser, aber der Test dort läßt das System nur über kurze Zeiträume gut dastehen: Kaum Handelsaktivität, also auch keine (oder kaum) Verluste. ;)
SD
Habe seperat in der Hausse und in der jetzigen Baisse getestet.
Kein System kann der Baisse entkommen. Nicht mal ein Contrary System.
Was ist mit Systemen die Shorten?
Zuletzt noch eine interessante Frage. Die erfolgreichen US Trader:
Hatten Sie nur Glueck ?
Nein, auch Fleiß, Disziplin, Ideen, Mut, ...
wanderer:
Deine Argumente leuchten ein.
Was meint Ihr verändert sich an einem System (der perfomance, ...), wenn man es nicht auf 30, sondern auf 1000 Werte handelt?