Theta-Faktor: Unterschied zwischen den Versionen

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Aktuelle Version vom 14. August 2007, 15:12 Uhr

Maß, mit dessen Hilfe die erwartete Veränderung des Zeitwertes einer Option in Abhängigkeit von Restlaufzeit der Option und Kursentwicklung des der Option zugrunde liegenden Basisobjekts zu quantifizieren versucht wird.