Gamma-Faktor: Unterschied zwischen den Versionen

Ausmaß der Veränderung des Delta-Faktors bei Schwankungen des Kurses des der Option zugrundeliegenden Basisobjekts. Mathematisch stellt der Gamma-Faktor die zweite Ableitung der Optionsprämie in bezug auf den Kurs des Basisobjekts dar.