Vollständige Version anzeigen : Anderes GeniusTrader - eine freie Tradingsoftware
Hallo zusammen,
ich wollte einfach mal dieses Forum nutzen, um GeniusTrader, eine
freie Software zum Erstellen und Testen von Handelssystemen
vorzustellen.
GeniusTrader ist in Perl geschrieben und laeuft unter Linux
problemlos. Unter Windows sollte es eigentlich auch laufen; letzteres
wurde jedoch noch nicht ausprobiert :)
Die Software kann unter http://www.geniustrader.org heruntergeladen
werden.
Die Software ist ein recht umfangreiches System, das etliche
Indikatoren bietet und diese auch in einem Chart darstellen kann.
Neben den Indikatoren lassen sich auf die Kurse (line, bar, candle)
darstellen, sowie die Kauf- und Verkaufsignale eines Systems.
Auf Basis der Indikatoren koennen manigfaltige Signale generiert
werden.
Diese Signale koennen dann wiederum fuer ein System als Kauf- oder
Verkaussignal dienen. Des weiteren lassen sich zusaetzlich
MoneyManagement-Regeln und Stop-Kriterien definieren.
Das ganze System kann dann auf eine oder mehrere Aktien losgelassen
und getestet werden. Das so erstellte Portfolio wird dann bewertet und
ein Report erstellt:
## Global analysis (each position is 10keuros, value of portfolio)
Analysis of the portfolio (2000-10-12 / 2002-10-04) :
-----------------------------------------------------
Performance : 140.9% ( 55.2%) Buy & Hold : -96.6% (-81.5%) () => by year
MaxDrawDown : 23.9% B&H MaxDrawDown : 97.6%
Best performance : 140.9% Worst performance : -16.3%
Net gain : 14085.46 Gross gain : 16037.96
Trades statistics :
Number of gains : 18 Number of losses : 21 Win. ratio : 46.2%
Max consec. win : 5 Max consec. loss : 6
Average gain : 13.35% Average loss : -5.85% Avg. perf : 2.28%
Biggest gain : 43.89% Biggest loss : -17.36% Profit fac : 2.28
Sum of gains : 26127.63 Sum of losses : -12042.17 Risk of ruin : 7.3%
Wer ein Out-of-the-Box-Programm sucht, dass er nur auspackt und damit
loslegen kann, ist mit GT sicherlich nicht besonders gut beraten. Fuer
diejenigen, die ein bisschen Erfahrung mit einer Programmiersprache
haben, ist es jedoch eine grossartige Moeglichkeit, alles denkbare
umzusetzen. (Ein bekannter Spruch besagt: Perl macht einfache Dinge
einfach und komplizierte Dinge moeglich.)
Da das Programm nicht Freeware, sondern freie Software im Sinne der
GNU Public License ist, kann jeder die Quelltexte ansehen, veraendern
und damit anstellen was er will. Die einzige Bedingung ist, dass eine
veraenderte Version der Software nicht ohne die Quelltexte verteilt
werden darf.
Ich moechte mal ein paar Beispiele fuer die Moeglichkeiten des
Programms geben:
Ein Handelssystem zu erstellen ist sehr einfach. Die folgende
Zeile (der Lesbarkeit halber ein bisschen auseinandergezogen:
Aliases::SMALEN Systems:Generic Signals:Generic:And
Signals:Generic:Above
Indicators:CCI
120
Signals:Generic:CrossOverUp
Indicators:SMA 9
Indicators:SMA 18
|CS:Stop:KeepRunUp 4
erstellt ein einfaches System, das Kauft, wenn der CCI über 120 steigt
und der 9er GD über den 18er GD steigt. Als Stop wird ein 4%iger
Trailing-Stop hinterhergezogen.
Ebenso einfach ist auch ein neuer Indikator definiert:
Indicators::Generic::Eval
( {I:Prices CLOSE} - {I:Generic::MinInPeriod 100} ) /
( {I:Generic::MaxInPeriod 100} - {I:Generic::MinInPeriod 100} )
definiert einen Indikator, bei dem vom heutigen Schluss das Minimum
der vergangenen 100 Tage abgezogen wird und durch die Spanne der
letzten 100 Tage geteilt wird.
Auch wenn dies erst einmal ein bisschen kompliziert anhoert, gewoehnt
man sich eigentlich recht schnell daran und kann neue Ideen sehr gut
testen.
Das waren zwei Beispiele, wie man einfache Dinge einfach machen
kann. Nun noch ein Beispiel, wie man schwierige Dinge möglich machen
kann:
Wir diskutieren auf der GeniusTrader-Mailingliste momentan ueber die
Anwendung von Neuronalen Netzen fuer die Prognose von
Boersenkursen. Auf Grund der offenen Quellen war es relativ einfach,
ein Programm zu schreiben, das beliebige Indikatoren als Input
ausgibt. Diese koennen dann von einer externen Applikation als
Trainingsmuster verwendet werden. Diese wird dann einfach aus einem
Indikator heraus aufgerufen, um eine Bewertung in das System
einzuarbeiten.
Ich kenne kein Package, mit dem eine solche Loesung in weniger als
einer Stunde umzusetzen ist...
Fazit
Ich hoffe, wir koennen den einen oder anderen von Euch auf der
Mailingliste begruessen. Anwender und Mitentwickler sind jederzeit
willkommen.
Ich denke, dass GT eine Software ist, bei der man sich die eine oder
andere Idee fuer eigene Software holen kann (z.B. wie ein Indikator
berechnet wird, etc.). Es ist ein sehr effektives System zum Erstellen
und Testen von mechanischen Handelssystemen; solche Tests sind mit den
meisten kommerziellen Packages nur schwer durchfuehrbar.
CU, Olf
SwingMan
16.05.2003, 10:22
Hallo geniale Trader,
ich werde probieren ob Windows mit der Software zurecht kommt.
Was die Prognose und die Neuronalen Netze betrifft, investiert hier nicht zu viel Zeit. Ich habe für andere Bereiche Prognosemodelle programmiert, ich habe die Ergebnisse der Neuronale Netze verfolgt und es kam nichts besonderes heraus.
Bessere Aussichten gibt es mit Genetischen Algorithmen und die damit verbundene Fuzzy Logik.
Man hat dann als Anwender alles im Griff und man hofft nicht auf die Black-Box Ergebnisse der NN.
Eine Firma aus Berlin verkauft ein solches Programm, ich muß den Namen suchen.
Die Algorithmen sind auch ziemlich einfach zu programmieren. Ich habe eigentlich nur eine vage Idee wie das geht, aber bei Interesse für diesen Bereich können wir Erfahrungstausch machen.
Hi,
Ich muss sagen, dass die Paper, die ich bereits ueber ANNs gelesen haben mich auch nicht besonders hoffen lassen. Nichts desto trotz finde ich es ganz interessant, hier mal ein paar kreative Ansätze zu versuchen.
Zwei Modelle, die wir momentan diskutieren sind die folgenden:
Zum einen koennte man das ANN nicht dazu verwenden, den zukuenftigen Kurs zu prognostizieren, sondern dazu, die Sicherheit einer bestehenden Handelsstrategie zu bewerten.
Der andere Ansatz besteht darin, dass man versucht, die Daten bevor man sie einem ANN vorwirft, mit einer selbstorganisierenden Karte zu bewerten.
Das Ganze ist nicht mit sonderlich viel Muehe verbunden, da ich einen kleinen Wrapper zu dem Stuttgarter Neuronale Netze Simulator geschrieben habe, was uns es ermoeglicht, auch komplexe Ansatze einfach auszutesten.
Ich wuerde mich ueber einen Erfahrungsbericht mit Windows freuen. Man muesste dazu ActivePerl (www.avticestate.com) installieren und die benoetigten Packages mit ppm (einem Packetverwaltungstool) einbinden. Vor einer Woche hat sich auch auf der Mailinglieste jemand gemeldet, der GT unter Windoz laufen lassen moechte. Wenn Du Probleme hast und diese auf der Liste posten wuerdest, koennen wir mit Sicherheit eine Loesung finden.
Ich wuerde mich freuen, wenn wir unsere Erfahrungen ueber GA's austauschen koennen. Ich habe in anderen Bereichen schon reichlich mit Evolutionsstrategien herumexperimentiert und teilweise erstaunlich gute Resultate erzielt.
Ein sehr empfehlenswertes Buch zu dem Thema ist uebrigens von Rechenberg "Evolutionsstrategien". Ich faende einen Austausch zu dem Thema super.
Die Programmierung ist wirklich easy. Einen EA schreibt man in einer halben Stunde, bei einem GA kann es ein bisschen laenger dauern, da dort die Datenstrutkuren komplexer sind.
Dazu ist es nicht unbedingt notwendig, Fuzzy-Logik zu verwenden, allerdings habe ich damit auch shcon ein paar Versuche gemacht. Mittels Fuzzy-Logik ist es generell einfacher, Signale effektiv zu kombinieren, als es mit herkoemmlichen Systemen der Fall ist.
Beispiel: Ich möchte ein Signal generieren, wenn ein GD ueber einem anderen liegt, dies von einem Oszi bestaetigt wird und gleichzeigit eine bestimmte Candle auftritt. Diese Konstellation wir allerdings leider nur alle 1000 Jahre einmal erreicht :-) Hier waere nun eine Loesung die Bedingungen nicht gar so scharf zu fassen, sondern einen Fuzzy-Ansatz zu waehlen, der auch dann triggert, wenn der Xover nur fast passiert, der Oszi noch 2% unter dem festgelegten Level liegt...
CU, Olf
Matthiax
16.05.2003, 17:06
Hallo Olf,
Dein Beitrag kommt mir wie gerufen.
Ich habe gestern selbst an anderer Stelle eine ähnliche Frage nach einer Software für "Backtestings" gestellt.
Ich möchte auch erst mal ausprobieren und nicht gleich Unsummen für ein entspr. Programm ausgeben.
Allerdings habe ich keinerlei Programmierkenntnisse.
Auch mein Englisch ist für diese Zwecke wahrscheinlich nicht ausreichend...
Mal sehen, was SwinMan berichtet, ob es unter WINDOWS läuft.
Entsprechend der Regel "keep it simple ...", habe ich mir ein einfaches System zurechtgelegt, das aus gleit. Durchschnitten, Trendlinien, Unterstützungs- ind Widerstandszonen und Candlestick-Formationen beruht, vor allem aber gleit. Durchschnitte.
Gibt es vielleicht noch eine andere (kosten-)günstige Software hierfür?
Der nächste Schritt wäre dann ein automatisiertes Handelssystem, das in meiner Abwesenheit die Signale tradet.
Kennt sich jemand von Euch mit soetwas aus?
Ist das teuer?
Für mich wäre das ideal, da ich selbstständig bin, vormittags im Büro und nachmittags oft im Außendienst und ich keine Zeit und Lust habe jeden Tag 10 Stunden vorm PC zu sitzen.
....................
Hallo SwingMan
Was sind das für genetische Algorithmen und die damit verbundene FuzzyLogik?
Ich hätte Interesse, mehr darüber zu erfahren.
Wie heißt die Firma in Berlin?
Gibt es eine Homepage?
Bis dann
Matthiax
Hallo Matthiax,
> Allerdings habe ich keinerlei
> Programmierkenntnisse.
So ganz ohne Programmierkenntnisse ist es zwar schlecht, aber man kommt schnell rein.
> und Candlestick-Formationen beruht, vor
> allem aber gleit. Durchschnitte.
Du kannst ja mal von Deinem Backtest berichten. Allerdings sollte man sich insbesondere im kurzfristigen Bereich nicht zu sehr auf die GD's verlassen.
Ausserdem sind die Stops, die Exit-Signale und das MoneyManagement IMHO fast wichtiger als die Entry-Signals.
> Gibt es vielleicht noch eine andere
> (kosten-)günstige Software hierfür?
Das kommt darauf an, was Du unter kostengünstig verstehst. Bei den meisten Systemen wäre sehr wahrscheinlich eine zweite Platte fuer die Linuxinstallation billiger >:-)
> Der nächste Schritt wäre dann ein
> automatisiertes Handelssystem, das in
> meiner Abwesenheit die Signale tradet.
Das wuerde ich mir gut ueberlegen. Beschraenke Dich lieber auf eine End-of-Day-Trading und switche erst spaeter zu einem vollautomatischen System.
> Ist das teuer?
Wenn durch einen Fehler im MoneyManagement eine Null zuviel Angehaengt wird auf jeden Fall :dunce:
CU, Olf
SwingMan
16.05.2003, 17:40
@Matthiax
Von irgendwo habe ich zwei Adressen von Firmen die nach vorgegebenen Systeme traden. Überprüfe bitte ob die Adressen stimmen:
www.striker.com und www.finspread.com
Tagsüber automatisch zu traden ist sehr gewagt, das System müsste schon stabil genug sein.
Wenn du das BullChart-Programm testen möchtest, ist kostenlos downzuloaden. Es würde mich auch freuen über deine Erfahrung mit den GD's und Candles etwas mehr zu erfahren, weil erfolgreiche Strategien kann man immer noch einbauen.
Matthiax
16.05.2003, 21:48
Hallo Olf,
nachdem ich vorhin einen kurzen Blick auf die Homepage von GeniusTrader geworfen habe, glaube ich jetzt auch, daß es für mich ohne Programmierkenntnisse hiermit zu schwierig wird.
Warum meinst Du, ist eine 2. Festplatte für eine Linux-Installation günstiger als ein gutes Programm?
Gäbe es unter LINUX günstigere oder gar kostenlose Chart-Programme, wie ich eins suche?
Das autom. Handelssystem wäre natürlich mein Traum, nachdem ich davon gelesen habe (daß es auch funktioniert).
Manchesmal bin ich im entscheidenden Moment nicht da, wenn ich gerade ein Signal erhalte, und das wars dann für manchmal 1-3 Tage. Oder ich verpasse den optimalem Ausstieg.
Naja, man sollte halt langsam und vorsichtig beginnen, denke ich.
.............................
Hallo SwingMan,
Wo ist das Bullchartprogramm kostenlos herunterzuladen?
Mit den gleit. Durchschnitten habe ich lange , lange experimentiert und bin sicher auch noch nicht fertig damit, aber habe für mich erträgliche Einstellungen gefunden.
Ich denke auch, daß es eine ganz persönliche Sache ist, womit man selbst am besten klarkommt!
Zu den Candles kann man nicht in 2, 3 Sätzen etwas sagen. Du weißt sicher selbst gut genug, daß es hierfür Spezialisten gibt, wie z.B. Steve Nison, der ein ausgesprochen lehhreiches Buch (Techn. Analyse zu Candlesticks) geschrieben hat.
Mir hat das sehr viel geholfen.
Deine beiden Homepages werde ich gleich mal ausprobieren.
Schönes Wochenende!!
Matthiax :)
SwingMan
16.05.2003, 22:32
Hallo Matthiax,
ich habe mir soviel Mühe gegeben daß jeder die Downloadadresse sieht!
Steht gleich unter meiner Signatur, ganz unten.
Wenn du mit Candles nach Nison arbeitest ist ganz gut. Für die Programmierung (Bezeichnungen, Formationen usw.) benutze ich aber das Buch von Stephen Bigalow "Profitable Candlestick Trading".
Eine Übersicht kannst im folgenden Thread und in den entsprechenden Links sehen:
Börsen Know How / Intradaytrading / Seite 3 / Post 24 (glaube ich).
Wenn du das Programm downloadest und Fragen hast, wechsele bitte im Thread Charttechnik/Trading Patterns nach Cooper, Raschke..., damit wir hier den Inhalt nicht verfremden.
Bei den Candles bräuchte ich eigentlich auch ein Spezialist wie du um die programmierten Patterns zu überprüfen. In der nächsten Zeit werde ich auch Limits für die Signale berechnen und auch Backtestings machen.
Hallo,
> Warum meinst Du, ist eine 2. Festplatte
> für eine Linux-Installation günstiger als
> ein gutes Programm?
Naja, weil GeniusTrader eben unter Linux laeuft und die meisten anderen Systeme recht teuer sind. :)
> Das autom. Handelssystem wäre
> natürlich mein Traum, nachdem ich
> davon gelesen habe (daß es auch
> funktioniert).
Ich finde es auch einen intressanten Gedanken, allerdings ist es eben doch eine sehr riskante Geschichte, da man keine Chance mehr hat, einen Fehler des Programms noch "abzufangen".
> Naja, man sollte halt langsam und
> vorsichtig beginnen, denke ich.
Genau...
CU, Olf
SwingMan
17.05.2003, 13:37
@Matthiax
Die Firma mit den Fuzzy Indikatoren hat die Adresse:
www.fxpstock.de
Allgemein über GA usw. findest Informationen mit jeder Suchmaschine im Internet. Im Board darüber zu schreiben wäre zu aufwendig.
Die Materie ist kompliziert und man kann auf Anhieb nicht mitkriegen um was es geht und was bei der Börse damit anzufangen ist.
@olf
Ich habe zwei Bücher:
- "Genetic Algorithms and Investment Strategies" von Richard Bauer.
Anhand der Beispiele konnte ich verstehen was ich programmieren kann. Ich habe mir ein Algorithmus ausgedacht und werde ihn irgendwan umsetzen.
- "Genetic Algorithms in Search, Optimisation & Machine Learning" von David Goldberg.
Das Buch ist etwas anspruchvoller für nicht-Mathematiker. Es gibt aber manche Turbo Pascal Prozeduren mit welchen man etwas anfangen kann.
Hi,
ein Buch, das ich noch 100%ig empfehlen kann (insbesondere, wenn man sich erst mal grundlegend damit beschaeftigen moechte) ist folgendes Buch:
Michael Negnevitsky: "Artifical Intelligence - A Guid to Intelligent Systems"
Das Buch erklaert neben GAs auch ANNs, Expertensysteme und vieles mehr. Es ist eine Einfuerung, die zwar keinen konkreten Code, aber viele bebilderte Beispiele enthaelt.
Das Buch von Rechenberg ist allerdings auch wirklich gut. Es ist eine excellente Einfuerhung in die Evolutionsstrategie und sehr anschaulich beschrieben.
- "Genetic Algorithms and Investment Strategies" von Richard Bauer.
Das Buch hoert sich sehr interessant an.
Koenntest Du vielleicht ein paar Stichwoerter einwerfen, worum es bei dem Buch geht?
Ich habe in Amazon uebrigens auch das folgende Buch gefunden (ich wollte eigentlich das Inhaltsverzeichnis von dem Bauer anschauen):
Robert R. Trippi (Preface), Jae K. Lee (Preface):
Artificial Intelligence in Finance & Investing: State-Of-The-Art Technologies for Securities Selection and Portfolio Management
Hardcover: 246 pages ; Dimensions (in inches): 1.01 x 9.30 x 6.28
Publisher: McGraw-Hill Trade; Revised edition (January 1996)
ISBN: 1557388687
Zwar kenne ich das Buch noch nicht, aber es hoert sich ebenfalls interessant an.
CU, Olf
BTW: Ich stelle es mir recht kompliziert vor, in einer compilierten Sprache einen GA zu entwickeln (ich habe vor einigen Jahren mit Pascal gearbeitet und bei den AI/KI-Geschichten immer ziemlich geflucht :-) ) ...
Leprechaun
18.05.2003, 13:46
@olf:
Cool, das ist ja genau die Toolbox, nach der ich gerade gesucht habe!
Und ich habe schon angefangen, selber etwas mit Perl zu entwickeln. Das kommt wie gerufen. :)
Thanx für den Tipp!
Hi,
dann abonniere doch einfach die GeniusTrader-Mailinglisten. (siehe Homepage).
Solltest Du noch Fragen haben, kannst Du sie dort (in englisch) stellen.
CU, Olf
Matthiax
19.05.2003, 10:24
@ SwingMan:
Deine beiden Links habe ich mal besucht.
"Finspread": "CFD`s, "Spread-Betting" , etc. ist nichts für mich ...
"Striker": Ich frage mich wie seriös dieses ist und ob mein Kapital da sicher ist??
Deine Download-Adresse vom Bullchart-Programm ist leider (jedenfalls bei mir) nicht zu sehen, auch Deine Signatur nicht...
Kannst Du mir die URL bitte nochmal aufschreiben? Danke!
Ich tue mir mit der englischen Lektüre immer zu schwer...
- daher mag ich weder Bücher noch Homepages auf englisch...
Bitte korrigieren: Ich bin kein Candlestick-Spezialist!
Ich benutze diese lediglich.
Leider kann ich Dir mit GA`s nicht weiterhelfen, wünsche Dir aber viel Erfolg damit!
Gruß
Matthiax
SwingMan
19.05.2003, 10:39
@Matthiax
Jeder der mit Candles arbeitet ist doch ein Spezialist!
Die Adresse:
http://www.boersentrendonline.de/Install_BullChart.exe
SwingMan
19.05.2003, 11:44
@McDuck
hast Recht, genau so arbeiten die Hedge Fonds (Quadriga z.B.).
@ olf
das hört sich sehr interessant an, was für Datenquellen kann der GeniusTrader denn nutzen ?
@ all
gibt´s schon Ergebnisse von Test´s unter Windows ?
SwingMan
19.05.2003, 12:23
@McDuck
Die Skeptiker hatten im März Recht gehabt (18% drowdown).
Ich möchte aber nur einen einzigen sehen der die Jahresperformance von Quadriga vorweisen kann!
@ newhere
> was für Datenquellen kann der GeniusTrader denn nutzen ?
Ich bin gerade dabei, die gesamte Datenbank-Struktur umzumodeln. Momentan exisiert ein Modul, das die Kurse von Yahoo herunterlaed und ich habe irgendwo eines fuer das handelsblatt.
Du muesstes Raphael (Mailingliste auf www.geniustrader.org) mal fragen. Er hat auch ein Modul geschrieben, das die MetaStock-Datenbank in GT einbinden.
Wenn wir die Datenbank in der neuen Version aber erst einmal am laufen haben, sollten viele weitere Datenquellen folgen, da dies in Perl recht einfach zu implementieren ist.
Dazu wird ausserdem in naher Zukunft noch ein besonderes "Schmankerl" kommen: Wir planen momentan auch, ein Peer-2-Peer-Netz fuer GT aufzusetzen, so dass die Kursdaten zwischen mehreren Nutzern ausgetauscht werden koennen.
CU, Olf
Leprechaun
20.05.2003, 08:44
Wow, das mit dem Peer-2-Peer-Netzwerk hört sich wie eine geniale Idee an!
Damit sollten Kurslücken endlich der Vergangenheit angehören, oder?
Es geht dabei nicht nur um die Kursluecken, sondern auch um die Integrität der Daten. Ich bastele momentan noch an einem Ranking-Algorithums, der auf der Basis der Vergangenheit die Zuverlässigkeit einzelner Quellen bewertet.
BTW: Wer kennt denn sonste noch interessante Quellen fuer Kurse/Daten/...
Meine Favoriten sind uebrigens:
Kurse (+historisch)
yahoo.com
handelblatt.de
Fundamental:
maxblue.de
Analysten-ratings
maxblue.de
flife.com
Klar, dass man die Tages-Kurse auch von jeder beliebigen News-Seite bekommt. Ich waere vor allem daran interessiert, ob jemand eine gute Quelle fuer z.B. Sentiment-Indikatoren kennt.
CU, Olf
BTW: Ich habe gestern bei SwingMan mal versucht, GT unter Windoz zum laufen zu bringen. Es hat beim ersten Versuch nicht geklappt, da noch ein paar Packages fehlen. Sobald ich diese aber gefunden habe, werde ich hier eine Anleitung posten.
Leprechaun
20.05.2003, 09:50
Es geht dabei nicht nur um die Kursluecken, sondern auch um die Integrität der Daten. Ich bastele momentan noch an einem Ranking-Algorithums, der auf der Basis der Vergangenheit die Zuverlässigkeit einzelner Quellen bewertet.
Stimmt, die Datenintegrität ist natürlich ein sehr wichtiges Thema.
Bei der Frage nach möglichen Kursquellen (Yahoo, Handelsblatt usw.) müsste wohl auch abgeklärt werden, ob die von dort abgesaugten Daten so ohne weiteres in ein Peer-2-Peer-Netzwerk übernommen werden dürfen. Viele Anbieter erlauben ja nur die persönliche Nutzung und verbieten die Weitergabe an Dritte.
Obwohl sich hier natürlich die Frage erhebt, ob dies überprüft werden kann. Die Kurse haben ja schließlich keine Signatur oder dergleichen, woran man die Herkunft erkennen könnte... ;)
Viele Anbieter erlauben ja nur die persönliche Nutzung und verbieten die Weitergabe an Dritte.
Naja, dann dürfte dieser Anbieter aber Schwierigkeiten bekommen
http://www.hquotes.com
und dieser Anbieter ist schon ewig im Netz.
Yahoo selbst bezieht die Kursdaten aus einer fremden Quelle.
@olf
Die Idee ist gut. Nur was nützt mir die ? Ich beziehe Realtime und keine Delayed. Und die Broker sind im eigenen Interesse sehr zuverlässig.
SwingMan
20.05.2003, 11:59
@Matthiax
Ich habe noch eine interessante Adresse für dein automatisches Trading gefunden, dein System bekommt sogar eine Zertifizierung:
www.handels-systeme.de
Kannst auch unter
www.elitetrader.com manches finden.
> Die Idee ist gut. Nur was nützt mir die ?
> Ich beziehe Realtime und keine Delayed.
> Und die Broker sind im eigenen
> Interesse sehr zuverlässig.
In erster Linie ist die Geschichte natuerlich fuer diejenigen gedacht, die eben kein Datenabo haben. Aber auch fuer Leute wie Dich koennte die Sache interessant sein, da wir den Datenbestand nicht auf die reinen Kurse beschraenken wollen, sondern auch andere Daten (KGV, Analysten-Ratings, evtl. News, ...) integrieren moechten.
Deshalb auch die Frage nach z.B. Sentiment-Indikatoren.
Die Roadmap sieht folgendermassen aus:
* Datenbank aufsetzen und einige Beispielgrabber implementieren
(irgendwann die naechsten 14 Tage)
* Client/Server fuer den Austausch von Kursen
Das sind die Dinge, die in der naechsten Zeit realistisch sind. Was Raphael und ich sehr gut finden wuerden, waere wenn wir es ausserdem auf die Reihe bekommen wuerden, ein "distributed net" aufzubauen, das es erlaubt Backtests und Optimierungen verteilt auf mehreren Rechnern auszufuehren. Das Problem dabei ist, das wir noch kein (sicheres und einfaches) System gefunden haben, um eine Sandbox aufzusetzen, so dass der Code mir nicht meine Festplatte zerhauen kann :)
Zum Thema Rechtslage: Das ist natuerlich eine urheberrechtlich bedenkliche Geschichte, aber:
a) ist der Rahmen dabei so klein, dass es keinen stoeren wird und
b) laesst sich das juristisch umschiffen, indem man das P2P-Netz mit einem Passwort schuetzt, das nur diejenigen bekommen, die der Sender "privat" kennt. Dann ist die Weitergabe -- zumindest nach Deutschem Urheberrecht -- durch das Recht auf Privatkopie relativ gut abgesichtert.
CU, Olf
Matthiax
20.05.2003, 12:17
Hi SwingMan,
vielen Dank erstmal für Deine Anregungen!
Ich werde Deine Links jetzt nach und nach in Ruhe durcharbeiten.
Beste Grüße
Matthiax :)
Leprechaun
20.05.2003, 13:31
Die Roadmap sieht folgendermassen aus:
* Datenbank aufsetzen und einige Beispielgrabber implementieren
(irgendwann die naechsten 14 Tage)
* Client/Server fuer den Austausch von Kursen
Wieviele Leute sind eigentlich z.Zt. aktiv an der Entwicklung von GT beteiligt?
@olf
da wir den Datenbestand nicht auf die reinen Kurse beschraenken wollen, sondern auch andere Daten (KGV, Analysten-Ratings, evtl. News, ...) integrieren moechten.
Wofür dann P2P, wenn man alles automatisieren kann. Siehe Medved Quotetracker. Jedoch ist P2P trotzdem eine gute Idee.
Client/Server fuer den Austausch von Kursen
Zentraler Server ? No, reines P2P ( nur für nichts verantwortlich sein ) ! Jetzt liegt das Problem bei der Aktualisierung, da jeder Grabber zur gleichen Zeit online sein muss um Informationen verschicken zu müssen.
Zum Thema Rechtslage: Das ist natuerlich eine urheberrechtlich bedenkliche Geschichte
Ich werde mich da mal erkundigen.
Rahmen zu klein - Je mehr desto besser !
laesst sich das juristisch umschiffen, indem man das P2P-Netz mit einem Passwort schuetzt, das nur diejenigen bekommen, die der Sender "privat" kennt
Das ist auch "Ansichtssache". Auch bei einer Menge Leute kommt es auf das Gleiche wie unbekannt. Relevante Informationen sind wichtig und deshalb sollten so viele Leute wie möglich da miteinbezogen werden.
> Wofür dann P2P, wenn man alles automatisieren kann.
Es gibt einige Werte, die man nur tagesaktuell beziehen kann.
Der Vorteil von P2P ist, dass wenn mehrere Leute die Wert grabben, mein Rechner auch mal einen Ausfall im Netz verkraften kann ohne dass ich gleich ohne Daten dasitze.
Client/Server fuer den Austausch von Kursen
> Zentraler Server ? No, reines P2P ( nur für nichts verantwortlich sein ) !
Client-Server bezieht sich hier einfach nur auf die Programme. Wenn ich mit Dir etwas Austauschen will, muss auf meinem Rechner ein Client und auf Deinem ein Server installiert bleiben ... bleibt dann trotzdem P2P :)
> Jetzt liegt das Problem bei der
> Aktualisierung, da jeder Grabber zur
> gleichen Zeit online sein muss um
> Informationen verschicken zu müssen.
Dazu wird es dann mehrere "Channel" geben. So ist es prinzipiell z.B. auch moeglich, die Anfrage ueber Email laufen zu lassen.
> Rahmen zu klein - Je mehr desto besser !
Realistisch gesehen werden es wohl trotzdem im naechsten Jahre erst mal nicht mehr als max. 50-100 Nutzer werden. Das ist keine Groessenordnung, fuer die lohnen wuerde, einen Prozess anzustreben. ...mehr Nutzer waeren mir natuerlich auch lieber :D
> Das ist auch "Ansichtssache". Auch bei
> einer Menge Leute kommt es auf das
> Gleiche wie unbekannt.
Klar. Bei einer Menge Leute; aber wie gesagt rechne ich momentan nicht damit, dass jetzt eine Flut von Nutzern ueber uns hereinbricht :-)
CU, Olf
@SwingMan u.a.
Ich habe mal ein bisschen herumprobiert und so wie es aussieht, laeuft GT momentan nicht unter Windows. Ich habe das Problem auch mal auf der Mailingliste gespostet:
Hi,
the last days I tried to install GT on a windows box. I'll keep on working on this topic, but it seems that there are more problems than I expected... :(
ActiveState provides at http://ppm.activestate.com a list of packages that work under Windows.
* Carp::Datum is not available.
This is not 100% necessary for running GT; so the calls to this
module could be "eliminated" by providing a dummy-"GT"-file.
* Date::Calc is available
* Getargs::Long failed, but can be replaced by Getopt::Long
* XML::LibXML failed but is not 100% necessary for running.
The major problem is that GD is not available. This could only be fixed by creating an other GT::Graphic::Driver. :(
CU, Olf
und wir werden mal sehen, was dabei herauskommt. Es koennte aber ein bisschen laenger dauern, da momentan andere Dinge oben auf der Prioritaetsliste stehen.
Eine andere Frage: Es waere sehr wahrscheinlich recht einfach moeglich, ein kleines Skript zu schreiben, das unter Linux eine automatische Installation durchfuehrt. Somit koennte man dann z.B. mit Knoppix (www.knopper.net/knoppix), einer Linux-Version, die ohne Installation von CD laeuft (man muss allerdings neu booten) GeniusTrader einmal austesten.
Haette jemand an so einem Skript interesse?
CU, Olf
AutoErotik
13.06.2003, 18:45
Hallo!
Wie wäre es mal mit einem kurzen(nicht zu kurz) Tutorial? In Deutsch? Habe den Geniustrader installiert und die Beispiele laufen auch soweit.
Aber wie geht es weiter?
Hi,
o.k. ich werde mal versuchen, ein paar Basics zu erläutern. Im wesentlichen kann man GT momentan für zwei Dinge verwenden: Zum Entwickeln und Testen von Systemen und zur grafischen Darstellung von Charts, Systemen, Indikatoren.
Ich fange mal mit ein paar einfachen Beispielen an. Wenn Probleme auftauchen, einfach nachfragen.
Wenn das Monster richtig installiert ist, sollte in dem Verzeichnis Scripts eine Datei graphic.pl liegen. Das ist das Programm, mit dem man Charts erzeugen kann. Ich gehe im folgenden mal davon aus, dass die Beispielsdaten installiert sind.
Mit dem Befehl
./graphic.pl 13000 > test.png
kann man nun eine einfache Grafik erstellen. Die datei test.png kann man sich z.B. mit dem Programm display (gehört zum ImageMagick-Kit) anschauen.
Als nächstes wollen wir mal zwei Indikatoren hinzufügen. Dazu schreibst Du das folgende in eine Datei:
--title=Chart von %c
--add=Switch-Zone(0)
--add=Curve(Indicators::SMA 200, [255,0,0])
--add=Curve(Indicators::SMA 38, [0,0,255])
(Man kann die einzelnen Parameter auch auf der Kommandozeile übergeben; muss dann aber darauf achten, dass nach jedem = und am Ende jedes Parameters ein Anführungszeichen steht, damit die Bash nicht denkt, sie müsste damit irgend etwas komisches anfangen. :)
Wenn das in der Datei sma.ini gespeichert ist, kann man mittels
./graphic.pl --file=sma.conf 13000 > test.png
nun ein Chart mit den zwei GD's erstellen.
Nun erweitern wir die oben genannte Datei wie folgt:
--title=Testdiagramm von %c
--add=Switch-Zone(0)
--add=Curve(Indicators::SMA 200, [255,0,0])
--add=Curve(Indicators::SMA 38, [0,0,255])
--add=New-Zone(150)
--add=Text(MACD, 50, 50, center, center, giant, [200,200,200])
--add=Curve(Indicators::MACD, [0,0,255])
--add=Curve(Indicators::MACD/2, [255,0,0])
Damit haben wir jetzt noch den MACD in einer neuen Zone hinzugefügt.
Um das nochmal zusammenzufassen:
* graphic.pl ist dazu da, ein Chart zu erstellen.
* Mit --add=New-Zone(150) kann man eine neue Zone mit der Höhe 150 erstellen.
* Mit --add=Curve(Indicators::Xxxx) kann man den Indikator Xxxx hinzufügen. Eine Übersicht gibt ls GT/Indicators/*.pm.
* Als Parameter kann man eine Farbe angeben: --add=Curve(Indicators::Xxxx, [255,0,0]) ergibt rot (die Farbe ist als R,G,B anzugeben.
* Manche Indikatoren (z.B. MACD, Bollinger Bands...) geben mehrere Werte zurück. Auf diese kann man mit --add=Curve(Indicators::Xxxx/1), --add=Curve(Indicators::Xxxx/2), etc. zugreifen.
Belassen wir es erst einmal dabei als erster Lektion in Sachen GeniusTrader. Sollte das laufen und weiteres Interesse bestehen, kann ich gerne noch ein bisserl mehr schreiben.
CU, Olf
Ach ja: noch eine Notiz am Rande für alle Windoz-Nutzer: Wir sind Stück für Stück dabei, die Teile, die unter Windows nicht laufen, zu ersetzen.
Wir haben bereits ImageMagick integriert. Dieses Toolkit läuft -- im Gegensatz zu dem Standardmässig verwendeten GD -- unter Windows.
Raphael ist gerade dabei, die verwendete XML-Library durch eine andere auszutauschen.
Wenn wir jetzt noch ein zum Debugging verwendetes Modul (Carp::Datum) rausgeschmissen haben, sollte GT auch bald erste Schritte unter Windows tun können.
Wem das Warten zu lange dauert, der ist natürlich herzlich eingeladen, sich an der Portierung zu beteiligen :)
CU, Olf
Hallo zusammen,
es ist zwar schon eine Weile her, dass ich hier Geniustrader als freie Software vorgestellt hatte.
Damals hatte mich auch der eine oder andere gefragt, um man das Programm nicht auch under Windoz laufen lassen kann. Damals hatte ich nicht den Drive dazu, eine unter Windows laufende Version zusammenzustellen; mit den guten Vorsätzen des neuen Jahres habe ich aber auch dieses Ziel umgesetzt.
Auf der Seite http://www.olfsworld.de/projects/gt/win/ habe ich die entsprechenden Dateien und auch eine Anleitung zusammengestellt, wie man das Programm unter Windows zum Laufen bekommt.
Das gleich vorweg: Mit einem Klick und kurz abwarten ist es nicht getan; aber es ist auch nicht sonderlich kompliziert.
...aber die Mühe lohnt sich, denn Geniustrader bietet wirklich einige sehr nette Möglichkeiten, Handelssysteme zu testen, Charts zu zeichnen und da das gnaze OpenSource ist, sind den eingen Ideen keine Grenzen gesetzt....
CU, Olf
Hier noch eine Übersicht für TA-Programme unter Linux.