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O'Shaughnessys Trending Value Portfolio: > 20% pro Jahr

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  • #61
    AW: O'Shaughnessys Trending Value Portfolio: > 20% pro Jahr

    März 2016:

    HA EVA BAK XIN MFLX IM FF CENX SAFM GCI EIG EBF CSIQ CPA UFCS GTS CTL NSU RYAM UVV PLAB SIGI SENEA SKYW JASO


    Depotbeginn 06/2015
    [WIKI]Performance[/WIKI]: -6,55%
    [WIKI]S&P 500[/WIKI]: -8,5%
    Maximum Drawdown: 16,38%


    Depotbeginn 07/2015
    [WIKI]Performance[/WIKI]: -14,11%
    [WIKI]S&P 500[/WIKI]: -6,99%
    Maximum Drawdown: 21,26%


    Depotbeginn 08/2015
    [WIKI]Performance[/WIKI]: -13,87%
    [WIKI]S&P 500[/WIKI]: -7,9%
    Maximum Drawdown: 18,71%


    Depotbeginn 09/2015
    [WIKI]Performance[/WIKI]: 3,08%
    [WIKI]S&P 500[/WIKI]: 0,96%
    Maximum Drawdown: 14,86%


    Depotbeginn 10/2015
    [WIKI]Performance[/WIKI]: -1,34%
    [WIKI]S&P 500[/WIKI]: 0,44%
    Maximum Drawdown: 18,48%


    Depotbeginn 11/2015
    [WIKI]Performance[/WIKI]: -9,26%
    [WIKI]S&P 500[/WIKI]: -7,55%
    Maximum Drawdown: 18,18%


    Depotbeginn 12/2015
    [WIKI]Performance[/WIKI]: -9,28%
    [WIKI]S&P 500[/WIKI]: -8,1%
    Maximum Drawdown: 17,45%


    Depotbeginn 01/2016
    [WIKI]Performance[/WIKI]: -0,11%
    [WIKI]S&P 500[/WIKI]: -5,47%
    Maximum Drawdown: 10,19%


    Depotbeginn 02/2016
    [WIKI]Performance[/WIKI]: 8,32%
    [WIKI]S&P 500[/WIKI]: 0,36%
    Maximum Drawdown: 2,76%

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    • #62
      AW: O'Shaughnessys Trending Value Portfolio: > 20% pro Jahr

      Ist die P&L in EUR oder in USD gerechnet ?
      Wenn Sie mich verstanden haben, habe ich mich nicht undeutlich genug ausgedrückt

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      • #63
        AW: O'Shaughnessys Trending Value Portfolio: > 20% pro Jahr

        Alles USD.

        Kommentar


        • #64
          AW: O'Shaughnessys Trending Value Portfolio: > 20% pro Jahr

          April 2016:

          csc ha ryam tx uihc csh bak pjc mflx senea ctl safm tex gts int im pkx wnc wrld ggb flr ufcs rs zumz cmc



          Depotbeginn 06/2015
          [WIKI]Performance[/WIKI]: -2,45%
          [WIKI]S&P 500[/WIKI]: -2,46%
          Maximum Drawdown: 16,38%


          Depotbeginn 07/2015
          [WIKI]Performance[/WIKI]: -10,31%
          [WIKI]S&P 500[/WIKI]: -0,85%
          Maximum Drawdown: 21,26%


          Depotbeginn 08/2015
          [WIKI]Performance[/WIKI]: -10,87%
          [WIKI]S&P 500[/WIKI]: -1,83%
          Maximum Drawdown: 18,71%


          Depotbeginn 09/2015
          [WIKI]Performance[/WIKI]: 8,7%
          [WIKI]S&P 500[/WIKI]: 7,62%
          Maximum Drawdown: 14,86%


          Depotbeginn 10/2015
          [WIKI]Performance[/WIKI]: 2,3%
          [WIKI]S&P 500[/WIKI]: 7,07%
          Maximum Drawdown: 18,48%


          Depotbeginn 11/2015
          [WIKI]Performance[/WIKI]: -7,7%
          [WIKI]S&P 500[/WIKI]: -1,48%
          Maximum Drawdown: 18,18%


          Depotbeginn 12/2015
          [WIKI]Performance[/WIKI]: -9,06%
          [WIKI]S&P 500[/WIKI]: -2,04%
          Maximum Drawdown: 17,45%


          Depotbeginn 01/2016
          [WIKI]Performance[/WIKI]: -0,96%
          [WIKI]S&P 500[/WIKI]: 0,77%
          Maximum Drawdown: 10,19%


          Depotbeginn 02/2016
          [WIKI]Performance[/WIKI]: 7,3%
          [WIKI]S&P 500[/WIKI]: 6,98%
          Maximum Drawdown: 3,16%


          Depotbeginn 03/2016
          [WIKI]Performance[/WIKI]: 2,03%
          [WIKI]S&P 500[/WIKI]: 6,6%
          Maximum Drawdown: 3,24%

          Kommentar


          • #65
            AW: O'Shaughnessys Trending Value Portfolio: > 20% pro Jahr

            wunderbare Performance-typisch value halt
            "Etwas wahrhaft Wertvolles erwächst nicht aus
            Ehrgeiz oder bloßem Pflichtgefühl, sondern vielmehr aus Liebe und Treue zu Menschen und Dingen"
            -Albert Einstein-

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            • #66
              AW: O'Shaughnessys Trending Value Portfolio: > 20% pro Jahr

              Mai 2016:

              CSC SXC GGB TX SXCP BAK SAFM PLXS GTS MGLN SNC OSK RS MFLX SKYW CMC NTT ICFI CLW HA WNC IM APOL KNOP PWR


              Depotbeginn 06/2015
              [WIKI]Performance[/WIKI]: -1,25%
              [WIKI]S&P 500[/WIKI]: -2,2%
              Maximum Drawdown: 16,38%


              Depotbeginn 07/2015
              [WIKI]Performance[/WIKI]: -8,35%
              [WIKI]S&P 500[/WIKI]: -0,58%
              Maximum Drawdown: 21,26%


              Depotbeginn 08/2015
              [WIKI]Performance[/WIKI]: -8,7%
              [WIKI]S&P 500[/WIKI]: -1,56%
              Maximum Drawdown: 18,71%


              Depotbeginn 09/2015
              [WIKI]Performance[/WIKI]: 10,32%
              [WIKI]S&P 500[/WIKI]: 8,91%
              Maximum Drawdown: 14,86%


              Depotbeginn 10/2015
              [WIKI]Performance[/WIKI]: 5,27%
              [WIKI]S&P 500[/WIKI]: 8,35%
              Maximum Drawdown: 18,48%


              Depotbeginn 11/2015
              [WIKI]Performance[/WIKI]: -6,43%
              [WIKI]S&P 500[/WIKI]: -1,18%
              Maximum Drawdown: 18,18%


              Depotbeginn 12/2015
              [WIKI]Performance[/WIKI]: -7,8%
              [WIKI]S&P 500[/WIKI]: -1,78%
              Maximum Drawdown: 17,45%


              Depotbeginn 01/2016
              [WIKI]Performance[/WIKI]: -1,11%
              [WIKI]S&P 500[/WIKI]: 1,05%
              Maximum Drawdown: 10,19%


              Depotbeginn 02/2016
              [WIKI]Performance[/WIKI]: 9,35%
              [WIKI]S&P 500[/WIKI]: 7,27%
              Maximum Drawdown: 3,47%


              Depotbeginn 03/2016
              [WIKI]Performance[/WIKI]: 5,58%
              [WIKI]S&P 500[/WIKI]: 6,89%
              Maximum Drawdown: 3,24%


              Depotbeginn 04/2016
              [WIKI]Performance[/WIKI]: 3,18%
              [WIKI]S&P 500[/WIKI]: 0,27%
              Maximum Drawdown: 2,82%

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              • #67
                AW: O'Shaughnessys Trending Value Portfolio: > 20% pro Jahr

                Juni 2016:


                QUAD SXC CEQP WLKP SUP GMLP CZZ SPTN TX CLW CMI DGI KNOP RS LXFR MGLN TSN RIGP WMT WCC PLXS APEI SAFM ADM GCO




                Endergebnis Depotbeginn 06/2015
                [WIKI]Performance[/WIKI]: 0,58%
                [WIKI]S&P 500[/WIKI]: -0,7%
                Maximum Drawdown: 16,38%

                Ein gutes Prozentchen Outperformance, immerhin.



                Depotbeginn 07/2015
                [WIKI]Performance[/WIKI]: -8,95%
                [WIKI]S&P 500[/WIKI]: 0,94%
                Maximum Drawdown: 21,26%


                Depotbeginn 08/2015
                [WIKI]Performance[/WIKI]: -10,89%
                [WIKI]S&P 500[/WIKI]: -0,05%
                Maximum Drawdown: 18,71%


                Depotbeginn 09/2015
                [WIKI]Performance[/WIKI]: 7,2%
                [WIKI]S&P 500[/WIKI]: 9,57%
                Maximum Drawdown: 14,86%


                Depotbeginn 10/2015
                [WIKI]Performance[/WIKI]: 2,99%
                [WIKI]S&P 500[/WIKI]: 9,0%
                Maximum Drawdown: 18,48%


                Depotbeginn 11/2015
                [WIKI]Performance[/WIKI]: -6,63%
                [WIKI]S&P 500[/WIKI]: 0,33%
                Maximum Drawdown: 18,18%


                Depotbeginn 12/2015
                [WIKI]Performance[/WIKI]: -6,17%
                [WIKI]S&P 500[/WIKI]: -0,27%
                Maximum Drawdown: 17,45%


                Depotbeginn 01/2016
                [WIKI]Performance[/WIKI]: -2,54%
                [WIKI]S&P 500[/WIKI]: 2,6%
                Maximum Drawdown: 10,19%


                Depotbeginn 02/2016
                [WIKI]Performance[/WIKI]: 7,68%
                [WIKI]S&P 500[/WIKI]: 8,91%
                Maximum Drawdown: 5,31%


                Depotbeginn 03/2016
                [WIKI]Performance[/WIKI]: 2,11%
                [WIKI]S&P 500[/WIKI]: 8,53%
                Maximum Drawdown: 6,51%


                Depotbeginn 04/2016
                [WIKI]Performance[/WIKI]: 1,13%
                [WIKI]S&P 500[/WIKI]: 1,8%
                Maximum Drawdown: 7,81%


                Depotbeginn 05/2016
                [WIKI]Performance[/WIKI]: 0,03%
                [WIKI]S&P 500[/WIKI]: 1,53%
                Maximum Drawdown: 5,62%

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                • #68
                  AW: O'Shaughnessys Trending Value Portfolio: > 20% pro Jahr

                  Was ziehst Du nun für Schlussfolgerungen aus Deinem Experiment?

                  Kommentar


                  • #69
                    AW: O'Shaughnessys Trending Value Portfolio: > 20% pro Jahr

                    Bin zwar nicht der Threadersteller, aber ich habe solche Experimente jahrelang durchgeführt und hier dokumentiert.

                    Mein Ergebnis: Was generell als "mechanisches Investieren" bezeichnet wird ist ein guter erster Anhaltspunkt. Aber man kommt leider nicht um eine manuelle "Nachbehandlung" rum.

                    In der ersten Ausgabe von "What works on Wall Street" benutzt O'Shaughnessy immer mindestens 50 Titel. Das genügt um "Fehler" zu überdecken und in der Regel einen Mehrwert gegenüber dem Index zu erarbeiten. Als "Fehler" bezeichne ich Datenfehler, legale und illegale Buchhaltungs-Tricks (financial engineering), Splits, reverse Splits, Spin-Offs, Währungsdifferenzen bei einzelnen Daten etc. etc.

                    Ich denke am besten funktioniert ein "halbmechanisches" System gepaart mit viel Erfahrung.
                    Ihr findet mich auf tinyurl unter anstattAb

                    Kommentar


                    • #70
                      AW: O'Shaughnessys Trending Value Portfolio: > 20% pro Jahr

                      Eine erste Erkenntnis werde ich für mich wohl erst ziehen, wenn 12 einzelne Monate durch sind, also in elf Monaten.

                      Laut O'Shaughnessy bringt das "Trending Value [WIKI]Portfolio[/WIKI]" mit den besten 50 Werten anstatt der besten 25 Werte 1-2 Prozent weniger [WIKI]Performance[/WIKI].


                      Insgesamt ist es wohl so, dass statistisch erst nach vielen Jahren Livebetrieb einigermaßen sichere Aussagen zur Qualität getroffen werden können und dürfen.

                      Ich möchte das System in seiner Einfachheit weiter betreiben, einfach um zu sehen wie "idiotensicher" es ist. Vielleicht finden sich Freiwillige, die die jeweiligen 25 gefundenen Titel korrigieren, dann könnte man vergleichen. Ich kann auch die 50/100/150 besten Titel veröffentlichen, so könnten die optimierten besten 25 Werte händisch ermittelt werden.

                      Vielleicht bringt O'Shaughnessy bald eine neue Auflage seines Buches mit einer neuen besten Strategie heraus, das wäre wieder mal interessant.

                      Kommentar


                      • #71
                        AW: O'Shaughnessys Trending Value Portfolio: > 20% pro Jahr

                        Das Problem bei allen Value Strategien:
                        Sie können auch mal 5 Jahre oder länger Underperformance liefern.

                        Interessant finde ich Deinen Test mit den unterschiedlichen Auflegungszeitpunkten.
                        Aber wie Du schon richtig vermutet hast, dürfte man da erst in einigen Jahren zu halbwegs verlässlichen Ergebnissen kommen.
                        Wenn Sie mich verstanden haben, habe ich mich nicht undeutlich genug ausgedrückt

                        Kommentar


                        • #72
                          AW: O'Shaughnessys Trending Value Portfolio: > 20% pro Jahr

                          Hallo,

                          in welchem Beitrag stehen die Regeln für die Auswahl der Einzeltitel?

                          Schönen Sonntag.

                          Kommentar


                          • #73
                            AW: O'Shaughnessys Trending Value Portfolio: > 20% pro Jahr

                            Zitat von ediric Beitrag anzeigen
                            Hallo,

                            in welchem Beitrag stehen die Regeln für die Auswahl der Einzeltitel?

                            Schönen Sonntag.
                            Im ersten natürlich...
                            Ihr findet mich auf tinyurl unter anstattAb

                            Kommentar


                            • #74
                              AW: O'Shaughnessys Trending Value Portfolio: > 20% pro Jahr

                              Juli 2016:


                              SXCP SDLP SNOW TX CIG GGB RIGP TSE APEI SUP GMLP CLW CSH SPTN DGI RS ATW BIG CMI SANM PVH ARLP WCC LXFR PKX




                              Endergebnis Depotbeginn 07/2015
                              [WIKI]Performance[/WIKI]: -11,04%
                              [WIKI]S&P 500[/WIKI]: 1,03%
                              Maximum Drawdown: 21,26%


                              Depotbeginn 08/2015
                              [WIKI]Performance[/WIKI]: -15,63%
                              [WIKI]S&P 500[/WIKI]: 0,04%
                              Maximum Drawdown: 18,71%


                              Depotbeginn 09/2015
                              [WIKI]Performance[/WIKI]: 9,13%
                              [WIKI]S&P 500[/WIKI]: 9,66%
                              Maximum Drawdown: 14,86%


                              Depotbeginn 10/2015
                              [WIKI]Performance[/WIKI]: 0,27%
                              [WIKI]S&P 500[/WIKI]: 9,1%
                              Maximum Drawdown: 18,48%


                              Depotbeginn 11/2015
                              [WIKI]Performance[/WIKI]: -7,12%
                              [WIKI]S&P 500[/WIKI]: 0,42%
                              Maximum Drawdown: 18,18%


                              Depotbeginn 12/2015
                              [WIKI]Performance[/WIKI]: -7,49%
                              [WIKI]S&P 500[/WIKI]: -0,18%
                              Maximum Drawdown: 17,45%


                              Depotbeginn 01/2016
                              [WIKI]Performance[/WIKI]: -4,99%
                              [WIKI]S&P 500[/WIKI]: 2,69%
                              Maximum Drawdown: 11,14%


                              Depotbeginn 02/2016
                              [WIKI]Performance[/WIKI]: 5,42%
                              [WIKI]S&P 500[/WIKI]: 9,01%
                              Maximum Drawdown: 7,12%


                              Depotbeginn 03/2016
                              [WIKI]Performance[/WIKI]: 0,03%
                              [WIKI]S&P 500[/WIKI]: 8,62%
                              Maximum Drawdown: 10,59%


                              Depotbeginn 04/2016
                              [WIKI]Performance[/WIKI]: -0,04%
                              [WIKI]S&P 500[/WIKI]: 1,9%
                              Maximum Drawdown: 8,41%


                              Depotbeginn 05/2016
                              [WIKI]Performance[/WIKI]: -0,95%
                              [WIKI]S&P 500[/WIKI]: 1,62%
                              Maximum Drawdown: 6,72%


                              Depotbeginn 06/2016
                              [WIKI]Performance[/WIKI]: 0,91%
                              [WIKI]S&P 500[/WIKI]: 0,09%
                              Maximum Drawdown: 7,51%





                              Endergebnis Depotbeginn 06/2015
                              [WIKI]Performance[/WIKI]: 0,58%
                              [WIKI]S&P 500[/WIKI]: -0,7%
                              Maximum Drawdown: 16,38%

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                              • #75
                                Zitat von OnkelHotte Beitrag anzeigen
                                AW: O'Shaughnessys Trending Value Portfolio: > 20% pro Jahr

                                Eine erste Erkenntnis werde ich für mich wohl erst ziehen, wenn 12 einzelne Monate durch sind, also in elf Monaten.
                                Mich würde sehr interessieren, wie denn jetzt nach ein paar Jahren die Erfahrungen mit diesem System waren?

                                Sorry, dass ich den alten Thread nochmal ausgrabe.

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