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| | *[[Portfolio]] Backtesting mit Walk-Forward | | *[[Portfolio]] Backtesting mit Walk-Forward |
| | *sehr schnelle Backtest Analyse mit Optimierung | | *sehr schnelle Backtest Analyse mit Optimierung |
| | + | *mit der AFL "advanced formula language" kann man eigentlich alle Anfoderungen die man so hat umsetzen ... |
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| | == Was finde ich nicht so gut: == | | == Was finde ich nicht so gut: == |
| | *keine deutsche Datenlieferanten für AmiBroker außer DDE | | *keine deutsche Datenlieferanten für AmiBroker außer DDE |
Version vom 6. Januar 2009, 14:35 Uhr
AmiBroker ist ein technisches Analysenprogramm mit Portfolio Backtesting Funktion, welches relative günstig kaufbar ist und als Demo[1] eingeschränkt getestet werden kann. Mit der Programmiersprache AFL von AmiBroker sind eigentlich alle Analysefunktionen möglich die man sich vorstellen kann, die dann im Backtest von Handelssystemen genutzt werden können.
Warum AmiBroker ???
- Erstellung von Charts mit eignen Indikatoren
- völlig frei programmierbare Oberfläche
- eigene DLL’s können eingebunden werden
- guter Support
- Portfolio Backtesting mit Walk-Forward
- sehr schnelle Backtest Analyse mit Optimierung
- mit der AFL "advanced formula language" kann man eigentlich alle Anfoderungen die man so hat umsetzen ...
Was finde ich nicht so gut:
- keine deutsche Datenlieferanten für AmiBroker außer DDE
- das Multithreading könnte besser sein (auf meiner MultiCore Maschine wird teilweise nur ein Core genutzt)
Weiterführende Informationsquellen:
- Yahoo user group: [2]
- Code Tips von „Stock & Commodities“: [3]
- Bücher zu Amibroker: [4]
